Ecuacin en derivadas parciales

En matemticas una ecuacin en derivadas parciales (a veces abreviado

como EDP) es aquella cuyas incgnitas son funciones de diversas variables,
con la peculiaridad de que en dicha ecuacin figuran no solo las propias
funciones sino tambin sus derivadas. Tienen que existir funciones de por lo
menos dos variables.1 O bien una ecuacin que involucre una funcin
matemtica de variasvariables independientes
y las derivadas
parciales de respecto de esas variables. Las ecuaciones en derivadas
parciales se emplean en la formulacin matemtica de procesos de la fsica y
otras ciencias que suelen estar distribuidos en el espacio y el tiempo.
Problemas tpicos son la propagacin del sonido o del calor, la electrosttica,
la electrodinmica, la dinmica de fluidos, laelasticidad, la mecnica cuntica y
muchos otros. Se las conoce tambin como ecuaciones diferenciales parciales.
Participaron, al inicio, en su estudio los franceses D'alambert, Fourier,
matemticos de la poca napolenica.

Flexin elstica de una placa circular empotrada en su contorno bajo la accin de una carga
vertical distribuida uniformemente, que es solucin de la ecuacin de Lagrange de placas, la
solucin mostrada fue obtenida numricamente mediante Ansys.

Variacin del perfil de temperaturas solucin de la ecuacin del calor en un problema bidimensional.

Introduccin
Una ecuacin diferencial en derivadas parciales (EDP) para la
funcin
tiene la siguiente forma:

donde

es una funcin lineal de

y sus derivadas si:

Si es una funcin lineal de y sus derivadas, entonces la EDP es lineal.

Ejemplos comunes de EDPs son la ecuacin del calor, la ecuacin de
onda y la ecuacin de Laplace. Una ecuacin diferencial en derivadas
parciales simple puede ser:

donde u es una funcin de x e y. Esta relacin implica que los valores

de u(x, y) son completamente independientes de x. Por lo tanto
la solucin generalde esta ecuacin diferencial es:

donde f es una funcin arbitraria de y. La ecuacin diferencial

ordinaria (Similar a la EDP, pero con funciones de una variable) anloga
es

que tiene la siguiente solucin

Donde c es cualquier valor constante (independiente de x). Estos dos

ejemplos ilustran que las soluciones generales de las ecuaciones
diferenciales ordinarias se mantienen con constantes, pero las soluciones
de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales generan funciones
arbitrarias. Una solucin de una ecuacin en derivadas parciales
generalmente no es nica; de tal forma que se tienen que proporcionar
condiciones adicionales de contorno capaces de definir la solucin de
forma nica. Por ejemplo, en el caso sencillo anterior, la funcin
puede determinarse si se especifica sobre la lnea
.

Notacin y ejemplos
En las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales es muy comn denotar
las derivadas parciales empleando sub-ndices (Notacin tensorial). Esto es:

Especialmente en la fsica matemtica, se suele preferir el operador nabla (que

en coordenadas cartesianas se escribe como
para
las derivadas espaciales y un punto ( ) para las derivadas que involucran el
tiempo, por ejemplo para escribir la Ecuacin de onda (vase ms abajo) como
(notacin matemtica)
(notacin fsica)

Solucin general y solucin completa

Toda ecuacin diferencial en derivadas parciales de primer orden posee una
solucin dependiente de una funcin arbitraria, que se denomina usualmente

solucin general de la EDP. En muchas aplicaciones fsicas esta solucin

general es menos importante que las llamadas soluciones completas, que
frecuentemente pueden obtenerse por el mtodo de separacin de variables.
Una solucin completa es una solucin particular de la EDP que contiene
tantas constantes arbitrarias independientes como variables independientes
intervienen en la ecuacin. Por ejemplo la integracin de las ecuaciones del
movimiento de un sistema mecnico mediante el mtodo basado en laecuacin
de Hamilton-Jacobi requiere una integral completa, mientras que la solucin
general resulta menos interesante desde el punto de vista fsico.

Existencia y unicidad
Aunque el asunto de la existencia y unicidad de las soluciones de
las ecuaciones diferenciales ordinarias tiene una respuesta muy satisfactoria
resumida en el teorema de Picard-Lindelf, el mismo asunto para las
ecuaciones en derivadas parciales est lejos de estar satisfactoriamente
resuelto. Aunque existe un teorema general, el teorema de CauchyKovalevskaya, que afirma que para una EDP, que es analtica en la funcin
incgnita y sus derivadas, tiene una nica solucin analtica. Aunque este
resultado que parece establecer la existencia y unicidad de la soluciones,
aparecen ejemplos de EDP deprimer orden cuyos coeficientes tienen derivadas
de cualquier orden (aunque sin ser analticas) pero que no tienen
solucin.2 Incluso si la solucin de una EDP existe y es nica, sta puede tener
propiedades indeseables.
Un ejemplo de comportamiento patolgico es la secuencia de problemas de
Cauchy dependientes del parmetro n para la ecuacin de Laplace:

con condiciones iniciales

Donde n es un entero. La derivada de u con respecto a y se aproxima a

0 uniformemente en x a medida que n se incrementa, pero la solucin es:

Esta solucin se aproxima a infinito si nx no es un entero mltiplo de para

cualquier valor de y. El problema de Cauchy para la ecuacin de Laplace se
denomina mal propuesto o mal definido, puesto que la solucin no depende
continuamente de los datos del problema. Estos problemas mal definidos no
son usualmente satisfactorios para las aplicaciones fsicas.

