Lectura5 OCW PDF

Lectura 5
Ampliacin de Matemticas. Grado en

Ingeniera Civil
Curso Acadmico 2011-2012
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Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
Motivacin: Existen innidad de problemas en Ciencia e
Ingeniera que pueden ser expresados (modelizados) en
trminos de ecuaciones diferenciales. En ocasiones
(pocas, desgraciadamente) las ecuaciones diferenciales
que debemos resolver son relativamente simples y
podremos encontrar soluciones exactas al problema con
ms o menos dicultad recurriendo a mtodos analticos.
En otras ocasiones, deberemos recurrir a esquemas
numricos para determinar soluciones aproximadas. En
este bloque temtico introduciremos mtodos analticos y
numricos para resolver un tipo particular de ecuaciones
diferenciales denominadas Ecuaciones Diferenciales
Ordinarias.
Pero antes, un primer ejemplo ...
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Ejemplo: Un anlisis de un lago contaminado revela la presencia
de una bacteria que se encuentra con una concentracin de A
partculas/m
3
. La concentracin de la bacteria se reducir
conforme entre agua fresca al lago. Un estudio de ingeniera
medioambiental ha determinado que, asumiendo una entrada
continua de agua fresca en el lago, la concentracin C de la
bacteria como functin del tiempo (expresado en semanas),
puede modelizarse del siguiente modo:
dC
dt
= C, C(0) = A,
siendo una constante real.
Nos podemos preguntar:
1
Es razonable el modelo establecido?. Sera aceptable
cualquier valor de ?.
2
Asumiendo un valor de = 0.06?: en cuntas semanas se
reducir a la mitad la concentracin de la bacteria?; cul ser
la concentracin de la bacteria al cabo de 7 semanas?.
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Empecemos ya con conceptos bsicos de ecuaciones diferenciales
ordinarias ...
Ecuacin diferencial ordinaria: denicin
Una ecuacin diferencial (o sistema de ecuaciones diferenciales) se
dice que es ordinaria cuando la funcin (o funciones) depende de
una sola variable. Es decir, que una ecuacin diferencial ordinaria
(abreviando: EDO) tiene la forma genrica: F(x, y, y
, ..., y
(n)
) = 0.
Por contra, cuando las funciones incgnita dependan de varias
variables y aparezcan derivadas parciales diremos que se trata de
una ecuacin en derivadas parciales.
Solucin de una ecuacin diferencial
Dada una ecuacin diferencial, se dice que una funcin es solucin
de la ecuacin si al sustituirla en la ecuacin, sta se verica, es
decir, da lugar a una identidad en la variable independiente de la
ecuacin.
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Ejemplo: C(t ) = Ae
t
siendo, A una constante, es solucin de la
ecuacin diferencial
dC
dt
= C (nos ha aparecido en el primer ejemplo!)
pues
d
dt
C(t ) = Ae
t
= C(t ). Es ms, sea cual sea el valor de
A, C(t ) es solucin y se dice que C(t ) es la solucin general de la
ecuacin diferencial, pues cualquier solucin de la ecuacin
necesariamente tiene esta forma. Por contra,

