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(LTI)
Dr. Ing. Leonardo Rey Vega
Se
nales y Sistemas (66.74 y 86.05)
Facultad de Ingeniera
Universidad de Buenos Aires
Agosto 2013
Se
nales y Sistemas (66.74 y 86.05)
Sistemas LTI
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Resumen
Convoluci
on para sistemas LTI de tiempo discreto
Convoluci
on para sistemas LTI en tiempo continuo
Se
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x[n] =
x[k][n k]
k=
Ejemplo
x[n] = [n + 1] + 2[n] [n 1]
2
3
n u[n]
k=0
k [n k].
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y[n] = T [x[n]] = T
x[k][n k] =
k=
x[k]T [[nk]] =
k=
x[k]h[n, k]
k=
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Teorema
Sea T un sistema LTI de tiempo discreto tal que T [[n]] = h[n]. La respuesta y[n]
del sistema T a cualquier entrada x[n] de tiempo discreto (denotada como
y[n] = h[n] x[n]) se escribe como:
x[k]h[n k]
k=
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4
3
2
x[n] =
1
3
n=0
n=1
n=2
1
0
1
2
3
4
1
0.5
0.5
1.5
2.5
y[n] = h[n]3h[n1]+2h[n2]
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1.5
1
0.5
h[n] =
1
1
n=0
n=1
0
0.5
1
1.5
2
1
0.5
0.5
1.5
Notar que para salida y[n] al tiempo n debemos considerar la respuesta al impulso
reflejada con respecto al origen y desplazada en una cantidad n!!
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h[n k] =
k =n1
k=n
n=1
n=0
1
5
0
n=1
1
5
1
5
0
n=3
1
5
1
5
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1
5
0
n=2
0
n=4
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y[0] =
x[k]h[k] = 1
k=
y[1] =
x[k]h[1 k] = 4
k=
y[2] =
x[k]h[2 k] = 0
k=
y[3] =
5
3
x[k]h[3 k] = 3
k=
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1.5
1.5
0.5
0.5
0
2
x[n] =
n u[n]
10
0
2
con = 0.8
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h[n] = u[n]
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n
X
k =
k=0
k
0
0kn
en otro caso
1 n+1
, n0
1
Finalmente
5
4.5
4
3.5
y[n] =
1 n+1
u[n]
1
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
2
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Teorema
Sea T un sistema LTI de tiempo continuo tal que T [(t)] = h(t). La respuesta
y(t) del sistema T a cualquier entrada x(t) de tiempo continuo (denotada como
y(t) = h(t) x(t)) se escribe como:
Z
x( )h(t )d
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x
(t) =
x(k) (tk)
k=
(1)
S
olo uno de los t
erminos de la
sumatoria es distinto de cero
para cada t!
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x(t) = lim x
(t) = lim
0
x(k) (t k)
k=
El
area sombreada del gr
afico anterior (que corresponde a un t
ermino de la serie)
converge, cuando 0 al
area bajo la curva x( ) (t ) . El a
rea del zona
sombreada es x(m) y converge cuando 0 a x(t). Como (t ) (t )
podemos escribir:
x(t) = lim
x(k) (t k) =
k=
x( )(t )d
R
Es claro que lo hecho arriba no es una prueba formal de
x( )(t )d .
Dicho resultado es una consecuencia de las propiedades de la delta de Dirac. Lo
que nos dice el desarrollo de arriba es que esta propiedad del impulso unitario es
una idealizaci
on de la ecuaci
on (1), en donde con un valor de lo suficientemente
peque
no podemos aproximar muy bien el valor de x(t).
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y(t)
T [
x(t)] = T
x(k) (t k)
k=
x(k)T [ (t k)]
k=
x(k)h(t, k)
k=
Es razonable pensar que a medida que tiende a 0 y(t) tienda a y(t) = T [x(t)].
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y(t) = lim
x( )h(t, )d
x(k)h(t, k) =
(2)
k=
donde h(t, ) = lim h(t, k), o sea la respuesta del sistema lineal T a un
impulso unitario desplazado en .
Claramente (2) muestra que la salida al sistema lineal T es la superposici
on de las
respuestas del sistema a (t ) ponderadas por x( )d . Esto es an
alogo al caso
de tiempo discreto. Es claro que el argumento que nos llev
o a dicho resultado no
es riguroso desde el punto de vista matem
atico, sino m
as bien un argumento
intuitivo!
En forma an
aloga al caso discreto podramos haber usado directamente la
linealidad de T (con algunos cuidados especiales por la presencia de la delta de
Dirac!):
Z
Z
Z
y(t) = T
x( )(t )d =
x( )T [(t )] d =
x( )h(t, )d
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x( )h(t )d
Propiedades de la convoluci
on en tiempo continuo (y tambi
en en tiempo
discreto!):
Commutatividad: h(t) x(t) = x(t) h(t)
Distributividad: [h1 (t) + h2 (t)] x(t) = h1 (t) x(t) + h2 (t) x(t)
Asociatividad: [h1 (t) h2 (t)] x(t) = h1 (t) [h2 (t) x(t)]
Probar estas propiedades!! Interpretarlas (en particular las 2 u
ltimas) en t
erminos
de conexiones en paralelo y cascada de sistemas LTI!!