Clasificacin de las EDP de segundo orden

Las EDP de segundo orden se clasifican habitualmente dentro de cuatro tipos
de EDP que son de inters fundamental, a continuacin se dan ejemplos de
estos cuatro tipos:
Ecuacin

Nombre

Tipo

Laplace

Elptica

Onda

Hiperblica

Difusin

Parablicas

Helmholtz

Elptica

Con mayor generalidad, si se tiene una ecuacin de segundo orden del tipo:
(*)
Con estos coeficientes se monta la siguiente matriz:

En funcin del determinante la ecuacin (*):

se dice que es elptica si la matriz Z tiene un determinante
mayor a 0.
se dice que es parablica si la matriz Z tiene un determinante
igual a 0.
se dice que es hiperblica si la matriz Z tiene un determinante
menor a 0.
Nombres de objetos de la geometra analtica y se llaman cnicas.

EDP de orden superior

Si bien las EDP de segundo orden se aplican a una inmensa cantidad de
fenmenos fsicos; otra cantidad menor de procesos fsicos hallan solucin en
EDP de rdenes superiores, como ejemplos podemos citar:
Flexin mecnica de una placa elstica:

Vibracin flexional de una viga:

 Ecuacin de Korteweg-de Vries, que tiene soluciones de tipo solitn,

Ecuacin parablica en derivadas parciales

Una ecuacin parablica en derivadas parciales es una ecuacin diferencial
parcial de segundo orden del tipo

en la cual la matriz

tiene un determinante igual a 0.

Algunos ejemplo de ecuaciones diferenciales parciales parablicas son

la ecuacin de Schrdinger y la ecuacin del calor.

Ecuacin hiperblica en derivadas parciales

Una ecuacin hiperblica en derivadas parciales es una ecuacin
diferencial en derivadas parciales de segundo orden del tipo:

en la cual la matriz:

cuyos coeficientes pueden ser constantes o funciones continuas en las

variables (x,y), tiene un determinante negativo.

Un ejemplo de una ecuacin diferencial en derivadas parciales parciales

hiperblica es la ecuacin de ondas:

Ecuacin elptica en derivadas parciales

Una ecuacin elptica en derivadas parciales de segundo orden es
una ecuacin diferencial parcial del tipo
las ecuaciones elpticas se diferencian de las parablicas e hiperblicas en
que stas ltimas son ecuaciones de evolucin y hay un parmetro que se
puede identificar como tiempo, mientras que en las elpticas no. As por
ejemplo, la ecuacin de Schdinger independiente del tiempo es elptica
mientras que la dependiente del tiempo es parablica.

Diferencia finita
Una diferencia finita es una expresin matemtica de la forma f(x + b)
f(x +a). Si una diferencia finita se divide por b a se obtiene una expresin
similar al cociente diferencial, que difiere en que se emplean cantidades finitas
en lugar de infinitesimales. La aproximacin de las derivadas por diferencias
finitas desempea un papel central en los mtodos de diferencias
finitas del anlisis numrico para la resolucin de ecuaciones diferenciales.

Diferencias finitas centradas y laterales

Diferencias finitas.
Slo se consideran normalmente tres formas: la anterior, la posterior y la
central.
Una diferencia progresiva, adelantada o posterior es una expresin de la
forma

Dependiendo de la aplicacin, el espaciado h se mantiene constante o se

toma el lmite h 0.
Una diferencia regresiva, atrasada o anterior es de la forma

Finalmente, la diferencia central es la media de las diferencias

anteriores y posteriores. Viene dada por

Relacin con las derivadas

La derivada de la funcin f en un punto x est definida por el lmite

Si h tiene un valor fijado no nulo, en lugar de aproximarse a cero, el trmino de

la derecha se convierte en

Por lo tanto, la diferencia posterior dividida por h aproxima a la derivada

cuando h es pequeo. El error de esta aproximacin puede derivarse
delteorema de Taylor. Asumiendo que f es continuamente diferenciable, el error
es:

La misma frmula es vlida en la diferencia anterior:

Sin embargo, la diferencia central lleva a una aproximacin ms ajustada. Su

error es proporcional al cuadrado del espaciado (si f es dos veces
continuamente diferenciable).

Clculo de diferencias finitas

La diferencia anterior puede considerarse un operador diferencial que hace
corresponder la funcin f con f. El teorema de Taylor puede expresarse por la
frmula

Donde D denota el operador derivada, que hace corresponder

derivada , es decir,

con su

Formalmente, invirtiendo la exponencial,

Esta frmula sigue siendo vlida en el sentido de que ambos operadores dan el
mismo resultado cuando se aplican a un polinomio. Incluso para funciones
analticas, las series de la derecha no convergen con seguridad, sino que
puede tratarse de una serie asinttica. Sin embargo, pueden emplearse para
obtener aproximaciones ms precisas de la derivada. Por ejemplo, Los dos
primeros trminos de la serie llevan a:

El error de la aproximacin es del orden de h2.

Las frmulas anlogas para los operadores posterior y central son

Derivadas de rdenes mayores

De forma anloga se pueden obtener aproximaciones en diferencias finitas
para derivadas de orden mayor y operadores diferenciales. Por ejemplo usando
la frmula de la diferencia central mostrada anteriormente con un espaciado
de
para
y
y aplicando la frmula de diferencia
central a la derivada de
en x, obtenemos la aproximacin de la diferencia
central de la segunda derivada de f:

Mtodos de diferencias finitas

Otro aspecto importante es que las diferencias finitas aproximan cocientes
diferenciales a medida que h se acerca a cero. As que se pueden usar
diferencias finitas para aproximar derivadas.
La aproximacin por medio de diferencias finitas es el mtodo
ms antiguo aplicado para obtener la solucin numrica de
ecuaciones diferenciales. Se considera que la primera aplicacin ha
sido desarrollada por Euler en 1768.
Las bases del mtodo de diferencias finitas (MDF) consisten en la
construccin de una malla de una manera estructurada, donde los
nodos de la misma, en un espacio n dimensional, estn localizados en
las intersecciones de n familias de lneas rectas, el reemplazo de las
derivadas continuas de la ecuacin diferencial por las expresiones
equivalentes en diferencias finitas y la resolucin del sistema de
ecuaciones que queda planteado como consecuencia de la anterior
sustitucin.
El MDF es, tal vez, el mtodo ms simple para aplicar,
particularmente para mallas con una geometra uniforme. Su mayor
desventaja consiste en su incapacidad para tratar efectivamente la
solucin de problemas sobre formas geomtricas irregulares.