C(t ) = e
t
, tambin
es solucin de la ecuacin diferencial, pero es una solucin
particular de la misma.
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Ms deniciones ...
Orden de una ecuacin diferencial
Se denomina orden de una ecuacin diferencial al mximo grado de
derivacin de la funcin incgnita.
Linealidad
Una ecuacin diferencial se dice que es lineal cuando es lineal en las
funciones incgnita y en sus derivadas (no hay productos entre
derivadas ni entre derivadas y la funcin).
La ecuacion del ejemplo anterior es lineal. Por contra, una ecuacin
como (y
)
2
2y
+4y = 4x 1, no es lineal.
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Mtodos elementales de integracin
Abordemos ya algunos mtodos bsicos de integracin
(utilizaremos, en ocasiones, esta terminologa) de EDOs.
Estructuraremos el estudio de estos mtodos del siguiente
modo:
Mtodos analticos y numricos para ecuaciones de
primer orden (y
= f (x, y)):
1
EDOs de variables separadas.
2
EDOs reducibles a ecuaciones de variables separadas.
3
EDOs exactas y transformables en exactas.
4
EDOs lineales y reducibles a lineales.
5
Mtodos numricos: mtodo explcito de Euler, trapezoidal
y esquemas de Runge-Kutta.
Mtodos analticos y numricos para EDOs lineales de
orden superior.
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Comenzaremos entonces estudiando mtodos para ecuaciones
de primer orden
dy
dx
= f (x, y)
.
1. Ecuaciones de variables separables (o separadas)
Las ecuaciones de variables separables son las del tipo
dy
dx
=
f
1
(x)
f
2
(y)
,
que tambin se escriben (siempre que f
2
= 0), f
2
(y)dy = f
1
(x)dx.
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Integrando:
_
f
2
(y)dy =
_
f
1
(x)dx +C
y la solucin general es entonces:
F
2
(y) = F
1
(x) +C ,
siendo F
1
y F
2
primitivas de f
1
y f
2
respectivamente.
Tambin son ecuaciones de variables separables las ecuaciones del
tipo
1
(x)
1
(y)dx =
2
(x)
2
(y)dy
pues, dividiendo por
1
(y)
2
(x) tenemos
1
(x)
2
(x)
dx =

2
(y)
1
(y)
dy ,
aunque la divisin podra eliminar soluciones que hacen que
1
(y)
2
(x) = 0; por otra parte, si
1
o
2
son discontinuas pueden
aparecer soluciones supruas que hagan que
1
1
(y)
2
(x)
= 0
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Ejemplo: Resolver la ecuacin diferencial y
= y/x.
Solucin:
Reescribimos la ecuacin como dy =
y
x
dx. Si y = 0 (que es una
solucin!) podemos escribir:
dy
y
=
dx
x
,
e integrando
ln|y| = ln|x| +lnC
donde C > 0 (hemos excluido la solucin y = 0). De manera que
|y| = C|x| , C > 0.
Y como y = 0 tambin es solucin podemos tomar C 0. Si
buscamos soluciones suaves, podemos escribir: y = Cx , C R .
Siendo estrictos, esta solucin es la de la ecuacin diferencial de
partida para x = 0, puesto que para x = 0 la ecuacin no tiene
sentido.
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2. Ecuaciones reducibles a ecuaciones de variables separadas
Estudiaremos ecuaciones que son reducibles a ecuaciones en
variables separadas mediante un cambio de variable. En
particular, consideraremos:
2.a) Ecuaciones del tipo y
= f (ax +by).
2.b) Ecuaciones homogneas.
2.a) Las ecuaciones del tipo y
= f (ax +by) se convierten en

ecuaciones de variable separadas mediante el cambio de
funcin z = ax +by. Tenemos que
dz
dx
= a +b
dy
dx
= a +bf (z)
y cuando a +bf (z) = 0 podemos escribir:
dz
a +bf (z)
= dx x =
_
dz
a +bf (z)
+C
Deshaciendo el cambio de variable obtenemos la solucin general de
la ecuacin diferencial.
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Ejercicio: Resolver la ecuacin diferencial
dy
dx
=
1
x y
+1 .
2.b) La resolucin de EDOs homogneas precisa, en primer lugar, de
una denicin:
Funcin homognea de grado n
Se dice que una funcin f (x, y) es homognea de grado n en sus
argumentos si se cumple la identidad
f (tx, ty) = t
n
f (x, y)
para cualesquiera t , x, y.
Por ejemplo: f (x, y) = x
3
y
3
3xy
2
, es una funcin homognea de
grado 3; f (x, y) = (x
2
y
2
)/(x
2
+y
2
) es una funcin homognea de
grado 0.
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De manera que denimos:
EDO homognea
Una ecuacin diferencial de la forma y
= f (x, y) se dice que es

