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ANLISE DE DECISES
Na anlise de decises usa-se um processo racional para selecionar a melhor de varias
alternativas. A qualidade da alternativa selecionada depende da ndole dos dados a serem usados
para descrever o caso abordado pela deciso (Taha, 2004). Alguns autores costumam abordar e
classificar as decises segundo o conhecimento das probabilidades envolvidas. Conforme Changkong
et all (1992), as decises podem ser classificadas em trs tipos:
Decises sob certeza. Neste tipo de deciso sabe-se o que acontecer quando eleita uma alternativa,
consistindo o problema em escolher a melhor alternativa. Nesta categoria encontram-se os problemas
determinsticos como os encontrados na programao linear e inteira, nos modelos EOQ, etc.
Decises sob risco. Nestes casos so conhecidas as probabilidades associadas escolha de cada
alternativa. Nesta categoria encontram-se os problemas estocsticos.
Decises sob incerteza. Supe-se que o decisor no conhece as probabilidades associadas a cada
alternativa, deixando disponvel alguns critrios para a tomada de deciso que funcionam sem a
necessidade de probabilidade associadas escolha de cada alternativa ou mediante a estimao
subjetiva de probabilidades (Gould et al, 1992) como: Maximin/Minimax, Mtodo de Laplace, etc.
TOMADA DE DECISES SOB RISCO (Taha, 2008):
Em condies de risco, as vantagens associadas a cada alternativa de deciso se descrevem com
distribuies de probabilidade. Por essa razo a tomada de deciso sob risco se baseia no critrio valor
esperado, no qual se comparam alternativas de deciso com base na maximizao da utilidade
esperada ou a minimizao do custo esperado.
a) Critrio do Valor Esperado: Esse critrio busca a maximizao do lucro (mdio) esperado ou a
minimizao do custo esperado. Nesse caso, se supe que o lucro (ou o custo) associado a cada
alternativa de deciso probabilstica. O caso da arvore de deciso, usada em esse tipo de
problemas pode ser mostrado com um exemplo.
Exemplo: Suponha que uma empresa deseja investir 10.000 reais no mercado de valores,
comprando aes de uma de dois companhias: A e B. As aes da companhia A so arriscadas,
mas poderiam produzir um rendimento de 50% sobre o investimento durante o prximo ano. Se
as condies do mercado de valores no so favorveis (isto , o mercado est em baixa), as
aes podem perder 20% do seu valor. A empresa B proporciona utilidades seguras, de 15% num
mercado em alta e s 5% num mercado em baixa. Todas as publicaes que consultou
predizem que h 60% de probabilidade que o mercado esteja em alta e 40% de que esteja em
baixa. Onde deveria investir seu dinheiro?.
Soluo: O problema pode-se resumir como segue:
Rendimentos em um ano por investimento de $ 10.000
Mercado em alta ($)
Mercado em baixa ($)
5000
- 2000
1500
500
0,6
0,4
Alternativa de deciso
Aes da empresa A
Aes da empresa B
Probabilidade de ocorrncia
O problema tambm pode ser representado mediante uma arvore de deciso. Um quadrado
representa um ponto de deciso e um crculo representa um evento:
Mercado em alta (0,6)
Investir em
aes de A
$ 5000
2
Mercado em baixa (0,4)
$ - 2000
1
Mercado em alta (0,6)
$ 1500
3
Investir em
aes de B
onde:
a i j o retorno da alternativa idado o estado da natureza j
p i a probabilidade de ocorrncia do estado da natureza j, sendo p j 0
b) Probabilidades a posteriori (Bayes): Considere o problema anterior sobre mercado de valores.
Agora suponha que alm de confiar nas publicaes (que indicam que h 60% de probabilidade
que o mercado esteja em alta e 40% de que esteja em baixa) voc decidiu fazer uma pesquisa
mais pessoal. Sua pesquisa permitiu saber sobre o fato de votar a favor ou em contra de
investir. Assim, dentro da empresa, voc determinou que se h um mercado em alta h um 90%
de probabilidade de que o voto seja a favor. Se h um mercado em baixa h um 50% de
probabilidade de que o voto seja a favor.
a) Se a pesquisa feita por voc indica a favor, investiria voc nas aes de A ou em B?
b) Se a pesquisa feita por voc indica em contra, investiria voc nas aes de A ou em B?
Soluo:
Usando os seguintes smbolos:
v1 = voto a favor
v2 = voto em contra
m1 = mercado em alta
m2 = mercado em baixa
Esse problema poderia ser resolvido com um arvore deciso como segue:
Mercado em alta (m1)
Investir em
aes de A
$ 5000
P (m1|v1) = 0,730
4
Mercado em baixa (m2)
Voto a favor
(v1)
$ - 2000
P (m2|v1) = 0,270
2
Mercado em alta (m1)
$ 1500
P (m1|v1) = 0,730
5
Mercado em baixa (m2)
Investir em
aes de B
$ 500
P (m2|v1) = 0,270
1
Mercado em alta (m1)
Investir em
aes de A
$ 5000
P (m1|v2) = 0,231
6
Mercado em baixa (m2)
$ - 2000
P (m2|v2) = 0,769
Voto em
contra (v2)
3
Mercado em alta (m1)
$ 1500
P (m1|v2) = 0,231
7
Investir em
aes de B
P(A B)
, para P(A) 0
P(A)
P(BE1)
+ P(BE2)
+ ......... + P(BEk)
B E1
E2
B E2
B E3
E3
E4
BE4
O teorema de Bayes indica que se E1, E2, ......, Ek forem eventos mutuamente excludentes e exaustivos e
B for qualquer evento, ento:
P(B \ E 1 ) P(E 1 )
, para P(B) 0
P(B \ E 1 ) P(E 1 ) P(B \ E 2 ) P(E 2 ) ......... P(B \ E k ) P(E k )
P(E 1 \ B)
P (m1|v2)
P (m2|v1) ;
P (m2|v2)
Assim:
P (m1|v1) =
P( v1 \ m1) P(m1)
P( v1 \ m1) P(m1)
, para P( v1) 0
P( v1 \ m1) P(m1) P( v1 \ m2) P(m2)
P( v1)
Do problema inicial, sabemos que P(m1) = 0,6 e P(m2) = 0,4; e que as novas informaes permitem
descrever as seguintes probabilidades condicionais:
P (v1|m1) = 0,9;
P(m1|v1)
(0 ,9) (0 ,6)
0 ,730 , para P( v1) 0
(0 ,9) (0 ,6) (0 ,5) (0 ,4)
P(m1|v2 )
(0 ,1) (0 ,6)
0 ,231, para P( v2 ) 0
(0 ,1) (0 ,6) (0 ,5) (0 ,4)
P(m2|v1)
( 0 , 5) ( 0 , 4 )
0 ,270, para P( v1) 0
(0 ,5) (0 ,4) (0 ,9) (0 ,6)
P(m2| v2)
( 0 , 5) ( 0 , 4 )
0,769, para P( v2) 0
(0,5) (0,4) (0,1) (0,6)
Agora estamos prontos para avaliar as alternativas com base nos retornos esperados:
Voto a favor, investir em A: (5000) (0,730) + (- 2000) (0,270) = 3100
Deciso
Assinar com a empresa de cinema
Assinar com a rede de TV
Bilheteria pequena
200.000
900.000
Estado da natureza
Bilheteria mdia
1.000.000
900.000
Bilheteria grande
3.000.000
900.000
Problema: O fazendeiro McCoy pode plantar milho ou soja. Se as probabilidades dos preos da
prxima safra desses gros subirem, permanecem os mesmos ou baixarem so 0,25; 0,30 e 0,45,
respectivamente. Se os preos subirem, a safra de milho gerar 30.000 reais lquidos e a soja 10.000. Se
os preos permanecerem os mesmos, McCoy (mal) conseguir equilibrar a receita e despesa. Mas, se
os preos baixarem, as safras de milho e soja daro prejuzos de 35.000 e 5.000 reais respectivamente.
a) Represente o problema de McCoy como uma rvore de deciso.
b) Qual dos gros McCoy deve plantar?
Soluo: b) VE(milho) = - 8.250; VE (soja) = 250. Melhor selecionar soja.
Problema: Voc o autor de um romance que promete ser um sucesso e tem a opo de public-lo por
conta prpria ou por meio de uma editora. A editora est lhe oferecendo $20.000 para assinar o
contrato. Se o romance for um sucesso, vendera 200.000 cpias. Se no tiver, vender apenas 10.000
cpias. A editora paga $ 1 de royalties por copia. Um levantamento de mercado realizado pela editora
indica que h 70% de chance de o romance ser um sucesso. Se voc public-lo por conta prpria,
incorrer em um custo inicial de $90.000 para impresso e marketing, mas cada copia vendida lhe
render $ 2.
a) Voc aceitaria a oferta da editora ou publicaria o livro por conta prpria?
b) Suponha que voc contrate um agente literrio para realizar um levantamento referente ao
sucesso potencial do romance. Por experincia prpria, o agente lhe diz que quando um
romance se torna um sucesso, o levantamento prever o resultado errado 20% das vezes.
Quando o romance no se torna um sucesso, o levantamento dar a previso correta 85% das
vezes. Como essa informao afetaria sua deciso?
Respostas:
a) Melhor publicar o livro por conta prpria (VE = 196.000)
b) Quando feito um levantamento certo melhor conta prpria (VE = 217.568,8)
Quando feito um levantamento errado melhor conta prpria (VE = 173.784,4)
Portanto, a nova informao no muda a deciso anterior.
a1
a2
.
.
.
am
s1
v (a1, s1)
v (a2, s1)
.
.
.
v (am, s1)
s2
v (a1, s2)
v (a2, s2)
.
.
.
v (am, s2)
.......
.......
.......
.
.
.
.......
sn
v (a1, sn)
v (a2, sn)
.
.
.
v (am, sn)
1
max
ai
n
j1
v(a i , s j )
c)
r (a i , s j )
max
[
v
(
a
,
s
j ) ] v(a i , s j ), se v for ganho
k
a
k
10
d) Critrio de Hurwicz: Elaborado para refletir atitudes da tomada de deciso que vo da mais
otimista mais pessimista (ou conservadora). Defina-se 0 < 1 e se considere que v(ai, sj)
representa ganho. Ento, a ao selecionada deve ser associada com:
Problema: Hank um aluno inteligente e normalmente tira boas notas, contando que possa revisar o
material do curso na noite anterior ao teste. Para o teste de amanha, Hank enfrenta um pequeno
problema: seus companheiros de repblica vo dar uma festa durante a noite, da qual ele gostaria de
participar. Ele tem trs opes:
a1 = divertir-se a noite inteira
a2 = dividir a noite em partes iguais para estudar e participar da festa
a3 = estudar a noite inteira
O teste de amanha pode ser fcil (s1), moderado (s2) ou difcil (s3), dependendo do humor imprevisvel
do professor. Hank antecipa as seguintes:
a1
a2
a3
s1
85
92
100
s2
60
85
88
s3
40
81
82
a) Recomende um curso de ao para Hank, com base nos critrios de Laplace, Maximin (ou
Minimax), de Savage e de Hurwicz (use = 0,5).
b) Suponha que Hank esteja mais interessado na nota alfabtica que conseguir (A = 90, B = 80, C
= 70 ou D 60). Essa atitude em relao s notas exige uma mudana no curso de ao de
Hank?
Soluo:
a) Segundo o princpio de Laplace teramos 3 estados da natureza: (sj, j = 1, 2, 3), P(sj) = 1/3
O valor esperado para cada uma das 3 possveis aes (ai com i = 1, 2, 3) ser:
E(a1) = 1/3 (85 + 60 + 40) 61,67
E(a2) = 1/3 (92 + 85 + 81) = 86
E(a3) = 1/3 (100 + 88 + 82) = 90
Portanto, em funo do critrio de Laplace a melhor ao seria a 3.
Segundo o critrio Maximin/Minmax, temos que os valores v(ai, sj) representam ganho,
portanto, o princpio a ser usado Maximin:
a1
a2
a3
s1
85
92
100
s2
60
85
88
s3
40
81
82
Min da linha
40
81
82
Maximin
Segundo o critrio de Savage, primeiro faramos max [ v(a k , s j ] v(a i , s j ) , j que as notas
ak
representam ganho:
a1
a2
a3
s1
100 - 85 = 15
100 - 92 = 8
100 100 = 0
s2
88 60 = 28
88 85 = 3
88 88 = 0
11
s3
82 40 = 42
82 81 = 1
82 82 = 0
Logo escolhemos o Minimax da coluna, isto escolhemos a alternativa a3, estudar a noite
inteira Min (42; 41; 0) = 0.
a1
a2
a3
s1
15
8
0
s2
28
3
0
s3
42
41
0
Max da linha
42
41
0
Minimax
a1
a2
a3
s1
s2
s3
85
92
100
60
85
88
40
81
82
Min
linha
40
81
82
Max
linha
85
92
100
Por ser uma matriz de ganho, a melhor alternativa seria a de maior valor (Max ai), ou seja,
Max (62,5; 86,5; 91) = 91, isto , a alternativa a3.
Problema: A Cia. ABXT-Produtos Eletrnicos Ltda. est considerando o lanamento de um auto-rdio e
tem quatro opes de modelo: ST, LX, LS e GL, que diferem entre si no acabamento e caractersticas
tcnicas. Os lucros anuais que cada modelo pode fornecer so dependentes das escalas de produo,
que por sua vez so funes dos contratos com revendedores e fornecedores de peas e componentes.
Os custos no variam uniformemente com as produes, j que a maioria dos componentes
comprada de fornecedores diferentes. Por outro lado, os preos dependem da aceitao do mercado.
Nessa etapa do processo de planejamento, a empresa acredita que o lucro de cada alternativa ir
depender da escala de produo e venda de cada tipo e, dessa forma, identificou quatro eventos que
podem influenciar fundamentalmente os resultados finais. So eles:
importante observar que a companhia no deseja, neste estado de anlise do problema, realizar
anlises mais detalhadas de custo e mercado, como por exemplo entrar em contato com revendedores
e fornecedores, para no gerar expectativas. Assim, deseja examinar o problema em carter
preliminar, de forma a obter elementos para discutir, mais tarde, com os demais interessados.
Para cada um dos eventos, os lucros esperados de cada modelo so fornecidos na tabela abaixo.
Tipo
ST
LX
LS
GL
Evento 1
26
27
25
26
Evento 2
24
28
27
26
Evento 3
24
22
29
26
Evento 4
23
20
31
26
Recomende que tipo de auto-rdio a empresa deve fabricar com base em cada um dos critrios de
deciso sob incerteza.
Problema: Um empresrio de shows tem que organizar um concerto e o pode faz-lo ao ar livre ou
num campo coberto. Os benefcios vo depender da assistncia do pblico, e ela (a assistncia) por sua
vez do clima, que pode ser com chuva, nublado ou ensolarado. Os resultados esperados caso o show
12
seja ao ar livre so 10.000, 50.000 e 65.000 euros se o tempo for chuvoso, nublado ou ensolarado
respectivamente. Se o concerto se realiza em campo coberto, os resultados seriam 45.000, 40.000 e
35.000 euros para cada estado climtico respectivamente. Pede-se:
a) Determinar a matriz de deciso.
b) Qual deciso deve tomar o empresrio se utiliza o critrio de Laplace?
c) Qual seria a opo mais adequada se fosse aplicado o critrio de arrependimento de Savage?
d) Qual deciso deve tomar o empresrio se utiliza o critrio de Hurwicz para = 0,35?
13
TEORIA DE FILAS
Esperar por um servio faz parte de nossa vida diria. Aparecem filas nos bancos, nos cinemas,
no correio, em processos de produo, nos semforos, etc. Embora a espera geralmente no possa ser
complemente eliminada (principalmente por questes de custos), possvel reduzir o impacto adverso
a nveis tolerveis (Taha, 2008).
A teoria de filas visa quantificar o fenmeno da espera em filas (mas no visa otimizar a espera na
fila), usando medidas representativas de desempenho como o comprimento mdio da fila, o tempo
mdio de espera em fila e a mdia de utilizao da instalao (Taha, 2008). Em geral, um processo
bsico de filas seria o seguinte:
Sistemas de filas
Fonte de
entrada
Clientes
Fila
Mecanismo
de servio
Clientes
atendidos
A figura anterior mostra que os clientes que requerem um servio se geram ao longo do tempo
numa fonte de entrada. A sequncia com que os clientes so gerados vm de uma distribuio
probabilstica (pode ser normal, exponencial, de Poisson, etc). Os clientes entram no sistema e se unem
a uma fila. Em determinado momento se seleciona um membro da fila para lhe proporcionar o servio,
mediante alguma regra conhecida como disciplina da fila. Logo, se realiza o servio ao cliente em um
mecanismo de servio, depois o cliente sai do sistema de filas (Hillier e Lieberman, 2006).
Fonte de entrada:
Uma caracterstica da fonte de entrada seu tamanho. O tamanho o nmero total de clientes
potenciais que podem requerer servio em algum momento. A populao a partir da qual surgem as
unidades (os clientes) que chegam ao sistema se conhece como populao de entrada. Pode-se supor que
o tamanho infinito ou finito (ou seja, a fonte de entrada ilimitada ou limitada).
Frequentemente se considera que os cliente se geram de acordo com uma distribuio de
Poisson. Esse caso corresponde quando o cliente chega de forma aleatria, mas com uma taxa mdia
fixa () sem importar quantos cliente j esto na fila. Uma suposio equivalente considerar que a
distribuio de probabilidade do tempo que transcorre entre duas chegadas consecutivas seja
exponencial. Esse tempo entre duas chegadas se conhece simplesmente como tempo entre chegadas.
Qualquer outro suposto sobre o comportamento dos clientes tambm deve ser considerado. Um
suposto muito comum o de desistncia, o qual implica que o cliente desiste de entrar na fila devido a
que a fila est muito grande ou abandonar uma fila porque esto esperando h muito tempo.
Fila:
A fila onde os clientes esperam antes de receber o servio. A fila se caracteriza pelo nmero
mximo permitido de clientes que podem ser admitidos. As filas podem ser finitas ou infinitas,
segundo se esse nmero mximo finito ou infinito. Como os clculos so muito mais simples no caso
de tamanho infinito, esse suposto se faz quando o tamanho real seja um nmero fixo relativamente
grande, e se considerar implcito, em qualquer modelo que no especifique outra coisa.
O caso finito mais difcil devido a que o nmero de clientes que formam a fila afeta o nmero
potencial de clientes fora do sistema em qualquer momento; mas deve-se supor o caso finito se a taxa
com que a fonte de entrada gera clientes novos afetada de alguma forma significativa pelo nmero
de clientes no sistema de linhas de espera.
Disciplina da fila:
Refere-se ordem em que seus membros se selecionam para receber o servio. Embora a
disciplina primeiro que chega primeiro a ser servido (FCFS first come, first served) a mais comum,
existem outras disciplinas como ltimo a chegar primeiro a ser servido (LCFS last come, first served),
servio em ordem aleatria (SIRO service in ramdom order) ou alguma outra disciplina baseada em
alguma prioridade de atendimento (por exemplo, servios urgentes em uma oficina so processados
antes dos servios comuns).
14
Mecanismo de servio:
Refere-se ao nmero de estaes de servio, cada uma delas com um ou mais canais de servios
paralelos, chamados de servidores. Se existe mais de uma estao de servio, o cliente pode receber o
servio de uma sequncia delas, ou numa rede (sistemas de filas interligados). Os mecanismos mais
comum so:
1 fila e 1 servidor
1 fila e n servidores
m filas e n servidores
Filas especiais (caixas expressos de supermercados)
Filas que seguem alguma alterao dinmica do sistema de atendimento
Exerccio: Em cada uma das seguintes situaes identifique o cliente e o servidor, alm disso,
discuta a possibilidade de um cliente trocar, desistir ou abandonar a fila:
a) Avies que chegam a um aeroporto.
b) Txis parados que atendem aos passageiros espera.
c) Ferramentas retiradas da rea de ferramentas em uma oficina de usinagem.
d) Cartas processadas em uma agncia do correio.
e) Matrcula para aulas em uma universidade.
f) Casos judiciais.
g) Operao de caixas registradoras em um supermercado.
h) Funcionamento de um estacionamento.
bom ressaltar que o processo de sada (frequentemente chamado de processo de servio) de um
sistema de filas, usualmente denominado de distribuio de probabilidade (do processo de sada), e
ele quem estabelece o tempo de servio dos clientes. Na maioria dos casos se assume que a
distribuio do tempo de servio independente do nmero de clientes presentes no sistema, o qual
implica por exemplo, que o servidor no trabalha mais rpido quando mais clientes esto presentes
(Goldberg, 2008).
IMPORTNCIA DA DISTRIBUIO EXPONENCIAL NA TEORIA DE FILAS
No estudo das filas essencial uma condio: Que a chegada dos clientes seja totalmente
aleatria. Nesse contexto, a aleatoriedade significa que a ocorrncia de um evento no influenciada
pelo tempo transcorrido desde a ocorrncia do ltimo evento. Essa condio totalmente preenchida
pela distribuio exponencial, explicitamente pela sua propriedade de falta de memria. A
importncia da propriedade de falta de memria da distribuio exponencial que permite simplificar o clculo
dos principais modelos da teoria de filas, como ser visto mais na frente. Tambm, considerando que a
distribuio exponencial pode descrever a distncia entre eventos, nesse caso um evento poderia ser
uma falha, a chegada de um cliente ou a concluso de um servio.
Em geral, se diz que X tem uma distribuio exponencial com parmetro ( > 0) se a funo de
densidade de probabilidade de X (Devore, 2008):
e x
f( x ; )
0
para x 0
caso contrrio
E( x)
0 x e
dx
Deve-se lembrar que nesta distribuio tem unidades [ u/ut ] e tem unidades [ ut/u ]. Para
obter o valor esperado se requer integrar por partes. A varincia se calcula usando o fato de que V(X) =
E(X2) [ E(X) ]2. O clculo de E(X2) requer integrar por partes, duas vezes. Os clculos do como
resultado:
15
1
2
A falta de memria consiste do seguinte: Se agora for 08:20 horas da manh e a ltima chegada
de um cliente ocorreu s 08:03 horas, a probabilidade de a prxima chegada ocorrer s 08:29 horas
uma funo do intervalo entre 08:20 e 08:29, e totalmente independente do tempo que transcorreu
desde a ocorrncia do ltimo evento (de 08:03 a 08:20). Esse resultado chamado de falta de memria.
Em smbolos matemticos uma probabilidade condicional, da seguinte forma:
P(X t0 + t | X t0)
Por definio da probabilidade condicional, teremos:
P( X t 0 t|X t 0 )
P[ (X t 0 t) (X t 0 ) ]
P( X t 0 )
P( X t 0 t|X t 0 )
P (X t 0 t)
1 F( t 0 t ; )
e ( t t
P( X t 0 )
1 F( t 0 ; )
e t
0
0)
e t e t
e t
0
e t
16
17
que para o servio, trabalha-se com a sua durao (contnua), ou seja, se diz que ela segue a
Exponencial. Mas como vimos acima, est correto dizer exatamente o inverso. uma mera conveno.
Lembre que a distribuio de Poisson tem a seguinte distribuio de probabilidade:
p( x ; ) f( x)
e x
, x = 0, 1, 2, .....
x!
e t ( t ) x
, x = 0, 1, 2, .....
x!
Problema (Taha, 2008, p. 250): O interessante deste problema destacar a relao entre a distribuio
Exponencial e a de Poisson. Olhe que a mesma resposta pode ser encontrada com ambas as
distribuies. O resultado vai mostrar que se o tempo entre chegadas segue uma distribuio
exponencial com mdia 1/, ento o nmero de chegadas durante um perodo especfico t segue uma
distribuio de Poisson com mdia t. O inverso tambm vlido.
A taxa de nascimentos de bebs em um estado esparsamente povoado de um nascimento a
cada 12 minutos. O tempo entre nascimentos segue uma distribuio exponencial. Determine:
a) O nmero mdio de nascimentos por ano
b) A probabilidade de no ocorrer nenhum nascimento em qualquer dia determinado
c) A probabilidade de se emitir 50 certides de nascimento em 3 horas dado que 40 certides
foram emitidas durante as 2 primeiras horas do perodo de 3 horas.
d) A probabilidade de ter 20 nascimentos em um dia determinado.
e) A probabilidade X 20 nascimentos em um dia determinado.