Discretizacin del dominio

Para obtener la solucin numrica de una ecuacin diferencial en
derivadas parciales utilizando el MDF se debe, como primer paso,
discretizar el dominio.
Para ello, el dominio continuo del problema en estudio es
reemplazado por una malla. Las intersecciones de las lneas que
constituyen la malla son denominadas nodos y es en donde se calcula
la solucin numrica de la ecuacin diferencial parcial.

As, por ejemplo, para discretizar el dominio D(x,t) de un

problema de propagacin unidimensional se debern definir los
tamaos de paso tanto temporal como espacial. Estos tamaos de
paso son determinados por medio de las expresiones:

donde Nx y Nt son dos nmeros enteros positivos, L es la longitud del

dominio espacial y tf indica el tiempo final en que se estudia el
problema en cuestin.
La divisin del dominio espacial en N x+1 partes iguales de ancho
hx, y del dominio temporal en Nt+1 partes iguales de ancho ht, da
como resultado la discretizacin del dominio al trazar lneas verticales
y horizontales a travs de los puntos de coordenadas (xi; tj), donde:

Aproximaciones en diferencias finitas

El prximo paso para la resolucin numrica de una ecuacin
diferencial parcial utilizando el MDF es el reemplazo de las derivadas
continuas de la ecuacin diferencial por las expresiones equivalentes
en diferencias finitas. Esto se logra utilizando el desarrollo en serie de
Taylor de la variable dependiente alrededor de un punto particular de
la malla. Para ello, la variable dependiente en un nodo de la malla es
indicada utilizando como subndice y superndice los ndices que se

utilizan para denotar dicho nodo. As, por ejemplo, la funcin T(x, t)
en el nodo (i;j) es expresada de la siguiente manera:
Para ejemplificar el procedimiento de aproximacin, se
considerar la derivada parcial de primer orden de la funcin T con
respecto al tiempo. Para ello, se utilizar el desarrollo en serie de
Taylor de T en (xi; tj) y se lo evaluar en (x i; tj+1). De esta manera se
obtiene:

donde Rm+1 es el trmino residual que est dado por:

El trmino residual Rm+1 es el error asociado con el truncamiento

de la serie de Taylor. Es importante conocer el orden de dicho error,
es decir, conocer la forma en que el error tiende a cero cuando
ht 0. Como se puede observar, el trmino residual R m+1 depende de
htm+1, por lo tanto, cuando ht 0, el error tender a cero como htm+1.
En consecuencia, el orden de truncamiento de la serie de Taylor
para aproximar Tij+1 es m+1. Esto es indicado con el smbolo O(htm+1).
Si se despeja la derivada parcial de primer orden de la funcin T
con respecto al tiempo resulta:

donde

En particular, si se escribe el desarrollo en serie de Taylor de

primer orden, entonces, la expresin anterior est dada por:

donde el trmino de error es:

Una aproximacin en diferencias finitas para la derivada temporal

de primer orden se obtiene despreciando el trmino de error:

El trmino de error, que fue despreciado, se denomina error de

truncamiento de la aproximacin en diferencias finitas para la
derivada temporal de primer orden de la funcin T. La aproximacin
recin obtenida es de primer orden y es llamada aproximacin de
diferencias progresivas.
Del mismo modo, puede conseguirse una aproximacin de
diferencias regresivas de primer orden. Para ello, se escribe el
desarrollo en serie de Taylor de T en (xi; tj) y se lo evala en (xi; tj-1).

Para poder obtener una aproximacin en diferencias finitas para

la derivada parcial de segundo orden de la funcin T con respecto al
espacio, es necesario escribir el desarrollo en serie de Taylor de T de
orden tres en (xi; tj). Evaluando dicho desarrollo en (xi-1; tj) y en (xi+1;
tj) se obtiene:

Despreciando el trmino de error, se obtiene una aproximacin de

diferencias finitas de segundo orden:

Esta aproximacin es denominada de diferencias centradas.

Trabajando de manera similar, es posible obtener las siguientes
aproximaciones en diferencias finitas:

Solucin en diferencias finitas

La solucin en diferencias finitas de una ecuacin diferencial
parcial se obtiene al reemplazar cada una de las derivadas parciales
exactas en la ecuacin diferencial por su correspondiente
aproximacin en diferencias finitas. De esta manera, es posible
discretizar la ecuacin diferencial parcial.
Al aplicar la ecuacin discretizada en cada punto de la malla se
obtiene un sistema de ecuaciones denominado sistema de
ecuaciones de diferencias finitas. El proceso de aproximacin
requiere de la seleccin de un mtodo adecuado para obtener la
solucin del sistema de ecuaciones algebraicas planteado. Una vez
resuelto el sistema de ecuaciones de diferencias finitas se obtiene el
valor de la funcin en los nodos de la malla, es decir, que al emplear
el mtodo de diferencias finitas se obtiene una solucin aproximada
discreta.