homognea si f (x, y) es una funcin homognea de grado cero.
Para este tipo de EDOs se puede demostrar que f (x, y) se puede
escribir como funcin de y/x, con lo cual:
y
= (y/x)
Haciendo el cambio y/x = u, tenemos que y
= u +xu
, con lo que
x
du
dx
= (u) u
que es una ecuacin de variables separadas.
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Si la EDO viene expresada en la forma
P(x, y)dx +Q(x, y)dy = 0 ,
la ecuacin ser homognea cuando P y Q sean funciones
homogneas del mismo grado.
Ejemplo: Resolver la ecuacin
xy
=
_
x
2
y
2
+y.
Solucin:
Podemos ver que x = 0 no puede ser solucin, de manera que
podemos escribir
y
=
_
1 (y/x)
2
+y/x ,
que es una ecuacin homognea. Consideramos el cambio u = y/x
con lo cual:
x
du
dx
+u =
_
1 u
2
+u x
du
dx
=
_
1 u
2
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Vemos que u
2
= 1, es solucin de la ecuacin diferencial. Estas
soluciones se pierden al dividir por la raz, lo cual debemos tener en
cuenta. Escribimos:
du
_
1 u
2
=
dx
x
,
e integrando
arcsinu = ln|x| +ln|C| , C = 0 u = sin(ln|Cx|) .
Es decir que las soluciones de la ecuacin diferencial son:
y = x sin(ln(Cx)) Cx > 0
junto con las dos soluciones singulares y = x.
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3. Ecuaciones diferenciales ordinarias exactas
Considerando una familia de curvas (x, y) = C = (x
0
, y
0
) podemos
encontrar una ecuacin diferencial que d como solucin general
esta familia de curvas. Para ello diferenciamos, de modo que:
0 = D =

x
dx +

y
dy
Consideremos la situacin inversa: partimos de una ecuacin
diferencial
P(x, y)dx +Q(x.y)dy = 0
y queremos ver si existe alguna funcin (x, y) tal que
x
= P(x, y) ,

y
= Q(x, y)
en cuyo caso la ecuacin diferencial se podra escribir
D = 0
con solucin (x, y) = C.
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Cuando esto sea as se dir que P(x, y)dx +Q(x, y)dy es una
diferencial exacta y se dir que la ecuacin diferencial es exacta.
EDO exacta: Condicin necesaria y suciente
Sea P(x, y) y Q(x, y) funciones de clase C
1
(en un dominio
simplemente conexo), entonces P(x, y)dx +Q(x, y)dy = 0 es una
ecuacin diferencial exacta si y slo si P
y
= Q
x
.
La solucin de la ecuacin diferencial sera (x, y) = C, pues es la
funcin potencial del campo vectorial F = (P, Q). Entonces,
identicando F
x
= P, F
y
= Q (ver Lectura 3!), tenemos que:
(x, y) =
_
x
x
0
P(
x, y)d
x +
_
y
y
0
Q(x
0
,
y)d
y +(x
0
, y
0
).
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Ejercicio: Integrar la ecuacin
(e
x+y
cos x)dx + (e
x+y
siny)dy = 0.
3.a Bsqueda de factor integrante
Si P(x, y)dx +Q(x, y)dy = 0 no es una ecuacin exacta hay
ocasiones en las que se puede encontrar un factor (x, y) de manera
que
(x, y)P(x, y)dx +(x, y)Q(x, y)dy = 0
sea una ecuacin diferencial exacta. (x, y) recibe el nombre de
factor integrante de la EDO.
De hecho, cuando la ecuacin diferencial tiene una solucin
general (x, y) = C es seguro que existe factor integrante (una
cosa bien distinta es saber obtenerlo!):
Sea P(x, y)dx +Q(x, y)dy = 0, P, Q C
1
una ecuacin con solucin
general (x, y) = C. Entonces, la ecuacin diferencial admite factor
integrante.
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No existen mtodos generales de bsqueda de factor integrante.
En algunos casos, se puede encontrar por inspeccin. En otros
seremos capaces de encontrar el factor integrante suponiendo una
determinada dependencia funcional de ste. En cualquier caso, no
hay garanta de encontrar el factor integrante mediante ningn
mtodo concreto.
Veamos las condiciones que debe cumplir el factor integrante: si
Pdx +Qdy = 0 admite como factor integrante (x, y), querr decir
que Pdx +Qdy = 0 es exacta, con lo cual
y
(P) =