Soluo:
a) A taxa mdia de nascimentos por dia e calculada da seguinte forma:
= (24 h/d) (60 min/h)/(12 min/nascimento) = 120 nascimentos/dia
O nmero mdio de nascimentos por ano :
t = (120 nascimentos/dia) (365 dias/ano) = 43.800 nascimentos/ano
b) A probabilidade de no haver nenhum nascimento em qualquer dia determinado calculada
com base na distribuio de Poisson, da seguinte forma:
p( x ; ) f( x)
e x
, x = 0, 1, 2, .....
x!
c)
a f(x) dx a e
Para ter exatamente 20, temos que b = 20 e a = 20, portanto, F(20) F(20) = 0
F( b) F(a)
18
e) Para calcular uma p(X 20 nascimentos em um dia determinado) teramos que fazer:
p( x 20)
20
x0
e x
0
x!
Note que essa frmula no a de Poisson (olhe o somatrio), portanto, essa probabilidade no
pode ser calculada usando a Exponencial. Lembre que a exponencial visa determinar a
probabilidade de que um evento ocorra num intervalo de tempo. Nesse problema o que se
esta tentando encontrar a probabilidade de que menos de n eventos (nascimentos)
aconteam num intervalo de tempo [ 0, t ], com t = 1 dia. Claro a pergunta agora : qual o
modelo adequado para saber como calcular a probabilidade de ocorrerem menos de 20
nascimentos no intervalo [ 0, t ] = [ 0, 1 ]?
Pra este fim, seja Y a varivel aleatria que representa o tempo necessrio para ocorrerem n
nascimentos, com mdia de = 120 nascimentos por dia. A funo de densidade desta
varivel a distribuio de probabilidade Gamma, Y (n , ) . A funo de densidade da
distribuio Gamma :
n
t n 1 e t , se t 0
g( t ) P ( Y t ) ( n 1) !
0
, se t 0
g(t ) dt
n
t n 1 e t dt
(n 1) !
e t dt 0,00833
19
20
No exemplo anterior implicaria que at o fluxo de pessoas na agncia se normalizar dizemos que
o sistema est em regime transiente, aps se normalizar o fluxo de pessoas o sistema se encontraria em
estado de equilbrio.
O estado transiente no ser estudado nesta matria. Uma razo que o estudo de grande parte
das situaes de filas ocorre sob condies de estado de equilbrio. Outra razo para no estudar o
comportamento do regime transiente que ele de extrema complexidade.
21
p 0 ( h ) e h 1 h
(h ) 2
( 0 2 ) (2 )
...... 1 h
..... = 1 - h
2!
2!
p'n (t ) lim h0
p n (t h) p n (t)
p n (t ) p n 1 (t )
h
p'n (t ) lim h0
22
para n 0
p 0 (t h) p 0 (t)
p 0 (t )
h
para n 0
p n (t)
(t ) n e t
, com n 0 , 1, 2 , ........
n!
Sendo essa soluo encontrada acima, basicamente uma distribuio de Poisson com mdia de
chegadas E[n|t] = t durante o tempo t. O resultado mostra que, se o tempo entre chegadas segue
uma distribuio exponencial com mdia 1/, ento o nmero de chegadas durante um perodo
especfico t segue uma distribuio de Poisson com mdia t. O inverso tambm vlido.
RESUMO DE RELAES ENTRE A EXPONENCIAL E A DE POISSON
O tempo entre chegadas distribudo exponencialmente com parmetro , si e somente si, o
nmero de chegadas ocorridas em um intervalo de tempo t segue uma distribuio de Poisson com
parmetro t (Goldberg, 2008).
Exponencial
Tempo entre chegadas
sucessivas, t
t0
Varivel aleatria
Faixa
Funo de densidade
f(t) = e t , t 0
Valor mdio
Probabilidade acumulada
1/ unidades de tempo
P(nenhuma
perodo A)
P(t > A) = e A
chegada
no
P(t A) = 1 e
Poisson
Nmero de chegadas, n, durante o perodo
especificado T
n = 0, 1, 2, .....
p n (T )
(T ) n e T
, com n 0 , 1, 2 , ........
n!
T chegadas durante T
pn N (T) = p0(T) + p1(T) + ...... + pN(T)
p0(A) = e A
Problema: Um colecionador de arte viaja uma vez no ms, em mdia, para assistir a leiles. Em cada
viagem se garante uma compra. O tempo entre as viagens tem distribuio exponencial. Determine:
a) A probabilidade de que o colecionador no compre obras de arte em um perodo de 3 meses.
b) A probabilidade de que o colecionador no compre mais de 8 obras de arte por ano.
c) A probabilidade de que o tempo entre viagens sucessivos seja maior que 1 ms.
Problema: Num banco, a frequncia de chegadas de 2 clientes por minuto. Determine:
a) A quantidade mdia de chegadas durante 5 minutos?
b) A probabilidade de que no aconteam chegadas no seguinte 0,5 minuto
c) A probabilidade de que acontea pelo menos uma chegada durante o seguinte 0,5 minuto
d) A probabilidade de que o tempo entre duas chegadas sucessivas seja de 3 minutos, pelo
menos.
23
Pn' (t ) Pn (t ) Pn 1 (t )
0nN
P0' (t ) P1 (t )
Resolvendo as equaes diferenciais anteriores geradas a partir dos limites encontra-se a soluo
das equaes diferencias, resultando a seguinte distribuio de Poisson truncada:
p n (t )
(t )N n e t
, com n 1, 2 , ........, N
(N n ) !
p 0 (t) 1
n (t)
n 1
Problema: A seo de flores de uma loja tem um estoque de 18 dzias de rosas no incio de cada
semana. Na mdia, a seo vende trs dzias por dia (uma dzia por vez), mas a demanda
propriamente dita segue uma distribuio de Poisson. Sempre que o nvel do estoque chega a 5 dzias
emitido um novo pedido de 18 dzias para entrega no incio da semana seguinte. Devido natureza
do item, todas as rosas que sobram no final da semana so descartadas. Determine:
a) A probabilidade de emitir um pedido em qualquer dia da semana
b) O nmero mdio de dzias de rosas que sero descartadas no final da semana
Soluo:
a) Nota-se que = 3 dzias/dia; onde a probabilidade de emitir um pedido no final do dia t
dada por:
pn 5(t) = p0(t) + p1(t) + + p5(t) = p0(t) +
n1
(3t )18n e 3 t
, com t 1, 2 , ......, 7
(18 n ) !
1
3
0,0000
2
6
0,0088
3
9
0,1242
4
12
0,4240
5
15
0,7324
6
18
0,9083
7
21
0,9755
24
O MODELO M/M/1
Daqui em diante, a maioria dos modelos de fila esto baseados no trabalho de Dos Santos (2003).
Este o modelo mais simples da teoria de filas, ou seja, tamanho de populao infinito, tamanho
permitido para a fila infinito, chegadas seguindo a distribuio de Poisson, durao do servio
seguindo a distribuio Exponencial, fila nica com seleo FIFO e 1 estao de servio.
Vamos desenvolver a seguir, as frmulas que permitem medir as caractersticas principais deste
tipo de modelo. Fazendo:
= taxa de chegada
= taxa de servio
t = unidade de tempo muito pequena
t = probabilidade de ocorrer 1 chegada durante t
t = probabilidade de ocorrer o fim de 1 servio durante t
A condio bsica para que um sistema de fila seja estvel que a taxa de chegada seja menor do
que a taxa de servio, ou seja, / tem que ser menor do que 1. Caso isto no acontea a fila tende ao
infinito. Veremos mais adiante que necessrio na verdade que seja razoavelmente menor que ,
pois mesmo sendo menor, se tiver um valor muito prximo de , a fila tender ao infinito.
Existem 3 eventos possveis durante t: a entrada de 1 unidade no sistema, a sada de 1 unidade
do sistema ou nenhuma alterao, ou seja, nenhuma chegada ou nenhum trmino de servio. Se t
a probabilidade de 1 chegada durante t, ento (1t) a probabilidade de nenhuma chegada. De
forma semelhante se t a probabilidade de fim de 1 servio, ento (1 t) a probabilidade de
que nenhum servio seja completado. A probabilidade conjunta de nenhuma chegada e nenhum
trmino de servio, durante t, dada por:
[1 t][1 t] = 1 t t + (t)2
como t muito pequeno podemos considerar (t)2 como 0 e desta forma a probabilidade de
nenhuma alterao 1 (t + t). Os estados do sistema nos instantes t e (t + t) com os 3
eventos possveis durante t so mostrados na tabela a seguir, onde k o nmero de unidades no
sistema e Pn a probabilidade de existirem n usurios no sistema:
Probabilidade
do estado
Unidades no
estado no
instante t
P0
k=0
P1
k=1
P2
k=2
.
.
.
.
.
.
Pn
k=n
Probabilidade
do evento
Estado no instante
(t + t)
Probabilidade do
estado em (t + t)
0 (no existe)
1 t
t
t
1 (t + t)
t
t
1 (t + t)
t
.
.
.
t
1 (t + t)
t
k = 1 (no existe)
k=0
k=1
k=0
k=1
k=2
k=1
k=2
k=3
.
.
.
k=n1
k=n
k=n+1
0 (no existe)
P0 (1 t) ** t
P0 (t)
P1 (t)
P1 (1 t t)
P1 (t)
P2 (t)
P2 (1 t t)
P2 (t)
.
.
.
Pn (t)
Pn (1 t t)
Pn (t)
Note que no estado em que existem zero unidades no sistema (k = 0), para o prximo instante t+
t, somente 2 eventos podem ocorrer: ou no h nenhuma chegada, com probabilidade (1 t) ou
h uma chegada com probabilidade t. Nos estados em que k 1, para qualquer instante t + t,
existem 3 eventos possveis: ou uma unidade sai, ou nenhuma unidade sai ou chega, ou uma unidade
chega (como mostrado na tabela para k = 1, 2, ...., n).
25
Voltando tabela ns vemos que existem 2 maneiras de se ter zero unidades no sistema no
instante (t + t): Quando k = 0 no instante t e nenhuma chegada ocorre e, quando k = 1 no instante
t + t e uma sada ocorre. A probabilidade de termos zero unidades no sistema no instante (t + t)
a probabilidade de ter zero unidades no instante (t + t) multiplicada pela probabilidade de nenhuma
chegada, ou seja P0(1 t), mais a probabilidade de termos uma unidade no instante t
multiplicada pela probabilidade de uma sada, ou seja P1(t). Isto d:
P0 = P0(1 t) + P1(t)
(Eq. 1)
(Eq. 2)
(Eq. 3)
P1
P0 ( t )
t
P1 P0
(Eq. 4)
A tabela tambm pode ser entendida por meio de um diagrama de transio de filas de Poisson
(Markov), como mostrado a seguir:
0
Estado:
n -1
1
2
....
n-1
n
n
n+1
....
n+1
Sob condies de estado de equilbrio, para n > 0, as taxas de fluxo esperadas de entrada no estado
n o da taxa de sada no estado n, devem ser iguais. Com base no fato de que o estado n s pode
ser atingido a partir dos estados (n 1) e (n + 1), obtemos:
Taxa de fluxo esperado de entrada no estado n = n1pn1 + n+1 pn+1
De forma semelhante:
Taxa de fluxo esperado de sada no estado n = npn + n pn
Igualando as duas taxas, obtemos a seguinte equao de equilbrio:
n1pn1 + n+1 pn+1 = npn + n pn ,
n = 1, 2, 3, .....
acontece quando a taxa de chegadas constante em todos os estados i = e quando a taxa de sadas
tambm constante em todos os estados i = .
26
Voltando tabela e resolvendo a equao (3) para Pn+1 em funo de Pn e Pn1, temos:
Pn+1(t) = Pn Pn1(t) Pn(1 t t) Pn+1(t) = Pn Pn1(t) Pn + Pn t + Pn t
Pn+1(t) = Pn t + Pn t Pn1(t)
t
t
Pn
Pn 1 Pn
Pn 1 Pn
_ Pn 1
t Pn 1 Pn 1 _ Pn 1
_ Pn 1
Substituindo n por 1, temos: P2 P1
_ P0
Substituindo o valor de P1 da equao (4) temos: P2 P0
_ P0
1
Fatorando P0 do segundo termo: P2 P0
Finalmente temos: P2 P0
3
Se seguirmos os mesmos passos para P3, temos: P3 P0
(Eq. 5)
Por induo se infere que: Pn P0
Pn
n 0
n 0
Pn
n 0
n
P0 1
P0
n 0
O denominador desta expresso uma srie geomtrica infinita que converge para
, se
Temos ento: P0
P0 1
(Eq. 6)
(Eq. 7 )
A mdia de uma varivel x definida como xP(x), logo o nmero mdio de unidades no sistema
(representado por L) dado por:
n 0
n Pn
27
n 1
n 0
O somatrio
n
n 0
n
n 0
Logo temos: L 1
(Eq. 8)
Nosso propsito determinar vrias medidas do desempenho de um sistema de filas tais como:
L = nmero mdio de unidades no sistema.
Lq = nmero mdio de unidades na fila.
W = tempo mdio que uma unidade fica no sistema.
Wq = tempo mdio que uma unidade fica na fila.
Se ns esperamos chegadas por unidade de tempo e se cada unidade gasta, em mdia no
sistema, W unidades de tempo, ento o tempo total gasto no sistema para chegadas W. Por
exemplo, se chegam em mdia 2 usurios por hora e cada chegada passa 3 horas no sistema, ento o
total de horas gasto pelos 2 usurios no sistema 6. Isto implica que existem 6 (L = 6) usurios, em
mdia, no sistema (isto , usurios 1 e 2 na sua 3a hora, usurios 3 e 4 na sua 2a hora e usurios 5 e 6 na
1a hora). Isto nos d a relao:
L = W
(Eq. 9)
O mesmo raciocnio pode ser inferido para a relao do nmero mdio de usurios na fila e o
tempo que eles passam na fila:
Lq = Wq
(Eq. 10)
O tempo mdio gasto no sistema (W) deve ser igual ao tempo mdio gasto na fila mais o tempo
de servio esperado (1/). Temos ento:
W = Wq +
(Eq. 11)
Logo uma vez que tenhamos obtido o valor de L da equao (8) podemos, da equao (9),
encontrar o valor de W:
L
1
Wq W
28
1
1
1
( )
( )
( )
L q Wq
O resto de frmulas no s deste modelo como dos outros modelos que veremos a seguir so
desenvolvidas de forma anloga ao que vimos at aqui, embora que para alguns modelos, a
matemtica envolvida seja bem mais complexa.
Resumo das frmulas do modelo M/M/1:
= taxa mdia de chegada (1/ = intervalo mdio entre chegadas)
= taxa de servio mdia (1/ = durao mdia do servio)
n = nmero de unidades no sistema (inclui as da fila e a sendo servida).
Probabilidade de 0 unidades no sistema, ou seja, a probabilidade do sistema estar vazio: P0 1
k1
Probabilidade de existirem mais de k unidades no sistema: P ( n k )
2
( )
L
1
( )
Lq L
Wq
L Lq
Wq W
Lq
1
W Wq
29
1
L
Problema: Clientes chegam a uma barbearia, de um nico barbeiro, com uma durao mdia entre
chegadas de 20 minutos. O barbeiro gasta em mdia 15 minutos com cada cliente.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Qual a probabilidade de um cliente no ter que esperar para ser servido (atendido)?
Qual o n esperado de clientes no salo de barbeiro? na fila?
Quanto tempo, em mdia, um cliente permanece no salo?
Quanto tempo, em mdia, um cliente espera na fila?
Qual a probabilidade de que um cliente tenha que ficar mais de 30 minutos no salo?
O barbeiro est estudando a possibilidade de colocar outro barbeiro desde que o tempo de
permanncia mdio de cada cliente no salo passe a 1,25 horas. Para quanto deve aumentar a taxa
de chegada de modo que este segundo barbeiro fique justificado?
Soluo:
a) Temos que:
= 1 cliente/20 minutos = 3 clientes/h
= 1 cliente/15 minutos = 4 cliente/h
A probabilidade de no esperar equivale a dizer que no haja ningum na fila, ou seja:
3
P0 1
1
0,25
43
3
3
O n esperado de clientes na fila L q L
= 2,25 clientes
4
Algum atento resposta anterior poderia afirmar que a diferena entre L e Lq , o nmero
mdio de clientes no sistema (L) e o nmero mdio de clientes na fila (Lq) deveria ser 1, ou
seja, o fregus que est sendo atendido pelo barbeiro. Na verdade (L Lq) representa o
percentual mdio de clientes atendidos por unidade de tempo e o resultado menor que 1 porque as
vezes o barbeiro fica ocioso.
c) O tempo que em mdia um cliente permanece no salo :
1
1
W
1 hora
43
d) O tempo que em mdia um cliente permanece na fila :
3
Wq
0 ,75 hora
( )
4 ( 4 3)
e) A probabilidade de um cliente ficar mais de 30 minutos no salo :
P(T t ) e (1 ) t e 4 ( 1 3 /4) 0 ,5 0,61 61%
f) Para encontrar a taxa de chegadas que justificariam um segundo barbeiro, considerando que
um cliente passe 1,25 horas no salo, teramos que fazer:
1
1
W
1,25
3,2 clientes / hora
4
Assim, se a taxa de chegada fosse maior igual que 3,2 clientes/hora se justificaria a
contratao de um outro barbeiro.
Problema: Pessoas chegam para comprar ingressos para um jogo taxa de uma por minuto. Cada
pessoa gasta em mdia 20 segundos para comprar um ingresso.
a) Se uma determinada pessoa chega 2 minutos antes do jogo comear e se ela gasta exatamente 1,5
minutos para chegar ao seu lugar aps comprar o seu ingresso, ela estar sentada antes do jogo
comear?
b) Qual a probabilidade da pessoa do item a estar sentada antes do jogo comear?
30
Com que antecedncia deve a pessoa chegar para ter 99% de certeza de estar sentada antes do jogo
comear?
Soluo:
= 1/min; = 3/min
1
1
0 ,5 min utos
a) W
31
Logo o tempo mdio para comprar o ingresso e achar o lugar (0,5 + 1,5) = 2 minutos, ou
seja, a pessoa dever estar sentada antes do jogo comear.
b) igual a probabilidade do ingresso ser comprado em tempo menor ou igual a 0,5 minutos.
P(T 0, 5) = 1 P(T > 0, 5) = 1 e (1)t = 1 e3(11/3)(0,5) = 0, 63 = 63%
c) Queremos achar t de modo que P(T > t) = 0,01
e(1)t = 0,01 e3(1 1/3)t t = 2,3 minutos
Logo: P(T > 2,3) = 0,01 P(T 2,3) = 0,99
Como a pessoa gasta 1,5 minutos para achar seu lugar ela deve chegar (1,5 + 2,3) = 3,8
minutos antes do jogo comear para ter 99% de certeza de conseguir estar sentado antes do
jogo comear.
Problema: Fregueses chegam aleatoriamente a uma padaria taxa mdia de 12 clientes/hora. O nico
empregado da padaria pode servir fregueses taxa mdia de 20 clientes/hora. O empregado recebe
$3/hora enquanto que o custo do tempo que os fregueses perdem na padaria est estimado em $
8/hora. O dono da padaria est considerando a instalao de um equipamento de auto-servio que
far com que a taxa de atendimento aos fregueses passe para 42 fregueses/hora. O custo do
equipamento de auto-servio de $ 30/dia. Considerando que a padaria funciona 12 horas/dia,
justifique economicamente se o equipamento de auto-servio deve ou no ser comprado?
Soluo:
= 12/hora
Custo Total = Custo do atendimento + Custo dos fregueses por perder tempo na fila
Situao Atual:
= 20/hora
Custo do empregado = $3/hr 12 hr/dia = $36/dia Custo do servio
W = tempo mdio que um fregus permanece na padaria
1
1
W
0 ,125 h / fregus
20 12
Custo de espera na padaria de um fregus = 0, 125 horas/fregus $ 8/hr = $1/fregus
Custo da fila = $1/fregus 12 fregueses/hr 12 hr/dia = $144/dia
Custo total = $36 + $144 = $180/dia
Situao Proposta:
= 42/hora
1
1
W
= 0,0333 horas/fregus
42 12
Custo de espera na fila de um fregus = 0, 0333 horas/fregus $8/hr = $ 0,266/fregus
Custo da fila = $0,266 /fregus 12 fregueses/hr 12 hr/dia = $ 38,40/dia
Custo do equipamento = $30/dia
Custo do servio = $ 36 + $ 30 = $ 66/dia
Custo total = $ 66 + $38,40 = $ 104,40/dia
Resposta: A situao proposta (compra do equipamento) melhor.
31
Exemplo (Torres, 2010): Considere um sistema simples, de uma fila e um servidor. Nele existem 3
elementos: clientes que chegam ao sistema, uma fila FIFO e um servidor para atender os clientes. O
tempo entre as chegadas e as sadas mudam de forma aleatria. Os clientes so atendidos
individualmente pelo servidor. Os tempos entre chegadas dos clientes e a durao do servio em
minutos foram registrados, obtendo-se os seguintes dados:
Tempo entre chegadas (min)
Tempo de servio (min)
1,2
3,2
2,4
2,7
3,1
4,5
1,7
3,8
2,4
2,2
1,6
4,3
3,7
3,1
2,9
2,4
3,3
4,2
1,6
3,3
2,3
2,9
a) Faa os clculos do tempo na fila e do tempo no sistema de cada cliente, at que o quinto
cliente saia do sistema.
b) Faa um quadro que mostre os eventos (considere os eventos como as chegadas e sadas
dos clientes) at a sada do quinto cliente, o tipo de evento, instante em que ocorreu o evento,
o nmero de clientes nas fila e o nmero de clientes no sistema.
c) Faa um grfico que mostre o tempo vs. nmero de usurios na fila.
d) Faa um grfico que mostre o tempo vs. nmero de clientes no sistema.
e) Estime os seguintes indicadores: tempo mdio na fila, tempo mdio no sistema, tamanho
mdio da fila, nmero mdio de clientes no sistema, utilizao do servidor e a velocidade
mdia do servidor.
Soluo:
a) No problema existem dois tipos de eventos que devem ser considerados. Na tabela abaixo,
mostra-se a simulao manual dos eventos (c significa cliente) at a sada do quinto cliente.
(1)
Chegadas
(2)
Chegadas
acum.
(3)
Incio
(4)
Durao
(5)
Fim
(6)
Sada
1,2
2,4
3,1
1,7
2,4
1,6
3,7
1,2
3,6
6,7
8,4
10,8
12,4
16,1
1,2
4,4
7,1
11,6
15,4
17,6
3,2
2,7
4,5
3,8
2,2
(3) + (4)
4,4
7,1
11,6
15,4
17,6
C1
C2
C3
C4
C5
Totais
(7)
Tempo
na fila
(3) (2)
0,0
0,8
0,4
3,2
4,6
5,2
(8)
Tempo no
sistema
(5) (1)
3,2
3,5
4,9
7,0
6,8
14,2
25,4
Tipo de evento
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
Incio
Chega c1
Chega c2
Sai c1
Chega c3
Sai c2
Chega c4
Chega c5
Sai c3
Chega c6
Sai c4
Chega c7
Sai c5
Instante em que
ocorreu o evento
0,0
1,2
3,6
4,4
6,7
7,1
8,4
10,8
11,6
12,4
15,4
16,1
17,6
Nmero de
clientes na fila
0
0
1
0
1
0
1
2
1
2
1
2
1
Nmero de clientes
no sistema
0
1
2
1
2
1
2
3
2
3
2
3
2
32
Usurios
na fila
Fim
3
2
1
0
Chegadas
1,2
E1
3,6
E2
Sadas
5,0
8,4
E6
6,7
E4
10,0
7,1
4,4
E3
12,4
E9
10,8
E7
16,1
E11
15,4
E10
11,6
E8
E5
15,0
Tempo
17,6
E12
A grfica anterior d uma ideia clara sobre as variaes do tamanho da fila durante a
sequencia de eventos. Durante 7,2 minutos = [ (3,6 0) + (6,7 4,4) + (8,4 7,1) ] = (3,6 + 2,3 +
1,3) no consecutivos houve zero clientes na fila. Alm disso, observe que o tamanho mximo
da fila foi de 2 clientes.
d) Baseado do quadro mostrado em b, o grfico que mostra o tempo vs. nmero de pessoas
no sistema :
Clientes no
sistema
Fim
3
2
1
0
1,2
3,6
4,4
6,7
7,1
8,4
10,8
11,6
12,4
15,4
16,1
17,6 Tempo
33
Do grfico tempo vs. usurios na fila, note que os tempos so calculados da seguinte
forma:
Tempo com 0 usurios na fila
= t0 = (3,6 0,0) + (6,7 4,4) + (8,4 7,1) = 7,2
Tempo com 1 usurio na fila
= t1 = (4,4 3,6) (7,1 6,7) + (10,8 8,4) + (12,4 11,6) + (16,1 15,4) = 5,1
Tempo com 2 usurios na fila
= t2 = (11,6 10,8) + (15,4 12,4) + (17,6 16,1) = 5,3
Interpretao: O tamanho mdio da fila se obtm ponderando as reas que se formam na
grfica. O nmero mdio de pessoas que estiveram esperando na fila durante a simulao foi
de 0,89 clientes.
