UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Facultad de Ciencias Econmicas

Departamento de Matemtica

Asignatura: ESTADISTICA ACTUARIAL

Cdigo: 751

Plan 1997
Ctedra: Prof. Titular Interino Alberto H. LANDRO

Carrera: Actuario

Aprobado por Res. Cons. Directivo

(F.C.E.)
Nro.: 3490/13

En caso de contradiccin entre las normas previstas en la publicacin y las dictadas con
carcter general por la Universidad o por la Facultad, prevalecern stas ltimas.
 Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Econmicas
Departamento de Matemtica

Carrera: Actuario

Asignatura: Estadstica Actuarial

Cdigo: 751

Profesor a cargo: Alberto Hctor Landro

En caso de contradiccin entre las normas previstas en la publicacin de

este programa y las dictadas con carcter general por la Universidad o por
la Facultad, prevalecern estas ltimas.
Universidad de Buenos Aires PROGRAMA OFICIAL Carrera: Actuario

Facultad de Ciencias Econmicas Asignatura 751 Ctedra: Alberto H. Landro

1. ENCUADRE GENERAL

1.1. Contenidos Mnimos

Introduccin a la teora de los procesos estocsticos. Modelos para procesos con

informacin sobre su estructura de probabilidades: procesos de nacimiento-
muerte, proceso de enfermedad, modelos para procesos sin informacin sobre
su estructura de probabilidades: modelos de series cronolgicas, modelos de
funciones de transferencia.

1.2. Razones; que justifican la inclusin de la asignatura dentro

del plan de estudio. Su importancia en la formacin profesional.
Esta asignatura corresponde a un grupo de materias especficas de la Carrera de
Actuario, y no comprendida en el plan de estudios de otras carreras,
contribuyendo con los elementos de estadstica especializados para la actividad
del actuario, sobre la base de procesos estocsticos, anlisis de serie de tiempo
y desarrollo de modelos. Los contenidos de esta asignatura son de aplicacin
inmediata a la Biometra Actuarial, a la asignaturas Bases Actuariales de las
Inversiones y Financiaciones y a las de Teora Actuarial (Personales,
Patrimoniales, Fondos de Jubilaciones, Equilibrio Actuarial).

1.3 Ubicacin de la asignatura en el currculum y requisitos para su

estudio.

La asignatura debe estar ubicada en el currculo de la carrera luego de que los

alumnos hayan adquirido los conocimientos relacionados con lgebra, Anlisis
Matemtico I y II, y Estadstica General e Inferencia Estadstica y previo al
cursado de las asignaturas con aplicaciones especficas de la profesin de
actuario en Biometra, Inversiones y Financiaciones y Teora Actuarial.

1.4. Objetivos del aprendizaje (Misin de la asignatura)

Lograr que los alumnos adquieran los principios bsicos de los procesos
estocsticos, anlisis de series de tiempo y desarrollo de modelos estocsticos
necesarios para: la formulacin de modelos actuariales para el desarrollo de las
bases tcnicas y econmicas de las distintas coberturas de seguros personales y
patrimoniales; el desarrollo de la teora del equilibrio actuarial, en cuanto a la teora
del riesgo y modelos de anlisis patrimonial dinmico y el anlisis dinmico de las
variables econmicas y financieras que influyen en los modelos actuariales sobre
desarrollo y gestin de carteras de inversin, financiamiento e instrumentos
financieros derivados.
2. PROGRAMA ANALTICO

UNIDAD TEMTICA Nro. 1 Procesos Estocsticos

Objetivos del aprendizaje:

Proporcionar los principios bsicos de los procesos estocsticos necesarios

para la formulacin de modelos actuariales.

Temas a desarrollar:

Definicin de proceso estocstico. Clasificacin de los procesos

estocsticos. El concepto de estacionariedad..El concepto de
ergodicidad. El teorema de descomposicin de Wold

UNIDAD TEMTICA Nro. 2 Los procesos de Markov discretos en el

dominio del tiempo y discretos en el dominio de las variables

Objetivos del aprendizaje:

Proporcionar los conocimientos necesarios para la construccin de modelos

financieros discretos

Temas a desarrollar:

Definicin. Las cadenas de Markov. Definicin. Las probabilidades de

primer paso. Clasificacin de los estados. Teoremas lmite. El tiempo de
ocupacin. Teorema de descomposicin. Las probabilidades de
absorcin. Las cadenas no-reducibles.

