ELEMENTOS DE ECUACIONES

DIFERENCIALES ORDINARIAS
Vctor Manuel Sanchez de los Reyes

Departamento de Analisis Matematico

Universidad Complutense de Madrid

Indice

1. Introducci
on

1.1. Conceptos basicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2. Algunos modelos matematicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.1. Desintegracion radiactiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.2. Movimiento pendular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.2.3. La catenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.4. Cuerpos en cada libre con resistencia del aire . . . . . . . . . . . . 11
1.2.5. La curva braquistocrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2.6. Oscilaciones en resortes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2.7. Dinamica de poblaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2. Ecuaciones diferenciales de primer orden

15

2.1. Ecuaciones de variables separadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.2. Ecuaciones homogeneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3. Ecuaciones exactas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.4. Ecuaciones lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.5. Algunas ecuaciones especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.5.1. La ecuacion de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.5.2. La ecuacion de Ricatti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.5.3. Ecuaciones de grado n respecto a y 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3

2.5.4. Ecuaciones de la forma f (y, y 0 ) = 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2.5.5. Ecuaciones de la forma f (x, y 0 ) = 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.5.6. La ecuacion de Lagrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.5.7. La ecuacion de Clairaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3. Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior

25

3.1. Estructura del conjunto de soluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.1.1. La ecuacion homogenea

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.1.2. La ecuacion no homogenea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3.2. Ecuaciones con coeficientes constantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2.1. La ecuacion homogenea

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.2.2. La ecuacion no homogenea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

33

4.1. Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.2. Estructura del conjunto de soluciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.2.1. El sistema homogeneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.2.2. El sistema no homogeneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.3. Sistemas con coeficientes constantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.3.1. El sistema homogeneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.3.2. El sistema no homogeneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5. Transformada de Laplace y m
etodo de series de potencias

43

5.1. Transformada de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5.1.1. Definicion y propiedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.1.2. La funcion de Heaviside y la delta de Dirac . . . . . . . . . . . . . . 44
5.1.3. Traslacion y periodicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.1.4. Transformadas de derivadas e integrales . . . . . . . . . . . . . . . 46
4

5.1.5. La convolucion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.1.6. La transformada inversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.1.7. Aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5.2. Metodo de series de potencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.2.1. Soluciones en torno a puntos ordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.2.2. Soluciones en torno a puntos singulares . . . . . . . . . . . . . . . . 52
6. Teora cualitativa de ecuaciones diferenciales

55

6.1. Conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6.2. Sistemas lineales planos

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

7. Resoluci
on num
erica de ecuaciones diferenciales

59

7.1. Metodo de Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

7.2. Metodo de Runge-Kutta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Ap
endice. Teoremas de existencia y unicidad

61

Bibliografa

63

Tema 1
Introducci
on
1.1.

Conceptos b
asicos

Definici
on 1.1.1. Una ecuaci
on diferencial ordinaria (en adelante, ecuacion diferencial) es la que establece una relacion entre una variable independiente x, la funci
on
0
00
n)
buscada f (x) y una o varias derivadas de esta funcion f (x), f (x), . . . , f (x), lo que
equivale, con y = f (x), a una expresion de la forma
F (x, y, y 0 , y 00 , . . . , y n) ) = 0.
Definici
on 1.1.2. Se denomina orden de una ecuacion diferencial al orden de la derivada
superior que interviene en la expresion.
Definici
on 1.1.3. Una ecuacion diferencial de orden n se dice lineal si es de grado uno
respecto a la funcion y y todas sus derivadas, pudiendose entonces expresar de la forma
y n) + a1 (x)y n1) + + an1 (x)y 0 + an (x)y = g(x).
Cuando las funciones ai (x), 1 i n, son constantes se dice que la ecuacion tiene
coeficientes constantes. Si g(x) 0 la ecuacion se denomina homog
enea. En caso
contrario se llama no homog
enea o completa.
Definici
on 1.1.4. Una soluci
on de una ecuacion diferencial es una funcion que sustituida en la ecuacion la convierte en una identidad. Si una solucion es una funcion explcita
(implcita), se dice que es una soluci
on explcita (implcita).
Definici
on 1.1.5. La soluci
on general de la ecuacion diferencial de orden n dada por
0 00
n)
F (x, y, y , y , . . . , y ) = 0 es una funcion (x, C1 , C2 , . . . , Cn ) que depende de n constantes
C1 , C2 , . . . , Cn de modo que la funcion satisface la ecuacion para todos los valores de
7

las constantes, y si hay condiciones iniciales

y(x0 ) = y0

y 0 (x0 ) = y 1
0
..

y n1) (x ) = y n1
0
0
se pueden elegir las constantes para que la funcion las satisfaga.
Una relacion (x, y, C1 , C2 , . . . , Cn ) = 0 que define la solucion general implcitamente
se denomina integral general de la ecuacion diferencial.
Definici
on 1.1.6. Una soluci
on particular de una ecuacion diferencial es la que se obtiene de la solucion general para valores concretos de las constantes. Una curva integral
es la grafica de una solucion particular.
Definici
on 1.1.7. Una soluci
on singular de una ecuacion diferencial es una funcion
que satisface la ecuacion y que, sin embargo, no se obtiene de la solucion general para
ning
un valor de las constantes.
Definici
on 1.1.8. Resolver o integrar una ecuacion diferencial supone calcular la solucion general si no se han dado condiciones iniciales, y cuando estas existen, hallar la
solucion particular que las satisfaga.
Sea F (x, y, y 0 ) = 0 una ecuacion diferencial de primer orden que se puede expresar
de la forma y 0 = f (x, y). Esta funcion f asocia a cada punto de su dominio el valor de
la pendiente de la tangente a la curva integral en ese punto. Por lo tanto, la ecuacion
diferencial determina un campo de direcciones que se representa como un conjunto
de segmentos, cada uno de los cuales pasa por el punto (x, y) y tiene como pendiente y 0 .
Resolver una ecuacion diferencial se puede interpretar entonces como calcular una curva
cuya tangente en cada punto tenga la misma direccion que el campo de direcciones en ese
punto. Para facilitar este calculo se introducen las isoclinas:
Definici
on 1.1.9. Se denomina isoclina al lugar geometrico de los puntos del plano en
los que las tangentes a las curvas integrales de una ecuacion diferencial tienen la misma
direccion.
La familia de isoclinas de la ecuacion diferencial y 0 = f (x, y) esta determinada por
la ecuacion f (x, y) = k, siendo k un parametro. Dibujando la familia de isoclinas para
valores de k proximos entre s, es posible trazar de forma aproximada las curvas integrales
de la ecuacion diferencial. La isoclina f (x, y) = 0 informa de la posible situacion de los
maximos y mnimos locales de las curvas integrales. Los puntos de inflexion, si existen,
estaran situados en la curva definida por
f
f
+
f (x, y) = 0.
x y
8

Ejercicios
1. Comprueba que las funciones dadas son soluciones de las ecuaciones diferenciales
indicadas:

a) y = 2 + x2 + 1 de la ecuacion diferencial (x2 + 1)y 0 + xy = 2x.

b) y = x 1 x2 de la ecuacion diferencial yy 0 = x 2x3 .

c) y = earc sen x de la ecuacion diferencial xy 0 = y tag log y.

0
x = t log t
d)
de la ecuacion diferencial y 0 log y4 = 4x.
2
y = t (2 log t + 1)

x = log t + sen t
e)
de la ecuacion diferencial x = log y 0 + sen y 0 .
y = t(1 + sen t) + cos t
2. Verifica que las funciones dadas son soluciones generales de las ecuaciones diferenciales indicadas:
a) y = log(ex + C) de la ecuacion diferencial y 0 = exy .

b) y = x2 Cx de la ecuacion diferencial (x2 + y 2 ) dx 2xy dy = 0.

c) (x + C)2 + y 2 = 4 de la ecuacion diferencial y 2 ((y 0 )2 + 1) = 4. Obten en este
caso dos soluciones singulares.
3. Comprueba si las funciones dadas son soluciones de las ecuaciones diferenciales
indicadas:
a) ey Cx = 1 de la ecuacion diferencial xy 0 + 1 = ey .
b) y 2 + 2Cx = C 2 de la ecuacion diferencial y(y 0 )2 + 2xy 0 = y.
Rx
c) x = y 0 sen t2 dt de la ecuacion diferencial y = xy 0 + y 2 sen x2 .
4. Estudia las isoclinas de las ecuaciones diferenciales siguientes:
a) y 0 = x + 1.
b) y 0 =

yx
.
y+x

c) y 0 = x + y.
d ) y 0 = y x.

1.2.
1.2.1.

Algunos modelos matem

aticos
Desintegraci
on radiactiva

Una reaccion qumica se denomina reaccion de primer orden si en ella una molecula
se descompone en otras espontaneamente, y el n
umero de moleculas que se descomponen
9

en una unidad de tiempo es proporcional al n

umero de moleculas existentes. Por ejemplo,
la desintegracion radiactiva.
Si se considera una sustancia cuya masa viene dada en funcion del tiempo por la
funcion m = m(t), la velocidad de descomposicion viene dada por m0 . Si se supone que
esta velocidad es directamente proporcional a la masa, se tiene la ecuacion diferencial de
primer orden
m0 = km
siendo k > 0 el coeficiente de proporcionalidad.
La solucion general viene dada por
m(t) = Cekt .
Para determinar la constante C se supone que se conoce la masa en el instante inicial
t = 0 y que tiene un valor m0 , de lo que resulta que
m(t) = m0 ekt .

1.2.2.

Movimiento pendular

Se supone un punto material de masa m suspendido de un punto fijo, que se mueve

por la accion de la gravedad a lo largo de un arco de circunferencia que esta en un
plano vertical. Despreciando el rozamiento y la resistencia del aire se pretende calcular la
ecuacion del movimiento en funcion del tiempo.
Se consideran unos ejes de coordenadas cuyo origen esta en el punto inferior de la
circunferencia y el eje de abcisas es tangente en este punto. Sea L la longitud del radio
de la circunferencia, t el tiempo y s la longitud de arco a partir del origen hasta un punto
P , de forma que si P esta a la derecha del origen, es s > 0 y si esta a la izquierda, es
s < 0. Se pretende determinar la funcion s = s(t). La fuerza de la gravedad F = mg
se descompone en las componentes normal Fn y tangencial Ft , siendo esta u
ltima la que
produce el movimiento. Se tiene que Ft = mg sen , siendo el angulo que forma la
direccion de la componente normal con la de la fuerza de la gravedad. As, la funcion del
movimiento verifica la ecuacion diferencial
s
s00 = g sen .
L
Una solucion aproximada de dicha ecuacion diferencial viene dada por
r
g
s = s0 sen
t
L
donde s0 es la longitud maxima que describe el punto P .
10

1.2.3.

La catenaria

Estudiemos ahora la forma que toma un hilo flexible homogeneo suspendido entre sus
dos extremos y que cuelga por su propio peso.
Sea M (0, b) el punto mas bajo del hilo y P (x, y) un punto cualquiera. La seccion M P
del hilo esta equilibrada por las siguientes fuerzas:
1. La tension T1 que act
ua a lo largo de la tangente al punto P y forma un angulo
con el eje de abcisas.
2. La tension T2 en el punto M que es paralela al eje de abcisas.
3. El peso del hilo, paralelo al eje de ordenadas, cuyo modulo es sp, siendo s la longitud
del arco M P y p el peso especfico del hilo.
Al descomponer T1 en sus dos componentes se obtienen las ecuaciones de equilibrio:

T1 cos = T2
T1 sen = sp
luego, dividiendo ambas igualdades entre s, se tiene que
tag =

sp
.
T2

Llamando a = Tp2 , derivando ambos miembros de la igualdad y teniendo en cuenta que

p
s0 = (y 0 )2 + 1 se obtiene la ecuacion diferencial
y 00 =

1p 0 2
(y ) + 1.
a

La solucion particular que pasa por M es

y=

1.2.4.

x

a x
x
e a + e a + b a = a cosh + b a.
2
a

Cuerpos en cada libre con resistencia del aire

Se supone ahora que desde una cierta altura se deja caer un cuerpo de masa m, sobre el
que act
ua, ademas de la fuerza de la gravedad, la resistencia del aire, que es proporcional
a su velocidad de cada v = v(t), la cual se quiere calcular. La aceleracion es v 0 , y k es el
coeficiente de proporcionalidad de la fuerza de resistencia del aire. Por tanto,
mv 0 = mg kv
11

que es una ecuacion diferencial lineal de primer orden con coeficientes constantes no
homogenea.
Se puede comprobar que la funcion
k

v(t) = Ce m t +

mg
k

verifica la ecuacion para todo valor de la constante C. Para determinar la constante C se

supone que se conoce la velocidad del cuerpo en el instante inicial t = 0 y que tiene un
valor v0 , de lo que resulta que

mg  k t mg
e m +
.
v(t) = v0
k
k
Si la resistencia del aire no existe, es decir, k = 0, la solucion particular es
v(t) = gt + v0 .
Si y = y(t) es la funcion que indica la distancia al cuerpo a partir de un altura dada, se
tiene que y 0 = v con lo que
1
y(t) = gt2 + v0 t + y0
2
siendo y0 la posicion inicial. Si y0 = v0 = 0, se tiene que v 2 = 2gy.