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1.5
1.5
0.5
0.5
0
2
x(t) =
et u(t)
10
0
2
con = 0.8
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h(t) = u(t)
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t
1
1
e d = e =
1 et
0
En forma compacta
1.4
1.2
1
y(t) =
1 et u(t)
0.8
0.6
0.4
0.2
0
2
10
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X
X
y[n] =
x[k]h[n k] =
x[n k]h[k]
k
x( )h(t )d =
y(t) =
x(t )h( )d
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x(t )h( )d
y(t) =
x( )h(t )d
x(t )h( )d =
y(t) =
0
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Teorema
Sea T un sistema LTI de tiempo continuo tal que T [(t)] = h(t).Dicho sistema
ser
a estable en el sentido BIBO s y s
olo s:
Z
|h(t)|dt <
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|y(t)|
con lo cual probamos que el sistema es BIBO estable. Supongamos ahora que el
sistema
es BIBO estable, con lo cual si |x(t)| B1 tenemos |y(t)| B2 , pero que
R
|h(t)|dt = . Consideremos la siguiente entrada:
(
x(t) =
h(t)
|h(t)|
si h(t) 6= 0
si h(t) = 0
Es claro que esta entrada es acotada. Consideremos la salida a esta entrada para
t = 0:
Z
Z
h( )x( )d =
y(0) =
|h( )|2
d =
|h( )|
|h( )|d = ,
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y(t) =
x( )d
Es claro que
Como conclusi
on general:
Para determinar la salida de un sistema LTI a una entrada determinada es
necesario realizar una suma o integral de convoluci
on entre la respuesta al
impulso del sistema y la mencionada entrada.
Los sistemas LTI, tanto de tiempo continuo como de tiempo discreto, est
an
caracterizados completamente por su respuesta al impulso h(t) o h[n]. Esto
es privativo de dichos sistemas. Otros sistemas no lineales y/o variantes en
el tiempo no pueden ser caracterizados por dicha respuesta al impulso!!
Muchas propiedades de inter
es de los sistemas LTI pueden determinarse
mediante un an
alisis de la respuesta al impulso!
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ak
M
X
dk y(t)
dk x(t)
=
bk
dtk
dtk
k=0
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Con lo cual
y(t) =
1
Aet e2t , t > 0
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Entonces obtenemos:
y(t) = y0 et +
1 t
e
e2t , t > 0
La soluci
on para t < 0 es directamente la soluci
on hom
ogenea que obtuvimos antes
con la condici
on inicial dada por y0 :
y(t) = y0 et , t < 0
La soluci
on para todo t se puede expresar como:
y(t) = y0 et +
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1 t
e
e2t u(t)
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1 t
e
e2t u(t)
Algunas consideraciones:
Si la se
nal de entrada es igual a la se
nal nula la soluci
on total sera
y(t) = y0 et . Es claro que entonces el sistema no es lineal ya que a entrada
nula la salida es no nula. (para un sistema lineal debe ser T [0] = 0!).
Si la condici
on inicial es nula el sistema es lineal. Probarlo!!!
Notar que la soluci
on de arriba implica que el sistema es no causal, ya que
para una entrada que es nula para t < 0 la salida es no nula para t < 0.
Como nosotros vamos a estar interesados en sistemas LTI vamos asumir la
condici
on de reposo inicial: si la entrada es cero para t t0 entonces la salida del
sistema es cero para t t0 . De esta forma podemos asegurar que las condiciones
iniciales son nulas lo cual nos asegura la linealidad del sistema. Adem
as de la
condici
on de reposo inicial, tambi
en podemos asumir la causalidad del sistema
(que sale como una consecuencia de que el sistema es lineal!). Se puede verificar
que un sistema descripto por ecuaciones diferenciales a coeficientes constantes con
esta condici
on es tambi
en invariante en el tiempo. Es f
acil extender esto a
sistemas descriptos por ecuaciones diferenciales de orden arbitrario con el fin de
considerarlos como sistemas LTI causales!
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k=0
"
M
X
bk x[n k]
k=0
N
X
#
ak y[n k]
k=1
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N
X
ak
y[n k]
a
k=1 0
Cuando N = 0 obtenemos
y[n] =
M
X
bk
x[n k]
a
k=0 0
bk
a0
0kM
en otro caso
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Algunos ejercicios I
1 Resuelva el ejercicio 2.21, 2.22 y 2.23 de Oppenheim and Willsky.
2 Sea el sistema LTI dado por:
Z t
y(t) =
(t )
x( )d, R
y(t) =
pertenece a L2 (R). Hint: Recuerde que L2 (R) es un espacio con producto interno y por
ende vale la desigualdad de Cauchy-Schwarz...
5 Multiplicar polinomios es convolucionar!: Considere los siguientes polinomios:
p1 (t) = 1 + 2t y p2 (t) = 3 3t + 2t2 . Calcule en forma directa el producto
b(t) = p1 (t)p2 (t). Probar que los coeficientes del polinomio b(t) pueden obtenerse
mediante la convoluci
on de las se
nales de tiempo discreto definidas por los coeficientes
de los polinomios p1 (t) y p2 (t). Se anima a generalizar el resultado para polinomios
PM
PN
k
k
arbitrarios p1 (t) =
k=0 ak t y p2 (t) =
k=0 bk t ?
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Algunos ejercicios II
6 Considere dos secuencias de tiempo discreto de longitud finita h[n] de largo N y x[n] de
largo M (sin p
erdida de generalidad asumimos que ambas est
an definidas desde n = 0 a
n = N 1 o M 1 seg
un corresponda). Probar que y[n] tiene a lo sumo longitud
N + M 1. Probar tambi
en que podemos escribir la convoluci
on como un producto de
una matriz por un vector de la siguiente forma:
y = Hx
donde
y = [y[0] y[1] . . . y[N + M 1]]
x = [x[0] x[1] . . . x[M 1]]
Construya la matriz H a partir de la secuencia h[n] y observe su estructura particular.
Este ejercicio demuestra que para sistemas de tiempo discreto FIR es posible usar
herramientas est
andar del an
alisis matricial para su correpondiente an
alisis!
7 Ejercicios 2.34, 2.35, 2.48 y 2.56 de Oppenheim and Willsky.
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