 逐筆交易策略系統設計

本節設計系統，可讀入逐筆交易資料，並使用券商提供的 API 元件執行策略。

在本例中，以台証 API Quote 元件取得逐筆交易資料，在策略觸發時，使用台証下單 API 執行

交易。系統見面如圖 1 所示。此系統中， 由上到下執行，包括「登入即時報價服務帳號」、「取得

即時報價」、「登錄下單帳號」、「開 策略執行產生下單訊號」、「取得委託回報」、「取得成

交回報」，所有步驟一氣呵成。

圖1
 表 1 所示程式碼為 API 下單程式碼。

表1

行號 程式碼

1 Private Sub Command11_Click()

2 Dim Data As Variant: Dim varData() As Variant: Dim tmp As Long

3 '==下單資料寫於此區域再丟給 API(以期貨單為例)=====

4 ReDim varData(0 To 27)

5 varData(ORDER_ARGS_ROCID) = m_RocId

6 varData(ORDER_ARGS_PASSWORD) = m_PassWord

7 varData(ORDER_ARGS_BRANCHID) = m_Branch

8 varData(ORDER_ARGS_CUSTID) = m_Account

9 varData(ORDER_ARGS_AGENTID) = m_AgentId

10 varData(ORDER_ARGS_SOURCE) = "IC" '來源別, IC 指艾揚,勿改!無其他用途!

11 varData(ORDER_ARGS_ID) = "TXF"

12 varData(ORDER_ARGS_BS) = Order_BS

13 varData(ORDER_ARGS_ODTYPE) = "R"
14 varData(ORDER_ARGS_PRICE_FLAG) = "0"

15 tmp = 4300

16 varData(ORDER_ARGS_ODPRICE) = tmp * 1000 '委託價需乘 1000, 末三位是小數位數

17 varData(ORDER_ARGS_ODQTY) = Order_Quan

18 varData(ORDER_ARGS_ODKEY) = "123456789" '此 key 用以程式方便追蹤委託

19 varData(ORDER_ARGS_OPENCLOSE) = "C" '"O":Open 新倉,"C":Close 平倉,"9":Auto 自動單

20 varData(ORDER_ARGS_MTH) = "200901"

21 varData(ORDER_ARGS_DAYTRADE) = "N" '"Y"當沖單,"N"非當沖,且為預設值

22 Data = varData

23 tmp = ICEGLOBALTRADEAPI1.PlaceFutOrder(Data)

24 Debug.Print "PlaceFutOrder:" & Str(tmp)

25 End Sub

程式碼說明

不同券商提供的 API 元件有不同的規格，因此在此不作詳細說明。

若投資人有興趣自行設計下單系統，可由券商處取得技術文件；除了技術文件外，服務好的券商

甚至還提供不同程式開發環境(包括 Excel、VB、VC 等等)的範例系統，交易人只需要了解程式碼，

了解下單關鍵程式行，例如價格、下單量、下單方式。

以上述程式碼而言，

第(5)行程式碼用以設定身分證字號，第(6)行程式碼用以設定登入密碼，第(7)行程式碼用以設定分

公司代號，第(8)行程式碼用以設定帳號，第(11)行程式碼用以設定買賣別，第(12)行程式碼用以設

定交易商品，第(13)行程式碼用以設定買賣方式，第(14)行程式碼用以設定市價或限價買賣，第

(16)行程式碼用以設定委託價，第(17)行程式碼用以設定交易量。

表 2 所示為取得即時資料後，觸發 Tick 交易策略的語法。

表2

行號 程式碼

1 Private Sub iPushX1_SetData2(varChannel As Variant, varData As Variant)

2 '收到 iPush server 傳送來的資料, 使用 binary array 型態接收資料

3 Dim out As String: Dim sval As String: Dim ival As Long: Dim i As Integer: Dim rtn As Integer

4 rtn = XQuote1.SetData(varChannel, varData)

5 If (rtn >= 0) Then

6 out = ""

7 sval = XQuote1.GetStrValue(1)

8 If TickBeginFlag = 0 Then

9 TickData(1, 1) = sval

10 TickData(2, 1) = sval

11 Else

12 TickData(2, 1) = sval

13 End If

14 out = out + "投資標的 => " + sval + ";"

15 ival = XQuote1.GetIntValue(0)

16 If TickBeginFlag = 0 Then

17 TickData(1, 2) = ival

18 TickData(2, 2) = ival

19 Else

20 TickData(2, 2) = ival

21 End If

22 out = out + "時點 => " + Str(ival) + ";"

23 ival = XQuote1.GetIntValue(16)

24 If TickBeginFlag = 0 Then

25 TickData(1, 3) = ival / 1000

26 TickData(2, 3) = ival / 1000

27 Else

28 TickData(2, 3) = ival / 1000

29 End If

30 out = out + "成交價 => " + Str(ival / 1000) + ";"

31 ival = XQuote1.GetIntValue(18)

32 If TickBeginFlag = 0 Then

33 TickData(1, 4) = ival

34 TickData(2, 4) = ival

35 Else

36 TickData(2, 4) = ival

37 End If

38 out = out + "成交量 => " + Str(ival) + ";"