1.2.5.

La curva braquist
ocrona

Se unen dos puntos A y B colocados a distinta altura por un hilo por el que se
deja deslizar una bola esferica, supuestamente sin rozamiento. El problema consiste en
determinar la forma del hilo para que el tiempo que tarda la bola en ir de A hasta B, sin
otra fuerza que la gravedad, sea el mnimo.
Si se supone que la bola va desde A hasta B a traves de dos segmentos AO y OB, con
velocidades v1 y v2 , respectivamente, el tiempo total que invierte en su desplazamiento
viene dado por
p

(c x)2 + b2
x 2 + a2
t=
+
v1
v2
donde A = (x, a), O = (0, 0) y B = (c x, b). Para que el tiempo sea el mnimo debe
dt
suceder que dx
= 0, con lo que
x
cx

= p
2
2
v1 x + a
v2 (c x)2 + b2
o bien

sen w1
sen w2
=
v1
v2
12

. Si el n
umero de segmentos pasa a ser infinito,
siendo w1 = arctag xa y w2 = arctag cx
b
aumentando la velocidad de la bola de forma continua, se tiene que la trayectoria debe
verificar que senv w sea constante. Llamando = 2 w se tiene que
1
sen w = cos = p
.
(y 0 )2 + 1
Como v 2 = 2gy, la curva braquistocrona debe satisfacer la ecuacion diferencial
y((y 0 )2 + 1) = C.
La solucion de dicha ecuacion viene dada por


siendo r =

C
2

y tag

y
,
Cy

x = r( sen )
y = r(1 cos )

que son las ecuaciones parametricas de la cicloide, la curva

que describe un punto de una circunferencia de radio r cuando rueda, sin rozamiento, a
lo largo del eje de abcisas.

1.2.6.

Oscilaciones en resortes

Se considera ahora un cuerpo sujeto al extremo de un resorte, sobre el que un dispositivo ejerce una fuerza de amortiguacion, y ademas, existe una fuerza externa que
act
ua sobre el cuerpo. Se supone que la fuerza de elasticidad del resorte es proporcional al
desplazamiento y la fuerza de amortiguacion proporcional a la velocidad del movimiento.
Sea y = y(t) la funcion que indica el desplazamiento del cuerpo de masa m en funcion
del tiempo, k1 > 0 la constante de rigidez del resorte, k2 > 0 la constante de amortiguacion
del dispositivo y g(t) la fuerza externa. Imponiendo que en el punto de equilibrio el peso
del cuerpo se compense con las otras fuerzas, se obtiene la ecuacion diferencial que describe
el movimiento de las oscilaciones amortiguadas forzadas:
my 00 = mg k1 (y + L) k2 y 0 + g(t)
siendo L la elongacion del resorte al sujetar el cuerpo de su extremo, con lo que
my 00 + k2 y 0 + k1 y = g(t)
que es una ecuacion diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes no
homogenea.
13

1.2.7.

Din
amica de poblaciones

Las ecuaciones de Lotka-Volterra modelizan un ecosistema formado por rapaces y

presas, con sus interacciones, obteniendose el sistema:
 dx
= ax bxy
dt
dy
=
cy + f xy
dt
donde las constantes a, b, c y f son positivas. Sin presas (x), las rapaces (y) disminuiran en
n
umero por falta de alimento. Y sin rapaces, las presas aumentaran al no tener enemigos.
Dividiendo ambas ecuaciones se obtiene
a by
c + f x
dy =
dx
y
x
e integrando se tiene la solucion
y a eby = kxc ef x .

14

Tema 2
Ecuaciones diferenciales de primer
orden
2.1.

Ecuaciones de variables separadas

Definici
on 2.1.1. Una ecuacion diferencial de la forma g(y) y 0 = f (x) se denomina ecuaci
on diferencial de variables separadas ya que se puede expresar como
g(y) dy = f (x) dx. Su solucion general se obtiene integrando ambos terminos:
Z
Z
g(y) dy = f (x) dx + C.
Una ecuacion diferencial de la forma f1 (x)g2 (y) dx = f2 (x)g1 (y) dy se reduce a una de
variables separadas al pasar dividiendo a f2 (x) y g2 (y), aunque se pueden perder soluciones
singulares que anulen a estas funciones.
Ejercicios
1. Resuelve la ecuacion diferencial de la desintegracion radiactiva.
2. Halla una solucion aproximada de la ecuacion diferencial del movimiento pendular.
3. Encuentra la expresion de la catenaria.
4. Halla la curva braquistocrona.
5. Resuelve las ecuaciones diferenciales siguientes:
a) 4yy 0 + x = 0.
b) x dx + y dy = 0.
15

c) y 0 cos x = (sen x + x sec x) cotag y.

d ) y 0 x2 + 1 = xey .
e) (xy 2 y 2 + x 1) dx + (x2 y + x2 2xy 2x + 2y + 2) dy = 0.
f ) y 0 = (x y)2 + 1.
6. Dados m, n, p N cualesquiera, integra la ecuacion diferencial
y0 + 1 =

(x + y)m
.
(x + y)n + (x + y)p

7. Resuelve la ecuacion diferencial (x2 y 2 + 1) dx + 2x2 dy = 0 mediante la sustitucion

xy = z.
8. Integra la ecuacion diferencial (ex + 1)yy 0 = ex y encuentra la solucion particular
que pasa por (0, 0).
9. Halla la solucion particular de la ecuacion diferencial y 0 sen x = y log y que satisface
la condicion inicial y( 2 ) = e.
10. Demuestra que la curva que posee la propiedad de que todas sus normales pasan
por un punto constante, es una circunferencia.
11. Halla la curva para la cual la pendiente de la tangente en cualquier punto es n veces
mayor que la pendiente de la recta que une este punto con el origen de coordenadas.
12. La temperatura de un cuerpo T rodeado por aire a temperatura T0 vara de modo
que el ritmo de variacion de su temperatura es proporcional a la diferencia de temperaturas T T0 (ley del enfriamiento de Newton). Un cuerpo que inicialmente esta a
120 C se pone en contacto con aire a 20 C. Al cabo de una hora, su temperatura
es de 70 C. Cuanto tiempo mas tiene que transcurrir para que esta baje a 40 C?
13. Inicialmente un cultivo tiene un n
umero B0 de bacterias. Al cabo de una hora
se determina que el n
umero de bacterias es 23 B0 . Si la razon de crecimiento es
proporcional al n
umero de bacterias B(t) presentes en el tiempo t, calcula el tiempo
necesario para que se triplique el n
umero de bacterias.

2.2.

Ecuaciones homog
eneas

Definici
on 2.2.1. Una funcion f (x, y) es una funci
on homog
enea de grado n en las
n
variables x e y si f (tx, ty) = t f (x, y).
Definici
on 2.2.2. Una ecuacion diferencial de primer orden de la forma y 0 = f (x, y) se
denomina ecuaci
on diferencial homog
enea si la funcion f es homogenea de grado 0.
16



Las ecuaciones homogeneas se pueden expresar de la forma y 0 = g xy y al hacer el
cambio de variable z = xy la ecuacion se reduce a una de variables separadas.
Si la ecuacion diferencial esta expresada de la forma M (x, y) dx + N (x, y) dy = 0, es
homogenea si M y N son funciones homogeneas del mismo grado.
Una ecuacion diferencial de la forma


ax + by + c
0
y =f
a0 x + b 0 y + c 0
en la que las rectas ax + by + c = 0 y a0 x + b0 y + c0 = 0 no son paralelas (y c 6= 0 o c0 6= 0
pues de lo contrario la ecuacion ya es homogenea) se puede transformar en una ecuacion
homogenea trasladando el origen de coordenadas al punto de interseccion de dichas rectas
(x0 , y0 ) mediante el cambio de variables

x = X + x0
y = Y + y0
Si las rectas son paralelas, el cambio de variable z = ax + by reduce la ecuacion a una de
variables separadas.
Ejercicios
1. Resuelve las ecuaciones diferenciales siguientes:
a) y 0 =

x2 +y 2
.
xy

b) (3y x)y 0 = 3x y 4.
c) (2x 4y + 5)y 0 = x 2y + 3.
d ) (x + y + 1) dx + (2x + 2y 1) dy = 0.
e) 4y(x2 + 3y 2 ) dx = x(x2 6y 2 ) dy.
f ) (x2 + y 2 ) dx = x(x + y) dy.
g) y 0 = (x + y)2 .
h) x2 y 0 = (2x y + 1)2 .
i ) (x y)2 y 0 = (x y + 1)2 .
2. Integra la ecuacion diferencial (1 x2 y 2 )y 0 = 2xy 3 mediante un cambio de variable
del tipo y = z que la transforme en homogenea.
3. Halla las curvas que posean la propiedad de que la distancia del origen de coordenadas a cualquier recta tangente sea igual al valor absoluto de la abscisa del punto
de tangencia.
17

2.3.

Ecuaciones exactas

Definici
on 2.3.1. Una ecuacion diferencial de la forma M (x, y) dx + N (x, y) dy = 0 se
denomina ecuaci
on diferencial exacta si existe una funcion F (x, y) de forma que
F
F
(x, y) dx +
(x, y) dy = M (x, y) dx + N (x, y) dy.
x
y
La solucion general sera entonces de la forma F (x, y) = C.
Teorema 2.3.2. Si M, N son de clase C 1 , la ecuacion M (x, y) dx + N (x, y) dy = 0 es
exacta si y solo si se verifica
M
N
(x, y) =
(x, y).
y
x
Demostracion. Si la ecuacion es exacta, entonces existe una funcion F (x, y) tal que
F
F
(x, y) = M (x, y) y
(x, y) = N (x, y).
x
y
Utilizando el Teorema de Schwartz se obtiene el resultado.
Recprocamente, la funcion

Z
Z
Z 

M (x, y) dx dy
F (x, y) = M (x, y) dx + g(y) con g(y) =
N (x, y)
y
o bien la funcion

Z
Z 
Z

F (x, y) = N (x, y) dy + f (x) con f (x) =

N (x, y) dy dx
M (x, y)
x
cumple las condiciones para que la ecuacion sea exacta.
Definici
on 2.3.3. Se denomina factor integrante de una ecuacion diferencial de la
forma M (x, y) dx+N (x, y) dy = 0 a toda funcion (x, y) tal que al multiplicar la ecuacion
por (x, y) se transforma en exacta.
Sean M (x, y) dx + N (x, y) dy = 0 una ecuacion diferencial no exacta y (x, y) su
posible factor integrante. Para ello es necesario y suficiente que se verifique la igualdad
(M )
(N )
(x, y) =
(x, y)
y
x
o, equivalentemente,
log
log
N
M
(x, y)M (x, y)
(x, y)N (x, y) =
(x, y)
(x, y).
y
x
x
y
18

Por lo tanto, toda funcion (x, y) que verifique esta condicion es un factor integrante de
la ecuacion inicial.
La obtencion de un factor integrante para una ecuacion diferencial puede ser muy
complicada puesto que la condicion anterior es una ecuacion en derivadas parciales que
puede ser difcil de resolver. Sin embargo, existen situaciones especiales en las que se puede
calcular un factor integrante sin demasiada dificultad. Por ejemplo, (x), (y), (ax+by),
(x y ), etc.
Ejercicios
1. Resuelve las ecuaciones diferenciales siguientes:
a) ey dx (2y + xey ) dy = 0.
b) (6xy 2 + 3x2 ) dx + (6x2 y + 4y 3 ) dy = 0.
c) (xy 2 1) dx + y(x2 + 3) dy = 0.




d ) 2x + y1 dx + y1 yx2 dy = 0.
e) (sen xy + xy cos xy) dx + x2 cos xy dy = 0.
f ) (1 xy) dx + (1 x2 ) dy = 0.
g) (y 2 + x) dx 2xy dy = 0.
p
h) 2xy log y dx + (x2 + y 2 y 2 + 1) dy = 0.
2. Integra la ecuacion diferencial (x2 y 2 + 1) dx + (x2 y 2 1) dy = 0 sabiendo que
tiene un factor integrante que depende de una combinacion lineal de x e y.
3. Resuelve las ecuaciones diferenciales siguientes si su factor integrante es de la forma
(y 2 + x):
a) (y 2 + 3x + 2y) dx + (4xy + 5y 2 + x) dy = 0
b) (3y 2 x) dx + (2y 3 6xy) dy = 0
4. Integra la ecuacion diferencial (y 2 xy) dx + x2 dy = 0 sabiendo que existe un factor
integrante que es funcion de xy 2 .
5. Encuentra un factor integrante de la forma (x, y) = f (y 2 x2 ) de la ecuacion
diferencial (x2 + y 2 + 1) dx 2xy dy = 0 y resuelvela.
6. Dada la ecuacion diferencial (y xy 2 log x) dx + x dy = 0, encuentra un factor
integrante de la forma (x, y) = f (xy) y resuelvela.
19

7. Demuestra que toda ecuacion diferencial de la forma yf (xy) dx + xg(xy) dy = 0

admite como factor integrante a
(x, y) =

1
.
xy(f (xy) g(xy))

Aplica este resultado a la resolucion de la ecuacion x3 y 4 dx (x2 y x4 y 3 ) dy = 0.