Ecuaciones
elpticas

diferenciales

parciales

Los problemas gobernados por ecuaciones diferenciales parciales

(EDP)
elpticas
presentan
curvas
caractersticas
complejas.
Fsicamente, esto implica que no hay trayectorias preferidas en la
propagacin y que el dominio de dependencia y el rango de influencia

de cada punto es el dominio entero de la solucin. Es decir, la

solucin de cada punto depende e influye en la solucin de todos los
dems puntos, incluyendo la frontera. La solucin es continua y el
dominio de solucin es cerrado para una EDP elptica, el cual es
ilustrado esquemticamente por medio de la siguiente figura.
Las propiedades bsicas del MDF para resolver
problemas que han alcanzado un equilibrio sern
descriptos en esta seccin. Para ello, se debe
superponer una malla finita sobre el dominio
continuo de la solucin y elegir aproximaciones por
diferencias finitas para cada derivada parcial que
aparece
en
la
EDP.
Al
sustituir
estas
aproximaciones en la EDP, la transforman en una
ecuacin de diferencias finitas (EDF) algebraica.
Como se mencion, la solucin en cada punto de
una EDP elptica depende de la solucin de todos
los dems puntos, incluyendo la frontera. As, la
EDF para la solucin de cada punto se acopla a las
ecuaciones de diferencias finitas del resto de los
puntos. Por lo tanto, un sistema de ecuaciones de
diferencias
finitas
se
debe
resolver
simultneamente. Estos mtodos se llaman
mtodos implcitos, porque la solucin en cada
punto est implcitamente especificada en funcin
de las soluciones desconocidas en los puntos
vecinos.
Dos EDP elpticas importantes gobiernan los problemas de
conduccin de calor:

Se puede observar que la ecuacin de Poisson es la ecuacin de

Laplace no homognea.

La solucin de estas ecuaciones es una funcin de la forma

T(x,y,z). Esta funcin debe tambin satisfacer las condiciones que se
imponen sobre los bordes del dominio fsico. Las condiciones que se
establecen en la frontera pueden ser de dos tipos:

Ecuacin de Laplace
Se considerar
bidimensional:

la

ecuacin

de

Laplace

en

el

espacio

en R = {(x,y) / a x b y c y d}, con T(x,y) = g(x,y) para

(x,y) S, donde S denota la frontera en R.
Para obtener la solucin numrica de la ecuacin de Laplace, se
debe como primer paso seleccionar los enteros Nxy Ny, y definir los
tamaos de paso en ambas direcciones mediante las expresiones:

La divisin del intervalo [a,b] en Nx + 1 partes iguales de ancho

hx, y del intervalo [c;d] en Ny + 1 partes iguales de ancho hy, da
como resultado una malla en el rectngulo R al trazar lneas
verticales y horizontales a travs de los puntos con coordenadas (x i;
yj), donde:

Las lneas x = xi e y = yj son lneas de la malla, y sus

intersecciones son los nodos de la malla. En cada nodo interior de la
malla (xi; yj) con i= 1, 2, , Nx y j= 1, 2, , Ny, se utilizar el
desarrollo de la serie de Taylor en la variable x alrededor de xi y en la
variable y alrededor de yj para generar las respectivas frmulas de
diferencias centrales:

El uso de estas aproximaciones permite expresar la ecuacin de

Laplace en los puntos (xi; yj) como:

para toda i= 1, 2, , Nx y j= 1, 2, , Ny, y las condiciones de frontera

como:

La ecuacin anterior puede escribirse de la forma:

donde Eij es el error de truncamiento de la aproximacin por

diferencias finitas de la ecuacin diferencial parcial:

El error de truncamiento Eij, es de segundo orden en hx y hy.

Multiplicando la expresin en diferencias por hx2, resulta:

donde

y eij es el error de discretizacin de la ecuacin de diferencias finitas:

Despreciando el error de discretizacin eij, la expresin que
proporciona la ecuacin de diferencias finitas de cinco puntos para la
ecuacin de Laplace es:

que puede escribirse:

La naturaleza implcita de la ecuacin de dife

finitas aparece en la igualdad anterior. La soluci
nodo de la malla depende de la solucin de los cu
nodos vecinos, los que son desconocidos hasta qu
solucin completa es obtenida. El comportamient
implcito de la ecuacin de diferencias finitas es u
la solucin numrica de ecuaciones diferenciales
elpticas, las cuales gobiernan problemas fsicos d
equilibrio.

En el caso especial de que hx = hy y = 1, la

igualdades anteriores toman la forma:

Aunque no hay una ventaja matemtica formal cuando es la

unidad, valores de cercanos a la unidad tienden a producir
soluciones ms aproximadas.
Por lo tanto, la solucin de una ecuacin diferencial parcial por
diferencias finitas es obtenida cuando se resuelven las ecuaciones de
diferencias finitas para cada punto en el dominio de solucin.
Derivadas en las condiciones de frontera
La ecuacin de Laplace tratada anteriormente, cuya solucin
numrica fue obtenida por medio del mtodo de diferencias finitas,
presentaba condiciones de Dirichlet en la frontera, es decir, se
especificaban valores de T(x,y) en los bordes. Ahora, se mostrar un
procedimiento que se implementa cuando se conocen las derivadas
en los bordes, es decir, cuando las condiciones de frontera son de
Neumann.
La aproximacin que se aplicar es la ecuacin de diferencias
finitas del punto interior en el punto frontera.
Ecuacin de diferencias finitas del punto interior
En primer lugar, se debe aplicar la ecuacin de diferencias finitas
del punto interior (EDF) en el punto de la malla (i, j) sobre el borde
del dominio que presenta la condicin de Neumann, como se ilustra
en la figura.

La EDF es:
donde el ltimo trmino es el error de discretizacin.
El punto de la malla (i+1, j) est fuera del dominio de solucin,
por lo tanto Ti+1j no est definido. Sin embargo, un valor para
Ti+1j puede ser determinado a partir de la condicin de Neumann
establecida sobre ese borde del dominio.
Las aproximaciones por diferencias finitas empleadas para las
derivadas espaciales son de segundo orden. Por lo tanto, es
aconsejable utilizar una aproximacin de diferencias finitas centradas
de segundo orden para la condicin de frontera de Neumann, para
que el error de truncamiento sea del mismo orden que el de las
aproximaciones para las derivadas espaciales. As,

Despejando Ti+1j resulta:

Despreciando el trmino de error de la discretizacin, la ecuacin que
se obtiene es:
para i= Nx + 1 y j= 1, 2, , Ny.