UNIDAD TEMTICA Nro. 3 Los procesos de Markov continuos en el

dominio del tiempo y discretos en el dominio de las variables

Objetivos del aprendizaje:

Proporcionar los conocimientos necesarios para la construccin de modelos

financieros continuos, modelos de poblacin y de teora del riesgo
 Temas a desarrollar:

El modelo de Poisson. El modelo de nacimiento: El modelo de nacimiento

lineal. El modelo de contagio. El modelo de nacimiento multidimensional.El
modelo de muerte.El modelo de nacimiento- muerte: Unicidad de la
solucin del sistema de ecuaciones diferenciales-en diferencias.
Distribucin de probabilidades de equilibrio. El modelo de nacimiento-
muerte bidimensional. El modelo de nacimiento-migracin-muerte. El
modelo de colas.El modelo de nacimiento-migracin-muerte para
poblaciones distribuidas en el espacio. El modelo de nacimiento-
enfermedad-muerte.

UNIDAD TEMTICA Nro. 4 Teora general de los procesos de series

cronolgicas lineales unidimensionales

Objetivos del aprendizaje:

Proporcionar los conocimientos necesarios para introducir al alumno en el

anlisis del comportamiento de los fenmenos macroeconmicos dinmicos

Temas a desarrollar:

Una introduccin a la teora de la causalidad predictiva. La teora clsica

y la teora moderna en el anlisis de las series cronolgicas. Las
funciones de autocovarianzas y autocorrelaciones. Los conceptos de
estacionariedad y ergodicidad.

UNIDAD TEMTICA Nro. 5 Los procesos ARMA: el anlisis en el

dominio del tiempo

Objetivos del aprendizaje:

Proporcionar los conocimientos necesarios para el estudio de fenmenos

dinmicos, econmicos y financieros, que admiten definicin dbil

Temas a desarrollar:

Los modelos de promedios mviles (MA). Los modelos autorregresivos

(AR). El concepto de invertiblidad. La funcin de autocorrelacin parcial.
Los modelos autorregresivos-de promedios mviles (ARMA). Los modelos
autorregresivos-de promedios mviles no- estacionarios (ARIMA).
Prediccin del comportamiento de procesos ARIMA

UNIDAD TEMTICA Nro. 6 Los procesos ARMA: el anlisis en el

dominio de las variables

Objetivos del aprendizaje:

Completar el anlisis de los procesos ARMA con los argumentos necesarios

para el anlisis del ciclo
 Temas a desarrollar:

La funcin de distribucin espectral. La funcin de densidad espectral

El periodograma: La relacin entre el periodograma y la funcin de
autocovarianzas. Propiedades del periodograma. Los procedimientos de
estimacin de la funcin espectral .

UNIDAD TEMTICA Nro. 7 Los procesos de series cronolgicas

lineales bidimensionales con causalidad en un solo sentido

Objetivos del aprendizaje:

Proporcionar los conocimientos necesarios para el estudio de los fenmenos

dinmicos econmicos, financieros y actuariales, utilizando variables
explicativas

Temas a desarrollar:

La causalidad predictiva y los modelos de regresin. Las funciones de

covarianzas y correlaciones cruzadas.La funcin espectral cruzada.
Especificacin y estimacin del modelo.

UNIDAD TEMTICA Nro. 8 Procesos lineales generalizados

Objetivos del aprendizaje:

Proporcionar las herramientas ms comunes para el anlisis dinmico de las

variables econmicas y financieras que participan en los modelos actuariales
relacionados con la gestin de carteras de inversin

Temas a desarrollar:

Modelos Lineales Generalizados: Conceptualizacin, Propiedades,

Aplicaciones y Determinacin de Parmetros. Modelos de Inferencia
Estadstica Bayesiana: Propiedades, Aplicaciones y Determinacin de
Parmetos. Modelos Brownianos discretos y continuos: El Proceso de
Gauss-Wiener y otros procesos de Lvy. El proceso de Calibracin. El
proceso de Validacin. La simulacin Montecarlo y la Generacin de
Pseudo-Nmeros Aleatorios, algoritmos y propiedades. Desarrollo de
Escenarios Alternativos. Anlisis de Sensibilidad. Alcances y Limitaciones
de los Modelos
 3. BIBLIOGRAFA

3.1 BIBLIOGRAFA OBLIGATORIA

Enders, W.: Applied econometric time series. 3rd Ed. J. Wiley, 1995.