x
(Q)
y
P +P
y
=
x
Q +Q
x
es decir, que
Q
x
P
y
= (P
y
Q
x
) .
De manera que tenemos una ecuacin en derivadas parciales para
y todo se complica: necesitamos resolver una ecuacin en
derivadas parciales para resolver una EDO!.
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Restrinjamos nuestra bsqueda a factores con una
dependencia conocida respecto a una variable s = g(x, y), con g
de clase C
1
. Entonces
x
= s
x
,
y
= s
y
donde el punto denota derivada respecto a s. Tenemos entonces que
(s
x
Q s
y
P) = (P
y
Q
x
), es decir, que:
h(s) =

=
P
y
Q
x
s
y
P s
x
Q
En resumen, para que la ecuacin diferencial Pdx +Qdy = 0
admita un factor integrante en funcin de s, se deber cumplir
que
h(s) =
P
y
Q
x
s
y
P s
x
Q
es decir, que se puede escribir este cociente como funcin de s
exclusivamente. En ese caso, el factor integrante se puede tomar
= exp
_
_
h(s)ds
_
.
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Ejercicio: Resolver la EDO (4x +3y
3
)dx +3xy
2
dy = 0 asumiendo
la existencia de un factor integrante s = x.
4. Ecuacin diferencial lineal de primer orden
Una ecuacin diferencial lineal de primer orden tiene la forma:
a(x)
dy
dx
+b(x)y +c(x) = 0,
donde supondremos que los coecientes son continuos. Si a(x) = 0
podremos escribir:
dy
dx
+P(x)y = Q(x).
Veamos cmo se puede dar una expresin explcita general, en
trminos de integrales, de una ecuacin de este tipo:
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Para empezar, busquemos la solucin general de la ecuacin
dy
dx
+P(x)y = 0
llamada ecuacin homognea. Esta ecuacin es de variables
separadas, que podemos integrar fcilmente. Llegamos as a la
solucin general
y = C exp
_
_
P(x)dx
_
.
Para hallar una solucin general de la ecuacin completa
(llamada inhomognea si Q(x) = 0), aplicamos el mtodo de
variacin de constantes (que explicaremos en la siguiente lectura),
haciendo que la constante C pase a ser una funcin de x. Buscamos
entonces una solucin de la forma
y(x) = v(x) exp
_
_
P(x)dx
_
v(x)u(x)
siendo u, como sabemos, solucin de la ecuacin homognea.
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Llevando y = vu a la ecuacin diferencial llegamos a:
v(u
+Pu) +v
u = Q
y como u es solucin de la homognea el primer trmino se cancela,
con lo cual
v
=
1
u
Q = Qexp
__
Pdx
_
e integrando: v =
_
Q(x)e
P(x)dx
+C.
Y como y = uv, tenemos que la solucin general buscada es:
y(x) = e
P(x)dx
_
C +
_
Q(x)e
P(x)dx
_
.
Lgicamente el punto crucial para poder determinar una solucin
analtica de la EDO lineal de primer orden ser poder integrar de
manera exacta las funciones implicadas ...
Ejercicio: Resolver la EDO xy
3y = x
4
.
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4.a) EDOs reducibles a EDOs lineales
Vamos a considerar dos tipos de ecuaciones que son
reducibles a ecuaciones lineales de primer orden y que
aparecen vinculadas a determinados problemas en Fsica e
Ingeniera:
Ecuacin de Bernouilli.
Ecuacin de Ricatti.
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Las ecuaciones de Bernouilli son aquellas de la forma
y
+a(x)y +b(x)y
n
= 0.
Los casos n = 0, 1 corresponden a ecuaciones lineales de primer