EcuacionesDiferenciales
parciales parablicas
Los problemas de propagacin son problemas con condiciones
iniciales y de frontera en dominios abiertos (abierto con respecto a
una de las variables independientes) en los cuales la solucin en el
dominio de inters se obtiene partiendo del estado inicial, y es guiada
y modificada por las condiciones de frontera. De esta manera, la
solucin en un punto particular P en el nivel de tiempo n depende de

la solucin de todos los puntos del dominio en todos los tiempos que
preceden, incluyendo el nivel de tiempo n, y la solucin en un punto
particular P en el nivel de tiempo n influye en la solucin de todos los
puntos del dominio en todos los tiempos posteriores al nivel de
tiempo n, incluyendo a este ltimo. Lo explicado se ilustra en la
siguiente figura.

Los mtodos de diferencias finitas, en los cuales la solucin en un

punto P en el nivel de tiempo n+1 depende solamente de la solucin
en los puntos vecinos del nivel de tiempo n, son llamados mtodos
explcitos, porque la solucin en cada punto es especificada
explcitamente en funcin de la solucin conocida de los puntos
vecinos en el nivel de tiempo n. En cambio, los mtodos de
diferencias finitas en los cuales la solucin en el punto P en el nivel de
tiempo n+1 depende de la solucin en los puntos vecinos en el nivel
de tiempo n+1, reciben el nombre de mtodos implcitos, porque la
solucin en cada punto se especifica en trminos de la solucin
desconocida en los puntos vecinos en el nivel de tiempo n+1. Tales
mtodos agrupan las ecuaciones de diferencias finitas en el nivel de
tiempo n+1, formando de esta manera un sistema de ecuaciones,
que debe resolverse en cada nivel de tiempo. El procedimiento de
solucin en cada nivel de tiempo es anlogo al procedimiento de
solucin para las EDP elpticas. Cabe destacar, que los mtodos

explcitos requieren un esfuerzo computacional menor, ya que no hay

sistemas de ecuaciones para resolver.
Una importante EDP parablica gobierna los problemas de
conduccin de calor: la ecuacin de difusin.

Ecuacin de difusin
La ecuacin de difusin describe procesos fsicos disipativos
dependientes del tiempo, que evolucionan hacia un estado estable.
La ecuacin de difusin en una dimensin est dada por:

donde T es la temperatura (C) y a la difusividad trmica(cm2/s).

La solucin de esta ecuacin es una funcin T(x,t). Como la
ecuacin de difusin unidimensional es de segundo orden con
respecto a la coordenada espacial x, son requeridas dos condiciones
de frontera. Estas condiciones pueden ser de Dirichlet o de Neumann.
Adems, esta funcin debe satisfacer la condicin inicial en t=0,
T(x,0)= f(x). La coordenada temporal no presenta un valor final
especfico.
A continuacin, se explicarn tres mtodos de diferencias finitas
que permiten obtener una solucin aproximada para la ecuacin de
difusin:
Mtodo de tiempo progresivo - espacio centrado
Mtodo de tiempo regresivo - espacio centrado
Mtodo de Crank - Nicolson
Mtodo de tiempo progresivo espacio centrado
La solucin numrica de una ecuacin diferencial parcial se
obtiene al reemplazar cada una de las derivadas parciales exactas por

sus
respectivas
aproximaciones
por
diferencias
finitas.
A
continuacin, se resolver numricamente la ecuacin de difusin en
una dimensin por el mtodo de tiempo progresivo espacio
centrado.

En el mtodo de tiempo progresivo

centrado, el punto fundamental para la aproxim
diferencias finitas de la ecuacin diferencial par
punto (i,j). La ecuacin de diferencias finitas se
sustituir la derivada temporal por la aproxim
diferencias progresivas de primer orden y la
espacial por la aproximacin de diferencias cen
segundo orden:

Para obtener la solucin numrica de la ecuacin de difusin, se

deben seleccionar los enteros Nx y Nt y definir los tamaos de paso,
tanto el temporal como el espacial en la direccin x, mediante las
expresiones:

El uso de las aproximaciones anteriores permite expresar la

ecuacin de onda en los puntos (xi; tj) como:

para toda i= 1, 2, , Nx y j= 0, 1, 2, , N t, y las condiciones inicial y

de frontera como:

La ecuacin anterior puede escribirse de la forma:

donde Eij es el error de truncamiento de la aproximacin por

diferencias finitas de la ecuacin diferencial parcial.
Despreciando el error de truncamiento Eij, la ecuacin en
diferencias puede ser resuelta explcitamente para Tij+1 mediante la
siguiente expresin:
donde d es el nmero de difusin, y est definido por:

La condicin T(x, 0)= f(x) para 0 x L, permite determinar los

valores de los nodos de la forma Ti0, para cada i (i= 1, 2, , Nx). Si se
utilizan estos valores y las condiciones de frontera que determinan
que Ti1 = TNx1 = 0, se pueden establecer los valores de la forma T i1. Si
se vuelve a aplicar el procedimiento una vez conocidas todas la
aproximaciones Ti1, se pueden obtener en forma semejante los
valores Ti2 y as sucesivamente.
Cabe destacar que la aproximacin de tiempo progresivo
espacio centrado es condicionalmente estable, slo converge si:

