Eq. Differenziali Svolte

Esercizi di Analisi Matematica
Equazioni differenziali
Tommaso Isola
18 gennaio 2010
Indice
1 Generalit`
a. Equazioni del primo ordine integrabili
1.1 Teoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Equazioni a variabili separabili . . . . . . . . . . . .
1.2.1 Esercizi svolti . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2 Esercizi proposti . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Equazioni omogenee . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1 Esercizi svolti . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Equazioni lineari del primo ordine . . . . . . . . . .
1.4.1 Esercizi svolti . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 Equazioni di Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.1 Esercizi svolti . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3
3
7
7
17
19
19
25
27
27
34
36
36
40
2 Teorema di esistenza e unicit`

a locale
2.1 Integrali di funzioni a valori vettoriali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Teorema di esistenza e unicità locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
43
44
3 Equazioni differenziali lineari

3.1 Equazioni differenziali lineari a coefficienti continui . . . . . . .
3.2 Equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti . . . . . . .
3.3 Esercizi: Equazioni differenziali lineari omogenee . . . . . . . .
3.4 Esercizi: Equazioni differenziali lineari non omogenee . . . . . .
3.4.1 Metodo dei coefficienti indeterminati . . . . . . . . . . .
3.4.2 Metodo di variazione delle costanti . . . . . . . . . . . .
3.5 Esercizi: Soluzioni periodiche delle equazioni differenziali lineari
3.6 Esercizi proposti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
50
56
60
64
64
78
85
87
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del II ordine
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Dipartimento di Matematica, Universit`

a di Roma Tor Vergata, I00133 Roma, Italy.
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4 Convergenza di soluzioni
4.1 Equazioni a variabili separabili
4.2 Equazioni lineari del I ordine .
4.3 Equazioni lineari del II ordine .
4.4 Esercizi proposti . . . . . . . .
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90
90
91
92
94
1
1.1
Generalit`
a. Equazioni del primo ordine integrabili
Teoria
Nelle scienze applicate accade spesso che le grandezze relative al fenomeno che interessa studiare
appaiono legate tra loro da relazioni che fanno intervenire anche le loro derivate.
Esempio 1.1. (Seconda legge della dinamica classica)
La relazione F~ = m~a si può riscrivere, introducendo il vettore posizione ~r e ricordando che la
forza, in generale, dipende dalla posizione e dalla velocità, come m~r00 (t) = F~ (t, ~r(t), ~r0 (t)), che è una
relazione tra ~r, ~r0 , ~r00 .
Esempio 1.2. (Modello di Malthus, 1798)
` un modello di dinamica delle popolazioni. Si considera una popolazione che evolve isolata,
E
e le cui uniche cause di variazione sono le nascite e le morti. Se N (t) è il numero di individui
presenti al tempo t, di una popolazione che evolve isolata, e il tasso di natalità, il tasso di
mortalità, = il tasso di crescita, e supponiamo che sia indipendente dal tempo, allora
N (t+h)N (t)
= N (t). Passando al limite per h 0, si ha N 0 (t) = N (t), che è una relazione tra
h
N eN 0 .
Esempio 1.3. (Modello di Verhulst, 1845)
Il modello di Malthus è irrealistico, in quanto non considera che, se aumenta la popolazione,
aumenta la competizione per accaparrarsi le risorse. Un modello pi`
u realistico è stato elaborato da
Verhulst, e ipotizza che il tasso di crescita decresca linearmente con N .
Sia N (t) il numero di individui presenti al tempo t, di una popolazione che evolve isolata, e siano
il tasso di natalità, il tasso di mortalit`
a, = > 0 il tasso di crescita, k > 0 la capacit`
a

N 0 (t)
N (t)
0
2
dellambiente. Allora si ha N (t) = 1 k
N (t) = N (t) k N (t) .
Definizione 1.4. (Equazione differenziale ordinaria di ordine n)
Siano U Rn+2 un aperto, F : U R. Si dice equazione differenziale ordinaria di ordine n N
una relazione della forma F (x, y(x), y 0 (x), . . . , y (n) (x)) = 0, dove la funzione incognita y compare
con le sue derivate fino allordine n incluso, e tutte le funzioni sono calcolate nello stesso punto x.
Definizione 1.5. (Equazione differenziale ordinaria in forma normale)
Siano U Rn+1 un aperto, f : U R. Si dice equazione differenziale ordinaria di ordine n N
in forma normale una relazione della forma y (n) = f (x, y(x), y 0 (x), . . . , y (n1) (x)), dove la derivata
di ordine pi`
u elevato y (n) è funzione esplicita delle derivate fino allordine n 1.
Definizione 1.6. (Sistema di equazioni differenziali ordinarie)
Siano n N, k1 , . . . , kn N, U Rk1 +...+kn +n+1 un aperto, F : U Rn . Si dice sistema di
equazioni differenziali ordinarie di ordine k1 rispetto alla prima incognita, k2 rispetto alla seconda
incognita, . . . , kn rispetto alln-esima incognita, una relazione della forma
(k1 )
F (x, y1 (x), y10 (x), . . . , y1
(k2 )
(x), y2 (x), . . . , y2
(x), . . . , yn (x), . . . , yn(kn ) (x)) = 0.
Esso si dice in forma normale se esistono V Rk1 +...+kn +1 un aperto, f : V Rn , tali che, per ogni
j = 1, . . . , n,
(kj )
yj
(k1 1)
(x) = fj (x, y1 (x), y10 (x), . . . , y1
(x), . . . , yn (x), yn0 (x), . . . , yn(kn 1) (x)).
T:EDOVarSep
Osservazione 1.7. (Riduzione di un sistema di equazioni differenziali ordinarie in forma normale

di ordine qualunque ad uno di ordine 1)
Siano V Rk1 +...+kn +1 un aperto, f : V Rn , e consideriamo, per ogni j = 1, . . . , n,
(kj )
yj
(k1 1)
(x) = fj (x, y1 (x), y10 (x), . . . , y1
(x), . . . , yn (x), yn0 (x), . . . , yn(kn 1) (x)).
(p1)
Introdotte le funzioni ausiliarie zj,p (x) := yj

(x), j = 1, . . . , n, p = 1, . . . , kj 1, si ottiene
(
0 (x) = z
zj,p
j = 1, . . . , n, p = 1, . . . , kj 1
j,p+1 (x),
0
zj,kj (x) = fj (x, z1,1 (x), . . . , z1,k1 (x), . . . , zn,1 (x), . . . , zn,kn (x)), j = 1, . . . , n,
cioè, in forma compatta, per ogni j = 1, . . . , n, p = 1, . . . , kj ,
0
zj,p
(x) = gj,p (x, z1,1 (x), . . . , z1,k1 (x), . . . , zn,1 (x), . . . , zn,kn (x)),
che è un sistema di equazioni differenziali ordinarie in forma normale di ordine 1.

Definizione 1.8. (Problema di Cauchy)
Siano A R Rn un aperto, f : A Rn , (x0 , y0 ) A. Si dice problema di Cauchy per
lequazione differenziale ordinaria y = f (x, y), con dato iniziale (x0 , y0 ), il problema della ricerca di
y : I R Rn , derivabile in I 3 x0 e tale che (x, y(x)) A, per ogni x I, e
(
y 0 (x) = f (x, y(x)), x I,
y(x0 ) = y0 .
Teorema 1.9 (Equazioni a variabili separabili). Siano I, J R intervalli, f C 0 (I), g C 0 (J),
x0 I, y0 J, e consideriamo il problema di Cauchy
(
y 0 (x) = f (x)g(y)
(P )
y(x0 ) = y0 .
R y(x) dy
(1) Se g(y0 ) 6= 0, allora esiste U W(x0 ) tale che (P ) ha ununica soluzione, data da y0 g(y)
=
Rx
x0 f (s) ds, per ogni x U .

(2) Se g(y0 ) = 0, g(y) 6= 0, per ogni y J \ {y0 }, g1
/ R (y0 , y0 + ) \ {y0 } , allora (P ) ha
ununica soluzione, data da y(x) = y0 , per ogni x I.

(3) Se g(y0 ) = 0, g(y) 6= 0, per ogni y J \ {y0 }, g1 R (y0 , y0 + ) \ {y0 } , allora (P ) ha la
soluzione y(x) = y0 , per ogni x I, ma questa non è unica, in generale.
R y ds
Dim. (1) (Esistenza). Poniamo G(y) := y0 g(s)
, y J. Poiche g(y0 ) 6= 0, esiste V W(y0 ) tale
1
che g(y) 6= 0, per ogni y V , e quindi G0 (y) = g(y)
6= 0, y V , e quindi esiste G1 : G(V ) V ,
Rx
inversa di G in V , e si ha G1 C 1 (G(V )). Poniamo G(V ) =: (c, d), F (x) := x0 f (t) dt, a :=
inf {t I : F (x) (c, d), x [t, x0 ]}, b := sup {t I : F (x) (c, d), x [x0 , t]}, per cui F (x)
(c, d), per ogni x (a, b). Poniamo, infine, y(x) := G1 F (x), x (a, b), e verifichiamo che y è
soluzione di (P ). Intanto G(y(x)) = F (x), x (a, b), e quindi G0 (y(x))y 0 (x) = F 0 (x), x (a, b), cioè
y 0 (x)
1
g(y(x)) = f (x), x (a, b) [ricordiamo che y(x) G ((c, d)) = V , e quindi g(y(x)) 6= 0, x (a, b)].
0
Allora y (x) = f (x)g(y(x)), x (a, b), ed inoltre y(x0 ) = G1 F (x0 ) = G1 (0) = y0 [in quanto
G(y0 ) = 0]. Quindi y soddisfa (P ).
4
(1) (Unicità). Sia ora z = z(x) una soluzione di (P ) in (, ) 3 x0 ; allora z 0 (x) = f (x)g(z(x)),
z 0 (x)
x (, ), e poiche g(z(x)) 6= 0, per ogni x (, ) (a, b), si ha g(z(x))
= f (x), x (, ) (a, b),
R x z 0 (s) ds
Rx
e integrando, x0 g(z(s)) = x0 f (s) ds, e, usando il cambiamento di variabile t = z(s) = dt =
R z(x) dt
Rx
z 0 (s) ds, si ha z(x0 ) g(t)
= x0 f (s) ds G(z(x)) = F (x), x (, ) (a, b), cioè z(x) =
G1 F (x) = y(x), x (, ) (a, b), e lunicità segue.
(2) Supponiamo, per assurdo, che esiste z C 1 ((a, b); J), tale che z 0 (x) = f (x)g(z(x)), z(x0 ) = y0 ,
ma z 6 y0 ; per fissare le idee, supponiamo che esista x1 (x0 , b) tale che z(x1 ) > y0 , e sia
x2 := inf {x < x1 : z(t) > y0 , t [x, x1 ]}. Allora, g(z(x)) 6= 0, x [x2 , x1 ], e g(z(x2 )) = g(y0 ) = 0,
R x 0 (s) ds
Rx
e x 1 zg(z(s))
= x 1 f (s) ds. Usando il cambiamento di variabile t = z(s) = dt = z 0 (s) ds, si
R z(x) dt
Rx
R y0
R z(x0 ) dt
dt
ha z(x0 ) g(t)
= x0 f (s) ds; passando al limite per x x+
2 si ottiene z(x2 ) g(t) = z(x2 ) g(t) =

R x0
x2 f (s) ds R, contro lipotesi g 6 R (y0 , y0 + ) \ {y0 } .

(3) Ad esempio, il problema di Cauchy
(
y 0 = 54 y 1/5
y(0) = 0,
R
R
ha infinite soluzioni. Una è y(x) = 0, per ogni x R. Altre sono date da y 1/5 dy = 54 dx
5 4/5
= 54 x + e
c y 4/5 = x + c, e imponendo la condizione iniziale si ha 0 = c, per cui
4y
y(x) = x5/4 , per ogni x > 0, per cui altre soluzioni sono
(
0,
x 0,
y(x) =
5/4
x , x > 0.
Infine, per ogni a 0 si hanno le soluzioni
(
0,
x < a,
y(x) =
(x a)5/4 , x a.
t
u
Teorema
1.10 (Equazioni omogenee). Sia f C 0 (I). Allora la soluzione del problema di Cauchy
(
y 0 = f ( xy )
si ottiene
y(x0 ) = y0 ,
(

v 0 = x1 f (v) v
(1) se x0 6= 0, dalla soluzione di
ponendo y(x) = xv(x),
v(x0 ) = xy00 ,
(

v 0 = x1 v v 2 f ( v1 )
x
(2) se y0 6= 0, dalla soluzione di
ponendo y(x) = v(x)
.
v(x0 ) = xy00 ,
Dim. (1) Sia y(x) = xv(x), per cui y 0 = v + xv 0 , e lequazione differenziale diventa v + xv 0 =
f (v) v 0 = x1 (f (v) v).
x
(2) Sia y(x) = v(x)
, per cui y 0 =

1
1
2
x v v f(v) .
vxv 0
,
v2
e lequazione differenziale diventa
vxv 0
v2
= f ( v1 ) v 0 =
t
u
Teorema 1.11 (Equazioni lineari). Siano I R un intervallo, p, q C 0 (I). Allora esiste ununica
soluzione y C 1 (I) del problema di Cauchy
(
y 0 = p(x)y + q(x)
y(x0 ) = y0 ,
ed è data da
Z

y(x) = y0 +
x0
Rx
Nel caso particolare che q(x) = r(x)e
x0
Rt
x0
p(t) dt
Z

y(x) = y0 +
p(s) ds
Rx
p(s) ds
.
q(t) dt e x0
, con r C 0 (I), allora
Rx
p(t) dt
.
r(t) dt e x0
x0
R
R
Dim. Determiniamo la soluzione generale dellequazione omogenea associata, cioè dy
=
p(x) dx
y
R
R
p(x)
dx
log |y| = p(x) dx + e
c yom (x) = ce
.
R
R
p(x) dx , per cui y 0 (x) = c0 (x)e p(x) dx +
Determiniamo
una
soluzione
particolare
y
(x)
=
c(x)e
p
p
R
R
R
R
p(x) dx , e quindi c0 (x)e p(x) dx + c(x)p(x)e p(x) dx = p(x)c(x)e p(x) dx + q(x) c0 (x) =
c(x)p(x)e
R
R
R
R
R
R
q(x)e p(x) dx = c(x) = q(x)e p(x) dx dx. Quindi yp (x) = e p(x) dx q(x)e p(x) dx dx, per cui
Rt
R
R
R
Rx
R
p(s) ds
p(t) dt
x
ygen (x) = c+ e p(x) dx q(x) dx e p(x) dx , cioè, ygen (x) = c+ x0 e x0
q(t) dt e x0
. Im
Rx
R x R t p(s) ds
p(t) dt
ponendo la condizione iniziale, si ottiene y0 = c, per cui yCauchy (x) = y0 + x0 e x0
q(t) dt e x0
.
t
u
Teorema 1.12 (Equazioni di Bernoulli). Siano I R un intervallo, p, q C 0 (I), R \ {0, 1},
x0 I, y0 R \ {0}, e consideriamo il problema di Cauchy
(
y 0 = p(x)y + q(x)y
(P )
y(x0 ) = y0 .
(1) Se y0 > 0, allora esiste U W(x0 ), e ununica soluzione y C 1 (U ) di (P ) che si ottiene dalla
soluzione v C 1 (I) del problema di Cauchy
(
v 0 = (1 )p(x)v + (1 )q(x)
v(x0 ) = y01 ,
ponendo y = v 1/(1) .
(2) Se y0 < 0 e Z \ {0, 1}, distinguiamo due casi:
(2a) se 2Z, allora esiste U W(x0 ), e ununica soluzione y C 1 (U ) di (P ) che si ottiene dalla
soluzione v C 1 (I) del problema di Cauchy
(
v 0 = (1 )p(x)v + (1 )q(x)
v(x0 ) = y01 < 0,
ponendo y = v 1/(1) ;
6
(2b) se 2Z + 1, allora esiste U W(x0 ), e ununica soluzione y C 1 (U ) di (P ) che si ottiene

dalla soluzione v C 1 (I) del problema di Cauchy
(
v 0 = (1 )p(x)v + (1 )q(x)
v(x0 ) = (y0 )1 > 0,
ponendo y = v 1/(1) .
1
Dim. (1) e (2a). Poniamo v = y 1 , per cui y = v 1/(1) , y 0 = 1
v /(1) v 0 , e lequazione per y si
1
trasforma in 1
v /(1) v 0 = p(x)v 1/(1) + q(x)v /(1) v 0 = (1 )p(x)v + (1 )q(x). La
tesi segue.
1
(2b) Poniamo v = (y)1 , per cui y = v 1/(1) , y 0 = 1
v /(1) v 0 , e lequazione per y si
1
trasforma in 1
v /(1) v 0 = p(x)v 1/(1) q(x)v /(1) v 0 = (1 )p(x)v + (1 )q(x).
La tesi segue.
t
u
1.2
1.2.1
Equazioni a variabili separabili

Esercizi svolti
Esempio 1.13. Determinare, al variare di y0 R, le soluzioni del problema di Cauchy

(
y 0 (t) = 2y
(P )
y(t0 ) = y0 .
Svolgimento. (1) Se y0 6= 0, si ha
y0
e2(tt0 ) ,
R y(t)
y0
dy
y

y(t)
2
ds
log
y0 = 2(t t0 ) y(t) =
t0
Rt
t R.
(2) Se y0 = 0, lunica soluzione di (P ) è y(t) = y0 , per ogni t R.
t
u
Esempio 1.14. Determinare, al variare di y0 R, le soluzioni del problema di Cauchy

(
p
y 0 (t) = |y|
(P )
y(t0 ) = y0 .
p
R y(t)
Rt
Svolgimento. (1) Se y0 6= 0, si ha y0 dy = t0 ds. Se y0 > 0, allora 2 y(t) 2 y0 = t t0

|y|
p
y(t) = 14 (t t0 + 2 y0 )2 , t > t0 2 y0 . Se y0 < 0, allora 2 y(t) + 2 y0 = t t0 y(t) =
41 (t t0 y0 )2 , t < t0 + 2 y0 .
(2) Se y0 = 0, non posso applicare il Teorema; infatti (P ) ha infinite soluzioni. Ad esempio, y(t) = 0,
per ogni t R, e, per ogni a < 0 < b,
1
2
4 (t + a) , x < a,
y(t) = 0,
a t b,
1
2
t > b.
4 (t b) ,
t
u
7
Esempio 1.15 (Modello di Malthus, 1798). Sia y(t) il numero di individui presenti al tempo t, di
una popolazione che evolve isolata, e siano il tasso di natalità, il tasso di mortalità, =
il tasso di crescita. Allora y(t+h)y(t)
= y(t), e al limite per h 0, si ha y 0 (t) = y(t), per cui
h
R dy R
dt log |y| = t + k y(t) = cet = y(0)et .
y =
Esempio 1.16 (Modello di Verhulst, 1845). Il modello di Malthus è irrealistico, in quanto non
considera che, se aumenta la popolazione, aumenta la competizione per accaparrarsi le risorse. Un
modello pi`
u realistico è stato elaborato da Verhulst.
Sia y(t) il numero di individui presenti al tempo t, di una popolazione che evolve isolata, e siano
il tasso di natalità, il tasso di mortalit`
a
>R0 il tasso di Rcrescita, k > 0 la capacit`
a, =
y(t)
dy
0
dellambiente. Allora si ha y (t) = y(t) 1 k , per cui y(1 1 y) = dt. Poiche
k

A(1 k1 y) + By
1
A
1
B
=
=
1
=
A
+
B
+
A y
y
k
y(1 k1 y)
1 k1 y
y(1 k1 y)
si ha t + c =
c0 =
ky0
ky0 ,
log |1|y|1 y|
k
per cui y =
y
1 k1 y
ky0 et
1
ky0 (1 k y)
(
A=1
B=A
k =
1
k
= c0 et . Imponendo la condizione iniziale y(0) = y0 , si ha

t
y0 e
y(1 + ky
)=
0
ky0 et
ky0
y(t) =
ky0
.
y0 +(ky0 )et
ky0 et
ky0
y0 et
1+ ky
0
ky0 et
ky0 +y0 et
Il grafico della soluzione è riportato il figura 1: a sinistra, nel caso 0 < y0 < k, a destra, nel caso
y0 > k.
k
y0
y0
Figura 1: Modello di Verhulst
Esercizio 1. Determinare la soluzione del problema di Cauchy

(
y 0 (t) = 2(t + 1)y 2/3
y(1) = 1.
y 2/3 dy =
2(t + 1) dt 3y 1/3 = t2 + 2t + c. Dalla condizione iniziale

2 3
otteniamo 3 = 3 + c c = 0, per cui y(t) = t +2t
, t R.
t
u
3
Svolgimento. Si ha
fig:EquaDif

(
2y
y 0 (t) = cos
1+t2
y(0) = 0.
R
R dt
Svolgimento. Si ha cosdy2 y = 1+t
tg y = arctg t + c. Dalla condizione iniziale otteniamo
2
c = 0, per cui y(t) = arctg(arctg t), t R.
t
u

(
2y
y 0 (t) = cos
1+t2
y(0) = .
R dt
R
tg y = arctg t + c. Dalla condizione iniziale otteniamo
Svolgimento. Si ha cosdy2 y = 1+t
2
c = 0, per cui y(t) = + arctg(arctg t), t R.
t
u

(
y 0 (t) = y 2
y(0) = 1.
R
R
Svolgimento. Si ha dy
= dt y1 = t + c. Dalla condizione iniziale otteniamo c = 1, per
y2
1
cui y(t) = 1t
, t < 1. Osserviamo che dom y = R \ {1} è diverso dallintervallo di esistenza della
soluzione.
t
u

(
y 0 (t) = 2t(1 + y 2 )
y(0) = 0.
R dy
R
Svolgimento. Si ha 1+y
2t dt arctg y = t2 + c. Dalla condizione iniziale otteniamo
2 =
p
p
c = 0, per cui y(t) = tg(t2 ), 2 < t2 < 2 2 < t < 2 . Osserviamo che dom y è diverso
dallintervallo di esistenza della soluzione.
t
u

(
y 0 (t) = ey cos t
y(0) = 0.
R
R
Svolgimento. Si ha ey dy = cos t dt ey = sin t + c. Dalla condizione iniziale otteniamo
c = 1, per cui y(t) = log(1+sin t), con 1+sin t > 0 sin t > 1 2 < t < 3
2 . Osserviamo
che dom y è diverso dallintervallo di esistenza della soluzione.
t
u
9

(
y 0 (t) = ey cos t
y(2) = 0.
R
R
7
c = 1, per cui y(t) = log(1 + sin t), con 1 + sin t > 0 sin t > 1 3
2 < t < 2 . Osserviamo
che dom y è diverso dallintervallo di esistenza della soluzione.
t
u

(
y 0 (t) = ey cos t
y(0) = 2.
R
R
c = e2 , per cui y(t) = log(e2 + sin t), con e2 + sin t > 0 sin t > e2 t R.
t
u

(
2y 2
y 0 (t) = 1+t
2
y(0) = 1.
R dt
R dy
1
2y
= arctg t + c. Dalla condizione iniziale otteniamo
Svolgimento. Si ha 2y
2 =
1+t2
1
1
c = 2 , per cui y(t) = 12 arctg t , con 1 2 arctg t > 0 t < tg 21 . Osserviamo che dom y è
diverso dallintervallo di esistenza della soluzione.
t
u

(
y 0 (t) = te1y
y(1) = 1.
R
R
Svolgimento. Si ha ey dy = dtt ey = log |t| + c. Dalla condizione iniziale otteniamo c = e,
per cui ey = log |t| + e y(t) = log(log |t| + e), e dalla condizione iniziale segue che t > 0, e
e
quindi y(t) = log(log
t + e). Poiche log t + e > 0 t > e , si ha che lintervallo di esistenza
della soluzione è e1e , .
t
u

(
2
y 0 (t) = y ty+1
y(1) = 1.
10
Svolgimento. Si ha
y dy
y 2 +1
log(y 2
dt
t
1
2
|t|+c. Dalla condizione iniziale otteniamo
2 log(y +1) = log
2
log(2t ) y(t) = 2t2 1, e dalla condizione iniziale segue
c = 21 log 2, per cui

+ 1) =
che dobbiamo scegliere il segno positivo. Poiche 2t2 1 > 0 |t| >

esistenza della soluzione è 12 , .
1 ,
2
si ha che lintervallo di
t
u

(
2 )t2
y 0 (t) = (1+y
y(1+t3 )
y(0) = 1.
y dy
1+y 2
t2 dt
1+t3
1
2
log(1 + y 2 ) =
1
3
log |1 + t3 | + c. Dalla condizione iniziale

p
otteniamo c = 12 log 2, per cui 1 + y(t)2 = 2|1 + t3 |2/3 y(t) = 2|1 + t3 |2/3 1; poiche
y(0) < 0, si deve scegliere il segno negativo; poiche 1 + t3 > 0 in un intorno del dato iniziale
t0 = 0,
p
p
3
1
3
2/3
3
2/3
3
si ha y(t) = 2(1 + t ) 1, con 2(1 + t ) 1 > 0 1 + t > 23/2 t > 1 23/2 .
Osserviamo che dom y è diverso dallintervallo di esistenza della soluzione.
t
u
Svolgimento. Si ha

(
y 0 (t) = 1+2t
cos y
y(0) = 0.
R
cos y dy = (1 + 2t) dt sin y = t2 + t + c. Dalla condizione
iniziale otte(
2
t +t+1>0
niamo c = sin 0 = 0, per cui y(t) = arcsin(t2 + t), con 1 < t2 + t < 1
t2 + t 1 < 0
Svolgimento. Si ha
1 5
2
<t<
1+ 5
.
2
t
u

(
1
y 0 (t) = t cos
y
y(1) = 0.
R
R
Svolgimento. Si ha cos y dy = dtt sin y = log |t| + c. Dalla condizione iniziale otteniamo
c = 0, per cui sin y = log |t| y = arcsin(log |t|); poiche t < 0 in un intorno del dato iniziale
t0 = 1, si ha y(t) = arcsin(log(t)), con 1 < log(t) < 1 e1 < t < e e < t < 1e .
Osserviamo che dom y è diverso dallintervallo di esistenza della soluzione.
t
u
Esercizio 15. Risolvere il seguente problema di Cauchy:

(
y 0 = 2(t + 1)y 2/3
y(1) = 1 .
11
Svolgimento. Lequazione è a variabili separabili; integrando otteniamo

Z t
Z y(t)
dy
=
2(s + 1) ds
y 2/3
1
1
cioè
1/3 y(t) 2
t
3y
= s + 2s 1
1
e quindi
3y(t)1/3 3 = t2 + 2t 3
da cui si ottiene finalmente la soluzione

y(t) =
t2 + 2t
3
3
.
t
u

(
y 0 (t) = 25 ty 1/5
y(0) = 1.
R
R
Svolgimento. Si ha y 1/5 dy = 52 t dt 45 y 4/5 = 54 t2 + c y 4/5 = t2 + c0 . Dalla condizione
iniziale otteniamo c0 = 1, per cui y(t) = (t2 + 1)5/4 , e dalla condizione iniziale segue che dobbiamo
scegliere il segno negativo. Lintervallo di esistenza della soluzione è R.
t
u
(
y 0 (t) = y(y 1)(t + 1)
y(0) = 2.
R
R dy
= (t + 1) dt. Poiche
Svolgimento. Si ha y(y1)
1
A
B
A(y 1) + By
= +
=
y(y 1)
y
y1
y(y 1)
cioè, 1 = (A + B)y A, per il principio didentità dei polinomi si ha
(
(
A = 1
A = 1
A+B =0
B = A = 1

1
da cui segue che 12 t2 + t + c = log y1
y . Dalla condizione iniziale otteniamo c = log 2 , per cui

y1 1 t+ 12 t2
.
y = 2e
Ora y 7
y1
y
è positiva in (, 0) (1, ), e negativa in (0, 1).