8. Calcula un factor integrante de la ecuacion diferencial (x2 y 2 1) dx + 2xy dy = 0
sabiendo que admite como solucion general a la familia de curvas x2 +y 2 Cx+1 = 0.

2.4.

Ecuaciones lineales

Vamos a estudiar tres metodos para resolver una ecuacion diferencial lineal de primer
orden y 0 + f (x)y = g(x), siendo f y g funciones continuas en la region en la que se
pretende integrar la ecuacion. Supondremos que la ecuacion es no homogenea pues, en
caso contrario, es de variables separadas.
En primer lugar, la ecuacion se puede expresar como (f (x)y g(x)) dx + dy = 0,
calculando posteriormente un factor integrante que dependa solo de x.
El segundo metodo consiste en realizar el cambio de variable y = uv. Sustituyendo en
la ecuacion se tiene u0 v + u(v 0 + f (x)v) = g(x). Pues bien, primero se calcula v como una
solucion particular no nula de la ecuacion diferencial v 0 + f (x)v = 0 y despues se calcula
u como la solucion general de la ecuacion u0 v = g(x).
Finalmente, un metodo de resolucion consiste en encontrar la solucion general de la
ecuacion homogenea, yh , y una solucion particular de la no homogenea, yp . Se comprueba
facilmente que la suma de Rambas es la solucion general de la no homogenea. Para obtener
yp a partir de yh (x) = Ce f (x) dx se emplea el m
etodo de variaci
on de las constantes
R
que consiste en considerar C como una funcion C(x) e imponer que C(x)e f (x) dx sea
solucion de la ecuacion no homogenea.
Ejercicios
1. Calcula la velocidad de un cuerpo en cada libre con resistencia del aire.
2. Resuelve las ecuaciones diferenciales siguientes:
a) xy 0 + (1 x)y = xex .
b) y 0 =

1
.
ey x
2

c) y 0 + 2xy = 2xex .
20

d ) y0 =

1
.
x cos y+sen 2y

e) y 0 + y tag x = sec2 x.
f ) y0 =

1
.
2xy 2

3. Integra la ecuacion diferencial y 0 +

y
x

= 3 cos 2x buscando un factor integrante.

4. Resuelve la ecuacion diferencial y 0 = y tag x + cos x realizando el cambio de variable

y = uv.
5. Calcula la solucion particular de la ecuacion diferencial y 0 + x2 y =
la condicion inicial y() = 0.

cos x
x2

que verifique

6. Halla la familia de funciones tales que el area del trapecio limitado por los ejes de
coordenadas, la recta tangente a la grafica de la funcion en un punto y la recta
paralela al eje de ordenadas que pasa por el punto de tangencia sea constante e
igual a a2 .
7. Dado el problema de valor inicial
 0
y y = 1 + 3 sen x
y(0) = y0
encuentra el valor de y0 para el que la solucion permanece finita cuando x .
8. Dada la ecuacion diferencial 2x2 y 0 xy = 2x cos x 3 sen x, x > 0, estudia el
comportamiento de las soluciones cuando x 0 y cuando x . Hay alguna
solucion y tal que lm y(x) = 0?
x

9. Dadas y1 , y2 e y3 soluciones particulares de una ecuacion lineal y 0 + f (x)y = g(x),

y1
es constante.
demuestra que la expresion yy13 y
2

2.5.
2.5.1.

Algunas ecuaciones especiales

La ecuaci
on de Bernoulli

Definici
on 2.5.1. La ecuaci
on de Bernoulli es una ecuacion diferencial de la forma
y 0 + f (x)y = g(x)y n
con n 6= 0, 1.
Para n = 0 se tiene una ecuacion lineal y para n = 1 es una ecuacion de variables
separadas.
21

Esta ecuacion se reduce a una ecuacion lineal dividiendo ambos miembros por y n y
haciendo el cambio de variable z = y 1n .
Otra forma de resolverla consiste en realizar el cambio de variable y = uv.
La ecuacion de Bernoulli aparece, por ejemplo, en dinamica de poblaciones y en estabilidad del flujo de fluidos.

2.5.2.

La ecuaci
on de Ricatti

Definici
on 2.5.2. La ecuaci
on de Ricatti es una ecuacion diferencial de la forma
y 0 = f (x)y 2 + g(x)y + h(x)
con f (x), h(x) 6 0.
Si f (x) 0, entonces la ecuacion es lineal, y si h(x) 0, entonces la ecuacion es una
de Bernoulli.
En general, esta ecuacion no puede resolverse por metodos elementales. Si se conoce
una solucion particular y1 , entonces haciendo el cambio de variable y = y1 + u la ecuacion
se transforma en la ecuacion de Bernoulli u0 = f (x)u2 + (2y1 f (x) + g(x))u la cual se
resuelve a traves del cambio de variable v = u1 . Por lo tanto, se podra haber hecho
1
directamente el cambio de variable v = yy
en la ecuacion inicial.
1
La ecuacion de Ricatti aparece, por ejemplo, en hidrodinamica.

2.5.3.

Ecuaciones de grado n respecto a y 0

Se trata de ecuaciones diferenciales de la forma

(y 0 )n + f1 (x, y)(y 0 )n1 + + fn1 (x, y)y 0 + fn (x, y) = 0.
Para hallar su solucion general basta resolver la ecuacion respecto a y 0 e integrar todas
las ecuaciones resultantes.

2.5.4.

Ecuaciones de la forma f (y, y 0 ) = 0.

Si en estas ecuaciones se puede despejar y 0 , resultan ecuaciones de variables separadas.

Si se puede despejar y, y = g(y 0 ), se realiza el cambio de variable y 0 = t con lo que
y = g(t). Diferenciando esta ecuacion y sustituyendo dy por t dx se obtiene la solucion
general de la ecuacion diferencial en forma parametrica.
22

Si no se puede despejar ni y ni y 0 pero se pueden expresar parametricamente de la

forma

y = g(t)
y 0 = h(t)
entonces, diferenciando la primera ecuacion y sustituyendo dy por h(t) dx se obtiene la
solucion general de la ecuacion diferencial en forma parametrica.

2.5.5.

Ecuaciones de la forma f (x, y 0 ) = 0.

Al igual que en el tipo anterior, si en estas ecuaciones se puede despejar y 0 , resultan

ecuaciones de variables separadas.
Si se puede despejar x, x = g(y 0 ), se realiza el cambio de variable y 0 = t con lo que
x = g(t). Diferenciando esta ecuacion y sustituyendo dx por dyt se obtiene la solucion
general de la ecuacion diferencial en forma parametrica.
Si no se puede despejar ni x ni y 0 pero se pueden expresar parametricamente de la
forma

x = g(t)
y 0 = h(t)
entonces, diferenciando la primera ecuacion y sustituyendo dx por
cion general de la ecuacion diferencial en forma parametrica.

2.5.6.

dy
h(t)

se obtiene la solu-

La ecuaci
on de Lagrange

Definici
on 2.5.3. La ecuaci
on de Lagrange es una ecuacion diferencial de la forma
y = xf (y 0 ) + g(y 0 ).
Para resolver una ecuacion de este tipo se realiza el cambio de variable y 0 = t, reduciendola diferenciando a una ecuacion lineal considerando x en funcion de t. La solucion
general vendra dada entonces en forma parametrica:

x = (t, C)
y = (t, C)f (t) + g(t)

2.5.7.

La ecuaci
on de Clairaut

Definici
on 2.5.4. La ecuaci
on de Clairaut es una ecuacion diferencial de la forma
y = xy 0 + g(y 0 ).
23

Es, por tanto, un caso particular de la ecuacion de Lagrange, cuyas soluciones son una
familia de rectas junto con su envolvente, la cual es una solucion singular.
Ejercicios
1. Resuelve las ecuaciones diferenciales siguientes:
a) 3xy 0 2y = x3 y 2 .
b) y = xy 0 + (y 0 )2 .
c) y = 2xy 0 + sen y 0 .
d ) xy 0 + y = y 2 log x.
e) y 2/3 + (y 0 )2/3 = 1.
f ) y = 2xy 0 + log y 0 .
g) y = xy 0 +

a
2y 0

siendo a una constante.

h) 2y 0 sen x + y cos x = y 3 (x cos x sen x).

i ) 2y = xy 0 + y 0 log y 0 .
0

j ) y = (y 0 )2 ey .
k ) x = log y 0 + sen y 0 .
l ) y 4 (y 0 )4 y(y 0 )2 = 0.
2. Integra la ecuacion diferencial
xy 0 = y +

2x
(y 2 x2 )
x4 1

sabiendo que admite soluciones particulares de la forma y = ax + b.

3. Halla la curva para la cual el segmento de la tangente comprendido entre los ejes
coordenados tiene una longitud constante a.
4. Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales de primer orden y de grado 2 respecto
a y0:
a) y(y 0 )2 + (x y)y 0 x = 0.
b) (y 0 )2 (2x + y)y 0 + x2 + xy = 0.
c) x(y 0 )2 + 2xy 0 y = 0.
d ) 4(y 0 )2 9x = 0.
e) (y 0 )2 2yy 0 = y 2 (ex 1).
f ) x2 (y 0 )2 + 3xyy 0 + 2y 2 = 0.

24

Tema 3
Ecuaciones diferenciales lineales de
orden superior
3.1.

Estructura del conjunto de soluciones

Vamos a analizar en esta seccion la estructura del conjunto de soluciones de la ecuacion

diferencial lineal de orden n
y n) + a1 (x)y n1) + + an1 (x)y 0 + an (x)y = g(x)
siendo ai (x), 1 i n, y g(x) funciones continuas en un intervalo (a, b).
Definici
on 3.1.1. Dado un conjunto de funciones {y1 , y2 , . . . , yn } definidas en un intervalo (a, b) y derivables hasta el orden n 1, se denomina wronskiano de estas funciones
y se denota por W [y1 , y2 , . . . , yn ] a la funcion definida por el determinante

 y1
y2

 y10
y20

W [y1 , y2 , . . . , yn ] =  ..
..
 .
.
 n1) n1)
 y1
y2

..
.

yn
yn0
..
.
n1)

yn

Teorema 3.1.2. Si las funciones y1 , y2 , . . . , yn son linealmente dependientes en el intervalo (a, b), entonces W [y1 , y2 , . . . , yn ] 0.
Demostracion. Trivial.
Esta condicion no es suficiente pues basta considerar las siguientes funciones definidas
en (1, 1): y1 (x) = x2 (1,0) e y2 (x) = x2 [0,1) .
25

3.1.1.