Esta restriccin, en principio matemtica, tiene su justificacin en

bases fsicas. Un valor de d > 0,5 conducira a obtener resultados que
violan principios de la Termodinmica. Si la temperatura en nodos
adyacentes al nodo i,j es la misma en el instante inicial, al cabo de
cierto tiempo la temperatura en el nodo i,j no puede ser menor que la
de los nodos adyacentes, pues el calor fluira espontneamente hacia
arriba en la escala de temperaturas, violando el enunciado de
Clausius del Segundo Principio de la Termodinmica.
Mtodo de tiempo regresivo espacio centrado

El mtodo de tiempo progresivo espacio centrado es un ejemplo

de un mtodo explcito de diferencias finitas, en el cual las
aproximaciones de diferencias finitas de las derivadas parciales
exactas en la ecuacin diferencial son evaluadas teniendo en cuenta
el nivel de tiempo conocido n, es decir, la solucin en un punto en el
nivel de tiempo n+1, puede ser expresada explcitamente en
trminos de la solucin conocida en el nivel de tiempo n. Si bien el
mtodo de tiempo progresivo espacio centrado presenta ciertas
ventajas, la principal debilidad es que es condicionalmente estable.
De esta manera, el paso de tiempo que se permite es generalmente
pequeo, y la cantidad de esfuerzo computacional que se requiere
para obtener la solucin de algunos problemas es prohibitiva. Por esta
razn, es necesario un procedimiento para evitar la limitacin del
tamao del paso temporal.
Los mtodos implcitos de diferencias finitas son los que
solucionan el inconveniente planteado. En los mtodos implcitos, las
aproximaciones por diferencias finitas de las derivadas parciales
exactas en la ecuacin diferencial parcial son evaluadas en el nivel de
tiempo n+1. Afortunadamente, los mtodos de diferencias finitas
implcitos son incondicionalmente estables. Es decir, no hay un lmite
en el tamao del paso temporal para que la solucin sea
numricamente estable. Por supuesto, hay un cierto lmite prctico en
el paso temporal requerido para mantener los errores de
truncamiento dentro de lmites razonables, pero esta no es una
consideracin de la estabilidad sino de la precisin.
No obstante, los mtodos implcitos presentan algunas
desventajas. Una de ellas es que la solucin en un punto en un
determinado nivel de tiempo depende de la solucin de los puntos
vecinos de ese nivel de tiempo, que es tambin desconocida. Por lo
tanto, la solucin se expresa en funcin de otras soluciones que no se
conocen, y se debe resolver un sistema de ecuaciones para obtener la
solucin en cada nivel de tiempo. No obstante, la estabilidad
incondicional hace que los mtodos de diferencias finitas implcitos
sean muy utilizados.
Uno de los mtodos implcitos que permite resolver
numricamente la ecuacin de difusin es el mtodo de tiempo
regresivo espacio centrado.

Para resolver la ecuacin de difusin unidi

utilizando el mtodo de tiempo regresivo
centrado, la derivada temporal se sustituy
aproximacin de diferencias regresivas de prim
y la derivada espacial por la aproximacin de d
centradas de segundo orden:

Para obtener la solucin numrica de la ecuacin de difusin, se

deben seleccionar los enteros Nx y Nt y definir los tamaos de paso,
tanto el temporal como el espacial en la direccin x, mediante las
expresiones ya definidas.
De esta manera, la ecuacin de difusin en los puntos (xi, tj) se
expresa como:

para toda i= 1, 2,, Nx y j= 1, 2,, Nt+1, y las condiciones inicial y

de frontera como:

La ecuacin anterior puede escribirse de la forma:

donde Eij es el error de truncamiento de la aproximacin por

diferencias finitas de la ecuacin diferencial parcial.
Despreciando el error de truncamiento Eij de la ecuacin en
diferencias finitas se obtiene:

donde d es el nmero de difusin.

Esta ecuacin no puede ser resuelta explcitamente para Tij,
porque dos valores vecinos desconocidos, Ti-1j y Ti+1j , tambin
aparecen en la ecuacin. Las ecuaciones de diferencias finitas en las
cuales el valor desconocido Tij se expresa en trminos de sus vecinos
desconocidos, constituyen un sistema de ecuaciones de diferencias
finitas que deben resolverse simultneamente.
Mtodo de Crank Nicolson
El mtodo de tiempo regresivo espacio centrado, si bien
presenta la ventaja de ser incondicionalmente estable, emplea
aproximaciones de distintos rdenes para la derivada espacial y
temporal. Una mejora obvia sera emplear aproximaciones del mismo
orden para ambas derivadas.
As, un mtodo que presenta esta mejora se deriva al promediar
el mtodo de diferencias progresivas en el j-simo paso en t y el
mtodo de diferencias regresivas en el (j+1)-simo paso. Este
mtodo se denomina de Crank Nicolson y es incondicionalmente
estable.

Por lo tanto, el resultado de la aproximac

diferencias finitas de la ecuacin de difusin e
dimensin es:

Reacomodando los trminos de la expres

anterior, resulta:

para i= 1, 2,, Nx y j= 0, 1, 2,, Nt, donde d

nmero de difusin.

Ecuaciones
hiperblicas

diferenciales

parciales

Las ecuaciones diferenciales parciales hiperblicas son ecuaciones

que describen procesos fsicos conservativos dependientes del
tiempo, que no evolucionan hacia un estado estable. Estos problemas
presentan condiciones iniciales y de frontera en dominios abiertos, en
los cuales la solucin en el dominio de inters se obtiene partiendo
del estado inicial, y es guiada y modificada por las condiciones de
frontera. De esta manera, la solucin en un punto particular P en el
nivel de tiempo n depende slo de la solucin de determinados
puntos en todos los tiempos que preceden y la solucin en un punto
particular P en el nivel de tiempo n influye en la solucin de ciertos
puntos en todos los tiempos posteriores al nivel de tiempo n. Lo
explicado se ilustra en la siguiente figura.

Una importante EDP hiperblica es la ecuacin de onda.

