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Cadenas de Markov
2da Parte
Objetivo : Sesin
Caractersticas de Markov :
Tiempos de Primer Pasada
Estados Estacionario / Estable
Estados Recurrentes
Estados Absorbentes
Procesos Estocsticos
Es
un
Proceso
que
evoluciona en el tiempo de
manera probabilstica.
Con ello podemos predecir
el desarrollo futuro de
procesos:
fenmenos
fsicos,
econmicos,
atmosfricos, entre otros
Cadena de Markov
Una cadena de Markov es una serie
de eventos, en la cual la
probabilidad de que ocurra un
evento
depende
del
evento
inmediato anterior.
Las cadenas de este tipo tienen
memoria. " Recuerdan" el ltimo
evento y esto condiciona las
posibilidades de los eventos futuros.
Esta dependencia del evento
anterior distingue a las cadenas de
Markov de las series de eventos
independientes, como tirar una
moneda al aire o un dado.
Elementos
Pnij
Diagrama Transicin
0 : Clima Seco
1 : Clima LLuvioso
Diagrama de Transicin
Diagrama Transicin
Inventario Final
Diagrama de Transicin
Estado Accesible
8
1
3
7
Estado Transitorio
Pij > 0
1
Ejemplo :
- Proceso evolutivo de la salud de una persona
- Ejecucin de un proyecto ( Gantt )
- Participacin de Mercado de una empresa
Estado Recurrente
Ejemplo :
- Estado del Clima
- Niveles de Inventario
- Morosidad de Clientes
Estado Absorbente
Un estado se llama absorbente, si
despus de haber entrado ah, el proceso
nunca saldr de l, Por consiguiente, el
estado i es un estado absorbente si y
slo si
Pij = 1
Estado Absorbente
4
1
5
6
Ecuaciones de
Chapman - Kolmogorov
Modelo matemtico que nos permite calcular
las probabilidades de transicin en el tiempo
( n pasos )
Pn = Pn-1 * P
Multiplicacin de Matrices
Probabilidad Estacionaria
Condicin de estado estacionario es la condicin
en la que la probabilidad de encontrarse en
cualquier estado no vara de un perodo a otro.
Problema 01:
El fabricante de un dentfrico llamado Brillo controla
actualmente el 60% del mercado de una ciudad. Datos
del ao anterior muestran que 88% de consumidores de
brillo continan usndola, mientras que 12% de los
usuarios de Brillo cambiaron a otras marcas. Adems
85% de los usuarios de la competencia permanecieron
leales a estas otras marcas, mientras que 15% restante
cambio a Brillo. Considerando que esta tendencias
continan, determnese la parte del mercado que
corresponde a Brillo: a) en 5 aos, b) a largo plazo
Solucin - Problema 01 :
Sea :
1 : Estado de consumo de dentfrico Brillo
2 : Estado de consumo de una marca de la competencia
Matriz de transicin
Participacin de mercado ---- >
0.6
0.4
Problema 02
El programa de entrenamiento para los supervisores de
produccin de cierta compaa contiene dos fases. La fase 1,
que incluye 3 semanas de trabajo en el aula, va seguida por la
fase 2, consistente en un programa de aprendizaje de tres
semanas bajo la direccin de los supervisores ya trabajando.
De la experiencia pasada, la compaa espera que 60% de
aquellos que inician el entrenamiento en el aula logren pasar a
la fase de aprendizaje, con el restante 40% que abandona
completamente el programa de entrenamiento. De aquellos
que pasan a la fase de aprendizaje, 70% se gradan como
supervisores, 10% debern repetir la segunda fase y 20%
quedan completamente fuera del programa. Cuantos
supervisores puede esperar la compaa de su programa actual
de entrenamiento, si hay 45 personas en la fase de aula y 21
personas en la fase de aprendizaje?.
Solucin - Problema 02 :
Sea :
1.2.3.4.-
0,
45/66 , 21/66,
Ejemplo : Estados
Uno de los modelos ms sencillos para el estudio de la epidemia de SIDA
establece que cada sujeto de la poblacin puede estar exclusivamente en uno
de los siguientes estados: susceptible (S), infectado por VIH (VIH), con SIDA
(SIDA) o muerto como consecuencia de la enfermedad (M).
Ejemplo : Estados
Estados Transitorios : S , VIH , Sida
Estado Absorbente : M
Ejemplo : Probabilidades de
Transicin
En epidemias humanas, la matriz de transicin suele obtenerse a
partir de los datos de poblacin, incidencia, prevalencia y
mortalidad publicados en los registros oficiales. En el momento de
redactar este trabajo, las ltimas cifras registradas sobre la
epidemia de VIH-SIDA en Espaa correspondan a 2004 (EuroHIV,
2005), informacin que ser utilizada para calcular las
probabilidades de transicin.
Los datos publicados muestran que el nmero estimado de nuevos
casos fue de 2750 en una poblacin de 43197,684 habitantes, lo
que supone una tasa de contagio de 64 casos por milln de
habitantes (CNE, 2005). Como consecuencia, p12=0,000064. Segn
el modelo establecido, un sujeto en estado susceptible no puede
pasar directamente al estado SIDA ni al estado M, por tanto. La
suma de las probabilidades de una fila de la matriz de transicin ha
de ser 1, por lo que p11=1-p12-p13-p14=0,999936.