orden. Ambos casos sabemos resolverlos. Supongamos pues que
n = 0, 1. Dividiendo por y
n
(perdiendo la solucin trivial y = 0),
tenemos que:
y
y
n
+a(x)
1
y
n1
+b(x) = 0,
y haciendo el cambio u = 1/y
n1
, tenemos:
1
1 n
u
+a(x)u +b(x) = 0.
De manera que con este cambio llegamos a una ecuacin lineal de
primer orden:
u
+ (1 n)a(x)u = (1 n)b(x).
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Ejercicio: Integrar la ecuacin xy
+y +x
2
y
3
= 0.
Las ecuaciones de Ricatti son aquellas de la forma
y
+a(x)y
2
+b(x)y +c(x) = 0
No existen mtodos generales para este tipo de ecuaciones. Sin
embargo, cuando se conoce una solucin particular, la ecuacin se
puede reducir a una de Bernouilli, que si sabemos integrar.
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Supongamos pues que conocemos una solucin particular de la
ecuacin, y
1
. Escribiendo y = y
1
+u y llevndolo a la ecuacin
diferencial:
y
1
+u
+a(x)(y
2
1
+2y
1
u +u
2
) +b(x)(y
1
+u) +c(x) = 0
y teniendo en cuenta que
y
1
+a(x)y
2
1
+b(x)y
1
+c(x) = 0
llegamos a
u
+a(x)u
2
+ (2a(x)y
1
+b(x))u = 0
que, efectivamente, es una ecuacin de Bernoulli, que ser
reducible a una EDO lineal de primer orden en la variable
z = 1/u.
Podramos pues reducir directamente la ecuacin de Ricatti a
una lineal mediante el cambio de funcin y = y
1
+
1
z
,
quedndonos una EDO lineal de primer orden en z.
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Ejercicio: Integrar la ecuacin y
+2xy = 1 +x
2
+y
2
sabiendo
que una solucin particular es y
1
(x) = x.
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Mtodos numricos
Los mtodos considerados anteriormente nos permiten obtener
soluciones exactas de EDOs de primer orden en determinados
casos. Sin embargo, en muchas ocasiones nos
encontraremos con ecuaciones (incluso sin ir ms all de
primer orden) que no podremos resolver analticamente.
Tendremos entonces que recurrir a mtodos numricos para
obtener soluciones aproximadas de la ecuacin diferencial.
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Mtodos numricos
Vamos a ocuparnos ahora, por tanto, de la resolucin numrica
del problema de valores iniciales (volveremos a esta
denominacin en la siguiente lectura) vinculado a una EDO de
primer orden:
y
(t ) = f (t , y(t )), a t b
y(a) = .
_
(1)
Comentarios:
1
Cuando trabajamos con esquemas numricos,
buscamos una solucin particular de la ecuacin, no la
general.
2
Lgicamente nos ocuparemos slo de aquellos
problemas con solucin nica.
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Mtodos numricos
Un concepto esencial previo al estudio de los mtodos numricos
especcos es el de discretizacin:
Particin
Consideremos el intervalo continuo [a, b]. Diremos que un conjunto
discreto de N +1 puntos
a = t
0
< t
1
< t
2
< ... < t
N1
< t
N
= b
constituye una particin de N +1 puntos del intervalo continuo [a, b].
Los parmetros
h
n
= t
n+1
t
n
, n = 0, 1, ..., N 1 (2)
reciben el nombre de tamaos de paso. A menudo nos interesar
utilizar particiones igualmente espaciadas donde
h
n
= h =
(b a)
N
, n = 0, 1, ..., N 1.
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Mtodos numricos
