Pontificia Universidad Catlica de Chile

Facultad de Matemticas
Departamento de Estadstica

Anlisis Multivariado
Ayudanta 8
1. Considere las regresiones lineales yij = j + j xP
1, 2, i = 1, . . . , n donde E(ij ) = 0, V ar(ij ) =
i + ij con j = P
n
n
ij = j 2 y Cov(i0 1 , i0 2 ) = 12 ii0 . Asuma que i=1 xi = 0 y n1 i=1 xi 2 = 1.
(a) Plantee una versin multivariada de este modelo, especificando los supuestos considerados.
(b) Demuestre que la estimacin multivariada de j = (j , j )t , j = 1, 2, coincide con las estimaciones de las
regresiones univariadas.
(c) Considerando los estimadores obtenidos como j = (j , j )t para j = 1, 2. Calcule las matrices de varianzas
covarianzas V (j ), j = 1, 2 y la matriz de covarianzas C(1 , 2 ). Interprete estos resultados e indique la
relacin con la matriz de varianzas-covarianzas del vector:
 

vec(B) = 1
2
Qu ocurre si 12 = 0? Comente.
(d) Proponga un estimador para = (ij ) y discuta sus propiedades.
N
Np (B, N(X t X)1 ).
2. Considere el modelo Y = XB + con Np (0, I). Demuestre que B
3. Se desea modelar las ganancias de dos bancos (B1 y B2) dado el tiempo de trabajo T . Los datos entregados son
los siguientes:
T
B1
B2

0
1
-1

1
4
-1

2
3
2

3
8
3

4
9
2

(a) Determine Y , X, y con los supuestos correspondientes.

(b) Determine los estimadores necesarios.
(c) Realice un anlisis de residuos, determinando su distribucin y los estimadores de los parmetros.