Hamiltoniano

Ejemplo hamiltoniano a valor corriente.
Interpretacin econmica del Hamiltoniano

Condiciones sucientes
Virginia Vera de Serio

Economa Matemtica
FCE_UNCuyo
Junio 2013
V.Vera de Serio (Economa Matemtica)
Hamiltoniano
Junio 2013
1 / 22
Ejemplo de Hamiltoniano a valor corriente

Referencia: D. Lonard, N. Van Long, Optimal Control Theory and
Static Optimization in Economics, Cambridge University Press, 1992.
Hamiltoniano
Junio 2013
2 / 22

Determinar fC (t )gt 2[0,T ] que maximice V :
Hamiltoniano
Junio 2013
2 / 22

max
V=
RT
0
u (C (t )) dt.
Hamiltoniano
Junio 2013
2 / 22

max
sujeto a:
V=
RT
0
u (C (t )) dt.
K (t ) = F (K (t ))
C (t )
Hamiltoniano
Junio 2013
2 / 22

max
sujeto a:
V=
RT
0
u (C (t )) dt.
K (t ) = F (K (t ))
K ( 0 ) = K0 ,
C (t )
K ( T ) = KT .
Hamiltoniano
Junio 2013
2 / 22

max
V=
sujeto a:
RT
0
u (C (t )) dt.
K (t ) = F (K (t ))
K ( 0 ) = K0 ,
C (t )
K ( T ) = KT .
Supuestos:
Hamiltoniano
Junio 2013
2 / 22

max
V=
sujeto a:
RT
0
u (C (t )) dt.
K (t ) = F (K (t ))
K ( 0 ) = K0 ,
C (t )
K ( T ) = KT .
Supuestos:
u 0 > 0, u 00 < 0, u 0 (0) = +,
Hamiltoniano
Junio 2013
2 / 22

max
V=
sujeto a:
RT
0
u (C (t )) dt.
K (t ) = F (K (t ))
K ( 0 ) = K0 ,
C (t )
K ( T ) = KT .
Supuestos:
u 0 > 0, u 00 < 0, u 0 (0) = +,
F (0) = 0, F 0 > 0, F 00 < 0,
Hamiltoniano
Junio 2013
2 / 22

max
V=
sujeto a:
RT
0
u (C (t )) dt.
K (t ) = F (K (t ))
K ( 0 ) = K0 ,
C (t )
K ( T ) = KT .
Supuestos:
u 0 > 0, u 00 < 0, u 0 (0) = +,
F (0) = 0, F 0 > 0, F 00 < 0,
F 0 (+) < < F 0 (0).
Hamiltoniano
Junio 2013
2 / 22
Solucin a valor presente 1
H = H (K , C , , t ) = e
u (C ) + (F (K )
Hamiltoniano
C) .
Junio 2013
3 / 22
H = H (K , C , , t ) = e
HC = e
u 0 (C )
u (C ) + (F (K )
C) .
= 0,
Hamiltoniano
Junio 2013
3 / 22
H = H (K , C , , t ) = e
HC = e
u 0 (C )
K = H = F (K )
u (C ) + (F (K )
C) .
= 0,
C,
Hamiltoniano
Junio 2013
3 / 22
H = H (K , C , , t ) = e
HC = e
u 0 (C )
K = H = F (K )
=
HK =
u (C ) + (F (K )
C) .
= 0,
C,
F 0 (K )
Hamiltoniano
Junio 2013
3 / 22
H = H (K , C , , t ) = e
HC = e
u 0 (C )
K = H = F (K )
=
HK =
u (C ) + (F (K )
C) .
= 0,
C,
F 0 (K )
Tenemos que = e t u 0 (C ) o bien

g es la funcin inversa de u 0 .
Hamiltoniano
C = g e t ,
donde
Junio 2013
3 / 22
H = H (K , C , , t ) = e
HC = e
u 0 (C )
K = H = F (K )
=
HK =
u (C ) + (F (K )
C) .
= 0,
C,
F 0 (K )
Tenemos que = e t u 0 (C ) o bien

g es la funcin inversa de u 0 .
C = g e t ,
donde
Derivando con respecto a t la primera ecuacin:

( ) e t u 0 (C ) + e t u 00 (C ) C =
Hamiltoniano
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3 / 22
( ) e
u 0 (C ) + e
Luego
C =
u 00 (C ) C
=
=
F 0 (K )
=
e t u 0 (C ) F 0 (K ) .
u 0 (C )
F 0 (K )
u 00 (C )
con lo que se obtiene el sistema de ecuaciones diferenciales

