Sistemas EDOs

MATEMTICA SUPERIOR
APLICADA
Solucin Numrica de
Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
en Ingeniera Qumica
Universidad Tecnolgica Nacional Facultad Regional Rosario
Dr. Alejandro S. M. Santa Cruz
Solucin de un Sistema de EDOs

de 1er. Orden (I)
Planteamos la solucin del siguiente sistema de n ecuaciones
diferenciales de 1er. Orden:
Condiciones Iniciales
dx1
f 1 t , x1 , x2 , ..., xn
x'1 t
dt
dx2
f 2 t , x1 , x2 , ..., xn
x'2 t
dt
dxn
f n t , x1 , x2 , ..., xn
x'n t
dt
25/11/2015
Matem
Matemtica Superior Aplicada
x1 t0 x1
x 2 t0 x 2
x 3 t0 x 3
xn t0 xn( 0 )
2
UTN - FRRo

de 1er. Orden (II)
Dado que para obtener la solucin utilizamos un
algoritmo numrico, cada una de las ecuaciones del
sistema puede tratarse en forma independiente.
Ms an, para cada ecuacin se podra utilizar una
estrategia de resolucin diferente ya que se aplican
en paralelo y simultneamente en cada etapa de
integracin.
Esta afirmacin vale tanto para los modelos
explcitos como los implcitos.
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Matem
3
UTN - FRRo

de 1er. Orden (III)
Criterio prctico: Utilizar el mismo algoritmo para
todo el sistema.
Estimacin de una cota para el error: Trabajo muy
tedioso cuando no imposible.
Mtodos multipaso: Se debe recurrir a esquemas
iterativos con sistemas de ecuaciones no lineales (ya
sean algebraicas como no algebraicas) con los
problemas que ello implica en la convergencia.
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Matem
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UTN - FRRo

de 1er. Orden (IV)
Mtodos multipaso:
Filosofa: Es la misma que antes pero con la diferencia que
cada etapa de clculo implica un lgebra matricial para
resolver SENL.
Otros aspectos que complican el clculo:
25/11/2015
Influencia de los diferentes pasos en la determinacin del error.
Estabilidad del mtodo.
Matem
5
UTN - FRRo
Ejemplo 02
Resolvemos el sgte. sistema:
Condiciones iniciales
dx1
x1 x 2
dt
dx2
x1 2 x 2
dt
x1 1
x
2 1
Idnticamente se pueden escribir como:
d
dt
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x1 1 1 x1
x
x
2 1 2 2
Matem
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UTN - FRRo
Ejemplo 02
Mtodo Explcito de Euler para Resolver
Sistemas de EDOs
Archivo de Comandos de MATLAB:
Ejemplo_02.m: Archivo de comandos que llama a la funcin
EulerCoupled.m.
Mtodo:
EulerCoupled.m: Funcin que implementa el algoritmo
explcito de Euler para resolver sistemas de EDOs.
Funciones:
TestFunction2.m: Funcin que implementa las derivadas del
sistema de EDOs (llamada por EulerCoupled.m).
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Matem
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UTN - FRRo
Archivo de comandos de MATLAB:

clear all
clc
echo on
%Ejemplo_02
Start = 0;
Finish = 10;
Nsteps = 100;
InitialValue = [1;1];
%numerical solution
[x,t] = EulerCoupled(@TestFunction2,InitialValue,Start,Finish,Nsteps);
plot(t,x)
title('System of ODEs: Explicit Euler Method')
xlabel('t')
ylabel('x')
legend('x1','x2')
pause
disp('Numerical solution : '),[t x]
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Matem
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UTN - FRRo
function [x,t] = EulerCoupled(MyFunc,InitialValues,Start,Finish,Nsteps)