y(t)1
y(t) > 0, per
1 2
2 t < log 2
Poiche y(0) = 2 (, 0) (1, ), allora, per ogni t in un intorno di t0 = 0,

cui
y1
y
1 t+ 12 t2
2e
y(t) =
1
1 2
1 12 et+ 2 t
1 2
. Poiche 1 21 et+ 2 t > 0 t +
1
1 + 2 log 2 < t <1 + 1 +
2 log 2, si ha che lintervallo di esistenza della soluzione è
1 1 + 2 log 2, 1 + 1 + 2 log 2 .
u
t
12

(
y 0 (t) = y y 3
y(0) = 2.
Svolgimento. Si ha
dy
yy 3
dt. Poiche
1
1
A
B
C
A(y 2 1) + By(y + 1) + Cy(y 1)
=
=
+
+
=
y y3
y(y 1)(y + 1)
y
y1 y+1
y(y 2 1)
cioè, 1 = (A + B + C)y 2 + (B C)y A, per
A = 1
BC =0
A+B+C =0
da cui segue che t + c = log |y|
1
2
il principio didentità dei polinomi si ha
A = 1
C = B C = 21
2B = 1 B = 12
log |y 1|
1
2
log |y + 1| = log |y|2
|y 1|
. Dalla condizione
iniziale otteniamo c = log 23 ; inoltre, essendo y(0) = 2 > 1, nellintorno di t0 = 0 si può scrivere
t + log 23 = log y2 , e poiche y(t) > 0, nellintorno di t0 = 0, ciò equivale a y2 = 23 et
y 1
y 1

y2
4 2t
4 2t 2
4 2t
4 2t
2
2
2
y = 3 e (y 1) y 3 e 1 = 3 e
y = 1 31e2t , e poiche
= 3e
y 2 1
y(t) > 0, nellintorno di t0 = 0, ciò equivale a y(t) =
4
3
t > 12 log 43 = log
q 1
,
1 34 e2t
3
2 .
con 1 34 e2t > 0 e2t <

t
u

(
y 0 = 54 y 1/5
y(0) = 0.
Svolgimento.
Questa equazione
ha infinite soluzioni. Una è y(t) = 0, per ogni t R. Altre sono
R
R
c y 4/5 = t + c, e imponendo la condizione
date da y 1/5 dy = 45 dt 54 y 4/5 = 45 t + e
iniziale si ha 0 = c, per cui y(t) = t5/4 , per ogni t > 0, per cui altre soluzioni sono
(
0,
t 0,
y(t) =
5/4
t , t > 0.
Infine, per ogni a 0 si hanno le soluzioni
(
0,
t < a,
y(t) =
5/4
(t a) , t a.
t
u
13

(
y 0 = y 2/3
y(0) = 0.
Svolgimento.
Questa Requazione ha infinite soluzioni. Una è y(t) = 0, per ogni t R. Altre sono
R 2/3
date da y
dy = dt 3y 1/3 = t + e
c, e imponendo la condizione iniziale si ha 0 = e
c, per
3
cui y(t) = 3t , per ogni t R. Infine, per ogni < 0 < , altre soluzioni sono date da

3
, t ,
3
y(t) = 0,
t ,

3
, t .
3
t
u

(
y0 = 3 y + 2
y(0) = 2.
Svolgimento. Questa equazione ha infinite
y = 2. Risolvendo lequazione per
R 1 soluzioni. 3 Una è2/3
separazione di variabili, si ha t + c =
dy
=
(y
+
2)
, e imponendo la condizione iniziale
3 y+2
2

3/2
si ha c = 0, per cui t = 23 (y + 2)2/3 y(t) = 23 t
2, t < 0, per cui unaltra soluzione è
y(t) =
23 t
3/2
2,
2,
t < 0,
t 0.
Infine, per ogni a 0 si ha la soluzione

3/2
2
(a
t)
2, t < a,
3
y(t) =
2,
t a.
t
u
Esercizio 22. Dato il problema di Cauchy

(
y 0 = 52 ty 1/5
y(0) = u ,
trovare u per cui la soluzione non è unica.
14
Svolgimento. Lequazione è a variabili separabili; integrando otteniamo

Z t
Z y(t)
5
dy
=
s ds
1/5
y
0 2
u
cioè

5 4/5
y
4
y(t)
u
5 2
=
s
4
t
0
da cui segue
y(t)4/5 u4/5 = t2
che fornisce le soluzioni
y(t) = (t2 + u4/5 )5/4
e poiche y(0) = |u| la soluzione è data da y(t) = sgn(u)(t2 + u4/5 )5/4 , se u 6= 0, e da y(t) = |t|5/2 ,
se u = 0 (osserviamo che tali funzioni sono derivabili ovunque).
Infine se u = 0 una ulteriore soluzione del problema di Cauchy è y 0 (si può notare che il
valore u = 0 è lunico per cui viene a mancare lipotesi di lipschitzianità locale del secondo membro
dellequazione differenziale).
t
u
Esercizio 23. Risolvere il seguente problema di Cauchy:

(
y 0 = 2(t + 1)y 2/3
y(1) = 0 .
Svolgimento. Questa equazione ha infiniteR soluzioni. Una è y = 0. Risolvendo lequazione per
separazione di variabili, si ha (t + 1)2 + c = y 2/3 dy = 3y 1/3 , e imponendo la condizione iniziale si
1 2
ha 4+c = 0 c = 4, per cui unaltra soluzione è (t+1)2 4 = 3y 1/3 y(t) = 27
(t +2t3)3 ,
t R. Infine, per ogni a < 1 < b si ha la soluzione

1
2
2 3
27 (t + 1) (a + 1) , t < a,
y(t) = 0,
atb
3
1
2
2
, t > b.
27 (t + 1) (b + 1)
t
u
Esercizio 24. Determinare, al variare di y0 R, la soluzione del problema di Cauchy

(
y 0 (t) = y(2 y)
y(0) = y0 .
Svolgimento. Dal Teorema 1.9 segue che, se y0 = 0, allora y(t) = 0, per ogni t R; se y0 = 2, allora
y(t) = 2, per ogni t R.R
R
dy
Se y0
/ {0, 2}, si ha y(2y)
= dt. Poiche
1
A
B
A(y 2) + By
= +
=
y(2 y)
y
y2
y(y 2)
15
cioè, 1 = (A + B)y 2A, per il principio didentità dei polinomi si ha

(
(
2A = 1
A = 12
B = A = 12
A+B =0
da cui segue che t + c =
c=
1
2
|y|
1
1
2 log |y 2| = 2 log |y2| .
|y(y0 2)|
|y(y0 2)|
2t
|y0 (y2)| |y0 (y2)| = e .
log |y|
Dalla condizione iniziale otteniamo
0|
, per cui t = 12 log
log |y|y0 2|
y
Ora y 7 y2
è positiva in (, 0) (2, ), e negativa in (0, 2).
1
2
Quindi, se y0 (, 0) (2, ), allora, per ogni t in un intorno di t0 = 0,

y(y0 2)
y0 (y2)
= e2t y(t) =
2y0
.
y0 (y0 2)e2t
y(t)
y(t)2
> 0, per cui
0
Poiche y0 (y0 2)e2t = 0 t = 12 log y0y2
, si
0
0
ha che lintervallo di esistenza della soluzione è (, 12 log y0y2
), se y0 < 0, e ( 21 log y0y2
, ), se
y0 > 2.
y(t)
0)
< 0, per cui y(2y
Infine, se y0 (0, 2), allora, per ogni t in un intorno di t0 = 0, y(t)2
y0 (2y) =
e2t y(t) =
2y0
,
y0 +(2y0 )e2t
t R.
t
u
Esercizio 25. Determinare, al variare di t0 , y0 R, la soluzione del problema di Cauchy

(
y 0 (t) = ty12
y(t0 ) = y0 .
R
R
Svolgimento. Dal Teorema 1.9 segue che, se t0 6= 0 e y0 6= 0, allora si ha y 2 dy = dtt 13 y 3 =
p
log |t| + c. Imponendo la condizione iniziale si ha c = 13 y03 + log |t0 | e quindi y = 3 3(c log |t|) =
p

3
y03 + 3(log |t0 | log |t|). Osserviamo che y03 + 3(log |t0 | log |t|) = 0 log tt0 = 3y13
0
1
3
3y0
t = t0 e , dove si è usato il fatto che t e t0 devono avere lo stesso segno. Lintervallo I di esistenza
della soluzione dipende dai segni di t0 e y0 :
1
(1a) se y0 > 0, t0 > 0, allora I = (0, t0 e 3y0 ),

1
(1b) se y0 > 0, t0 < 0, allora I = (t0 e 3y0 , 0),

1
(2a) se y0 < 0, t0 > 0, allora I = (t0 e 3y0 , +),

1
(2b) se y0 < 0, t0 > 0, allora I = (, t0 e 3y0 ).

Infine, se t0 = 0 o y0 = 0, il problema di Cauchy non ha soluzione.
Esercizio 26. Si consideri il problema di Cauchy
(
y 0 (t) = y(t)
y(t)
t
t (0, 1)
t1
y(0) = > 0 .
Per quali valori di il problema ammette soluzione continua t 0?
16
t
u
Svolgimento. Lequazione y 0 = y 2 è a variabili separabili; integriamola

Z t
Z y(t)
dy
ds ,
=
y2
0
cioè

1 y(t)
=t
y
da cui si ottiene
y(t) =
1
=
;
1 t
t
y
t
tale soluzione è definita per t < 1 . Lequazione y 0 =

Z
y(t)
y(1)
cioè
log
y(t)
= log t
y(1)
1
1
=t
y(t)
e quindi
dy
=
y
Z
1
è a variabili separabili; integriamola

ds
,
s
e quindi y(t) = y(1)t .
La soluzione esiste t 0 se < 1 ed è continua t 0 se y(1) =

Quindi nel caso 0 < < 1 la soluzione è data da
(
, 0t<1
y(t) = 1t
1 t , t 1 .
1 .
t
u
1.2.2
Esercizi proposti
Esercizio 27. Determinare la soluzione dei seguenti problemi di Cauchy

(
y 0 = 8xy + x
(1)
y(1) = 2
(
y 0 = xy + x1
(2)
y(1) = 2, oppure y(1) = 1
(
y 0 = y+1
x
(3)
y(1) = e, oppure y(1) = 1
(
y 0 = 2xy 2
(4)
y(0) = 1, oppure y(0) = 0
(
3
y 0 = yx
(5)
y(1) = 1, oppure y(0) = 0, oppure y(0) = 1
(
y 0 = xy
(6)
y(0) = 1
17
(
y 0 = 3x2 y 6
(7)
y(1) = 1, oppure y(0) = 0
(
x
2
y 0 = 1x
2 y
(8)
y(0) = 1, oppure y(0) = 0
(
2
y 0 = 1+y
2y
2x
(9)
y(1) = 1, oppure y(0) = 1
(
y0 = 1 + y2
(10)
y(0) = 1
(
2
y 0 = 1+y
x
(11)
y(1) = 1, oppure y(0) = 1
(
y2
y 0 = x(1+x
2)
(12)
y(1) = 1, oppure y(0) = 0
(
y
y 0 = (x+1)(x
2 +1)
(13)
y(0) = 1, oppure y(0) = 0
(
1
y 0 = y(x+1)(x
2 +1)
(14)
y(0) = 1
(
p
y 0 = 2x 1 y 2
(15)
y(0) = 0
(
y
y 0 = y log
x
(16)
y(1) = e, oppure y(1) = 1
(
y 0 = (y + 1) cos x
(17)
y(0) = 1, oppure y(0) = 1
(
y 0 = (y + 1) sin x
(18)
y( 2 ) = 1, oppure y( 2 ) = 1
(
y 0 = cos2 y
(19)
y(0) = 4 , oppure y(0) = 2 , oppure y(0) =
(
y 0 = tgxy
(20)
y( 12 ) = 6 , oppure y( 21 ) = 6
(
2
y 0 = tgy x
(21)
y( 6 ) = 1, oppure y( 6 ) = 0
(
1
y 0 = y tg
x
(22)
y( 6 ) = 1, oppure y( 6 ) = 1
18
(23)
(24)
(
y0 =
1+2x
cos y
y(0) = 0
q
(
y 0 = xy sin x
2
y( 4 ) = 1, oppure y( 4 ) = 0
(
y 0 = y 2/3
(25)
y(0) = 1, oppure y(0) = 0
1.3
1.3.1
Equazioni omogenee
Esercizi svolti
Esercizio 28. Risolvere il seguente problema di Cauchy

(
y 0 = yt + sin yt
y(1) = 2 .
Svolgimento. Lequazione è omogenea. Introduciamo la variabile v(t) =
diventa tv 0 + v = v + sin v, e il problema diventa
(
v 0 = sint v
v(1) = 2 .
y(t)
t ,
per cui lequazione
Otteniamo unequazione a variabili separabili. Si ha

Z
Z
v
dv
dt (a)
v

=
logtg = log |t| + e
c tg = ct,
sin v
t
2
2
2z
dove in (a) si è usato il cambiamento di variabili v = 2 arctg z = sin v = 1+z
2 , dv =

R 1+z 2
R dv
v
2
si ha sin v =
2z 1+z 2 dz = log |z| = logtg 2 .
Imponendo la condizione iniziale, si ricava c = 1, e t > 0.
Inoltre, esplicitando v, si ottiene v = 2 arctg t.
Allora y(t) = tv(t) = 2t arctg t, e lintervallo di esistenza della soluzione è t > 0.
2dz
,
1+z 2
per cui
t
u

(
y 0 = yt + ctg yt
y( 12 ) = 12
.
diventa tv 0 + v = v + tg v, e il problema diventa
(
v 0 = ctgt v
v( 12 ) = 6 .
19
y(t)
t ,
per cui lequazione

Z
Z
c
dt
log | cos v| = log |t| + e
c cos v = .
tg v dv =
t
t
Imponendo la condizione iniziale, si ricava c =
Inoltre, esplicitando v, si ottiene v = arccos
Allora y(t) = tv(t) = t arccos
3
4t ,
3
4 ,
e t > 0.
3
4t .
e lintervallo di esistenza della soluzione è t >
3
4 .
t
u

(
y 0 = yt log eyt
y(1) = e.
diventa tv 0 + v = v log(ev), e il problema diventa
(
v
v 0 = v log
t
v(1) = e.
y(t)
t ,
per cui lequazione

Z
Z
dt
c
dv
=
log | log v| = log |t| + e
c log v = .
v log v
t
t
Imponendo la condizione iniziale, si ricava c = 1, e t > 0.
Inoltre, esplicitando v, si ottiene v = e1/t .
Allora y(t) = tv(t) = te1/t , e lintervallo di esistenza della soluzione è t > 0.
t
u

(
y 0 = yt + 2y
t
y(1) = 1.
diventa tv 0 + v = v1 + 2v, e il problema diventa
(
2
v 0 = v vt+1
v(1) = 1.
y(t)
t ,
per cui lequazione

Z
Z
v dv
dt
1
=
log(v 2 + 1) = log |t| + e
c v 2 + 1 = ct2 .
2
v +1
t
2
Imponendo la condizione iniziale, si ricava
c = 2, e t > 0.
Inoltre, esplicitando v, si ottiene v = 2t2 1, dove si è usata la condizione iniziale, che assicura
che, in un intorno di t0 =
1, v(t) > 0.
Allora y(t) = tv(t) = t 2t2 1, e lintervallo di esistenza della soluzione è t > 12 .
t
u
20

(
y 0 = yt + 2y
t
y(1) = 2.
diventa tv 0 + v = v1 + 2v, e il problema diventa
(
2
v 0 = v vt+1
v(1) = 2.
y(t)
t ,
per cui lequazione

Z
Z
v dv
dt
1
=
log(v 2 + 1) = log |t| + e
c v 2 + 1 = ct2 .
2
v +1
t
2
Imponendo la condizione iniziale, si ricavac = 5, e t > 0.
Inoltre, esplicitando v, si ottiene v = 5t2 1, dove si è usata la condizione iniziale, che
assicura che, in un intorno di
t0 = 1, v(t) < 0.
Allora y(t) = tv(t) = t 5t2 1, e lintervallo di esistenza della soluzione è t > 15 .
t
u
(
2
2
y 0 = t +ty+y
t2
y(1) = 1.
diventa tv 0 + v = 1 + v + v 2 , e il problema diventa
(
2
v 0 = v t+1
v(1) = 1.
y(t)
t ,
per cui lequazione

Z
Z
dv
dt
=
arctg v = log |t| + c.
2
v +1
t
Imponendo la condizione iniziale, si ricava c = 4 , e t > 0.
Inoltre, esplicitando v, si ottiene v = tg log t 4 .

Allora y(t) = tv(t) = t tg log t 4 , e lintervallo di esistenza della soluzione è e/4 < t < e3/4 .
t
u

(
2
2
y 0 = y(y t3+t )
y(1) = 1.
21

diventa tv 0 + v = v(v 2 + 1), e il problema diventa
(
3
v 0 = vt
v(1) = 1.
y(t)
t ,
per cui lequazione

Z
Z
dt
1
dv
=
2 = log |t| + c.
v3
t
2v
Imponendo la condizione iniziale, si ricava c = 21 , e t < 0.
1
Inoltre, esplicitando v, si ottiene v 2 = 12 log(t)
v =
1
,
12 log(t)
dove si è usata la
condizione iniziale, che assicura che, in un intorno di t0 = 1, v(t) > 0.
Allora y(t) = tv(t) = t

, e lintervallo di esistenza della soluzione è t > e.
12 log(t)
t
u

(
2
2)
y 0 = y(y2tt
3
y(1) = 2.
diventa
tv 0
+v =
2
v(v 21) ,
y(t)
t ,
per cui lequazione
e il problema diventa
(
3
v 0 = v 2t+v
v(1) = 2.

Z
Z
2dv
dt (a)
v2
v2
c
=
log
=
log
|t|
+
e
c
= ,
3
2
2
v +v
t
v +1
v +1
t

R
R 2
2v
v2
dove in (a) si è usato il risultato v2dv
3 +v =
v v 2 +1 dv = log v 2 +1 .
Inoltre, esplicitando v, si ottiene [scrivendo ancora c, per aumentare la leggibilità] v 2 = ct (v 2 +
q
(b)
c/t
4
4
1) v 2 = 1c/t
= 5t4
v =
e usata la condizione iniziale, che
5t4 , dove in (b) si `
assicura che, in un intornoqdi t0 = 1, v(t) > 0.
Allora y(t) = tv(t) = t
4
5t4 ,
e lintervallo di esistenza della soluzione è t > 54 .

(
y 0 = y(t+5y)
4t2
y(1) = 1.
22
t
u

diventa tv 0 + v = v(1+5v)
, e il problema diventa
4
y(t)
t ,
per cui lequazione
(
2
v 0 = 5(v4t+v)
v(1) = 1.
Z
Z
v
5
dt (a)
5
v
c
dv

log
=
c
= 5/4 ,

= log |t| + e
2
v +v
4
t
v+1
4
v+1
t

R 1
R
v
1
dove in (a) si è usato il risultato v2dv+v =
v v+1 dv = log v+1 .
Inoltre, esplicitando v, si ottiene [scrivendo ancora c, per aumentare la leggibilità] v = ct5/4 (v +
1
ct5/4
1) v = 1ct
5/4 = 2t5/4 1 .
1
Allora y(t) = tv(t) = 2t5/4t 1 , e lintervallo di esistenza della soluzione è t > 24/5
.
t
u
(
y t2 +y 2
0
y =
t
y(1) = 2.
diventa tv 0 + v = v 1 + v 2 , il problema diventa

(
v 0 = 1t 1 + v 2
v(1) = 2.
y(t)
t ,
per cui lequazione

Z
Z
p
p
dt (a)
dv
c
=
log(v + 1 + v 2 ) = log |t| + e
c v + 1 + v 2 = ,
2
t
t
1+v
2
dove in (a) si è usato il cambiamento di variabile 1 + v 2 = s v = v = s 2s1 , 1 + v 2 =
R dv
R
2
s2 +1
s2 +1
= s22s+1 s2s+1
1 + v 2 ).
2 ds = log |s| = log(v +
2s dv = 2s2 ds per cui si ha
1+v 2
Imponendo la condizione iniziale, si ricava c = 2 + 5, e t > 0.
Inoltre, esplicitando v, si ottiene [scrivendo ancora

c, per aumentare la leggibilità] 1 + v 2 =

(
(
2
t c2
v = 2c
1
1 + v 2 = ct2 + v 2 2cv
c
t2
t
t v
c
c
v< t
v< t
ed è subito visto che la soluzione v(t) soddisfa la disequazione v < ct , in quanto questa equivale a
2
c2
1 < 2c
.
t2
t2

t2 c2
1
2 t2 ) = 52 (9 + 4 5 t2 ), e lintervallo di esistenza
Allora y(t) = tv(t) = 2c
1
=
(c
2
2c
2
t
della soluzione è t > 0.
t
u
23

(
y 0 = y4t
ty
y(1) = 2.
Svolgimento. Lequazione è omogenea e quindi introduciamo u = yt cioè y = ut, per cui y 0 = u0 t + u
e lequazione diventa
u4
u0 t + u =
1u
cioè
1 u2 4
u0 =
,
t 1u
mentre la condizione iniziale diventa u(1) = 2. Allora la soluzione è u(t) = 2, cioè y(t) = 2t.
t
u
Esercizio 39. Risolvere il problema di Cauchy
(
y 0 = yt + ey/t
y(1) = a , a R .
Trovare linsieme B dei numeri reali b per cui esiste una soluzione ya del problema definita almeno
in [1, 2] e tale che ya (2) = b.
Verificare che la funzione (a) := ya (2), a R, è un diffeomorfismo.
Svolgimento. Poiche lequazione è omogenea operiamo la sostituzione u := y/t e quindi y 0 = u0 t + u
con la quale lequazione diventa u0 t + u = u + eu e il problema di Cauchy
(
u0 = 1t eu
u(1) = a.
Lequazione è a variabili separabili; integrando
Z u(t)
Z
eu du =
a
eu(t)
ds
,
s
ea
cioè
= log t (si è sfruttato il fatto che, essendo la condizione iniziale data per t = 1, la
soluzione è definita al pi`
u per t > 0), cioè u(t) = log(log t + ea ) e quindi
ya (t) = t log(log t + ea ).
a
Essa è definita per ogni t tale che log t + ea > 0, cioè t > ee e quindi è definita almeno in [1, 2],
a R.
La funzione
(a) := ya (2) = 2 log(log 2 + ea )
è un diffeomorfismo di R su im, poiche è C e strettamente crescente; determiniamo im.
Poiche
lim (a) = 2 log log 2 , e lim (a) = +
a
a+
si ha
B im = (2 log log 2, +).
t
u
24
Esercizio 40. Provare che la soluzione y(t) del problema di Cauchy, con t0 6= 0,
(
3
3
y 0 = y tyt2
y(t0 ) = y0 ,
verifica limt0 y(t) = 0.
3
Svolgimento. Lequazione è omogenea y 0 =

cui u0 t + u = y 0 e lequazione diventa
( yt ) 1
2 , e quindi effettuiamo la sostituzione y/t =: u, da
( yt )
u0 t + u =
u3 1
1
=u 2
u2
u
cioè u0 = tu12 che è a variabili separabili, e il problema di Cauchy diventa

(
u0 = tu12
u(t0 ) = yt00
che integrata dà
Z
u(t)
u2 du =
y0 /t0
cioè
t0
ds
s

t
1 3 u(t)
u
= log
3
t0
y0 /t0
da cui

t0
y03
u(t) 3 = 3 log
t
t0
3
che fornisce la soluzione
s
u(t) =

t0 y 3
3 log + 30 .
t
t0
Tornando alle variabili originarie si ha

s
y(t) = t

t0 y 3
3 log + 30 .
t
t0
Ma allora lim t 0 y(t) = 0.
1.3.2
t
u
Esercizi proposti
Esercizio 41. Determinare la soluzione generale delle seguenti equazioni

y
(1) y 0 = 1 + ,
t
t
(2) y 0 = 2 ,
y
25
3y 2t
+ ,
2t
y
t
y
,
(4) y 0 =
2t 2y
y
t
(5) y 0 =
+ ,
2t 2y
y
t
(6) y 0 = + ,
t
y
y
t
(7) y 0 = ,
t
y
yt
(8) y 0 =
,
y+t
yt
(9) y 0 =
,
y+t
2y
,
(10) y 0 =
y+t
(3) y 0 =
(11) y 0 =
t2 + y 2
,
2ty
t2 + y 2
,
ty
2ty
(13) y 0 = 2
,
t y2
(12) y 0 =
(14) y 0 =
(15) y 0 =
(16) y 0 =
(17) y 0 =
(18) y 0 =
(19) y 0 =
(20) y 0 =
(21) y 0 =
(22) y 0 =
(23) y 0 =
y 2 + ty + 4t2
,
t2
y y2
+ 2,
t
t
y y2
2,
t
t
y
1
+
,
t
cos yt
y
y
+ tg ,
t
t
y y
y
log ,
t
t
t
p
y t2 y 2
,
t
p
y t2 + y 2
,
t
r
y 2
y
+ 1+
,
t
t
r
y 2
y
+ 1
.
t
t
26
1.4
Equazioni lineari del primo ordine
1.4.1
Esercizi svolti

(
y 0 = 4y + 5t + 1
y(0) = 0.
R
Svolgimento. Determiniamo la soluzione generale dellequazione omogenea associata, cioè dy
y =
R
4t
4 dt log |y| = 4t + e
c yom (t) = ce .
4t
Determiniamo una soluzione particolare yp (t) = c(t)e4t , per cui yp0 (t) = c0 (t)e4t
R 4c(t)e4t , e
0
4t
4t
4t
0
4t
quindi
c (t)e
4c(t)e
= 4c(t)e +5t+1 c (t) = (5t+1)e = c(t) = (5t+1)e dt =

5
4t
9
16
e4t . Quindi yp (t) = 54 t +
9
16 ,
per cui ygen (t) = ce4t + 54 t +
9
16 .
9
9 4t
Dalla condizione iniziale otteniamo c = 16
, per cui yCauchy (t) = 16
e
+ 54 t +
9
16 ,
t R.
t
u

(
y 0 = 4y + e3t
y(0) = 0.
R
y =
R
4t
4 dt log |y| = 4t + e
c yom (t) = ce .
Determiniamo una soluzione particolare yp (t) = c(t)e4t , per cui yp0 (t) = c0 (t)e4t + 4c(t)e4t , e
quindi c0 (t)e4t + 4c(t)e4t = 4c(t)e4t + e3t c0 (t) = et = c(t) = et . Quindi yp (t) = e3t ,
per cui ygen (t) = ce4t e3t .
Dalla condizione iniziale otteniamo c = 1, per cui yCauchy (t) = e4t e3t , t R.
t
u

(
y 0 = ty + et (t + 1)
y(0) = 0.
R
y =
R
2
1 2
t dt log |y| = 2 t + e
c yom (t) = cet /2 .
2
2
2
Determiniamo una soluzione particolare yp (t) = c(t)et /2 , per cui yp0 (t) = c0 (t)et /2 tc(t)et /2 ,
2
2
2
2
e quindi c0 (t)et /2 tc(t)et /2 = tc(t)et /2 + et (t + 1) c0 (t) = (t + 1)et+t /2 = c(t) =
R
(a) R
2
2
(t + 1)et+t /2 dt = es ds = es = et+t /2 , dove in (a) si è eseguito il cambiamento di variabile
2
s = t + t2 /2 = ds = (t + 1) dt. Quindi yp (t) = et , per cui ygen (t) = cet /2 + et .
2
Dalla condizione iniziale otteniamo c = 1, per cui yCauchy (t) = et /2 + et , t R.
t
u
27