Indicador 4:
Nmero mdio de pessoas no sistema
Para obter esse valor aconselhvel fazer a grfica de tempo vs. clientes no sistema. Do
grfico tempo vs. clientes no sistema, temos:
Tempo com 0 usurios no sistema
= t0 = (1,2 0,0) = 1,2
Tempo com 1 usurio no sistema
= t1 = (3,6 1,2) + (6,7 4,4) + (8,4 7,1) = 2,4 + 2,3 + 1,3 = 6,0
Tempo com 2 usurios no sistema
= t2 = (4,43,6)+(7,16,7)+(10,88,4)+(12,411,6)+(16,115,4) = 0,8+0,4+2,4+0,8+0,7 = 5,1
Tempo com 3 usurios no sistema
= t3 = (11,610,8)+(15,412,4)+(17,616,1) = 0,8+3,0+1,5 = 5,3
Estado do
servidor
B(t)
1
0
1,2
17,6
Tempo
34
Note que esse grfico tambm fica evidente a partir do grfico tempo vs. clientes no
sistema.
Interpretao: O servidor esteve o 93% do tempo de simulao ativo, portanto, a capacidade
ociosa foi de 7%.
Indicador 6:
Velocidade mdia do servidor
35
P0
n 0
s1
1
n!
n
1
s ! ( 1 )
1 n
P0
n!
Pn
n
1
s ! s n s P0
para n 1, 2 , 3, ..... , s 1
para n s
s1
P0
Lq
( s ) ( s ! ) ( 1 ) 2
L Lq
Wq
Lq
P ( T t ) e t
P ( T t ) e t
t s 1
s
P0 1 e
s ! (1 ) s 1
P0 ( t )
s ! ( 1 )
0
se s 1
0
se s 1
Problema: Um escritrio tem 3 datilgrafas e cada uma pode datilografar, em mdia, 6 cartas por hora.
As cartas chegam para serem datilografadas a taxa mdia de 15 por hora.
a) Qual o n mdio de cartas esperando para serem datilografadas?
b) Quanto tempo, em mdia, uma carta demora para ficar pronta?
c) Qual a probabilidade de que uma carta demore mais de 20 minutos para ficar pronta?
d) Vamos supor que cada datilgrafa receba individualmente 5 cartas por hora, em mdia, para
datilografar. Quanto tempo em mdia uma carta demora para ficar pronta?
Soluo:
36
15
0 ,8333
s
( 3) ( 6 )
a) Lq ?
P0
s1
n 0
1
n
n !
s ! ( 1 )
s1
n 0
1
n
1 15
1
n ! 6
3 ! (1 15 /18)
15 3
P0 0, 04598
s1
15 4
P0
6 (0 ,04598)
Lq
( s ) ( s ! ) ( 1 ) 2
( 3) ( 3 ! ) (1 15 / 18) 2
b) W = ?
L Lq
c)
15
3,592
6 ,092 cartas, ento W = 6,092/15 0, 406 horas
Custo da fila/hr
$ 5W
12,00
7,39
6,72
Custo do servio/hr
4s
8,00
12,00
16,00
Para se resolver este tipo de problema tem que se ir por tentativa, incrementando o nmero de
estaes de servio de 1. Como j vimos, a curva de custo total vem diminuindo, passa por um
mnimo e volta a crescer. No nosso exemplo o mnimo s = 3.
Problema: A taxa de chegada a uma oficina de reparos de 180 por dia. A oficina tem 3 setores de
atendimento com uma taxa de 100 por dia. Qual a probabilidade de que:
a) A oficina esteja sem clientes?
b) Um fregus tenha que esperar?
c) Somente 2 setores estejam ociosos?
d) Somente um setor esteja ocioso?
e) Que proporo mdia do tempo um setor est ocioso?
f) Qual o tempo mdio de espera de um fregus que chega?
g) Qual o comprimento mdio da linha de espera?
P0
n 0
s1
1
n!
n
1
s ! ( 1 )
1
2
n 0
2
1
1
1,8
n!
3
!
(
1
0 ,6)
P0 = 0,145985 = 14,5985%
b) Probabilidade de que um fregus tenha que esperar:
P(n 3) = 1 P(n < 3) = 0,354746 = 35,47%
c) Probabilidade de que somente dois setores estejam ociosos:
P(2 setores ociosos) = P1 = 0,262773 = 26,2773%
d) Probabilidade de que somente um setor esteja ocioso:
P(1 setor ocioso) = P2 = 0,236496 = 23,6496%
e) Proporo mdia do tempo que um setor est ocioso = 1 = 10, 6 = 0, 4 = 40%
4
s1
P0
1,8 (0,145985)
0 ,53212 clientes
f) L q
( s ) ( s ! ) ( 1 ) 2
( 3) ( 3 ! ) (1 0 ,6) 2
Tempo mdio de espera de um fregus que chega:
Wq = (Lq/) = 0,53212/180 = 0,002956 dias
1,8
37
38
P0 1
M1
M1
n
P
Pn 0
P0
para
para
para
para
M1
(M 1)
para
M1
L
1
para
2
Lq = L (1 P0)
A taxa de chegadas das unidades no sistema . No entanto algumas unidades chegam e
encontram a fila cheia, ou seja, vo embora. A taxa de chegada efetiva (ef) representa a taxa mdia
das unidades que realmente entram no sistema.
ef = (1 P0) = (1 PM)
As demais frmulas ficam ento como:
L
ef
Wq
Lq
ef
ef
Problema: Uma barbearia com 1 barbeiro tem 6 cadeiras para acomodar fregueses esperando
atendimento. Os fregueses que chegam quando as 6 cadeiras esto cheias, vo embora sem esperar. Os
fregueses chegam a taxa mdia de 3/hr e ficam em mdia 15 minutos na cadeira do barbeiro.
a) Qual a probabilidade de um fregus chegar e ir direto para a cadeira do barbeiro?
b) Qual o n mdio de fregueses esperando atendimento?
c) Qual a taxa de chegada efetiva?
39
3
Portanto, a frao de fregueses que vo embora (1 0,963) = 0,037 = 3, 7%
Problema: Em uma barbearia de um nico barbeiro a taxa mdia de chegadas de 3 fregueses por hora.
A barbearia s tem lugar para acomodar 2 pessoas esperando e os eventuais fregueses que chegam
quando o salo est cheio, tem de ir embora. O barbeiro capaz de atender em mdia 2 fregueses por
hora e cobra $7 por cada corte de cabelo. Como muitos fregueses esto indo embora sem poder serem
atendidos, o barbeiro est pensando em mudar o seu mtodo de trabalho. Aps alguns estudos ele
identificou 2 alternativas:
a) Trabalhar um pouco mais rpido do que atualmente, diminuindo um pouco a qualidade do corte de
cabelo mas diminuindo o preo do corte para $6 para evitar reclamaes. Com esta alternativa a sua
taxa de servio mdia iria para 3 fregueses por hora.
b) Trabalhar bem mais rpido do que atualmente, cobrando somente $5 por corte de cabelo pois
haveria uma queda acentuada na qualidade. Neste caso sua taxa de servio mdia passaria a 4
fregueses por hora.
O barbeiro deseja fazer uma avaliao econmica entre a situao atual e as 2 alternativas
estudadas. O tempo perdido pelos fregueses na fila de espera est estimado em $2/hora e como o
servio feito pelo barbeiro muito cansativo, ao tempo que ele pode descansar (por no ter nenhum
fregus esperando) foi atribudo o valor de $4/hora, ou seja, cada hora que ele descansa como se
tivesse ganho $4. Considerando que o dia tem 8 horas de trabalho, faa a anlise econmica para o
barbeiro.
Soluo
Situao atual
= 3/hr; = 2/hr; M = 3
Receita com os cortes = N mdio de fregueses atendidos/dia $7/corte
= ef 8hr/dia $7 = 98, 21/dia
$ Equivalente do tempo ocioso = P0 8hr/dia $4 = $3, 94/dia
$ Equivalente do tempo perdido = Wq ef 8hr/dia $2/hr = $17, 73
Rendimento lquido = $98, 21 + $3, 94 $17, 73 = $ 84, 42/dia
Alternativa a:
= 3/hr; = 3/hr; M = 3
P0 = 0, 250; Wq = 0, 333 hr; ef = 2, 25 fregueses/hr
Rendimento lquido = $104/dia
Alternativa b:
= 3/hr; = 4/hr; M = 3
P0 = 0, 3657; Wq = 0, 20209 hr; ef = 2, 537 fregueses/hr
Rendimento lquido = $104, 96/dia
A alternativa b a melhor soluo.
40
Temos ento:
P0
n 0
Pn
1
1 s M
an
a
cn s
n!
s!
n s1
1
a n P0
n!
a n P0
s! s n s
0
P0 a s c
s ! ( 1 c) 2
Lq
L Lq s
para n s
para s n M
para n M
1 c
Ms
( M s ) c M s ( 1 c)
s1
(s n ) Pn
n 0
s1
ef s (s n ) Pn
n 0
L
ef
Wq
Lq
ef
ef
s
Problema: Uma barbearia com 2 barbeiros tem 5 cadeiras de espera. Os fregueses que chegam quando
as 5 cadeiras esto ocupadas, vo embora. Os fregueses chegam a uma taxa mdia de 6/hora e ficam
em mdia 15 minutos na cadeira de barbeiro.
a) Qual a probabilidade de um fregus chegar e ir direto para a cadeira de barbeiro?
b) Qual o n mdio de fregueses esperando para serem atendidos?
c) Qual a taxa de chegada efetiva?
d) Quanto tempo, em mdia, um fregus fica na barbearia?
e) Que percentual de fregueses vai embora?
Soluo:
M = 7; = 6/hr; = 4/hr; s = 2
a) P0 + P1 = 0, 4032 = 40, 32%
b) Lq = 1, 014 fregueses
c) ef = 5, 741 fregueses/hr
41
d) W = 0, 426 horas
e) 1 (ef/) = 0, 0431 = 4, 31%
Problema: Uma oficina mecnica tem 4 mecnicos sendo que cada carro necessitando conserto
atendido por um nico mecnico. Alm dos carros sendo consertados s cabem mais 6 automveis no
ptio da oficina e quando ele est cheio os fregueses tem que procurar outra oficina. A taxa mdia de
chegadas de carros para conserto de 3 por dia. Cada mecnico conserta, em mdia, 1 carro por dia.
a) Qual a probabilidade da oficina estar vazia?
b) Qual o n mdio de carros esperando conserto?
c) Qual o n mdio de carros na oficina?
d) Dos automveis que procuram a oficina, quantos em mdia ficam?
e) Quanto tempo em mdia um carro espera na fila?
f) Quanto tempo em mdia um carro fica na oficina?
g) Qual a probabilidade de um carro chegar e ter vaga na oficina?
Soluo:
M = 10; = 3/dia; = 1/dia; s = 4
a) P0 = 0, 040 = 4%
b) Lq = 0, 91 carros
c) L = 3, 83 carros
d) ef = 2, 92 carros/dia
e)Wq = 0, 31 dias
f) W = 1, 31 dias
g) Pvaga = P(X 9) = 1 P10 = 1 0, 02 = 0, 98 = 98%
42
para n 0 , 1, .... , M
para n M
para n 1, 2 , .....
1
P0
n
M !
(M n )!
n 0
n
P0 M !
Pn
(M n ) !
Lq
para n 1, 2 , .... , M
(n 1) P
n1
nP
n0
ef (M L)
(1 Po )
(1 Po )
L
ef
Wq
Lq
ef
43
P0
s1
n 0
M !
(M n ) ! n !
n
P0 M !
(M n )! n !
n
Pn
P0 M !
(M n )! s ! s n s
Pn
M n
P0
n
M n
n ! P0
n
s! s n s
0
s1
n0
Lq
n Pn L q s 1
( n s) P
ns
n
M !
(M n )! s ! s n s
n s
para 1 n s
para s n M
para n M
para 1 n s
para s n M
para n M
s1
n0
Lq ef
ef (M L)
L
ef
Wq
44
Lq
ef
As frmulas para esse tipo de modelo so bastante complexas quando N e S so grandes, e por
causa disto, tem sido calculadas tabeladas para facilitar os clculos. Para entrar nas tabelas (ver no
final da apostila) precisamos de 3 informaes:
M Tamanho da populao (nesta apostila s temos tabelas para M = 5; 10; 20; 30)
Fator de servio
S n de estaes de servio
Com esses 3 dados (M, X, S) procuramos na tabela visando obter a seguinte medida:
F Fator de Eficincia
importante lembrar que a taxa de chegada de cada unidade e que a taxa de
atendimento por servidor.
Usando as tabelas podemos calcular os seguintes parmetros com as seguintes frmulas:
Lq = M (1 F)
ef = M F X
W Wq
L = ef W
Wq
Lq
ef
MFX
s
Problema: Uma companhia pesqueira tem 2 estaleiros para conserto de seus barcos. Cada barco quebra,
em mdia, de 4 em 4 semanas. Cada estaleiro gasta, em mdia, 1 semana para consertar cada barco. A
frota atual da companhia de 10 barcos.
a) Qual a probabilidade do estaleiro estar vazio ?
b) Em mdia quantos barcos quebrados ficam aguardando conserto ?
c) Em mdia quantos barcos esto parados no estaleiro ?
d) Qual a taxa de chegada de barcos no estaleiro ?
e) Quanto tempo, em mdia, um barco aguarda para comear a ser consertado ?
f) Quanto tempo, em mdia, um barco fica parado ?
Soluo:
= 0,25/semana; = 1/semana; s = 2; M = 10
0 ,25
X
0 ,2
0 ,25 1
F = 0,854 (ver tabela no final da apostila)
a) P0 = 0,065 = 6, 5%
b) Lq = 1,46 barcos
c) L = 3,16 barcos
45
d) ef = 1,708 barcos/semana
e) Wq = 0,85 semanas
f) W = 1,85 semanas
Problema: Dois mecnicos tema tarefa de consertar 5 mquinas. Cada mquina quebra a uma taxa
mdia de uma vez a cada hora. Cada mecnico pode reparar as mquinas a taxa mdia de 4
maq/hora.
a) Qual o n mdio de mquinas esperando reparo?
b) Qual o n mdio de mquinas que esto fora do servio?
c) Qual a taxa de chegada quando consideramos as 5 mquinas?
d) Quanto tempo, em mdia, uma mquina quebrada espera na fila?
e) E no sistema?
Soluo:
14
a) Lq = 0, 12 mquinas
b) L = 1, 093 mquinas
c) ef = 3, 904 mquinas/hr
d) Wq = 0, 03 horas
e) W = 0, 28 horas
Problema: Uma empresa de frete areo tem 20 terminais (buferizados) em uma linha de comunicao.
Os terminais so usados para entrada de dados no sistema central de computao. O tempo mdio
necessrio pra digitar uma entrada no buffer do terminal 80 segundos e este tempo de digitao
exponencialmente distribudo. Cada mensagem enviada de um terminal, consome, em mdia 2
segundos de CPU (exponencial). Calcule quantas requisies dos terminais so enviadas para a CPU e
qual o tempo de resposta mdio para cada requisio.
Soluo
0 ,75
0 ,0244 0 ,024
M = 20; s = 1; = 0, 75/min; = 30/min ==> X
0 ,75 30
Da tabela F = 0, 982
Requisies enviadas para a CPU: (eff) = eff = M F X = (20)(0, 982)(0, 024)(30) = 14, 14/min
Tempo mdio de resposta: (W)
Lq = M(1 F) = 20(1 0, 982) = 0, 36
Wq = 0, 36/14, 14 = 0, 0255 minutos
W = Wq + (1/) = 0,0255 + (1/30) = 0, 0558 minutos = 3, 53 segundos
Problema: Considere um sistema de time sharing com 20 terminais ativos. Cada terminal submete um
job ao processador a cada 3 segundos (seguindo uma distribuio exponencial). O processador central
tem capacidade de processar 500.000 instrues por segundo e, cada job em mdia (exponencial),
necessita do processamento de 100.000 instrues. Determine quantos jobs, em mdia, esto no
processador central e qual o tempo mdio de resposta para cada job submetido.
Soluo:
M = 20; s = 1; = 1/(3 seg) = 20/min; = 500.000/100.000 = 5/segundo = 300/minuto
20
X
20 300
ef = MFX = (20)(0, 768)(0, 062)(300) = 285, 196/min = 4, 7533/segundo
Lq = M(1 F) = 20(1 0, 768) = 4, 64
Wq = Lq/ef = 4, 64/285, 196 = 0, 0163 minutos
Tempo de resposta mdio: (W)
W = Wq + (1/) = 0,0163 + (1/300) = 0, 0196 minutos = 1, 1762 segundos
Jobs no processador: (L)
L = ef W = (4, 7533)(1, 1762) = 5, 59 jobs
46
O MODELO M/G/1:
Nesse modelo a distribuio das chegadas segue a distribuio de Poisson mas a distribuio do
servio segue uma distribuio qualquer G (G de Geral) da qual se conhece a mdia (1/) e a varincia
2. Ele um dos poucos modelos que no so de Poisson para o qual se dispe de resultados para os
parmetros mais comuns como L, Lq, W, Wq, etc. As frmulas para o modelo so:
P0 = 1
Lq
2 2 2
2 ( 1 )
L = Lq +
Wq
Lq
W Wq
Observaes:
a) Como j citamos, a anlise matemtica de modelos de filas com distribuies diferentes da
Poisson (Exponencial) muito difcil e poucos modelos tem soluo analtica. Nesses
casos se recomenda usar a simulao para estimar os parmetros do problema de filas.
b) As equaes para Pn (n > 0) so muito complexas.
c) Quando 2 = (1/2), ou equivalentemente = (1/), a distribuio a exponencial e
camos no modelo M/M/1.
d) Quando 2 = 0, temos o chamado modelo com durao do servio constante.
Problema: Pessoas chegam a um pequeno posto do correio taxa de 30 por hora. O servio executado
por apenas 1 funcionrio e o tempo de servio normalmente distribudo, ou seja, segue uma
distribuio normal com mdia de 1 minuto e = 0, 30 minutos.
a) Quanto tempo, em mdia, uma pessoa espera na fila?
b) Quanto tempo, em mdia, uma pessoa fica no posto do correio?
c) Qual o n mdio de pessoas na fila?
d) Qual o n mdio de pessoas no posto de servio?
e) Qual a probabilidade do funcionrio estar ocioso?
f) Repetir o problema, supondo a durao do servio constante, ou seja, 2 = 0.
Soluo
= 0, 5/minuto; = 1/minuto; 2 = (0, 30)2 = 0, 09; = 0, 5
a) Wq = 0, 545 minutos
b) W = 1, 545 minutos
c) Lq = 0, 2725 pessoas
d) L = 0, 7725 pessoas
e) P0 = 0, 5 = 50%
f) = 0,5
P0 = 0,5 = 50% (e)
Lq = 0,25 pessoas (c)
L = 0,75 pessoas (d)
Wq = 0,5 minutos (a)
W = 1,5 minutos (b)
47
O MODELO M/Ek/1:
Neste tipo de modelo, a distribuio da durao do servio segue uma distribuio de Erlang
com parmetro k. Uma varivel aleatria de Erlang com parmetro k, se define como a soma
estatstica de k variveis exponenciais independentes e identicamente distribudas. Assim, uma
varivel y de Erlang com parmetro k pode ser definida como:
y = y1 + y2 + ..... + yk
onde yi, i = 1, 2, ...., k so variveis aleatrias exponenciais independentes e igualmente distribudas,
cuja funo de densidade de probabilidade se define como segue:
f( y i ) e yi , y i 0, i 1, 2 , ......,m
Note que existem 2 casos extremos em relao durao do servio: um, ilustrado pelo modelo
anterior M/G/1, quando a durao do servio era constante, o qual implicava variao igual a zero
para a durao do servio ( = 0), e outro, o caso comum ilustrado pela distribuio exponencial, a
qual tem um alto grau de variabilidade ( = 1/). Entre estes 2 casos extremos temos uma rea
intermediria (0 < < 1/) onde cai uma boa parte das distribuies reais da durao do servio. Uma
distribuio que preenche este intervalo a chamada distribuio de Erlang. Sua mdia e desvio
1
1
1
padro so: x
e
onde k 0 e inteiro.
k
Nesse contexto, k um parmetro positivo e toma valores inteiro, alm disso, k o parmetro
que especifica o grau de variabilidade das duraes de servio em relao a mdia. Na verdade para
cada k temos uma distribuio e por isto podemos considerar a distribuio de Erlang como uma
famlia de distribuies. Assim a constante ( = 0) e a exponencial ( = 1/) so elementos desta
famlia Erlang quando k = e k = 1, respectivamente.
A distribuio de Erlang tambm muito importante em teoria das filas pela seguinte
propriedade: Suponha que T1, T2, ... ,Tk so k variveis aleatrias independentes com uma distribuio
exponencial idntica cuja mdia 1/(k). Ento a soma T = T1 + T2 + ... + Tk segue uma distribuio de
Erlang com parmetros e k.
muito comum que o servio prestado a uma unidade em um sistema de filas seja constitudo de
k tarefas consecutivas onde o servidor realiza a mesma tarefa exponencial k vezes para cada cliente.
Ento a durao total (ou seja a execuo das k tarefas) segue uma distribuio de Erlang com
parmetros k e , e mdia 1/(k). Para este modelo temos:
Lq
(1 k ) 2
2 k ( )
Wq
(1 k )
2 k ( )
W Wq
L=W
Problema: Uma oficina de manuteno de uma linha area s tem meios para fazer a manuteno de
um motor de cada vez. Por isso, para fazer com que os avies regressem ao servio to logo seja
possvel, a poltica adotada tem sido de alternar a manuteno dos 4 motores de cada avio ou seja s
se faz a manuteno de 1 dos motores cada vez que o avio vai para a oficina. Sob esta poltica os
avies tem chegado segundo um Processo de Poisson a taxa mdia de 1 por dia. O tempo necessrio
para reparar um motor (uma vez que se tenha iniciado o trabalho) tem uma distribuio exponencial
com mdia de 0,5 dia. Existe uma proposio de se trocar a poltica de maneira que se reparem os 4
motores, consecutivamente, cada vez que o avio for oficina. Embora isto quadruplicasse o tempo
48
esperado de servio, a frequncia com que os avies necessitariam ir a oficina seria 1/4 da atual. Devese implantar a nova proposta ?
Soluo:
Situao atual
Modelo M/M/1: = 1/dia; = 2/dia
W = 1/( ) = 1 dia
Como temos 4 motores para cada avio temos: W = 4 1 = 4 dias
Situao proposta
Modelo M/Ek/1: = 0, 25/dia; T = T1 + T2 + T3 + T4 Erlang com k = 4.
1/k = 0, 5; 1/4 = 0, 5; = 0, 5/dia
Wq = 1, 25 dias; W = 3, 25 dias
A situao proposta melhor (3, 25 < 4).