La ecuaci
on homog
enea

Teorema 3.1.3. Si las funciones y1 , y2 , . . . , yn son soluciones de la ecuacion homogenea

en el intervalo (a, b), entonces cualquier combinacion lineal suya tambien lo es.
Demostracion. Trivial.
Teorema 3.1.4. Si las funciones y1 , y2 , . . . , yn son soluciones linealmente independientes
de la ecuacion homogenea en el intervalo (a, b), entonces su wronskiano en ese intervalo
no es identicamente nulo.
Demostracion. Supongamos que W [y1 , y2 , . . . , yn ] 0. Dado x0 (a, b), el sistema homogeneo de ecuaciones lineales en las variables c1 , c2 , . . . , cn
P
n

ck yk (x0 ) = 0

k=1

P ck y 0 (x0 ) = 0
k
k=1

..
.
n
P

n1)

ck y k

(x0 ) = 0

k=1

tiene infinitas soluciones ya que el determinante de la matriz de coeficientes, es decir, el

wronskiano, es nulo. En particular existen c1 , c2 , . . . , cn no todos nulos que son solucion
del sistema. Por tanto, la funcion
n
X
ck yk
k=1

es una solucion de la ecuacion homogenea por ser una combinacion lineal de ellas, y tanto
ella como sus derivadas hasta el orden n 1 se anulan en x0 , al igual que la funcion
identicamente nula que tambien es solucion de la ecuacion homogenea. El teorema de
unicidad nos da la contradiccion.
A continuacion demostraremos que bajo la hipotesis del teorema anterior el wronskiano
no se anula nunca.
Lema 3.1.5. Si y1 , y2 , . . . , yn son funciones derivables

 y1
y2

0
 y1
y20

..
 .
W 0 [y1 , y2 , . . . , yn ] =  ..
.
 n2) n2)
 y1
 n) y2 n)
 y
y2
1
26

hasta el orden n, entonces



yn 

yn0 
.. 
..
.
. .
n2) 

yn

n)
yn 

Demostracion. Por induccion, desarrollando W [y1 , y2 , . . . , yn ] por la u

ltima fila antes de
derivar.
Teorema 3.1.6. Si las funciones y1 , y2 , . . . , yn son soluciones de la ecuacion homogenea
en el intervalo (a, b), entonces su wronskiano en ese intervalo o es identicamente nulo o
no se anula en ning
un punto.
Demostracion. En primer lugar, se verifica que
n)

n1)

yi + a1 (x)yi

+ + an1 (x)yi0 + an (x)yi = 0

para todo 1 i n. Multiplicando cada una de estas expresiones por el adjunto del
elemento de la fila n y la columna i del wronskiano, sumandolas y aplicando el lema
anterior se tiene la ecuacion diferencial lineal de primer orden
W 0 [y1 , y2 , . . . , yn ] + a1 (x)W [y1 , y2 , . . . , yn ] = 0
que tiene por solucion general W [y1 , y2 , . . . , yn ] = Ce

a1 (x) dx

obteniendose el resultado.

No se puede prescindir de la hipotesis de que las funciones sean soluciones de la

ecuacion homogenea. Basta considerar, por ejemplo, las funciones definidas en (1, 1):
y1 (x) = x2 e y2 (x) = x3 .
Definici
on 3.1.7. Se denomina conjunto fundamental de soluciones de la ecuacion homogenea en un intervalo (a, b) a cualquier conjunto de n soluciones linealmente
independientes en dicho intervalo.
Teorema 3.1.8. Siempre existe un conjunto fundamental de soluciones de la ecuaci
on
homogenea en el intervalo (a, b).
Demostracion. Sea x0 (a, b). Por el teorema de existencia, para todo 0 i n 1
i)
j)
existe una solucion yi de la ecuacion homogenea tal que yi (x0 ) = 1 e yi (x0 ) = 0 si j 6= i.
Las funciones yi con 0 i n 1 son linealmente independientes pues basta con derivar
n 1 veces una combinacion lineal suya identicamente nula y evaluar cada una de esas
expresiones en x0 .
Teorema 3.1.9. Dado un conjunto fundamental de soluciones de la ecuacion homogenea
en el intervalo (a, b), cualquier otra solucion se puede expresar como combinacion lineal
de ellas.
Demostracion. Sean {y1 , y2 , . . . , yn } un conjunto fundamental de soluciones de la ecuacion homogenea en el intervalo (a, b), otra solucion cualquiera y x0 (a, b). Entonces
27

W [y1 , y2 , . . . , yn ](x0 ) 6= 0. Se determinan (x0 ), 0 (x0 ), . . . , n1) (x0 ) y se considera el

sistema de ecuaciones lineales en las variables c1 , c2 , . . . , cn
P
n

ck yk (x0 ) = (x0 )

k=1

P ck y 0 (x0 ) = 0 (x0 )
k
k=1

..
.
n
P

n1)

ck yk

(x0 ) = n1) (x0 )

k=1

que tiene solucion u

nica porque el determinante de la matriz de los coeficientes es no nulo.
El teorema de unicidad conduce al resultado.
Por tanto, el conjunto de soluciones de la ecuacion homogenea tiene estructura de espacio vectorial de dimension n, y dado un conjunto fundamental de soluciones, la solucion
general se puede expresar como una combinacion lineal suya.

3.1.2.

La ecuaci
on no homog
enea

Teorema 3.1.10. Si {y1 , y2 , . . . , yn } es un conjunto fundamental de soluciones de la

ecuacion homogenea en el intervalo (a, b) y p es una solucion cualquiera de la ecuacion no
homogenea, entonces para toda solucion de la ecuacion no homogenea existen constantes
c1 , c2 , . . . , cn tales que
n
X
= p +
ck y k .
k=1

Demostracion. Basta comprobar que p es solucion de la ecuacion homogenea y aplicar

el teorema anterior.
Por tanto, el conjunto de soluciones de la ecuacion no homogenea tiene estructura
de espacio afn de dimension n construido sobre el espacio vectorial de soluciones de la
ecuacion homogenea.
Ejercicios
1. Demuestra que los conjuntos de funciones siguientes son linealmente independientes
en R:
a) {e1 x , e2 x , . . . , en x }.
b) {ex cos x, ex sen x}.
28

c) {ex , xex , . . . , xn1 ex }.

2. Comprueba si el conjunto de funciones {log x, x log x, x2 log x} es linealmente independiente en (0, ).
3. Pueden ser f (x) = x y g(x) = ex soluciones de la ecuacion y 00 +a1 (x)y 0 +a2 (x)y = 0,
a1 (x) y a2 (x) continuas, en el intervalo (0, 2)? Y en (6, 1)?
4. Comprueba si las funciones dadas son soluciones generales de las ecuaciones diferenciales indicadas:
a) C1 x + C2 de la ecuacion diferencial y 00 = 0.
b) C1 cos x + C2 sen x de la ecuacion diferencial y 00 + y = 0.
c) C1 ex + C2 ex de la ecuacion diferencial y 00 y = 0.
d ) C1 cos x + C2 sen x + 1 de la ecuacion diferencial y 00 + y = 1.
e) C1 ex + C2 ex +

e2x
3

de la ecuacion diferencial y 00 y = e2x .

5. Resuelve la ecuacion diferencial xy 00 + 2y 0 + xy = 0, con x > 0, sabiendo que

y1 = senx x es una solucion particular. Para ello busca otra solucion particular de la
forma y2 = y1 z.
6. Halla la solucion general de la ecuacion diferencial xy 00 (x + 1)y 0 + y = 0, con
x > 0, buscando previamente una solucion particular de tipo exponencial.
7. Las ecuaciones de Cauchy-Euler son de la forma
p0 xn y n) + p1 xn1 y n1) + + pn1 xy 0 + pn y = g(x)
con p0 , p1 , . . . , pn R y x 6= 0. Resuelve la ecuacion x2 y 00 + 2xy 0 6y = 0, con x > 0,
buscando soluciones de la forma y = xr .

3.2.
3.2.1.

Ecuaciones con coeficientes constantes

La ecuaci
on homog
enea

Para resolver la ecuacion homogenea se buscan soluciones de la forma y = ex . Al

sustituir estas funciones en la ecuacion se obtiene que (n +a1 n1 + +an1 +an )ex = 0
luego
n + a1 n1 + + an1 + an = 0
expresion que se denomina ecuaci
on caracterstica de la ecuacion homogenea, y polinomio caracterstico al polinomio que la define. Por tanto, y = ex es solucion de la
29

ecuacion homogenea si y solo si es raz de su ecuacion caracterstica. Dichas races se

denominan autovalores o valores propios de la ecuacion homogenea. Los autovalores
reales o complejos y su multiplicidad determinan los distintos tipos de soluciones de la
ecuacion homogenea:
1. Si los autovalores son reales y simples, 1 , 2 , . . . , n , entonces un conjunto fundamental de soluciones estara formado por

y1 = e1 x

y2 = e2 x
..

y = en x
n
y por tanto la solucion general es una combinacion lineal de estas funciones.
2. Si hay un autovalor real de multiplicidad m, , entonces un conjunto fundamental
de soluciones estara formado por las siguientes funciones (ejercicio):

y1 = ex

y2 = xex
..

y = xm1 ex
m

3. Si hay dos autovalores complejos simples, i, entonces un conjunto fundamental

de soluciones en el plano complejo sera z1 = e(+i)x y z2 = e(i)x , y tambien

2
= ex cos x
y1 = z1 +z
2
z1 z2
y2 = 2i = ex sen x
4. Si hay dos autovalores complejos de multiplicidad m, i, utilizando los resultados
de los dos casos anteriores se tiene que un conjunto fundamental de soluciones estara
formado por las siguientes funciones:

y1 = ex cos x

y2 = xex cos x

..

ym = xm1 ex cos x
ym+1 = ex sen x

ym+2 = xex sen x

..

y2m = xm1 ex sen x

5. Finalmente, si los autovalores son de varios de los tipos anteriores, un conjunto
fundamental de soluciones estara formado por la conjuncion de las funciones que
aportara cada tipo.
30

3.2.2.

La ecuaci
on no homog
enea

Por el Teorema 3.1.10, obtener la solucion general de la ecuacion no homogenea se

reduce a encontrar una solucion particular de la misma y la solucion general de la ecuacion
homogenea asociada.
Si g(x) = ex (Pm (x) cos x+Qr (x) sen x), siendo Pm (x) y Qr (x) polinomios de grados
m y r, respectivamente, una solucion particular de la ecuacion no homogenea es
p = xs ex (Rk (x) cos x + Sk (x) sen x)
siendo s el orden de multiplicidad de la raz de la ecuacion caracterstica de la ecuacion
homogenea i, k = max(m, r) y Rk (x) y Sk (x) polinomios de grado k de coeficientes
indeterminados que hay que calcular. Esta tecnica es conocida como m
etodo de los
coeficientes indeterminados.
Si g(x) es una combinacion lineal de ese tipo de funciones, una solucion particular de
la ecuacion no homogenea es la misma combinacion lineal de las respectivas soluciones
particulares para cada una de dichas funciones.
En general, se puede emplear el metodo de variacion de las constantes que consiste en
obtener primero la solucion general de la ecuacion homogenea
n
X

ck y k

k=1

y buscar a continuacion una solucion particular de la no homogenea pero considerando

las constantes como funciones que hay que determinar
p =

n
X

ck (x)yk .

k=1

Para ello hay que imponer n condiciones que se obtienen derivando p n veces y sustituyendo los resultados en la ecuacion diferencial. Las n condiciones son:
n
P 0

ck (x)yk = 0

k=1

c0k (x)yk0 = 0

k=1
..
.

n
P

n2)

c0k (x)yk
=0

k=1

n1)

c0k (x)yk
= g(x)

k=1

El sistema tiene solucion u

nica pues el determinante de la matriz de coeficientes es
W [y1 , y2 , . . . , yn ] que no se anula en ning
un punto de (a, b).
31

Ejercicios
1. Halla la solucion general de las ecuaciones diferenciales siguientes:
a) y 00 3y 0 + 2y = 0.
b) y 000 + 6y 0 + 20y = 0.
c) y 6) + y 4) y 00 y = 0.
d ) y 000 y 00 = 12x2 + 6x.
e) y 00 + y = x sen x.
f ) y 00 y = sen2 x.
g) y 00 6y 0 + 9y = 25ex sen x.
h) x2 y 00 6x2 y 0 + 9x2 y = e3x con x > 0.
i ) y 00 + y = sec x.
j ) y 000 + y 0 = cosec x.
k ) y 00 + 4y = tag 2x.
l ) y 00 + 2y 0 + y = ex log x.
2. Resuelve la ecuacion diferencial y 00 + 2y 0 + y = 0 y encuentra la solucion particular
que verifique y(0) = y 0 (0) = 1.
3. Prueba que si xex es solucion de una ecuacion diferencial lineal de segundo orden
con coeficientes constantes homogenea, entonces su ecuacion caracterstica tiene a
como raz doble.
4. Calcula la solucion general de la ecuacion diferencial y 000 y 00 + y 0 y = x2 + x y
encuentra la solucion particular que verifica y(0) = 0, y 0 (0) = y 00 (0) = 1.
5. Halla las soluciones de la ecuacion diferencial y 00 + 4y 0 + 4y = 2ex (sen x + 7 cos x)
que verifican lm y(x) = 0.
x

6. Calcula las soluciones de la ecuacion diferencial (1 x)y 00 + xy 0 y = (x 1)2 ex

con x < 1, que verifican lm y(x) = 0 e y(0) = 1 sabiendo que y1 = x e y2 = ex
x

forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuacion homogenea asociada.

