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Lanalyse de la Saisonnalit
Professeur : Mr. Aboudi
Plan
I. Dfinition II. Dtection de la saisonnalit. III. Choix du modle : additif ou
Dfinition
Les variations saisonnires, notes St, sont en gnral des variations priodiques dont le rythme se renouvelle dans une priode infrieure ou gale un an (hebdomadaire, mensuel, trimestriel..).
But
lanalyse de la saisonnalit a pour but une nouvelle rpartition du profile intra-annuel de la srie, sans modifier le niveau atteint en cumul annuel (les moyennes annuelles de la srie brutes et de la srie CVS doivent tre identiques).
Cas multiplicatif :
I- Dtection de la saisonnalit
1. La prsentation graphique de la srie brute
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2. Le tableau de Buys-Ballot
Mthode de Buys-Ballot (suite) La mthode consiste classer les trimestres pour chaque anne par valeurs dcroissantes.
Pics
T4 T4 T4
T2 T3 T2
T1 T2 T3
T3 T1 T1
3. Analyse de la variance et test de Fisher : Ce test suppose la srie sans tendance (Xt Et). ST= SA + SP + SR Deux effets sont tester : Si leffet priode est significatif, la srie est saisonnire. Si leffet anne est significatif, ceci suggre deux interprtations:
La chronique de dpart na pas tait transforme, elle possde une tendance; La chronique t transforme, mais des changements de tendance existent dans la chronique.
Dsignation
Variance priode Variance anne Variance rsiduelle
Variance
VP = SP / (P-1) VA = SA/ (N-1) VR = SR / [(P-1)*(N-1)]
ST
N*P-1
Variance totale
VR = ST / (N*P-1)
Test de leffet priode (H0 : pas dinfluence) : Fc = (VP / VR ) que lon compare F de Fisher Lu dans la table (P-1 ) et (N-1)(P-1) degrs de libert. Si Fc > FT : on rejette H0, la srie est donc saisonnire. Test de leffet anne (H0 : pas dinfluence) : Fc = (VA / VR ) que lon compare F de Fisher Lu dans la table (N-1 ) et (N-1)(P-1) degrs de libert. Si Fc > FT : on rejette H0, la srie est donc affecte dune tendance.
Test dautocorrelation : H0 :
la statistique du test : Student n-2 degr de libert. obit une loi de
0.5
0.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
-0.5
-1.0
Lexemple montre que les termes trs levs du corrlogramme de xt rvlent la saisonnalit de quatre priodes: (Saisonnalit pure).
Modle multiplicatif
Modle additif
Avec et sont respectivement lcart type et la moyenne de lanne i. Si a1 nest pas significativement diffrent de 0 (test de Student) alors on accepte lhypothse dun schma additif, Sinon le schma multiplicatif est retenu.
III- Dsaisonnalisation
Dfinition
La dsaisonnalisation dune srie temporelle consiste la corriger des variations saisonnires (CVS). Intrts 1) Les comparaisons inter-temporelles du phnomne ncessitent une chronique corrige des variations saisonnires notes (CVS) ou dsaisonnalise (exemple : en liminant leffet des saisons et donc le caractre propre de chaque mois , on peut comparer les donnes dun mois de janvier et celle dun mois de juillet). 2) A partir de la srie CVS, on peut rvaluer la tendance par ajustement ou lissage (moindres carrs, moyennes mobiles), afin davoir une meilleure estimation de la tendance.
Principe :
Le principe de la conservation des aires :
Soit :
Avec p la priode de la saisonnalit. Cas additif : si S = 0, les Sj sont les coefficients saisonniers dfinitifs. Sinon, on doit les norms pour que leur somme soit nulle: . Cas multiplicatif: si S = p, les Sj sont les coefficients saisonniers dfinitifs. Sinon, on doit les norms pour que leur somme soit nulle:
2) Mthodes de filtrage
Un filtre est une transformation mathmatique dune chronique. Le filtre le plus utilis pour dsaisonnaliser une chronique est celui des moyennes mobiles (MM). Une moyenne mobile simple est une succession de moyennes arithmtiques de longueur gale m appele ordre de la MM. Si m est impaire (m=2h+1):
Lalgorithme de base de la mthode X-11 : cet algorithme simple que la mthode X-11 utilise des moyennes mobiles judicieusement choisies et affine peu peu, par itration de lalgorithme, les estimations des composantes.
premire itration :
1) Estimation de la tendance-cycle par une moyenne mobile 2x12:
Avec
3) Estimation de la composante saisonnire par une moyenne 3x3 sur chaque mois et normalisation: Avec est une moyenne mobile sur 5 termes, dite 3 x 3, de coefficients . 4) Estimation de la srie corrige des variations saisonnires :