39 ival = XQuote1.GetIntValue(19)

40 If TickBeginFlag = 0 Then
41 TickData(1, 5) = ival

42 TickData(2, 5) = ival

43 Else

44 TickData(2, 5) = ival

45 End If

46 out = out + "累積量 => " + Str(ival) + ";"

47 TickBeginFlag = 1

48 '==交易策略置於此============================================

49 If Check1.Value = 1 Then '設定啟動交易策略

50 '若量增 2 口(含)以上價漲 3 點(含)以上，則買進 1 口

51 If Val(TickData(2, 5)) <> Val(TickData(1, 5)) Then '確認為新的 Tick 資料

52 If Val(TickData(2, 4))>=Val(TickData(1, 4))+2 And Val(TickData(2, 3))>=Val(TickData(1, 3))+3 Then

53 Order_Product = "TXF"

54 Order_BS = "B"

55 Order_Price = Val(TickData(2, 3))

56 Order_Quan = 1

57 Text4.Text = Text4.Text + "Buy TXF 1 口 限價" + TickData(2, 3) + Chr(13) + Chr(10)

58 End If
59 If Check2.Value = 1 Then '設定自動交易

60 '將 API 下單程式碼置於此

61 End If

62 End If

63 '若量增 2 口(含)以上價跌 3(含)點以上，則賣出 1 口

64 If Val(TickData(2, 5)) <> Val(TickData(1, 5)) Then '確認為新的 Tick 資料

65 If Val(TickData(2, 4))>=Val(TickData(1, 4))+2 And Val(TickData(2, 3))<=Val(TickData(1, 3))-3 Then

66 Order_Product = "TXF"

67 Order_BS = "S"

68 Order_Price = Val(TickData(2, 3))

69 Order_Quan = 1

70 Text4.Text = Text4.Text + "Sell TXF 1 口 限價" + TickData(2, 3) + Chr(13) + Chr(10)

71 End If

72 If Check2.Value = 1 Then '設定自動交易

73 '將 API 下單程式碼置於此

74 End If

75 End If

76 End If
 77 For i = 1 To 5

78 TickData(1, 5) = TickData(2, 5)

79 Next i

80 End If

81 Text1.Text = Text1.Text + out + Chr(13) + Chr(10)

82 Text1.SelStart = Len(Text1.Text)

83 End Sub

程式碼說明

第(7)行程式由 xQuote 元件中取得「投資標的資料」；第(12)行程式由將取得之「投資標的資料」存入陣列 TickData(2,1)

位置中；第(14)行程式將「投資標的資料」連結到 out 字串中。

第(15)行程式由 xQuote 元件中取得「時點資料」；第(20)行程式由將取得之「時點資料」存入陣列 TickData(2,1)位置中；

第(22)行程式將「時點資料」連結到 out 字串中。

第(23)行程式由 xQuote 元件中取得「成交價資料」；第(28)行程式由將取得之「成交價資料」存入陣列 TickData(2,1)位

置中；第(30)行程式將「成交價資料」連結到 out 字串中。

第(31)行程式由 xQuote 元件中取得「成交量資料」；第(36)行程式由將取得之「成交量資料」存入陣列 TickData(2,1)位

置中；第(38)行程式將「成交量資料」連結到 out 字串中。

第(39)行程式由 xQuote 元件中取得「累積量資料」；第(44)行程式由將取得之「累積量資料」存入陣列 TickData(2,1)位

置中；第(45)行程式將「累積量資料」連結到 out 字串中。

第(47)行重設 TickBeginFlag 旗標變數。此變數為全域變數，用以確認是否為第一次執行 TickData 讀取功能。若是

(TickBeginFlag = 0)，才一次讀取兩列資料到 TickData 陣列中。

第(49)行判斷是否啟動交易策略，若是(Check1.Value =1)，且確認為新的 Tick 資料(由於可能會連續讀取同一筆資料，因

此必須比較前後兩筆資料的累積成交量是否不同，因此需於第(51)行中，判斷 Val(TickData(2, 5)) <> Val(TickData(1, 5)條

件)，才執行逐筆交易策略，在此設定策略為「若量增 2 口(含)以上價漲 3 點(含)以上，則買進 1 口」，對應規則語法在

第(52)行的判斷規則(Val(TickData(2, 4))>=Val(TickData(1, 4))+2 And Val(TickData(2, 3))>=Val(TickData(1, 3))+3)中，若規則

符合則於第(53)行設定交易商品(Order_Product)為”TXF”，於第(54)行設定交易買賣方向(Order_BS)為”B”，於第(55)行設

定交易價格(Order_Price)為成交價(Val(TickData(2, 3)))，於第(56)行設定交易量(Order_Quan)為 1，並於第(57)行將交易訊

息("Buy TXF 1 口 限價" + TickData(2, 3))連接到 Text4 物件的文字中。第(59)~(61)行間程式碼用以設定當投資人選取自動

交易(Check2.Value = 1)時，可將 API 下單程式碼置於第(60)行。

第(64)至(75)行程式碼與第(51)至(62)行程式碼類似，不再贅述。

第(77)至(79)行程式碼將 TickData 第二列資料存至第一列資料中。