% solves the initial value problem dx/dt = f(x)
% Uses the Euler method
% Myfunc = Handle to the function which calculates F(x)
% InitialValues = starting values (a column vector)
% Start = start time
% finish = end time
% Nsteps = number of steps to march forward
x(:,1) = InitialValues;
t(1) = Start;
%calculate the time step
dt = (Finish-Start)/Nsteps;
for i = 1:Nsteps
%calculate the gradient using the current solution (time = t)
%the function should now return a vector of gradients
F = feval(MyFunc, x(:,i),t(i));
%calculate the new value of x and t
t(i+1) = dt + t(i);
x(:,i+1) = F*dt + x(:,i);
end
t = t';
x = x';
return
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Matem
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UTN - FRRo
Necesitamos escribir la function que me devuelva las

derivadas de las funciones:
function [dx_dt]= TestFunction2(x,t)
%a function which returns a rate of change vector
dx_dt(1) = -1*x(1)-1*x(2);
dx_dt(2) = 1*x(1) -2*x(2);
%note: I could have just multiplied x by a matrix
%change it to a column vector
dx_dt= dx_dt';
return
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Matem
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UTN - FRRo
Ejemplo 02
Mtodo Explcito de Euler
Para Resolver un Sistema de EDOs
Ejecucin del Programa en MATLAB
>> Ejemplo_02
Start = 0;
Finish = 10;
Nsteps = 100;
%numerical solution
[x,t] = EulerCoupled(@TestFunction2,InitialValue,Start,Finish,Nsteps);
plot(t,x)
title('System of ODEs: Explicit Euler Method')
xlabel('t')
ylabel('x')
legend('x1','x2')
pause
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Matem
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UTN - FRRo
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Matem
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UTN - FRRo
Ejemplo 02
Mtodo Explcito de Euler
Ejecucin del Programa en MATLAB (continuacin):
Numerical solution :
ans =
0 1.0000 1.0000
1.0000 0.0076 0.2110
2.0000 -0.0413 0.0032
3.0000 -0.0094 -0.0084
4.0000 -0.0003 -0.0020
5.0000 0.0003 -0.0001
6.0000 0.0001 0.0001
7.0000 0.0000 0.0000
8.0000 -0.0000 0.0000
9.0000 -0.0000 -0.0000
10.0000 -0.0000 -0.0000
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Matem
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UTN - FRRo
Mtodo Implcito de Euler para Resolver

Sistemas de EDOs (I)
Cuando tenemos un mtodo implcito tenemos que resolver un SENL
para obtener el valor actualizado de la funcin vectorial x(t).
Para un sistema gobernado por:
dx
f x
dt
con el Mtodo Implcito de Euler, el valor de xi+1, viene dado por la

ecuacin implcita:
g x i1 x i h f x i1 x i1 0
Podramos resolver esta ecuacin utilizando el mtodo de Newton para

cada paso del tiempo para la incgnita xi+1:
Jg. x
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new
Matem
old
g x
old
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Sistemas de EDOs (II)
Jg es el Jacobiano de la funcin vectorial g(x) de donde resulta
que:
J g hJ f I
donde I es la matriz identidad, Jf es el Jacobiano de la funcin f .

Por consiguiente, si arrancamos con una estimacin de xold(ti+1)
podemos actualizar esa estimacin resolviendo:
new
old
old
old
hJ f I . x i 1 x i 1 x i h f x i 1 x i 1
que representa un sistema de ecuaciones lineales.
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Matem
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UTN - FRRo

Sistemas de EDOs (III)
Una estimacin inicial para xold(ti+1) sera utilizar xi lo cual
significa que para la primera iteracin obtendramos:
hJ f I . x i 1 x i h f x i
new
Si el paso temporal es pequeo podramos esperar una sola

iteracin del mtodo de Newton.
Utilizando slo una iteracin del mtodo de Newton para
resolver la relacin implcita resulta en un esquema dependiente
del tiempo denominado Mtodo de Euler Implcito Linealizado
(ntese que para nuestro anlisis de estabilidad, siempre
supondremos que el mtodo de Newton converge).
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Matem
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UTN - FRRo