(
y 0 = ty + t3
y(0) = 2.
R
y =
R
2
c yom (t) = cet /2 .
t dt log |y| = 12 t2 + e
2
2
2
Determiniamo una soluzione particolare yp (t) = c(t)et /2 , per cui yp0 (t) = c0 (t)et /2 tc(t)et /2 ,
R
(a)
2
2
2
2
2
e quindi c0 (t)et /2 tc(t)et /2 = tc(t)et /2 + t3 c0 (t) = t3 et /2 = c(t) = t3 et /2 dt =
R
2
2ses ds = 2(s 1)es = (t2 2)et /2 , dove in (a) si è eseguito il cambiamento di variabile
2
s = t2 /2 = ds = t dt. Quindi yp (t) = t2 2, per cui ygen (t) = cet /2 + t2 2.
2
Dalla condizione iniziale otteniamo c = 2, per cui yCauchy (t) = 2et /2 + t2 2, t R.
t
u
(
y 0 = 1t y + 3
y(1) = 2.
R
y =
R dt
c yom (t) = ct.
t log |y| = log |t| + e
Determiniamo una soluzione particolare yp (t) = c(t)t, per cui yp0 (t) = c0 (t)t + c(t), e quindi
c0 (t)t + c(t) = c(t) + 3 c0 (t) = 3t = c(t) = 3 log |t|. Quindi yp (t) = 3t log |t|, per cui
ygen (t) = ct + 3t log |t|.
Dalla condizione iniziale otteniamo c = 2, per cui yCauchy (t) = 2t + 3t log t, t > 0.
t
u
Esercizio 47. Determinare, al variare di R, la soluzione del problema di Cauchy
(
y 0 = t y + t et
y(1) = 2.
R
y =
R dt

c yom (t) = ct , in cui si è usato il fatto che |t| = t in un
intorno della condizione iniziale t0 = 1.
Determiniamo una soluzione particolare yp (t) = c(t)t , per cui yp0 (t) = t c0 (t) + t1 c(t), e
quindi t c0 (t) + t1 c(t) = t1 c(t) + t et c0 (t) = et = c(t) = et . Quindi yp (t) = t et ,
per cui ygen (t) = ct + t et .
Dalla condizione iniziale otteniamo c = 2 e, per cui yCauchy (t) = (2 e)t + t et , t > 0.
t
u
(
y 0 = 1t y 1
y(1) = 1.
28
R
y =
R dt
c
c yom (t) = t .
c0 (t)
c(t)
c0 (t)
0
Determiniamo una soluzione particolare yp (t) = c(t)
t , per cui yp (t) = t t2 , e quindi t
c(t)
t2
= c(t)
1 c0 (t) = t = c(t) = 12 t2 e quindi yp (t) = 12 t, per cui ygen (t) =
t2
3
Dalla condizione iniziale otteniamo c = 32 , per cui yCauchy (t) = 2t
12 t, t > 0.
c
t
21 t.
t
u

(
y 0 = 2t y + t+1
t
y( 12 ) = 0.
R
y =
R 2 dt
2
log |y| = 2 log |t| + e
c yom (t) = ct .
t
Determiniamo una soluzione particolare yp (t) = c(t)t2 , per cui yp0 (t) = c0 (t)t2 + 2tc(t), e quindi
c0 (t) = t+1
= c(t) = 1t 2t12 e quindi yp (t) = t 12 , per
c0 (t)t2 + 2tc(t) = 2tc(t) + t+1
t
t3
1
2
cui ygen (t) = ct t 2 .
Dalla condizione iniziale otteniamo 0 = 4c 1 c = 4, per cui yCauchy (t) = 4t2 t 21 , t > 0.
t
u

(
y 0 = 1t y t(t211)
y( e+1
e1 ) = 1.
R
y =
R dt
c yom (t) = ct.
Determiniamo una soluzione particolare yp (t) = c(t)t, per cui yp0 (t) = c0 (t)t + c(t), e quindi
c0 (t)t + c(t) = c(t) t(t211) c0 (t) = t2 (t211) .
D
C
Ora t2 (t211) = At + tB2 + t1
+ t+1
cioè, 1 = At(t2 1) + B(t2 1) + Ct2 (t + 1) + Dt2 (t 1),
e, per il principio didentità dei polinomi, si ha
A
+
C
+
D
=
0
A=0
B + C D = 0
B = 1
A
=
0
C = D = 21
B = 1
2D = 1 D = 1
2

t+1
t+1
t
t
per cui c(t) = 1t + 12 log t+1
,
e
y
(t)
=
1
+
log
.
Quindi,
y
(t)
=
ct
1
+
log

t1 .
p
gen
t1
2
t1
2
Dalla condizione iniziale otteniamo 1 = c e+1
e1 1 +
1
t
t+1
2 t 1 + 2 log t1 , t > 1.
29
e+1
2(e1)
c = 21 , per cui yCauchy (t) =

t
u

(
y 0 = t12 y + e1/t arctg t
y(1) = e
4 .
R
y =
R dt
1
1/t
c yom (t) = ce .
t2 log |y| = t + e
Determiniamo una soluzione particolare yp (t) = c(t)e1/t , per cui yp0 (t) = c0 (t)e1/t t12 c(t)e1/t , e
R
quindi c0 (t)e1/t t12 c(t)e1/t = t12 c(t)e1/t + e1/t arctg t c0 (t) = arctg t = c(t) = arctg t dt =

R t
t arctg t t2 +1
dt = t arctg t 21 log(t2 + 1) e quindi yp (t) = e1/t t arctg t 21 log(t2 + 1) , per cui

ygen (t) = ce1/t + e1/t t arctg t 12 log(t2 + 1) .
1
1
Dalla condizione iniziale otteniamo e
4 = ce+e 4 2 log 2 c = 2 log 2, per cui yCauchy (t) =

log 2 1/t
+ e1/t t arctg t 12 log(t2 + 1) = e1/t t arctg t + 12 log t22+1 , t > 0.
t
u
2 e

(
y 0 = t22t+1 y + t(t21+1)
y(1) = 1.
Svolgimento. Determiniamo la soluzione generale dellequazione omogenea associata, cioè
R
t22t+1 dt log |y| = log(t2 + 1) + e
c yom (t) = t2 c+1 .
Determiniamo una soluzione particolare yp (t) =
c0 (t)
t2 +1
2tc(t)
1
0
(t2tc(t)
2 +1)2 = (t2 +1)2 + t(t2 +1) c (t) =
Dalla condizione iniziale otteniamo 1 =
c
2
1
t
c(t)
,
t2 +1
c0 (t)
t2 +1
dy
y
2tc(t)
, e quindi
(t2 +1)2
|t|
c
c(t) = log |t|. Quindi, ygen (t) = t2 +1 + log
.
t2 +1
t2
= 2, per cui yCauchy (t) = log
, t > 0. u
t
t2 +1
per cui yp0 (t) =

(
y 0 = t22t+4 y + t
y(0) = 1.
R
t22t+4 dt log |y| = log(t2 + 4) + e
c yom (t) = t2 c+4 .
c0 (t)
t2 +4
c
t2 +4
2tc(t)
(t2 +4)2
t4 +8t2
.
4(t2 +4)
(t2tc(t)
2 +4)2
+ t
c0 (t)
Dalla condizione iniziale otteniamo 1 =
t(t2
c
4
c(t)
,
t2 +4
c0 (t)
t2 +4
1 4
2
4 t + 2t .
per cui yp0 (t) =
+ 4) c(t) =
30
dy
y
e quindi
Quindi, ygen (t) =
c = 4, per cui yCauchy (t) =
t
u
2tc(t)
,
(t2 +4)2
t4 +8t2 16
,
4(t2 +4)
t R.

(
t
y 0 = t2 +1
y + t21+1
y(0) = 1.
R t
t2 +1
dt log |y| = 12 log(t2 + 1) + e
c yom (t) = t2c+1 .
dy
y
per cui yp0 (t) = ct2(t)

(t2tc(t)
, e quindi
+1)3/2
+1
R
(a) R 2z z 2 +1
c0 (t)
(t2tc(t)
= z 2 +1 2z 2 dz =
= (t2tc(t)
+ t21+1 c0 (t) = t21+1 c(t) = tdt
2 +1
+1)3/2
+1)3/2
t2 +1
2
log |z| = log(t + t + 1), dove in (a) si è usato il cambiamento di variabili
t2 + 1 = z t =
2
2
2
2
t +1)
c
t = z 2z1 , t2 + 1 = z 2z+1 , dt = z2z+1

+ log(t+
.
2 dz. Quindi, ygen (t) =
t2 +1
t2 +1
c(t)
,
t2 +1
Dalla condizione iniziale otteniamo c = 1, per cui yCauchy (t) =
log(t+ t2 +1)1
,
t2 +1
t R.
t
u

(
t
1
y 0 = t2 +1
y + (t2 +1)
2
y(0) = 1.
R t
t2 +1
dt log |y| = 12 log(t2 + 1) + e
c yom (t) = t2c+1 .
c(t)
,
t2 +1
per cui yp0 (t) =
1
= (t2tc(t)
+ (t2 +1)
(t2tc(t)
quindi ct2(t)
c0 (t) =
2
+1)3/2
+1)3/2
+1
R 2z 3 z 2 +1
R 4z
dz = (z 2 +1)2 dz = z 22+1 = 1+(t+2

=
z 2 +1
2z 2
t2 +1)2
t t2 +1t2 1
2
(t +1)2 t2 (t2 +1)
t2 + 1 = z
ygen (t) =
2 1
2
= t t +1t
=
t2 +1
z 2 1
t = t = 2z ,
t
c
+ t2 +1
.
t2 +1
1 +
t2 +
t
, dove
t2 +1
z 2 +1
1 = 2z , dt
1
(t2 +1)3/2
c0 (t)
t2 +1
c(t) =
2
1+t2 +2t t2 +1+t2 +1
dy
y
tc(t)
, e
(t2 +1)3/2
(a)
dt
(t2 +1)3/2
1
t2 +1+t t2 +1
in (a) si è usato il cambiamento di variabili

=
z 2 +1
2z 2
dz. Quindi, yp (t) = t21+1 +
Dalla condizione iniziale otteniamo c = 1, per cui yCauchy (t) =
t t2 +1
,
t2 +1
t R.
t
t2 +1
e
t
u

(
t
y 0 = t2 1
y+t
y(2) = 1.
R
y =
R t
1
2
2
c yom (t) = c t 1, dove si è usata la condizione
dt log |y| = 2 log |t 1| + e
t2 1
2
2
iniziale per riscrivere |t 1| = t 1.
Determiniamo una soluzione particolare yp (t) = c(t) t2 1, per cui yp0 (t) = c0 (t) t2 1+ tc(t)
,
t2 1
R
R
(a)
dz
e quindi c0 (t) t2 1 + tc(t)
= tc(t)
+ t c0 (t) = t2t1 c(t) = tt2dt1 = 12
=
z
t2 1
t2 1
31

2
z = t2
1, dove in2 (a) si è usato il cambiamento di variabili z = t 1 = dz = 2t dt. Quindi,
2
ygen (t) = c t 1 + t 1.
Dalla condizione iniziale otteniamo 1 = c 3 + 3 c = 43 , per cui yCauchy (t) =
43 t2 1 + t2 1, t > 1.
t
u

(
t
t
y 0 = t2 1
y + t2 1
y(0) = 1.
R
y =
R t
1
c
2
c yom (t) = 1t2 , dove si è usata la condizione

t2 1 dt log |y| = 2 log |t 1| + e
2
2
iniziale per riscrivere |t 1| = 1 t .
0
tc(t)
0 (t) = c (t) +
Determiniamo una soluzione particolare yp (t) = c(t)
,
per
cui
y
, e quindi
p
2
(1t2 )3/2
1t
1t2
R t dt (a) 1 R dz
tc(t)
tc(t)
c0 (t)
t
0
+ (1t
= 2 z = z =
2 )3/2 = (1t2 )3/2 + t2 1 c (t) = 1t2 c(t) =
2
2
1t
1t
1 t2 , dove in (a) si è usato il cambiamento di variabili z = 1 t2 = dz = 2t dt. Quindi,

c
ygen (t) = 1t
+ 1.
2
2
+ 1,
Dalla condizione iniziale otteniamo 1 = c + 1 c = 2, per cui yCauchy (t) = 1t
2
1 < t < 1.
u
t

(
y 0 = y ctg t + 2 cos t
y( 4 ) = 1.
R
y =
R cos t
c
c yom (t) = sin t , dove si è usata la condizione iniziale
sin t dt log |y| = log | sin t| + e
per riscrivere | sin t| = sin t.
c(t)
c0 (t)
c(t) cos t
0
Determiniamo una soluzione particolare yp (t) = sin
t , per cui yp (t) = sin t sin2 t , e quindi
c0 (t)
sin t
c
sin t
cos t
cos t
c(t)
= c(t)
+ 2 cos t c0 (t) = 2 sin t cos t c(t) = sin2 t. Quindi, ygen (t) =
sin2 t
sin2 t
+ sin t.
Dalla condizione iniziale otteniamo 1 = c 2 + 22 c = 21

2 , per cui yCauchy (t) =
21
2 sin t
t
u
+ sin t, 0 < t < .

(
2t
cos t
y 0 = y 1+sin
t + 1+sin t
y(0) = 1.
32

R cos t
c
1+sin
c yom (t) = 1+sin
t dt log |y| = log(1 + sin t) + e
t.
c(t) cos t
(1+sin t)2
c(t) cos t
= (1+sin
+
t)2
2t
1+sin t
c0 (t)
Dalla condizione iniziale otteniamo c = 1, per
dy
y
c0 (t)
c(t) cos t
1+sin t (1+sin t)2 , e quindi
c+t2
= 2t c(t) = t2 . Quindi, ygen (t) = 1+sin
t.
2
1+t
3
cui yCauchy (t) = 1+sin
t
u
t, 2 < t < 2 .

c0 (t)
1+sin t
c(t)
1+sin t ,
per cui yp0 (t) =

(
y 0 = 1t y + 1
limt0+ y(t) = 12 .
R
c yom (t) = ce2 t .
1t dt log |y| = 2 t + e
dy
y
Determiniamo una soluzione particolare yp (t) = c(t)e2 t , per cui yp0 (t) = c0 (t)e2 t c(t)et ,
R 2t (a) 1 R z
c(t)e2 t
c(t)e2 t
t
0 (t) = e2 t c(t) =
0
2
+1
c
e
dt = 2 ze dz =
e quindi c (t)e
t
t
1
1
z
2
t
, dove in (a) si è usato il cambiamento di variabili z = 2 t = t =
2 (z 1)e = 2 (2 t 1)e
1 2
1
2 t + t 1 .
4 z , dt = 2 z dz. Quindi, ygen (t) = ce
2
Dalla condizione iniziale otteniamo 12 = limt0+ ygen (t) = c 12 c = 1, per cui yCauchy (t) =
e2 t + t 21 , t > 0.
t
u
(
sin t
y 0 = y 1cos
t +1
limt0+ y(t) = 0.
R sin t
c
1cos
c yom (t) = 1cos
t dt log |y| = log(1 cos t) + e
t.
quindi
c0 (t)
c(t) sin t
1cos t (1cos t)2
t
= c+tsin
1cos t .
c(t) sin t
(1cos
t)2
+ 1
c(t)
1cos t ,
c0 (t)
per cui yp0 (t) =
c0 (t)
1cos t
dy
y
c(t) sin t
,
(1cos t)2
=
e
= 1 cos t c(t) = t sin t. Quindi,
ygen (t)
c + 1 t3 + o(t3 )
0 = lim ygen (t) = lim 1 2 6
=
t0+
t0+
2 t (1 + o(1))
Allora yCauchy (t) =
tsin t
1cos t ,
(
+ sgn(c), c 6= 0,
0,
c = 0.
t
u
0 < t < 2.

(
cos t
y 0 = y 1+sin
t +1
limt( 3 ) y(t) = 0.
2
33

R cos t
c
1+sin
c yom (t) = 1+sin
t dt log |y| = log(1 + sin t) + e
t.
c(t)
1+sin t ,

c0 (t)
c(t) cos t
1+sin t (1+sin t)2
t
= c+tcos
1+sin t .
c(t) cos t
(1+sin
t)2
=
+ 1
quindi
ygen (t)
c0 (t)
per cui yp0 (t) =
lim
(a)
ygen (t) = lim
c+
1+sin t
<t<
c(t) cos t
,
(1+sin t)2
=
e
3
2
dove in (a) si è usato il cambiamento di variabili z =

cos t
t 3
2
dy
y
= 1 + sin t c(t) = t cos t. Quindi,
z + sin z
1 cos z
z0+
t( 3
)
2
(
1 3
3)
c + 3
z
+
o(z
+ sgn(c +
2
6
= lim
=
1
2
z0+
0,
2 z (1 + o(1))
0=
c0 (t)
1+sin t
3
2
3
2 ),
c 6= 3
2 ,
3
c=2,
t.
3
2 .
t
u

Esercizio 63. Dire se esistono soluzioni dispari cioè y(x) = y(x) dellequazione
y 0 = y cos t + sin t .
Svolgimento. Non esistono soluzioni dispari perche se y è soluzione dispari allora il primo membro
è pari mentre il secondo è dispari.
t
u
1.4.2
Esercizi proposti

(
y0 = y + x
(1)
y(1) = e 2
(
y 0 = 8xy + x2
(2)
y(1) = 2
(
y 0 = xy + x2 ex
(3)
y(1) = 1
(
y 0 = x2x+1 y + x
(4)
y(0) = 2
(
4
y 0 = 1x
y + x4
x
(5)
y(2) = 2
(
1
y 0 = x2 y + x+1
(6)
y(1) = 3
34
(
2
y 0 = x+1
y + x1
(7)
y(1) = 3
(
y 0 = xy + x12
(8)
y(1) = 2
(
x+1
y 0 = 2y
x + x
(9)
y(1) = 3
(
y 0 = x2x1 y + x1
(10)
y(2) = 0
(
2
y 0 = x1
x y+x
(11)
y(1) = 0
(
y
x2 +1
y 0 = x(1+x
2) +
x
(12)
y(2) = 0
(
y 0 = y+x
x
(13)
y(1) = e
(
y
y 0 = 2x
+ x+1
(14)
y(1) = 0
(
y
y 0 = x log
x +1
(15)
y(e) = 1
(
y 0 = (y + cos2 x) cos x
(16)
y(0) = 1
(
y 0 = (y + cos2 x) sin x
(17)
y( 2 ) = 1
(
y 0 = y ctg x + 1
(18)
y( 2 ) = 0
(
y 0 = y tg x + sin x
(19)
y(0) = 2
(
y 0 = tgyx + sin x
(20)
y( 6 ) = 1
35
1.5
1.5.1
Equazioni di Bernoulli
Esercizi svolti

(
y 0 = 1t y t22 y 2
y(1) = 2.
` unequazione di Bernoulli. Poniamo v = y 12 =
Svolgimento. E
0
1
cui lequazione diventa vv2 = tv
trasforma in
2
t2 v 2
v 0 =
v
t
2
,
t2
1
y
= y =
1
v,
y 0 = vv2 , per
e quindi il problema da risolvere si
(
v 0 = vt + t22
v(1) = 12 .
Lequazione è lineare. Lequazione omogenea associata ha soluzione vom (t) = ct. Cerchiamo una
soluzione dellequazione non omogenea della forma vp (t) = c(t)t, per cui vp0 (t) = c0 (t)t+c(t), e quindi
R
c0 (t)t + c(t) = c(t) + t22 c(t) = t23 dt = t12 . Allora vp (t) = 1t e vgen (t) = ct 1t . Usando la
2
condizione iniziale, si ottiene c = 23 , per cui vCauchy (t) = 23 t 1t = 3t2t2 . Allora yCauchy (t) = 3t22t2 .
q
t
u
Lintervallo di esistenza è t > 23 .

(
y 0 = 1t y + y 2 t log t
y(1) = 12 .
Svolgimento. E
0
1
+
lequazione diventa vv2 = tv
trasforma in
t log t
v2
1
y
= y = v1 , y 0 = vv2 , per cui
v 0 = vt t log t, e quindi il problema da risolvere si

(
v 0 = vt t log t
v(1) = 2.
0
0
soluzione dellequazione non omogenea della
R forma vp (t) = c(t)t, per cui vp (t) =2 c (t)t+c(t), e quindi
0
c (t)t+c(t) = c(t)t log t c(t) = log t dt = t log t+t. Allora vp (t) = t (1log t) e vgen (t) =
ct + t2 (1 log t). Usando la condizione iniziale, si ottiene c = 1, per cui vCauchy (t) = t + t2 (1 log t).
1
. Lintervallo di esistenza si determina numericamente.
t
u
Allora yCauchy (t) = t+t2 (1log
t)

(
y 0 = y (t2 + t + 1)y 2
y(0) = 1.
36

Svolgimento. E
0
lequazione diventa vv2 =

si trasforma in
1
v
1
y
= y = v1 , y 0 = vv2 , per cui
t2 +t+1
v2
v 0 = v + t2 + t + 1, e quindi il problema da risolvere

(
v 0 = v + t2 + t + 1
v(0) = 1.
Lequazione è lineare. Lequazione omogenea associata ha soluzione vom (t) = cet . Cerchiamo una
t
0
0
t c(t)et ,
soluzione dellequazione non omogenea della forma vp (t) = c(t)e
R 2 , per cuit vp (t) =2 c (t)e
R
0
t
t
t
2
e quindi c (t)e c(t)e = c(t)e +t +t+1 c(t) = (t +t+1)e dt = (t +t+1)et (2t+
1)et dt = (t2 +t+1)et (2t+1)et +2et = (t2 t+2)et . Allora vp (t) = t2 t+2 e vgen (t) = cet +t2 t+2.
Usando la condizione iniziale, si ottiene c = 1, per cui vCauchy (t) = et + t2 t + 2. Allora
1
yCauchy (t) = t2 t+2e
t
u
t . Lintervallo di esistenza si determina numericamente.
(
y 0 = ty + y 2
y(1) = 1.
Svolgimento. E
0
lequazione diventa vv2 =

in
t
v
1
v2
1
y
= y = v1 , y 0 = vv2 , per cui
v 0 = tv 1, e quindi il problema da risolvere si trasforma

(
v 0 = tv 1
v(1) = 1.
2
Lequazione è lineare. Lequazione omogenea associata ha soluzione vom (t) = cet /2 . Cerchia2
mo una soluzione dellequazione non omogenea della forma vp (t) = c(t)et /2 , per cui vp0 (t) =
Rt 2
2
2
2
2
2
c0 (t)et /2 tc(t)et /2 , e quindi c0 (t)et /2 tc(t)et /2 = tc(t)et /2 1 c(t) = 1 es /2 ds.
Rt 2
Rt 2
2
2
2
Allora vp (t) = et /2 1 es /2 ds e vgen (t) = cet /2 et /2 1 es /2 ds. Usando la condizione iniRt 2
2
2
ziale, si ottiene c = e1/2 , per cui vCauchy (t) = e(1t )/2 et /2 1 es /2 ds. Allora yCauchy (t) =
2 /2
t
Ret
1
es
2 /2
ds
. Lintervallo di esistenza si determina numericamente.
t
u

(
y 0 = 4y + 2et y 1/2
y(0) = 4.
` unequazione di Bernoulli. Poniamo v = y 11/2 = y = y = v 2 , y 0 = 2vv 0 , per
Svolgimento. E
cui lequazione diventa 2vv 0 = 4v 2 + 2et v v 0 = 2v + et , e quindi il problema da risolvere si
trasforma in
(
v 0 = 2v + et
v(0) = 2.
Lequazione è lineare. Lequazione omogenea associata ha soluzione vom (t) = ce2t . Cerchiamo una
soluzione dellequazione non omogenea della forma vp (t) = c(t)e2t , per cui vp0 (t) = c0 (t)e2t + 2c(t)e2t ,
37
R
e quindi c0 (t)e2t + 2c(t)e2t = 2c(t)e2t + et c(t) = et dt = et . Allora vp (t) = et e
vgen (t) = ce2t et . Usando la condizione iniziale, si ottiene c = 3, per cui vCauchy (t) = 3e2t et .
Allora yCauchy (t) = (3e2t et )2 = 9e4t 6e3t + e2t , t R.
t
u
(
y 0 = 2t y + 4t2 y 1/2
y(1) = 0.
` unequazione di Bernoulli. Poniamo v = y 11/2 = y = y = v 2 , y 0 = 2vv 0 , per
Svolgimento. E
cui lequazione diventa 2vv 0 = 2t v 2 + 4t2 v v 0 = vt + 2t2 , e quindi il problema da risolvere si
trasforma in
(
v 0 = vt + 2t2
v(1) = 0.
soluzione dellequazione non omogeneaRdella forma vp (t) = c(t)t, per cui vp0 (t) = c0 (t)t+c(t), e quindi
c0 (t)t + c(t) = c(t) + 2t2 c(t) = 2t dt = t2 . Allora vp (t) = t3 e vgen (t) = ct + t3 . Usando la
condizione iniziale, si ottiene c = 1, per cui vCauchy (t) = t3 t. Allora yCauchy (t) = (t3 t)2 =
t6 2t4 + t2 , t > 0.
t
u

(
1
y + ty 1/3
y 0 = 2t
y(1) = 8.
` unequazione di Bernoulli. Poniamo v = y 11/3 = y 2/3 = y = v 3/2 , y 0 = 3 v 1/2 v 0 ,
Svolgimento. E
2
1 3/2
v
per cui lequazione diventa 23 v 1/2 v 0 = 2t
v
+ tv 1/2 v 0 = 3t
+ 23 t, e quindi il problema da
risolvere si trasforma in
(
v
+ 23 t
v 0 = 3t
v(1) = 4.
R
R dt
Lequazione è lineare. Lequazione omogenea associata ha soluzione dv
v =
3t log |v| =
1
1/3 . Cerchiamo una soluzione dellequazione non omogenea della forma
log
|t|
+
e
c
v
(t)
=
ct
om
3
vp (t) = c(t)t1/3 , per cui vp0 (t) = c0 (t)t1/3 + 13 c(t)t2/3 , e quindi c0 (t)t1/3 + 31 c(t)t2/3 = 13 c(t)t2/3 +
R 2 2/3
2
dt = 52 t5/3 . Allora vp (t) = 52 t2 e vgen (t) = ct1/3 + 52 t2 . Usando la condizione
3 t c(t) =
3t

3/2
18 1/3
2 2
18 1/3
2 2
iniziale, si ottiene c = 18
,
per
cui
v
(t)
=
t
+
t
.
Allora
y
(t)
=
t
+
t
,
Cauchy
Cauchy
5
5
5
5
5
t > 0.
t
u

(
et 1
y 0 = 1+t
2t y + 2t y
y(1) = e.
38
` unequazione di Bernoulli. Poniamo v = y 1+1 = y 2 = y = v, y 0 = 1 v 1/2 v 0 , per

Svolgimento. E
2
1/2 + et v 1/2 v 0 = 1+t v + et , e quindi il problema
cui lequazione diventa 12 v 1/2 v 0 = 1+t
v
2t
2t
t
t
da risolvere si trasforma in
(
et
v 0 = 1+t
t v+ t
v(1) = e.
R
R 1+t
v =
t dt log |v| =
c t
log
|t|t
log |t| t + e
c vom (t) = ce
= t e . Cerchiamo una soluzione dellequazione non
0
0
c(t) t
t t+1 et c(t), e quindi c (t) et
omogenea della forma vp (t) = t e , per cui vp0 (t) = c (t)
2
t e
t
t
R 2t
t+1 t
t+1 c(t) t
et
1 2t
et
c t
et
e
c(t)
=
e
+
c(t)
=
e
dt
=
e
.
Allora
v
(t)
=
e
v
(t)
=
e
+ 2t
.
p
gen
t
t
t
2
2t
t
t2
e2
1 2t
et
1
2t
t
Usando la condizione iniziale, si ottiene c = 2 , per cui vCauchy (t) = 2t e
+ 2t = 2t (e
+ e ).
q
1
Allora yCauchy (t) = 2t
(e2t + et ), t > 0.
t
u
(
et 1
y 0 = 1+t
2t y + 2t y
y(1) = e.
` unequazione di Bernoulli. Poniamo v = y 1+1 = y 2 = y = v, y 0 = 1 v 1/2 v 0 ,
Svolgimento. E
2
1/2 et v 1/2 v 0 = 1+t v + et , e quindi il
per cui lequazione diventa 21 v 1/2 v 0 = 1+t
v
2t
2t
t
t
problema da risolvere si trasforma in
(
et
v 0 = 1+t
t v+ t
v(1) = e.
R
R 1+t
v =
t dt log |v| =
c t
log
|t|t
log |t| t + e
c vom (t) = ce
= t e . Cerchiamo una soluzione dellequazione non
0
0
c(t) t
t t+1 et c(t), e quindi c (t) et
omogenea della forma vp (t) = t e , per cui vp0 (t) = c (t)
2
t e
t
t
R 2t
t+1 t
et
1 2t
et
c t
et
t+1 c(t) t
e
+
c(t)
=
e
dt
=
e
.
Allora
v
(t)
=
e
v
(t)
=
e
+ 2t
.
e
c(t)
=
p
gen
t
t
t
2
2t
t
t2
1 2t
et
1
e2
2t
t
+ 2t = 2t (e
+ e ).
Usando la condizione iniziale, si ottiene c = 2 , per cui vCauchy (t) = 2t e
q
1
Allora yCauchy (t) = 2t
(e2t + et ), t > 0.
t
u
(
et 1
y 0 = 1+t
2t y + 2t y
limt0 y(t) R.
` unequazione di Bernoulli. Poniamo v = y 1+1 = y 2 = y = v, y 0 = 1 v 1/2 v 0 ,
Svolgimento. E
2
1/2 ) et v 1/2 v 0 = 1+t v + et , e quindi il
per cui lequazione diventa 21 v 1/2 v 0 = 1+t
(v
2t
2t
t
t
(
et
v 0 = 1+t
t v+ t
limt0 v(t) [0, ).
39
R 1+t
R

v =
t dt
log |v| = log |t| t + e
c vom (t) = ce log |t|t = ct et . Cerchiamo una soluzione dellec0 (t) t
t
0
quazione non omogenea della forma vp (t) = c(t)
t+1
et c(t), e quindi
t e , per cui vp (t) = t e
t2
R
0
t
c (t) t
c(t) t
et
et c(t) = t+1
t+1
+ et c(t) = e2t dt = 21 e2t . Allora vp (t) = 2t
e
t e
t t e
t2
2cet +et
c t
et
1
t
t
vgen (t) = t e + 2t = 2t (2ce + e ). Usando la condizione
iniziale, si ottiene limt0
=
2t
(
1
1 c = 2,
limt0 2c(1t+o(t))+1+t+o(t)
= limt0 2c+1+t(12c)+o(t)
=
2t
2t
@ c 6= 12 ,
q
t
t
et et
per cui vCauchy (t) = e e
t
u
2t . Allora yCauchy (t) =
2t , t > 0.