Problema: Um alfaiate faz ternos sob medida. Cada terno, para ser feito, implica na execuo de 4
tarefas distintas. O alfaiate faz as 4 tarefas de cada terno antes de comear outro. O tempo para
executar cada tarefa segue uma distribuio exponencial com mdia de 2 horas. Os pedidos chegam a
taxa mdia de 5,5 por semana (8 horas por dia, 6 dias por semana). Quanto tempo em mdia um terno
demora para ficar pronto?
Soluo:
k = 4; 1/k = 2; 1/4 = 2; = 0, 125/hora
= 5, 5/semana= 0, 11458/hr
Wq = 55 horas
W = Wq + 1/ = 63 horas
49
SIMULAO
Esse captulo de Simulao est baseado inteiramente no trabalho de Dos Santos (2003). Uma
simulao a imitao, durante determinado perodo de tempo, da operao de um sistema ou de um processo do
mundo real. Feita a mo (raramente) ou em um computador (quase sempre), a simulao envolve a
gerao de uma histria artificial do sistema, e a partir desta histria artificial a inferncia de como o
sistema real funcionaria. O comportamento do sistema estudado pela construo de um Modelo de
Simulao. Este modelo normalmente toma a forma de um conjunto de consideraes relacionadas a
operao do sistema. Estas consideraes so expressas atravs de relaes matemticas, lgicas e
simblicas entre as entidades, ou objetos de interesse, do sistema. Uma vez construdo e validado, um
modelo pode ser usado para investigar uma grande quantidade de questes do tipo e se... sobre o
sistema do mundo real. Alteraes no sistema podem ser inicialmente simuladas para se prever as
consequncias no mundo real. A Simulao tambm pode ser usada para estudar sistemas no estgio
de projeto, ou seja antes do sistema ser construdo. Assim, a Simulao pode usada tanto como uma
ferramenta de anlise para prever o efeito de mudanas em sistemas j existentes, quanto como uma
ferramenta para prever a performance de novos sistemas sobre as mais variadas circunstncias.
Vantagens e Desvantagens da Simulao:
As vantagens principais da simulao so:
Os resultados de uma Simulao podem ser difceis de interpretar. Como a maioria das
sadas de uma simulao so variveis aleatrias (elas esto geralmente baseadas em entradas
aleatrias), difcil determinar se uma observao o resultado do relacionamento entre as
variveis do sistema ou consequncia da prpria aleatoriedade.
Simulao das operaes de uma companhia area para testar alteraes em seus
procedimentos operacionais.
50
Simulao da passagem do trfego em um cruzamento muito grande, onde novos sinais esto
para ser instalados.
Simulao de operaes de manuteno para determinar o tamanho timo de equipes de
reparo.
Simulao de uma siderrgica para avaliar alteraes nos seus procedimentos operacionais.
Simulao da economia de um setor de um pas para prever o efeito de mudanas
econmicas.
Simulao de batalhas militares visando avaliar o desempenho de armas estratgicas.
Simulao de sistemas de distribuio e controle de estoque, para melhorar o funcionamento
destes sistemas.
Simulao de uma empresa como um todo para avaliar o impacto de grandes mudanas ou
como treinamento para seus executivos. (Business Games)
Simulao de sistemas de comunicaes para determinar o que necessrio para fornecer um
determinado nvel de servio.
Simulao de uma barragem em um determinado rio para avaliar os problemas advindos
com a sua construo.
Simulao de uma linha de produo em determinada indstria, para avaliar efeitos de
mudanas previstas no processo produtivo.
Componentes de um Sistema:
Um Sistema definido como um grupo de objetos que esto juntos em alguma interao ou
interdependncia, objetivando a realizao de algum objetivo. Um exemplo poderia ser um sistema de
produo de automveis. As mquinas, componentes, peas e trabalhadores operam em conjunto, em
uma linha de montagem, visando a produo de veculos de qualidade. De forma a entender e
analisar um sistema, alguns termos precisam ser definidos:
Exemplo
Entidade
Exemplo
Atributo
Exemplo
Atividade
Exemplo
Evento
Chegada
agencia
Exemplo variveis
de estado
N clientes
esperando
Banco
Clientes
Saldo na C/C
Depositar
Produo
Mquinas
Taxa de
quebra
Soldagem
Quebra
Mquinas paradas
Comunicao
Mensagens
Tamanho
Transmisso
Chegada
UFPI
Alunos
CR
Matrcula
Matrcula
trancada
Mensagens
esperando
N de alunos
matriculados
Tipos de Modelos:
Modelos de Simulao podem ser Estticos ou Dinmicos. Um modelo de simulao esttica,
algumas vezes chamado de Simulao de Monte Carlo, um modelo onde a passagem do tempo
irrelevante.
Modelos de Simulao Dinmicos representam sistemas cujos resultados variam com a passagem
do tempo.
51
52
A base da simulao Monte Carlo a experimentao com os elementos probabilsticos por meio
de amostras aleatrias. A tcnica pode ser decomposta em cinco etapas:
1)
2)
3)
4)
5)
Verificao e Validao:
Render et al (2010) ressalta que no desenvolvimento de um modelo de simulao, importante
que o modelo seja verificado para confirmar se ele est funcionando corretamente e fornecendo uma
boa representao da situao real. O processo de verificao envolve determinar se o modelo
computacional internamente consistente e se segue a lgica do modelo conceitual.
A validao o processo de comparar o modelo com o sistema real que ele representa para
assegurar que ele acurado. As suposies do modelo devem ser verificadas para conferir se as
distribuies apropriadas de probabilidade esto sendo utilizadas. Uma anlise das entradas e sadas
deve ser feita para ver se os resultados so razoveis. Se soubermos quais so os resultados para um
conjunto especfico de valores de entrada, podemos usar esses valores no modelo computacional para
verificar se os resultados do modelo de simulao so consistentes com o sistema real sendo
modelado.
Tem sido dito que a verificao responde a questo ns construmos o modelo corretamente?.
Por outro lado, a validao responde a questo ns construmos o modelo certo?. Somente aps
estarmos convencidos de que o modelo bom, que devemos utilizar os seus resultados.
53
Probabilidade
0,10
0,13
0,25
0,13
0,09
0,12
0,02
0,06
0,05
0,05
Quando um rolamento quebra, a mquina para e um mecnico chamado para instalar um novo
rolamento no lugar do que quebrou. O tempo que o mecnico demora para chegar ao rolamento
quebrado tambm uma varivel aleatria, com a distribuio dada na tabela abaixo:
Probabilidade
0,60
0,30
0,10
Cada minuto que a mquina fica parada custa $5 e o custo do mecnico de $1/minuto
trabalhado substituindo rolamento. O mecnico demora 20 minutos para trocar 1 rolamento, 30
minutos para trocar 2 e 40 minutos para trocar os 3. Cada rolamento novo custa $20. Algum sugeriu
que ao quebrar um dos rolamentos, se fizesse logo a troca dos 3. Deseja-se avaliar a situao do ponto
de vista econmico.
Soluo:
Temos que comparar o custo da alternativa atual e da alternativa proposta. Precisamos
estabelecer um horizonte de tempo para fazer esta comparao. Considerando que a menor vida
til de um rolamento 1.000 horas (mais de 1 ms), vamos estabelecer um horizonte de 20.000
horas (um pouco mais de 2 anos) para fazer a comparao.
Como a vida til dos rolamentos e a espera pelo mecnico so variveis aleatrias que seguem as
distribuies vistas anteriormente, temos que relacionar quelas distribuies com uma tabela de
nmeros aleatrios. Assim sendo, vamos imaginar que temos um gerador de nmeros aleatrios
capaz de gerar qualquer inteiro entre 0 e 99, ou seja 100 nmeros. Vamos atribuir a cada durao
de vida til uma faixa destes nmeros que me garanta que a distribuio probabilstica seja
mantida.
Como a 1a vida til (1.000 horas) tem 10% de probabilidade de ocorrer, vamos atribuir a esta
durao a faixa de 0 a 9 inclusive, ou seja 10 nmeros (10% dos 100 nmeros). Para a 2a durao
provvel (1.100 horas), com 13% de probabilidade de ocorrncia, vamos atribuir a faixa de 10 a 22
inclusive, ou seja 13 nmeros. Podemos continuar para as demais duraes provveis dos
rolamentos como pode ser visto na tabela a seguir, ressaltando que a probabilidade acumulada
d o limite das faixas escolhidas.
Vida do rolamento
(horas)
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
Probabilidade
0,10
0,13
0,25
0,13
0,09
0,12
0,02
0,06
0,05
0,05
Probabilidade
Acumulada
0,10
0,23
0,48
0,61
0,70
0,82
0,84
0,90
0,95
1,00
54
N aleatrio
atribudo
09
10 22
23 47
48 60
61 69
70 81
82 83
84 89
90 94
95 99
Tabela semelhante pode ser construda para a espera pela chegada do mecnico.
Tempo de espera
(minutos)
5
10
15
Probabilidade
0,60
0,30
0,10
Probabilidade
Acumulada
0,60
0,90
1,00
N aleatrio
atribudo
00 59
60 89
90 99
Com os dados das tabelas acima, podemos executar a simulao que, neste caso, foi realizada
numa planilha EXCEL, apresentando os seguintes resultados para o rolamento 1:
Sequncia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
N
aleatrio
62
85
89
24
99
27
89
12
2
34
7
75
22
97
37
Rolamento 1
Vida
Vida Acumulada
(horas)
(horas)
1.400
1.400
1.700
3.100
1.700
4.800
1.200
6.000
1.900
7.900
1.200
9.100
1.700
10.800
1.100
11.900
1.000
12.900
1.200
14.100
1.000
15.100
1.500
16.600
1.100
17.700
1.900
19.600
1.200
20.800
N
aleatrio
61
10
46
28
55
64
63
75
54
67
90
14
80
84
9
Espera
(minutos)
10
5
5
5
5
10
10
10
5
10
15
5
10
10
5
= 120
Podemos observar na planilha que para cada sequencia ou seja, rolamento novo, gerado um
nmero aleatrio que indica qual a vida til daquela rolamento. Tendo quebrado, aps esta vida
til, o mecnico chamado e um 2 nmero aleatrio gerado para definir o tempo de espera at
a troca do rolamento ser iniciada.
Quando a vida acumulada ultrapassa 20.000 horas, ou seja a durao da simulao, paramos a
execuo do processo. Processos semelhantes foram executados para os outros 2 rolamentos,
como visto a seguir.
Sequncia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sequncia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
N
aleatrio
89
47
60
3
40
64
9
30
32
8
94
66
53
17
72
0
Rolamento 2
Vida
Vida Acumulada
(horas)
(horas)
1.700
1.700
1.200
2.900
1.300
4.200
1.000
5.200
1.200
6.400
1.400
7.800
1.000
8.800
1.200
10.000
1.200
11.200
1.000
12.200
1.800
14.000
1.400
15.400
1.300
16.700
1.100
17.800
1.500
19.300
1.000
20.300
N
aleatrio
58
88
20
98
26
97
41
79
0
3
58
84
61
43
15
97
Espera
(minutos)
5
10
5
15
5
15
5
10
5
5
5
10
10
5
5
15
= 130
N
aleatrio
49
26
2
83
21
20
60
34
63
69
44
76
55
85
21
5
Rolamento 3
Vida
Vida Acumulada
(horas)
(horas)
1.300
1.300
1.200
2.500
1.000
3.500
1.600
5.100
1.100
6.200
1.100
7.300
1.300
8.600
1.200
9.800
1.400
11.200
1.400
12.600
1.200
13.800
1.500
15.300
1.300
16.600
1.700
18.300
1.100
19.400
1.000
20.400
N
aleatrio
44
45
72
87
19
81
56
74
93
36
71
97
59
81
21
1
Espera
(minutos)
5
5
10
10
5
10
5
10
15
5
10
15
5
10
5
5
= 130
55
Seq.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Rol. 1
N A
Vida
(hr)
96
70
96
48
32
36
41
71
4
69
13
36
75
76
71
98
98
68
1.900
1.500
1.900
1.300
1.200
1.200
1.200
1.500
1.000
1.400
1.100
1.200
1.500
1.500
1.500
1.900
1.900
1.400
Rol. 2
N A
Vida
(hr)
2
7
46
17
93
94
17
2
22
21
89
12
57
78
5
43
47
61
1.000
1.000
1.200
1.100
1.800
1.800
1.100
1.000
1.100
1.100
1.700
1.100
1.300
1.500
1.000
1.200
1.200
1.400
Rol. 3
N A
Vida
(hr)
34
47
39
42
20
98
53
20
86
0
58
66
29
95
86
22
60
57
1.200
1.200
1.300
1.200
1.100
1.900
1.300
1.100
1.700
1.000
1.300
1.400
1.200
1.900
1.700
1.100
1.300
1.300
1 quebra
Vida
Acum.
1.000
1.000
1.200
1.100
1.100
1.200
1.100
1.000
1.000
1.000
1.100
1.100
1.200
1.500
1.000
1.100
1.200
1.300
1.000
2.000
3.200
4.300
5.400
6.600
7.700
8.700
9.700
10.700
11.800
12.900
14.100
15.600
16.600
17.700
18.900
20.200
56
Espera
N A
Min
21
36
21
7
58
83
14
75
5
65
15
12
32
2
31
51
20
35
5
5
5
5
5
10
5
10
5
10
5
5
5
5
5
5
5
5
= 105
Probabilidade
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
Probabilidade
0,10
0,20
0,30
0,25
0,10
0,05
57
Como no exemplo anterior, temos que construir tabelas relacionando as probabilidades com
nmeros aleatrios gerados:
Tempo entre chegadas
(minutos)
1
2
3
4
5
6
7
8
Probabilidade
Probabilidade
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,125
0,10
0,20
0,30
0,25
0,10
0,05
Probabilidade
Acumulada
0,125
0,250
0,375
0,500
0,625
0,750
0,875
1,000
N aleatrio
atribudo
000 124
125 249
250 374
375 499
500 624
625 749
750 874
875 999
Probabilidade
Acumulada
0,10
0,30
0,60
0,85
0,95
1,00
N aleatrio
atribudo
09
10 29
30 59
60 84
85 94
95 99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
N A
Intervalo
entre
chegadas
(min)
913
727
15
948
309
922
753
235
302
109
93
607
738
359
888
108
212
493
535
8
6
1
8
3
8
7
2
3
1
1
5
6
3
8
1
2
4
5
Instante
Chegada
N A
Durao
servio
Incio
servio
Espera
na fila
Fim do
servio
Tempo
total na
loja
(min)
Tempo
ocioso
atendente
(min)
0
8
14
15
23
26
34
41
43
46
47
48
53
59
62
70
71
73
77
82
84
9
74
53
17
79
91
67
89
38
32
94
79
5
79
84
52
55
30
50
4
1
4
3
2
4
5
4
5
3
3
5
4
1
5
4
3
3
2
3
68
0
8
14
18
23
26
34
31
45
50
53
56
61
65
66
71
75
78
81
83
0
0
0
3
0
0
0
0
2
4
6
8
8
6
4
1
4
5
4
1
56
4
9
18
21
25
30
39
45
50
53
56
61
65
66
71
75
78
81
83
86
4
1
4
6
2
4
5
4
7
7
9
13
12
7
9
5
7
8
6
4
124
0
4
5
0
2
1
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
58
E(s) s p(s)
s0
Temos ento:
1(0,10) + 2(0,20) + 3(0,30) + 4(0,25) + 5(0,10) + 6(0,05) = 3,2 minutos
O resultado da simulao um pouco maior porque o tamanho da simulao foi pequeno.
Quanto maior a durao da simulao mais o resultado se aproximar de 3,2 minutos.
Algum que fosse tomar decises estaria interessado nos resultados obtidos acima. Obviamente
seria necessrio uma simulao mais demorada para se conseguir resultados mais precisos.
Entretanto, algumas inferncias podem ser obtidas: A maioria dos clientes tem que esperar mas a
espera no excessiva. O atendente no fica muito tempo ocioso.
O objetivo a ser alcanado vai depender do balano entre o custo de espera e o custo de se
colocar mais atendentes.
59
60
61
Este aspecto, identificado claramente na RANDU, fez com que esta rotina fosse abandonada
como geradora de nmeros aleatrios. A partir da apareceram diversas alternativas como veremos a
seguir.
O gerador RAND1
Foi apresentado pela IBM para substituir a RANDU e est baseado na relao:
62
63
Usar mod 1 equivalente a se pegar a parte fracionria da conta (9821 xi + 0,211327). Inmeros
trabalhos, j publicados mostram que este gerador, embora no to ruim como a RANDU, tambm
tem problemas de uniformidade e aleatoriedade.
O gerador mostrado a continuao a combinao de 3 geradores e tem perodo de 1013. Suas
frmulas so:
Ai+1 = (171 Ai) mod 30269
Bi+1 = (172 Bi) mod 30307
Ci+1 = (170 Ci) mod 30323
ALEAT = [(Ai+1 / 30269) + (Bi+1 / 30307) + (Ci+1 / 30323)] mod 1
Inmeros trabalhos tcnicos mostraram que este um gerador de boa qualidade.
NMEROS ALEATRIOS PARA VARIVEIS ALEATRIAS CONTNUAS
Uma vez que temos uma rotina para gerar nmeros uniformemente distribudos no intervalo
[0,1], fcil ger-los com outras distribuies uniformes. Suponha que X uma varivel aleatria
contnua, uniformemente distribuda dentro do intervalo (a, b), onde a < b. Seja U uma varivel
aleatria uniformemente distribuda no intervalo [0, 1].
ba
U0
10
ou
X = a + (b a) U
64
TESTES ESTATSTICOS
Existem numerosos testes estatsticos para garantir que os nmeros pseudos-aleatrios esto
sendo gerados aleatoriamente. Depois do que aconteceu com a RANDU, existe, hoje em dia, uma
cobrana muito maior na execuo de testes estatsticos rigorosos nos novos geradores publicados.
A gerao de nmeros aleatrios em computador, no s em funo do crescimento do uso das
tcnicas de Simulao mas tambm em funo do crescimento da criptografia, uma das reas em que
h mais pesquisas hoje em dia. O conceito importante a se guardar que s devemos usar geradores
de nmeros aleatrios que tenham sido amplamente testados. Tambm, a no ser em aplicaes mais
simples, devemos fugir de geradores cuja frmula de gerao seja desconhecida, como acontece com
muitos geradores embutidos.
ALGUMAS APLICAES DOS NMERO ALEATRIOS
Aplicao1: Clculo de Integrais Definidas
Uma aplicao interessante da simulao o clculo de integrais definidas, no sentido em que
um mtodo probabilstico usado para resolver um problema determinstico. Este procedimento
chamado de Mtodo de Monte Carlo e no necessita mais do que um gerador de nmeros aleatrios
uniformemente distribudos em [0, 1]. Suponha que se deseja calcular a integral:
I
f( x) dx
onde f(x) representa uma curva contnua no intervalo a x b. Para uso do mtodo, precisamos
conhecer tambm o valor mximo (Fmax) da funo no intervalo (a, b). As etapas do mtodo de Monte
Carlo so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
I = (PERC) (b a) (Fmax)
4
obtida pelo clculo e igual 0,785398. A usaremos para mostrar que a simulao produz resultados
consistentes. O grfico da funo e da integral pode ser visto a seguir:
F(x)
Fmx = 1
F(Ux)
Uy
-1
0
a
Ux 1
b
65
x0
em 1 x 3
caso contrrio
Use o mtodo para gerar 6 valores sucessivos para X, dados os seguintes valores aleatrios
uniformemente distribudos em [0, 1]: 0,35; 0,97; 0,22; 0,15; 0,60; 0,43.
Soluo:
66
y F( x)
f( x) dx
x2
x2
1
( x 2 1)
x
dx
8
8
8
4
8 1
para 1 x 3
Ui
0,35
0,97
0,22
0,15
0,60
0,43
xi
1,95
2,96
1,66
1,48
2,41
2,11
E( x)
3
x
x f( x) dx x
dx
1
4
2 Var( x)
x2
x3
dx
2 ,167
12 1
3
x
x 2 f( x) dx E 2 ( x) x 2
1
4
x4
2
2
2 ,167 0 ,3055
dx 2 ,167
16
= (0,30555)0,5 = 0,552
Veremos a seguir como aplicar o mtodo da transformao inversa para vrias distribuies bem
conhecidas. Entretanto bom esclarecer que este mtodo no pode ser aplicado para todas as
distribuies. Existem algumas, como a normal, cuja funo de distribuio probabilstica no pode
ser integrada analiticamente e, logicamente, no se pode achar a sua inversa. H casos ainda em que
no possvel obter uma equao explcita para x mesmo se tendo uma expresso analtica para a
funo cumulativa. Existem outras tcnicas para estes casos.
67
A Distribuio Exponencial
Muitos problemas de simulao necessitam usar a distribuio exponencial. Isto verdadeiro nos
problemas que envolvem chegadas e partidas (filas), como a simulao de uma agncia bancria, da
sada (caixas) de um supermercado, de um aeroporto, etc. A funo de densidade probabilstica da
exponencial igual a:
f(x) = e x
onde uma constante conhecida e a mdia () igual a 1/. Alguns livros usam em vez de .
A funo de distribuio acumulada dada por: F(x) 1 e x
De modo a se fazer uso do mtodo da transformao inversa devemos resolver para x. Assim
temos:
Ui
0,35
0,97
0,22
0,15
0,60
0,43
xi
6,20
2,12
8,06
9,59
4,04
5,38
68
A Distribuio Triangular
A distribuio Triangular tem um uso bastante difundido em Simulao, principalmente quando
os dados disponveis so poucos ou mesmo inexistentes. Sua forma permite que dados no
conclusivos sejam a ela adaptados, e seus limites, ou seja A (limite inferior), C (moda) e B (limite
superior) sejam interpretados como os parmetros mais otimista (B), mais provvel (C) e mais
pessimista (A) de uma determinada varivel, como pode ser visto na figura a seguir.
f(x)
(C A ) (B A )
f( x)
2(B x)
(B C ) (B A )
para A x C
para C x B
Podemos usar o Mtodo da Transformao Inversa mas a descontinuidade da funo faz com
que seja necessrio desenvolver 2 geradores separados: um para x C e um para x C. Inicialmente
vamos desenvolver um para x C. A funo de distribuio acumulada F(x) igual a:
F( x)
2 (x A)
x2 2 A x A2
dx
,
(C A ) (B A )
(C A ) (B A )
xC
Como F(x) e U gerados por um gerador bsico, variam em [0 , 1], podemos escrever:
x2 2 A x A2
(C A ) (B A )
U (C A ) (B A )
Esta frmula pode ser usada se U < (C A)/(B A), pois a razo (C A)/(B A) proporcional
a rea sob o tringulo de x = A at x = C. Para x C temos:
F(x) U
2 (B x)
x2 2 B x B2
dx U
1,
(B C ) (B A )
(B C ) (B A )
xB
(1 U ) (B C) (B A )
ABC
3
xC
69
A 2 + B 2 + C 2 - AB - AC - BC
18
Exemplo: Gerar 3 variveis aleatrias seguindo a Distribuio Triangular com limite inferior (A) igual a
2, moda (C) igual a 4 e limite superior (B) igual a 8. Use os seguintes nmeros aleatrios
uniformemente distribudos em [0, 1]: 0,35; 0,97; 0,22.
Soluo:
A frmula a ser usada depende de se o valor de U maior ou menor que (C A)/(B A) ou seja
(4 2)/(8 2) = 0,3333.
Assim para U1 = 0,35 (maior que 0,33) temos:
x1 8
(1 0,35) (8 4) (8 2) 4,050
x2 8
(1 0,97 ) (8 4) (8 2) 7 ,151
x3 2
0,22 ( 4 2) (8 2) 3,624
70
SIMULAO DIRETA
O mtodo da Transformao Inversa s pode ser usado se uma expresso analtica puder ser
obtida para a funo de distribuio acumulada e ela possa ser resolvida explicitamente para x.
Existem muitas situaes onde isto no possvel, como para a distribuio normal, por exemplo.
Uma tcnica alternativa para estes casos o uso da simulao direta do processo sob considerao.