Sistemas de EDOs (IV)
Un mtodo implcito requerir resolver un conjunto
no lineal (o lineal) de ecuaciones en cada paso
temporal.
Esto tiene un alto costo computacional. Usualmente,
el esquema de clculo requerir que se le suministre
la funcin, devolviendo el Jacobiano de f (t, x) o bien
calcular el Jacobiano en forma numrica.
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Matem
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UTN - FRRo
Ejemplo 02
Sistemas de EDOs
Archivo de Comando de MATLAB:
Ejemplo_02.m: Archivo de comandos que llama a la funcin EulerImplicit.m.
Mtodo:
EulerImplicit.m: Funcin que implementa el algoritmo implcito de Euler para
resolver sistemas de EDOs.
Funciones:
TestFunction2.m: Funcin que implementa las derivadas del sistema de EDOs
(llamada por EulerImplicit.m).
funToSolve.m: Funcin que calcula el residuo en el esquema implcito (llamada
por EulerImplicit.m).
fsolve.m: Funcin que resuelve el sistema implcito de ecuaciones para obtener el
valor actualizado de x.
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Matem
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UTN - FRRo
Archivo de comandos de MATLAB:

clear all
clc
echo on
%Ejemplo_02
Start = 0;
Finish = 10;
Nsteps = 100;
%numerical solution
[x,t] = EulerImplicit(@TestFunction2,InitialValue,Start,Finish,Nsteps);
plot(t,x)
title('System of ODEs: Implicit Euler Method')
xlabel('t')
ylabel('x')
legend('x1','x2')
pause
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Matem
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function [x,t] = EulerImplicit(MyFunc,InitialValue,Start,Finish,Nsteps)

% solves the initial value problem dx/dt = f(x)
% Uses the Euler (implicit) method
% Myfunc = Handle to the function which calculates F(x)
% InitialValue = starting value
% Start = start time
% finish = end time
% Nsteps = number of steps to march forward
x(:,1) = InitialValue;
t(1) = Start;
%calculate the time step
dt = (Finish-Start)/Nsteps;
for i = 1:Nsteps
%solve the implicit equation to get the updated value of x
%calculate the new value of x and t
t(i+1) = dt + t(i);
x(:,i+1) = fsolve(@funToSolve,x(:,i),[],x(:,i),t(i+1),MyFunc,dt);
end
t = t';
x = x';
return
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Matem
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UTN - FRRo
Funciones
function [dx_dt]= TestFunction2(x,t)
%a function which returns a rate of change vector
dx_dt(1) = -1*x(1)-1*x(2);
dx_dt(2) = 1*x(1) -2*x(2);
%note: I could have just multiplied x by a matrix
%change it to a column vector
dx_dt= dx_dt';
return
function residual = funToSolve(x,xo,t,MyFunc,dt)
residual=xo+feval(MyFunc,x,t)*dt-x;
return
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Matem
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UTN - FRRo
Ejemplo 02
Mtodo Implcito de Euler
Ejecucin del Programa en MATLAB:
>> Ejemplo_02
%Ejemplo_02
Start = 0;
Finish = 10;
Nsteps = 100;
%numerical solution
[x,t] = EulerImplicit(@TestFunction2,InitialValue,Start,Finish,Nsteps);
Optimization terminated: first-order optimality is less than options.TolFun.
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Matem
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UTN - FRRo
Ejemplo 02
plot(t,x)
title('System of ODEs: Implicit Euler Method')
xlabel('t')
ylabel('x')
legend('x1','x2')
pause
25/11/2015
Matem
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UTN - FRRo
25/11/2015
Matem
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UTN - FRRo
Ejemplo 02
Numerical solution :
ans =
0 1.0000 1.0000
1.0000 0.0808 0.2703
2.0000 -0.0294 0.0372
3.0000 -0.0150 -0.0026
4.0000 -0.0036 -0.0030
5.0000 -0.0004 -0.0009
6.0000 0.0001 -0.0001
7.0000 0.0000 0.0000
8.0000 0.0000 0.0000
9.0000 0.0000 0.0000
10.0000 0.0000 0.0000
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Matem
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UTN - FRRo
Consideraciones Acerca del Uso del Mtodo Implcito