(
y 0 = yt y 3
y(1) = 3.
` unequazione di Bernoulli. Poniamo v = y 13 = y 2 = y = v 1/2 , y 0 =
Svolgimento. E
1 3/2 0
2v
v , per cui lequazione diventa 12 v 3/2 v 0 = 1t v 1/2 v 3/2 v 0 = 2t v + 2, e quindi il
(
v 0 = 2t v + 2
v(1) = 13 .
R
R 2
=
v
t dt log |v| =
log t2 + e
c vom (t) = tc2 . Cerchiamo una soluzione dellequazione non omogenea della forma
R 2
0
c0 (t)
2
2
2
vp (t) = c(t)
, per cui vp0 (t) = c t(t)
2t dt =
2 t3 c(t), e quindi t2 t3 c(t) = t3 c(t) + 2 c(t) =
t2
2
2 3
2
c
1
3 t . Allora vp (t) = 3 t e vgen (t) = t2 + 3 t. Usando la condizione iniziale, si ottiene c = 3 , per cui
vCauchy (t) = 23 t
1.5.2
1
3t2
2t3 1
.
3t2
t 3 ,
2t3 1
t>
3 .
2
Esercizi proposti
Esercizio 76. Determinare la soluzione generale delle seguenti equazioni

(1) y 0 = 2ty + y 3 ,
(2) y 0 = ty + ty 3 ,
(3) y 0 = ty + ty 3 ,
1
1
(4) y 0 = y y 3 ,
t
t
1
(t + 1)3 3
(5) y 0 =
y
y ,
t+1
2
1
(6) y 0 = y + y 2 log t,
t
1
1
(7) y 0 = y + y 2 ,
t
t
40
t
u
1
1
(8) y 0 = y y 2 ,
t
t
1
1
(9) y 0 = y + y 2 ,
t
t
1
(10) y 0 = y y 2 ,
t
0
(11) y = y ty 2 ,
1
(12) y 0 = ty ty 2 ,
2
0
(13) y = 2y et y 2 ,
(14) y 0 = y cos t y 2 sin t cos t,
1
1
(15) y 0 = y + ,
t
y
1
1
(16) y 0 = y + ,
2t
2y
2t
1
(17) y 0 = y ,
2
y
1
1
(18) y 0 = 3/2 y + 3/2 ,
4t
4t y
cos t
(19) y 0 = y +
,
y
t
1
(20) y 0 = 2
y 2
,
t +1
(t + 1)2 y
1
t2 1
y
,
2t
2ty
sin t
1
,
= y tg t
4
4y 3
1
tg t
= y 3 5,
2t
2t y
2
= y + 2t y,
t
4
= y + 2t y,
t
= 2y + y sin t,
2t
2t
=
y+ ,
3(t2 1)
3 y
(21) y 0 =
(22) y 0
(23) y 0
(24) y 0
(25) y 0
(26) y 0
(27) y 0
(28) y 0 = y ty 1/3 ,
(29) y 0 = 2ty + 2ty 1/3 ,
t
(30) y 0 = 2
y + ty 3/2 ,
t 1
3t
3
(31) y 0 =
y + ty 3/2 ,
2
2(t 1)
2
41
2
2 log t 3/2
(32) y 0 = y +
y .
t
t
42
2
2.1
IntVett1
IntVett2
Teorema di esistenza e unicit`

a locale
Integrali di funzioni a valori vettoriali
Definizione 2.1. Sia f : [a, b] RN . Essa si dice integrabile secondo Riemann in [a, b] se t
[a, b] v f (t) R è R-integrabile, per ogni v RN .
Rb
Teorema 2.2. Sia f R([a, b]; RN ). Allora !I RN tale che I
v = a v f (t) dt, per ogni v RN .
Rb
Rb
Rb
Rb
Poniamo a f (t) dt := I. Se f = (f1 , . . . , fN ), allora a f (t) dt = a f1 (t) dt, . . . , a fN (t) dt .
Rb
Dim. Poiche v RN a v f (t) dt R è un funzionale lineare, esiste ununico I RN tale che
Rb
I v = a v f (t) dt, per ogni v RN .
Rb
Rb
Inoltre, se v = ek , un vettore della base canonica di RN , allora I ek = a ek f (t) dt = a fk (t) dt,
da cui si ha la tesi.
t
u
IntVett3
Teorema 2.3. Siano f, g R([a, b]; RN ), , R. Allora

Rb
Rb
Rb
(1) f + g R([a, b]; RN ) e a (f + g) = a f + a g,
(2) f g R([a, b]; R).
Dim. (1) Poiche, per ogni v RN , si ha v (f + g) = (v f ) + (v g), la tesi segue dallanaloga
proprietà per funzioni scalari.
P
(2) Siano f = (f1 , . . . , fN ) e g = (g1 , . . . , gN ), per cui f g = N
i=1 fi gi . Allora la tesi segue dai
teoremi di integrabilità del prodotto e della combinazione lineare di funzioni scalari integrabili. u
t
IntVett4
Teorema 2.4. Siano f R([a, b]; RN ), K := f ([a, b]), C 0 (K; RM ). Allora

(1) f R([a, b]; RM ),
R
R

b
b
(2) kf k R([a, b]; R), e a f (t) dt a kf (t)k dt.
Dim. (1) Poiche ogni componente di f è limitata, f ([a, b]) è limitato, e quindi K è compatto, e è
uniformemente continua su K. Sia > 0, e sia (0, ) tale che, per ogni x, y K, kx yk < , si
ha k(x) (y)k < . Poiche, posto f = (f1 , . . . , fN ), si ha fk R([a, b]), per ogni k = 1, . . . , N ,
ne segue che esiste D = {a = x0 < x1 < . . . < xn = b} tale che S(fk , D ) s(fk , D ) < 2 , per
ogni k = 1, . . . , N . Ricordiamo che, se g : E R, si pone oscE g = supE g inf E g. Siano
A := i {1, . . . , N } : osc[xi1 ,xi ] fk < , k = 1, . . . , N , e B := {1, . . . , N } \ A. Allora, per ogni
i A, h {1, . . . , M }, si ha osc[xi1 ,xi ] h fk ; mentre, se i B, possiamo scrivere, per ogni
h {1, . . . , M }, osc[xi1 ,xi ] h fk 2 supK |h | 2 supK kk . Osserviamo ora che
(a)
(xi xi1 )
iB
(xi xi1 ) osc[xi1 ,xi ] fki
iB
N X
X
(xi xi1 )
iB
(xi xi1 ) osc[xi1 ,xi ] fk
k=1 iB
n
X
k=1
43
N
X
osc[xi1 ,xi ] fk
k=1
[S(fk , D ) s(fk , D )] < N 2 ,
dove in (a)
P si è usato il fatto che i B = esiste ki {1, . . . , N } tale che osc[xi1 ,xi ] fki .
Quindi, iB (xi xi1 ) < n < n. Ma allora, per ogni h {1, . . . , m}, si ha
p
X
(xi xi1 ) osc[xi1 ,xi ] h f =
i=1
(xi xi1 ) osc[xi1 ,xi ] h f +
(xi xi1 ) osc[xi1 ,xi ] h f
iB
iA
<
(xi xi1 ) + 2 sup kk

K
iA
(xi xi1 )
iB
(b a) + 2 sup kk N = (b a + 2N sup kk ),
K
e, per larbitrarietà di > 0, segue che h f R([a, b]), per ogni h {1, . . . , m}, e quindi che
f R([a, b]; RM ).
(2) Poiche : x RN kxk R è continua, da (1) segue che kf k = f R([a, b]). Posto v :=
R
2
Rb
b

f
(t)
dt,
supponiamo
che
v
=
6
0,
altrimenti
non
c`
e
niente
da
dimostrare.
Allora
f
(t)
dt

=
a
a
Rb
Rb
Rb
Rb
2
kvk = v v = v a f (t) dt = a v f (t) dt a kvk kf (t)k dt = kvk a kf (t)k dt. Dividendo per
Rb

R b
t
u
kvk =
6 0, otteniamo a f (t) dt = kvk a kf (t)k dt.
IntVett5
Proposizione 2.5. Siano f : [a, b] RN limitata, c (a, b). Allora

(1) f R([a, b]; RN ) f R([a, c]; RN ) e f R([c, b]; RN ),
Rb
Rc
Rb
(2) f R([a, b]; RN ) = a f = a f + c f .
IntVett6
Dim. Passando alle componenti, ci si riduce allanalogo teorema per funzioni scalari.
Rx
Proposizione 2.6. Siano f R([a, b]; RN ), c [a, b], F (x) := a f (t) dt, per ogni x [a, b].
t
u
(1) Posto L := supt[a,b] kf (t)k < , si ha kF (x) F (y)k L|x y|, per ogni x, y [a, b].
(2) Se f è continua in x0 [a, b], allora esiste F 0 (x0 ) = f (x0 ).
Dim.

R
R

x
x
(1) Si ha kF (x) F (y)k = y f (t) dt y kf (t)k dt L|x y|.
(2) Segue dallanalogo teorema per funzioni scalari, pur di passare alle componenti.
2.2
t
u
Teorema di esistenza e unicit`

a locale
EsistLoc1
Definizione 2.7 (Soluzione dellequazione differenziale). Siano A RN +1 un aperto, f : A RN .

Si dice soluzione dellequazione differenziale ordinaria (
in forma normale y 0 = f (x, y) una funzione
(x, y(x)) A,
x I,
y : I RN , derivabile nellintervallo I R, e tale che
0
y (x) = f (x, y(x)), x I.
EsistLoc4
Definizione 2.8 (Soluzione del problema di Cauchy). Siano A RN +1 un aperto, f : A RN ,

(x0 , y0 ) A. Si dice soluzione del problema di Cauchy per lequazione differenziale ordinaria in
forma normale y 0 = f (x, y) condato iniziale (x0 , y0 ) A una funzione y : I RN , derivabile
x I,
(x, y(x)) A,
0
nellintervallo I R, e tale che y (x) = f (x, y(x)), x I,
y(x0 ) = y0 .
44
EsistLoc5
Proposizione 2.9. Siano A RN +1 un aperto, f C 0 (A; RN ), (x0 , y0 ) A, y : I RN tale che

(x, y(x)) A, per ogni x I. Sono equivalenti
(
y 0 (x) = f (x, y(x)), x I,
(1) y C 1 (I; RN ) è soluzione di
y(x0 ) = y0 ,
Rx
(2) y C 0 (I; RN ) e tale che y(x) = y0 + x0 f (t, y(t)) dt, per ogni x I.
Dim.
(1) = (2) Poiche y soddisfa y 0 (x) =R f (x, y(x)), per ogni x I, e y(x0 ) = y0 , integrando membro
x
a membro otteniamo y(x) y(x0 ) = x0 f (t, y(t)) dt, e quindi la tesi.
(2) = (1) Poiche t I f (t, y(y)) RN è continua, per il teorema fondamentale del calcolo
integrale esiste y 0 (x) = f (x, y(x)), per ogni x I, per cui y C 1 (I; RN ) ed è soluzione di y 0 =
f (x, y). Infine y(x0 ) = y0 + 0 = y0 .
t
u
EsistLoc6
Proposizione 2.10 (Esistenza e unicità in un rettangolo). Siano R := {(x, y) RN +1 : |x x0 |

a, ky y0 k b}, f C 0 (R; RN ), L > 0 tale che kf (x, y1 ) f (x,
y2 )k L ky1 y2 k, per ogni
(x, y1 ), (x, y2 ) R. Siano M := max(x,y)R kf (x, y)k e := min a, Mb . Allora esiste ununica
Rx
y C 0 ([x0 , x0 + ]; RN ) tale che y(x) = y0 + x0 f (t, y(t)) dt, per ogni x [x0 , x0 + ].
Dim.
() Osserviamo preliminarmente che, se C 0R([x0 , x0 + ]; RN ) e k(x) y0 k b, per ogni
x
x [x0 , x0 +], allora (T )(x) (x) := y0 + x0 f (t, (t)) dt è tale che C 0 ([x0 , x0 +]; RN )

R

x
e k(x) y0 k x0 kf (t, (t))k dt M |x x0 | M b.
Osserviamo, inoltre, che la tesi è dimostrata se facciamo vedere che esiste y C 0 ([x0 , x0 +
]; RN ) che è punto unito [cioè T y = y] della trasformazione T : C 0 ([x0 , x0 + ]; RN )
C 0 ([x0 , x0 + ]; RN ). Per far ciò, usiamo il metodo delle approssimazioni successive.
Poniamo, per ogni x [x0 , x0 + ],
y0 (x) := y0 ,
Z
y1 (x) := y0 +
f (t, y0 (t)) dt,

x0
...
Z
f (t, yn1 (t)) dt,
yn (x) := y0 +
n 2.
x0
Poiche y0 C 0 ([x0 , x0 + ]; RN ) e ky0 (x) y0 k b, per ogni x [x0 , x0 + ], per quanto

già dimostrato si ha y1 C 0 ([x0 , x0 + ]; RN ) e ky1 (x) y0 k b, per ogni x [x0 , x0 + ],
e, successivamente, yn C 0 ([x0 , x0 + ]; RN ) e kyn (x) y0 k b, per ogni x [x0 , x0 + ] e
n 2.
Dimostriamo ora che {yn } converge uniformemente in [x0 , x0 +]. Osserviamo che ciò equivale
45
a dimostrare che y0 +
Pn
k=1 (yk
yk1 ) converge uniformemente in [x0 , x0 + ]. Ora
ky1 (x) y0 (x)k M |x x0 |,

Z x
Z x

ky1 (t) y0 (t)k dt
kf (t, y1 (t)) f (t, y0 (t))k dt L
ky2 (x) y1 (x)k
x0
x0
Z x

L

LM
|t x0 | dt = M |x x0 |2 ,
2
x0
n1
e, se supponiamo che kyn (x) yn1 (x)k M L n! |x x0 |n , si ha

Z x

Z x

kyn+1 (x) yn (x)k
kf (t, yn (t)) f (t, yn1 (t))k dt L
kyn (t) yn1 (t)k dt
x0
x0
Z

n
Ln x
L

|t x0 |n dt = M
M
|x x0 |n+1 .

n! x0
(n + 1)!
n1
L
n
Ma
Pallora sup|xx0 | kyn (x) yn1 (x)k M n! , e per il criterio di Weierstrass la serie y0 =
e {yn } converge uniformemente in
k=1 (yk yk1 ) converge uniformemente in [x0 , x0 + ], cio`
[x0 , x0 + ], e indichiamo con y C 0 ([x0 , x0 + ]; RN ) il limite.
Allora, da kyn (x) y0 k b, per ogni x [x0 , x0 + ], n N, segue ky(x) y0 k b, per ogni
x [x0 , x0 + ].
Inoltre, da
Z x

Z x

kf
(t,
y(t))
f
(t,
y
(t))k
dt
L
ky(t)
y
(t)k
dt

L sup ky(x) yn (x)k |x x0 |
n
n
x0
|xx0 |
x0
ky(x) yn (x)k 0,
sup
|xx0 |
segue che, passando al limite in yn (x) = y0 +

cioè y è punto unito di T , cioè la tesi.
Rx
x0
f (t, yn1 (t)) dt, si ottiene y(x) = y0 +
Rx
x0
f (t, y(t)) dt,
0
N
(!) Supponiamo, per
R x assurdo, che esistono y1 , y2 C ([x0 , x0 + ]; R ) tali che (x, yi (x)) A
e yi (x) = y0 + x0 f (t, yi (t)) dt, per ogni x [x0 , x0 + ], i = 1, 2, e y1 6= y2 . Posto, allora, x1 := sup{x [x0 , x0 + ] : y1 (t) = y2 (t), t [x0 , x]}, si ha x1 [x0 , x0 + ). Sia
R > 0 tale che x1 + < x0 R+ , per cui, per ogni x [xR1 , x1 + ], si ha y1 (x) y2 (x) =
x1
x
x
x0 [f (t, y1 (t)) f (t, y2 (t))] dt + x1 [f (t, y1 (t)) f (t, y2 (t))] dt = x1R[f (t, y1 (t)) f (t, y2 (t))] dt. Posto
x
K := supx[x1 ,x1 +] ky1 (x) y2 (x)k > 0, si ha ky1 (x) y2 (x)k x1 kf (t, y1 (t)) f (t, y2 (t))k dt
Rx
L x1 ky1 (t) y2 (t)k dt LK (x x1 ) LK , da cui segue K LK , cioè L1 , che contrasta
con larbitrarietà di > 0.
t
u
EsistLoc7
Proposizione 2.11 (Esistenza e unicità locale). Siano A RN +1 un aperto, f C 0 (A; RN ) e

localmente Lipschitziana in A rispetto ad y, uniformemente in x [cioè per ogni (x0 , y0 ) A, esistono
U W(x0 , y0 ), L > 0, tali che kf (x, y1 ) f (x, y2 )k L ky1 y2 k, per ogni (x, y1 ), (x, y2 ) U .
Allora, per ogni (x0 , y0 ) A, esistono > 0 e ununica y C 1 ([x0 , x0 + ]; RN ) tali che
y(x0 ) = x0 e y 0 (x) = f (x, y(x)), per ogni x [x0 , x0 + ].

Dim. Poiche U è aperto, esistono a, b > 0 tali che R := (x, y) RN +1 : |x x0 | a, ky y0 k b
U . Allora la tesi segue dalla Proposizione 2.10.
t
u
46
Si può dare una dimostrazione alternativa delle due Proposizioni precedenti.

EsistLoc8
Proposizione 2.12. Siano A RN +1 un aperto, f C 0 (A; RN ) e localmente Lipschitziana in A

rispetto ad y, uniformemente in x [cioè per ogni (x0 , y0 ) A, esistono U W(x0 , y0 ), L > 0, tali
che kf (x, y1 ) f (x, y2 )k L ky1 y2 k, per ogni (x, y1 ), (x, y2 ) U . Allora, per ogni (x0 , y0 ) A,
esistono > 0 e ununica y C 1 ([x0 , x0 + ]; RN ) tali che y(x0 ) = x0 e y 0 (x) = f (x, y(x)), per
ogni x [x0 , x0 + ].
Dim. Sia (x0 , y0 ) A, e siano U W(x0 , y0 ), L > 0, tali che kf (x, y1 ) f (x, y2 )k L ky1 y2 k,
per ogni (x, y1 ), (x, y2 ) U .

Siano a, b > 0 tali che R := (x, y) RN +1 : |x x0 | a, ky y0 k b U e poniamo M :=

max(x,y)R kf (x, y)k, := min a, Mb , e I := [x0 , x0 + ]. Introduciamo X := {z C 0 (I ; RN ) :
kz(x) y0 k b, x I }, con la metrica d(u, v) := supxI ku(x) v(x)k, per ogni u, v X.
Dimostriamo che X è un sottoinsieme chiuso di (C 0 (I ; RN ), kk ), e quindi è uno spazio metrico completo. Infatti, se {zk } X è tale che zk z C 0 (I ; RN ) nella norma kk , allora
kz(x) y0 k = limk kzk y0 k b, e quindi z X.
Rx
Osserviamo ora che, se z X, allora (T z)(x) := y0 + x0 f (t, z(t)) dt è tale che T z X. Infatti
R

x

T z C 0 (I ; RN ), per il teorema fondamentale del calcolo. Inoltre k(T z)(x) y0 k = x0 f (t, z(t)) dt
R

x

x0 kf (t, z(t))k dt M |x x0 | M b, per cui T z X.
Ma allora T : z X T z X. Inoltre, se u, v X, si ha, per ogni x I ,
Z x
Z x

k(T u)(x) (T v)(x)k = [f (t, u(t)) f (t, v(t))] dt
kf (t, u(t)) f (t, v(t))k dt
x0
x0
Z x

L
ku(t) v(t)k dt Ld(u, v)|x x0 |,
x0

Z x

Z x

2

2
(T u)(x) (T 2 v)(x) L
k(T u)(t) (T v)(t)k dt L d(u, v)
|t x0 | dt
x0
x0
1
= L2 d(u, v) |x x0 |2 ,
2

1
e se supponiamo che (T k u)(x) (T k v)(x) Lk d(u, v) k!
|x x0 |k , per ogni x I , allora, per
ogni x I , si ha
Z

Z x
1 x
k

k+1

k
k+1
k
k+1
|t x0 | dt
u)(x) (T
v)(x) L
(T
(T u)(t) (T v)(t) dt L d(u, v)
k!
x0
x0
1
1
1
= Lk+1 d(u, v)
|x x0 |k+1 = Lk+1 d(u, v)
|x x0 |k+1 .
k! k + 1
(k + 1)!
k k
k k
Quindi d(T k u, T k v) Lk! d(u, v), per ogni u, v X. Poiche limk Lk! = 0, esiste k0 N tale
k k
che := L k00! 0 < 1, per cui d(T k0 u, T k0 v) d(u, v), per ogni u, v X. Quindi, per il teorema
delle contrazioni, esiste ununica X tale che T = , cioè è soluzione del problema di Cauchy,
ed è lunica in X.
Dimostriamo che è lunica soluzione del problema
R x di Cauchy definita in I , cioè se
C 0 (I ; RN ) è tale che (x, (x)) A e (x) = y0 + x0 f (t, (t)) dt, per ogni x I [e non
necessariamente soddisfa k(x)k y0 k b, per ogni x I ], si ha che in I .
47
Intanto, k(x0 ) y0 k = 0, e quindi, per la continuità di in I , esiste 1 (0, ] tale che

k(x) y0 k b, per ogni x I1 := [x0 1 , x0 + 1 ], e quindi [per lunicità in {z C 0 (I1 ; RN ) :
kz(x) y0 k b, x I1 }] (x) = (x), per ogni x I1 .
Sia D := {x I : (x) = (x)}. Allora x0 D; inoltre D è chiuso, perche , sono continue.
Dimostriamo che D è aperto. Sia x1 D, per cui (x1 ) = (x1 ) =: y1 . Allora, applicando la prima
parte della prova con (x1 , y1 ) A al posto di (x0 , y0 ) A, si ottiene lesistenza di , > 0 tali che
{(x, y) RN +1 : |x x1 | , ky y1 k } A, e di ununica CR0 ([x1 , x1 + ]; RN ) tale
x
che, per ogni x [x1 , x1 + ], si ha k(x) y1 k e (x) = y1 + x1 f (t, (t)) dt. Per quanto
visto poco sopra, esiste 1 (0, ] tale che (x) = (x) = (x), per ogni x [x1 1 , x1 + 1 ]. Ma
allora [x1 1 , x1 + 1 ] D, per cui D è aperto. Poiche D 6= , deve essere D = I , da cui segue
la tesi.
t
u
EsistLoc9
EsistLoc10
f
f
Proposizione 2.13. Siano A RN +1 un aperto, f C 0 (A; RN ) tale che y
, . . . y
C 0 (A; RN )
1
N
[ in particolare, f C 1 (A; RN ) ]. Allora, per ogni (x0 , y0 ) A, esistono > 0 e ununica y
C 1 ([x0 , x0 + ]; RN ) tali che y(x0 ) = x0 e y 0 (x) = f (x, y(x)), per ogni x [x0 , x0 + ].

Dim. Sia (x0 , y0 ) A, e siano a, b > 0 tali che R := (x, y) RN +1 : |x x0 | a, ky y0 k b
1/2
PN fi
A. Poiche, per ogni i {1, . . . , N }, la funzione (x, y) R
R è continua sul
j=1 | yj (x, y)|
P
1/2
N
fi
compatto R, per il teorema di Weierstrass esiste Li := max(x,y)R
(x,
y)|
. Poniamo
|
j=1 yj

PN
2 1/2 .
L :=
i=1 Li
Siano ora (x, y1 ), (x, y2 ) R. Dal teorema del valor medio segue che kf (x, y1 ) f (x, y2 )k
maxt[0,1] k f
e localmente Lipschitziana
y (x, (1 t)y1 + ty2 )k ky1 y2 k L ky1 y2 k. Quindi f `
rispetto ad y, uniformemente in x. Per la Proposizione 2.11 si ha la tesi.
t
u
Proposizione 2.14 (Regolarità della soluzione). Siano A RN +1 un aperto, k N, f C k (A; RN ).