7. Dos pesos iguales estan colgados del extremo de un resorte. Halla la ecuacion del
movimiento que efectuara uno de estos pesos si el otro se desprende.
8. Integra la ecuacion de Cauchy-Euler x2 y 00 + xy 0 y = 0, con x 6= 0, haciendo el
cambio de variable x = et .
9. Halla la solucion particular de la ecuacion diferencial x2 y 00 xy 0 +y = 2x que verifica
y(1) = 0, y 0 (1) = 1.
32

Tema 4
Sistemas de ecuaciones diferenciales
lineales de primer orden
4.1.

Introducci
on

Definici
on 4.1.1. Un sistema de n ecuaciones diferenciales de orden k se expresa mediante una funcion vectorial F de la forma F (x, f (x), f 0 (x), f 00 (x), . . . , f k) (x)) = 0, siendo la funcion buscada f (x) = (f1 (x), f2 (x), . . . , fn (x)). Si k = 1 y es posible despejar
y 0 = f 0 (x), entonces el sistema se puede expresar de la siguiente forma:

y10 = F1 (x, y1 , y2 , . . . , yn )

y 0 = F2 (x, y1 , y2 , . . . , yn )
2
..

y 0 = F (x, y , y , . . . , y )
n
1 2
n
n

(4.1)

La soluci
on general del sistema 4.1 esta formada por n funciones i (x, C1 , C2 , . . . , Cn ),
con 1 i n, que dependen de n constantes C1 , C2 , . . . , Cn y satisfacen las ecuaciones
del sistema para todos los valores de las constantes, y si hay condicion inicial
y(x0 ) = (y1 (x0 ), y2 (x0 ), . . . , yn (x0 )) = (y01 , y02 , . . . , y0n )
se pueden elegir las constantes para que dichas funciones la satisfagan. Una soluci
on
particular del sistema es la que se obtiene de la solucion general para valores concretos
de las constantes.
El procedimiento para expresar una ecuacion diferencial de orden n
y n) = f (x, y, y 0 , y 00 , . . . , y n1) )
33

como un sistema equivalente de n ecuaciones diferenciales de primer orden consiste en

a
nadir mas variables de la siguiente forma:

y1 = y

y2 = y
y3 = y 00

..

y = y n1)
n

con lo que un sistema de ecuaciones diferenciales (lineales) de orden n puede transformarse

igualmente en un sistema de ecuaciones diferenciales (lineales) de primer orden. Por esta
razon, sin perdida de generalidad, basta estudiar estos u
ltimos.
Recprocamente, si y1 , y2 , . . . , yn son soluciones del sistema 4.1, derivando la primera
ecuacion con respecto a x y sustituyendo y10 , y20 , . . . , yn0 por sus expresiones en el sistema
se obtiene y100 = G2 (x, y1 , y2 , . . . , yn ). Derivando esta expresion con respecto a x y sustituyendo del mismo modo se tiene y1000 = G3 (x, y1 , y2 , . . . , yn ). Repitiendo el proceso hasta la
n)
derivada de orden n se obtiene y1 = Gn (x, y1 , y2 , . . . , yn ). Es decir, se tiene el sistema
0
y = G1 (x, y1 , y2 , . . . , yn )

100

y1 = G2 (x, y1 , y2 . . . , yn )
(4.2)
..

n)
y1 = Gn (x, y1 , y2 , . . . , yn )
De las n 1 primeras ecuaciones se calculan y2 , y3 , . . . , yn en funcion de x, y1 y sus
derivadas:

n1)
y2 = H2 (x, y1 , y10 , . . . , y1 )

y = H (x, y , y 0 , . . . , y n1) )
3
3
1 1
1
(4.3)
.
.

n1)
yn = Hn (x, y1 , y10 , . . . , y1 )
Introduciendo estas expresiones en la u
ltima ecuacion de 4.2 se obtiene la ecuacion diferencial de orden n
n)
n1)
y1 = H1 (x, y1 , y10 , . . . , y1 ).
Resolviendo esta ecuacion se obtiene la solucion general y1 = 1 (x, C1 , C2 , . . . , Cn ) y
calculando sus derivadas y sustituyendo en 4.3 se determinan y2 , y3 , . . . , yn .
Definici
on 4.1.2. Un sistema de n ecuaciones diferenciales lineales de primer orden se
expresa de la siguiente forma:

y10 = a11 (x)y1 + a12 (x)y2 + + a1n (x)yn + g1 (x)

y 0 = a21 (x)y1 + a22 (x)y2 + + a2n (x)yn + g2 (x)

2
..

y 0 = a (x)y + a (x)y + + a (x)y + g (x)

n

n1

n2

34

nn

siendo aij (x) y gi (x), 1 i, j n, funciones continuas en un intervalo (a, b). Si gi (x) 0,
1 i n, el sistema se denomina homog
eneo. La equivalente ecuacion matricial es
0
y = A(x)y + g(x) donde A(x) = (aij (x)) y g(x) = (gi (x)).
Ejercicios
1. Expresa en forma matricial el sistema de ecuaciones diferenciales asociado a la ecuacion y 00 + 2y 0 + y = 0.
2. Resuelve los sistemas de ecuaciones diferenciales siguientes a traves de sus ecuaciones
asociadas:
 0  


y1
1 2
y1
a)
=
.
y2
y20
3 2

0
0
1
0
y1
y1
0
1 y 2 .
b) y20 = 0
0
1 3 3
y3
y3

4.2.

Estructura del conjunto de soluciones

Definici
on 4.2.1. Dado un conjunto de funciones vectoriales {y1 , y2 , . . . , yn } siendo cada
yk = (yk1 , yk2 , . . . , ykn ), 1 k n, se denomina wronskiano de estas funciones y se
denota por W [y1 , y2 , . . . , yn ] a la funcion definida por el determinante


 y11 y21 yn1 


 y12 y22 yn2 


W [y1 , y2 , . . . , yn ] =  ..
.. . .
..  .
 .
. . 
.


 y1n y2n ynn 

4.2.1.

El sistema homog
eneo

Teorema 4.2.2. Si las funciones y1 , y2 , . . . , yn son soluciones del sistema homogeneo en

el intervalo (a, b), entonces cualquier combinacion lineal suya tambien lo es.
Demostracion. Trivial.
Teorema 4.2.3. Si las funciones y1 , y2 , . . . , yn son soluciones linealmente independientes
del sistema homogeneo en el intervalo (a, b), entonces su wronskiano no se anula en ning
un
punto de ese intervalo.
35

Demostracion. Supongamos que existe x0 (a, b) tal que W [y1 , y2 , . . . , yn ](x0 ) = 0. Por
tanto, una columna del wronskiano es combinacion lineal de las otras. Supongamos que
es la primera, es decir, y1 (x0 ) = c2 y2 (x0 ) + c3 y3 (x0 ) + + cn yn (x0 ). Sea
z = y1 + c2 y2 + c3 y3 + + cn yn .
Esta funcion es solucion del sistema y se anula en x0 . Por el teorema de unicidad, z 0
lo que contradice que las funciones y1 , y2 , . . . , yn sean linealmente independientes en el
intervalo (a, b).
Teorema 4.2.4. Si las funciones y1 , y2 , . . . , yn son soluciones del sistema homogeneo en
el intervalo (a, b), entonces su wronskiano en ese intervalo o es identicamente nulo o no
se anula en ning
un punto.
Demostracion. Se puede comprobar por induccion la siguiente expresion para la derivada
del wronskiano:
W 0 [y1 , y2 , . . . , yn ] = W [y10 , y2 , . . . , yn ] + W [y1 , y20 , . . . , yn ] + + W [y1 , y2 , . . . , yn0 ].
Ya que yk0 = A(x)yk para todo 1 k n, sustituyendo en la expresion anterior se tiene
la ecuacion diferencial lineal de primer orden
W 0 [y1 , y2 , . . . , yn ] = (a11 (x) + a22 (x) + + ann (x))W [y1 , y2 , . . . , yn ]
R

que tiene por solucion general W [y1 , y2 , . . . , yn ] = Ce

tado.

traza A(x) dx

obteniendose el resul-

Este u
ltimo resultado puede obtenerse tambien directamente del anterior.
Definici
on 4.2.5. Se denomina sistema fundamental de soluciones del sistema
homogeneo en un intervalo (a, b) a cualquier conjunto de n soluciones linealmente independientes en dicho intervalo.
Teorema 4.2.6. Siempre existe un sistema fundamental de soluciones del sistema homogeneo en el intervalo (a, b).
Demostracion. Sea x0 (a, b). Por el teorema de existencia, para todo 1 k n existe
una solucion yk del sistema homogeneo tal que ykk (x0 ) = 1 e yki (x0 ) = 0 si i 6= k. Las
funciones yk con 1 k n son linealmente independientes pues basta evaluar en x0
cualquier combinacion lineal suya para obtener la nulidad de todos los coeficientes.
Teorema 4.2.7. Dado un sistema fundamental de soluciones del sistema homogeneo en
el intervalo (a, b), cualquier otra solucion se puede expresar como combinacion lineal de
ellas.
36

Demostracion. Sean {y1 , y2 , . . . , yn } un sistema fundamental de soluciones del sistema

homogeneo en el intervalo (a, b), otra solucion cualquiera y x0 (a, b). Entonces
W [y1 , y2 , . . . , yn ](x0 ) 6= 0. Se determina (x0 ) y se considera el sistema de ecuaciones
lineales en las variables c1 , c2 , . . . , cn
P
n

ck yk1 (x0 ) = 1 (x0 )

k=1

P ck yk2 (x0 ) = 2 (x0 )

k=1

..
.
n
P

ck ykn (x0 ) = n (x0 )

k=1

que tiene solucion u

nica porque el determinante de la matriz de los coeficientes es no nulo.
El teorema de unicidad conduce al resultado.
Por tanto, el conjunto de soluciones del sistema homogeneo tiene estructura de espacio
vectorial de dimension n, y dado un sistema fundamental de soluciones, la solucion general
se puede expresar como una combinacion lineal suya.
Definici
on 4.2.8. Se denomina matriz fundamental del sistema homogeneo en un
intervalo (a, b) a una matriz cuyas columnas forman un sistema fundamental de soluciones del sistema en dicho intervalo. Y se denomina matriz fundamental principal
a aquella tal que (x0 ) = I para alg
un x0 (a, b).
Definici
on 4.2.9. Se denomina matriz soluci
on del sistema homogeneo en un intervalo (a, b) a una matriz cuyas columnas son soluciones del sistema en dicho intervalo,
linealmente independientes o no.
La solucion general del sistema homogeneo se puede expresar en terminos de una matriz
fundamental: y = C donde C es un vector de constantes indeterminadas. Una matriz
fundamental queda caracterizada por verificar que 0 = A(x) y que su determinante es
no nulo.

4.2.2.

El sistema no homog
eneo

Teorema 4.2.10. Si {y1 , y2 , . . . , yn } es un sistema fundamental de soluciones del sistema

homogeneo en el intervalo (a, b) y p es una solucion cualquiera del sistema no homogeneo,
entonces para toda solucion del sistema no homogeneo existen constantes c1 , c2 , . . . , cn
tales que
n
X
= p +
ck y k .
k=1

37

Demostracion. Basta comprobar que p es solucion del sistema homogeneo y aplicar

el Teorema 4.2.7.

Por tanto, el conjunto de soluciones del sistema no homogeneo tiene estructura de

espacio afn de dimension n construido sobre el espacio vectorial de soluciones del sistema
homogeneo.

