MANUAL PRACTICO DE STATA (Elaborado por: Jos-Manuel MARTIN CORONADO, EMECEP Consultora) [Lima.
08 de octubre de 2016]
1) CREAR UN WORKFILE twoway (scatter Y X)
borrar los comandos twoway (scatter Y X) (line YF X, sort) , by(W) [idem] - Cls reg Y X, noconstant - clear all reg Y X, hasconstant - use smoke reg Y X, level(1-p) [donde P es el porcentaje de significancia] ssc install outreg [en caso falten programas] 6) REGRESION LOGISTICA 2) INGRESAR DATOS logit Y X [donde Y es binomial] importarlos de un excel ologit Y X [regresin logstica por mximo verosimilitud] - import excel "C:\FOLDER\FILE.xls", sheet("Sheet1") , nolog [como sufijo, para que no aparezcan las iteraciones] firstrow usar la opcin DATA\DATA EDITOR --> introducir datos 7) OBSERVAR LOS RESULTADOS DE LA ESTIMACIN input X (digitar uno por uno en cada linea, o varios por linea separado list [Para ver los resultados acumulados, despus de la estimacin] por un espacio). Finaliza con end. quietly [para que no aparezcan los resultados en la pantalla] Sugerencia: Crear serie id que identifica las observaciones. estimates store archivo [para guardar las estimaciones, las cuales se use archivo [donde archivo contiene datos en stata] grabarn en el recuadro de variables] estimates dir [para recordar cuales estimaciones se han grabado] 3) OBSERVAR LAS CARACTERISTICAS DE LOS DATOS estimates replay archivo [para volver a mostrar la estimacin describe grabada] notes estimates table _all [para ver todas las estimaciones realizadas en summarize una sola tabla comparativa, slo coeficientes de regresin e intercepto] summarize X, detail estimates restore archivo [y luego cada comando previamente grabado puede repetirse sin parmetros (regres, rregress reghv, etc)] 4) OBSERVAR LA INTERACCIN DE LOS DATOS estimates save archivo [para volver abrir en una nueva sesion de tabulate X (donde X es una variable que puede usar para stata, se llaman con el comando]: estimates use archivo categorizar las dems) ttest Y, by(X) [idem] 8) ANLISIS PRELIMINARES POST-ESTIMACIN correlate X Y estat vce [para observar la matriz de varianzas y covarianzas] by X, sort: correlate Y Z [idem] estat vce, corr [para observar la matriz de correlaciones] twoway (scatter Y Z) matrix list e(V) twoway (scatter Y Z), by(X, total) [idem] matrix Vinv = invsym(e(V)) matrix list Vinv 5) REGRESSION LINEAL SIMPLE anova Y regress Y X anova Y X1##X2 [idem, si es que X1 es categrica] reg Y X fit Y X predict yf 1 MANUAL PRACTICO DE STATA (Elaborado por: Jos-Manuel MARTIN CORONADO, EMECEP Consultora) [Lima. 08 de octubre de 2016]
9) PREDICCIN - reg Y X, vce (ols) [Considerando este mtodo, donde VCE
predictnl yf = predict(), se(se_yf) luego indicar list in 1/n donde n es la MVCE, entonces: es el nmero de predicciones observaciones que se desea hacer. - reg Y X, vce (robust) [igual al anterior ", robust] [se ajusta la varianza 10) ESPECIFICACION DEL MODELO por el numero de observaciones, n / n-k] Test de Variables Omitidas - rreg Y X - test X [test de wald para beta de X = 0] - reg Y X, vce(hc2) [varianza se divide entre 1 - Hjj, intervalos - test X = 0 [test de wald para beta de X = 0] de confianza ms - test (X=0) [variante del anterior] reales. Estimador insesgado] - test (X1=0) (X2=0) [test de wald para varios betas] - reg Y X, vce(hc3) [(1-h)^2, mejor que el - test X = A [test de wald para beta de X = A] anterior] - test X1 X2 [igual que lo anterior, presupone 0] - reg Y X, vce(cluster id) [robusto] [se relaja el supuesto de - testnl aX1 = bX2/bX3 [para wald test no lineal] que las varianzas no estn correlacionadas] Test de redundancia - reg Y X, beta [estandarizacion de - test X1 - X2 [test de igualdad de parametros de X1 y X2] variables] - Test X1 + X2 = 0 - reg Y X1 X2 [w=X1] [MC ponderados, por X1] - lincom X1 X2 [para ver la combinacin lineal entre X1 y X2] - reg Y X1 X2 [aw=X1] [MC ponderados, por X1] - limcom CX1 X2 [idem, en caso X1 sea cualitativa, donde C - reg response price quantity [w=1/a] [donde a debe ser es la categora elegida] calculado previamente] - (Feasible least squares?) 11) HETEROCEDASTICIDAD - reghv Y X, var(X) [instalando previamente el archivo sg77, rvfplot [para ver un scatter de los errores con YF] [verif logit] hetero multiplicativa] rvppplot X [para ver un scater de los errores con X] [verif logit] TESTS, presuponen una estimacin previa) - Test BPG hetttest estat hottest [idem] estat imtest imtest [Descomposicion de Cameron & Trivedi para el test IM ]informacin que se usa para el test de white] - Test de white imtest, white Correccin - reg Y X, robust (sirve para cambiar las varianzas, no cambia coeficientes. Afecta t-student y F-Fischer. Los errores ya no son i.i.d.] 2