A continuacin, se presentar un mtodo numrico explcito que

permite resolver la ecuacin de onda unidimensional.
Ecuacin de onda
La ecuacin de onda en una dimensin est dada por:

donde U es el desplazamiento vertical de cualquier punto x en el

instante t y a la velocidad de propagacin de la onda (cm2/s).
La solucin de esta ecuacin es una funcin U(x,t). Como esta
ecuacin es de segundo orden con respecto a la coordenada
espacial x, dos condiciones de frontera son requeridas. Estas
condiciones pueden ser de Dirichlet o de Neumann. Adems, esta
funcin debe satisfacer las condiciones iniciales en t=0:
La coordenada temporal no presenta un valor final especfico.

Mtodo explcito
La solucin numrica de la ecuacin de onda se obtiene al
reemplazar cada una de las derivadas parciales exactas por sus
respectivas aproximaciones por diferencias finitas.
La ecuacin de diferencias finitas se obtiene al sustituir tanto la
derivada temporal como la espacial por una aproximacin de
diferencias centradas de segundo orden:

Para obtener la solucin numrica de la ecuacin de onda, se

deben seleccionar los enteros Nx y Nt y definir los tamaos de paso,
tanto el temporal como el espacial en la direccin x, mediante las
expresiones:

El uso de las aproximaciones de diferencias permite expresar la

ecuacin de onda en los puntos (xi; tj) como:

y las condiciones iniciales y de frontera como:

La ecuacin discretizada puede escribirse de la forma:

donde Eij es el error de truncamiento de la aproximacin por

diferencias finitas de la ecuacin diferencial parcial. Despreciando el
error de truncamiento, la ecuacin anterior puede ser resuelta
explcitamente para Uij+1 mediante la siguiente expresin:

donde 2 es el nmero de conveccin, y est definido por:

Si se analiza la expresin en diferencias finitas se puede

concluir que para establecer la solucin en la capa
temporal j+1 se necesita conocer el valor de la funcin en
las dos capas temporales anteriores (j y j-1). Por lo tanto,
es necesario determinar los valores de la funcin en los
dos primeros instantes de tiempo utilizando las
condiciones iniciales para poder calcular los valores de la
funcin en las restantes capas temporales.
La condicin U(x,0) = f(x) para 0 x L, permite
determinar los valores de los nodos de la forma Ui0:

Para obtener la solucin numrica en la primera capa

temporal, se escribir el desarrollo en serie de Taylor de U
en (xi;0) y se lo evaluar en (xi, ht):

Despreciando el trmino de error y teniendo en cuenta que:

y que por la ecuacin diferencial,
resulta:

Por lo tanto:

Utilizando los valores Ui1 y las condiciones de frontera e inicial, se

pueden establecer los valores de la forma Ui2. Si se vuelve a aplicar el
procedimiento una vez conocidas todas la aproximaciones Ui2, se
pueden obtener en forma semejante los valores Ui3 y as
sucesivamente.
Cabe destacar que la aproximacin empleada
es condicionalmente estable, slo converge si:

Consistencia,
convergencia
Hasta
problemas
obstante,
respecto a

orden,

estabilidad

el momento se resolvieron numricamente algunos

sencillos utilizando el mtodo de diferencias finitas. No
es necesario efectuar algunas preguntas bsicas con
las ecuaciones discretizadas:

Qu condiciones se le debe imponer a un esquema

numrico para obtener una aproximacin aceptable del
problema diferencial?

Por qu dos esquemas simples pueden

comportamientos completamente diferentes?

Cmo se puede obtener informacin cuantitativa sobre

la precisin de la aproximacin numrica?

tener

Para proporcionar respuestas a estas preguntas es necesario

definir con cuidado los requisitos que debe verificar un esquema
numrico.
Estos
requisitos
son
definidos
como consistencia, orden, estabilidad y convergencia.

La anterior figura muestra esquemticamente que la consistencia

hace referencia a la relacin entre la ecuacin diferencial y su
formulacin discreta, la convergencia establece la relacin entre la
solucin numrica y la solucin exacta de la ecuacin diferencial,
mientras que la estabilidad determina la relacin entre la solucin
numrica y la solucin exacta de la ecuacin discretizada.
A continuacin, se realizar un anlisis detallado de cada uno de
los conceptos mencionados.
Consistencia y orden
Un mtodo es consistente con la ecuacin diferencial parcial si la
ecuacin discreta usada por el mtodo es equivalente a la ecuacin
diferencial cuando el tamao de paso tiende a cero.
Otra forma de definir la consistencia de un mtodo es la
siguiente:
La ecuacin de diferencias es consistente con una ecuacin
diferencial parcial si el error de truncamiento local tiende a cero
cuando los tamaos de los pasos en la red de puntos se aproximan a
cero.

Cuando los errores de truncamiento local de las aproximaciones

por diferencias de las derivadas parciales exactas son conocidos, la
comprobacin de la consistencia es directa. En cambio, cuando los
mencionados errores no se conocen, se debe analizar la ecuacin de
diferencias completa para la consistencia. Esto se logra cuando se
expresa cada trmino en la ecuacin de diferencias por un desarrollo
de la serie de Taylor alrededor del punto de la malla (i, j). La ecuacin
resultante, llamada ecuacin diferencial modificada, puede ser
entonces simplificada para proporcionar la forma exacta del error de
truncamiento de la ecuacin de diferencias completa. Por lo tanto, la
ecuacin diferencial modificada difiere de la ecuacin diferencial
parcial exacta por el error de truncamiento.
De esta manera, se puede concluir que la ecuacin diferencial
modificada puede ser usada para determinar la consistencia y el
orden de un esquema numrico.
El orden de una solucin por diferencias de una ecuacin
diferencial parcial es la razn a la que el error global de la solucin
por diferencias finitas se aproxima a cero cuando los tamaos de los
pasos en la red de puntos tienden a cero.
A modo de ejemplo, se mostrar el anlisis de consistencia de la
aproximacin de diferencias finitas de cinco puntos para la ecuacin
de Laplace cuando hx = hy.