(
K = F (K ) C ,
u 0 (C )
C =
(F 0 (K ) ) .
00
u (C )
Hamiltoniano
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4 / 22

Diagrama de fases
Hamiltoniano
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5 / 22
Solucin a valor corriente 1

H = e t H , = e t
Hamiltoniano
Junio 2013
6 / 22

H = e t H , = e t
H = H (K , C , , t ) = u (C ) + (F (K )
Hamiltoniano
C) .
Junio 2013
6 / 22

H = e t H , = e t
H = H (K , C , , t ) = u (C ) + (F (K )
H C = u 0 (C )
C) .
= 0,
Hamiltoniano
Junio 2013
6 / 22

H = e t H , = e t
H = H (K , C , , t ) = u (C ) + (F (K )
H C = u 0 (C )
C) .
= 0,
K = H = F (K )
C,
Hamiltoniano
Junio 2013
6 / 22

H = e t H , = e t
H = H (K , C , , t ) = u (C ) + (F (K )
H C = u 0 (C )
= 0,
K = H = F (K )
=
C) .
H K =
C,
F 0 (K ) = (
Hamiltoniano
F 0 (K ))
Junio 2013
6 / 22

H = e t H , = e t
H = H (K , C , , t ) = u (C ) + (F (K )
H C = u 0 (C )
= 0,
K = H = F (K )
=
C) .
H K =
C,
F 0 (K ) = (
Tenemos que = u 0 (C )
funcin inversa de u 0
o bien
Hamiltoniano
F 0 (K ))
C = g ( ),
donde
Junio 2013
es la
6 / 22

H = e t H , = e t
H = H (K , C , , t ) = u (C ) + (F (K )
H C = u 0 (C )
= 0,
K = H = F (K )
=
H K =
C,
F 0 (K ) = (
Tenemos que = u 0 (C )
funcin inversa de u 0
", C #
C) .
o bien
F 0 (K ))
C = g ( ),
donde
es la
#, C " .
Hamiltoniano
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6 / 22

Diagrama de fases
Hamiltoniano
Junio 2013
7 / 22
Interpretacin econmica de la variable de co-estado:

supuestos
Supuesto: todas las funciones involucradas tienen derivadas continuas.
fc (t )gt 2[0,T ] y fs (t )gt 2[0,T ] : trayectorias optimales para las

variables de control y de estado respectivamente.
Hamiltoniano
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8 / 22

supuestos

f (t )gt 2[0,T ] : trayectoria de la variable de co-estado que resuelve
junto a fc (t )gt 2[0,T ] y fs (t )gt 2[0,T ] las tres ecuaciones necesarias
obtenidas del hamiltoniano para el problema bsico de optimizacin
dinmica.
Hamiltoniano
Junio 2013
8 / 22

supuestos

dinmica.
Observacin: El valor ptimo de V no depende de f (t )gt 2[0,T ]
Hamiltoniano
Junio 2013
8 / 22

supuestos

dinmica.
Observacin: El valor ptimo de V no depende de f (t )gt 2[0,T ]
V = V (s , c ) =
Z T
v (s (t ) , c (t ) , t ) dt
Hamiltoniano
Junio 2013
8 / 22
Lema tcnico
Bajo los supuestos anteriores, dada cualquier trayectoria

f (t )gt 2[0,T ] se tiene:
V
= V (s , c ) =
=
Z T
0
) dt
(H (s , c , , t ) + s
( T ) sT + ( 0 ) s0 ,
(1)
donde omitimos los argumentos t por claridad notacional.
Hamiltoniano
Junio 2013
9 / 22
Demostracin del lema tcnico
V (s , c ) =
Z T
v (s , c , t ) dt
Z T
0
Z T
0
Z T
0
Z T
0
(H (s , c , , t )
H (s , c , , t ) dt
H (s , c , , t ) dt +
f (s , c , t )) dt
Z T
0
Z T
0
) dt
(H (s , c , , t ) + s
s dt
dt
s
[s ]T0
( T ) sT + ( 0 ) s0 .
La cuarta igualdad se justica por la frmula de integracin por partes.
Hamiltoniano
Junio 2013
10 / 22
Interpretacin econmica de la variable de co-estado