A distribuio de Poisson
A distribuio de Poisson est intimamente relacionada com a distribuio exponencial e usada
em muitos problemas de simulao que envolvem chegadas e partidas. Em particular, se o tempo
entre sucessivas chegadas (ou partidas) exponencialmente distribudo, ento o nmero de eventos
que ocorrem em um intervalo de tempo finito t ser distribudo de acordo com uma distribuio de
Poisson.
Suponha que os intervalos na linha do tempo mostrada abaixo, sejam os instantes da chegada de
clientes em um posto bancrio:
E1
E2
E3
E4
Tempo
Seja Ei uma varivel aleatria exponencialmente distribuda com mdia (1/t), ou seja, o
intervalo entre as chegadas.
k
Fazendo S k E i , ento para o intervalo onde se localiza t, temos que Sk t < Sk+1, onde k
i 1
i1
Ei t
i 1
==>
1
ln U i t
i 1
ln U i t
ln U i t
i 1
i 1
Ui e
==>
Ui
i 1
ou seja, a varivel poisson igual a (k 1) quando a relao acima passa a ser verdadeira.
71
Exerccio: Gerar 5 variveis aleatrias seguindo a distribuio de Poisson com mdia = 1,5. Faa os
clculos usando o seguinte conjunto de nmeros aleatrios uniformemente distribudos: 0,35; 0,97;
0,22; 0,15; 0,60; 0,43; 0,79; 0,52; 0,81; 0,65; 0,20; 0,57; 0,10.
Soluo:
Como = 1,5 temos e = 0,223
De maneira a obter a primeira varivel aleatria, note que 3 nmeros aleatrios uniformemente
distribudos so necessrios como podemos ver a seguir:
k = 1 0,223 < 0,35 cumpre a condio
i 1
Ui e
i 1
Ui e
k = 3 0,223 > 0,075(= 0,35 0,97 0,22), note que aqui se cumpriu a condio e
Ui
i 1
Logo X1 = (k 1) = 2
Comeando de novo: k = 1 0,223 > 0,15, aqui novamente se cumpriu a condio e
Logo X2 = (k 1) = 0
X3 = (3 1) = 2 pois 0,223 > 0,204(= 0,60 0,43 0,79)
X4 = (4 1) = 3 pois 0,223 > 0,055(= 0,52 0,81 0,65 0,20)
X5 = (2 1) = 1 pois 0,223 > 0,057(= 0,57 0,10)
Ui
i 1
72
A distribuio Normal
Muitos tipos de eventos aleatrios so governados pela distribuio Normal. Esta distribuio
caracterizada por uma densidade probabilstica dada por:
1
f( x)
e
2
1 x
onde x
onde a mdia e o desvio padro. A funo de densidade normal no pode ser integrada
analiticamente e desta forma no podemos usar o mtodo da transformao inversa. Podemos,
entretanto, uma vez mais, gerar a varivel aleatria desejada por simulao direta.
Para fazer isto considere o caso especial onde = 1 e Z = (x )/. Temos ento:
1
f( x)
e
2
Z2
2
i 1
Ui
N
2
N
12
Como esta considerao vlida para N > 10, podemos fazer N = 12 para facilitar o
procedimento computacional, obtendo ento:
12
i 1
Ui 6
Temos agora um procedimento simples para gerar uma varivel aleatria normalmente
padronizada. Simplesmente somamos 12 nmeros aleatrios uniformemente distribudos em [0, 1] e
ento subtramos 6, obtendo um valor para Z. Se desejarmos gerar uma varivel normal com mdia
e desvio padro , geramos primeiro Z e ento calculamos a varivel aleatria desejada X usando: X =
+ Z.
Exemplo: Gerar uma varivel aleatria que siga a distribuio normal com mdia 5 e desvio padro 2.
Use o seguinte conjunto de variveis aleatrias uniformemente distribudas em [0, 1]: 0,35; 0,97; 0,22;
0,15; 0,60; 0,43; 0,79; 0,52; 0,81; 0,65; 0,20; 0,57.
Soluo:
A soma dos 12 nmeros d:
12
Ui
i 1
Z
Z
( 2 ln U 1 ) Sin (2U 2 ), ou
( 2 ln U 1 ) Cos (2U 2 )
73
Ambas as expresses geram variveis aleatrias normais padronizadas. Observe que o mtodo
anterior necessita de 12 valores de Ui para cada valor de Z enquanto que este ltimo s necessita de 2.
Assim aparenta ser mais eficiente do ponto de vista computacional mas o clculo de logartmico, raiz
quadrada e seno (ou co-seno) muito mais demorado que uma soma. Na verdade os 2 mtodos se
equivalem em termos de tempo computacional.
Exemplo: Gere 2 nmeros aleatrios que sigam uma distribuio normal com mdia 5 e desvio padro
2. Use o seguinte conjunto de nmeros aleatrios uniformemente distribudos em [0, 1]: 0,35; 0,97;
0,22; 0,15.
Soluo:
Temos ento:
Z1 =
X1 = 5 + (2)(0,27) = 4,46
Z1 =
X2 = 5 + (2)(1,41) = 7,82
Problema: Use o Excel para determinar 5 nmeros aleatrios normalmente distribudo usando as
frmulas mostradas acima.
74
O Mtodo da Rejeio
O Mtodo da Rejeio um procedimento geral para gerar variveis aleatrias (va) para
qualquer distribuio cuja densidade probabilstica f(x) contnua e limitada dentro de uma regio
finita, isto , necessitamos que 0 f(x) fmax dentro do intervalo a x b.
De maneira a se obter a varivel aleatria X, deve-se proceder da seguinte forma:
1.
2.
3.
4.
Gerar um par (U1, U2) de nmeros aleatrios unitrios [uniformemente distribudos em (0,1)].
A ideia gerar um ponto da forma (K, Y). Com U 1 geramos K e com U2 geramos Y.
Obter uma va, K, dentro do intervalo a K b, usando a relao K = a + (b a)U1.
Avaliar a densidade probabilstica no ponto K, isto , determinar f(K).
Obter uma va, Y , uniforme dentro do intervalo 0 Y fmax, usando a relao Y = (fmax) (U2). O
ponto (K, Y) representa as coordenadas de algum ponto no espao como ilustrado nas figuras
a seguir:
f(x)
f(x)
fmx
fmx
f(K)
Y
f(K)
Y
0
a K
5.
6.
a K
Comparar Y com f(K). Se Y f(K) ento o ponto (K, Y) cair abaixo da curva de densidade
probabilstica, portanto, o ponto (K, Y) um ponto aceitvel, sendo a va procurada o valor
de K, como indicado na primeira figura acima. Consequentemente, ns aceitamos K como a
varivel aleatria desejada, ou seja, fazemos X = K. Se Y > f(K), rejeitamos o ponto.
As etapas de 1 a 5 so repetidas sucessivamente at ser encontrado um ponto que satisfaa a
condio.
Embora o mtodo da rejeio possa ser usado com muitas distribuies diferentes, ele
ineficiente por causa das diversas tentativas que se tem que fazer para se obter uma varivel aleatria
desejada. Por esta razo s deve ser usado se no existir outro mtodo.
A distribuio Beta
Para ilustrar o uso do mtodo da rejeio, vamos considerar a distribuio Beta. Esta distribuio
tem a densidade probabilstica dada por:
f( x)
( 1 2 1)! x ( 1) (1 x) (
( 1 1)! ( 2 1)!
1
1)
1
( 1 2 )
2
( 1 2 ) ( 1 2 1)
Exemplo: O modo mais fcil de gerar uma varivel aleatria Beta usar simulao direta. Vamos no
entanto, como exemplo, usar o mtodo da rejeio. Em particular vamos gerar vrias variveis beta
75
U2
0,97
0,15
0,43
0,52
0,65
0,57
K
0,35
0,22
0,60
0,79
0,81
0,20
f(K)
1,77
1,61
1,15
0,42
0,35
1,54
Y
1,73
0,27
0,77
0,93
1,16
1,01
Y f(K) ?
Sim
Sim
Sim
No
No
Sim
X
0,35
0,22
0,60
0,20
Assim com 6 pares de nmeros aleatrios em [0, 1], ns geramos 4 variveis beta cujos valores
so 0,35; 0,22; 0,60 e 0,20.
76
PROCESSOS ESTOCSTICOS
Denomina-se processos estocsticos queles processos que evoluem no tempo de forma
probabilstica. Um processo Estocstico definido como uma coleo de variveis aleatrias {X(t), t
T}, onde frequentemente T tomado para ser o conjunto dos inteiros no-negativos (porm,
outros conjuntos so perfeitamente possveis) e X(t) representa uma caracterstica mensurvel de
interesse no tempo t. Exemplificando, X(t) pode representar o nvel de estoque de um produto no fim da
semana t.
Processos Estocsticos so de interesse para descrever o procedimento de um
sistema operando sobre algum perodo de tempo, com isso, em termos formais, a varivel
randmica X(t) representa o estado do sistema no parmetro (geralmente tempo) t.
Portanto, pode-se afirmar que X(t) definido em um espao denominado Espao de
Estados. Os Processos Estocsticos podem ser classificados em relao ao Estado ou ao Tempo:
a) Em relao ao Estado
77
j p i j 1, para i 1, 2, ....., n
p 21 p 22 ..... p 21
.
.
.
.
P=
.
.
.
.
.
.
.
.
p
p
.....
p
n2
nn
n1
A matriz P (em notao matricial, qualquer letra maiscula em negrito representa uma matriz)
define a denominada cadeia de Markov. Uma propriedade dessa matriz que todas as suas
probabilidades de transio p i j so fixas (estacionrias) e independentes ao longo do tempo. Embora
uma cadeia de Markov possa incluir um nmero infinito de estados, neste captulo as cadeias de
Markov sero limitadas a apenas cadeias finitas.
Representao de uma Cadeia de Markov:
As representaes mais comuns de uma cadeia de Markov so a notao matricial e o diagrama de
estado. A seguir se mostrar com um exemplo ambas as notaes. Suponhamos que o tempo em uma
regio geogrfica classificado como Sol, Nublado ou Chuva, em um determinado dia. Xt o estado
do tempo no dia t = 1, 2, 3, ....; assim a matriz P do problema :
Sol
Nublado
Chuva
ij
1, para j 1, 2 , ....., n
Sol
Nublado
Chuva
0,4
0,5
0,1
0,4
0,3
0,5
0,2
0,2
0,4
1,0
1,0
1,0
0,4
Sol
0,5
0,1
0,2
Nub
lado
0,5
0,3
0,2
Chu
va
0,4
78
0<m<n
Problema (Pg. 288, Taha, 2008): Todo ano, no incio da estao de plantio de mudas (maro a
setembro), um jardineiro usa um teste qumico para verificar a condio do solo. Dependendo do
resultado do teste, a produtividade para a nova estao cai em um de trs estados: 1 bom; 2
razovel; 3 ruim. Ao longo dos anos, o jardineiro observou que a condio do solo no ano anterior
causava um impacto sobre a produtividade no ano corrente e que a situao podia ser descrita pela
seguinte cadeia de Markov:
Estado do sistema
no ano seguinte (j)
1
2
3
Estado do sistema
1
0,2
0,5
0,3
P=
neste ano (i)
2
0
0,5
0,5
3
0
0
1
Na matriz mostrada acima, se observa que as probabilidades de transio neste ano mostram que
a condio do solo pode se deteriorar ou se manter, mas nunca melhorar. Se a condio do solo neste
ano for boa (estado 1), h 20% de chances de no mudar no ano seguinte, 50% de chance de se tornar
razovel (estado 2) e 30% de chance de deteriorar at uma condio ruim (estado 3). Se a condio do
solo neste ano for razovel (estado 2), a produtividade no tem chances de no prximo ano passar a
ser boa, a produtividade no ano seguinte pode permanecer razovel com probabilidade 0,5 ou tornarse ruim (estado 3), tambm com probabilidade 0,5. Por fim, uma condio ruim neste ano (estado 3) s
pode resultar em igual condio no prximo ano (isso implica que a probabilidade de ser ruim seja 1).
O jardineiro pode alterar as probabilidades de transio P (para o prximo ano) usando
fertilizante para melhorar a condio do solo. Nesse caso, a matriz de transio se torna:
P1 =
1
2
3
1
0,30
0,10
0,05
2
0,60
0,60
0,40
3
0,10
0,30
0,55
1
0,30
2
0,60
3
0,10
absolutas dos
absolutas dos
absolutas dos
absolutas dos
2
3
0,10
0,05
0,60
0,40
79
0,30
0,55
a(1) =
(1, 0, 0)
0,30
0,10
0,05
0,60
0,60
0,40
0,10
0,30
0,55
P2 =
0,30
0,10
0,05
P4 =
0,1550
0,1050
0,0825
0,60
0,60
0,40
0,10
0,30
0,55
0,5800
0,5400
0,4900
0,30
0,10
0,05
0,2650
0,3550
0,4275
0,60
0,60
0,40
0,1550
0,1050
0,0825
0,10
0,30
0,55
0,5800
0,5400
0,4900
0,1550
0,1050
0,0825
0,2650
0,3550
0,4275
0,5800
0,5400
0,4900
0,10679
0,10226
0,09950
0,2650
0,3550
0,4275
0,53295
0,52645
0,52193
0,36026
0,37129
0,37857
a(4) =
(1, 0, 0)
0,10679
0,10226
0,09950
0,53295
0,52645
0,52193
0,36026
0,37129
0,37857
Problema: Joo o orgulhoso proprietrio de um carro esportivo de 1955. Em um dia qualquer, Joo
nunca sabe se seu carro vai pegar. Noventa por cento das vezes ele pega se ele funcionou na manh
anterior e 70% das vezes ele no pega se ele no funcionou na manh anterior.
a) Construa a matriz de probabilidades de transio
b) Construa o diagrama de estados
c) Qual a probabilidade de que ele pegue amanh se ele pegou hoje?
d) Qual a probabilidade de que ele pegue amanh se ele no pegou hoje?
e) Pedro amigo de Joo, apostou 5 reais com Joo de que o carro dele no ir pegar daqui a 5
dias. Qual a probabilidade de Pedro ganhar se o carro pegou hoje?
f) Seguindo o raciocnio da questo e, qual a probabilidade de Joo ganhar se o carro pegou
hoje?
Problema: Ao longo de um ms qualquer, a loja Rite perde 10% dos seus clientes para a loja Fashion e
20% de seu mercado para a loja Luxury. J a Fasshion perde 5% do seu mercado para a Rite e 10%
para a Luxury a cada ms. A Luxury perde 5% de seu mercado para a Fashion e 5% para a Rite.
Atualmente, cada uma dessas lojas tem a mesma participao de mercado.
a) Como estar a participao de mercado no prximo ms?
b) O que vai a acontecer em 3 meses?
80
Um estado j dito accessvel a partir do estado i, se p(inj ) 0 para algum n 0. Lembre que
3.
Quando dois estados se comunicam, se diz que eles pertencem mesma classe.
4.
Se todos os estados so comunicantes, portanto todos pertencem a uma nica classe, a cadeia
de Markov dita de irredutvel.
5.
Um estado i absorvente se retornar para ele mesmo, com certeza, em uma transio, isto ,
p i i = 1.
6.
7.
8.
Um estado j peridico com perodo t > 1 se um retorno s for possvel em t, 2t, 3t, .... etapas.
Isso significa que p(inj ) 0 sempre que n no for divisvel por t.
Com base nas definies dadas, uma cadeia de Markov finita no pode consistir em estados que
sejam todos transientes porque, por definio, a propriedade transiente requer entrar em outros
estados capturadores e, portanto, nunca poder voltar ao estado transiente. O estado capturador
no precisa ser um nico estado absorvente. Por exemplo, na cadeia:
0
P=
0
1
0
0
1
0
0 0 ,3 0 ,7
0 0 , 4 0 ,6
os estados 1 e 2 so transientes porque no podem ser entrados novamente uma vez que o sistema
esteja capturado nos estados 3 e 4. Os estado 3 e 4 que, de certo modo, desempenham o papel de um
estado absorvente (mas no so estados absorventes), constituem um conjunto fechado. Por definio,
todos os estados de um conjunto fechado devem se comunicar, o que significa que possvel ir de
qualquer estado a qualquer outro estado do conjunto em uma ou mais transies, ou seja, p(inj ) 0
para todo i j e n 1. Observe que os dois estados, 3 e 4, poderiam ser estados absorventes se p33 = p44
= 1. Nesse caso, cada estado forma um conjunto fechado.
Diz-se que uma cadeia de Markov fechada ergdica se todos os seus estados forem recorrentes e
aperidicos (no peridicos). Nesse caso, as probabilidades absolutas aps n transies, a(n) = a(0)Pn,
sempre convergem exclusivamente para uma distribuio-limite (estado de equilbrio) medida que n
, que independente das probabilidades iniciais a(0), como ser demonstrado mais na frente.
81
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3
0,5
Cadeia de Markov peridica
0 ,2 0 ,5 0 ,3
0 0 ,5 0 ,5
0
0
1
Os estados 1 e 2 so transientes porque alcanam o estado 3 mas nunca podem voltar ao estado
anterior. O estado 3 absorvente porque p33 = 1. Essas classificaes tambm podem ser vistas
quando lim p(inj ) 0 calculado. Como:
n
0 0 1
P(100) = 0 0 1
0 0 1
consequentemente, isso mostra que, no longo prazo, a probabilidade de alguma vez voltar ao
estado transiente 1 ou 2 zero, ao passo que a probabilidade de ser capturado no estado
absorvente 3 certa.
Exemplo: Pode-se testar a periodicidade de um estado calculando Pn e observando os valores de p (inj )
para n = 2, 3, 4, .... Esses valores sero positivos somente no perodo correspondente ao estado.
Considerando a cadeia:
0 0 ,6 0 ,4
P= 0
1
0
0 ,6 0 ,4 0
temos:
P2
0
0 ,24 0 ,76
= 0
1
0
0
0 ,76 0 ,24
P3
0 ,904 0 ,096
0
= 0
1
0
0 ,144 0 ,856
0
P4
0
0 ,0576 0 ,9424
= 0
1
0
0
0 ,9424 0 ,0576
P5
0 ,97696 0 ,2304
0
= 0
1
0
0 ,03456 0 ,96544
0
82
Continuando com n = 6, 7, . , Pn mostra que p11 e p33 so positivos com valores pares de n, e
valor zero, caso contrrio. Isso significa que o perodo para os estados 1 e 3 2.
Problema: Classifique os estados das seguintes cadeias de Markov. Se um estado for peridico,
determine seu perodo.
a)
0 1 0
0 0 1
1 0 0
0 ,1 0 0 ,9
b) 0 ,7 0 ,3 0
0 ,2 0 ,7 0 ,1
a)
1
0
0 13
0 0
1 0
1 0
2
3
0
0
1
0
b)
0
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
0
0
0
1
a)
0 1 0
0 0 1
1 0 0
21
0
b) 1
3
0
1
4
0
0
0
1 0
1
1
3
3
0 1
1
4
83
essas probabilidades, que so independentes do estado i, podem ser determinadas com base nas
equaes (na forma matricial):
= P
j 1
O que = P diz que as probabilidades permanecem inalteradas aps uma transio e, por
essa razo, representam a distribuio do estado no equilbrio. Como ser vista mais na frente, uma
das equaes em = P redundante.
Um subproduto direto das probabilidades de estado no equilbrio a determinao do nmero
esperado de transies antes de os sistemas retornarem a um estado j pela primeira vez. Isso
conhecido como tempo mdio do primeiro retorno ou tempo mdio de recorrncia, e calculado em
uma cadeia de Markov de n estados por:
i j
1
, j 1, 2 , ......,n
j
( 1 2 3 ) ( 1 2 3 ) 0 ,1 0 ,6 0 ,3
0 ,05 0 ,4 0 ,55
11
1
1
1
9 ,83 ; 2 2
1,9 ; 3 3
2 ,68
0 ,5254
0,1017
0 ,3729
Isso significa que, dependendo do estado atual do solo, levar aproximadamente 10 estaes de
plantio de mudas para o solo voltar a um estado bom, aproximadamente 2 estaes para voltar a um
estado razovel e aproximadamente 3 estaes para voltar a um estado ruim. Esses resultados indicam
uma perspectiva mais sombria do que promissora para a condio do solo sob o programa de
fertilizante proposto. Um programa mais agressivo deve melhorar o quadro. Por exemplo, considere a
84
seguinte matriz de transio na qual as probabilidades de passar para um estado bom sejam mais altas
do que a matriz anterior:
Nesse caso, 1 = 0,31; 2 = 0,58 e 3 = 0,11; o que resulta em 11 = 3,2; 22 = 1,7 e 33 = 8,9; uma
inverso da perspectiva sombria dada anteriormente.
Custo Mdio Esperado (duradouro) por unidade de tempo (Hillier e Lieberman, 2010):
Suponha que um custo (ou outra funo de penalidade) C(X t) seja imposto quando o processo se
encontrar no estado Xt no instante t para t = 0, 1, .... , M ; note que C(X t) assume valores como C(0),
C(1), .... , C(M) e que a funo C independente de t. O custo mdio esperado incorrido ao longo dos
primeiros n perodos dado por:
1
E
n
C(X )
t
t0
1
lim E
n
n
j0
C(X )
t
t 1
Cj
Problema: Considere o problema do jardineiro com fertilizante. Suponha que o custo do fertilizante seja
$ 50 por saca e que o jardim precise de dois sacas se o solo estiver bom. A quantidade de fertilizante
25% maior se o solo estiver razovel e 60% maior se o solo estiver ruim. O jardineiro estima que o
rendimento anual ser de $ 250 se no for utilizado fertilizante e $ 420 se ele for aplicado. Vale a pena
utilizar o fertilizante?
Soluo:
Usando as probabilidades de estado no equilbrio (1 = 0,1017; 2 = 0,5254 e 3 = 0,3729), temos,
Custo anual esperado fertilizante = (2)($50)(1) + [(1,25)(2)] )($50)(2) + [(1,60)(2)] )($50)(3)
= $ 135,51
Aumento no valor do rendimento = $420 - $250 = $170
Os resultados mostram que, na mdia, a utilizao de fertilizante d um rendimento lquido de
170 135,31 = $34,49. Portanto, a utilizao de fertilizante recomendada.
Problema: Em um domingo ensolarado de primavera, um Minigolf pode obter $2.000 de receita bruta.
Se o dia estiver nublado, a receita cai 20%. Um dia chuvoso reduz a receita em 80%. Se o dia de hoje
estiver ensolarado, h 80% de chance que amanha o tempo tambm vai estar ensolarado, sem
nenhuma chance de chuva. Se o dia estiver nublado, h 20% de chance de chover amanha e 30% de
chance de fazer sol. A chuva continuar no dia seguinte com uma probabilidade de 0,8, mas h 10% de
chance de fazer sol.
a) Determine a receita diria esperada para o Minigolf
b) Determine o nmero mdio de dias em que o tempo no estar ensolarado.
Respostas:
a) Receita caso faa sol = 2.000; receita caso esteja nublado = (0,8) (2.000) = 1.600
Receita caso esteja chuvoso = (0,2) (2.000) = 400
Resolvendo para encontrar os valores de no equilbrio: 1 = 0,50; 2 = 0,25 e 3 = 0,25
Receita esperada: (0,5) (2.000) + (0,25) (1.600) + (0,25) (400) = $1.500
b) Dias ensolarados retornaro a cada ss = (1/1) = (1/0,5) = 2 dias; o qual significa 2 dias
seguidos sem sol.
85
Problema: H 3 categorias de contribuintes do Imposto de Renda nos Estados Unidos: os que nunca
sonegam impostos, os que sonegam s vezes e os que sempre sonegam. Um exame de auditorias de
declaraes de Imposto de Renda de um ano para o ano seguinte mostra que 95% dos que no
sonegaram impostos no ano anterior continuam na mesma categoria no ano corrente, 4% passam para
a categoria as vezes e o restante passa para a categoria sempre. No caso dos que sonegam s
vezes, 6% passam para nunca, 90% continuam na mesma categoria e 4% passam para sempre.