Esta ecuacin puede ser reordenada de la siguiente manera:

Escribiendo la serie de Taylor alrededor del punto (i, j) para todos

los valores de T(x,y) que aparecen en la ecuacin anterior, se tiene:

Eliminando la notacin |ij para mayor claridad y sustituyendo

estas expresiones en la ecuacin (*) resulta:

Cancelando los trminos de orden cero, dividiendo el primer

miembro por hx2 y el segundo por hy2 (hx= hy) y reacomodando los
trminos, se obtiene la ecuacin diferencial modificada:

Cuando hx 0 y hy 0, la ecuacin diferencial modificada se

aproxima a:
que es la ecuacin de Laplace. Por lo tanto, la aproximacin de
diferencias finitas de cinco puntos es una aproximacin consistente de
la ecuacin de Laplace.
El orden de la ecuacin de diferencias est dado por el orden ms
bajo de los trminos que aparecen en la ecuacin diferencial
modificada. Por lo tanto, esta aproximacin es de orden O(hx2) +
O(hy2).
Como se puede observar, el orden de una ecuacin de diferencias
finitas coincide con el orden de los trminos del error de truncamiento
en la aproximacin de diferencias finitas de las derivadas parciales
exactas en la ecuacin diferencial.
Estabilidad
Cuando una ecuacin diferencial parcial tiene una solucin
acotada, se dice que la ecuacin de diferencias asociada es estable si
produce una solucin acotada y es inestable si produce una solucin
no acotada.
El concepto de estabilidad est relacionado con el crecimiento o
decrecimiento de los errores que se introducen en la etapa de
cmputo. Estos errores no son producidos por una lgica incorrecta

sino que se originan porque las computadoras no pueden almacenar

un nmero infinito de cifras decimales, introduciendo de esta manera
un error de redondeo.
Un mtodo particular se dice que es estable si el efecto
acumulativo de todos los errores de redondeo producidos al aplicar un
determinado algoritmo es insignificante. Ms especficamente, el error
introducido en el nodo est dado por:
donde Tij es
algebraicas.

la

solucin

numrica

del

sistema

de

ecuaciones

Usualmente, no es posible determinar el valor exacto del error

numrico ij en el nodo (i, j). No obstante, pueden ser estimados
usando ciertos mtodos estndares, los cuales no sern discutidos.
En la prctica, la solucin numrica es generalmente ms precisa que
las estimaciones efectuadas mediante esos mtodos estndares
debido a que en los anlisis de estabilidad se considera el caso ms
desfavorable.
El primer paso en el anlisis de la estabilidad de una ecuacin de
diferencias finitas que aproxima a una ecuacin diferencial parcial, es
determinar el comportamiento de la solucin exacta de la ecuacin
diferencial parcial. La solucin de la mayora de los problemas fsicos
es acotada. Por lo tanto, en estos casos, la solucin de la ecuacin de
diferencias finitas tambin debe ser acotada. Si la solucin de la
ecuacin de diferencias finitas es acotada para cualquier valor de
tamao de paso que se utilice, se dice que la ecuacin de
diferencias finitas es incondicionalmente estable. En cambio, si
la ecuacin de diferencias finitas es acotada solamente para
determinados tamaos de paso, la ecuacin de diferencias finitas
es condicionalmente estable. Si la solucin de la ecuacin de
diferencias finitas es no acotada para todos los valores de tamao de
paso,
entonces la
ecuacin
de
diferencias
finitas
es
incondicionalmente inestable. Y si la solucin exacta de una
ecuacin diferencial parcial es no acotada, la ecuacin de diferencias
finitas tambin deber ser no acotada. En este caso, el concepto de
estabilidad no se aplica, porque las solucin numrica se comporta de
la misma manera que la solucin exacta.

Convergencia
Un mtodo de diferencias finitas es convergente si la solucin de
la ecuacin de diferencias finitas se aproxima a la solucin exacta de
la ecuacin diferencial parcial cuando los tamaos de los pasos en la
malla tienden a cero.
Si Tij denota la solucin exacta de la ecuacin diferencial
parcial, Tij representa la solucin aproximada por diferencias finitas y
eij la diferencia entre ellos, se puede definir a la convergencia de la
siguiente manera:
cuando los tamaos de los pasos tienden a cero.
La solucin exacta del sistema de ecuaciones algebraicas es la
solucin aproximada de la ecuacin diferencial parcial, la cual es
obtenida cuando ningn error numrico se presenta durante su
cmputo. De esta manera, la magnitud del error en cada nodo
depende del tamao de la malla y de los valores de las derivadas de
mayor orden en ese nodo, omitidos en las aproximaciones por
diferencias finitas.
La prueba de que una solucin aproximada converge a la solucin
exacta de una ecuacin diferencial parcial es generalmente muy
difcil, an en los casos ms simples. Por esta razn, se relaciona la
convergencia de un mtodo de diferencias finitas con la consistencia y
estabilidad de la ecuacin de diferencias finitas, puesto que
demostrar la consistencia y estabilidad es relativamente fcil.
El teorema de equivalencia de Lax enuncia: Dado un problema
lineal de valor inicial correctamente planteado y una
aproximacin de diferencias finitas consistente, la estabilidad
de la misma es condicin necesaria y suficiente para su
convergencia.
De esta manera, la convergencia de un mtodo de diferencias
finitas puede ser determinada por medio de un estudio de la
consistencia y estabilidad de la ecuacin de diferencias finitas. Si la

ecuacin de diferencias finitas es consistente y estable, entonces el

mtodo es convergente.