Contrle dconomtrie Sem 5

Session Jan 2014 - Dure 1h30

Pr Kh. Meslouhi
Nom :
...
Prnom:
Signature
N APOGE N dexamen.
Universit Mohammed V Souissi
FSJES Sal

Rpondre directement sur ce questionnaire en mettant une croix ct de la rponse correcte toute
rponse fausse sera note ngativement
1. Considrons le modle de rgression linaire quelle est la proposition correcte parmi
les suivantes ?
a. Lauto corrlation signifie que x est corrl avec

E ( t ) = 0 est ncessaire pour un estimateur BLUE

c. Lhomoscdasticit signifie que t V ( t ) = t dpendant de t
d. Lhomoscdasticit concerne lgalit des variances de la variable explicative
2. Laquelle parmi les expressions suivantes est correcte :
y t = axt + b + t
a.
y t = axt + b
b.
yt = axt + b + t
c.

d. yt = axt + b + t
3. Le modle suivant dcrit la liaison entre le cot dune formation en Master et le salaire
effectif distribu au laurats de ce Master qui est dispens par 25 coles de commerce.
Salaire = 1.52 Cot + 7.05 R 2 = 0.2
b. Lhypothse t

(1.32)
(8.03) sont cart types des paramtres
Quelle est la rponse correcte
a. Les coefficients sont significatifs.
b. La qualit de la rgression est bonne.
c. On peut amliorer les rsultats si on ajoutait des variables explicatives.
d. Toutes ces rponses sont correctes.
4. Dans le modle linaire simple : log yt = a xt + b , le paramtre a reprsente :
a. L'lasticit de y par rapport x
b. La variation en pourcentage de y pour une variation unitaire de x
c. La variation de x pour une variation unitaire de y
d. La variation absolue de y pour une variation de 1% de x .
5. Si on multiplie y par un coefficient ce changement naffecte pas
a. La pente du modle b. La constante du modle c. Le R 2 d. La SCR
6. Lequel parmi les paramtres suivants de la rgression est forcment positif :
a. R 2
b. F
c. t
d. cov( x; y )
e. a et b
7. Les erreurs sont non auto corrles lorsque :
a.Leurs variances ne varient pas en fonction des valeurs prises par les explicatives.
b.Leurs variances sont en moyenne nulles. c. Leurs covariances sont nulles
d.Elles sont normalement distribues.
8. La matrice des variance-covariance de A note V (A ) est
1
a V ( A ) = 2 ( X ' X ) 1 b V ( A ) = ( X ' X ) 1 c. V ( A ) = 2 ( X ' X ) d. V ( A ) = ( 2 ) ( X ' X )
9.

Considrons
le
modle
estim
si
y t = 3.25 0.55 x1t + 0.75 x 2 t + 0.05 x 3t
y 4 = 10 .25; x1, 4 = 1.25; x 2 , 4 = 0.87 et x 3, 4 = 200 alors le rsidu correspondant est de

b -2.965
c.9.95
d. 0.3
a 13.2

10. Pour montrer que A est sans biais on fait intervenir lhypothse de
a. E( t ) = 0 t b. V ( t ) = 2

c. E( t t' ) = 0 t t' d.

B Le modle suivant explique la demande de viande rouge y en fonction de son prix x2 et du

prix du poulet x3 telle que :
y t = a1 x1t + a 2 x 2 t + a 3 x3t + t o t ( t=1,,5) est soumis aux hypothses habituelles du
modle linaire simple avec les notations suivantes :

1 x21
X = M M

1 x25

2
5
x31
a1
1
5 15 22

'

a ; = M
M
A= 2
avec Y = 1 ( X X ) = 15 55 70
x35
a 3
5
2 70 100
3
2

2
0.5
13
7.5

( X X ) = 0.5
0.2
0.25 XY= 30

2 0.25 0.625
54
1

'

11. Le meilleur estimateur de A est alors lestimateur des MCO

= ( X ' X ) 1 X ' Y
= ( X 1 X )X ' Y
= ( X ' X ) ( X ' Y ) 1
= X ' Y ( X ' X ) 1
A
A
A
A
Rponse b
12. A est BLUE car
suit une loi normale
Il est de variance minimale
E ( A ) =A
V ( A ) = 2
A
a
13. Pour que ( X ' X ) soit inversible il faut que les variables xi soient
Indpendantes
Exognes
Idempotentes
Multi colinaires
a
14. Lestimation a 2 de a 2 par les M.C.O. est :
a 2 =

a 2 =

0,25

-1

a 2 =

+1

a 2 = 4,5

0,6

a 3 = 4,5

15. Lestimation a 3 de a 3 par les M.C.O. est :

a 3 =

a 3 =

0,25

-1

a 3 =

16. Lestimation 2 de la variance de lerreur par les M.C.O. est :

2 = 0,25
2 = -1
2 = 0,5
2 = 0,70
c
17. Les deux biens : viande rouge et poulet sont des biens
Normaux
Substituts
Complments
Infrieurs
b
18. Le test au seuil de 5% de lhypothse H0 a2 = 0 contre a2 0 se fait grce la
statistique suivante de Student associe au paramtre
+3,162
0,447
-3,162
2,323
c

19. La statistique de Fisher associe au modle est

9,2

8,2

on ne peut la calculer

20. Si la viande rouge coute 3 et le poulet 3 quel intervalle de confiance 95% contient la
demande
-2,487 ; 6,987

2,487 ; 6,987

-1.254 ; 5,754

on ne peut la calculer

a
La table de Student pour un risque de 5% et 15% en fonction du nombre de degrs de libert n

n
5%
15%

1
12,706
4,165

2
4,303
2,282

3
3,182
1,924

4
2,776
1,778

5
2,571
1,699