Allora, per ogni (x0 , y0 ) A, esistono > 0 e ununica y C k+1 ([x0 , x0 + ]; RN ) tali che
y(x0 ) = x0 e y 0 (x) = f (x, y(x)), per ogni x [x0 , x0 + ].
Dim. Per k = 1 segue dalla Proposizione 2.13 che esistono > 0 e ununica y C 1 ([x0 , x0 +]; RN )
tali che y(x0 ) = x0 e y 0 (x) = f (x, y(x)), per ogni x [x0 , x0 + ]. Ma allora y 0 C 1 ([x0 , x0 +
]; RN ), perche composizione di funzioni C 1 , e quindi y C 2 ([x0 , x0 + ]; RN ).
Procediamo allora per induzione. Supponiamo di aver dimostrato la Proposizione per un certo
k N, e dimostriamo che il risultato è vero per k + 1. Sia, allora, f C k+1 (A; RN ), per cui
f C k (A; RN ), e per ipotesi induttiva, y C k+1 ([x0 , x0 + ]; RN ). Ma allora y 0 C k+1 ([x0
, x0 + ]; RN ), come composizione di funzioni C k+1 , e quindi y C k+2 ([x0 , x0 + ]; RN ). La tesi
segue.
t
u
EsistLoc11
Definizione 2.15 (Soluzione dellequazione differenziale). Siano A RN +1 un aperto, f : A

R. Si dice soluzione dellequazione differenziale ordinaria di ordine N in forma normale y (N ) =
f((x, y, y 0 , y 00 , . . . , y (N 1) ) una funzione y : I R, derivabile N volte nellintervallo I R, e tale che
(x, y(x), y 0 (x), . . . , y (N 1) (x)) A,
x I,
(N
)
0
00
(N
1)
y (x) = f (x, y(x), y (x), y (x), . . . , y
(x)), x I.
EsistLoc12
Definizione 2.16 (Soluzione del problema di Cauchy). Siano A RN +1 un aperto, f : A R,

(N 1)
(x0 , y0 , y00 , y000 , . . . , y0
) A. Si dice soluzione del problema di Cauchy per lequazione differenziale ordinaria di ordine N in forma normale y (N ) = f (x, y, y 0 , y 00 , . . . , y (N 1) ) con dato iniziale
48
(N 1)
(x0 , y0 , y00 , y000 , . . . , y0

) A una funzione y : I R, derivabile N volte nellintervallo I R, e
0
x I,
(x, y(x), y (x), . . . , y (N 1) (x)) A,
(N
)
0
00
(N
1)
tale che y (x) = f (x, y(x), y (x), y (x), . . . , y
(x)),
x I,
(N 1)
0
0
(N
1)
y(x0 ) = y0 , y (x0 ) = y0 , . . . , y
(x0 ) = y0
.
EsistLoc13
Proposizione 2.17. Siano A RN +1 un aperto, f : A R, y : I R, derivabile N volte

nellintervallo I R. Sono equivalenti
(1) y è soluzione di y (N ) = f (x, y, y 0 , y 00 , . . . , y (N 1) ),
z00 = z1
z 0 = z
2
1
(2) (y, y 0 , y 00 , . . . , y (N 1) ) : I RN è soluzione di
...
z 0
N 1 = f (x, z0 , z1 , . . . , zN 1 ).
EsistLoc14
EsistLoc15
Proposizione 2.18. Siano A RN +1 un aperto, f : A R, y : I R, derivabile N volte

(N 1)
nellintervallo I R, (x0 , y0 , y00 , y000 , . . . , y0
) A. Sono equivalenti
(
y (N ) = f (x, y, y 0 , y 00 , . . . , y (N 1) )
(1) y è soluzione di
(N 1)
y(x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y00 , . . . , y (N 1) (x0 ) = y0
,
z00 = z1
z1 = z2
(2) (y, y 0 , y 00 , . . . , y (N 1) ) : I RN è soluzione di . . .
zN
1 = f (x, z0 , z1 , . . . , zN 1 )
(N 1)
z0 (x0 ) = y0 , z1 (x0 ) = y00 , . . . , zN 1 (x0 ) = y0
.
Proposizione 2.19 (Esistenza ed unicità locale). Siano A RN +1 un aperto, f C 0 (A; R) e
localmente Lipschitziana in A rispetto ad (y0 , y1 , . . . , yN 1 ), uniformemente in x [cioè per ogni
(x0 , y0 , y1 , . . . , yN 1 ) A, esistono
PN 1 U W(x0 , y0 , y1 , . . . , yN 1 ), L > 0, tali che |f (x, u0 , u1 , . . . , uN 1 )
f (x, v0 , v1 , . . . , vN 1 )| L k=0 |uk vk |, per ogni (x, u0 , u1 , . . . , uN 1 ), (x, v0 , v1 , . . . , vN 1 ) U .
(N 1)
Allora, per ogni (x0 , y0 , y00 , y000 , . . . , y0
) A, esistono > 0 e ununica y C N ([x0 , x0 +
]; R) tali che, per ogni x [x0 , x0 + ], si ha
0
(N 1) (x)) A,
(x, y(x), y (x), . . . , y

y (N ) (x) = f (x, y(x), y 0 (x), y 00 (x), . . . , y (N 1) (x)),
(N 1)
y(x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y00 , . . . , y (N 1) (x0 ) = y0
.
49
3
3.1
Equazioni differenziali lineari

Equazioni differenziali lineari a coefficienti continui
EqLin1
Definizione 3.1. Siano I R un intervallo, b, a0 , a1 , . . . , aN 1 : I R. Si dice equazione differenziale lineare di ordine N lequazione (Ly)(x) := y (N ) (x) + aN 1 (x)y (N 1) (x) + . . . + a1 (x)y 0 (x) +
a0 (x)y(x) = b(x). Se b 0, lequazione si dice omogenea.
EqLin2
Proposizione 3.2.
(1) Siano y1 , y2 soluzioni di Ly = 0, c1 , c2 R. Allora c1 y1 + c2 y2 è soluzione di Ly = 0. Quindi
linsieme delle soluzioni di Ly = 0 forma uno R-spazio vettoriale.
(2) Sia soluzione dellequazione Ly = b. Allora è soluzione dellequazione Ly = b è
soluzione dellequazione Ly = 0.
EqLin3
(N 1)
Proposizione 3.3. Siano I R un intervallo, b, a0 , a1 , . . . , aN 1 C 0 (I), x0 I, (y0 , y00 , . . . , y0

)
(k)
N
N
(k)
R . Allora esiste ununica y C (I) tale che Ly = b e y (x0 ) = y0 , per ogni k = 0, 1, . . . , N 1.
Dim. Primo metodo. Posto f (x, y0 , y1 , . . . , yN 1 ) := b(x) a0 (x)y0 a1 (x)y1 . . . aN 1 yN 1 ,
f
=
lequazione differenziale si riscrive y (N ) = f (x, y, y 0 , . . . , y (N 1) ), con f C 0 (I RN ) e y
k
ak (x), per ogni k {0, 1, . . . , N 1}, e quindi f è localmente Lipschitziana in (y0 , y1 , . . . , yN 1 ),
uniformemente in x. Per la Proposizione 2.19, esiste ununica soluzione locale y dellequazione
differenziale che soddisfa le condizioni
Per la Proposizione ??, y è soluzione in I.
iniziali.
y(x)
y 0 (x)
Secondo metodo. Posto u(x) :=

, si ha
..
.
y (N 1) (x)
u1 (x)
u02 (x)
..
.
= y 0 (x) = u2 (x)
= y 00 (x) = u3 (x)
u0N 1 (x)
u0 (x)
= y (N 1) (x) = uN (x)
= y (N ) (x) = b(x) a0 (x)y(x) a1 (x)y 0 (x) . . . aN 1 y (N 1)
= b(x) a0 (x)u1 a1 (x)u2 . . . aN 1 uN
0
0
..
.
1
0
0
1
...
...
0
0
..
. , A(x) :=
, lequazio
0
0
0
0
...
1
b(x)
a0 (x) a1 (x) a2 (x) . . . aN 1 (x)
ne Ly = b si riscrive u0 (x) = A(x)u(x) + B(x), a cui si può applicare la Proposizione 2.13, e quindi
esiste ununica soluzione locale u dellequazione differenziale che soddisfa le condizioni iniziali. Per
la Proposizione ??, u è soluzione in I, e quindi esiste ununica y C N (I) soluzione di Ly = b. u
t
e quindi, posto B(x) :=
EqLin4
Proposizione 3.4. Siano I R un intervallo, a0 , a1 , . . . , aN 1 C 0 (I), y C N (I) soluzione di

Ly = 0, x0 I tale che y(x0 ) = y 0 (x0 ) = . . . = y (N 1) (x0 ) = 0. Allora y 0.
50
t
u
Dim. Segue dalla Proposizione 3.3.

EqLin5
Proposizione 3.5. Siano I R un intervallo, a0 , a1 , . . . , aN 1 C 0 (I), x0 I, e definiamo

(N 1)
lapplicazione T : (y0 , y00 , . . . , y0
) RN y C N (I), dove y è lunica soluzione di Ly = 0, tale
(N 1)
che y(x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y00 , . . . , y (N 1) (x0 ) = y0
. Allora T è un isomorfismo di spazi vettoriali.
In particolare, linsieme delle soluzioni di Ly = 0 forma uno R-spazio vettoriale di dimensione N .
(N 1)
(N 1)
Dim. Siano u
e := (u0 , u00 , . . . , u0
), ve := (v0 , v00 , . . . , v0
) RN , , R, e siano u, v, w
N
C (I)
le soluzioni di
Lu = 0
Lv
=
0
Lw = 0
u(x ) = u
v(x ) = v
w(x ) = u + v
0
0
0
0
0
0
0
...
. . .
. . .
u(N 1) (x ) = u(N 1) ,
v (N 1) (x ) = v (N 1) ,
w(N 1) (x ) = u(N 1) + v (N 1) .
0
Dobbiamo dimostrare che T è lineare, cioè T (e

u + e
v ) = T (e
u) + T (e
v ), cioè w(x) = u(x) + v(x),
per ogni x I. Intanto L(u+v) = L(u)+L(v) = 0. Inoltre (u+v)(x0 ) = u0 +v0 = w(x0 ),
(N 1)
(N 1)
(u + v)0 (x0 ) = u00 + v00 = w0 (x0 ), . . . , (u + v)(N 1) (x0 ) = u0
+ v0
= w(N 1) (x0 ).
Allora, per lunicità della soluzione [Proposizione 3.3] si ha w = u + v, cioè T è lineare.
Dimostriamo che T è iniettiva. Infatti, se u := T (e
u) = 0, allora u0 = u(x0 ) = 0, u00 = u0 (x0 ) = 0,
(N 1)
. . . , u0
= u(N 1) (x0 ) = 0, per cui u
e = 0.
Infine dimostriamo che T è suriettiva. Infatti, se u C N (I) è tale che Lu = 0, allora, posto
(N 1)
(N 1)
:= u(N 1) (x0 ), u
e := (u0 , u00 , . . . , u0
) RN , v := T (e
u), si
u0 := u(x0 ), u00 := u0 (x0 ), . . . , u0
(N
1)
0
(N
1)
(N
1)
0
0
(x0 ) = u0
=u
(x0 ), e
ha Lv = 0, e v(x0 ) = u0 = u(x0 ), v (x0 ) = u0 = u (x0 ), . . . , v
per lunicità della soluzione [Proposizione 3.3] si ha v = u, cioè u = T (e
u).
t
u
EqLin6
Definizione 3.6. Siano I R un intervallo, a0 , a1 , . . . , aN 1 C 0 (I). Allora, y1 , . . . , yk C N (I),

soluzioni di Ly = 0, si dicono linearmente indipendenti se c1 y1 +. . .+ck yk = 0 = c1 = . . . = ck = 0.
Si dice sistema fondamentale di soluzioni un insieme di N soluzioni indipendenti.
EqLin7
Definizione 3.7. Siano I R un intervallo, a0 , a1 , . . . , aN 1 C 0 (I), y1 , . . . , yN C N (I), soluzio
y1 (x)
...
yN (x)
0 (x)
y10 (x)
...
yN
ni di Ly = 0. Si dice loro matrice Wronskiana la

..
.
.
(N 1)
y1
EqLin8
(N 1)
(x) . . . yN
(x)
Proposizione 3.8. Siano I R un intervallo, a0 , a1 , . . . , aN 1 C 0 (I), y1 , . . . , yN C N (I),

soluzioni di Ly = 0. Allora y1 , . . . , yN sono linearmente indipendenti det W (x) 6= 0, per ogni
x I.
Dim.
( = ) Se esistesse x0 I tale che det W (x0 ) = 0, allora esisterebbe (c1 , . . . , cN ) 6= (0, . . . , 0) RN
tale che W (x0 )(c1 , . . . , cN )T = (0, . . . , 0)T , per cui, posto u(x) := c1 y1 (x) + . . . + cN yN (x), si avrebbe
u(x0 ) = u0 (x0 ) = . . . = u(N 1) (x0 ) = 0, e per la Proposizione 3.4 si avrebbe u 0, cioè y1 , . . . , yN
non sarebbero linearmente indipendenti.
51
( = ) Se y1 , . . . , yN fossero linearmente dipendenti, esisterebbe (c1 , . . . , cN ) 6= (0, . . . , 0) RN tale

0 (x) = 0,
che c1 y1 (x)+. . .+cN yN (x) = 0, per ogni x I. Derivando, si otterrebbe c1 y10 (x)+. . .+cN yN
(N 1)
(N 1)
. . . , c1 y1
(x) + . . . + cN yN
(x) = 0, e quindi det W (x) = 0, per ogni x I.
t
u
EqLin9
Proposizione 3.9. Siano I R un intervallo, a0 , a1 , . . . , aN 1 C 0 (I), y1 , . . . , yN C N (I),

soluzioni di Ly = 0, W loro matrice Wronskiana, w(x) := det W (x), x I. Allora
(1) w soddisfa lequazione differenziale w0 (x) = aN 1 (x)w(x), per ogni x I,

Rx
(2) fissato x0 I, si ha w(x) = w(x0 ) exp x0 aN 1 (t) dt , x I.
Dim.
(1) Si ha
0 (x)
yN
y1 (x)
...
yN (x)
0 (x)
00 (x)
y100 (x)
yN
...
yN
(a)
0
w (x) = det
..
+ det
.
(N 1)
(N 1)
(N 1)
(N 1)
y1
(x) . . . yN
(x)
y1
(x) . . . yN
(x)
y1 (x) . . . yN (x)
0 (x)
y10 (x) . . . yN
+ . . . + det ..
(N )
(N )
y1 (x) . . . yN (x)
0
0 (x)
y1 (x) . . . yN
0 (x)
N
1
y10 (x) . . . yN
X
(b)
=
ak (x) det ..
y10 (x)
y10 (x)
..
.
...
...
k=0
(k)
(k)
y1 (x) . . . yN (x)
= aN 1 (x) det
y1 (x)
y10 (x)
..
.
(N 1)
y1
...
...
yN (x)
0 (x)
yN
= aN 1 (x)w(x),
(N 1)
(x) . . . yN
(x)
(N )
dove si sono usate: in (a) la formula di derivazione di un determinante, e in (b) la formula yi

P 1
(k)
N
k=0 ak (x)yi (x).
t
u
(2) Segue da (1).

EqLin10
(x) =
Osservazione 3.10. Un sistema fondamentale di soluzioni per Ly = 0 si ottiene risolvendo i

problemi di Cauchy seguenti, per i = 1, . . . , N ,
Ly = 0
y(x0 ) = 0,i1
..
(N 1)
y
(x0 ) = N 1,i1 .
Infatti la matrice Wronskiana di queste soluzioni è W (x0 ) = I, e quindi non è singolare, e le soluzioni
sono linearmente indipendenti.
52
EqLin11
Proposizione 3.11 (Metodo di dAlembert diPriduzione dellordine). Siano I R un intervallo,

a (x)y (k) (x), e u 6= 0 soluzione di Ly = 0. Poa0 , a1 , . . . , aN 1 C 0 (I), aN 1, (Ly)(x) := N
P 1
PN i k=0 k(ik)
(k) (x).
(x), e sia (L z)(x) := N
niamo, per ogni k = 0, . . . , N , bk (x) := i=k k ai (x)u
k=0 bk+1 (x)z
Sia {v1 , . . . , vN 1 } un sistema fondamentale

di soluzioni dellequazione L z = 0, e poniamo, per
R
ogni k = 1, . . . , N 1, yk (x) := u(x) vk (x), e sia yN := u. Allora {y1 , . . . , yN } è un sistema
fondamentale di soluzioni dellequazione Ly = 0.
Dim. Cerchiamo soluzioni di Ly = 0 della forma y = uw. Si ha
Ly =
N
X
ak y
(k)
k=0
= b0 w +
N
X
ak
j=0
k=0
N
X
j=1
k
X
k
(a)
bj w(j) =
N
X
(j) (kj)
N
X
(j)
j=0
N
X
k
k=j
ak u
(kj)
N
X
w(j) bj
j=0
bj w(j) ,
j=1
R
P
(i) = 0. Poniamo w :=
vi , per i = 1, . . . , N 1,
dove in (a) si è usato il fatto che b0 = N
i=0 ai u
PN 1
PN
(k)
(j1)
= k=0 bk+1 vi = L vi = 0. Poichè LyN = Lu = 0, abbiamo

ottenendo Lyi = j=1 bj vi
dimostrato che y1 , . . . , yN sono soluzioni di Ly
indipendenti.

R = 0. Dimostriamo
R che sono linearmente
R
Infatti,
se
0
=
c
y
+
.
.
.
+
c
y
=
u
c
v
+
.
.
.
+
c
v
+
c
,
allora
c
v1 + . . . +
1
1
1
1
1
N
N
N
1
N
1
N
R
cN 1 vN 1 + cN = 0, e derivando si ha c1 v1 + . . . + cN 1 vN 1 = 0, che implica c1 = c2 = . . . =
cN 1 = 0, e quindi anche cN = 0, cioè la tesi.
t
u
EqLin12
Corollario 3.12. Siano I R un intervallo, a0 , a1 C 0 (I), u soluzione

di Ly := y 00 + a1 y 0 + a0 y =
R
0
0, v soluzione di v 0 + (a1 + 2 uu )v = 0. Allora y1 := u e y2 := u v sono un sistema fondamentale
di soluzioni dellequazione Ly = 0.

P
Dim. Usiamo la Proposizione 3.11. Poiche b1 := 2i=1 1i ai ui1 = a1 u + 2u0 , b2 =
0
L v = (a1 u + 2u0 )v + uv 0 = 0 = v 0 + (a1 + 2 uu )v = 0, e la tesi segue.
EqLin13
2
2
a2 u = u, si ha
t
u
Proposizione 3.13 (Soluzione del problema non omogeneo). Siano I R un intervallo, b, a0 , a1 , . . . , aN 1

C 0 (I), y1 , . . . , yP
N un sistema fondamentale di soluzioni di Ly = 0. Allora una soluzione di Ly = b
1
è data da = N
i=1 i yi , dove 1 , . . . , N C (I) soddisfano il sistema
y1 (x)01 (x) + . . . + yN (x)0N (x) = 0
y 0 (x)0 (x) + . . . + y 0 (x)0 (x) = 0

1
1
N
N
..
(N 1)
(N 1)
y1
(x)01 (x) + . . . + yN
(x)0N (x) = b(x).
Dim. Poiche y1 , . . . , yN sono un sistema fondamentale, la matrice Wronskiana
y1 (x)
...
yN (x)
0 (x)
y10 (x)
...
yN
W (x) :=
..
.
(N 1)
y1
(N 1)
(x) . . . yN
53
(x)

01 (x)
è non singolare, per ogni x I, e quindi il sistema suddetto ha una sola soluzione ... =
0N (x)
0
1 (x)
0
.. R x
..
..
1
1
W (x) . , e quindi . = x W (t) . dt C 1 (I; RN ). Verifichiamo ora che
b(t)
b(x)
N (x)
è soluzione di Ly = b. Intanto
X
X
X
0 =
0i yi +
i yi0 =
i yi0 ,
X
X
X
00 =
0i yi0 +
i yi00 =
i yi00 ,
..
.
(N 2)
(N 1) =
0i yi
(N ) =
0i yi
(N 1)
(N 1)
i yi
i yi
e quindi L = a0 + . . . + aN 1 (N 1) + (N ) =
(N )
(N 1)
i y i
,
X
(N 1)
=b+
i y i
,
(N 1)
i (a0 yi + a1 yi0 + . . . + aN 1 yi
(N )
+ yi
) + b = b.
t
u
Osservazione 3.14. Il metodo di variazione delle costanti fu usato per la prima volta da Johann
Bernoulli (nel 1697) per risolvere equazioni lineari del primo ordine, e in seguito da Lagrange (nel
1774) per risolvere equazioni lineari del secondo ordine.
EqLin13a
Proposizione 3.15. Siano I R un intervallo, b, a0 , a1 , . . . , aN 1 C 0 (I), y1 , . . . , yN un sistema

fondamentale di soluzioni di Ly = 0, W la relativa matrice Wronskiana. Poniamo, per ogni x, t I,
y1 (t)
...
yN (t)
0 (t)
y10 (t)
...
yN
1
..
det
K(x, t) :=
,
.
(N 2)
det W (t)
(N
2)
y
(t)
.
.
.
y
(t)
1
N
y1 (x)
...
yN (x)
che si dice nucleo risolvente
R x dellequazione differenziale. Allora, per ogni x0 I, una soluzione di
Ly = b è data da (x) = x0 K(x, t)b(t) dt, x I.
T
Dim. Poniamo v := 0 . . . 0 1 , e osserviamo che dalla dimostrazione della Proposizione 3.13
segue che una soluzione di Ly = b è data da
(x) =
N
X
i (x)yi (x) =
T
y1 (x) y2 (x) . . . yN (x) W (t)1 vb(t) dt.
x0
i=1
Poniamo Ai (x) := (1)N +i det
y1 (x)
y10 (x)
..
.
(N 2)
y1
...
...
yi1 (x)
0 (x)
yi1
yi+1 (x)
0 (x)
yi+1
(N 2)
(N 2)
(x) . . . yi1
54
(x) yi+1
...
...
yN (x)
0 (x)
yN
, per cui
(N 2)
(x) . . . yN
(x)
W (t)1 v =
1
det W (t)
T
A1 (t) A2 (t) . . . AN (t) e
N
X
1
yi (x)Ai (t)
det W (t)
i=1
T
K(x, t) := y1 (x) y2 (x) . . . yN (x) W (t)1 v =
y1 (t)
...
yN (t)
0 (t)
y10 (t)
...
yN
1
..
=
det
,
.
(N 2)
det W (t)
(N 2)
y
(t) . . . yN
(t)
1
y1 (x)
...
yN (x)
t
u
da cui segue la tesi.

EqLin13b
Proposizione 3.16 (Proprietà del nucleo risolvente). Siano I R un intervallo, b, a0 , a1 , . . . , aN 1

C 0 (I), y1 , . . . , yN un sistema fondamentale di soluzioni di Ly = 0, W la relativa matrice Wronskiana, K il nucleo risolvente. Allora, per ogni t I, si ha
(1) K(, t) C N (I), e soddisfa Ly = 0,

j

(2) x
j K(x, t) x=t = 0, j = 0, . . . , N 2, e
(3)
j
K(x, t)
xj
N 1
K(x, t)x=t
xN 1
C 1 (I I), j = 0, . . . , N 1, e
N
K(x, t)
xN
= 1,
C 0 (I I).
Dim. Usiamo le notazioni della dimostrazione della Proposizione 3.15.

PN
1
(1) Segue dalla relazione K(x, t) = det W
i=1 yi (x)Ai (t).
(t)
y1 (t)
...
yN (t)
0 (t)
y 0 (t)
...
yN
..
j
1
= 0,

(2) Per ogni j = 0, . . . , N 2, si ha xj K(x, t) x=t = det W (t) det

.
(N 2)
(N 2)
(t) . . . yN
(t)
y1
(j)
(j)
y (t)
...
yN (t)
1
y1 (t)
...
yN (t)
0 (t)
y 0 (t)
...
yN
1
.
N 1
1
1
..
=
mentre xN 1 K(x, t)x=t = det W (t) det
det W (t) W (t) = 1.

(N 2)
(N 2)
(t) . . . yN
(t)
y 1
(N 1)
(N 1)
y1
(t) . . . yN
(t)
PN (j)
1
j
(3) Poiche Aj C 2 (I) e det W C 1 (I) si ha, per ogni j = 0, . . . , N 1, x
j K(x, t) = det W (t)
i=1 yi (x)Ai (t)
P
N
(N
)
N
1
C 1 (I I), mentre xN K(x, t) = det W (t) i=1 yi (x)Ai (t) C 0 (I I).
t
u
EqLin14
Corollario 3.17. Siano I R un intervallo, b, a0 , a1 C 0 (I), y1 , y2 soluzioni linearmente indipendenti di Ly := y 00 + a1 y 0 + a0 y = 0. Allora una soluzione di Ly = b è data da
Z x
y1 (t)y2 (x) y2 (t)y1 (x)
(x) :=
b(t) dt.
0
0
x0 y1 (t)y2 (t) y2 (t)y1 (t)
55
Dim. Poiche
0

0

1
y2 (x) y2 (x)
0
0
1 (x)
1
=
= W (x)
b(x)
b(x)
02 (x)
y1 (x)y20 (x) y2 (x)y10 (x) y10 (x) y1 (x)

1
y2 (x)b(x)
=
,
0
y1 (x)y2 (x) y2 (x)y10 (x) y1 (x)b(x)
si ha (x) = 1 (x)y1 (x) + 2 (x)y2 (x) =
EqLin15
Rx
x0
y2 (t)b(t)y1 (x)+y1 (t)b(t)y2 (x)

y1 (t)y20 (t)y2 (t)y10 (t)
dt.
t
u
Proposizione 3.18 (Equazione di Riccati, 1723). Siano I R un intervallo, a C 1 (I), a 6= 0,

b, c C 0 (I), y soluzione
differenziale di Riccati y 0 (x) = a(x)y(x)2 + b(x)y(x) + c(x).

R dellequazione
Allora z(x) := exp a(x)y(x) dx è soluzione dellequazione differenziale lineare z 00 (x) b(x) +
a0 (x) 0
a(x) z (x) + a(x)c(x)z(x) = 0.