Ejercicios




e2x
xe2x
(x + 1)e2x
xe2x
1. Prueba que 1 (x) =
y 2 (x) =
e2x (1 x)e2x
xe2x
(1 x)e2x
son matrices fundamentales del sistema


 0  
3 1
y1
y1
.
=
y2
y20
1 1

0 2ex
ex
2. Comprueba que (x) = 0
x
e
xex
ma
0
y1
y20 =
y30

0
2e3x es una matriz fundamental del sistee3x

1 0 0
y1
1 3 0 y2 .
0 1 1
y3

3. Encuentra un
deecuaciones diferenciales lineales de primer orden para el
 sistema
2x
2e
3ex
que (x) =
sea una matriz fundamental.
2x
e
2ex
4. Dadas las funciones vectoriales y1 = (x, 1) e y2 = (x2 , 2x):
a) Calcula su wronskiano.
b) En que intervalos son linealmente independientes?
c) Que conclusion puede formularse acerca de los coeficientes del sistema homogeneo satisfecho por ellas?
d ) Encuentra dicho sistema y verifica las conclusiones del apartado anterior.
5. Contesta a las mismas preguntas del ejercicio anterior para las funciones vectoriales
y1 = (x2 , 2x) e y2 = (ex , ex ).
38

4.3.
4.3.1.

Sistemas con coeficientes constantes

El sistema homog
eneo

Para resolver el sistema homogeneo se buscan soluciones de la forma y = vex , donde

v Rn \{0}. Para que y sea solucion del sistema se debe verificar que y 0 = vex = Avex ,
es decir, Av = v, con lo que v es un autovector de la matriz A asociado al autovalor .
Por tanto, si A tiene n autovalores distintos, 1 , 2 , . . . , n , un sistema fundamental de
soluciones del sistema homogeneo estara formado por las funciones yk = vk ek x , siendo
vk un autovector de la matriz A asociado al autovalor k , 1 k n.
Si A tiene el autovalor de multiplicidad m y hay m autovectores linealmente independientes asociados a , v1 , v2 , . . . , vm , entonces las funciones yk = vk ex , 1 k m,
son m soluciones del sistema homogeneo linealmente independientes.
Si A tiene autovalores simples y m
ultiples, un sistema fundamental de soluciones estara formado por la conjuncion de las funciones que aportara cada uno.
En general, si J es la forma canonica de Jordan de A y B es la matriz de cambio
de base, es decir, B 1 AB = J, el cambio de variable y = Bz nos conduce al sistema
homogeneo z 0 = Jz, resoluble facilmente.
El sistema fundamental que se obtiene, en general, puede estar formado por soluciones
complejas, pero a partir de el se puede obtener otro formado por soluciones reales. En
efecto, para toda solucion compleja z = (a + bi)e(+i)x se tiene la solucion z, y las
funciones

y1 = z+z
= ex (a cos x b sen x)
2
y2 = zz
= ex (b cos x + a sen x)
2i
son tambien soluciones del sistema homogeneo linealmente independientes.
Otro metodo para resolver un sistema homogeneo consiste en calcular directamente
una matriz fundamental, lo que conlleva hallar la exponencial de una matriz:
Definici
on 4.3.1. Sea A una matriz cuadrada constante. Se define la exponencial de
la matriz A mediante la expresion

X An
A2
An
e =I +A+
+ +
+ =
.
2!
n!
n!
n=0
A

Las principales propiedades de la exponencial de una matriz son las siguientes:

1. La exponencial de una matriz diagonal A tambien lo es y en su diagonal principal
aparecen las exponenciales de los elementos de la diagonal principal de A.
39

2. La exponencial de una matriz nilpotente A (existe n N tal que An = 0) tiene un

n
umero finito de sumandos.
3. e0 = I.
4. erI = er I para todo r R.
5. Si AB = BA, entonces eA+B = eA eB .
6. eA es regular ya que |eA | = etraza A .
7. (eA )1 = eA .
Proposici
on 4.3.2. eAx es una matriz fundamental principal del sistema homogeneo.
Demostracion. Basta derivar en la expresion de eAx para comprobar que es una matriz
fundamental del sistema homogeneo. Ademas, eAx = I cuando x = 0.
Por tanto, y = eA(xx0 ) y0 es la u
nica solucion del problema de valor inicial
 0
y = Ay
y(x0 ) = y0
Para calcular eAx , si J es la forma canonica de Jordan de A y B es la matriz de cambio
de base, entonces eAx = BeJx B 1 = BeDx eN x B 1 siendo D una matriz diagonal y N una
nilpotente.

4.3.2.

El sistema no homog
eneo

Por el Teorema 4.2.10, obtener la solucion general del sistema no homogeneo se reduce
a encontrar una solucion particular del mismo y la solucion general del sistema homogeneo
asociado.
El metodo de variacion de las constantes consiste en obtener primero la solucion general
del sistema homogeneo en terminos de una matriz fundamental = C donde C es un
vector de constantes indeterminadas y buscar a continuacion una solucion particular del
no homogeneo pero considerando las constantes como funciones que hay que determinar
p = C(x). Al derivar la expresion anterior y sustituir en el sistema se obtiene
0 C(x) + C 0 (x) = A C(x) + g(x).
Ya que es una matriz fundamental del sistema homogeneo se tiene que C 0 (x) = g(x).
Como es una matriz regular, C 0 (x) = 1 g(x). Integrando se obtiene C(x).
40

Ejercicios
1. Halla la solucion general del sistema homogeneo y 0 = Ay en los siguientes casos:


1 5
a) A =
.
2 1


1 2
b) A =
.
2 5

3 1 1
c) A = 1 5 1 .
1 1 3

0 1 1
d ) A = 1 0 1 .
1 1 0

1 1 1
e) A = 2 1 1 .
3 2 4

5 3 2
f ) A = 8 5 4 .
4 3
3

0
0 1 1
0 1 0 0
.
g) A =
0
0
1 0
1 1 1 0

1 0 2 0
1
0
1
0
1
0

0
1
0
0
h) A = 0
.
0 2 0 1 0
0
0
0
0 1
0

y1
0 1 0
y1
2. Resuelve el sistema homogeneo y20 = 0 2 1 y2 con la condiy30
1 1 1
y3
cion inicial y(0) = (2, 3, 4).
0

y1
2a 1 1
y1
3. Integra el sistema homogeneo y20 = 0 0 1 y2 para los distintos
y30
1 0 1
y3
valores del parametro a R.
4. Calcula eAx en los siguientes casos:


5 6
a) A =
.
2 2
41


b) A =

3 1
1 1


.

1 1 4
c) A = 3 2 1 .
2 1 1
5. Resuelve los sistemas no homogeneos siguientes:
 0  

 

y1
1 2
y1
sen x + cos x
a)
=
+
.
y20
2 1
y2
sen x cos x

 

 0  
y1
4x + 1
2 4
y1
=
+
.
b)
3 2
y20
1 1
y2
x
2

2x
0
6 3 14
y1
e
y1
3 8 y2 + 0 .
c) y20 = 4
y3
0
2 1 5
y30
6. Integra los sistemas no homogeneos siguientes con las condiciones iniciales indicadas:
 0  

 

y1
7 12
y1
sen x
a)
=
+
, y(0) = (0, 0).
y20
2 3
y2
cos x
 0  

  5x 
y1
4 2
y1
e
b)
=
+
, y(0) = (0, 0).
y20
1 7
y2
e5x

0
2 7 3
y1
x
y1
0

1
3 1
y2
0 , y(0) = (1, 1, 1).
y2
=
+
c)
0
y3
1 3 2
y3
x

0
y1
1 0 0
y1
0
, y(0) = (0, 1, 1).
0
d ) y20 = 2 1 2 y2 +
0
x
y3
3 2 1
y3
e cos 2x

42

Tema 5
Transformada de Laplace y m
etodo
de series de potencias
5.1.
5.1.1.

Transformada de Laplace
Definici
on y propiedades

Definici
on 5.1.1. Dada una funcion f : [0, ) R, se define su transformada de
Laplace L{f (x)} mediante la funcion
Z
F (s) =
esx f (x) dx
0

siempre que la integral sea convergente, con s R.

Obtengamos ahora algunas condiciones suficientes para que exista la transformada de
Laplace de una funcion.
Definici
on 5.1.2. Una funcion f (x) es de orden exponencial c si existen constantes
c, M > 0 tales que |f (x)| M ecx para todo x x0 .
Teorema 5.1.3. Si f (x) es una funcion continua a trozos en el intervalo [0, a] para todo
a > 0 y es de orden exponencial c, entonces F (s) existe para s > c.
Demostracion. Se tiene que
Z

|F (s)| 

x0

sx


Z


f (x) dx + M

e(cs)x dx.

x0

La primera integral existe por la continuidad a trozos de f (x) en [0, x0 ] y la segunda es

R
finita para todo s > c. Por consiguiente, 0 esx f (x) dx es absolutamente convergente y,
por tanto, convergente para todo s > c.
43

Las condiciones anteriores no son necesarias. Basta considerar, por ejemplo, la funcion
 1/2
x
si x > 0
f (x) =
0
si x = 0
y calcular su transformada de Laplace a traves del cambio de variable sx = t2 , utilizando
que

t2
e
dt =
.
2
0
Para garantizar la existencia de la transformada se supone a partir de ahora que todas
las funciones consideradas verifican las condiciones del teorema anterior.
Proposici
on 5.1.4. La transformada de Laplace verifica las siguientes propiedades:
1. L{af (x) + bg(x)} = aL{f (x)} + bL{g(x)}.


2. L{f (kx)} = k1 F ks para todo k > 0.
Demostracion. Trivial.

5.1.2.

La funci
on de Heaviside y la delta de Dirac

Para modelar se
nales y en general funciones que pueden estar encendidas o apagadas
se usa la funcion de Heaviside o funcion salto, o funcion escalon unidad, ya que, al multiplicar una funcion de Heaviside por otra funcion, esta queda apagada hasta un valor
determinado, lo que permite expresar las funciones definidas a trozos.
Definici
on 5.1.5. Se denomina funci
on de Heaviside a la definida por

0 si x < a
ua (x) =
1 si x a
Denotaremos a u0 simplemente por u.
Es facil comprobar que

L{ua (x)} =

eas
s
1
s

si a > 0
si a 0

definida para todo s > 0.

La delta de Dirac se utiliza para representar fuerzas externas de gran magnitud aplicadas durante un intervalo de tiempo muy breve, es decir, aplicadas en un instante. En
44

terminos matematicos se puede definir como el lmite puntual de una sucesion de funciones definidas en intervalos que contengan a un determinado punto a cuya longitud tiende
a 0, de manera que la integral de cada una de ellas vale 1. Este lmite no es una funcion
ya que la sucesion de funciones en cada punto distinto de a tiende a 0, mientras que en a
tiende a .
Definici
on 5.1.6. Se define la delta de Dirac a con a R por
1. a (x) = 0 si x 6= a.
2. a (a) = .
Rc
3. b a (x) dx = [b,c] (a).
Denotaremos a 0 simplemente por .
Para calcular la transformada de Laplace de a (x) con a > 0, basta observar que
1
lm+ [a,a+h) = a .
h0 h
Calculando el lmite de la transformada de Laplace de estas funciones se obtiene que
L{a (x)} = eas para todo s > 0.

5.1.3.

Traslaci
on y periodicidad

Teorema 5.1.7. Si F (s) es la transformada de Laplace de una funcion f (x), entonces

1. L{eax f (x)} = F (s a).
2. L{f (x a)ua (x)} = eas F (s) para todo a 0.
Demostracion. La primera igualdad es trivial y la segunda se prueba a traves del cambio
de variable x = t + a.
Proposici
on 5.1.8. Sea f (x) una funcion periodica de periodo T , continua a trozos en
(nT, (n + 1)T ), con n 0, y con lmites finitos en los extremos de dichos intervalos.
Entonces para s > 0 se tiene que
Z T
1
F (s) =
esx f (x) dx.
T
s
1e
0
Demostracion. Basta hacer el cambio de variable t = x nT en cada una de las integrales
de la expresion
Z (n+1)T
X
F (s) =
esx f (x) dx.
n=0

nT

45

5.1.4.

Transformadas de derivadas e integrales

Proposici
on 5.1.9. Si f (x) es derivable hasta el orden n y f (x) y sus derivadas son de
orden exponencial c, entonces
L{f n) (x)} = sn F (s) sn1 f (0+) sn2 f 0 (0+) f n1) (0+)
para s > c.
Demostracion. Por induccion.
Tambien por induccion y derivando respecto a s se tiene el siguiente resultado:
Proposici
on 5.1.10. Si F (s) es la transformada de Laplace de una funcion f (x) y F (s)
es derivable hasta el orden n, entonces
F n) (s) = (1)n L{xn f (x)}.
Para la transformada de una integral se prueba facilmente la siguiente expresion:
Proposici
on 5.1.11. Si f (x) es continua a trozos y de orden exponencial c para x 0,
Rx
entonces 0 f (t) dt es de orden exponencial c para x 0, y para s > c se tiene

Z x
F (s)
f (t) dt =
.
L
s
0
Otro resultado sobre integracion es el siguiente:
Proposici
on 5.1.12. Si F (s) es la transformada de Laplace de una funcion f (x) y existe
la transformada de la funcion f (x)
, entonces
x


Z
f (x)
.
F (t) dt = L
x
s
Demostracion. Sean g(x) = f (x)
y G(s) = L{g(x)}. Por la Proposicion 5.1.10 se tiene que
x
0
G (s) = F (s). Integrando entre s e y utilizando la demostracion del Teorema 5.1.3
se obtiene el resultado, ya que lm G(s) = 0.
s

5.1.5.