Derivando
V (s , c ) =
Z T
0
) dt
(H (s , c , , t ) + s
( T ) sT + ( 0 ) s0 .
con respecto a sT , (recordar al derivar que cada valor s (t ) y c (t )

depende de los datos s0 y sT ),
V
sT
Z T
0
Hs (s , c , , t )
s
c
s
+ Hc (s , c , , t )
+
sT
sT
sT
Hamiltoniano
dt
(T ) .
Junio 2013
11 / 22
De
V
sT
Z T
0
Hs (s , c , , t )
c
s
s
+ Hc (s , c , , t )
+
sT
sT
sT
dt
(T ) ,
tomando ahora f (t )gt 2[0,T ] = f (t )gt 2[0,T ] , se obtiene

V
=
sT
Z T
0
Hs
s
c
s
+ Hc
+
sT
sT
sT
dt
(T ) ,
dado que Hc = Hc (s , c , , t ) = 0 y Hs = Hs (s , c , , t ) =
tenemos
V
=
sT
(T )
Hamiltoniano
Junio 2013
12 / 22
Derivando con respecto a s0 de manera similar se obtiene

V
= (0) .
s0
Tambin es posible demostrar, con un razonamiento un poco distinto, que
para cada t 2 (0, T )
V
= (t ) .
st
(t ) : precio sombra de la variable de estado en cada momento t.
(Observar el signo negativo para t = T )
Hamiltoniano
Junio 2013
13 / 22
Interpretacin econmica del Hamiltoniano
H = v (s, c, t ) + f (s, c, t ) : suma del valor instantneo de la utilidad y

del valor del crecimiento instantneo de la variable de estado s. Es una
especie de "valor dinmico".
La condicin Hc = 0 en realidad signica que deseamos elegir c (t ) en
cada instante t de modo maximizar H.
max H (s (t ) , c (t ) , (t ) , t ) ,
c (t )
Hamiltoniano
para cada t 2 [0, T ] .
Junio 2013
14 / 22
Condicin suciente
Problema (P ) :
Determinar fc (t )gt 2[0,T ] que maximice
max V =
Z T
v (s (t ) , c (t ) , t ) dt
sujeto a
s (t ) = f (s (t ) , c (t ) , t ) ,
s ( 0 ) = s0 ,
Hamiltoniano
s ( T ) = sT .
Junio 2013
15 / 22
Considere H (s, c, , t ) = v (s, c, t ) + f (s, c, t )

y las ecuaciones
(?)
con las condiciones
(??)
8
< Hc
s
:
=
=
=
s ( 0 ) = s0 ,
Hamiltoniano
0,
H ,
Hs ,
s ( T ) = sT .
Junio 2013
16 / 22
Condicin suciente 1
Theorem
Dado el problema (P ) , sea (s (t ) , c (t ) , (t )) , t 2 [0, T ], una
solucin de (?) y de (??) . Si el Hamiltoniano es una funcin cncava con
respecto a (s, c ) para = , entonces (s , c ) es una solucin ptima
de (P ).
Si H es estrictamente cncavo con respecto a (s, c ) para = ,
entonces (s , c ) es la nica solucin ptima de (P ).
Hamiltoniano
Junio 2013
17 / 22
Demostracin
Omitimos la variable t por claridad notacional.

Sean
H = H (s, c, ) , y H = H (s , c , ) .
V = V (s , c ) ,
La concavidad de H implica
H
+ Hs ( s
s ) + Hc ( c
c ),
dado que Hc = 0, se obtiene

H
Hs ( s
Hamiltoniano
s ).
Junio 2013
18 / 22
Luego, de (1),
V
Z T
0
(H (s, c, ) + s ) dt
Z T
Z T
(H (s , c , ) + s ) dt
(H
V .
Hs ( s
s )) dt
0,
de donde
Hamiltoniano
Junio 2013
19 / 22
Condicin suciente 2
Theorem
Con las mismas hiptesis anteriores, si
Ho (s (t ) , (t ) , t ) := max H (s (t ) , c (t ) , (t ) , t )
c (t )
es una funcin cncava con respecto a s (t ) para (t ) = (t ) , entonces