R
Dim. Infatti, z 0 (x) = a(x)y(x) exp a(x)y(x) dx = a(x)y(x)z(x), z 00 (x) = a0 (x)y(x)z(x)
a(x)y 0 (x)z(x) + a(x)2 y(x)2 z(x), per cui

a0 (x) 0
z 00 (x) b(x) +
z (x) + a(x)c(x)z(x)
a(x)

a0 (x)
= a0 (x)y(x) a(x)y 0 (x) + a(x)2 y(x)2 z(x) + b(x) +
a(x)y(x)z(x) + a(x)c(x)z(x)
a(x)

= z(x) a0 (x)y(x) a(x)y 0 (x) + a(x)2 y(x)2 + a(x)b(x)y(x) + a0 (x)y(x) + a(x)c(x)

= z(x)a(x) a(x)y(x)2 + b(x)y(x) + c(x) y 0 (x) = 0.
t
u
EqLin16
0
Proposizione
Allora la sostituzione z(x) :=
3.19. Siano I R un intervallo, a, b, c C (I).
R
00
exp y(x) dx trasforma lequazione differenziale lineare a(x)z (x) + b(x)z 0 (x) + c(x)z(x) = 0
nellequazione differenziale di Riccati a(x)y 0 (x) + a(x)y(x)2 + b(x)y(x) + c(x) = 0.
Dim. Si ha z 0 (x) = y(x)z(x), z 00 (x) = y 0 (x)z(x) + y(x)2 z(x),

e quindi 0 = a(x)z 00 (x) + b(x)z 0 (x) +

c(x)z(x) = z(x) a(x)y 0 (x) + a(x)y(x)2 + b(x)y(x) + c(x) . Poiche z(x) 6= 0, per ogni x I, si ha la
tesi.
t
u
3.2
EqLinCost1
Equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti
Definizione 3.20. Siano I R un intervallo, a0 , a1 , . . . , aN 1 R, f C 0 (I). Si dice equazione

differenziale di ordine N N a coefficienti costanti lequazione
(Ly)(x) := y (N ) + aN 1 y (N 1) + . . . + a1 y 0 + a0 y = f (x).
Lequazione si dice omogenea se f 0, altrimenti si dice non omogenea.
Si dice polinomio caratteristico dellequazione il polinomio p() = N + aN 1 N 1 + . . . + a1 + a0 .
Si dice equazione caratteristica associata lequazione p() = 0.
Si dice soluzione complessa di Ly = 0 una y : I C tale che y (N ) (x) + aN 1 y (N 1) (x) + . . . +
a1 y 0 (x) + a0 y(x) = 0.
56
EqLinCost2
Proposizione 3.21 (Soluzione generale dellequazione non omogenea). La soluzione generale ygen
dellequazione differenziale y (N ) + aN 1 y (N 1) + . . . + a1 y 0 + a0 = f è data da ygen = yom + yp , dove
yom è la soluzione generale dellequazione omogenea associata y (N ) +aN 1 y (N 1) +. . .+a1 y 0 +a0 = 0,
e yp è una (qualunque) soluzione dellequazione non omogenea.
` conseguenza della Proposizione 3.2 (2).
Dim. E
EqLinCost3
t
u
Proposizione 3.22. Siano a0 , a1 , . . . , aN 1 R, y : I C. Allora y è soluzione complessa di

Ly = 0 Re y, Im y sono soluzioni di Ly = 0.
Dim. Poiche Re y 0 (x) = (Re y)0 (x) e Im y 0 (x) = (Im y)0 (x), la tesi segue dalla linearità dellequazione
differenziale.
t
u
EqLinCost4
Proposizione 3.23. Siano a0 , a1 , . . . , aN 1 R, C, y(x) := ex , x R. Allora y è soluzione

complessa di Ly = 0 p() = 0.
Dim. Poiche, per ogni k N {0}, si ha y (k) (x) = k y(x), ne segue (Ly)(x) = N y(x) +
aN 1 n1 y(x) + . . . + a1 y(x) + a0 y(x) = p()y(x), e poiche y(x) 6= 0, per ogni x R, la tesi
segue.
t
u
EqLinCost5
Proposizione 3.24. Siano a0 , a1 , . . . , aN 1 R, C radice di p() = 0, di molteplicit`

a m N.
k
x
Allora, per ogni k {0, . . . , m 1}, yk (x) := x e è soluzione di Ly = 0.
Dim. Poiche
dj
(xk ex )
dxj
(Lyk )(x) =
N
X
j=0
= ex
= ex
j di
k ji ,
i=0 i dxi (x )
Pj
si ha
j i
N
X
X
dj k x
j d
x
(xk )ji
aj j (x e ) = e
aj
dx
i dxi
j=0
N X
N
X
i=0
= ex
j di
k ji ex
i=0 i dxi (x )
Pj
N
X
i=0
j=i
i=0
N
i

N
X
1 X
j!
d
j ji di k
x
ji
(x ) = e
aj
(xk )
aj
i
dx
i!
(j i)!
dxi
i
1 (i)
di
p () i (xk ) = ex
i!
dx
i=0
k
X
i=0
j=i
1 (i)
di
(a)
p () i (xk ) = 0,
i!
dx
dove in (a) si è usato il fatto che è radice di molteplicità m e quindi p(k) () = 0, per ogni
k {0, . . . , m 1}.
t
u
EqLinCost6
Corollario 3.25. Siano a0 , a1 , . . . , aN 1 R, = i C radici di p() = 0, di molteplicit`

a
k
x
k
x
m N. Allora, per ogni k {0, . . . , m 1}, yk (x) := x e cos x e zk (x) := x e sin x sono
soluzioni di Ly = 0. Esse si dicono soluzioni fondamentali dellequazione differenziale.
Dim. Segue dalle Proposizioni 3.22 e 3.24 e da ex = ex (cos x + i sin x).
EqLinCost7
t
u
Teorema 3.26 (Soluzione generale dellequazione omogenea). Siano a0 , a1 , . . . , aN 1 R. Allora

la soluzione generale yom dellequazione differenziale Ly := y (N ) + aN 1 y (N 1) + . . . + a1 y 0 + a0 = 0
è combinazione lineare a coefficienti reali delle soluzioni fondamentali.
57
Dim. Siano 1 , . . . , q C tutte le radici del polinomio caratteristico, rispettivamente di molteplicit`

a
m1 , . . . , mq , per cui m1 + . . . + mq = N . Allora yjk (x) := xk ej x , j = 1, . . . , q, k = 0, . . . , mj , sono
N soluzioni di Ly = 0. Dimostriamo
che sono R-linearmente indipendenti. Siano quindi cjk R
P
non tutte nulle e tali che jk cjk yjk = 0 e troveremo un assurdo. Infatti,
0=
cjk yjk =
jk
k j x
cjk x e
=:
q
X
pj (x)ej x ,
()
j=1
jk
Pmj
dove pj (x) := k=0
cjk xk è un polinomio di grado rj mj 1. Moltiplichiamo () per eq x e
deriviamo rq + 1 volte, ottenendo
0=
q1
X
p1j (x)e(j q )x ,
()
j=1

d
dove p1j è un polinomio di grado rj in quanto dx
pj (x)e(j q )x = pj (x)(j q ) + p0j (x) e(j q )x
e pj (x)(j q ) + p0j (x) è un polinomio di grado rj , e cos` via. Moltiplichiamo () per e(q q1 )x
P
(j q1 )x , dove p `
e deriviamo rq1 + 1 volte, ottenendo 0 = q2
2j e un polinomio di grado
j=1 p2j (x)e
(
)x
rj . Procedendo cos` si ottiene alla fine 0 = pq1,1 (x)e 1 2 , dove pq1,1 è un polinomio di grado
r1 . Ma questo è assurdo.
t
u
Passiamo alla soluzione dellequazione lineare non omogenea.
EqLinCost8
Proposizione 3.27 (Principio di sovrapposizione degli effetti). Sia Ly := y (N ) +aN 1 y (N 1) +. . .+

a1 y 0 + a0 = f , con f = f1 + f2 . Siano yp1 , yp2 soluzioni delle equazioni differenziali Ly = f1 e
Ly = f2 , rispettivamente. Allora yp = yp1 + yp2 è soluzione dellequazione differenziale Ly = f .
t
u
Dim. Segue dalla linearità dellequazione differenziale.

EqLinCost9
Teorema 3.28 (Soluzione dellequazione non omogenea in casi particolari). Siano a0 , a1 , . . . , aN 1

R, Ly := y (N ) + aN 1 y (N 1) + . . . + a1 y 0 + a0 = f , con f (x) = pk (x)ex sin(x), oppure f (x) =
pk (x)ex cos(x), dove , R, e pk è un polinomio di grado k 0. Allora una soluzione
dellequazione differenziale non omogenea è data da

r x
yp (x) = x e
qk (x) cos(x) + qek (x) sin(x) ,
dove qk , qek sono polinomi di grado k, e r {0, 1, . . . , N } è tale che
(1) se i non sono radici del polinomio caratteristico, allora r = 0,
(2) se i sono radici del polinomio caratteristico di molteplicit`
a m {1, . . . , N }, allora r = m.
1 (+i)x
1 (i)x
Dim. Poiche ex sin(x) = 2i
e
2i
e
, e ex cos(x) = 12 e(+i)x + 12 e(i)x , per la
Proposizione 3.27 possiamo P
trattare i casi f (x) = pk (x)e(i)x separatamente. Sia := +
k
x
`
i e scriviamo f (x) = e
`=0 b` x . Cerchiamo una soluzione particolare nella forma y(x) =
P
P
k
k
xr ex `=0 y` x` = ex `=0 y` x`+r . Allora, indicato con p il polinomio caratteristico dellequazione
omogenea, si ha
(Ly)(x) =
k
X
`=0
(a)
y` L(x`+r ex ) =
k
X
`=0
y` ex
N
k
N
X
X
X
1 (j)
dj
1 (j)
dj
(b)
p () j (x`+r ) = ex
y`
p () j (x`+r ),
j!
dx
j!
dx
j=0
`=0
58
j=r
EqLinCost10
dove si è usato in (a) una relazione provata nella dimostrazione della Proposizione 3.24, e in (b) il
P
P
dj
1 (j)
`+r ), che
fatto che p(j) () = 0, per ogni j = 0, . . . , r 1. Posto g(x) := k`=0 y` N
j=r j! p () dxj (x
è un polinomio di grado k, si avrà
Ly = f ex g(x) = ex
k
X
b` x`
`=0
g(x) =
1
b` =
`!
k
X
`=0
k
X
h=0
b` x`
g (`) (0)
= b` ,
`!
` = 0, . . . , k
N
X
dj+`
1 (j)
yh
p () j+` (xh+r )|x=0 ,
j!
dx
` = 0, . . . , k.
j=r
P
Pk
1 (j)
dj+`
h+r )|
Posto c`h := `!1 N
x=0 , `, h = 0, . . . , k, si ha Ly = f b` =
j=r j! p () dxj+` (x
h=0 c`h yh ,
` = 0, . . . , k. Ora, se h < `, poiche (h + r) (j + `) = r j + h ` < 0, si ha c`h = 0, mentre se
h = `, poiche (h + r) (j + `) = r j 0 j = r, si ha c`` = `!1 r!1 p(r) ()(r + `)! 6= 0 [perche
P
r = m]. Quindi, per ogni ` = 0, . . . , k, si ha b` = c`` y` + kh=`+1 c`h yh , che è un sistema triangolare
di equazioni lineari nelle incognite y0 , . . . , yk , che può essere risolto iterativamente a partire da yk
risalendo fino a y0 . Ciò significa che esiste ununica y nella forma cercata che è soluzione di Ly = f .
t
u
Teorema 3.29 (Soluzione dellequazione non omogenea nel caso generale). Siano I R un intervallo, a0 , a1 , . . . , aN 1 R, f C 0 (I), Ly := y (N ) + aN 1 y (N 1) +R . . . + a1 y 0 + a0 .
x
Allora, una soluzione particolare di Ly = f è data da yp (x) = x0 yN (x t)f (t) dt, dove yN è la
soluzione del problema di Cauchy
(
Ly = 0
y(0) = 0, y 0 (0) = 0, . . . , y (N 2) (0) = 0, y (N 1) (0) = 1.
Dim. Siano y1 , . . . , yN le soluzioni indipendenti dellequazione Ly = 0, ottenute in questo modo: yk
è soluzione del problema di Cauchy
Ly = 0
y (i) (0) = 0,
i 6= k 1
(k1)
y
(0) = 1, i = k 1.
Sia
y1 (x)
y2 (x)
y10 (x)
y20 (x)
W (x) =
...
...
(N 1)
(N 1)
y1
(x) y2
(x)
...
yN (x)
0 (x)
...
yN
...
...
(N 1)
. . . yN
(x)
la matrice Wronskiana dellequazione Ly = 0, e sia K(x, t) il nucleo risolvente dellequazione dife

ferenziale. Allora K(x, t) = K(x t, 0), per ogni t R. Infatti, posto K(x,
t) := K(x t, 0) e
e t) sono soluzioni delleusando la Proposizione 3.16, si ha, per ogni t R fissato, che K(, t), K(,
quazione differenziale Ly = 0 [che è a coefficienti costanti] ed inoltre, per ogni j = 0, . . . , N 2, si
59
ha
j e
K(x, t)x=t
xj

N 1
K(x, t)x=t ,
xN 1
j
K(0, 0)
xj
=0=
j
K(x, t)x=t ,
xj
N 1 e
K(x, t)x=t
xN 1
N 1
K(0, 0)
xN 1
=1=
e la tesi segue dallunicità della soluzione del problema di Cauchy.

T
T
Allora, posto v := 0 . . . 0 1 si ha K(x, t) = K(xt, 0) = y1 (x t) . . . yN (x t) W (0)1 v =
yN (x t), e la tesi segue dalla Proposizione 3.15.
t
u
3.3
Esercizi: Equazioni differenziali lineari omogenee

(
y 00 3y 0 + 2y = 0
y(0) = 0, y 0 (0) = 1.
Svolgimento. Lequazione caratteristica 2 3 + 2 = 0 ha radici = 1, = 2.
Quindi, ygen (t) = aet + be2t .
Dalle condizioni iniziali otteniamo
(
(
0 = ygen (0) = a + b
b = a = 1
0
1 = ygen (0) = a + 2b
a = 1.
Allora yCauchy (t) = et + e2t , t R.
t
u

(
y 00 y 0 2y = 0
y(0) = 1, y 0 (0) = 0.
Svolgimento. Lequazione caratteristica 2 2 = 0 ha radici = 1, = 2.
(
(
1 = ygen (0) = a + b
a = 2b = 32
0 (0) = a + 2b
0 = ygen
b = 13 .
Allora yCauchy (t) = 32 et + 13 e2t , t R.
t
u

(
y 00 + 3y 0 + 2y = 0
y(1) = 0, y 0 (1) = 1.
Svolgimento. Lequazione caratteristica 2 + 3 + 2 = 0 ha radici = 1, = 2.
(
(
0 = ygen (1) = ae + eb2
b = ae = e2
0 (1) = a 2b
1 = ygen
a = e.
e
e2
Allora yCauchy (t) = e1t e2(1t) , t R.
t
u
60

(
y 00 4y 0 + 4y = 0
y(0) = 1, y 0 (0) = 0.
Svolgimento. Lequazione caratteristica 2 4 + 4 = 0 ha radice (doppia) = 2.
Quindi, ygen (t) = (a + bt)e2t .
La soluzione y(t) = te2t si può ottenere con il metodo di variazione delle costanti. Cerchiamo
una seconda soluzione, indipendente da y(t) = e2t , nella forma y(t) = c(t)e2t . Allora y 0 (t) =
c0 (t)e2t + 2c(t)e2t ey 00 (t) = c00 (t)e2t + 4c0 (t)e2t + 4c(t)e2t , per cui 0 = c00 (t)e2t + 4c0 (t)e2t + 4c(t)e2t
4 c0 (t)e2t +2c(t)e2t +4c(t)e2t = c00 (t)e2t c00 (t) = 0 c(t) = a+bt. Quindi y(t) = (a+bt)e2t
è soluzione dellequazione differenziale, e te2t è una soluzione indipendente da y(t) = e2t .
(
(
1 = ygen (0) = a
a=1
0
0 = ygen (0) = 2a + b
b = 2.
Allora yCauchy (t) = (1 2t)e2t , t R.
t
u

(
y 00 + 2y 0 + y = 0
y(0) = 1, y 0 (0) = 1.
Svolgimento. Lequazione caratteristica 2 + 2 + 1 = 0 ha radice (doppia) = 1.
Quindi, ygen (t) = (a + bt)et .
(
(
a=1
1 = ygen (0) = a
0
b = 2.
1 = ygen (0) = b a
Allora yCauchy (t) = (1 + 2t)et , t R.
t
u

(
y 00 + 4y = 0
y(0) = 0, y 0 (0) = 1.
Svolgimento. Lequazione caratteristica 2 + 4 = 0 ha radici = 2i.
Quindi, ygen (t) = a cos 2t + b sin 2t.
(
0 = ygen (0) = a

0 (0) = (2a sin 2t + 2b cos 2t)
1 = ygen
= 2b.
t=0
1
2
sin 2t, t R.
t
u
61

(
y 00 + y = 0
y(0) = 1, y 0 (0) = 2.
Svolgimento. Lequazione caratteristica 2 + 1 = 0 ha radici = i.
Quindi, ygen (t) = a cos t + b sin t.
(
1 = ygen (0) = a

0 (0) = (a sin t + b cos t)
= b.
2 = ygen
t=0
Allora yCauchy (t) = cos t + 2 sin t, t R.
t
u

(
y 00 2y 0 + 2y = 0
y(0) = 1, y 0 (0) = 0.
Svolgimento. Lequazione caratteristica 2 2 + 2 = 0 ha radici = 1 i.
Quindi, ygen (t) = (a cos t + b sin t)et .
(
1 = ygen (0) = a

0 (0) = (a sin t + b cos t + a cos t + b sin t)et
=a+b
0 = ygen
t=0
che ha soluzione a = 1, b = 1.
Allora yCauchy (t) = (cos t sin t)et , t R.
t
u

(
y 00 4y 0 + 5y = 0
y(0) = 1, y 0 (0) = 0.
Svolgimento. Lequazione caratteristica 2 4 + 5 = 0 ha radici = 2 i.
Quindi, ygen (t) = (a cos t + b sin t)e2t .
(
1 = ygen (0) = a

0 (0) = (a sin t + b cos t + 2a cos t + 2b sin t)e2t
0 = ygen
= b + 2a
t=0
che ha soluzione a = 1, b = 2.
Allora yCauchy (t) = (cos t 2 sin t)e2t , t R.
t
u
62

(
y 00 4y 0 + 13y = 0
y(0) = 1, y 0 (0) = 0.
Svolgimento. Lequazione caratteristica 2 4 + 13 = 0 ha radici = 2 3i.
Quindi, ygen (t) = (a cos 3t + b sin 3t)e2t .
(
1 = ygen (0) = a

0 (0) = (3a sin 3t + 3b cos 3t + 2a cos 3t + 2b sin 3t)e2t
0 = ygen
= 3b + 2a,
t=0
che ha soluzione a = 1, b = 23 .
Allora yCauchy (t) = (cos 3t 23 sin 3t)e2t , t R.
t
u

(
y 00 y 0 + y = 0
y(0) = 1, y 0 (0) = 0.
Svolgimento. Lequazione caratteristica 2 + 1 = 0 ha radici =
Quindi, ygen (t) = (a cos 23 t + b sin

(
1 = ygen (0) = a
0 (0) = (a
0 = ygen
3
2
sin
3
2 t
+b
3
2 t
1
3
3
2 .
3
t/2 .
2 t)e
3
2
che ha soluzione a = 1, b = 13 .
Allora yCauchy (t) = (cos
1
2
cos
3
2 t
a
2
cos
3
2 t
+ 2b sin
3
t/2
2 t)e
t=0
b 3
2
+ a2 ,
sin
3
t/2 ,
2 t)e
t R.
t
u

(
y 000 + y 0 = 0
y(0) = 1, y 0 (0) = 1, y 00 (0) = 1.
Svolgimento. Lequazione caratteristica 3 + = 0 ha radici = 0, = i.
Quindi, ygen (t) = a cos t + b sin t + c.
1 = ygen (0) = a + c

0 (0) = (a sin t + b cos t)
1 = ygen
=b
t=0
00

1 = ygen (0) = (a cos t b sin t) t=0 = a,
che ha soluzione a = 1, b = 1, c = 2.
Allora yCauchy (t) = cos t + sin t + 2, t R.
t
u
63

(
y 000 + 3y 00 + 3y 0 + y = 0
y(0) = 1, y 0 (0) = 0, y 00 (0) = 2.
Svolgimento. Lequazione caratteristica 3 + 32 + 3 + 1 = 0 ha radice tripla = 1.
Quindi, ygen (t) = (a + bt + ct2 )et .
1 = ygen (0) = a

0 (0) = (b + 2ct a bt ct2 )et
0 = ygen
= a + b
t=0
00
2 = ygen (0) = (2c b 2ct b 2ct + a + bt + ct2 )et t=0 = a b + 2c,
che ha soluzione a = 1, b = 1, c = 1.
Allora yCauchy (t) = (1 + t + t2 )et , t R.
t
u

(
y (4) 2y 00 + y = 0
y(0) = 1, y 0 (0) = 1, y 00 (0) = 2, y 000 (0) = 1.
Svolgimento. Lequazione caratteristica 4 22 + 1 = 0 ha radici doppie = 1 e = 1.
Quindi, ygen (t) = (a + bt)et + (c + dt)et .
1 = ygen (0) = a + c
1 = y 0 (0) = (a + b + bt)et + (c + d dt)et

=a+bc+d
gen
t=0
00
t
t

2 = ygen (0) = (a + 2b + bt)e + (c 2d + dt)e
= a + 2b + c 2d
t=0
1 = y 000 (0) = (a + 3b + bt)et + (c + 3d dt)et

= a + 3b c + 3d,
gen
t=0
che ha soluzione a = 1, b = 14 , c = 0, d = 14 .
Allora yCauchy (t) = (1 + 14 t)et 14 et , t R.
3.4
3.4.1
t
u
Esercizi: Equazioni differenziali lineari non omogenee

Metodo dei coefficienti indeterminati

(
y 00 + 3y 0 + 2y = et
y(0) = 0, y 0 (0) = 1.
64
Svolgimento. Risolviamo dapprima lequazione omogenea associata. Lequazione caratteristica 2 +

3 + 2 = 0 ha radici = 1, = 2. Quindi,
yom (t) = aet + be2t .
Cerchiamo una soluzione particolare, dellequazione non omogenea, della forma yp (t) = cet .
Allora cet + 3cet + 2cet = et 6c = 1 c = 61 .
Quindi ygen (t) = aet + be2t + 61 et .
(
(
b = a 16 = 23
0 = ygen (0) = a + b + 16
0 (0) = a 2b + 1
1 = ygen
a = 12 .
6
Allora yCauchy (t) = 21 et 23 e2t + 61 et , t R.
t
u

(
y 00 + 3y 0 + 2y = t2
y(0) = 0, y 0 (0) = 1.
3 + 2 = 0 ha radici = 1, = 2. Quindi,
yom (t) = a1 et + a2 e2t .
Cerchiamo una soluzione particolare, dellequazione non omogenea, della forma yp (t) = a + bt +
ct2 . Allora 2c + 3(b + 2ct) + 2(a + bt + ct2 ) = t2 , che, per il principio didentità dei polinomi, fornisce
2c = 1 c = 2
2b + 6c = 0 b = 3c = 32
2a + 3b + 2c = 0 a = 32 b c = 74 .
Quindi ygen (t) = a1 et + a2 e2t + 74 32 t + 21 t2 .
(
(
0 = ygen (0) = a1 + a2 + 74
a2 = a1
3
0
1 = ygen (0) = a1 2a2 2
a1 = 1.
Allora yCauchy (t) = et 43 e2t +
7
4
23 t + 12 t2 , t R.
7
4
= 34
t
u
Esercizio 93 (Principio di sovrapposizione degli effetti). Determinare la soluzione del problema di

Cauchy
(
y 00 + 3y 0 + 2y = t2 + et
y(0) = 0, y 0 (0) = 1.
65

3 + 2 = 0 ha radici = 1, = 2. Quindi,
yom (t) = a1 et + a2 e2t .
[principio di sovrapposizione degli effetti]. Allora 2c+3(b+2ct)+2(a+bt+ct2 )+6et = t2 +et ,
che fornisce
6 = 1 = 6
2c = 1 c = 1
2
2b
+
6c
=
0
b = 3c = 32
2a + 3b + 2c = 0 a = 3 b c = 7 .
2
4
ct2 +et
Quindi ygen (t) = a1 et + a2 e2t + 16 et + 47 32 t + 21 t2 .

(
(
a2 = a1
0 = ygen (0) = a1 + a2 + 16 + 74
1
3
5
0 (0) = a 2a +
1 = ygen
a1 = 12
.
1
2
6
2
5 t
12 e
73 e2t + 16 et +
7
4
32 t + 12 t2 , t R.
23
12
= 37
t
u
Esercizio 94 (Principio di sovrapposizione degli effetti). Determinare la soluzione del problema di

Cauchy
(
y 00 + y 0 2y = et + 2t
y(0) = 1, y 0 (0) = 12 .
2 = 0 ha radici = 2, = 1. Quindi,
yom (t) = ae2t + bet .
Cerchiamo una soluzione particolare, dellequazione non omogenea, della forma yp (t) = c1 et +
c2 t + c3 . Allora yp0 (t) = c1 et + c2 e yp00 (t) = c1 et , per cui c1 et c1 et + c2 2(c1 et + c2 t + c3 ) =
et + 2t 2c1 et 2c2 t + c2 2c3 = et + 2t c1 = 21 , c2 = 1, c3 = 12 c2 = 21 .
Quindi ygen (t) = ae2t + bet 12 et t 21 .
(
(
1 = ygen (0) = a + b 1
b = 2 a = 53
1
1
0
a = 31 .
2 = ygen (0) = 2a + b 2
Allora yCauchy (t) = 13 e2t + 53 et 12 et t 12 , t R.
t
u
Esercizio 95 (Principio di sovrapposizione degli effetti e risonanza). Determinare la soluzione del

problema di Cauchy
(
y 00 + y 0 2y = et + sin t
9
1
y(0) = 10
, y 0 (0) = 30
.
66

yom (t) = ae2t + bet .
Cerchiamo una soluzione particolare, dellequazione non omogenea, della forma yp (t) = c1 tet +
c2 cos t+c3 sin t. Allora yp0 (t) = c1 et +c1 tet c2 sin t+c3 cos t e yp00 (t) = 2c1 et +c1 tet c2 cos tc3 sin t,
per cui 2c1 et + c1 tet c2 cos t c3 sin t + c1 et + c1 tet c2 sin t + c3 cos t 2(c1 tet + c2 cos t + c3 sin t) =
et + sin t 3c1 et + (c3 3c2 ) cos t (c2 + 3c3 ) sin t = et + sin t, che equivale a c1 = 31 e
(
(
3
c3 3c2 = 0
c3 = 3c2 = 10
1
c2 3c3 = 1
c2 = 10
.
1
3
Quindi ygen (t) = ae2t + bet + 13 tet 10
cos t 10
sin t.
(
(
9
1
=
y
(0)
=
a
+
b
b=1a=
gen
10
10
1
1
3
0
a = 13 .
30 = ygen (0) = 2a + b + 3 10
Allora yCauchy (t) = 31 e2t + 23 et + 13 tet
1
10
cos t
3
10
sin t, t R.
2
3
t
u

(
y 00 + 3y 0 + 2y = t2 et
2
23
y(0) = 27
, y 0 (0) = 27
.
3 + 2 = 0 ha radici = 1, = 2. Quindi,
yom (t) = a1 et + a2 e2t .
Cerchiamo una soluzione particolare, dellequazione non omogenea, della forma yp (t) = (a +
bt + ct2 )et . Allora yp0 (t) = (b + 2ct + a + bt + ct2 )et = (a + b + (b + 2c)t + ct2 )et , e yp00 (t) =
(b + 2c + 2ct + a + b + (b + 2c)t + ct2 )et = (a + 2b + 2c + (b + 4c)t + ct2 )et , per cui (a + 2b + 2c +
(b + 4c)t + ct2 )et + 3(a + b + (b + 2c)t + ct2 )et + 2(a + bt + ct2 )et = t2 et , che fornisce
6c = 1 c = 6
5
6b + 10c = 0 b = 53 c = 18
19
6a + 5b + 2c = 0 a = 65 b 31 c = 108
.

19
5
18
t + 16 t2 et .
Quindi ygen (t) = a1 et + a2 e2t + 108
(
(
2
19
27
= ygen (0) = a1 + a2 + 108
a2 = a1 14 = 1
23
0 (0) = a 2a + 19 5
27
= ygen
a1 = 54 .
1
2
108
18

19
5
Allora yCauchy (t) = 45 et + e2t + 108
18
t + 16 t2 et , t R.
t
u
67

(
y 00 + 3y 0 + 2y = cos t
1
, y 0 (0) = 15 .
y(0) = 10
3 + 2 = 0 ha radici = 1, = 2. Quindi,
yom (t) = a1 et + a2 e2t .
Cerchiamo una soluzione particolare, dellequazione non omogenea, della forma yp (t) = a cos t +
b sin t. Allora yp0 (t) = a sin t+b cos t, e yp00 (t) = a cos tb sin t, per cui a cos tb sin t+3(a sin t+
b cos t) + 2(a cos t + b sin t) = cos t, che fornisce
(
(
3
a + 3b = 1
b = 3a = 10
1
3a + b = 0
a = 10
.
1
3
Quindi ygen (t) = a1 et + a2 e2t + 10
cos t + 10
sin t.
(
(
1
1
=
y
(0)
=
a
+
a
+
a2 = a1 =
gen
1
2
10
10
1
3
0
5 = ygen (0) = a1 2a2 + 10
a1 = 12 .
Allora yCauchy (t) = 12 et + 12 e2t +
1
10
cos t +
3
10
1
2
sin t, t R.
t
u
Esercizio 98 (Risonanza). Determinare la soluzione del problema di Cauchy

(
y 00 + 3y 0 + 2y = et
y(0) = 0, y 0 (0) = 0.
3 + 2 = 0 ha radici = 1, = 2. Quindi,
yom (t) = a1 et + a2 e2t .
Cerchiamo una soluzione particolare, dellequazione non omogenea, della forma yp (t) = ctet .
Allora yp0 (t) = (c ct)et , e yp00 (t) = (c c + ct)et = (2c + ct)et , per cui (2c + ct)et + 3(c
ct)et + 2ctet = et , che fornisce c = 1.
Quindi ygen (t) = a1 et + a2 e2t + tet .
(
(
0 = ygen (0) = a1 + a2
a2 = a1 = 1
0
0 = ygen (0) = a1 2a2 + 1
a1 = 1.
Allora yCauchy (t) = et + e2t + tet , t R.
t
u
68

(
y 00 4y 0 + 4y = e2t
y(0) = 1, y 0 (0) = 0.
Svolgimento. Risolviamo dapprima lequazione omogenea associata. Lequazione caratteristica 2
4 + 4 = 0 ha radice (doppia) = 2. Quindi,
yom (t) = (a1 + a2 t)e2t .
Cerchiamo una soluzione particolare, dellequazione non omogenea, della forma yp (t) = ct2 e2t .
Allora yp0 (t) = c(2t + 2t2 )e2t , e yp00 (t) = c(2 + 4t + 4t + 4t2 )e2t = c(2 + 8t + 4t2 )e2t , per cui c(2 + 8t +
4t2 )e2t 4c(2t + 2t2 )e2t + 4ct2 e2t = e2t , che fornisce c = 21 .
Quindi ygen (t) = (a1 + a2 t + 21 t2 )e2t .
(
(
a1 = 1
1 = ygen (0) = a1
0
a2 = 2a1 = 2.
0 = ygen (0) = a2 + 2a1
Allora yCauchy (t) = (1 2t + 12 t2 )e2t , t R.
t
u

(
y 00 + 4y = cos t
y(0) = 0, y 0 (0) = 1.
4 = 0 ha radici = 2i. Quindi,
yom (t) = a1 cos 2t + a2 sin 2t.
Cerchiamo una soluzione particolare, dellequazione non omogenea, della forma yp (t) = a cos t +
b sin t. Allora yp0 (t) = a sin t+b cos t, e yp00 (t) = a cos tb sin t, per cui a cos tb sin t+4(a cos t+
b sin t) = cos t, che fornisce
(
(
3a = 1
a = 31
3b = 0
b = 0.
Quindi ygen (t) = a1 cos 2t + a2 sin 2t + 13 cos t.
(
0 = ygen (0) = a1 + 13
0 (0) = 2a
1 = ygen
2
(
a1 = 13
a2 = 12 .
Allora yCauchy (t) = 13 cos 2t + 12 sin 2t + 13 cos t, t R.
69
t
u

(
y 00 + 4y = et
y(0) = 0, y 0 (0) = 0.
Cerchiamo una soluzione particolare, dellequazione non omogenea, della forma yp (t) = aet .
Allora aet + 4aet = et , che fornisce a = 51 .
Quindi ygen (t) = a1 cos 2t + a2 sin 2t + 15 et .
(
(
0 = ygen (0) = a1 + 51
a1 = 15
1
0 (0) = 2a 1
0 = ygen
a2 = 10
.
2
5
Allora yCauchy (t) = 51 cos 2t +
1
10
sin 2t + 15 et , t R.
t
u

(
y 00 + 4y = t2
y(0) = 0, y 0 (0) = 1.
ct2 . Allora 2c + 4(a + bt + ct2 ) = t2 , che fornisce
4c = 1 c = 4
4b = 0 b = 0
4a + 2c = 0 a = 2c = 18 .
Quindi ygen (t) = a1 cos 2t + a2 sin 2t 18 + 41 t2 .
(
0 = ygen (0) = a1 18
0 (0) = 2a
1 = ygen
2
1
8
cos 2t + 12 sin 2t
1
8
(
a1 = 18
a2 = 12 .
+ 41 t2 , t R.
70
t
u
Esercizio 103 (Principio di sovrapposizione degli effetti). Determinare la soluzione del problema
di Cauchy
(
y 00 + 4y = t2 + et
y(0) = 15 , y 0 (0) = 0.
ct2 +et [principio di sovrapposizione degli effetti]. Allora 2c+4(a+bt+ct2 )+et +4et = t2 +et ,
che fornisce = 51 e
4c = 1 c = 4
4b = 0 b = 0
4a + 2c = 0 a = 2c = 18 .
Quindi ygen (t) = a1 cos 2t + a2 sin 2t 18 + 41 t2 + 15 et .
(
(
1
1
1
=
y
(0)
=
a
+
a1 =
gen
1
5
8
5
1
0
0 = ygen (0) = 2a2 5
a2 =
1
8
cos 2t +
1
10
sin 2t
1
8
+ 14 t2 + 51 et , t R.
1
8
1
10 .
t
u

(
y 00 + 4y = t2 et
3
3
y(0) = 125
, y 0 (0) = 125
.
Cerchiamo una soluzione particolare, dellequazione non omogenea, della forma yp (t) = (a +
bt + ct2 )et . Allora yp0 (t) = (b + 2ct a bt ct2 )et = (b a + (2c b)t ct2 )et , e yp00 (t) =
(2c b 2ct b + a (2c b)t + ct2 )et = (a 2b + 2c + (b 4c)t + ct2 )et , per cui (a 2b + 2c +
(b 4c)t + ct2 )et + 4(a + bt + ct2 )et = t2 et , che fornisce
5c = 1 c = 5
4
5b 4c = 0 b = 4c
5 = 25
2c
2
5a 2b + 2c = 0 a = 2b
5 5 = 125 .

2
Quindi ygen (t) = a1 cos 2t + a2 sin 2t + 125
+
71
4
25 t

+ 15 t2 et .

(
2
3
125 = ygen (0) = a1 125
3
0 (0) = 2a + 4 +
125
= ygen
2
25
1
25
cos 2t
1
10

2
sin 2t + 125
+
2
125
(
1
a1 = 25
1
a2 = 10
.

+ 15 t2 et , t R.
4
25 t
t
u

(
y 00 + 4y = et cos t
1
.
y(0) = 0, y 0 (0) = 10
Cerchiamo una soluzione particolare, dellequazione non omogenea, della forma yp (t) = aet
t+
cos
t
0
t
t
be sin t. Allora yp (t) = (a sin t + b cos t a cos t b sin t)e = (b a) cos t (a + b) sin t e , e
yp00 (t) = (b a) sin t (a + b) cos t (b a) cos t + (a + b) sin t et = (2a sin t 2b cos t)et , per
cui (2a sin t 2b cos t)et + 4(a cos t + b sin t)et = et cos t, che fornisce
(
(
1
4a 2b = 1
b = 10
2a + 4b = 0 a = 2b
a = 15 .
Quindi ygen (t) = a1 cos 2t + a2 sin 2t + 15 et cos t
(
0 = ygen (0) = a1 + 51
1
1
1
0
10 = ygen (0) = 2a2 10 5
Allora yCauchy (t) = 51 cos 2t + 15 sin 2t + 15 et cos t
1 t
sin t.
10 e
(
a1 = 15
a2 = 15 .
1 t
sin t,
10 e
t R.
t
u

(
y 00 + y 0 = t2 + 1
y(0) = 0, y 0 (0) = 0.
= 0 ha radici = 0, = 1. Quindi,
yom (t) = a1 + a2 et .
72
Cerchiamo una soluzione particolare, dellequazione non omogenea, della forma yp (t) = t(a +
bt + ct2 ). Allora 6ct + 2b + a + 2bt + 3ct2 = t2 + 1, che fornisce
3c = 1 c = 3
2b + 6c = 0 b = 3c = 1
a + 2b = 1 a = 1 2b = 3.
Quindi ygen (t) = a1 + a2 et + 3t t2 + 31 t3 .
(
0 = ygen (0) = a1 + a2
0 (0) = a + 3
0 = ygen
2
(
a1 = a2 = 3
a2 = 3.
Allora yCauchy (t) = 3 + 3et + 3t t2 + 13 t3 , t R.
t
u

(
y 00 + 4y 0 + 5y = te2t sin t
y(0) = 1, y 0 (0) = 0.
4 + 5 = 0 ha radici = 2 i. Quindi,
yom (t) = (a1 cos t + a2 sin t)e2t .
Cerchiamo una soluzione particolare, dellequazione non omogenea, della forma

yp (t) = t (a + bt) cos t + (c + dt) sin t e2t

= (at + bt2 ) cos t + (ct + dt2 ) sin t e2t .
Allora
yp0 (t) = e2t (a + 2bt) cos t (at + bt2 ) sin t + (c + 2dt) sin t
+ (ct + dt2 ) cos t 2(at + bt2 ) cos t 2(ct + dt2 ) sin t
=
[a + (2a + 2b + c)t + (2b + d)t2 ]e2t cos t

+ [c + (a 2c + 2d)t (b + 2d)t2 ]e2t sin t,
73
yp00 (t) = e2t [2a + 2b + c + 2(2b + d)t] cos t

+ [a 2c + 2d 2(b + 2d)t] sin t
[a + (2a + 2b + c)t + (2b + d)t2 ] sin t
+ [c + (a 2c + 2d)t (b + 2d)t2 ] cos t
2[a + (2a + 2b + c)t + (2b + d)t2 ] cos t

2[c + (a 2c + 2d)t (b + 2d)t2 ] sin t
=
[2a + 2b + c + 2(2b + d)t + c + (a 2c + 2d)t (b + 2d)t2

2 a + (2a + 2b + c)t + (2b + d)t2 ]e2t cos t
+ [a 2c + 2d 2(b + 2d)t a + (2a + 2b + c)t (2b + d)t2

2 c + (a 2c + 2d)t (b + 2d)t2 ]e2t sin t
[4a + 2b + 2c + (3a 8b 4c + 4d)t + (3b 4d)t2 ]e2t cos t

+ [2a 4c + 2d + (4a 4b + 3c 8d)t + (4b + 3d)t2 ]e2t sin t,
per cui
yp00 + 4yp0 + 5yp =
[4a + 2b + 2c + (3a 8b 4c + 4d)t + (3b 4d)t2 )

+ 4(a + (2a + 2b + c)t + (2b + d)t2 ) + 5(at + bt2 )]e2t cos t
+ [2a 4c + 2d + (4a 4b + 3c 8d)t + (4b + 3d)t2 )
+ 4(c + (a 2c + 2d)t (b + 2d)t2 ) + 5(ct + dt2 )]e2t sin t
= [2b + 2c + 4dt]e2t cos t + [2a + 2d 4bt]e2t sin t = te2t sin t,

che fornisce 2b + 2c + 4dt = 0, 2a + 2d 4bt = t, cioè
2b
+
2c
=
0
d=0
4d = 0
a = 0
2a + 2d = 0
b = 14
4b = 1
c = b = 1 .
4

Quindi ygen (t) = (a1 cos t + a2 sin t)e2t + 14 t2 cos t + t sin t e2t .
(
(
1 = ygen (0) = a1
a1 = 1
0
0 = ygen (0) = a2 2a1
a2 = 2.
Allora yCauchy (t) = (1 14 t2 )e2t cos t + (2 + 41 t)e2t sin t, t R.
t
u
Esercizio 108 (Vibrazioni forzate). Una particella materiale di massa m > 0 è attaccata ad una
molla di costante elastica k > 0 e immersa in un fluido con coefficiente di attrito viscoso b 0, ed è
sottoposta ad una forza esterna F (t) = A cos t.
Discutere la sua legge di moto.
74
Svolgimento. q
Dalle leggi di Newton ricaviamo lequazione my 00 = ky by 0 + F , che, ponendo
k
A
b
, := m
, B := m
, si riscrive y 00 + 2y 0 + 2 y = B cos t.
:= 2m
2
2
(1) Risolviamo dapprima
lequazione omogenea associata. Lequazione caratteristica +2+ = 0
2
2
ha radici = . Quindi sono possibili tre casi:
(1.1) se > , alloralequazione ha due radici reali e distinte = 1 := 2 2 < 0 e

= 2 = + 2 2 < 0, per cui yom (t) = a1 e1 t + a2 e2 t ,
(1.2) se = , allora lequazione ha una radice reale doppia = < 0, per cui yom (t) =
(a1 + a2 t)et ,
(1.3) se <, allora lequazione ha due radici complesse coniugate = 1,2 := i 0 , dove
0 := 2 2 , per cui yom (t) = (a1 cos 0 t + a2 sin 0 t)et .
(2) Cerchiamo una soluzione particolare dellequazione non omogenea. Distinguiamo due casi: = 0
e > 0.
(2.1) Nel caso = 0 [che è un caso particolare di (1.3)], distinguiamo due sottocasi:
(2.1.1) nel caso = , cerchiamo una soluzione particolare dellequazione omogenea nella forma
yp (t) = ct sin t, per cui yp0 (t) = c sin t + ct cos t e yp00 (t) = 2c cos t ct 2 sin t, da cui
B
segue 2c cos t ct 2 sin t + ct 2 sin t = B cos t, che fornisce c = 2
, e quindi yp (t) =
B
t
sin
t,
2
(2.1.2) nel caso 6= , cerchiamo una soluzione particolare dellequazione omogenea nella forma
yp (t) = c cos t, per cui yp00 (t) = c 2 cos t, da cui segue c 2 cos t + c 2 cos t = B cos t,
che fornisce c = 2B
, e quindi yp (t) = 2B
cos t.
2
2
(2.2) Nel caso > 0, cerchiamo una soluzione particolare, dellequazione non omogenea, della forma
yp (t) = c1 cos t + c2 sin t. Otteniamo yp0 (t) = c1 sin t + c2 cos t e yp00 (t) = c1 2 cos t
c2 2 sin t, per cui c1 2 cos t c2 2 sin t + 2(c1 sin t + c2 cos t) + 2 (c1 cos t + c2 sin t) =
B cos t, da cui segue
(
( 2 2 )c1 + 2c2 = B
( 2 2 )c2 2c1 = 0.
Sono quindi possibili due casi:
(2.2.1) nel caso = , si ha c1 = 0, c2 =
B
2 ,
e quindi yp (t) =
B
2
sin t,
(2.2.2) nel caso 6= , si ha

(
c1 =
c2 =
( 2 2 )B
( 2 2 )2 +4 2 2
2B
,
( 2 2 )2 +4 2 2

e quindi yp (t) = c1 cos t+c2 sin t = B% cos (t ) , dove % :=
e :=
arctg cc12 =
1
B
p
c21 + c22 =
1
,
( 2 2 )2 +4 2 2
arctg 22
.
2
Osserviamo che, se interpretiamo

( = ) = 2
, possiamo scrivere la soluzione particolare nella

forma yp (t) = B% cos (t ) , in entrambi i casi (2.2.1) e (2.2.2).
Il grafico del coefficiente di amplificazione % = %() ha un andamento qualitativo che dipende dal
valore di .
75
(2.2.) Nel caso < 22 , si ha %(0) = 12 , %max = %( 2 2 2 ) = 212 2 [infatti, posto h() :=
2
2 2
2 2
0
2
2
2
2
2
2
(
) + 4 , si ha h () = 4( ) + 8 = 4(2 + ) 0
2
2
2 ], e lim %() = 0. Un grafico qualitativo è riportato in figura 2, a sinistra.
Figura 2: Vibrazioni forzate
(2.2.) Nel caso 22 , si ha %(0) =

figura 2, a destra.
1
2
fig:EquaDif
e lim %() = 0. Un grafico qualitativo è riportato in
Vediamo un esempio numerico. Siano = 13, = 52 , per cui max =

1
1
= 0, 0059 . . ., mentre %(12) =
= 0, 0113 . . ..
%(0) = 169
2
2 2 2 = 12, e
(169144) +50144
t
u
Esercizio 109 (Equazione del terzo ordine). Determinare la soluzione del problema di Cauchy
(
y 000 + y 0 = t
y(0) = 0, y 0 (0) = 1, y 00 (0) = 0.
= 0 ha radici = 0, = i.
Quindi, yom (t) = a1 + a2 sin t + a3 cos t.
Cerchiamo una soluzione particolare, dellequazione non omogenea, della forma yp (t) = t(a +
bt) = at + bt2 . Allora yp0 (t) = a + 2bt, yp00 (t) = 2b, yp000 (t) = 0, per cui a + 2bt = t, che fornisce a = 0,
b = 12 .
Quindi ygen (t) = a1 + a2 sin t + a3 cos t + 12 t2 .
0 = ygen (0) = a1 + a3
a1 = 1
0
1 = ygen (0) = a2
a2 = a3 = 1.
00 (0) = a + 1
0 = ygen
3
Allora yCauchy (t) = 1 + sin t + cos t + 21 t2 , t R.
76
t
u
Esercizio 110 (Equazione del terzo ordine). Determinare la soluzione del problema di Cauchy
(
y 000 3y 00 + 3y 0 y = 1
y(0) = 0, y 0 (0) = 0, y 00 (0) = 2.
32 + 3 1 = 0 ha radice tripla = 1.
Quindi, yom (t) = (a1 + a2 t + a3 t2 )et .
Cerchiamo una soluzione particolare, dellequazione non omogenea, della forma yp (t) = a. Allora
yp0 (t) = yp00 (t) = yp000 (t) = 0, per cui a = 1.
Quindi ygen (t) = (a1 + a2 t + a3 t2 )et 1.
0 = ygen (0) = a1 1

0 (0) = (a + 2a t + a + a t + a t2 )et
0 = ygen
= a1 + a2
2
3
1
2
3
t=0
00
2 = ygen (0) = (2a3 + a2 + 2a3 t + a2 + 2a3 t + a1 + a2 t + a3 t2 )et t=0 = a1 + a2 + 2a3
cioè a1 = a3 = 1, a2 = 1.
Allora yCauchy (t) = (1 t + t2 )et 1, t R.
t
u
Esercizio 111 (Equazione del quarto ordine). Determinare la soluzione del problema di Cauchy
(
y (4) 4y 00 = 12t
y(0) = 1, y 0 (0) = 0, y 00 (0) = 2, y 000 (0) = 1.
42 = 0 ha radici = 0 (doppia), = 2.
Quindi, yom (t) = a1 + a2 t + a3 e2t + a4 e2t .
Cerchiamo una soluzione particolare, dellequazione non omogenea, della forma yp (t) = t2 (a +
bt) = at2 + bt3 . Allora yp0 (t) = 2at + 3bt2 , yp00 (t) = 2a + 6bt, yp000 (t) = 6b, y (4) (t) = 0, per cui
4(2a + 6bt) = 12t, e quindi a = 0, b = 12 .
Quindi ygen (t) = a1 + a2 t + a3 e2t + a4 e2t 21 t3 .
1 = ygen (0) = a1 + a3 + a4
0 = y 0 (0) = a + 2a e2t 2a e2t 3 t2

= a2 + 2a3 2a4
2
3
4
gen
2 t=0
00
2t
2t

2 = ygen (0) = 4a3 e + 4a4 e

3t t=0 = 4a3 + 4a4
1 = y 00 (0) = 8a e2t 8a e2t 3

= 8a3 8a4 3
3
4
gen
t=0
cioè a1 = a3 = 21 , a2 = 1, a4 = 0.
Allora yCauchy (t) = 21 t 12 t3 + 12 e2t , t R.
Esercizio 112 (Equazione del quarto ordine). Determinare la soluzione del problema di Cauchy
(
y (4) + 2y 00 + y = t
y(0) = 1, y 0 (0) = 1, y 00 (0) = 1, y 000 (0) = 2.
77
t
u
LinNonOmog2

22 + 1 = 0 ha radici doppie = i e = i.
Quindi, yom (t) = (a1 + a2 t) sin t + (a3 + a4 t) cos t.
Cerchiamo una soluzione particolare, dellequazione non omogenea, della forma yp (t) = a + bt.
Allora yp0 (t) = b, yp00 (t) = yp000 (t) = y (4) (t) = 0, per cui a + bt = t, e quindi a = 0, b = 1.
Quindi ygen (t) = (a1 + a2 t) sin t + (a3 + a4 t) cos t + t.
1 = ygen (0) = a3
1 = y 0 (0) = a sin t + (a + a t) cos t + a cos t (a + a t) sin t + 1

= a + a4 + 1
2
1
2
4
3
4
gen
t=0 1
00
1 = ygen (0) = a2 cos t a4 sin t + (a2 a3 a4 t) cos t (a1 + a4 + a2 t) sin tt=0 = 2a2 a3
2 = y 00 (0) = a cos t a sin t (2a a + a t) sin t (a + 2a + a t) cos t

= a1 3a4
4
2
2
3
4
1
4
2
gen
t=0
cioè a1 = a2 = a3 = 1, a4 = 1.
Allora yCauchy (t) = (1 + t) sin t + (1 t) cos t + t, t R.
3.4.2
t
u
Metodo di variazione delle costanti
Teorema 3.30 (Soluzione dellequazione non omogenea nel caso generale). Sia y 00 + a1 y 0 + a0 y = f ,
con a0 , a1 R, f C 0 (I). Siano
y1 , y2 soluzioni indipendenti dellequazione omogenea associata,
y1 (t) y2 (t)
= y1 (t)y20 (t) y2 (t)y10 (t) il Wronskiano. Allora una soluzione
e sia W (t) = det 0
y1 (t) y20 (t)
particolare dellequazione non omogenea è data da yp (t) = c1 (t)y1 (t) + c2 (t)y2 (t), dove c1 (t) =
R
R
f (t)
f (t)
y1 (t) W
y2 (t) W
(t) dt, c2 (t) =
(t) dt.
Quindi
Z t
y1 (s)y2 (t) y2 (s)y1 (t)
f (s) ds.
yp (t) =
0
0
t0 y1 (s)y2 (s) y2 (s)y1 (s)
Teorema 3.31 (Soluzione dellequazione non omogenea nel caso generale). Sia y 00 +a1 y 0 +a0 y = f ,
con a0 , a1 R, f C 0 (I), unequazione lineare di ordine 2, a coefficienti
R t costanti.
Allora, una soluzione particolare dellequazione è data da yp (t) = t0 y2 (t s)f (s) ds, dove y2 è
la soluzione del problema di Cauchy
(
y 00 + a1 y 0 + a0 y = 0
y(0) = 0, y 0 (0) = 1.

(
y 00 + 4y 0 + 5y = te2t sin t
y(0) = 1, y 0 (0) = 0.
4 + 5 = 0 ha radici = 2 i. Quindi,
yom (t) = (a1 cos t + a2 sin t)e2t .
78
Allora la soluzione y2 del problema di Cauchy ausiliario

(
y 00 + y = 0
y(0) = 0, y 0 (0) = 1,
è data da y2 (t) = e2t sin t. Infatti
(
0 = yom (0) = a1
0 (0) = a 2a
1 = yom
2
1
(
a1 = 0
a2 = 1.
Quindi, una soluzione particolare dellequazione non omogenea è data da [vedi Teorema 3.31]
t

s sin t cos s sin s cos t sin s ds
sin s ds = e
0
0
Z t
Z t
= e2t sin t
s cos s sin s ds e2t cos t
s sin2 s ds
0
0
1

1
1
1
1
1
(a) 2t
= e sin t t cos 2t + sin 2t e2t cos t t2 t sin 2t cos 2t +
4
8
4
4
8
8
1

1
1 2
1
1
1
2t
t sin t cos 2t + sin t sin 2t t cos t + t sin 2t cos t + cos t cos 2t cos t
=e
4
8
4
4
8
8

1
1 2
1
(b) 2t 1
=e
t sin t + cos t t cos t cos t
4
8
4
8
1 2t
1 2 2t
= te sin t t e cos t,
4
4
h
it
Rt
R
Rt
dove in (a) si sono usati i risultati 0 s cos s sin s ds = 12 0 s sin 2s ds = 21 12 s cos 2s+ 12 cos 2s ds =
h
it 0
Rt
Rt
R
14 t cos 2t + 18 sin 2t e 0 s sin2 s ds = 12 0 s(1 cos 2s) ds = 21 12 s2 12 s sin 2s + 12 sin 2s ds =
yp (t) =
2(ts)
2s
sin(t s)se
2t
1 2
4t
14 t sin 2t 81 cos 2t + 18 , e in (b) si sono usate le formule t sin 2t cos t t sin t cos 2t = t sin t e
cos t cos 2t + sin t sin 2t = cos t.
Quindi

1
ygen (t) = (a1 cos t + a2 sin t)e2t + t2 cos t + t sin t e2t .
4
(
(
1 = ygen (0) = a1
a1 = 1
0
0 = ygen (0) = a2 2a1
a2 = 2.
Allora yCauchy (t) = (1 41 t2 )e2t cos t + (2 + 41 t)e2t sin t, t R.

(
y 00 + y = tg t
y(0) = 0, y 0 (0) = 0.
79
t
u

1 = 0 ha radici = i. Quindi,
yom (t) = a1 cos t + a2 sin t.
(
y 00 + y = 0
y(0) = 0, y 0 (0) = 1,
è data da y2 (t) = sin t.
Z t

sin(t s) tg s ds =
sin t cos s sin s cos t tg s ds
0
0
Z t
Z t
sin2 s
sin s ds cos t
= sin t
ds
0 cos s
0

1
1 + sin t
(a)
= sin t 1 cos t cos t sin t + log
2
1 sin t
1
1 + sin t
= sin t cos t log
,
2
1 sin t
Z
yp (t) =
R sin t
Rt 2s
R t sin2 s
dove in (a) si è usato il risultato 0 sin
cos s ds = 0 1sin2 s cos s ds = 0

i

h
z+1 sin t
1 1
t
1
dz
=
z
+
log
= sin t + 12 log 1+sin

2 z+1
2
z1
1sin t .
z2
1z 2
dz =
R sin t
0
1
1+ 12 z1
t
Allora la soluzione generale è data da ygen (t) = a1 cos t + a2 sin t 12 cos t log 1+sin
1sin t .
d
1+sin t
1+sin t
Dalle condizioni iniziali otteniamo [osserviamo che dt
cos t log 1sin
t = sin t log 1sin t +cos t

cos t
1sin t ]
(
(
a1 = 0
0 = ygen (0) = a1
0
a2 = 1.
0 = ygen (0) = a2 1
1+sin t

Allora yCauchy (t) = sin t 12 cos t log 1sin
t , t ( 2 , 2 ).
cos t
1+sin t +
t
u

(
y 00 + y = |t|
y(0) = 0, y 0 (0) = 0.
(
y 00 + y = 0
y(0) = 0, y 0 (0) = 1,
80

Quindi, una soluzione particolare dellequazione non omogenea è data da [vedi hTeorema 3.31]
Rt
Rt
Rt
yp (t) = 0 sin(t s)|s| ds. Ora, se t > 0, si ha 0 sin(t s)|s| ds = 0 sin(t s)s ds = s cos(t s)
it
Rt
Rt
sin(s t) = t sin t, mentre, se t < 0, si ha 0 sin(t s)|s| ds = 0 sin(t s)s ds = (t sin t).
0
Quindi yp (t) = |t| sin |t|.

Allora la soluzione generale è data da ygen (t) = a1 cos t + a2 sin t + |t| sin |t|.
1 cos t

d
Dalle condizioni iniziali otteniamo [osserviamo che dt |t| sin |t| = 0
1 + cos t
(
0 = ygen (0) = a1
0 (0) = a .
0 = ygen
2
t>0
t = 0]
t<0
Allora yCauchy (t) = |t| sin |t|, t R.
t
u

(
y 00 + y = cos13 t
y(0) = 1, y 0 (0) = 0.
(
y 00 + y = 0
y(0) = 0, y 0 (0) = 1,
Z t
Z t
1
1
yp (t) =
sin(t s) 3 ds =
sin t cos s sin s cos t
ds
cos s
cos3 s
0
0
Z t
Z t
sin s
1
= sin t
ds cos t
ds
2s
3s
cos
cos
0
0
h
it
h 1 1 it
= sin t tg s cos t
2 cos2 s 0
0
2
sin t 1 1
1
sin2 t
=
+ cos t =
.
cos t
2 cos t 2
2 cos t
sin2 t
2 cos t .
2 sin t cos t cos t+sin t sin2 t
2 cos2 t
Allora la soluzione generale è data da ygen (t) = a1 cos t + a2 sin t +

2
d sin t
2 cos t =
(
1 = ygen (0) = a1
0 (0) = a .
0 = ygen
2
Allora yCauchy (t) = cos t +
sin2 t
2 cos t
1+cos2 t
2 cos t ,
t ( 2 , 2 ).
81
sin t(1+cos2 t)
]
2 cos2 t
t
u

(
y 00 + y = ctg2 t
y( 2 ) = 0, y 0 ( 2 ) = 0.
(
y 00 + y = 0
y(0) = 0, y 0 (0) = 1,
Z
yp (t) =
sin(t s) ctg2 s ds =
/2
t

sin t cos s sin s cos t ctg2 s ds
/2
t
cos2 s
ds
2
/2 sin s
/2 sin s
Z t
Z t
1 sin2 s
cos2 s
= sin t
cos
s
ds
cos
t
sin s ds
2
sin2 s
/2
/2 1 cos s
Z sin t
Z cos t
1 z2
z2
= sin t
dz
+
cos
t
dz
z2
1 z2
1
0
z + 1 icos t
h 1
isin t
h
1
(a)

= sin t z
+ cos t z + log

z
2
z1 0
1

1
1
1 + cos t
= sin t
sin t + 2 + cos t cos t + log
sin t
2
1 cos t
1 + cos t
1
2
2
= 1 sin t + 2 sin t cos t + cos t log
2
1 cos t
1
1 + cos t
= 2 + 2 sin t + cos t log
,
2
1 cos t

R z2
R
z+1
1 1
1 1
1
dove in (a) si è usato il risultato 1z
dz
=
1
+
dz
=
z
+
log
z1 .
2
2 z1
2 z+1
2
Z
= sin t
cos3 s
ds cos t
t
Allora la soluzione generale è data da ygen (t) = a1 cos t + a2 sin t 2 + 12 cos t log 1+cos
1cos t .
d
1+cos t
1+cos t
cos t log 1cos
t = sin t log 1cos t +cos t

sin t
1cos t ]
(
0 = ygen ( 2 ) = a2 2
0 ( ) = a .
0 = ygen
1
2
1+cos t
Allora yCauchy (t) = 2 sin t 2 + 21 cos t log 1cos
t , t (0, ).
82
sin t
1+cos t
t
u

(
2
y 00 y = 1+e
t
0
y(0) = 0, y (0) = 0.
1 = 0 ha radici = 1. Quindi,
yom (t) = a1 et + a2 et .
(
y 00 y = 0
y(0) = 0, y 0 (0) = 1,
è data da y2 (t) = 21 et 12 et = sinh t.
Z
2
1 t ts
(e
est )
ds
yp (t) =
2 0
1 + es
Z t
Z t s
es
e
t
t
ds
e
ds
=e
s
s
0 1+e
0 1+e
Z t
Z
t
es
es
t
= et
ds
e
ds
2s
3s
s
0 e +e
0 1+e
Z et
Z et
1
1
t
t
=e
dz e
dz
2
3
1 z +z
1 1+z
h z + 1 1 iet
h
iet
(a) t

= e log
et log |1 + z|

z
z 1
1

t
t
t
t
log(1 + et ) log 2
= e log(1 + e ) e log 2 + 1 e
= et log(1 + et ) 1 + (1 log 2)et et log(1 + et ) + et log 2,

R 1
R 1
1
dove in (a) si è usato il risultato z 2 +z
z + z12 + z+1
dz = log |z| z1 + log |z + 1|.
3 dz =
t
Allora la soluzione generale è data da ygen (t) = a1 et + a2 et + et log(1 + et ) et log(1
+t e ) 1.
d
t
t
t
t
Dalle condizioni iniziali otteniamo [osserviamo che dt e log(1+e )e log(1+e ) = e log(1+
1
et
1
t
t log(1 + et ) et et = et log(1 + et )
e ) + et 1+e
+ et log(1 + et ) 1+e
t]
t + e
1+et
1+et
(
(
0 = ygen (0) = a1 + a2 1
a2 = 1 a1 = log 2
0
0 = ygen (0) = a1 a2 + 2 log 2 1,
a1 = 1 log 2,
Allora yCauchy (t) = (1 log 2)et + et log 2 + et log(1 + et ) et log(1 + et ) 1, t R.