Landro, A. H.: Acerca de la probabilidad. 2da. Ed. Ediciones Cooperativas, 2002.

Landro, A. H.; Gonzlez, M. L.: Elementos de Econometra de los Fenmenos

Dinmicos. 1ra. Edicin. Ediciones Cooperativas. 2010.

Chiang, CH. L. : Introduction to stochastic processes in biostatistics. J.Wiley and

Sons, Nueva York. 1968.

3.2 BIBLIOGRAFA AMPLIATORIA

Borovkov, K.: Elements of stochastic modeling. W.S. Press. 2003.

Gourieroux, C.; Monfort,A.: Time series and dynamic models. Cambridge U.

Press, 1997.

Hamilton, J.: Time series analysis. Princeton U. Press, 1994.

Mikosch, Th. Elementary stochastic calculus with finance in view. W.S. 1998.

Lai, T., Yang. H.; Yung.S. (ed.): Probability, finane and insurance W.S., 2004.

Neftu, Salih N. An introduction to the mathematic of financial derivaties. 2nd Ed.

Academic Press, 2000.

4. MTODOS DE CONDUCCIN DEL APRENDIZAJE

Curso Presencial. Carga horaria semanal: clases tericas 4hs, clases prcticas, 2
horas.

Inicialmente se presentarn al alumno los objetivos y aspectos conceptuales

generales de la asignatura, con el tratamiento en general del programa.

Las clases se dividen en tericas y prcticas. Las primeras comprenden el

desarrollo de los aspectos conceptuales de la asignatura, habilitando y orientando a
la lectura previa de la bibliografa, generando un marco de comunicacin y
participacin activa de los alumnos.

Los trabajos prcticos se basan, por una parte, en tareas de ejercitacin sobre
temas y procesos de resolucin conocidos por los alumnos, y otras en tareas de
investigacin bibliogrfica o de desarrollo personal para la resolucin de problemas
especficos de la materia. Se procura

Se procurar que el alumno desarrolle aplicaciones utilizando sistemas de

computacin, que habiliten a la simulacin de situaciones reales, y que permitan
anlisis comparativos sobre la base de distintas hiptesis.
5. MTODOS DE EVALUACIN

Los exmenes parciales y finales se calificarn con nmeros enteros en una

escala de 0 a 10 puntos. Un examen se considerar aprobado cuando la nota
sea de 4 (cuatro) o ms puntos. La revisin de los exmenes una vez entregada
las notas es obligatoria.

Exmenes Parciales y Recuperatorio: Se tomarn dos exmenes parciales

terico-prcticos escritos con posibilidad de una nica instancia de recuperacin
despus de haber rendido ambas pruebas parciales.
Aquellos alumnos que. , luego de haber rendido todas las instancias de
evaluacin, obtengan un promedio de 7 (siete) o ms puntos, sern promovidos
directamente.
Aquellos alumnos que. , luego de haber rendido todas las instancias de
evaluacin, obtengan un promedio 4 (cuatro) o ms puntos pero inferior a 7
(siete) sern considerados regulares a los fines de rendir un examen final de la
asignatura.
Aquellos alumnos que aprueben uno de los parciales y desaprueben o estn
ausentes en el otro examen parcial. debern rendir examen recuperatorio del
parcial desaprobado o ausente.
Aquellos alumnos que, luego de haber rendido todas las instancias de
evaluacin, obtengan un promedio inferiores a cuatro (4) puntos les
asignar la nota Insuficiente

Examen final: El examen final ser escrito y consistir en la resolucin de

ejercicios y problemas de aplicacin desarrollados durante el curso, incluyendo
los fundamentos tericos y las aplicaciones econmicas respectivas de cada
tema.

Examen final libre: La evaluacin correspondiente a un examen final libre ser

escrita. Constar de una parte prctica y de una parte terica. Para aprobar el
examen se requiere aprobar las dos partes de la evaluacin. Los temas podrn
referirse a cualquier punto del programa.