La convoluci
on

Definici
on 5.1.13. Si f, g : [0, ) R son dos funciones continuas, se define su
convoluci
on f g mediante la funcion
Z x
(f g)(x) =
f (x t)g(t) dt.
0

46

Se comprueba facilmente que la convolucion verifica las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva.
La relacion entre la convolucion y la transformada de Laplace viene dada por el resultado siguiente:
Teorema 5.1.14. Dadas dos funciones f y g se tiene que
L{f (x)}L{g(x)} = L{(f g)(x)}.
Demostracion. Se tiene que
Z

es(t+u) f (t)g(u) dt du

L{f (x)}L{g(x)} =
Z0 Z0
=
Z0 Zu x
=
0

esx f (x u)g(u) dx du

esx f (x u)g(u) du dx

= L{(f g)(x)}.

5.1.6.

La transformada inversa

Para que la transformada de Laplace tenga utilidad es necesario poder hallar la inversa
de la misma, la cual sera tambien lineal. Su unicidad viene dada para funciones continuas
por el teorema siguiente:
Teorema 5.1.15 (Lerch). Si f : [0, ) R es una funcion continua a trozos y de
orden exponencial tal que F (s) = 0 para s s0 , entonces f se anula salvo en los puntos
de discontinuidad.
Demostracion. Integrando por partes en F (s) con u = e(s0 s)x y dv = es0 x f (x) dx se
obtiene para s s0
Z
F (s) = (s s0 )
e(s0 s)x g(x) dx
0

donde

es0 t f (t) dt

g(x) =
0

con x 0, que es una funcion continua. Ya que

Z
F (s0 + n) = n
enx g(x) dx = 0
0

47

para todo n N, haciendo el cambio de variable u = ex y definiendo la funcion como

(
lm g(x) si u = 0
(u) = x
g( log u) si 0 < u 1
se tiene
Z

(u)un1 du = 0

para todo n N. Como es continua y la integral en [0, 1] del producto de por cualquier
polinomio se anula, se tiene que 0, de donde se deduce que g 0 y, por tanto, que f
se anula salvo en los puntos de discontinuidad.
Basicamente, calcularemos transformadas inversas de funciones racionales, y lo haremos a traves de su descomposicion en fracciones simples.

5.1.7.

Aplicaciones

Los pasos para resolver ecuaciones diferenciales lineales mediante la transformada de

Laplace son los siguientes:
1. Aplicar la transformada de Laplace a los dos miembros de la ecuacion.
2. Resolver el problema algebraico despejando la transformada de la funcion solucion
de la ecuacion.
3. Calcular la transformada inversa de la funcion obtenida.
Para sistemas de ecuaciones diferenciales lineales el procedimiento es analogo.
Cuando se conocen las condiciones iniciales, no es necesario obtener primero la solucion
general y a partir de ella la particular que verifica dichas condiciones, ya que se incorporan
de forma automatica en la solucion.
Ejercicios
1. Calcula la transformada de Laplace de una funcion constante, de las funciones trigonometricas sen ax y cos ax y de la funcion exponencial eax , con a > 0.
2. Demuestra que
L{xn } =
para todo n N {0}.
48

n!
sn+1

3. Calcula la transformada de Laplace de la funcion [x] (parte entera de x).

4. Expresa mediante la funcion de Heaviside y calcula la transformada de Laplace de
la funcion

0
si 0 x < 1
f (x) =
2x 3 si x 1
5. Calcula la transformada de Laplace de las funciones siguientes:
a) f (x) = ex sen2 2x.
b) g(x) = e3x cos 3x cos 4x.
Rx
c) h(x) = 0 (x t)2 cos 2t dt.

1 si 0 x < 1

0 si 1 x < 2
d ) u(x) =
1 si 2 x < 3

0 si x 3
x

6. Sabiendo que L{e f (x)} =

1
,
s2 2s+2

calcula L

e3x f (x)
x

y L{xf (x)}.

7. Halla la funcion f (x) cuya transformada de Laplace es

F (s) =

s2

s+2
.
+ 2s + 5

8. Calcula la transformada inversa de

F (s) =

s2 + s + 1
(s2 + a2 )2

con a R.
9. Resuelve los siguientes problemas de valor inicial utilizando la transformada de
Laplace:
00
y y 0 2y = 0
y(0) = 1
a)
0
y (0) = 0
 00
y + 3y 0 + 2y = [0,1) (x)
b)
y(0) = y 0 (0) = 0
00
y + 2y = (x 2)
y(0) = 1
c)
0
y (0) = 0
000
y y 00 = 0

y(0) = 1
d)
y 0 (0) = 3

00
y (0) = 2
49

e)

f)

g)

h)

i)
j)

0
2y + y 0 y2 = x

01 02 2
y1 + y2 = x
y1 (0) = 1

y2 (0) = 0

 

 0  
7 1
y1
5
y1
=
+
, y(0) = (0, 0).
y20
2 5
y2
37x
0
y1 + 2y20 + y1 + y2 + y3 = 0

y10 + y20 + y1 + y3 = 0
y30 2y20 y2 = 0

y1 (0) = y2 (0) = 1

y3 (0) = 2
00
y1 + y1 y2 = 0

y200 + y2 y1 = 0
y1 (0) = y2 (0) = 0

y 0 (0) = 2

10
y2 (0) = 1
 00
xy + (3x 1)y 0 (4x + 9)y = 0
y(0) = y 0 (0) = 0
 00
xy 4y 0 xy = 6xex
y(0) = y 0 (0) = 0

10. Calcula la solucion particular de la ecuacion diferencial xy 00 + 2y 0 + xy = sen x que

verifica y(0) = 0.
Rx
11. Resuelve la ecuacion integral f (x) = 3 sen x + 2 0 cos(x t)f (t) dt.

5.2.

M
etodo de series de potencias

En esta seccion vamos a desarrollar un metodo de resolucion de ecuaciones diferenciales

lineales de segundo orden que consiste en buscar soluciones linealmente independientes
expresadas mediante una serie de potencias.

5.2.1.

Soluciones en torno a puntos ordinarios

Definici
on 5.2.1. Se dice que x0 es un punto ordinario de la ecuacion diferencial
lineal
y 00 + f (x)y 0 + g(x)y = 0
si f y g son funciones analticas en un entorno de x0 , es decir, cada una se puede expresar
como un desarrollo en serie de potencias que converge en un entorno de dicho punto.
50

Estudiemos en primer lugar la ecuaci

on de Legendre
(1 x2 )y 00 2xy 0 + p(p + 1)y = 0
siendo p constante.
p(p+1)
2x
Las funciones f (x) = 1x
son analticas en el origen que es, por
2 y g(x) =
1x2
tanto, un punto ordinario. Se trata de encontrar una serie de potencias de la forma

y=

an x n

n=0

convergente en un intervalo (r, r). Sustituyendo en la ecuacion se obtiene que

an+2 =

(n p)(n + p + 1)
an
(n + 1)(n + 2)

lo que permite calcular los terminos pares de la serie en funcion de a0 y los impares en
funcion de a1 . Se consideran entonces las siguientes funciones:
y1 = 1 +

(1)n

n=1

p(p 2) (p 2n + 2)(p + 1)(p + 3) (p + 2n 1) 2n

x
(2n)!

e
y2 = x +

X
n=1

(1)n

(p 1)(p 3) (p 2n + 1)(p + 2)(p + 4) (p + 2n) 2n+1

x
.
(2n + 1)!

Se puede probar por el criterio del cociente que estas series son convergentes para |x| < 1.
Ademas, y1 e y2 son soluciones linealmente independientes de la ecuacion ya que satisfacen
las condiciones iniciales y1 (0) = 1, y10 (0) = 0, y2 (0) = 0 e y20 (0) = 1, respectivamente. Por
tanto, la solucion general de la ecuacion de Legendre en (1, 1) esta expresada por
C1 y1 + C2 y2 .
Los polinomios obtenidos para valores del parametro p naturales pares o impares se denominan polinomios de Legendre y tienen importantes aplicaciones practicas.
En general, siguiendo los mismos pasos que se han utilizado para encontrar la solucion
de la ecuacion de Legendre, se puede probar el resultado siguiente:
Teorema 5.2.2. Si x0 es un punto ordinario de la ecuacion diferencial lineal
y 00 + f (x)y 0 + g(x)y = 0,
entonces la solucion general es
y=

an (x x0 )n = C1 y1 + C2 y2

n=0

51

donde y1 e y2 son soluciones de la ecuacion, analticas en el mismo entorno de x0 que f

y g. Ademas, existe una u
nica solucion de la ecuacion en serie de potencias que verifica
que a0 = C1 y a1 = C2 , y el resto de los coeficientes se determinan en funcion de a0 y
a1 . El radio de convergencia de los desarrollos en serie de y1 e y2 es mayor o igual que el
mnimo de los de las funciones f y g.

5.2.2.

Soluciones en torno a puntos singulares

Definici
on 5.2.3. Se dice que x0 es un punto singular regular de una ecuacion diferencial lineal de segundo orden si no es ordinario y dicha ecuacion se puede expresar de
la forma
(x x0 )2 y 00 + (x x0 )f (x)y 0 + g(x)y = 0
siendo f y g funciones analticas en un entorno de x0 .
Si no se verifica esta u
ltima condicion, se dice que es un punto singular irregular.
Empecemos estudiando la ecuaci
on de Bessel
x2 y 00 + xy 0 + (x2 p2 )y = 0
siendo p 0 constante, para la que el origen es un punto singular regular. Lo haremos a
traves de la teora de Frobenius:
Definici
on 5.2.4. Se denomina serie de Frobenius o serie de potencias generalizada en un punto x0 a una serie de la forma
t

|x x0 |

an (x x0 )n

n=0

con t R y a0 6= 0, siendo la serie de potencias convergente en un entorno de x0 .

La ecuaci
on de ndices en un punto singular regular x0 es la ecuacion en la variable t que se obtiene al sustituir en la ecuacion diferencial la incognita por una serie de
Frobenius e igualar a 0 el termino independiente de la expresion que se obtiene dividida
por (x x0 )t .
Las races de la ecuacion de ndices son los u
nicos valores de t que permiten encontrar
soluciones, expresadas mediante series de Frobenius, en un punto singular regular de una
ecuacion diferencial.
En la ecuacion de Bessel vamos a buscar, por tanto, soluciones de la forma
t

y = |x|

X
n=0

52

an x n

con x (r, r) \ {0}. Suponiendo primero que x > 0 y sustituyendo en la ecuacion se

obtiene la ecuacion de ndices t2 p2 = 0 que tiene por races a p. Para t = p se obtiene
a1 = 0 y
an2
an =
n(n + 2p)
luego consideramos la funcion
y = a0 x p

1+

X
n=1

(1)n x2n
22n n!(1 + p)(2 + p) (n + p)

!
.

Aplicando el criterio del cociente se comprueba que esta serie es convergente. Si se supone
ahora que x < 0, se obtiene la funcion
!

n 2n
X
(1)
x
y = a0 (x)p 1 +
.
2n n!(1 + p)(2 + p) (n + p)
2
n=1
Por tanto, una solucion de la ecuacion de Bessel para x 6= 0 es
y1 = a0 |x|p

1+

(1)n x2n
22n n!(1 + p)(2 + p) (n + p)

n=1

!
.

Para t = p, si 2p 6 N, se obtiene la solucion

p

y2 = a0 |x|

1+

X
n=1

(1)n x2n
22n n!(1 p)(2 p) (n p)

!
.