Quanto aos que sempre sonegam, as porcentagens respectivas so 0%, 10% e 90%.
a) Expresse o problema como uma cadeia de Markov
b) No longo prazo, quais seriam as porcentagens de sonegadores nas categorias nunca, s
vezes e sempre?
c) Estatsticas mostram que o contribuinte da categoria s vezes sonega impostos de
aproximadamente $5.000 por declarao, e os da categoria sempre, de aproximadamente
$12.000. Considerando uma taxa de imposto sobre a renda de 12% e uma populao de
contribuintes de 70 milhes, determine a reduo anual no recolhimento de impostos devido
sonegao?
Respostas:
a)
Nunca
s vezes
Sempre
Nunca
0,95
0,04
0,01
s vezes
0,06
0,90
0,04
Sempre
0,00
0,10
0,90
b) Estados no equilbrio: Nunca = 44,12%; s vezes = 36,76%; Sempre = 19,12%
c) Sonegao esperada de impostos/ano
= 0,12 [ (0,4412)(70106)(0) + (0,3676)( 70106)(5.000) + (0,1912)( 70106)(12.000) ]
= 34.712.1641.097, 07
86
0 ,2 0 ,5 0 ,3
0 ,5 0 ,5
0
0
1
= 0
P =
O arranjo requer que todos os estados absorventes ocupem o canto sudeste da nova matriz. Por
exemplo, considere a seguinte matriz de transio:
P =
0,2
0,3
0,4
0,1
0,5
0,3
0,2
P* =
0,2
0,4
0,3
0,1
0,5
0,3
0,2
0 ,2 0 , 4
N =
0 ,5 0
0 ,3 0 ,1
A =
0 ,3 0 ,2
1 0
I =
0 1
87
0,03
0,90
0,95
S1
0,05
i1
S2
0,03
0,90
0,95
i2
0,07
0,07
i1
s2
i2
s1
0,95
0,05
i1
0,07
0,9
0,03
s2
0,95
0,05
i2
0,07
0,03
0,9
s1
i1
s2
i2
s1
0,95
0,05
i1
0,07
0,9
0,03
s2
0,95
0,05
i2
0,07
0,03
0,9
P =
Portanto,
N =
A =
(I N)-1 =
-0,95
-0,07
-0,9
-0,95
-0,07
-1
1,07
1,02
0,98
0,93
0,07
1,07
1,03
0,98
1,07
1,02
0,07
1,07
(I N)-1 A =
1,07
1,02
0,98
0,93
0,05
0,07
1,07
1,03
0,98
0,03
1,07
1,02
0,05
0,07
1,07
0,03
0,9
0,16
0,84
0,12
0,88
0,08
0,92
0,04
0,96
88
A linha superior de (I N) 1 d o nmero mdio de passagens em cada estao para uma pea
que comea na mquina I. Especificamente, uma pea passa pela mquina I 1,07 vezes; pela
inspeo I, 1,02 vezes; pela mquina II, 0,98 vezes; e pela inspeo II 0,93 vezes. A razo por que
o nmero de passagens na mquina I e na inspeo I maior do que 1 se deve retificao e
nova inspeo.
Por outro lado, os valores correspondentes para a mquina II so menores do que 1 porque
algumas peas so descartadas antes de chegar maquina II. De fato, sob perfeitas condies
(nenhuma pea descartada e nenhuma retificao), a matriz (I N) 1 mostrar que o nmero de
vezes que uma pea passa em cada estao exatamente 1 (experimente designando uma
probabilidade de transio 1 para todas as estaes). Claro que a durao da estadia em cada
estado pode ser diferente. Por exemplo, se os tempos de processamento nas mquinas I e II so
20 e 30 minutos, e se os tempos de inspeo em I e II so 5 e 7 minutos, ento uma pea que
comea na mquina I ser processada (isto , descartada ou concluda) em
(1,07)(20)+(1,02)(5)+(0,98)(30)+(0,93)(7)=62,41 minutos.
Para determinar o nmero de peas concludas em um lote inicial de 1.000 peas, a linha superior
de (I N) 1 nos mostra que:
Probabilidade de uma pea ser descartada = 0,16
Probabilidade de uma pea ser concluda = 0,84
Isso significa que (1.000)(0,84) = 840 sero concludas de um lote inicial de 1.000.
Problema: Uma faculdade administra exames de competncia computacional todos os anos. Esses
exames permitem que os estudantes sejam liberados da disciplina de Introduo Informtica. Os
resultados dos exames so apresentados em um dos seguintes 4 estados:
Estado 1: passa em todos os exames e fica isento da disciplina
Estado 2: no passa em todos os exames na terceira tentativa e precisa fazer a disciplina
Estado 3: no passa nos exames na primeira tentativa
Estado 4: no passa nos exames na segunda tentativa
O coordenador do curso para os exames registrou a seguinte matriz de probabilidades de transio:
Para
De
1
2
3
4
1
1
0
0,8
0,2
2
0
1
0
0,2
3
0
0
0,1
0,4
4
0
0
0,1
0,2
Atualmente, existem 200 estudantes que no passaram em todos os exames na primeira tentativa.
Alm disso, existem 50 estudantes que no passaram na segunda tentativa. No longo prazo:
a) quantos estudantes sero liberados da disciplina porque passaram nos exames?.
b) Quantos dos 250 estudantes tero que fazer a disciplina?
Soluo:
Nesse caso temos que:
0 ,8 0
N =
0 ,2 0 ,2
0 ,1 0 ,1
A =
0 , 4 0 ,2
89
0 ,9 0 ,1 1 1,176 0 ,147
(I N)1 =
0 ,4 0 ,8
0 ,588 1,324
1,176 0,147 0,8 0 0,971 0,029
(I N)1A =
0,588 1,324 0,2 0,2 0,735 0,265
Finalmente, chamando M = (200 50), temos:
0 ,971 0 ,029
( 231 19)
M (I N)1A = ( 200 50)
0 ,735 0 ,265
Assim, o nmero de estudantes que sero dispensados da disciplina 231 e os que tero que
curs-la 19.
Problema: Quando eu tomo emprestado um livro da biblioteca Municipal, em geral tento devolv-lo
aps uma semana. Dependendo do tamanho do livro e de meu tempo livre, h 30% de chance de eu
conserv-lo por mais uma semana. Se eu ficar com o livro por duas semanas, h 10% de chance de eu
conserv-lo por mais uma semana. Sob nenhuma condio eu fico com o livro por mais do que trs
semanas.
a) Expresse a situao como uma cadeia de Markov.
b) Determine o nmero mdio de semanas que eu fico com um livro antes de devolv-lo
biblioteca.
Soluo:
a)
Para
De
1
2
3
Biblioteca
1
0
0,3
0
0,7
2
0
0
0,1
0,9
3
0
0
0
1
Biblioteca
0
0
0
1
b) Mantenho 1 livro 1,33 semanas em mdia.
90
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
CHANGKONG V.; HAIMES Y. Y. Multiobjective Decision Making, New York, USA: Elsevier Science
Publishing Co, Inc., 1983.
DEVORE, JAY. Probabilidade e Estadstica: para Engenharia e Cincias, Editora Cengage Learning,
Brasil, 2006.
DOS SANTOS, MAURCIO. Apostila de Pesquisa Operacional da Universidade Estadual de Rio de Janeiro
(UERJ), R. J., Brasil, 2003.
GOLDBERG JEFFREY. Operations Research Applications and Algorithms, New York, USA: Elsevier
Science Publishing Co, Inc., 2008.
GOULD F.; EPPEN G.; SCHMIDT C. Investigacin de Operaciones en la ciencia Administrativa, Mxico:
Prentice-Hall Hispanoamericana S.A, 1992.
HILLIER, F.; LIEBERMAN, G. Introduo Pesquisa Operacional, Brasil: Bookman, 8 edicin,
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KLEINROCK, L. Queueing Systems, Volume 1, Theory. USA: John Wiley & Sons, 1975.
KLEINROCK, L. Queueing Systems, Volume 2, Computers Aplications, USA: John Wiley & Sons, 1976.
MOORE, J.; WHEATHERFORD, L. Tomada de Deciso em Administrao com planilhas eletrnicas, Brasil:
Bookman, 6 edicin, 2005.
NAHMIAS, S. Anlisis de la produccin y las Operaciones, Mxico: McGraw-Hill Interamericana, 5
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RENDER, B.; STAIR, R.; HANNA, M. Anlise Quantitativa para Administrao, Brasil: Bookman, 10
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TORRES, PEDRO. Simulacin de Sistemas con el software Arena, Per: Fondo Editorial de la Universidad
de Lima, 2010.
91
FORMULRIO
Probabilidade Condicional: Sabe-se que a probabilidade condicional de um evento B, conhecido um
evento A, denotada como P(B\A), :
P(B \ A)
P(A B)
, para P(A) 0
P(A)
B E1
E2
E3
B E2
E4
B E3
BE4
O teorema de Bayes indica que se E1, E2, ......, Ek forem eventos mutuamente excludentes e exaustivos e
B for qualquer evento, ento:
P(E 1 \ B)
P(B \ E 1 ) P(E 1 )
, para P(B) 0
P(B \ E 1 ) P(E 1 ) P(B \ E 2 ) P(E 2 ) ......... P(B \ E k ) P(E k )
Critrio de Laplace: Usa-se a hiptese otimista de que todos os estados da natureza so igualmente
provveis. Assim:
Dado que o retorno v(ai, sj) representa o ganho, a melhor alternativa a que d:
1
max
ai
n
j1
v(a i , s j )
r (a i , s j )
max
[
v
(
a
,
s
j ) ] v(a i , s j ), se v for ganho
k
a
k
Depois aplicar Minimax.
Critrio de Hurwicz: Defina-se 0 < 1 e se considere que v(ai, sj) representa ganho, ento, a ao
selecionada deve ser associada com:
92
e ( t ) ( t ) x
, x = 0, 1, 2, .....
x!
P(r ; )
p( x ; )
x0
x0
e x
x!
2 =
E( x)
Distribuio Exponencial: A fdp exponencial fcil de integrar para obter a funo de densidade
acumulativa F(X):
F( x ; ) P( X x)
0 e
para x 0
x
1 e
para x 0
E( x)
0 x e
dx
O modelo M/M/1:
= taxa mdia de chegada (1/ = intervalo mdio entre chegadas)
= taxa de servio mdia (1/ = durao mdia do servio)
n = nmero de unidades no sistema (inclui as da fila e a sendo servida).
Probabilidade de 0 unidades no sistema, ou seja, a probabilidade do sistema estar vazio: P0 1
k1
Probabilidade de existirem mais de k unidades no sistema: P ( n k )
2
( )
L
1
( )
Lq L
Wq
L Lq
Wq W
W Wq
Lq
1
1
L
P0
s
1
n 0
s1
1
n!
s ! ( 1 )
1 n
P0
n!
Pn
n
1
s ! s n s P0
s1
P0
Lq
( s ) ( s ! ) ( 1 ) 2
para n 1, 2 , 3, ..... , s 1
para n s
L Lq
Wq
Lq
93
P ( T t ) e t
P ( T t ) e t
t s 1
s
P0 1 e
s ! (1 ) s 1
P0 ( t )
s ! ( 1 )
0
se s 1
0
se s 1
P0 1
M1
M1
n
P
Pn 0
P0
para
para
para
para
M1
(M 1)
para
M1
L
1
para
2
Lq = L (1 P0)
ef = (1 P0) = (1 PM)
L
ef
Wq
Lq
ef
ef
94
95
Temos ento (M: nmero mximo de unidades no sistema; n: nmero de unidades no sistema):
P0
n 0
Pn
Lq
1
1 s M
an
a
cn s
n!
s!
n s1
1
a n P0
n!
a n P0
s! s n s
0
P0 a s c
s ! ( 1 c) 2
L Lq s
para n s
para s n M
para n M
1 c
Ms
( M s ) c M s ( 1 c)
s1
(s n ) Pn
n 0
s1
ef s (s n ) Pn
n 0
L
ef
Wq
Lq
ef
(M n )
n
0
para n 0 , 1, .... , M
para n M
para n 1, 2 , .....
1
P0
M
n 0
n
M !
(M n )!
ef
ef
ef
s
Pn
(M n ) !
Lq
para n 1, 2 , .... , M
(n 1) P
n1
M
nP
n0
(1 Po )
(1 Po )
ef (M L)
L
ef
Wq
Lq
ef
P0
n 0
n
M
Pn P0 n !
n
n
M
n !
n
P0
s1
n 0
M !
(M n ) ! n !
n
P0 M !
(M n )! n !
n
Pn
P0 M !
(M n )! s ! s n s
s1
n0
Lq
n Pn L q s 1
n s
n
M !
(M n )! s ! s n s
para 1 n s
para s n M
para n M
s1
n0
Pn Lq ef
( n s) P
ef (M L)
L
ef
Wq
ns
Lq
ef
para n 1, 2 , .... , M
96
P0
s1
n 0
Pn
M n
P0
n
n s
n
M
n !
n
ns
s! s
para 1 n s
M n
n ! P0
n
s! s n s
para s n M
para n M
Fator de servio
S = n de estaes de servio
M = Tamanho da populao
Da tabela obtemos a seguinte medida:
F = Fator de Eficincia.
Temos ento:
Lq = M (1 F)
ef = M F X
W Wq
L = ef W
Wq
Lq
ef
MFX
s
97
O MODELO M/G/1:
Lq
Wq
P0 = 1
2 2 2
2 ( 1 )
L = Lq +
Lq
W Wq
O MODELO M/Ek/1:
Para a chamada distribuio de Erlang, a mdia e o desvio padro so:
Mdia =
Lq
1
k
(1 k ) 2
2 k ( )
W Wq
Wq
(1 k )
2 k ( )
L=W
98
99
100
ba
U0
10
ou
X = a + (b a) U
x0
101
A Distribuio Exponencial
A funo de densidade probabilstica da exponencial igual a:
f(x) = e x
onde uma constante conhecida e a mdia () igual a 1/.
A funo de distribuio acumulada dada por:
F(x) 1 e x
De modo a se fazer uso do mtodo da transformao inversa devemos resolver para x. Assim
temos:
x = (1/) ln [ 1 F(x) ]
Como a funo acumulada, F(x), uniformemente distribuda em [0, 1], a quantidade [ 1 F(x) ]
tambm ser uniformemente distribuda em [0, 1]. Assim podemos escrever:
x = (1/) ln (U)
onde x a varivel aleatria exponencialmente distribuda e U um nmero aleatrio
uniformemente distribudo em [0, 1], gerado por um gerador bsico.
Suponha agora que x deve ser maior ou igual a um determinado valor positivo, x0, isto 0<x0< x.
A equao acima fica:
x = x0 (1/) ln (U)
A media () fica como:
= x0 + (1/)
Podemos tirar ento a relao entre e :
= 1/( x0)
SIMULAO DIRETA
A distribuio de Poisson
Suponha que os intervalos na linha do tempo mostrada abaixo, sejam os instantes da chegada de
clientes em um posto bancrio:
E1
0
E2
E3
E4
t
Tempo
Seja Ei uma varivel aleatria exponencialmente distribuda com mdia (1/t), ou seja, o
intervalo entre as chegadas.
k
Fazendo S k E i , ento para o intervalo onde se localiza t, temos que Sk t < Sk+1, onde k
i 1
102
grfico acima). Sabe-se que podemos gerar variveis exponenciais (Ei) mediante o mtodo da
Transformao Inversa aplicada distribuio exponencial (pg. 61), atravs da relao:
Ei = (1/) lnUi
Logo a varivel poisson o valor de k 1 quando, no somatrio, acontece:
k
i1
Ei t
i 1
ou
1
ln U i t
i 1
ln U i t
i 1
ln U i t
i 1
Ui e
ou
Ui
i 1
ou seja, a varivel poisson igual a (k 1) quando a relao acima passa a ser verdadeira.
A distribuio Normal
Esta a funo de densidade probabilstica para a distribuio normal padronizada (standard).
Pelo teorema do limite central sabemos que a soma de N variveis aleatrias uniformemente
distribudas em [0, 1] segue uma distribuio Normal com = N/2 e = (N/12)0,5 . Podemos escrever:
N
i 1
Ui
N
2
N
12
Como esta considerao vlida para N > 10, podemos fazer N = 12 para facilitar o
procedimento computacional, obtendo ento:
12
i 1
Ui 6
Temos agora um procedimento simples para gerar uma varivel aleatria normalmente
padronizada. Simplesmente somamos 12 nmeros aleatrios uniformemente distribudos em [0, 1] e
ento subtramos 6, obtendo um valor para Z. Se desejarmos gerar uma varivel normal com mdia
e desvio padro , geramos primeiro Z e ento calculamos a varivel aleatria desejada X usando: X =
+ Z.
Mtodo alternativo para gerar variveis aleatrias normalmente distribudas:
Z
Z
( 2 ln U 1 ) Sin (2U 2 ), ou
( 2 ln U 1 ) Cos (2U 2 )
103
Ambas as expresses geram variveis aleatrias normais padronizadas. Observe que o mtodo
anterior necessita de 12 valores de Ui para cada valor de Z enquanto que este ltimo s necessita de 2.
Assim aparenta ser mais eficiente do ponto de vista computacional mas o clculo logartmico, raiz
quadrada e seno (ou co-seno) muito mais demorado que uma soma. Na verdade os 2 mtodos se
equivalem em termos de tempo computacional.
A Distribuio Triangular
f(x)
(C A ) (B A )
f( x)
2(B x)
(B C ) (B A )
para A x C
para C x B
xA
U (C A ) (B A )
se U < (C A)/(B A)
xB
(1 U ) (B C) (B A )
se U (C A)/(B A).
ABC
3
A 2 + B 2 + C 2 - AB - AC - BC
18
104
O Mtodo da Rejeio
O Mtodo da Rejeio um procedimento geral para gerar variveis aleatrias (va) para
qualquer distribuio cuja densidade probabilstica f(x) contnua e limitada dentro de uma regio
finita, isto , necessitamos que 0 f(x) fmax dentro do intervalo a x b.
De maneira a se obter a va X, deve-se proceder da seguinte forma:
1.
2.
3.
4.
f(x)
fmx
fmx
f(K)
Y
f(K)
Y
0
a K
5.
6.
a K
Comparar Y com f(K). Se Y no maior que f(K) ento o ponto (Y, K) cair em cima ou abaixo
da curva de densidade probabilstica como indicado na primeira figura acima. Neste caso ns
aceitamos K como a varivel aleatria desejada, ou seja, fazemos X = K. Se Y maior que f(K),
rejeitamos o ponto.
As etapas de 1 a 5 so repetidas sucessivamente at ser encontrado um ponto que satisfaa a
condio.
A distribuio Beta
Para ilustrar o uso do mtodo da rejeio, vamos considerar a distribuio Beta. Esta distribuio
tem a densidade probabilstica dada por:
f( x)
( 1 2 1)! x ( 1) (1 x) (
( 1 1)! ( 2 1)!
1
1)
1
( 1 2 )
2
( 1 2 ) ( 1 2 1)
CADEIAS DE MARKOV
Em um processo markoviano com n estados (resultados) exaustivos e mutuamente exclusivos,
as probabilidades em um ponto especfico do tempo t = 0, 1, 2, ...... so habitualmente expressas por:
105
Isso conhecido como probabilidade de transio em uma etapa de passar do estado i no tempo (t
1) ao estado j no tempo t. Por definio:
j p i j 1, para i 1, 2, ....., n
p 21 p 22 ..... p 21
.
.
.
.
P=
.
.
.
.
.
.
.
.
p
p
.....
p
n
1
n
2
nn
A matriz P (em notao matricial, qualquer letra maiscula em negrito representa uma matriz)
define a denominada cadeia de Markov.
Probabilidades de Transio em n-etapas e Absolutas
Dadas as probabilidades iniciais a(0) = {aj(0)} de iniciar no estado j e a matriz de transio P de
uma cadeia de Markov, as probabilidades absolutas a(n) = {aj(n)} de estar no estado j aps n
transies (n > 0) so calculadas da seguinte maneira:
a(1) = a(0)P
a(2) = a(1)P = a(0)PP = a(0)P2
a(3) = a(2)P = a(0)P2P = a(0)P3
A matriz Pn conhecida como matriz de transio em n etapas. Pelos clculos anteriores, temos:
Pn = Pn - m Pm,
0<m<n
j lim a( nj ) , j 0, 1, 2 , ........
