Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor

Str. Teodor Mihali nr. 58-60

Cluj-Napoca, RO-400591
Tel.: 0264-41.86.52-5
Fax: 0264-41.25.70

Departamentul de Statistica Previziuni Matematica

Disciplina: Teme avansate n statistic aplicat si econometrie
Anul universitar: 2014-2015
coala Doctoral

econ@econ.ubbcluj.ro
www.econ.ubbcluj.ro

PROGRAMA ANALITIC
1. Modelarea multivariat a volatilitii i aplicaii: modelul BEKK, modele dinamice
condiionate (DCC)
2. Modele cu memorie lung i rupturi structurale, n medie respectiv volatilitate: teste
statistice, elaborare modele FARIMA, FIGARCH, alte specificri
3. Abordri recente n modelarea valorilor extreme: distribuii GED, distribuia generalizat
Pareto, modelarea cozilor distribuiilor, msuri statistice utile n managementul riscului
4. Modele neliniare pentru serii de timp: teste de nonliniaritate, modele de tip TAR, SETAR,
procese Markov switching, cointegrare neliniar
5. Modelul liniar generalizat i aplicaiile sale n economie: regresii neliniare pentru variabile
discrete, continue cu distribuie asimetric, ordinale, categoriale, distribuii mixte
6. Analiza datelor de supravieuire: aplicaii n economie, asigurri, finane
7. Estimarea modelului liniar prin variabile instrumentale (IV estimation). Cteva aplicatii
8. Estimare prin metoda momentelor generalizat (GMM estimation). Cteva aplicatii
9. Estimarea IV ca si caz particular al estimrii GMM. Estimarea 2SLS. Cteva aplicatii
10. Modele panel liniare clasice. Modelul SUR pentru date panel. Model panel liniar dinamic
11. Estimri IV ale panelului liniar dinamic (estimatorii Liviatan, Anderson-Hsiao, BalestraNerlove)
12. Estimri GMM ale panelului liniar dinamic (estimatori de tip Arellano-Bond GMM in
diferente, system GMM in diferente, etc.)

Bibliografie
1. Zivot, E. (2014), Modeling Financial Time Series with R, Springer-Verlag.
2. Wooldridge, J.M. (2003), Introductory Econometrics: A Modern Approach, Mason, OH:
Thomson South-Western.
3. Wooldridge, J.M., Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (orice editie).
4. Tsay, R.S. (2014), Multivariate Time Series Analysis: With R and Financial Applications, John
Wiley & Sons, New York.
5. Dobson A.J. (2002), An Introduction to Generalized Linear Models, 2ed, Chapman and Hall
6. Zivot, E. and Jiahui Wang, J. (2005), Modeling Financial Time Series with S-PLUS, Second
Edition, Springer-Verlag.
Director departament
Prof.univ.dr. Diana Andrada FILIP

Titular de disciplin
Prof.univ.dr. Dorina Lazar