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Repblica Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular Para la Defensa


Universidad Nacional Experimental Politcnica de la Fuerza Armada
Pariagun Edo. Anzotegui

MTODO
DE RUNGE-KUTTA

Profesora:
Roismar Medina
Integrantes:
Guaramata, Alba

Ostos, Rosanni
Noviembre, 2014
NDICE

Pg.
Introduccin

Mtodo De Runge Kutta

34

Mtodo De Runge-Kutta De Segundo Orden

45

Mtodos De Runge-Kutta De Cuarto Orden

67

Mtodos de Adaptacin

Resultados

79

Conclusin

10

Bibliografa

11

Introduccin

Las ecuaciones diferenciales que modelan una realidad especfica,


aumentan su complejidad cuanto ms se aproximen al comportamiento
real del objeto o fenmeno que se estudia, esta es la razn por la cual en la
mayora de los casos hallar su solucin por mtodos analticos es
imposible, lo que nos lleva a utilizar los mtodos numricos. Este trabajo
de investigacin tiene como objetivo desarrollar una idea de cmo se
plantea la teora general y su respectiva aplicacin en las ecuaciones
diferenciales

con

el

mtodo

de

Runge-Kutta,

realizando

cuadros

comparativos entre los valores reales y los aproximados en determinados


casos.
Las aplicaciones que tienen las ecuaciones diferenciales dentro de la
ingeniera en general son muchas. Estas, de igual manera pueden ser
utilizadas para explicar los fenmenos fsicos que se presentan en las
diversas situaciones y problemas que se dan frecuentemente en aquellas
ramas de estudio. Debido a que la mayora de estas no tienen una solucin
numrica, se ha visto la necesidad de implementar mtodos que nos
permitan determinar una cantidad real para un problema dado.
El mtodo de Rugen-Kutta es un mtodo iterativo, explcito e
implcito

de

resolucin

numrica

para

ecuaciones

diferenciales.

Probablemente uno de los procedimientos numricos ms populares, as


como ms preciso, usado para obtener soluciones aproximadas para un
problema con valores iniciales y' = f(x, y), y(x0) = y0 es el mtodo de RungeKutta de cuarto orden. Como el nombre lo indica, existen mtodos de
Runge-Kutta de diferentes rdenes. En esencia, los mtodos de RungeKutta son generalizaciones de la frmula bsica de Euler.

Mtodo de Runge-Kutta

Para poder demostrar la precisin del mtodo de Runge-Kutta, lo


mejor es hacer un anlisis comparativo entre este y el mtodo de Euler, de
acuerdo a su aplicacin.
Probablemente uno de los procedimientos numricos ms populares,
as como ms preciso, usado para obtener soluciones aproximadas para
un problema con valores iniciales y' = f(x, y), y(x0)= y0es el mtodo de
Runge-Kutta de cuarto orden. Como el nombre lo indica, existen mtodos
de Runge-Kutta de diferentes rdenes.

En esencia, los mtodos de Runge-Kutta son generalizaciones de la


frmula bsica de Euleren que la funcin pendiente f se reemplaza por un
promedio ponderado de pendientes en el intervalo xn xxn+1.
Es decir, (1) Aqu los pesos wi, i = 1, 2,. . ., m, son constantes que
generalmente satisfacen w1 + w2 +. . . + wm = 1, y cada ki, i = 1,2,..., m, es
la funcin f evaluada en un punto seleccionado (x, y) para el que xn
xxn+1. Notamos que las ki se definen recursivamente. El nmero m se
llama el orden del mtodo. Observe que al tomar m = 1, w1 = 1 y k1 = f(xn,
yn), se obtiene la conocida frmula de Euleryn+1 = yn + hf(xn, yn). Por esta
razn, se dice que el mtodo de Euler es un mtodo de Runge-Kutta de
primer orden.

En anlisis numrico, los mtodos de Runge-Kutta son un conjunto


de mtodos genricos iterativos, explcitos e implcitos, de resolucin
numrica de ecuaciones diferenciales.

Este conjunto de mtodos fue inicialmente desarrollado alrededor del


ao 1900 por los matemticos C. Runge y M. W. Kutta.