n
essas probabilidades, que so independentes de { a ( 0j ) }, podem ser determinadas com base nas
equaes:
= P
j 1
i j
1
, j 1, 2 , ......,n
j
106
P =
107
TABELA NORMAL
Z
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
0,00
0,0000
0,0398
0,0793
0,1179
0,1554
0,1915
0,2257
0,2580
0,2881
0,3159
0,3413
0,3646
0,3849
0,4032
0,4192
0,4332
0,4452
0,4554
0,4641
0,4713
0,4772
0,4821
0,4861
0,4893
0,4918
0,4938
0,4953
0,4965
0,4974
0,4981
0,49865
0,49903
0,49931
0,49952
0,49966
0,49977
0,49984
0,49989
0,49993
0,49995
0,01
0,0040
0,0438
0,0832
0,1217
0,1591
0,1950
0,2291
0,2611
0,2910
0,3186
0,3438
0,3665
0,3869
0,4049
0,4207
0,4345
0,4463
0,4564
0,4649
0,4719
0,4778
0,4826
0,4864
0,4896
0,4920
0,4940
0,4955
0,4966
0,4975
0,4982
0,49869
0,49906
0,49934
0,49953
0,49968
0,49978
0,49985
0,49990
0,49993
0,49995
0,02
0,0080
0,0478
0,0871
0,1255
0,1628
0,1985
0,2324
0,2642
0,2939
0,3212
0,3461
0,3686
0,3888
0,4066
0,4222
0,4357
0,4474
0,4573
0,4356
0,4726
0,4783
0,4830
0,4868
0,4898
0,4922
0,4941
0,4956
0,4967
0,4976
0,4982
0,49874
0,49910
0,49936
0,49955
0,49969
0,49978
0,49985
0,49990
0,49993
0,49996
0,03
0,0120
0,0517
0,0910
0,1293
0,1664
0,2019
0,2357
0,2673
0,2967
0,3238
0,3485
0,3708
0,3907
0,4082
0,4236
0,4370
0,4484
0,4582
0,4664
0,4732
0,4788
0,4834
0,4871
0,4901
0,4925
0,4943
0,4957
0,4968
0,4977
0,4983
0,49878
0,49913
0,49938
0,49957
0,49970
0,49979
0,49986
0,49990
0,49994
0,49996
0,04
0,0160
0,0557
0,0948
0,1331
0,1700
0,2054
0,2389
0,2704
0,2995
0,3264
0,3508
0,3729
0,3925
0,4099
0,4251
0,4382
0,4495
0,4591
0,4671
0,4738
0,4793
0,4838
0,4875
0,4904
0,4927
0,4945
0,4959
0,4969
0,4977
0,4984
0,49882
0,49916
0,49940
0,49958
0,49971
0,49980
0,49986
0,49991
0,49994
0,49996
0,05
0,0199
0,0596
0,0987
0,1368
0,1736
0,2088
0,2422
0,2734
0,3023
0,3289
0,3531
0,3749
0,3944
0,4115
0,4265
0,4394
0,4505
0,4599
0,4678
0,4744
0,4798
0,4842
0,4878
0,4906
0,4929
0,4946
0,4960
0,4970
0,4978
0,4984
0,49886
0,49918
0,49942
0,49960
0,49972
0,49981
0,49987
0,49991
0,49994
0,49996
0,06
0,0239
0,0636
0,1026
0,1406
0,1772
0,2123
0,2454
0,2764
0,3051
0,3315
0,3554
0,3770
0,3962
0,4131
0,4279
0,4406
0,4515
0,4608
0,4686
0,4750
0,4803
0,4846
0,4881
0,4909
0,4931
0,4948
0,4961
0,4971
0,4979
0,4985
0,49889
0,49921
0,49944
0,49961
0,49973
0,49981
0,49987
0,49992
0,49994
0,49996
0,07
0,0279
0,0675
0,1064
0,1443
0,1808
0,2157
0,2486
0,2794
0,3078
0,3340
0,3577
0,3790
0,3980
0,4147
0,4292
0,4418
0,4525
0,4616
0,4693
0,4756
0,4808
0,4850
0,4884
0,4911
0,4932
0,4949
0,4962
0,4972
0,4979
0,4985
0,49893
0,49924
0,49946
0,49962
0,49974
0,49982
0,49988
0,49992
0,49995
0,49996
0,08
0,0319
0,0714
0,1103
0,1480
0,1844
0,2190
0,2517
0,2823
0,3106
0,3365
0,3599
0,3810
0,3997
0,4162
0,4306
0,4429
0,4535
0,4625
0,4699
0,4761
0,4812
0,4854
0,4887
0,4913
0,4934
0,4951
0,4963
0,4973
0,4980
0,4986
0,49897
0,49926
0,49948
0,49964
0,49975
0,49983
0,49988
0,49992
0,49995
0,49997
0,09
0,0359
0,0753
0,1141
0,1517
0,1879
0,2224
0,2549
0,2852
0,3133
0,3389
0,3621
0,3830
0,4015
0,4177
0,4319
0,4441
0,4545
0,4633
0,4706
0,4767
0,4817
0,4857
0,4890
0,4916
0,4936
0,4952
0,4964
0,4974
0,4981
0,4986
0,49900
0,49929
0,49950
0,49965
0,49976
0,49983
0,49989
0,49992
0,49995
0,49997
108
Z
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
0,00
0,5000
0,5398
0,5793
0,6179
0,6554
0,6915
0,7257
0,7580
0,7881
0,8159
0,8413
0,8646
0,8849
0,9032
0,9192
0,9332
0,9452
0,9554
0,9641
0,9713
0,9772
0,9821
0,9861
0,9893
0,9918
0,9938
0,9953
0,9965
0,9974
0,9981
0,99865
0,99903
0,99931
0,99952
0,99966
0,99977
0,99984
0,99989
0,99993
0,99995
0,01
0,5040
0,5438
0,5832
0,6217
0,6591
0,6950
0,7291
0,7611
0,7910
0,8186
0,8438
0,8665
0,8869
0,9049
0,9207
0,9345
0,9463
0,9564
0,9649
0,9719
0,9778
0,9826
0,9864
0,9896
0,9920
0,9940
0,9955
0,9966
0,9975
0,9982
0,99869
0,99906
0,99934
0,99953
0,99968
0,99978
0,99985
0,99990
0,99993
0,99995
0,02
0,5080
0,5478
0,5871
0,6255
0,6628
0,6985
0,7324
0,7642
0,7939
0,8212
0,8461
0,8686
0,8888
0,9066
0,9222
0,9357
0,9474
0,9573
0,9356
0,9726
0,9783
0,9830
0,9868
0,9898
0,9922
0,9941
0,9956
0,9967
0,9976
0,9982
0,99874
0,99910
0,99936
0,99955
0,99969
0,99978
0,99985
0,99990
0,99993
0,99996
0,03
0,5120
0,5517
0,5910
0,6293
0,6664
0,7019
0,7357
0,7673
0,7967
0,8238
0,8485
0,8708
0,8907
0,9082
0,9236
0,9370
0,9484
0,9582
0,9664
0,9732
0,9788
0,9834
0,9871
0,9901
0,9925
0,9943
0,9957
0,9968
0,9977
0,9983
0,99878
0,99913
0,99938
0,99957
0,99970
0,99979
0,99986
0,99990
0,99994
0,99996
0,04
0,5160
0,5557
0,5948
0,6331
0,6700
0,7054
0,7389
0,7704
0,7995
0,8264
0,8508
0,8729
0,8925
0,9099
0,9251
0,9382
0,9495
0,9591
0,9671
0,9738
0,9793
0,9838
0,9875
0,9904
0,9927
0,9945
0,9959
0,9969
0,9977
0,9984
0,99882
0,99916
0,99940
0,99958
0,99971
0,99980
0,99986
0,99991
0,99994
0,99996
0,05
0,5199
0,5596
0,5987
0,6368
0,6736
0,7088
0,7422
0,7734
0,8023
0,8289
0,8531
0,8749
0,8944
0,9115
0,9265
0,9394
0,9505
0,9599
0,9678
0,9744
0,9798
0,9842
0,9878
0,9906
0,9929
0,9946
0,9960
0,9970
0,9978
0,9984
0,99886
0,99918
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POPULAO 30 (Cont.)
X
0,310
S
9
8
7
6
D
0,697
0,869
0,966
0,996
F
0,909
0,840
0,749
0,645
0,320
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
0,023
0,054
0,113
0,213
0,362
0,552
0,748
0,901
0,977
0,997
0,645
0,999
0,998
0,994
0,971
0,943
0,893
0,820
0,727
0,625
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
0,030
0,068
0,139
0,253
0,414
0,608
0,795
0,927
0,985
0,999
0,999
0,997
0,993
0,983
0,965
0,931
0,876
0,799
0,706
0,606
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
0,016
0,040
0,086
0,169
0,296
0,468
0,663
0,836
0,947
0,990
0,999
0,999
0,998
0,996
0,990
0,979
0,957
0,918
0,858
0,778
0,685
0,588
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
0,029
0,065
0,132
0,240
0,392
0,578
0,762
0,902
0,974
0,996
0,999
0,997
0,993
0,984
0,967
0,937
0,889
0,821
0,738
0,648
0,330
0,340
0,360
X
0,380
S
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
D
0,020
0,048
0,101
0,191
0,324
0,496
0,682
0,843
0,945
0,988
0,999
F
0,999
0,998
0,995
0,988
0,975
0,952
0,914
0,857
0,784
0,701
0,614
X
0,460
S
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
D
0,028
0,064
0,129
0,232
0,375
0,545
0,717
0,857
0,945
0,985
0,997
F
0,999
0,997
0,993
0,985
0,970
0,944
0,906
0,855
0,793
0,724
0,652
0,400
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
0,035
0,076
0,150
0,264
0,420
0,601
0,775
0,903
0,972
0,995
0,999
0,996
0,992
0,982
0,864
0,933
0,886
0,823
0,748
0,666
0,480
0,420
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
0,024
0,056
0,116
0,212
0,350
0,521
0,700
0,850
0,945
0,986
0,998
0,999
0,997
0,994
0,986
0,972
0,948
0,910
0,856
0,789
0,713
0,635
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
0,019
0,046
0,098
0,184
0,310
0,470
0,643
0,799
0,910
0,970
0,993
0,999
0,999
0,998
0,995
0,989
0,977
0,957
0,926
0,881
0,826
0,762
0,694
0,625
0,500
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
0,017
0,041
0,087
0,167
0,228
0,446
0,623
0,787
0,906
0,970
0,994
0,999
0,999
0,998
0,996
0,990
0,979
0,960
0,929
0,883
0,824
0,755
0,681
0,606
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
0,032
0,072
0,143
0,252
0,398
0,568
0,733
0,865
0,947
0,985
0,997
0,999
0,997
0,992
0,983
0,967
0,941
0,904
0,854
0,796
0,732
0,667
0,520
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
0,021
0,051
0,108
0,200
0,331
0,493
0,663
0,811
0,915
0,971
0,993
0,999
0,999
0,998
0,994
0,988
0,975
0,954
0,923
0,880
0,827
0,767
0,705
0,641
0,440
125
POPULAO 30 (Cont.)
X
0,540
0,560
0,580
0,600
S
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
D
0,035
0,079
0,155
0,270
0,421
0,590
0,750
0,874
0,949
0,985
0,997
0,999
F
0,999
0,996
0,991
0,981
0,965
0,938
0,901
0,854
0,799
0,740
0,679
0,617
X
0,650
S
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
D
0,031
0,076
0,158
0,281
0,439
0,610
0,764
0,879
0,949
0,983
0,996
0,999
F
0,999
0,996
0,991
0,982
0,965
0,940
0,906
0,865
0,818
0,769
0,718
0,667
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
0,023
0,056
0,117
0,215
0,532
0,516
0,683
0,824
0,920
0,972
0,993
0,999
0,999
0,997
0,994
0,986
0,973
0,952
0,920
0,878
0,828
0,772
0,714
0,655
0,700
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
0,039
0,096
0,196
0,339
0,511
0,681
0,821
0,916
0,967
0,990
0,997
0,998
0,995
0,989
0,977
0,958
0,930
0,894
0,853
0,808
0,762
0,714
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
0,014
0,038
0,085
0,167
0,288
0,443
0,612
0,766
0,833
0,953
0,985
0,997
0,999
0,999
0,998
0,996
0,990
0,980
0,963
0,936
0,899
0,854
0,802
0,746
0,690
0,632
0,750
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
0,046
0,118
0,240
0,405
0,587
0,752
0,873
0,946
0,981
0,995
0,999
0,998
0,994
0,986
0,972
0,950
0,920
0,883
0,842
0,799
0,755
0,711
0,800
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
0,053
0,143
0,292
0,481
0,670
0,822
0,919
0,970
0,991
0,998
0,998
0,993
0,984
0,966
0,941
0,909
0,872
0,832
0,791
0,750
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
0,024
0,059
0,125
0,230
0,372
0,538
0,702
0,837
0,927
0,974
0,993
0,999
0,999
0,997
0,983
0,986
0,972
0,949
0,918
0,877
0,829
0,776
0,722
0,667
X
0,850
S
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
D
0,055
0,171
0,356
0,571
0,760
0,888
0,957
0,987
0,997
0,999
F
0,998
0,993
0,981
0,960
0,932
0,899
0,862
0,823
0,784
0,745
0,900
29
28
27
26
25
24
23
22
21
0,470
0,200
0,441
0,683
0,856
0,947
0,985
0,996
0,999
0,999
0,992
0,977
0,953
0,923
0,888
0,852
0,815
0,778
0,950
29
28
27
26
25
24
0,226
0,574
0,831
0,951
0,989
0,998
0,993
0,973
0,945
0,912
0,877
0,842
126
LISTA NO 1
Prof.: William Morn
1) Voc foi convidado pra participar do jogo da Roda da Fortuna na televiso. O funcionamento da
roda eletrnico, com dois botes que produzem um giro forte(H) ou fraco (S) da roda. A roda em si
est dividida em regies semicirculares branca (W) e vermelha (R). Voc foi informado de que, por
projeto, a probabilidade de a roda parar na regio branca 0,3 e na regio vermelha 0,7. O retorno
que voc obtm do jogo mostrado na tabela C.
Tabela C
W
R
H
$ 800
$ 200
S
$ - 2.500
$ 1.000
Desenhe a arvore de deciso associada e especifique um curso de ao.
2) Voc tem a oportunidade de investir em 3 fundos mtuos : utilidade, crescimento agressivo e
global. O valor de seu investimento mudar dependendo das condies de mercado. H uma chance
de 10% de o mercado baixar, 50% de manter-se moderado e 40% de sair-se bem. A Tabela D apresenta
as variaes percentuais no valor do investimento sob as 3 condies.
Tabela D:
Alternativa
Utilidade
Crescimento Agressivo
Global
127
5) (Reppaport, 1967) Um fabricante usou programao linear para determinar o mix de produo
timo para os vrios modelos de aparelhos de TV que produz. Informaes recentes recebidas pelo
fabricante indicam que h 40% de chance de o fornecedor de um componente usado em um dos
modelos elevar o preo em $ 35. Assim, o fabricante pode optar entre duas opes: continuar a usar o
mix de produo (timo) original (A1), ou usar um novo mix (timo) com base no preo mais alto do
componente (A2). A ao A1 ideal se o preo no for aumentado, e a ao A2 tambm ser ideal se o
preo for aumentado. A tabela H apresenta o lucro total resultante por ms como uma funo da ao
decidida e do resultado aleatrio em relao ao preo do componente.
Tabela H:
Mix Original (A1)
Novo mix (A2)
(a) Desenvolva a respectiva rvore de deciso e determine qual ao deve ser adotada.
(b) O fabricante pode investir $ 1.000 para obter informaes adicionais sobre o eventual
aumento de preo. Essa informao diz que h uma chance de 58% de a probabilidade do
aumento de preo ser 0,9 e uma chance de 42% de a probabilidade do aumento de preo ser
0,3. Voc recomendaria o investimento adicional?
6) Voc o autor de um romance que promete ser um sucesso e tem a opo de public-lo por conta
prpria ou por meio de uma editora. A editora est lhe oferecendo $20.000 para assinar o contrato. Se
o romance tiver xito, vendera 200.000 cpias. Se no tiver, vender apenas 10.000 cpias. A editora
paga $ 1 de royalties por copia. Um levantamento de mercado realizado pela editora indica que h 70%
de chance de o romance ser um sucesso. Se voc public-lo por conta prpria, incorrer em um custo
inicial de $90.000 para impresso e marketing, mas cada copia vendida lhe render $ 2.
(a) Com base nas informaes dadas, voc aceitaria a oferta da editora ou publicaria o livro
por conta prpria?
(b) Suponha que voc contrate um agente literrio para realizar um levantamento referente ao
sucesso potencial do romance. Por experincia prpria, o agente lhe diz que quando um
romance se torna um sucesso, o levantamento prever o resultado errado 20% das vezes.
Quando o romance no se torna um sucesso, o levantamento dar a previso correta 85% das
vezes. Como essa informao afetaria sua deciso?
7) Um gerente esta querendo tomar uma deciso em relao venda de um produto. O produto pode
ser produzido pela empresa, comprado no exterior para depois ser vendido ou comprado no mercado
interno. Os lucros estimados sobre diferentes nveis de vendas futuras mostram-se na tabela:
Produzir
Comprar no exterior
Comprar no mercado interno
128
9) A tabela mostrada abaixo fornece os lucros baseada em vrias possveis alternativas e varias
possveis nveis de demanda.
Baixa
10.000
5.000
- 2.000
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Demanda
Mdia
20.000
25.000
27.000
Alta
30.000
40.000
50.000
Para cada um dos critrios sob incerteza estudados determine qual seria a alternativa escolhida.
10) Considere a tabela de retornos lquidos em reais, mostrada abaixo.
Deciso
1
2
3
4
1
35
27
22
20
Estados da natureza
2
3
22
25
25
20
25
25
25
28
4
12
18
28
33
129
LISTA NO 2
Prof.: William Morn
1) Seja X o tempo entre chegadas sucessivas ao caixa de um banco local. Se X tem uma distribuio
exponencial com = 1, calcule:
a) o tempo esperado entre duas chegadas sucessivas.
b) o desvio padro do tempo entre duas chegadas sucessivas.
c) P(X 4)
d) P(2 X 5)
Respostas: a) E(X) = 1
b) V(X) = 1
c) 0,982
d) 0,129
2) Seja X a distncia em metros que um animal percorre desde o lugar de nascimento at o primeiro
territrio com vaga que encontre. Suponha que um tipo de rato canguru africano apresenta a
varivel exponencial X com parmetro = 0,01386 (como sugere um artigo de ecologia).
a) Qual a probabilidade de que a distncia seja quando muito de 100 metros? Quando
muito de 200 metros? Entre 100 e 200 metros?
b) Qual a probabilidade de que a distncia exceda a distncia mdia por mais de dois
desvios padres?
Respostas: a) P(X 100) = 0,7400; P(X 200) = 0,9375; P(100 X 200) = 0,1876
b) P(X > + 2) = 0,0498
3) A ampla experincia com ventiladores de certo tipo, utilizados em motores diesel h sugerido que
a distribuio exponencial um bom modelo do tempo at falhar o ventilador. Suponha que o
tempo mdio at a falha de 25.000 horas. Qual a probabilidade de que:
a) Um ventilador selecionado aleatoriamente dure pelo menos 20.000 horas? Quando muito
30.000 horas? Entre 20.000 e 30.000 horas?
b) Exceda a durao mdia de um ventilador por mais de 2 desvios padres? Por mais de
trs desvios padres?
Respostas: a) P(X > 20.000) = 0,440; P(X 30.000) = 0,699; P(20.000 X 30.000) = 0,148
b) P(X > + 2) = 0,05; P(X > + 3) = 0,018
4) O tempo entre as chegadas de txis a uma interseco movimentada distribudo
exponencialmente, com uma mdia de 10 minutos.
a) Qual a probabilidade de voc esperar mais de uma hora por um txi?
b) Supondo que voc j estivesse esperando uma hora por um txi, qual ser a probabilidade
de que um txi chegue dentro dos prximos 10 minutos?
c) Determine x tal que a probabilidade de voc esperar mais de x minutos seja 0,10.
d) Determine x tal que a probabilidade de voc esperar menos de x minutos seja 0,90.
e) Determine x tal que a probabilidade de voc esperar mais de x minutos seja 0,50
Respostas: c) 23,03
d) 23,03
e) 6,93
5) O tempo de vida de um arranjo mecnico em um teste vibracional distribudo exponencialmente
com uma mdia de 400 horas.
a) Qual a probabilidade de que um arranjo em teste falhe em menos de 100 horas?
b) Qual a probabilidade de que um arranjo opere por mais de 500 horas antes de falhar?
c) Se um arranjo estiver em teste por 400 horas sem apresentar falha, qual ser a
probabilidade de uma falha nas prximas 100 horas?
d) Se 10 arranjos esto sendo testados, qual a probabilidade de que no mnimo um falhe em
menos de 100 horas?. Considere que os arranjos falhem independentemente.
e) Se 10 arranjos esto sendo testados, qual a probabilidade de que todos tenham falhado
em 800 horas?. Considere que os arranjos falhem independentemente.
Respostas: d) 0,9179
e) 0,2336
6) Um consumidor est tratando de decidir entre dois planos de chamadas de longa distncia. O
primeiro aplica uma tarifa nica de 10 centavos por minuto, entanto que o segundo cobra uma
130
tarifa de 99 centavos por chamadas de at 20 minutos e depois 10 centavos por cada minuto
adicional. Suponha proporcionalidade para as chamadas que no duram minutos inteiros. A
durao das chamadas dos consumidores apresenta uma distribuio exponencial com parmetro
.
a) Qual seria o melhor plano se a durao esperada da chamada de 10 minutos?
b) Qual seria o melhor plano se a durao esperada da chamada de 15 minutos?
[ Sugesto: faa h1(x) o custo do primeiro plano quando a durao das chamadas de x
minutos e faa h2(x) a funo de custo do segundo plano. D expresses para essas duas
funes de custo e depois determine o custo esperado de cada plano ]
7) Uma seguradora tem 5.000 segurados que tiveram aplices nos 10 ltimos anos. Durante esse
perodo houve 12.220 pedidos de aplices. Assumindo uma distribuio de Poisson para o
nmero de pedidos de cobertura, responda:
a) Qual o nmero mdio de pedidos de coberturas de aplices por ano?
b) Qual a probabilidade de um segurado solicitar cobertura menos de duas vezes no ano?
c) Se toda a cobertura para 1.000 reais, qual o gasto mdio por assegurado por ano?
Respostas: a) 0,244
b) 0,9747
c) 244
8) Seja X o nmero de imperfeies superficiais de uma caldeira selecionada ao acaso com
distribuio de Poisson com = 5, determine:
a) P(X 8)
b) P(X = 8)
c) P(9 X)
d) P(5 X 8)
f) P(5 < X < 8)
Respostas:
a) 0,932
b) 0,0652
c) 0,068
d) 0,492
f) 0,251
9) Suponha que o nmero X de tornados observados numa regio particular durante um ano tem
uma distribuio de Poisson com = 8, calcule:
a) P(X 5)
b) P(6 X 9)
c) P(10 X)
d) Qual a probabilidade de que o nmero observado de tornados ultrapasse o nmero esperado
por mais de um desvio padro?
Respostas:
a) 0,191
b) 0,526
c) 0,283
d) P(X > 10,83)
10) Chegadas a uma oficina que conserta relgios so com uma taxa de 10 por cada 8 horas. O
empregado que conserta tem um tempo mdio de servio de 30 minutos por relgio.
a) Se ele conserta os relgios na ordem de chegada, quanto tempo, em mdia, o empregado
fica ocioso por dia?
b) Quantos relgios, em mdia, estaro na frente de um relgio que acabou de chegar (nmero
mdio de relgios no sistema?
Respostas:
a) (8 horas) (1 ) = 3 horas
b) L = 1,67 relgios
11) Chegadas a um centro de informaes que tem apenas um atendente, ocorrem com um tempo
mdio de 10 minutos entre uma chegada e a prxima (Poisson). O tempo que as pessoas gastam
recebendo informao de um tipo ou de outro suposto como sendo de 3 minutos (Exponencial).
a) Qual a probabilidade de que uma pessoa chegando ao centro de informaes no tenha que
esperar?
b) Qual a probabilidade de que a pessoa chegando ao centro tenha que esperar?
c) Qual a probabilidade de termos 3 pessoas no sistema ?
d) O diretor da organizao ir contratar outro atendente se ele se convencer que uma pessoa
tenha que esperar na fila no mnimo 3 minutos. Em quanto o fluxo de chegadas deve
aumentar para justificar o segundo atendente?
Respostas:
a) P0 = 0,7 b) (1 P0) = 0,3
c) P3 = 0,0189
d) O fluxo de chegadas inicial = 1 cheg/10 min = 6 cheg/h
Fluxo de atendimento (sada) = 1 atendimento/3 min = 20 atendimentos/h
Tempo de espera na fila = 3 min = 0,05 h
Wq
3
1 cheg / 6 min 10 cheg / h
( )
( 1 / 3) ( 1 / 3 )
131
12
c) Wq
0 ,266667 h Wq 16 min
( )
(15) (15 12)
Como 16 > 2, a taxa de chegada justifica a contratao de um novo atendente
d) P4 = 0,0819 = 8,19%
13) A taxa mdia de chegada de mquinas quebradas para uma oficina 80 por semana e a sua
capacidade de conserto de 120 por semana.
a) Que proporo de tempo a oficina fica ociosa?
b) Qual a probabilidade de termos n mquinas na oficina para n = 0, 1, 2, 3 e 4 ?
c) Qual o nmero esperado de mquinas quebradas em um certo instante na oficina ?
d) Qual o tempo mdio de espera em horas, de uma mquina que chega at ela comear a ser
atendida?
e) Em mdia, quantas horas uma mquina fica na oficina?
OBS. Adotar semana de 6 dias com 10 horas de trabalho por dia.
Respostas:
a) P0 = 1/3 b) P0 = 1/3; P1 = 2/9; P2 = 4/27; P3 = 8/81; P4 = 16/243
c) L = 2 mq.
d) Wq = (1/60) sem = 1 hora
e) W = (1/40) sem = 1,5 horas
14) Em uma firma as mquinas quebram com uma taxa de 0,8 por hora e o custo de cada mquina
parada estimado em $25,00 a hora. Existem 2 oficinas, A e B, que podem consertar as mquinas. A
oficina A pede $25 por hora e informa que pode consertar 1,5 mquinas por hora. A oficina B pede $20
por hora e informa que pode consertar 1,4 mquinas por hora.
a) Sabendo-se que as informaes de A e B so verdadeiras, para qual oficina deve-se mandar
as mquinas?
b) Qual a escolha se a oficina A pedir $15 por hora e a oficina B pedir $18 por hora, mantidas
as demais condies?
Respostas:
a) CT(B) = 53,40 reais/h < CT(A) = 53,60 reais/h Mandar para B.
b) Nesse caso CT(A) = 50,75 reais/h < CT(B) 51,40 reais/h Mandar para A.
15) Um mdico tem mais consultas do que capaz de dar conta. Ele programa as chegadas dos
pacientes a um ritmo mdio de uma de 15 em 15 minutos. O modelo real de chegadas tende a seguir
uma distribuio de Poisson. O atendimento real atual de um paciente de 10 em 10 minutos
(exponencial). Uma proposta de re-instalao do consultrio, utilizando mais espao e tornando
possvel menor perda de tempo, permitiria ao mdico aumentar o ritmo de atendimento para um
paciente de 6 em 6 minutos. Se o lucro for de $22,50 por cliente e o mdico no desejar aumentar o
tempo mdio de espera dos clientes na fila, qual ser a alterao no lucro horrio?
Resposta:
O lucro aumenta de 90 reais/hora (atendimento antigo) para 173,25 reais/hora (atendimento
atual)
16) Os veculos chegam a uma estao de pedgio a razo de 10 por minuto de acordo com uma
distribuio de Poisson. O atendente pode atender (dar nota, troco, etc...) a razo de 12 por minuto,
numa distribuio que se aproxima da exponencial.