(
et
y 00 + y 0 2y = 1+e
t
0
y(0) = 0, y (0) = 0.
83
t
u

yom (t) = a1 et + a2 e2t .
(
y 00 + y 0 2y = 0
y(0) = 0, y 0 (0) = 1,
è data da y2 (t) = 31 et 13 e2t .
Z
es
1 t ts
(e
e2s2t )
ds
3 0
1 + es
Z
Z
1 t t 1
1 2t t e3s
= e
ds e
ds
s
s
3
3
0 1+e
0 1+e
Z
Z
1 t t
es
1 2t t e3s
= e
ds e
ds
s
2s
s
3
3
0 e +e
0 1+e
Z t
Z t
1
1 2t e z 2
1 t e
dz e
dz
= e
2
3
3
1 z+z
1 1+z
h z iet 1
h1
iet
(a) 1 t

= e log
e2t z 2 z + log |z + 1|
3
z+1 1
3
2
1
1
1

1 t
1
= e log 2 log(1 + et ) e2t e2t et + log(1 + et ) + log 2
3
3
2
2

log 2 t 1 1
1 t 1 1 t
1
2t
t
=
e
log 2 e
+ e e log(1 + e ) e2t log(1 + et ),
3
3 2
3
6 3
3

R
R 1
R 1
z R z2
1
z1+
dz
=
log
,
e
dz
=
dove in (a) si sono usati i risultati z+z
dz
=
z+1
2
z
z+1
1+z

1
1 2
z+1 dz = 2 z z + log |z + 1|.
yp (t) =
Allora la soluzione generale è data da ygen (t) = a1 et + a2 e2t + 31 et 16 13 et log(1 + et )

+ et ).

d
et et log(1 + et ) e2t log(1 + et ) =
et
1
2t log(1 + et ) e2t et = et et log(1 + et ) +
+
et et log(1 + et ) et 1+e
t + 2e
1+et
1+et
1 2t
log(1
3e
2e2t log(1 + et )
et
1+et ]
(
3a2 + 12 log 2 = 0 a2 = 13 log 2
a1 = a2 16 + 23 log 2 = 13 log 2,
(
0 = ygen (0) = a1 + a2 + 16 32 log 2
0 (0) = a 2a 1 + 1 log 2,
0 = ygen
1
2
3
3
t R.
1
3
log 2et +
1
3
log 2
1
6
e2t + 13 et
84
1
6
1
6
13 et log(1 + et ) 13 e2t log(1 + et ),

t
u
3.5
Esercizi: Soluzioni periodiche delle equazioni differenziali lineari del II ordine
Esercizio 120. Determinare le soluzioni 2periodiche di

y 00 + 2 y = sin t .
Svolgimento. La soluzione generale dellequazione omogenea è yom (t) = c1 cos t + c2 sin t.
(1) Se 6= 1, cerchiamo una soluzione dellequazione non omogenea nella forma yp (t) = a sin t, e
otteniamo a sin t+ 2 a sin t = sin t a = 211 . Quindi ygen (t) = c1 cos t+c2 sin t+ 211 sin t,
e queste funzioni sono 2-periodiche se: (a) Z \ {1, 1}; (b) 6 Z, c1 = c2 = 0.
(2) Se = 1, cerchiamo una soluzione dellequazione non omogenea nella forma yp (t) = at cos t, e
otteniamo yp0 (t) = a cos t at sin t, yp00 (t) = 2a sin t at cos t, per cui 2a sin t at cos t + at cos t =
sin t a = 12 . Quindi ygen (t) = c1 cos t + c2 sin t 21 t cos t, e queste funzioni non sono mai
2-periodiche.
t
u
Esercizio 121. Determinare le soluzioni 2periodiche di

y 00 + 2 y = sin3 t .
Svolgimento. Poiche
3
1
sin3 t = sin 3t + sin t
3
4
ci cerchiamo una soluzione particolare nella forma yp (t) = b1 sin t + b3 sin 3t.
Allora
3
1
yp00 + 2 yp = b1 ( 2 1) sin t + b2 ( 2 9) sin 3t = sin t sin 3t .
4
4
Quindi se 6= 1 e 6= 3 non ho risonanza b1 =
Se = 1, allora
3
,
4( 2 1)
b2 =
1
.
4( 2 9)
yp = b1 t cos t + b3 sin 3t
yp0 = b1 cos t b1 t sin t + 3b3 cos 3t
yp00 = 2b1 sin t b1 t cos t 9b3 sin 3t
e quindi
yp00 + 2 yp = 2b1 sin t + b1 ( 2 1)t cos t + b3 ( 2 9) sin 3t =
3
1
3
= 2b1 sin t 8b3 sin 3t = sin t sin 3t b1 = ,
4
4
8
Se = 3, allora
yp = b1 sin t + b3 t cos 3t
yp0 = b1 cos t + b3 cos 3t 3b3 t sin 3t
yp00 = b1 sin t 6b3 sin 3t 9b3 t cos 3t
85
b3 =
1
.
32
e quindi
yp00 + 2 yp = b1 ( 2 1) sin t 6b3 sin 3t + b3 ( 2 9)t cos 3t =
1
3
3
,
= 8b1 sin t 6b3 sin 3t = sin t sin 3t b1 =
4
4
32
b3 =
1
.
24
Riassumendo, le soluzioni periodiche sono

1.
/ Z, y(t) =
3
4( 2 1)
sin t
1
4( 2 9)
sin 3t yp (t);
2. Z \ {1, 3}, y(t) = a cos t + b sin t +
3
4( 2 1)
sin t
1
4( 2 9)
sin 3t;
3. = 1, 3 non esistono soluzioni 2periodiche.
t
u
Esercizio 122. Sia f lestensione periodica di

f (t) = |t| ,
t [, ) .
Specificare le condizioni su affinche y 00 + 2 y = f ammetta soluzioni periodiche (di periodo 2).

Calcolare esplicitamente la soluzione sotto forma di serie di Fourier.
Svolgimento. Intanto y 00 + 2 y = 0 ha integrale generale 0 (t) = c1 cos t + c2 sin t che è periodico
di periodo 2 Z. Determiniamo lo sviluppo in serie di Fourier di f
0 X
+
n cos nt
2
n=1
perche f è pari,

Z
2
2 t2
0 =
=
t dt =
0
2 0

Z
Z
2
2
t sin nt
sin nt
n =
t cos nt dt =
dt =
0
n
n
0
0

2
cos nt
2
=
=
(cos n 1) =
2
n
n
n
0
(
0
n pari
4X
1
=
f (t) =
cos(2k + 1)t
4
2
(2k + 1)2
n2 n dispari
k=0
Sia soluzione particolare dellequazione y 00 + 2 y = f, allora C 2 e quindi = a20 +

P
00
2
00
n=1 an cos nt + bn sin nt converge uniformemente, inoltre = f e quindi ha derivata

continua tranne al pi`
u nei punti (2k+1) dove comunque esistono le derivate
destra e sinistra, quindi
P
2 (a cos nt + b sin nt).
la sua serie di Fourier converge uniformemente ed è data da 00 =
n
n
n
n=1
Ma allora
00 + 2 = 2
a0 X 2
+
( n2 )(an cos nt + bn sin nt) =
2
n=1
4X
1
=
cos(2k + 1)t
2
(2k + 1)2
n=0
86
e quindi se
/ 2Z + 1 si ha a0 =
(t) =
,
2
1
1
a2k = 0, a2k+1 = 4 (2k+1)
2 2 (2k+1)2 , bn = 0 e quindi
4X
1
1
cos(2k + 1)t .
2 2
(2k + 1)2 2 (2k + 1)2
k=0
Quindi ho soluzioni periodiche y(t) = (t) se

/ Z, e y(t) = 0 (t) + (t) se 2Z.
3.6
Esercizi proposti
Esercizio 123. Determinare la soluzione generale delle equazioni differenziali seguenti

(1) y 00 + 3y 0 + 2y = f (t)
(2) y 00 = f (t)
(3) y 00 + 2y 0 + y = f (t)
(4) y 00 + y = f (t)
(5) y 00 + 2y 0 + 5y = f (t)
dove f è una delle funzioni seguenti
(a) f (t) = t2 , et , e2t , et , tet , te2t , tet
(b) f (t) = cos t, cos 2t, t cos t, t cos 2t
(c) f (t) = et cos t, et cos 2t, e2t cos t
(d) f (t) = tet cos t, tet cos 2t, te2t cos t.
(1) y 00 3y 0 + 2y = f (t)
(2) y 00 2y 0 + y = f (t)
(3) y 00 y 0 = f (t)
(4) y 00 + 4y = f (t)
(5) y 00 + 4y 0 + 5y = f (t)
dove f è una delle funzioni seguenti
(a) f (t) = t2 + 2t, et , e2t , et , t2 et , t2 e2t , t2 et
(b) f (t) = sin t, sin 2t, t2 sin t, t2 sin 2t
(c) f (t) = e2t sin t, e2t sin 2t, et sin t
(d) f (t) = t2 e2t sin t, t2 e2t sin 2t, t2 et sin t.
(1) y 000 y 0 = 0,
(2) y 000 13y 00 + 12y 0 = 0,
(3) y 000 3y 00 + 3y 0 y = 0,
87
t
u
(4) y 000 + y = 0,
(5) y 000 y = t3 1,
(6) y 000 + y 00 = 3tet + t2 + 1,
(7) y 000 + y 00 2y = 5et ,
(8) y 000 + y 00 + y 0 + y = tet ,
sin t
(9) y 000 + y 0 =
.
cos2 t
Svolgimento. (7) Lequazione caratteristica 3 + 2 2 = ( 1)(2 + 2 + 2) = 0 ha radici = 1,
= 1 i.
t
u

(1) y (4) 2y 00 = 0,
(2) y (4) + 2y 000 + y 00 = 0,
(3) y (4) + 2y 00 + y = 0,
(4) y (4) 2y 00 + y = 0,
(5) y (4) 6y 00 + 9y = 0,
(6) y (4) + 8y 00 + 16y = 0,
(7) y (4) + 4y = 0,
(8) y (4) + y 0 = 0,
(9) y (4) a4 y = 0,
(10) y (4) + a2 y 00 = 0,
(11) y (4) 2y 000 + y 00 = et ,
(12) y (4) 2y 000 + y 00 = t3 ,
(13) y (4) + y 000 = cos 4t.

(1) y 00 5y 0 + 4y = 0, y(0) = 1, y 0 (0) = 1,
(2) y 00 + 4y = 0, y(0) = 0, y 0 (0) = 2,
(3) y 00 + 2y 0 = 0, y(0) = 1, y 0 (0) = 0,
(4) y 00 + 2y 0 + 5y = 10t + 4, y(0) = 1, y 0 (0) = 1,
(5) y 00 + 4y = sin t, y(0) = 1, y 0 (0) = 1,
1
1
(6) y 00 + 3y 0 4y = 4 + 17 sin t, y(0) = , y 0 (0) = ,
2
2
00
0
t
0
(7) y + 3y + 7y = 3e , y(0) = 1, y (0) = 0,
1
(8) y 00 y 0 6y = e4t + 5, y(0) = 0, y 0 (0) = ,
3
88
1
(9) y 00 2y 0 = e2t + t2 1, y(0) = , y 0 (0) = 1.
8
Esercizio 128. Si trovi (passando per lo sviluppo di Fourier, o con metodi diretti) la soluzione
periodica dellequazione
y + 4y + 5y = (cos x)2 .
Esercizio 129. Dato il problema di Cauchy:

(
y 4y = sin t
y(0) = y0 , y(0)
= y 0
determinare y0 , y 0 in modo che y sia 2periodica.
Esercizio 130. Sia f : R R, 2-periodica, pari definita da:
(
t + 2 ,
t 0
f (t) =
t + 2 , 0 < t .
1. Si trovi lo sviluppo di Fourier di f (t).
2. Si trovi lintegrale generale dellequazione differenziale
y 00 +
y
= f (t) .
4
Esercizio 131. Si consideri lequazione differenziale y 00 + 2 y = 0, essendo > 0.

Detto p un numero strettamente positivo, trovare i valori di per cui ogni soluzione y : R R
dellequazione sia p-periodica (cioè verifichi y(t + p) = y(t) per ogni t R).
89
Convergenza di soluzioni
4.1
Equazioni a variabili separabili
Esercizio 132. Indicata con fn la soluzione del problema di Cauchy

(
y0 = y2t
y(1) = n 2 ,
dimostrare che fn converge uniformemente in [1, 1].
Svolgimento. Lequazione è a variabili separabili, e la sua soluzione con condizione iniziale y(1) =

y(t) 1 2 t
R y(t) dy R t
1
1
y(t)
è data da
= 1 s ds y1
= 2 s 1
= 21 (t2 1), cioè
n
n
n
2
2
2 y2
fn (t) =
q
che è definita in |t| <
+ 1 t2
21 n + 1. Ora f (t) := lim fn (t) =

n

2
sup |fn (t) f (t)| = sup
3 t2
|t|1
2
1
1 n
|t|1
|t|1
,
2
,
3t2
|t| <
2, e si ha

1 1

2(2 n + 1 t2 ) 2(3 t2 )

= sup
1

|t|1
+ 1 t2
(3 t2 )(21 n + 1 t2 )
2
21 n
= sup
4(1 2 n )
1
(3 t2 )(21 n + 1 t2 )
4(1 2 n )
0,
2 21 n
cioè fn f uniformemente in [1, 1].
t
u

( 0 y log y
y = t+ 1
n
y(1) = e ,
Svolgimento. Lequazione è a variabili separabili, e si ha
log |t +
1
n|
+ c log y = k(t +
1
n ),
dy
y log y
dt
1
t+ n
e dalla condizione iniziale segue che k =

fn (t) = exp
n
n+1 ,
log | log y| =
per cui
nt + 1
,
n+1
che è definita in R. Ora f (t) := lim fn (t) = et , t R, e si ha

n
nt+1

1t

1
1
sup |fn (t) f (t)| = sup e n+1 et = sup et e n+1 1 e2 max{e n+1 1, 1 e n+1 } 0,
t[0,2]
t[0,2]
t[0,2]
cioè fn f uniformemente in [1, 1].
t
u
90

(
t
y 0 = cos
yn
y( 2 ) = 2 ,
dimostrare che fn converge uniformemente in R.
R
Svolgimento. Lequazione è a variabili separabili, e si ha y dy =
e dalla condizione iniziale segue che c = 2 n1 , per cui
r
2
fn (t) = 4 (1 sin t) ,
n
1
n
cos t dt
1
2
y2 =
1
n
sin t+c,
che è definita in R. Ora f (t) := lim fn (t) = 2, t R, e si ha

n
r
sup |fn (t) f (t)| = sup 2
tR
tR
2
4
(1 sin t)
2
qn
qn
(1 sin t) = sup
n
tR 2 +
4 n2 (1 sin t)
2+ 4
cioè fn f uniformemente in R.
4.2
0,
4
n
t
u
Equazioni lineari del I ordine

(
y 0 = n(t y)
y(0) = 0 ,
a) calcolare il limite puntuale f di fn in [0, );
b) fn converge uniformemente ad f in [0, )?
Svolgimento.
a) Lequazione è lineare e la sua soluzione è
a(t)
fn (t) = e
ea(s) ns ds ,
dove
Z
a(t) :=
n ds = nt ;
0
quindi
Z

nt
1 nt nt x
1
fn (t) = e
e ns ds = e
xe dx = ent ex (x 1) 0 =
n
n
0
0
1
1 nt
1
1 nt nt
= e
e (nt 1) + 1 = (nt 1) + e
= t (1 ent )
n
n
n
n
R x
R
(si è utilizzato qui lintegrale xe dx = xex ex dx = xex ex ). Quindi f (t) := lim fn (t) = t,
n
t 0.
nt
ns
91
b) Infine
sup |fn (t) f (t)| =
t0
1
1
sup(1 ent ) = 0 ,
n t0
n
e quindi fn f uniformemente in [0, ).
t
u
Esercizio 136. Indicata, per ogni n N, con fn la soluzione del problema di Cauchy
1 t
(1+ n

)
0
y + 1 + n1 y = e t2
y(1) = 1 ,
n
dimostrare che fn converge uniformemente in [ 12 , 2].
Svolgimento. Lequazione differenziale è lineare. Intanto lequazione omogenea ha soluzione yom (t) =
1
1
1
ke(1+ n )t . Cerchiamo una soluzione particolare nella forma yp = k(t)e(1+ n )t . Deve essere k 0 (t)e(1+ n )t =
1 t
(1+ n
)
e t2
, cioè k 0 (t) = t12 , per cui k(t) = 1t . La soluzione generale è quindi
1
ygen (t) = ke(1+ n )t +

1
1 (1+ 1 )t
n ,
e
t
1
e dalla condizione iniziale si deduce k = ( n1 e(1+ n ) )e1+ n = n1 e1+ n 1. Quindi fn (t) = ( n1 e1+ n
1
1 + 1t )e(1+ n )t , t > 0. Allora f (t) := limn fn (t) = ( 1t 1)et , t > 0. Si ha

1 1+ 1
1 (1+ 1 )t 1

n
sup |fn (t) f (t)| = sup e n 1 +
e
1 et
n
t
t
1
1
t[ ,2]
t[ ,2]
2
1
1
1 (1+ 1 )(1t)
1
e n
+ (et e(1+ n )t ) + (et e(1+ n )t )
n
t
t[ 1 ,2]
sup
2
1
1
2
1
2
1 1
e 2 (1+ n ) + e 2 (1 e n ) + 2e 2 (1 e n ) 0,
n
t
u
4.3
Equazioni lineari del II ordine
Esercizio 137. Indicata, per ogni n N, con fn la soluzione del problema di Cauchy
(
y 00 + n2 y 0 + y = t
y(0) = 0, y 0 (0) = 1 n22 ,
Svolgimento. Lequazione caratteristica è
r
2
1
1
+ +1=0= i 1 2
n
n
n
2
92
e la soluzione del problema omogeneo è:

r
nt
y = a1 e
cos t
1
1 2
n
nt
+ a2 e
r

1
sin t 1 2 .
n
Prendendo una soluzione particolare nella forma yp = a + bt (yp0 = b, yp00 = 0), dalla equazione
differenziale si ottiene:
2
a = , b = 1.
n
La soluzione generale è quindi

r
r
2
1
1
nt
nt
yn (t) = a1 e cos t 1 2 + a2 e sin t 1 2 + t .
n
n
n
Imponendo le condizioni iniziali si ottiene
2
2
a1 =
n
n
r
r

r

t
2
a
1
1 t
1
1
0
1 2 = yn (0) = e n cos t 1 2 a1 1 2 e n sin t 1 2
n
n
n
n
n
r

r
r

1
1 t
1
a2 t
e n sin t 1 2 + a2 1 2 e n cos t 1 2 + 1
n
n
n
n
t=0
r
a1
1
= + a2 1 2 + 1 a2 = 0,
n
n
0 = yn (0) = a1
e quindi
r

2 t
1
2
n
fn (t) = e cos t 1 2 + t .
n
n
n
Il limite puntuale è quindi
f (t) := lim fn (t) = t,
n
t R.
Si ha

r
2 t
1
2 2 2
2

n
sup |fn (t) f (t)| = sup e cos t 1 2 e n + 0,
n
n
n
n
n
t[2,2]
t[2,2]
t
u
Esercizio 138 (Problema ai limiti). Si determini, in funzione di n N, una soluzione dellequazione

differenziale
(
n1 yn + 2y n = 1
yn (0) = 0, yn (1) = 0,
e si determini il limite puntuale y della successione di funzioni yn in tal modo definita. Si dica in
quali insiemi tale convergenza è uniforme.
93
Svolgimento. Lequazione caratteristica è

1
2 + 2 = 0 2 2n = 0 =
n
(
0
2n
e la soluzione del problema omogeneo è:

y = c1 + c2 e2nt .
Prendendo una soluzione particolare nella forma yp = bt (y p = b, yp = 0), dalla equazione differenziale si ottiene:
1
b= .
2
La soluzione generale è quindi
1
yn (t) = c1 + c2 e2nt + t.
2
Imponendo le condizioni in t = 0, t = 1 si ottiene
yn (0) = c1 + c2 = 0 c2 = c1
1
1
yn (1) = c1 + c2 e2n + = c1 (1 e2n ) + = 0
2
2
1
1
c1 =
, c2 = 2n
2n
2(e 1)
2(e 1)
e quindi
yn (t) =
1
1 e2nt
+ t.
2n
2(e 1) 2
Il limite puntuale è quindi

(
lim yn (t) =
t
2
0t<1
t=1.
La convergenza è uniforme (come si verifica facilmente) in ogni intervallo del tipo [a, b], con 0 a <
b < 1.
t
u
4.4
Esercizi proposti
Esercizio 139. Indicata, per ogni n N, con fn la soluzione del problema di Cauchy, verificare che
{fn } converge uniformemente nellintervallo I indicato
2
y 0 = 1 + y
I = [2, 3],
(1)
2t2 y
y(1) = en ,
y
y 0 =
t + n1
(2)
I = [0, 2],
1
y(1) = 2 + n ,
(
y 0 = y + t + 2n
(3)
I = [0, 3],
y(1) = 2,
94
t + n12
0 y +
y =
(4)
I = [1, 3],
t
y(1) = 5 ,
2
(
00
0
y + 3y + 2y = et
I = [1, 1].
(5)
y(0) = 0, y 0 (0) = n1 .
95

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Esercizi di Analisi Matematica

2 Teorema di esistenza e unicit`

3 Equazioni differenziali lineari

Dipartimento di Matematica, Universit`

F (x, y1 (x), y10 (x), . . . , y1

(x), . . . , yn (x), . . . , yn(kn ) (x)) = 0.

(x) = fj (x, y1 (x), y10 (x), . . . , y1

(x), . . . , yn (x), yn0 (x), . . . , yn(kn 1) (x)).

Osservazione 1.7. (Riduzione di un sistema di equazioni differenziali ordinarie in forma normale

(x) = fj (x, y1 (x), y10 (x), . . . , y1

(x), . . . , yn (x), yn0 (x), . . . , yn(kn 1) (x)).

Introdotte le funzioni ausiliarie zj,p (x) := yj

che `e un sistema di equazioni differenziali ordinarie in forma normale di ordine 1.

x2 f (s) ds R, contro lipotesi g 6 R (y0 , y0 + ) \ {y0 } .

e lequazione differenziale diventa

Nel caso particolare che q(x) = r(x)e

, con r C 0 (I), allora

(2b) se 2Z + 1, allora esiste U W(x0 ), e ununica soluzione y C 1 (U ) di (P ) che si ottiene

Equazioni a variabili separabili

Esempio 1.13. Determinare, al variare di y0 R, le soluzioni del problema di Cauchy

(2) Se y0 = 0, lunica soluzione di (P ) `e y(t) = y0 , per ogni t R.

Esempio 1.14. Determinare, al variare di y0 R, le soluzioni del problema di Cauchy

Svolgimento. (1) Se y0 6= 0, si ha y0 dy = t0 ds. Se y0 > 0, allora 2 y(t) 2 y0 = t t0

y(t) = 14 (t t0 + 2 y0 )2 , t > t0 2 y0 . Se y0 < 0, allora 2 y(t) + 2 y0 = t t0 y(t) =

= c0 et . Imponendo la condizione iniziale y(0) = y0 , si ha

Figura 1: Modello di Verhulst

Esercizio 1. Determinare la soluzione del problema di Cauchy

2(t + 1) dt 3y 1/3 = t2 + 2t + c. Dalla condizione iniziale

Esercizio 2. Determinare la soluzione del problema di Cauchy

Esercizio 3. Determinare la soluzione del problema di Cauchy

Esercizio 4. Determinare la soluzione del problema di Cauchy

Esercizio 5. Determinare la soluzione del problema di Cauchy

Esercizio 6. Determinare la soluzione del problema di Cauchy

Esercizio 7. Determinare la soluzione del problema di Cauchy

Esercizio 8. Determinare la soluzione del problema di Cauchy

Esercizio 9. Determinare la soluzione del problema di Cauchy

Esercizio 10. Determinare la soluzione del problema di Cauchy

Esercizio 11. Determinare la soluzione del problema di Cauchy

c = 21 log 2, per cui

Esercizio 12. Determinare la soluzione del problema di Cauchy

log |1 + t3 | + c. Dalla condizione iniziale

Esercizio 13. Determinare la soluzione del problema di Cauchy

Esercizio 14. Determinare la soluzione del problema di Cauchy

Esercizio 15. Risolvere il seguente problema di Cauchy:

Svolgimento. Lequazione `e a variabili separabili; integrando otteniamo

Esercizio 16. Determinare la soluzione del problema di Cauchy

`e positiva in (, 0) (1, ), e negativa in (0, 1).

Poiche y(0) = 2 (, 0) (1, ), allora, per ogni t in un intorno di t0 = 0,

. Poiche 1 21 et+ 2 t > 0 t +

Esercizio 18. Determinare la soluzione del problema di Cauchy

il principio didentit`a dei polinomi si ha

log |y + 1| = log |y|2

t > 12 log 43 = log

con 1 34 e2t > 0 e2t <

Esercizio 19. Determinare la soluzione del problema di Cauchy

Esercizio 20. Determinare la soluzione del problema di Cauchy

Esercizio 21. Determinare la soluzione del problema di Cauchy

Infine, per ogni a 0 si ha la soluzione

Esercizio 22. Dato il problema di Cauchy

Svolgimento. Lequazione `e a variabili separabili; integrando otteniamo

Esercizio 23. Risolvere il seguente problema di Cauchy:

Esercizio 24. Determinare, al variare di y0 R, la soluzione del problema di Cauchy

cio`e, 1 = (A + B)y 2A, per il principio didentit`a dei polinomi si ha

Dalla condizione iniziale otteniamo