Se puede demostrar que y1 e y2 son linealmente independientes y que, por tanto, si 2p 6 N,

la solucion general de la ecuacion de Bessel es de la forma
C1 y1 + C2 y2 .
En general, siguiendo los mismos pasos que se han utilizado para encontrar la solucion
de la ecuacion de Bessel, se puede probar el resultado siguiente:
Teorema 5.2.5. Dada la ecuacion diferencial
x2 y 00 + xf (x)y 0 + g(x)y = 0
siendo f y g funciones analticas en un intervalo (r, r), si la ecuacion de ndices tiene
dos races reales t1 > t2 , entonces la ecuacion tiene al menos una solucion no nula de la
forma

X
t1
y1 = |x|
an x n
n=0

53

con x (r, r) \ {0}. Ademas, si t1 t2 6 N, entonces la ecuacion tiene otra solucion

linealmente independiente de la anterior de la forma
y2 = |x|t2

bn x n

n=0

con x (r, r) \ {0}.

Ejercicios
1. Encuentra la solucion general de la ecuacion diferencial y 00 + xy 0 + y = 0 expresada
en series de potencias.
2. Halla una solucion de la ecuacion diferencial (1 x2 )y 00 + 2y = 0 expresada en serie
de potencias.
3. Resuelve mediante series de potencias la ecuaci
on de Airy
y 00 xy = 0.
4. Encuentra la solucion general de la ecuaci
on de Hermite
y 00 2xy 0 + 2py = 0
con p constante, expresada en series de potencias.
5. Dada la ecuaci
on de Chebyshev
(1 x2 )y 00 xy 0 + p2 y = 0
con p constante,
a) Halla dos soluciones en serie de potencias linealmente independientes validas
en un intervalo (r, r).
b) Demuestra que si p es un n
umero entero no negativo, entonces la solucion de
la ecuacion es un polinomio de grado p.
6. Comprueba que el origen es un punto singular regular de la ecuacion diferencial
2x2 y 00 + x(2x + 1)y 0 y = 0 y resuelvela en un entorno suyo.
7. Dada la ecuaci
on de Laguerre
xy 00 + (1 x)y 0 + py = 0
con p constante,
a) Demuestra que el origen es un punto singular regular.
b) Determina una solucion para x > 0.
c) Prueba que si p N, la solucion encontrada se reduce a un polinomio.
54

Tema 6
Teora cualitativa de ecuaciones
diferenciales
6.1.

Conceptos

Definici
on 6.1.1. Se dice que el sistema de ecuaciones diferenciales 4.1 es un sistema
aut
onomo si la funcion F no depende de x.
Si un sistema no es autonomo se puede convertir en uno autonomo sin mas que a
nadir
0
la variable x y la ecuacion x = 1.
Supondremos que la funcion F es lo suficientemente regular como para garantizar la
existencia y unicidad de las soluciones.
Definici
on 6.1.2. Se denomina espacio de estados de un sistema autonomo al subconjunto de Rn en el que existen soluciones del sistema, es decir, y0 si y solo si
existe una solucion y del sistema tal que y(x0 ) = y0 para cierto x0 .
Definici
on 6.1.3. Dada una solucion particular y de un sistema autonomo, se denomina

orbita o trayectoria al subconjunto de Rn dado por los puntos (y1 , y2 , . . . , yn ).

Definici
on 6.1.4. Se denomina diagrama de fases de un sistema autonomo al conjunto de todas las trayectorias de las soluciones del sistema.
Si el sistema es de dimension dos, en el plano (y1 , y2 ) se pueden dibujar un n
umero
suficiente de trayectorias como para tener una idea de conjunto del comportamiento de
todas las del sistema. Sobre dichas trayectorias se dibuja una flecha que indica el sentido
de la variacion de y1 e y2 al crecer x, lo que proporciona una imagen dinamica de su
recorrido, y con ello se obtiene una descripcion cualitativa del comportamiento de las
soluciones.
55

Las trayectorias de dos soluciones distintas o bien no tienen ning

un punto en com
un,
o bien coinciden. Tampoco puede ocurrir que una trayectoria se corte a s misma:
Proposici
on 6.1.5. Sea y una solucion de un sistema autonomo. Si y(x1 ) = y(x2 ) con
x1 6= x2 , entonces o bien y es una funcion constante, o bien es una funcion periodica y
su trayectoria es una curva cerrada simple.
Definici
on 6.1.6. Un atractor de un sistema autonomo es un conjunto cerrado y acotado hacia el cual se aproxima, cuando x tiende a , la trayectoria de las soluciones.
Definici
on 6.1.7. Una soluci
on estacionaria de un sistema autonomo es una solucion
constante. Su trayectoria es un punto de Rn que se denomina punto fijo, punto crtico,
punto de equilibrio o punto estacionario del sistema.
Un punto y0 Rn es un punto crtico del sistema autonomo y 0 = F (y) si F (y0 ) = 0.
En caso contrario se dice que y0 es un punto regular.
Teorema 6.1.8. Dado un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden
con coeficientes constantes homogeneo, el origen es el u
nico punto crtico si y solo si 0 no
es un autovalor de la matriz de coeficientes.
Demostracion. Trivial.
Definici
on 6.1.9. Dado un punto crtico y0 de un sistema autonomo:
1. y0 es un nodo estable si para cada  > 0 existe > 0 tal que si y es una solucion
del sistema verificando ky(x0 ) y0 k < para cierto x0 , entonces ky(x) y0 k < 
para todo x > x0 .
2. y0 es un nodo asint
oticamente estable si es estable y existe > 0 tal que si y
es una solucion del sistema verificando ky(x0 ) y0 k < para cierto x0 , entonces
lm y(x) = y0 .
x

3. y0 es un nodo inestable o repulsor si no es estable.

6.2.

Sistemas lineales planos

En un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden con coeficientes

constantes homogeneo, el origen es un punto crtico. Supongamos que el u
nico. Una vez
calculados los autovalores de la matriz de coeficientes, 1 y 2 , se pueden dar los siguientes
casos:
56

1. Si 1 , 2 R, 1 6= 2 y v1 y v2 son sus respectivos autovectores, entonces la solucion

general es de la forma y = C1 v1 e1 x + C2 v2 e2 x . Por tanto:
a) Si 1 < 2 < 0, las trayectorias se aproximan al origen cuando x tiende a ,
luego el origen es un nodo asintoticamente estable y un atractor.
b) Si 0 < 1 < 2 , entonces lm ky(x)k = , luego las trayectorias se alejan del
x
origen, siendo este un nodo inestable.
c) Si 1 < 0 < 2 , entonces las trayectorias que tengan su valor inicial sobre la
recta de vector de direccion v1 se aproximan al origen cuando x tiende a ,
pero a las restantes les sucede lo mismo que en el caso anterior. En situaciones
as se dice que el origen es un punto de silla, y es un nodo inestable.
2. Si 1 = 2 , entonces se dice que el origen es un nodo degenerado. Pueden darse
varios casos, como que todo vector sea autovector, y entonces o bien todas las
trayectorias son rectas que se aproximan al origen (atractor), o bien todas son rectas
que se alejan del origen (repulsor), dependiendo del signo negativo o positivo del
autovalor, respectivamente. Se dice entonces que el origen es una soluci
on estrella.
Pero pueden darse otros diagramas de fases distintos donde el origen sea un nodo
asintoticamente estable o un nodo inestable, dependiendo de nuevo del signo del
autovalor.
3. Si 1 = + i y 2 = i, entonces la solucion general del sistema es de la forma
y = ex (v cos x + w sen x). Por tanto:
a) Si < 0, entonces las trayectorias se acercan al origen. Ahora son espirales y
el origen es un nodo asintoticamente estable y un atractor.
b) Si > 0, entonces se invierte la situacion del caso anterior y las trayectorias
se alejan del origen en espiral, siendo este un nodo inestable.
y las trayectorias
c) Si = 0, entonces las soluciones son periodicas de periodo 2

son elpticas. En este caso se dice que el origen es un centro, lo que constituye
un ejemplo de un nodo estable que no es asintoticamente estable.
Ejercicios
1. Determina la solucion general, clasifica el origen como punto crtico y dibuja el
diagrama de fases en el sistema lineal plano y 0 = Ay en los siguientes casos:


4 1
a) A =
.
3 2


1 1
b) A =
.
3 1
57


c) A =

4 0
0 4


.


1
5
d) A =
.
1 3


1 1
e) A =
.
9 3
2. Clasifica el origen como punto crtico en el sistema lineal plano
 0  


y1
2 a
y1
=
y20
1 2
y2
seg
un los valores del parametro a R.

58

Tema 7
Resoluci
on num
erica de ecuaciones
diferenciales
Consideremos el problema de valor inicial
 0
y = f (x, y)
y(x0 ) = y0
con x [x0 , b], para el que supondremos existencia y unicidad de solucion. Una vez
dividido el intervalo en n partes iguales por los puntos x0 < x1 < x2 < < xn = b, el
objetivo es encontrar un conjunto de valores {yk : 1 k n} que se aproximen a los
valores que toma la solucion en el conjunto {xk : 1 k n}, es decir, yk ' y(xk ), con
1 k n. Ese conjunto se denomina soluci
on num
erica del problema de valor inicial.
Los metodos que se van a estudiar a continuacion se caracterizan por obtenerse yk+1
a partir de yk .

7.1.

M
etodo de Euler

En el m
etodo de Euler o m
etodo de las poligonales de Euler se aproxima la
solucion del problema de valor inicial mediante la tangente a dicha solucion. Se toma como
valor y1 el que toma en x1 la recta que pasa por (x0 , y0 ) y tiene como pendiente f (x0 , y0 ):
y1 = y0 + hf (x0 , y0 )
0
. A continuacion se repite el proceso desde el punto (x1 , y1 ), aproximando
siendo h = bx
n
la solucion por la recta tangente que pasa por dicho punto. Por tanto, la expresion general
del metodo de Euler resulta:
yk+1 = yk + hf (xk , yk )

59

con 0 k n 1. La solucion numerica resultante aparece como una poligonal formada

por segmentos de rectas tangentes.
Ejercicios
1. Dado el problema de valor inicial


y0 = y2 + x
y(1) = 0

aplica el metodo de Euler para calcular un valor aproximado de y(1,5), siendo el

tama
no de paso utilizado h = 0,1.
2. Para el problema de valor inicial


y 0 = 4y + 1 x
y(0) = 1

calcula un valor aproximado de y(1), siendo el tama

no de paso h = 0,05. Halla el
error cometido.

7.2.

M
etodo de Runge-Kutta

La formula del m
etodo de Runge-Kutta incluye un promedio ponderado de valores
de f en diferentes puntos del intervalo [xk , xk+1 ] con 0 k n 1. Esta dada por
h
yk+1 = yk + (ak1 + 2ak2 + 2ak3 + ak4 )
6
con 0 k n 1, siendo
ak1 = f (xk , yk )
ak2 = f xk + h2 , yk + h2 ak1

ak3 = f xk + h2 , yk + h2 ak2

ak4 = f (xk+1 , yk + hak3 )

Ejercicios
1. Resuelve los ejercicios de la seccion anterior aplicando el metodo de Runge-Kutta y
compara los resultados obtenidos con ambos metodos. Cual es mas eficiente?
2. Calcula aproximadamente el valor del n
umero e utilizando el metodo de RungeKutta.
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Ap
endice
Teoremas de existencia y unicidad
Teorema (Picard). Sean f : [a, b] [c, d] R continua y (x0 , y0 ) [a, b] [c, d].
Supongamos que f es lipschitziana respecto de la segunda variable, es decir, existe L > 0
tal que
|f (x, y1 ) f (x, y2 )| L|y1 y2 |
para cualesquiera (x, y1 ), (x, y2 ) [a, b] [c, d]. Entonces existen un intervalo I [a, b]
centrado en x0 y una u
nica funcion y : I R con derivada continua que satisface la
igualdad
y 0 (x) = f (x, y(x))
para todo x I y la condicion inicial
y(x0 ) = y0 .

Teorema. Se considera el problema de valor inicial

n)
y + a1 (x)y n1) + + an1 (x)y 0 + an (x)y = g(x)

y(x0 ) = y0
y 0 (x0 ) = y01

n1)
y
(x0 ) = y0n1
con x [a, b], siendo continuas las funciones ai (x), 1 i n, y g(x). Entonces dicho
problema tiene una u
nica solucion.
Teorema. Sean A(x) una funcion matricial cuadrada de orden n, g(x) una funcion vectorial, ambas continuas en un intervalo [a, b], e
y 0 = A(x)y + g(x)
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un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Si se impone la condicion

inicial
y(x0 ) = (y1 (x0 ), y2 (x0 ), . . . , yn (x0 )) = (y01 , y02 , . . . , y0n )
entonces existe una u
nica funcion vectorial que es solucion del sistema y verifica dicha
condicion inicial.

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Bibliografa
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