Mtodo de Runge-Kutta de Segundo Orden


Los mtodos de Runge-Kutta (RK) es un conjunto de mtodos
iterativos (implcitos y explcitos) para la aproximacin de soluciones
de ecuaciones diferenciales ordinarias, concretamente, del problema de
valor inicial.
Sea
y(t)=f(t,y(t))
una ecuacin diferencial ordinaria, con f:RRnRn donde es un
conjunto abierto, junto con la condicin de que el valor inicial de sea
(t0,y0).

Entonces el mtodo RK (de orden s) tiene la siguiente expresin, en su


forma ms general:

yn+1=yn+hi=1sbiki,
donde h es el paso por iteracin, o lo que es lo mismo, el
incremento tn entre los sucesivos puntos tn y tn+1. Los coeficientes ki son
trminos de aproximacin intermedios, evaluados en de manera local
ki=ftn+hci,yn+hj=1saijkji=1,...,s.
con aij,bi,ci coeficientes
propios
del
esquema
numrico
elegido,
dependiente de la regla de cuadratura utilizada. Los esquemas RungeKutta pueden ser explcitos o implcitos dependiendo de las
constantes aij del esquema. Si esta matriz es triangular inferior con todos
los elementos de la diagonal principal iguales a cero; es
decir, aij=0 para j=i,...,s, los esquemas son explcitos.

Ejemplo
Esquema Runge-Kutta de dos etapas, una en t=tn y otra en t=tn+tn.
(t,y(t)) en la primera etapa es:
fn=k1=f(tn,yn)
Para estimar (t,y) en t=tn+tn se usa un esquema Euler
fn+1=k2=f(tn+tn,yn+tnk1).
Con estos valores de , se sustituyen en la ecuacin
yn+1=yn+tn+1tnf(t,y(t))dt,

de manera que se obtiene la expresin:


yn+1=yn+tn2(k1+k2).
Los coeficientes propios de este esquema son: b1=b2=1/2;a21=1;c2=1.

Variantes
Existen variantes del mtodo de Runge-Kutta clsico, tambin
llamado Runge-Kutta explcito, tales como la versin implcita del
procedimiento o las parejas de mtodos Runge-Kutta (o mtodos RungeKutta-Fehlberg).
Este ltimo consiste en ir aproximando la solucin de la ecuacin
mediante dos algoritmos Runge-Kutta de rdenes diferentes, para as
mantener el error acotado y hacer una buena eleccin de paso.
El mtodo de Runge-Kutta no es slo un nico mtodo, sino una
importante familia de mtodos iterativos, tanto implcitos como explcitos,
para aproximar las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias
(E.D.Os); estas tcnicas fueron desarrolladas alrededor de 1900 por los
matemticos alemanes Carl David Tolm Runge y Martin Wilhelm Kutta.

Mtodos de Runge-Kutta de cuarto orden


Un miembro de la familia de los mtodos Runge-Kutta es usado tan
comnmente que a menudo es referenciado como RK4 o como el mtodo
Runge-Kutta.
Definiendo un problema de valor inicial como:
y=f(x,y),y(x0)=y0

Entonces el mtodo RK4 para este problema est dado por la siguiente
ecuacin:
yi+1=yi+16h(k1+2k2+2k3+k4)

Donde
k1k2k3k4=f(xi,yi)=f(xi+12h,yi+12k1h)=f(xi+12h,yi+
12k2h)=f(xi+h,yi+k3h)
As, el siguiente valor (yn+1) es determinado por el presente valor (yn) ms el
producto del tamao del intervalo (h) por una pendiente estimada. La
pendiente es un promedio ponderado de pendientes, donde k1 es la
pendiente al principio del intervalo, k2 es la pendiente en el punto medio
del intervalo, usando k1 para determinar el valor de y en el
punto xn+h2 usando elmtodo de Euler. k3 es otra vez la pendiente del
punto medio, pero ahora usando k2 para determinar el valor de y; k4 es la
pendiente al final del intervalo, con el valor de y determinado por k3.
Promediando las cuatro pendientes, se le asigna mayor peso a las
pendientes en el punto medio:

pendiente=k1+2k2+2k3+k46.

Esta forma del mtodo de Runge-Kutta, es un mtodo de cuarto


orden lo cual significa que el error por paso es del orden de O(h5),
mientras que el error total acumulado tiene el orden O(h4).
7

Por lo tanto, la convergencia del mtodo es del orden de O(h4), razn


por la cual es usado en los mtodos computacionales.