132
133
134
c)
5
1
6
0
7
1
8
2
9
1
10
3
11
5
12
6
13
9
14
10
X
Fo
16
12
17
8
18
9
19
7
20
5
21
4
22
3
23
1
24
1
25
1
15
11
24) O escritrio de uma empresa area tem 2 funcionrias atendendo telefonemas para reserva de
vos. Alm disso, uma chamada pode ficar em espera at uma das funcionrias estar disponvel para
atender. Se as 3 linhas esto ocupadas a chamada recebe o sinal de ocupado e a reserva perdida. As
chamadas ocorrem aleatoriamente (Poisson) a uma taxa mdia de uma por minuto. A durao de cada
ligao tem uma distribuio exponencial com uma mdia de 0,5 minuto. Ache a probabilidade de
que:
a) Uma chamada seja imediatamente atendida por uma funcionria.
b) A chamada ficar na linha de espera.
135
136
30) Durante a estao de caa, caadores chegam a um posto de controle a taxa mdia de 10/hr. Qual
deve ser a taxa mnima de verificao para assegurar que a espera do caador no ser maior que 20
minutos, quando a distribuio da verificao :
a) Constante
b) Exponencial. As chegadas so Poisson.
Respostas:
a) Modelo M/G/1
Durao do servio constante 2 = 0
W 20 min W (1/3) h
Lq
1
Usando a equao: W
, chegamos seguinte equao:
2 13 15
0 , resolvendo obtemos:
3 ( 10)
137
34) Um escritrio tem uma nica linha telefnica. As chamadas so feitas e recebidas taxa de 10/hr
(Poisson). Cada chamada tem uma durao mdia de 3 minutos e varincia de 2 minutos. Qual a
probabilidade da linha estar ocupada em um dado instante?
Resposta:
Modelo M/G/1
S = 1; = 10/h; = 20/h
Probabilidade da linha estar ocupada em um instante dado = 1 P0 = 0,5
35) Tarefas chegam a uma estao de servio de acordo com uma distribuio de Poisson com uma
mdia de 10 minutos entre cada chegada. Cada tarefa deve passar atravs de 3 fases de preparao e
uma fase final de montagem. O tempo gasto em cada fase independente do tempo gasto em
qualquer das outras fases e considerado ser exponencial com mdia de 2 minutos. Determine:
a) A durao mdia de cada tarefa no sistema.
b) O comprimento mdio da fila.
Resposta:
Modelo M/E4/1; k = 4; = 6/h
= 7,5/h
a) Wq = 0,333 horas; W = 0,466666 = 28 min
b) Lq = 2 tarefas
36) As secretrias de 5 Departamentos em uma Universidade devem periodicamente copiar folhas em
uma mquina xerox. A taxa de chegada Poisson com = 4/hr. A durao do servio exponencial
com = 6/hr.
a) Qual a probabilidade da mquina estar ociosa?
b) Qual a probabilidade das 3 secretrias terem que usar a mquina ao mesmo tempo?
c) Qual o no mdio de secretrias usando a mquina?
Respostas:
Modelo M/M/1 populao finita
= 4/h; = 6/h; s = 1; M = 5
X = /( + ) = 4/(4 + 6) = 0,4
De tabela : F = 0,493
a) P0 = 1,4%
b) P3 = 25,214%
c) Lq = 2,535; ef = 5,916; Wq = 0,428499; L = (ef) (W) = 3,52 secretrias
37) Um posto de gasolina com uma nica bomba tem as seguintes informaes: A taxa mdia de
chegada de 1 fregus a cada 4 minutos. Um atendente pode servir um fregus em 4 minutos. Dois
atendentes na mesma bomba podem fornecer servio em 2,5 minutos. Cada fregus produz um lucro
lquido de $0,70. Chegadas e servio so Poisson e exponencial respectivamente. No mais que 2
fregueses esperaro na fila. O posto fica aberto 15 horas por dia. Compare as alternativas: 1 bomba
com um atendente, 1 bomba com 2 atendentes e 2 bombas cada uma com 1 atendente.
Resposta:
Modelo M/M/1 populao finita
= 15/h; 1 = 15/h; 2 = 24/h ; s = 1; M = 3
Dia = 15/h
Alternativa A:
1 bomba com 1 atendente
P0 = 0,25
ef = 11,25 fregueses/hora
Lucro = ($ 0,70/fregueses) (11,25 fregueses/h) (15 h/d) = $ 118,13/d
Alternativa B:
1 bomba com 2 atendentes
P0 = 0,4425
ef = 13,38 fregueses/hora
Lucro = ($ 0,70/fregueses) (13,38 fregueses/h) (15 h/d) = $ 140,49/d
Alternativa C:
2 bombas cada uma com 1 atendente (modelo M/M/2 fila finita)
P0 = 0,36364
138
ef = 13,6362 fregueses/hora
Lucro = ($ 0,70/fregueses) (13,6362 fregueses/h) (15 h/d) = $ 143,18/d
Melhor alternativa C.
38) Durante as horas de pico, um barbeiro tem fregueses chegando aleatoriamente taxa de um a cada
25 minutos. Ele tem registrado o tempo de servio para 100 fregueses. Em horas a mdia de 0,30 e o
desvio padro 0,092.
a) Durante as horas de pico, qual o tamanho esperado da fila?
b) Se o tempo de servio fosse de exatamente de 20 minutos, qual o tamanho esperado da fila?
Resposta:
Modelo M/G/1
= 2,4/h; = (10/3) /h; 2 = 0,00846
a) Lq = 1,0128 fregueses; = 0,72
b) Lq = 1,6 fregueses
39) Uma grande oficina de automveis tem uma sala com um balco onde os mecnicos vo apanhar
as peas necessrias para consertar os carros. Os mecnicos chegam aleatoriamente para servio taxa
de 10 por hora. Os mecnicos so atendidos aleatoriamente taxa de 12 por hora. O tempo dos
mecnicos avaliado em $7 por hora. Como os mecnicos esto reclamando, a oficina est pensando
em contratar assistentes para o balco de peas. Um assistente deve melhorar a taxa de servio em
50%. Um segundo assistente deve melhorar a taxa de servio em 80%. Um assistente custa, no entanto,
$36 por dia. Considerando o dia com 8 horas de trabalho, faa a justificativa econmica da situao.
Resposta:
= 10/h; tempo do mecnico = $7/h
= 12/h; custo assistente = $36/d
1 dia = 8 horas
Situao atual:
Modelo M/M/1
Tempo mdio que um mecnico gasta no sistema = W = 0,5 h
Custo da fila = (0,5 h) ($ 7/h) (10 h) (8 h/d) = $ 280/d = Custo total
Situao com 1 assistente:
Modelo M/M/1
Nova taxa = 18/h
Tempo mdio que um mecnico gasta no sistema = W = 0,15 h
Custo da fila = (0,125 h) ($ 7/h) (10 h) (8 h/d) = $ 70/d
Custo total = $ 36 + $ 70 = $ 106/d
Situao com 2 assistentes:
Modelo M/M/2
Nova taxa = 21,6/h
Tempo mdio que um mecnico gasta no sistema = W = 0,5 h
Custo do servio = (2) ($36) = $72/dia
Tempo mdio que um mecnico gasta no sistema W = 0,0862 h
Custo da fila = (0,0862 h) ($ 7/h) (10 h) (8 h/d) = $ 48,27/d
Custo total = $ 72 + $ 48,27 = $ 120,27/d
Melhor alternativa a situao com 1 assistente.
40) Um posto de gasolina com uma nica bomba recebe fregueses aleatoriamente taxa de um cada 5
minutos. Um simples atendente pode prestar servio completo em 4 minutos. Cada fregus d em
mdia um lucro de $1. Sabe-se que se j existem 3 carros no sistema, os fregueses procuram outro
posto. O posto est aberto das 7:00 as 22:00 horas.
a) Considerando que as taxas de chegada e de servio so aplicveis para todas as horas em
que o posto est aberto, qual o lucro dirio esperado?
b) Se os fregueses esperassem na fila, independente do seu tamanho, qual seria o lucro dirio
esperado?
c) Se o posto contratasse um segundo atendente a taxa mdia de servio poderia ser reduzida
para 2,5 minutos. Se o atendente ganha $2,50 por hora deve-se contrat-lo? (mximo de 3
carros no sistema).
139
d) Se o posto oferecesse aos fregueses bombons, chaveiros, belas recepcionistas, etc..., a taxa de
chegada passaria a um a cada 3 minutos, mas em compensao o lucro por fregus passaria a
$0,30. Considerando 1 atendente, deve-se implantar esta poltica ?
e) E com 2 atendentes?
Respostas:
= 12/h
1 atendente
Durao mdio do servio = 4 min = 15/h
Lucro por fregus = $1
Dia = 15 h
a) Modelo M/M/1 fila finita
M=3
P0 = 0,33875
ef = 9,91875 fregueses/h
Lucro = ($ 1/fregus) (9, 91875 fregueses/h) (15 h/d) = $ 148,78/dia
b) Modelo M/M/1 fila infinita
Lucro = ($1/fregus) (11,2 fregueses/h) (15 h/d) = $ 180/dia
c) 2 atendentes 1 bomba
Modelo M/M/1 fila finita
M=3
Novo = 24/h; P0 = 0,5333; ef = 11,2 fregueses
Lucro bruto = ($ 1/fregus) (11,2 fregueses/h) (15 h/d) = $ 168/dia
Custo do segundo atendente = ($ 2,5/h) (15 h/d) = $ 37,50/dia
Lucro lquido = $ 168 - $ 37,50 = $ 130,50/dia
No, pois o lucro diminui
d) Brindes 1 atendente
Modelo M/M/1 fila finita M = 3
Nova taxa = 20/h
= 15/h
Novo lucro $ 0,30 /fregus
P0 = 0,15429
ef = 12,68565/h
Lucro = ($ 0,30/fregus) (12,68565 fregueses/h) (15 h/d) = $ 57,09/dia
No, pois o lucro diminui
e) Brindes 2 assistentes 1 bomba
Modelo M/M/1 fila finita
M = 3; = 24/h; = 20/h
P0 = 0,3219
ef = 16,2744/h
Lucro = ($ 0,30/fregus) (16,2744 fregueses/h) (15 h/d) = $ 73,23/dia
Custo do segundo assistente = $ 37,50/d
Lucro lquido = $ 73,23 - $ 37,50 = $ 35,73/d
No, pois o lucro diminui
140
LISTA NO 3
Prof.: William Morn
1) Usando o mtodo dos quadrados mdios, calcule os 12 primeiros nmeros gerados, com 4 dgitos,
a partir de uma semente igual a 7308.
2) Use o mtodo congruente linear para gerar uma sequncia de 3 nmeros aleatrios de 2 dgitos.
Use x0 = 27, a = 8, c = 47 e m = 100.
3) Encontramos algum problema no exerccio anterior se x0 = 0 ?
4) Considere o mtodo congruente multiplicativo para os seguintes casos:
a)
b)
c)
d)
a = 11; m = 16; x0 = 7
a = 11; m = 16; x0 = 8
a = 7; m = 16; x0 = 7
a = 7; m = 16; x0 = 8
Gere, para cada caso, todo o perodo. O que podemos inferir dos resultados encontrados ?
5) Pesquise na internet para descobrir qual a frmula usada pela planilha Excel no seu gerador de
nmeros aleatrios padro.
6) Desenvolva um gerador de nmeros aleatrios, usando o mtodo da transformao inversa, para
a seguinte distribuio probabilstica:
2x
x0
e ,
f( x) 2 x
0x
e ,
7) Idem para:
1
3 ,
1
f( x)
,
24
0 ,
0x2
2 x 10
x 10
8) Com uma calculadora que tenha a funo para gerar nmeros aleatrios uniformemente
distribudos em [0, 1], gere 10 nmeros seguindo a distribuio de Poisson com mdia = 2, 5.
[Sugesto: Tambm pode ser utilizada uma tabela de nmeros aleatrios].
9) Faa um programa para calcular a probabilidade de um valor x de uma distribuio normal,
com mdia = 1,500 e desvio padro = 300, estar entre 1.300 e 1.800. Use, no programa, a
frmula da distribuio normal:
1
f( x)
e
2
1 x
onde x
Compare o valor obtido pela simulao com o valor obtido da tabela normal.
10) A gerente de uma loja de eletros-domsticos est desconfiada que o seu estoque de foges est
acima do que seria necessrio. Antes de modificar a poltica de estoques, ela registrou o nmero
de foges vendidos, diariamente, nos ltimos 25 dias. Os dados encontrados esto mostrados a
seguir:
2
4
3
7
4
8
5
5
141
6
1
a) Use os dados para estimar a distribuio de probabilidade das vendas dirias de foges.
b) Calcule a mdia da distribuio obtida na parte (a).
c) Descreva como nmeros aleatrios uniformemente distribudos em [0, 1] podem ser
usados para simular as vendas dirias.
d) Usando os nmeros aleatrios 0,4475; 0,9713 e 0,0629, simule as vendas dirias de 3 dias.
e) Usando uma planilha eletrnica (Excel, por exemplo), faa um modelo para simular as
vendas dirias. Realize 300 replicaes e obtenha a mdia de vendas dirias.
11) Utilizando como sementes os valores 1234; 76545; 88787; 77712; 564783 e 5434 encontre os 3
primeiros nmeros gerados pela RAND4.
12) Pesquise e descubra os comandos para a gerao de nmeros aleatrios no Turbo Pascal, inclusive
com a escolha da semente.
13) Utilizando uma planilha eletrnica (Excel, por exemplo), construa um modelo para a seguinte
situao: Um posto de gasolina do governo, que tem somente uma bomba de gasolina, est
sempre aberto e tem 2 tipos de clientes: ambulncias e carros de outras reparties pblicas. Uma
ambulncia chega, exatamente, a cada 30 minutos, com o primeiro carro chegando no instante,
15 minutos. Carros de outras reparties pblicas, que no so ambulncias, chegam com um
intervalo mdio entre chegadas, exponencial, de 5, 6 minutos, com o primeiro carro chegando no
instante 0. O tempo de servio, para todos os tipos de carros, tem uma mdia de 4,8 minutos
(exponencial).
Um carro que chega e encontra a bomba vazia vai ser atendido imediatamente enquanto que os
que chegam com a bomba ocupada, formam uma fila nica. Isto s no vale para as ambulncias
que, ao chegar, vo imediatamente para o incio da fila (assuma que, se j tem uma ou mais
ambulncias no incio da fila, esta nova chegada passa a ser a 1a da fila). Considere que no incio
da simulao (instante 0), o posto est vazio. Execute a simulao at que 500 carros, no total,
tenham sido atendidos. Estime o tempo de espera mdio na fila para os 2 tipos de carro, o nmero
mdio de carros na fila para os 2 tipos de carro e a taxa de ocupao da bomba de gasolina.
14) Desenvolva um modelo para um sistema com 2 processos consecutivos (I e II). Os itens chegam ao
sistema com intervalo, mdio, entre chegadas de 10 minutos. Assim que chegam, os itens so
imediatamente enviados para o processo I que tem uma fila ilimitada e um recurso simples com
uma durao, mdia, do servio de 9 minutos. Aps terminar o processo I, os itens so enviados
para o processo II que idntico ao processo I. Aps o servio do processo II ser completado, os
itens deixam o sistema. As medidas de interesse no sistema so o nmero mdio de itens na fila,
em cada processo, e o tempo total, mdio, que um item permanece no sistema. Usando 10.000
minutos como a durao a ser estudada, faa as 4 simulaes a seguir e compare os resultados.
a) Intervalo entre chegadas exponencial e durao do servio exponencial.
b) Intervalo entre chegadas exponencial e durao do servio constante.
c) Intervalo entre chegadas constante e durao do servio exponencial.
d) Intervalo entre chegadas constante e durao do servio constante.
15) Peas chegam a uma estao de trabalho com um intervalo, mdio, entre chegadas de 21 segundos
(exponencial). Aps a chegada, as peas so processadas. O tempo de processamento segue uma
distribuio triangular com parmetros 16, 19 e 22. Existem caractersticas visuais que determinam
se uma pea tem um eventual problema de qualidade. Esto peas, que so cerca de 10% do total,
so enviadas para outra estao onde sofrem uma rigorosa inspeo. As demais (90%) so
enviadas para a expedio e consideradas boas.
A distribuio do tempo de inspeo rigorosa , em mdia, igual a 95 segundos mais uma varivel
aleatria que segue uma distribuio de Weibull com parmetros iguais a 48,5 e 4,04. Em torno de
14% das peas que sofrem inspeo, so reprovadas e viram sucata. As demais vo para a
expedio.
Execute a simulao para 10.000 segundos para determinar o nmero de peas boas, o nmero de
peas sucateadas e o nmero de peas que so inspecionadas parcialmente e rigorosamente.
142
16) Clientes chegam a uma caixa com um intervalo, mdio, entre chegadas igual a 10 minutos
(exponencial). Um nico funcionrio recebe o pagamento alm de conferir o pedido. Ele demora,
em mdia, entre 8 a 10 minutos para fazer estas tarefas, variando a durao uniformemente
naquele intervalo. Aps esta atividade estar completada, o cliente , aleatoriamente, atribudo a
um de 2 funcionrios do estoque que separam e embalam a mercadoria para entregar ao cliente. O
tempo desta atividade tambm uniformemente distribudo entre 16 e 20 minutos. Cada um dos 2
funcionrios do estoque s podem atender clientes que foram designados para ele. Aps receber
sua mercadoria, o cliente vai embora.
Desenvolva um modelo e rode a simulao para 5.000 minutos. H uma sugesto de que os 2
funcionrios possam atender qualquer cliente que ficariam em uma fila nica esperando
atendimento. Rode a simulao tambm para 5.000 minutos e compare os resultados.
143
LISTA NO 4
Prof.: William Morn
0,4
Sol
Nub
lado
0,5
0,5
0,1
0,2
0,3
0,2
Chu
va
0,4
P1
0 , 4 0 , 4 0 ,2
= 0 ,5 0 ,3 0 ,2
0 ,1 0 ,5 0 ,4
a) Assumindo que hoje o tempo est nublado, preveja o tempo nos prximos dois dias.
b) Determine as probabilidades de estados estacionrios desta cadeia (se existirem). Se no
existirem, explique porque.
c) Se hoje est ensolarado, determine o nmero mdio de dias que temos que esperar at o
prximo dia ensolarado, quando o sistema est com os estado estveis.
3) Uma empresa que possui um sistema de processamentos de transaes on-line consiste da matriz
e uma filial e ambas possuem um computador para o processamento de transaes. Um tero de
todas as transaes que chegam ao computador da filial tambm exigem processamento pelo
computador da matriz enquanto que as demais transaes submetidas ao computador da filial so
processadas apenas por este computador. As transaes da filial so geradas segundo o processo
de Poisson com taxa . O computador central realiza o processamento de outras transaes que
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chegam a este comutador de acordo com processo de Poisson, independente do primeiro, e com
taxa . Os computadores da matriz e da filial so independentes e possuem infinitos buffers para
transaes, e processam uma transao de cada vez com tempos de processamento de transaes
com distribuio exponencial com taxas 1 e 2 respectivamente. Considerando = 10 transaes
por minuto, = 30 transaes por minuto, 1 = 50 transaes por minuto, 2 = 15 transaes por
minuto, e sendo X1(t) e X2(t) o nmero de transaes residindo no computador central e no
computador da filial, respectivamente, responda:
a) Desenhe o diagrama de transio de estados deste processo.
b) Existem probabilidades estacionrias para este processo? Justifique. Se existirem responda s
questes seguintes:
c) Calcule a probabilidade do computador da filial estar ocioso.
d) Calcule a probabilidade de existirem mais de trs transaes esperando para serem
processadas pelo computador central.
e) Calcule a probabilidade de ambos computadores possurem uma nica transao em
execuo em cada um.
4) Suponha que a probabilidade de chover amanh seja 0,5, caso esteja chovendo hoje, e suponha
tambm que a probabilidade de amanh ser dia um dia claro (sem chuvas) seja 0,9 caso hoje esteja
claro. Suponha ainda que essas probabilidades no mudem, caso tambm sejam fornecidas
informaes sobre o tempo anteontem.
a) explique por que as afirmadas implicam que a propriedade Markoviana vlida para a evoluo
hipteses do clima.
b) formule a evoluo do clima como uma cadeia de Markov definindo seus estados e
fornecendo sua matriz de transio (em uma etapa).
5) Um partcula se move em crculos atravs de pontos que foram marcados como 0, 1, 2, 3, 4 (no
sentido horrio). A partcula comea no ponto 0. A cada etapa ela tem probabilidade 0,5 de se
deslocar um ponto no sentido horrio (0 segue 4) e 0,5 de se movimentar um ponto no sentido
anti-horrio. Faamos que Xn (n 0) represente sua posio no circulo aps etapa n. {Xn} uma
cadeia de Markov.
a) Construa a matriz de transio (em uma etapa)
b) Calcule P(n) para n = 2, 3.
c) Determinar as probabilidades de estado estvel da cadeia de Markov.
d) Descreva como as probabilidades nas matrizes de transio em n etapas obtidas no item b se
comparam quelas probabilidades de estado estvel a medida que n aumenta.
6) Dadas as seguintes matrizes de transio (em uma etapa) de uma cadeia de Markov, determine as
classes de cadeia de Markov e se elas so ou no recorrentes.
P=
P=
Estado do sistema
neste ano (i)
Estado do sistema
neste ano (i)
0
1
2
3
Estado do sistema
no ano seguinte (j)
0
1
2
0
0
1/3
1
0
0
0
1
0
0
1
0
3
2/3
0
0
0
0
1
2
3
Estado do sistema
no ano seguinte (j)
0
1
2
1
0
0
0
1/2
1/2
0
1/2
1/2
1/2
0
0
3
0
0
0
1/2
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7) A cervejaria lder da costa oeste (chamada A) contratou um analista de PO para analisar sua
posio de mercado. Ela esta particularmente preocupada em relao ao seu maior concorrente
(chamado B). O analista acredita que a mudana de marca pode ser modelada como uma cadeia
de Markov usando trs estados, com os estados A e B representando clientes que tomam cerveja
produzida das cervejarias mencionadas anteriormente e o estado C representando todas as demais
marcas. So recolhidos dados mensais e o analista criou a seguinte matriz de transio (em uma
etapa) dos dados passados.
A
B
C
A
0,7
0,2
0,1
B
0,2
0,75
0,05
C
0,1
0,1
0,8
Quais so as parcelas de mercado de estado estvel para as duas principais cervejarias?
8) Um computador inspecionado no final de cada hora. constatado que ele est funcionando ou
com defeito. Se for constatado que o computador esta funcionando, a probabilidade de ele assim
permanecer na prxima hora 0,90. Se estiver com problemas o computador ser consertado, o
que pode levar mais de uma hora. Toda vez que o computador estiver com problemas
(independente de quanto tempo ele permaneceu assim), a probabilidade de ele ainda estar com
problemas uma hora depois 0,35.
a) Construa a matriz de transio (em uma etapa) para essa cadeia de Markov.
b) Encontre os i j (o tempo esperado para passar do estado i para o estado j) para todo i e j.
9) Um fabricante tem uma mquina que, quando operacional, no incio de um dia tem uma
probabilidade igual a 0,1 de quebrar em algum momento durante o dia. Quando isso acontece, o
reparo feito no dia seguinte e completado no final daquele dia.
a) Formule a evoluo do estado da mquina como uma cadeia de Markov identificando trs
estados possveis no final de cada dia e depois construindo a matriz de transio (em uma
etapa).
b) Encontre os i j (o tempo de primeira passagem esperado do estado i para o estado j) para
todo i e j. Use esses resultados para identificar o nmero esperado de dias completos que a
mquina permanecer operacional antes da prxima quebra aps um reparo ter sido feito.
c) Suponha agora que a mquina j tenha completado 20 dias inteiros sem uma quebra desde o
ltimo reparo. Como o nmero de dias completos esperado daqui em diante, de que a
mquina permanecer operacional at a prxima quebra se compara com o resultado
correspondente do item (b) quando o reparo acaba de ser completado? Explique.