Vamos a denotar por y
n
la aproximacin numrica de la solucin
exacta y(t
n
).
Una solucin numrica de la EDO problema consiste en un conjunto
discreto de aproximaciones {y
n
}
N
n=0
. Un mtodo numrico es una
ecuacin de diferencias que involucra un determinado numro de
aproximaciones consecutivas
y
j
, j = 0, 1, ..., k
a partir de las cuales se calcula la secuencia de valores aproximados
y
k+n
, n = 1, 2, ..., N
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Mtodos numricos
Mtodo de Euler explcito
La obtencin de una serie determinada de mtodos numricos
comienza con la integracin de la ODE dada en la ecuacin (1) entre
t
n
y t
n+1
. Si hacemos esto obtenemos:
_
t
n+1
t
n
dy
dt
dt =
_
t
n+1
t
n
f (t , y) dt
y(t
n+1
) y(t
n
) =
_
t
n+1
t
n
f (t , y) dt .
Si consideramos ahora la aproximacin
f (t , y) f (t
n
, y(t
n
)), t (t
n
, t
n+1
)
entonces
y(t
n+1
) y(t
n
)
_
t
n+1
t
n
f (t
n
, y(t
n
)) dt = (t
n+1
t
n
)f (t
n
, y(t
n
)).
De modo que y(t
n+1
) y(t
n
) + (t
n+1
t
n
)f (t
n
, y(t
n
)).
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Mtodos numricos
Lo que sugiere el siguiente mtodo numrico
Mtodo de Euler explcito
y
n+1
= y
n
+ (t
n+1
t
n
)f (t
n
, y
n
), n = 0, 1, ..., N 1.
Dmonos cuenta de que a partir de la condicin inicial y
0
=
podemos calcular explcitamente y
1
aplicando la ecuacin anterior.
Esto a su vez nos permite obtener y
2
y as sucesivamente.
Desde un punto de vista geomtrico, el mtodo de Euler se obtiene
reemplazando la solucin exacta que pasa por (t
n
, y
n
) por la recta
que pasa por este punto y es tangente a la curva solucin. Es
decir, que la trayectoria integral se aproxima por una quebrada.
Esto es lo mismo que decir que se aproxima la derivada mediante
y
(t
n
)
y(t
n+1
) y(t
n
)
h
(esto es una diferencia nita forward!).
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Mtodos numricos
No todos los mtodos numricos convergern a la solucin buscada
ni sern igualmente ecientes para resolver un determinado
problema. Para que el mtodo numrico se til, le exigiremos que
sea convergente. Por otra parte, una medida de la eciencia de un
mtodo numrico la proporciona el Orden de convergencia del
mtodo:
Se dice que un mtodo numrico es convergente si para todo
problema (1) con solucin sucientemente regular se cumple que
lim
h0
_
max
1nN
||y
n
y(t
n
)||
_
= 0.
siendo y
0
= y(t
0
).
Se dice que el orden de convergencia es p, siendo y
0
= y(t
0
), si al
hacerse h pequeo (es decir, N sucientemente grande), si
_
max
1nN
||y
n
y(t
n
)||
_
= O(h
p
) , Nh = constante
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Mtodos numricos
Se verica que ...
El mtodo de Euler explcito es convergente y su orden de
convergencia es 1.
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Mtodos numricos
Mtodo trapezoidal
Recordando que el mtodo de Euler supone reemplazar f (t , y(t )) en
el intervalo [t
n
, t
n+1
] por la tangente a la trayectoria en f (t
n
, y
n
), o, lo
que es lo mismo, aproximar
_
t
n+1
t
n
f (t , y(t ))dt (t
n+1
t
n
)f (t
n
, y(t
n
)),
parece lgico que podamos obtener una aproximacin mejorada si