de Euler para Resolver Sistemas de EDOs (I)
Para resolver grandes sistemas de EDOs, la EulerImplicit no
es una rutina muy eficiente. Esto se debe a que a fsolve no le
hemos suministrado el Jacobiano de la transformacin,
razn por la cual debe evaluarlo analticamente.
Para un sistema de 100 EDOs el Jacobiano ser una matriz
de 100*100 elementos, que deber evaluarse en cada
iteracin de la solucin del sistema no lineal de ecuaciones
para cada paso del tiempo.
Podramos incrementar la velocidad:
Suministrando a fsolve una funcin para que evale el Jacobiano.
Suministrando a fsolve una matriz rala (sparse) que nos diga cuando
el Jacobiano es no nulo (no se desperdicia tiempo en calcular
elementos nulos). Esto se denomina sparsity pattern, y es una matriz
de ceros y unos.
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Matem
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UTN - FRRo
Consideraciones Acerca del Uso del Mtodo Implcito

de Euler para Resolver Sistemas de EDOs (II)
fsolve es lo suficientemente sagaz; optimizar el clculo
cuando sea necesario recalcular el Jacobiano.
El MATLAB suministra resolvedores (por ej., ODE15s) que
nos permiten hacer todo lo que hicimos previamente. Son
programas que hacen cosas inteligentes como optimizar
cuando recalculan el jacobiano y varan el tamao del paso
de integracin para optimizar la exactitud de la solucin.
Los solvers del MATLAB son de orden superior (los solvers
de Euler son de primer orden de exactitud (O(h); ODE15s es
hasta de 5to. orden de exactitud).
NO ESCRIBA SU SOLVER. USE MATLAB!!!
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Matem
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UTN - FRRo
Estabilidad de las Soluciones Numricas (I)

Estabilidad Inherente de un Sistema de EDOs
Supongamos que tenemos el sistema de ODEs lineales, como el que
ya vimos:
d
dt
x1 1 1 x1
x
x
1
2
2
2
O en forma ms general:
x1
d x1
M
.

x
dt x2
2
Existe un estado estacionario en (0,0). Frecuentemente, es
importante saber si el sistema decaer o diverger desde dicho
estado, si es perturbado. Para sistema lineales, podemos obtener
una solucin analtica. Podemos factorizar M de la siguiente forma:
1
M U . .U
donde es la matriz de los autovalores de M, y U la matriz de los
autovectores.
25/11/2015
Matem
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UTN - FRRo
Estabilidad de las Soluciones Numricas (II)

Si reemplazamos M por su expresin factorizada, obtenemos:
x1
d x1
1
x U . . U . x
dt 2
2
Premultiplicando por U se obtiene:
x1
x1
d
U . . U .
dt
x2
x2
Podemos resolver el sistema en trminos de un nuevo conjunto de

variables:
y1
x1
y U . x
2
2
d
dt
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y1
y1
y . y
2
2
Matem
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UTN - FRRo
Estabilidad de las Soluciones Numricas (III)

Dado que es diagonal, entonces:
d y1 1
y 0
dt 2
0 y1
2 y2
Tenemos ahora un sistema de EDOs desacoplado:
dy1
1 y1 y1 exp 1 t
dt
dy2
2 y2 y2 exp 2 t
dt
O, en notacin vectorial:
y1 exp 1 t
y exp t
2
2
25/11/2015
Matem
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UTN - FRRo
Estabilidad de las Soluciones Numricas (IV)

Para encontrar la solucin hacemos:
y1 x 1
.
y2 x2
Finalmente obtenemos:
exp 1 t
x1
1
x U . exp t
2
2
donde U es la matriz de los autovectores de M y 1 y 2 son los

correspondientes autovalores.
25/11/2015
Matem
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UTN - FRRo
Estabilidad de las Soluciones Numricas (V)

Los autovalores de M nos dicen cmo el sistema se aproxima al
estado estacionario (0,0), y si el sistema volver a ste si es
perturbado en una pequea cantidad.
Esta clase de estabilidad no tiene nada que ver con la solucin
numrica, sino que refleja la naturaleza del sistema.
En el caso general los autovalores pueden ser complejos (por
ejemplo: = Re + Im j), pudiendo expandir los trminos
exponenciales en la solucin:
exp(i t) = exp(Rei t) exp(Imi j t) = exp(Rei t) [cos(Imi t) + j sen (Imi t)]
Si los autovalores tienen una parte imaginaria la solucin oscilar!
siendo la parte real la que determinar si la solucin se aproximar
al estado estacionario o diverger.
25/11/2015
Matem
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UTN - FRRo
Estabilidad de las Soluciones Numricas (VI)