Ejemplo : Probabilidades de
Transicin
La segunda fila de la matriz corresponde a las transiciones que
pueden realizarse desde el estado VIH. As, un individuo infectado
no volver a ser susceptible, por lo que p21=0. La incidencia de
SIDA en 2004 fue de 804 nuevos casos (EuroHIV, 2005) en una
poblacin prevalente estimada de 125,000 individuos con VIH
(Caas et al., 2003), por lo que p23=0,006432. Siguiendo el modelo
propuesto, un sujeto VIH+ no puede pasar directamente al estado
M, por tanto p24=0. Adems, puesto que los valores de la fila han
de sumar 1, se tendr p22=1-p21-p23-p24=0,993568.
Los sujetos que han desarrollado SIDA no retornarn al estado S o
VIH, por tanto p31=p32=0. En 2004 se produjeron 542 muertes
entre un total de 6609 casos de SIDA (EuroHIV, 2005), lo que
supone p34=0,0082. Por ltimo, p33=1-p31-p32-p34=0,917991.
Ejemplo : Probabilidades de
Transicin
Puesto que M es un estado absorbente y los sujetos
permanecen en l, se tiene p44=1 y p41=p42=p43=0.
La matriz de transicin para la epidemia de VIH-SIDA en Espaa
ser por tanto
Ejemplo : Evolucin de la
Epidemia en el tiempo
La evolucin de la epidemia en el tiempo. La matriz de
transicin contiene las probabilidades de paso de un
estado a otro en un ao, es decir, la probabilidad de que
un sujeto susceptible est infectado al ao siguiente es
0,000064. Sin embargo, para conocer la evolucin de la
epidemia es necesario calcular la probabilidad de que un
sujeto susceptible actualmente pueda estar infectado
dos aos despus.
Las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov permiten
calcular estas probabilidades multiplicando la matriz de
transicin por ella misma y obteniendo la matriz de
transicin en dos tiempos, es decir
Ejemplo : Evolucin de la
Epidemia en el tiempo
Ejemplo : Evolucin de la
Epidemia en el tiempo
Si la incidencia y mortalidad de VIH-SIDA no se
modifica, los casos de VIH y SIDA seguirn una
tendencia creciente en Espaa. En 2024 el nmero de
infectados por VIH habr ascendido a 3,744 por milln
de habitantes, el nmero de enfermos de SIDA ser de
248 por milln de habitantes y las muertes por SIDA
llegarn a ser de 46 por milln de habitantes.
Estas cifras significan que en 20 aos el nmero de
infecciones se habr incrementado en un 29%, los
casos de SIDA aumentarn un 62% y las muertes por la
enfermedad sern un 154% superior.
Ejemplo : Evolucin de la
Epidemia en el tiempo
Estado Absorbente
Estado Absorbente
4
1
5
6
Estado Absorbente
La teora de los procesos estocsticos
permite demostrar :
ik = Pij * ik
Para i = 0 , 1 , 2 , M
ik = 0
kk = 1
2
13 = P10 * 03 + P11 * 13 + P12 * 23 + P13 * 33
13 = 0.7 * 03 + 0.2 * 13 + 0.1* 23 + 0* 33
1
23 = P20 * 03 + P21 * 13 + P22 * 23 + P23 * 33
23 = 0.5 * 03 + 0.1 * 13 + 0.2 * 23 + 0.2 * 33
13 = 0.2 * 13 + 0.1* 23
23 = 0.1 * 13 + 0.2 * 23 + 0.2
13 = 0.032
23 = 0.254
.. 3.2%
.. 25.4%
Ejemplo : Produccin
Un proceso de produccin incluye una mquina que se
deteriora con rapidez tanto en calidad como en cantidad
de produccin con el trabajo pesado, por lo que se
inspecciona al final de cada da. Despus de la inspeccin
se clasifica la condicin de la mquina en uno de cuatro
estados posibles:
Ejemplo : Produccin
El proceso se puede modelar como una cadena de Markov con matriz de
transicin (de un paso) P dada por:
Bibliografa
Frederick S. Hillier & Gerald J. Lieberman, Investigacin de Operaciones,
9na Edicin - Ao 2010 - Editorial Mcgraw-Hill
David R. Anderson / Dennis J. Sweeney, et al, Mtodos Cuantitativos para
los Negocios, 11va Edicin - Ao 2011 - Editorial Cengage Learning
G. D. Eppen, Larry R. Weaterford , Jeffrey H. Moore, Investigacin de
Operaciones en la Ciencia Administrativa, 5ta Edicin - Ao 2000 - Editorial
Prentice Hall
Taha, H., Investigacin de Operaciones, 7 ed., Mxico: Pearson Educacin,
2004
W. Winston, Investigacin de Operaciones. Aplicaciones y algoritmos", 4ta
Edicin - Ao 2005 - Editorial Thomson .