en su lugar aplicamos la regla trapezoidal para evaluar esta integral.
De esta forma:
y(t
n+1
) y(t
n
) (t
n+1
t
n
)
1
2
(f (t
n
, y(t
n
)) +f (t
n+1
, y(t
n+1
))) .
lo que sugiere el siguiente mtodo numrico:
Mtodo trapezoidal
y
n+1
= y
n
+
(t
n+1
t
n
)
2
(f (t
n
, y
n
) +f (t
n+1
, y
n+1
)) .
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Mtodos numricos
Se verica que ...
El mtodo trapezoidal es convergente y su orden de convergencia
es 2.
Entonces, dado que converge ms rpido que ste, por qu no
utilizar siempre el mtodo trapezoidal en lugar del mtodo de Euler?:
porque el mtodo trapezoidal es implcito, es decir, tenemos que
resolver una ecuacin no lineal (en general) en cada paso del
mtodo!. En la prctica, deberemos meditar si tener un mejor orden
de convergencia compensa el coste computacional de resolver una
ecuacin no lineal ...
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Mtodos numricos
Mtodos de Runge-Kutta
Este tipo de mtodos (tambin de un paso, como los dos anteriores)
son muy populares y de los ms utilizados en la prctica.
La forma general de los mtodos de Runge Kutta es:
y
n+1
= y
n
+h
s
i =1
b
i
k
i
,
donde
k
i
= f
_
_
t
n
+c
i
h, y
n
+h
s
j =1
a
ij
k
j
_
_
, i = 1, 2, ..., s.
siendo s el nmero de etapas del mtodo y b
i
, c
i
y a
ij
coecientes
especcos de cada mtodo. Los mtodos explcitos verican que
a
ij
= 0 si j i .
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Mtodos numricos
La idea bsica de los mtodos de Runge-Kutta es aumentar el
orden de convergencia de los mtodos evaluando la funcin
f (t , y) (la que aparece vinculada a la EDO problema: y
= f (t , y))
en varios puntos por cada paso de integracin.
Por ejemplo:
k
1
= f (t
n
, y
n
)
k
2
= f
_
t
n
+
h
2
, y
n
+
h
2
k
1
_
y
n+1
= y
n
+hk
2
es el mtodo del punto medio explcito o mtodo de Euler mejorado.
Su orden de convergencia es 2 (dmonos cuenta de que iguala al
mtodo trapezoidal aunque con la ventaja sobre ste ltimo de ser
un mtodo explcito).
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Mtodos numricos
Los mtodos de Runge-Kutta ms utilizados en la prctica son los
mtodos explcitos de cuarto orden, por la existencia de una especie
de condicin de optimalidad entre el nmero de etapas y el orden de
convergencia de los mtodos.
De hecho, el mtodo de Runge-Kutta ms popular es el siguiente
mtodo de 4 etapas, que en cierta forma es anlogo a la regla de
Simposon en cuadratura numrica:
k
1
= f (t
n
, y
n
)
k
2
= f
_
t
n
+
h
2
, y
n
+
h
2
k
1
_
,
k
3
= f
_
t
n
+
h
2
, y
n
+
h
2
k
2
_
,
k
4
= f (t
n+1
, y
n
+k
3
) ,
y
n+1
= y
n
+
h
6
(k
1
+2k
2
+2k
3
+k
4
) .
41 / 42
Mtodos numricos
Comentario: La ecacia de los mtodos de Runge-Kutta
mejora cuando se combinan pares de mtodos de
Runge-Kutta (denominados pares encajados) para poder
estimar la precisin del mtodo y, de este modo, poder adaptar
el paso de integracin. Un ejemplo es la rutina ode45 de
MATLAB.
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Ampliacin de Matemticas. Grado en

= f (ax +by) se convierten en

= f (x, y) se dice que es

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