(s , c ) es una solucin ptima de (P ).
Hamiltoniano
Junio 2013
20 / 22
Ejemplo
Z T
max
p
c s dt
sujeto a s = c ,
s ( 0 ) = s0 ,
donde > 2,
H=e
t c
s ( T ) = sT
s0 , sT > 0.
s
Ho = ( 1) e t
(asumiendo > 0)
no es cncavo en (s, c )
1
1
s 2(
1)
es estrictamente cncavo en s.
Hamiltoniano
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21 / 22
Extensiones
Varias variables de estado s = (s1 , ..., sn ), y varias variables de control
c = (c1 , ..., ck ) .
Hamiltoniano
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22 / 22
Extensiones
c = (c1 , ..., ck ) .
Restricciones en las variables de control ( de igualdad o de
desigualdad).
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22 / 22
Extensiones
c = (c1 , ..., ck ) .
desigualdad).
Punto nal libre (sin condiciones sobre sT ).
Hamiltoniano
Junio 2013
22 / 22
Extensiones
c = (c1 , ..., ck ) .
desigualdad).
Punto nal con restricciones de desigualdad (Por ejemplo sT
L).
Hamiltoniano
Junio 2013
22 / 22
Extensiones
c = (c1 , ..., ck ) .
desigualdad).
L).
Tiempo nal T libre.
Hamiltoniano
Junio 2013
22 / 22
Extensiones
c = (c1 , ..., ck ) .
desigualdad).
L).
Tiempo nal T libre.
Tiempo nal T libre con restricciones de desigualdad.
Hamiltoniano
Junio 2013
22 / 22
Extensiones
c = (c1 , ..., ck ) .
desigualdad).
L).
Tiempo nal T libre.
Discontinuidades en la variable de control.
Hamiltoniano
Junio 2013
22 / 22
Extensiones
c = (c1 , ..., ck ) .
desigualdad).
L).
Tiempo nal T libre.
Horizonte temporal innito (T = ).
Hamiltoniano
Junio 2013
22 / 22
Extensiones
c = (c1 , ..., ck ) .
desigualdad).
L).
Tiempo nal T libre.
Hamiltoniano
Junio 2013
22 / 22
Extensiones
c = (c1 , ..., ck ) .
desigualdad).
L).
Tiempo nal T libre.
Tiempo discreto: Programacin dinmica (Acemoglu, Introduction to
Modern Economic Growth, Princeton University Press, 2009).
Hamiltoniano
Junio 2013
22 / 22
Extensiones
c = (c1 , ..., ck ) .
desigualdad).
L).
Tiempo nal T libre.
Tiempo discreto: Programacin dinmica (Acemoglu, Introduction to
Modern Economic Growth, Princeton University Press, 2009).
FIN. MUCHAS GRACIAS.
Hamiltoniano
Junio 2013
22 / 22

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Interpretacin econmica del Hamiltoniano

Virginia Vera de Serio

V.Vera de Serio (Economa Matemtica)

Ejemplo de Hamiltoniano a valor corriente

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Ejemplo de Hamiltoniano a valor corriente

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Ejemplo de Hamiltoniano a valor corriente

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Ejemplo de Hamiltoniano a valor corriente

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Ejemplo de Hamiltoniano a valor corriente

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Ejemplo de Hamiltoniano a valor corriente

Solucin a valor presente 1

V.Vera de Serio (Economa Matemtica)

Solucin a valor presente 1

V.Vera de Serio (Economa Matemtica)

Solucin a valor presente 1

V.Vera de Serio (Economa Matemtica)

Solucin a valor presente 1

V.Vera de Serio (Economa Matemtica)

Solucin a valor presente 1

Tenemos que = e t u 0 (C ) o bien

V.Vera de Serio (Economa Matemtica)

Solucin a valor presente 1

Tenemos que = e t u 0 (C ) o bien

Derivando con respecto a t la primera ecuacin:

V.Vera de Serio (Economa Matemtica)

Solucin a valor presente 2

con lo que se obtiene el sistema de ecuaciones diferenciales

V.Vera de Serio (Economa Matemtica)

Solucin a valor presente 3

V.Vera de Serio (Economa Matemtica)

Solucin a valor corriente 1

V.Vera de Serio (Economa Matemtica)

Solucin a valor corriente 1

V.Vera de Serio (Economa Matemtica)

Solucin a valor corriente 1

V.Vera de Serio (Economa Matemtica)

Solucin a valor corriente 1

V.Vera de Serio (Economa Matemtica)

Solucin a valor corriente 1

V.Vera de Serio (Economa Matemtica)

Solucin a valor corriente 1

V.Vera de Serio (Economa Matemtica)

Solucin a valor corriente 1

V.Vera de Serio (Economa Matemtica)

Solucin a valor corriente 2

V.Vera de Serio (Economa Matemtica)

Interpretacin econmica de la variable de co-estado:

fc (t )gt 2[0,T ] y fs (t )gt 2[0,T ] : trayectorias optimales para las

V.Vera de Serio (Economa Matemtica)

Interpretacin econmica de la variable de co-estado:

fc (t )gt 2[0,T ] y fs (t )gt 2[0,T ] : trayectorias optimales para las

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Interpretacin econmica de la variable de co-estado: