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Modelos Autorregresivo

AR

Modelo de medias mviles

ARMA(p,
q)

MA

Modelo autorregresivo de media


mvil

ARIMA(p,q)

Modelos
Autorregresivos
Integrados de Medias
Mviles

Proceso Autoregresivo (AR


)

DEFINICIO
N
El modelo tipo AR se puede representar como
explicado por un conjunto de rezagos
El proceso AR(-) es simplemente modelar respecto
a su variable rezagada un periodo
AR(1)

AR(p)
=

El trmino de error de los modelos de este


tipo se denomina generalmente ruido
blanco cuando cumple las tres hiptesis
bsicas tradicionales mencionadas al
principio del texto:
- media nula
- varianza constante
- covarianza nula entre errores
correspondientes a observaciones
diferentes

Operador de rezago : (L)


- Al aplicar este operador la serie se
rezaga un periodo .
L

Representacin Estado
Espacio
- Me permite simplificar cualquier expresin a un AR
(1)

Representacin de Wold
- Relacin entre AR (- ) y MA(-)

COMO PUEDO RECONOCER SI EL


PROCESO ES UN AR ?
- CORRELOGRAMA

FAS

FAP *

FUNCION DE AUTOCORRELACION
PARCIAL (FAP)
Lo
que tengo que hacer es evaluar
en funcin de

FAP :

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