Para nuestro sistema:
y los autovalores son:
1 1
M
1
2
3
1 1.5 j
2
3
2 1.5 j
2
Ambas partes reales son negativas, por consiguiente la solucin

oscilar, pero decaer al estado estacionario.
25/11/2015
Matem
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UTN - FRRo
Estabilidad de las Soluciones Numricas

para Sistemas Lineales (I)
Cuando resolvimos una EDO simple vimos que era el gradiente
local, , quien determinaba la estabilidad inherente de la solucin
numrica.
Ahora tenemos que encontrar un criterio similar para EDOs
acopladas.
El objetivo es reducir las ecuaciones acopladas a un conjunto de
ecuaciones desacopladas de manera de reutilizar el anlisis de
estabilidad que efectuamos para las ecuaciones diferenciales
simples.
El anlisis previo nos haba permitido desacoplar las ecuaciones
mediante una transformacin de variables del sistema.
Son los autovalores de la matriz M, los que determinan la
estabilidad numrica de la solucin.
Cada autovalor es el recproco de un tiempo caracterstico y (por
ej., para el Mtodo Explcito de Euler) pone un lmite al paso de
tiempo ms grade que se puede utilizar para resolver las
ecuaciones.
25/11/2015
Matem
34
UTN - FRRo

para Sistemas Lineales (II)
Habamos visto cuando utilizbamos el Mtodo Explcito de Euler que
la solucin numrica era estable si |1+h| < 1. Esta situacin se puede
representar por una regin en el plano complejo determinada por la
condicin: |(h)-(-1)| < 1
25/11/2015
Matem
35
UTN - FRRo

para Sistemas Lineales (III)
Los autovalores de nuestro ejemplo eran:
3
3
1 1.5 j
; 2 1.5 j
2
2
Podemos elegir un paso temporal que nos dar una solucin numrica
estable para el Mtodo Explcito de Euler:
1.5 0.866 j h 1 1
3 2
h 1
4
3
2
1 1.5h 3h h2 1
4
3h2 3h 1 1
1 1.5h
h h 1 0
h1
25/11/2015
Matem
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UTN - FRRo
Solucin numrica del sistema acoplado de EDOs utilizando el mtodo Explcito

de Euler para tres pasos diferentes de tiempo. Tambin se muestra la solucin
cuando se utiliza el mtodo implcito de Euler.
25/11/2015
Matem
37
UTN - FRRo
Extensin del Anlisis de Estabilidad a

Sistemas No Lineales (I)
Extendemos nuestro anlisis a sistemas de ecuaciones diferenciales no
lineales:
dx
f 1 t , x1 , x2 , ..., xn
dt
dx
x'2 t 2 f 2 t , x1 , x2 , ..., xn
dt
x'1 t
x'n t
dxn
f n t , x1 , x2 , ..., xn
dt
Podemos linealizar el lado derecho estas ecuaciones (al menos

localmente):
f 1
x
1
f 1 x* d x f 1 x* f 2
f
x*
d
x
f
x*
2
2
x 1

f 3
x 1

25/11/2015
Matem
f 1
x 2
f 1
x 3
f 2
x 2
f 2
x 3
f 3
x 2
f 3
x 3
dx1
dx2
dx
3

38
UTN - FRRo
Extensin del Anlisis de Estabilidad a

Sistemas No Lineales (II)
La forma linealizada adopta la siguiente forma:
d x x*
f x* J . x x*
dt
Si comparamos esta expresin con la expresin para el sistema de

ecuaciones diferenciales lineales, observamos que J es el equivalente
de M.
Son los autovalores del Jacobiano los que determinan la estabilidad
del estado estacionario y los que tambin determinan la estabilidad
de cualquier esquema numrico utilizado para resolver sistemas de
ecuaciones diferenciales no lineales.
25/11/2015
Matem
39
UTN - FRRo
Sistemas Stiff y Eleccin del Paso Temporal (I)

