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MTODO
DE RUNGE-KUTTA
Profesora:
Roismar Medina
Integrantes:
Guaramata, Alba
Ostos, Rosanni
Noviembre, 2014
NDICE
Pg.
Introduccin
34
45
67
Mtodos de Adaptacin
Resultados
79
Conclusin
10
Bibliografa
11
Introduccin
con
el
mtodo
de
Runge-Kutta,
realizando
cuadros
de
resolucin
numrica
para
ecuaciones
diferenciales.
Mtodo de Runge-Kutta
yn+1=yn+hi=1sbiki,
donde h es el paso por iteracin, o lo que es lo mismo, el
incremento tn entre los sucesivos puntos tn y tn+1. Los coeficientes ki son
trminos de aproximacin intermedios, evaluados en de manera local
ki=ftn+hci,yn+hj=1saijkji=1,...,s.
con aij,bi,ci coeficientes
propios
del
esquema
numrico
elegido,
dependiente de la regla de cuadratura utilizada. Los esquemas RungeKutta pueden ser explcitos o implcitos dependiendo de las
constantes aij del esquema. Si esta matriz es triangular inferior con todos
los elementos de la diagonal principal iguales a cero; es
decir, aij=0 para j=i,...,s, los esquemas son explcitos.
Ejemplo
Esquema Runge-Kutta de dos etapas, una en t=tn y otra en t=tn+tn.
(t,y(t)) en la primera etapa es:
fn=k1=f(tn,yn)
Para estimar (t,y) en t=tn+tn se usa un esquema Euler
fn+1=k2=f(tn+tn,yn+tnk1).
Con estos valores de , se sustituyen en la ecuacin
yn+1=yn+tn+1tnf(t,y(t))dt,
Variantes
Existen variantes del mtodo de Runge-Kutta clsico, tambin
llamado Runge-Kutta explcito, tales como la versin implcita del
procedimiento o las parejas de mtodos Runge-Kutta (o mtodos RungeKutta-Fehlberg).
Este ltimo consiste en ir aproximando la solucin de la ecuacin
mediante dos algoritmos Runge-Kutta de rdenes diferentes, para as
mantener el error acotado y hacer una buena eleccin de paso.
El mtodo de Runge-Kutta no es slo un nico mtodo, sino una
importante familia de mtodos iterativos, tanto implcitos como explcitos,
para aproximar las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias
(E.D.Os); estas tcnicas fueron desarrolladas alrededor de 1900 por los
matemticos alemanes Carl David Tolm Runge y Martin Wilhelm Kutta.
Entonces el mtodo RK4 para este problema est dado por la siguiente
ecuacin:
yi+1=yi+16h(k1+2k2+2k3+k4)
Donde
k1k2k3k4=f(xi,yi)=f(xi+12h,yi+12k1h)=f(xi+12h,yi+
12k2h)=f(xi+h,yi+k3h)
As, el siguiente valor (yn+1) es determinado por el presente valor (yn) ms el
producto del tamao del intervalo (h) por una pendiente estimada. La
pendiente es un promedio ponderado de pendientes, donde k1 es la
pendiente al principio del intervalo, k2 es la pendiente en el punto medio
del intervalo, usando k1 para determinar el valor de y en el
punto xn+h2 usando elmtodo de Euler. k3 es otra vez la pendiente del
punto medio, pero ahora usando k2 para determinar el valor de y; k4 es la
pendiente al final del intervalo, con el valor de y determinado por k3.
Promediando las cuatro pendientes, se le asigna mayor peso a las
pendientes en el punto medio:
pendiente=k1+2k2+2k3+k46.
Mtodos de Adaptacin
Se ha visto que la precisin de un mtodo numrico para aproximar
soluciones de ecuaciones diferenciales mejora al reducir el tamao de paso
h.
Por supuesto, esta mayor precisin tiene usualmente un costo, en
particular, incremento en el tiempo de clculo y mayor posibilidad de error
de redondeo. En general, en el intervalo de aproximacin podra haber
subintervalos donde un tamao de paso relativamente grande es suficiente
y otros subintervalos donde se requiere un tamao de paso ms pequeo
para mantener el error de truncamiento dentro del lmite deseado. Los
mtodos numricos en los que se usa un tamao de paso variable se
llaman mtodos de adaptacin. Una de las rutinas ms populares de
adaptacin es el mtodo de Runge-Kutta-Fehlberg. Debido a que Fehlberg
emple dos mtodos de Runge-Kutta de rdenes distintos, uno de cuarto y
otro de quinto, este algoritmo suele denotarse como mtodo RKF45.1
Resultados
En este artculo se menciona al mtodo de Euler dado como una de
las tcnicas ms simples para aproximar soluciones de una ecuacin
diferencial. Podemos observar que el mtodo se encarga de aproximar la
solucin real por medio de una serie de segmentos de recta, ya que la
aproximacin de una curva no sera exacta lo que conlleva a que se d un
error derivado de este mtodo. A este error se le conoce como error de
truncamiento.
da
lugar
que
incremente
el
nmero
de
iteraciones
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Conclusin
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Bibliografa
Zill D.G y Cullen M.R- 2009. Ecuaciones Diferenciales con problemas con
valores en la frontera.
Huanto, A.C. (2011). Mtodos Numricos para ecuaciones diferenciales
ordinarias con Matlab.
http://www.unac.edu.pe/documentos/organizacion/vri/cdcitra/Informes_
Finales_Investigacion/Junio_2011/IF_COLLANTE_HUANTO_FIME.pdf.
http://www.buenastareas.com/ensayos/Runge-Kutta
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Runge-Kutta
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