Mtodos de Adaptacin
Se ha visto que la precisin de un mtodo numrico para aproximar
soluciones de ecuaciones diferenciales mejora al reducir el tamao de paso
h.
Por supuesto, esta mayor precisin tiene usualmente un costo, en
particular, incremento en el tiempo de clculo y mayor posibilidad de error
de redondeo. En general, en el intervalo de aproximacin podra haber
subintervalos donde un tamao de paso relativamente grande es suficiente
y otros subintervalos donde se requiere un tamao de paso ms pequeo
para mantener el error de truncamiento dentro del lmite deseado. Los
mtodos numricos en los que se usa un tamao de paso variable se
llaman mtodos de adaptacin. Una de las rutinas ms populares de
adaptacin es el mtodo de Runge-Kutta-Fehlberg. Debido a que Fehlberg
emple dos mtodos de Runge-Kutta de rdenes distintos, uno de cuarto y
otro de quinto, este algoritmo suele denotarse como mtodo RKF45.1

Resultados
En este artculo se menciona al mtodo de Euler dado como una de
las tcnicas ms simples para aproximar soluciones de una ecuacin
diferencial. Podemos observar que el mtodo se encarga de aproximar la
solucin real por medio de una serie de segmentos de recta, ya que la
aproximacin de una curva no sera exacta lo que conlleva a que se d un
error derivado de este mtodo. A este error se le conoce como error de
truncamiento.

Este error se puede disminuir reduciendo el valor del tamao de


paso, pero, consecuentemente se obtendr un mayor nmero de clculos
y, por consiguiente, un error de redondeo mucho ms alto.
Al desarrollar el mtodo de Runge-Kutta, notamos que no es slo un
mtodo, sino un conjunto de mtodos iterativos que permiten aproximar
las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, logrando al exactitud
del procedimiento de un serie de Taylor. No requiere la evaluacin de
ninguna derivada, sino nicamente valores de la funcin f(x,y).todo esto
hace que el mtodo de Runge-Kutta sea ms fcil de implementar que los
otros.

En ingeniera hay diferentes procesos que son modelados por


ecuaciones diferenciales lineales y no lineales, y en muchos casos,
determinar su solucin mediante mtodos analticos es imposible, pero
utilizando una tcnica numrica y un software adecuado es fcil conseguir
una solucin aproximada a la solucin real.

Comparndolo con los mtodos de Euler y Taylor, el mtodo de


Runge-Kutta de Euler es de fcil implementacin, ya que tiene una buena
aproximacin a la solucin real, y ya que se reduce el tamao de paso, lo
que

da

lugar

que

incremente

el

nmero

de

iteraciones

consecuentemente el error por redondeo se menor en cuanto al valor real.

Los diferentes mtodos de Runge-Kutta logran la exactitud del


procedimiento de una serie de Taylor, ya que en sus frmulas no aparecen
derivadas, lo cual facilita su implementacin enun programa de Matlab.

Por esta razn, el mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden es el ms


usado, ya que requiere realizar cuatro evaluaciones y por ende, tiene
respuestas ms exactas que el resto de los mtodos presentados.

En el caso de la aplicacin de modelos matemticos, el mtodo de


Runge-Kutta de cuarto orden es el ms idneo ya que nos permite hacer
simulaciones realistas para los procesos sin tener que realizarlos
fsicamente.

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Conclusin

Los mtodos numricos desarrollados para resolver ecuaciones


diferenciales ordinarias, dan una aproximacin a la solucin real y se
pueden mejorar reduciendo el tamao de paso h.

El mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden, gracias a las


evaluaciones sucesivas que se dan anteriormente, da respuestas ms
exactas que el resto de mtodos analizados.

Se concluye tambin, que el mtodo de Runge-Kutta de cuarto orden


da respuestas ms exactas que el resto de los mtodos mencionados en
este texto.

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Bibliografa

Zill D.G y Cullen M.R- 2009. Ecuaciones Diferenciales con problemas con
valores en la frontera.
Huanto, A.C. (2011). Mtodos Numricos para ecuaciones diferenciales
ordinarias con Matlab.
http://www.unac.edu.pe/documentos/organizacion/vri/cdcitra/Informes_
Finales_Investigacion/Junio_2011/IF_COLLANTE_HUANTO_FIME.pdf.
http://www.buenastareas.com/ensayos/Runge-Kutta
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Runge-Kutta

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