Los autovalores de la matriz Jacobiana nos hablan de las velocidades
de cambio caractersticas del sistema (son la inversa de las constantes
de tiempo). Se pueden plantear dos situaciones:
1) Todos los autovalores tienen magnitudes similares. En este caso
necesitamos elegir un paso de tiempo suficientemente pequeo para
lograr suficiente exactitud. Generalmente, tendr que ser ms
pequeo que el mnimo paso de tiempo que necesitamos para obtener
una solucin estable. En este caso, los esquemas explcitos de Euler
resultan atractivos.
2) Los autovalores son muy diferentes. En este caso debemos hacer la
simulacin suficientemente prolongada en el tiempo para apreciar la
dinmica del sistema. El perodo de tiempo sobre el cual necesitamos
integrar est determinado por el proceso ms lento (autovalor ms
pequeo). Sin embargo, el mximo paso temporal que podemos usar
est determinado por el autovalor de mayor magnitud. Si usamos un
solver explcito, entonces debemos utilizar pasos muy pequeos sobre
largos tiempos de simulacin. Esto es muy ineficiente.
25/11/2015
Matem
40
UTN - FRRo
Sistemas Stiff y Eleccin del Paso Temporal (II)

Un sistema es stiff si el nmero de condicin del
Jacobiano definido como la relacin del
autovalor ms grande al ms pequeo es mayor
que 1.
La solucin a este problema es utilizar un solver
implcito como el esquema implcito de Euler que
vimos anteriormente.
25/11/2015
Matem
41
UTN - FRRo

Sistemas EDOs

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MATEMTICA SUPERIOR

Solucin de un Sistema de EDOs

Solucin de un Sistema de EDOs

Solucin de un Sistema de EDOs

Solucin de un Sistema de EDOs

Influencia de los diferentes pasos en la determinacin del error.

Estabilidad del mtodo.

Idnticamente se pueden escribir como:

Archivo de comandos de MATLAB:

function [x,t] = EulerCoupled(MyFunc,InitialValues,Start,Finish,Nsteps)

Necesitamos escribir la function que me devuelva las

Mtodo Implcito de Euler para Resolver

con el Mtodo Implcito de Euler, el valor de xi+1, viene dado por la

Podramos resolver esta ecuacin utilizando el mtodo de Newton para

Mtodo Implcito de Euler para Resolver

donde I es la matriz identidad, Jf es el Jacobiano de la funcin f .

que representa un sistema de ecuaciones lineales.

Mtodo Implcito de Euler para Resolver

Si el paso temporal es pequeo podramos esperar una sola

Mtodo Implcito de Euler para Resolver

Archivo de comandos de MATLAB:

function [x,t] = EulerImplicit(MyFunc,InitialValue,Start,Finish,Nsteps)

Consideraciones Acerca del Uso del Mtodo Implcito

Consideraciones Acerca del Uso del Mtodo Implcito

Estabilidad de las Soluciones Numricas (I)

Estabilidad de las Soluciones Numricas (II)

Podemos resolver el sistema en trminos de un nuevo conjunto de

Estabilidad de las Soluciones Numricas (III)

Tenemos ahora un sistema de EDOs desacoplado:

Estabilidad de las Soluciones Numricas (IV)

donde U es la matriz de los autovectores de M y 1 y 2 son los

Estabilidad de las Soluciones Numricas (V)

Estabilidad de las Soluciones Numricas (VI)

y los autovalores son:

Ambas partes reales son negativas, por consiguiente la solucin

Estabilidad de las Soluciones Numricas

Estabilidad de las Soluciones Numricas

Estabilidad de las Soluciones Numricas

Solucin numrica del sistema acoplado de EDOs utilizando el mtodo Explcito

Extensin del Anlisis de Estabilidad a

Podemos linealizar el lado derecho estas ecuaciones (al menos

Extensin del Anlisis de Estabilidad a

La forma linealizada adopta la siguiente forma:

Si comparamos esta expresin con la expresin para el sistema de

Sistemas Stiff y Eleccin del Paso Temporal (I)

Sistemas Stiff y Eleccin del Paso Temporal (II)

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