Variables Continuas y Su Distribucion de Probabilidad

John F. Mateus R.*

Universidad Pedagogica y Tecnologica de ColombiaUPTC
10 de noviembre de 2017

1. Ejercicios Complementarios
1.1. Ejercicio 4.160
Sea la funcion de densidad de una variable aleatoria Y dada por:
(
2
(1+y 2 )
, 1 y 1 ,
f (y) = (1)
0, En otro caso.

a. Encontrar la funcion de distribucion F (y).

b. Hallar E(Y ).

Solucion
a. Segun la def. 4.3 [1], para la funcion de distribucion de probabilidad F (y) se tiene:
Z y
dF (y)
f (y) = F (y) = f (t)dt . (2)
dy

As, para la densidad de distribucion de probabilidad (1), se tiene:

R y
R 0dt , R
y < 1 ,
1 y 2
F (y) =
0dt + 1 (1+t2 )
dt , 1 y 1 , (3)
R 1
R1 2
Ry

0dt + 1 (1+t2 )
dt + 1
0dt , y > 1.

Teniendo en cuenta que:

Z
dt
= arctan(t) , (4)
1 + t2
*
e-mail: john.mateus@uptc.edu.co

1
se tiene:

0 ,
y < 1 ,
F (y) = 2 arctan(t)|y1 = 2 2 1



arctan(y) + 4
=
arctan(y) + , 2
1 y 1 , (5)

2 2



arctan(t)|11 = 4
+ 4
= 1, y > 1.
Estas funciones se muestran en la figura 1.

Density and Probability Functions

0.8
f(y), F(y)

0.6

0.4

0.2

f(y)
F(y)
0
-1 -0.5 0 0.5 1
y

Figura 1: Densidad de distribucion de probabilidad f (y) y funcion de distribucion de

probabilidad F (y) para el ejercicio dado.

b. Para el valor esperado E(Y ) tenemos, segun la Def. 4.5 [1] y la Eq. (1)
Z Z 1
2y
E(Y ) = yf (y)dy = 2
dy . (6)
1 (1 + y )

Haciendo la sustitucion u = 1 + y 2 tenemos:

1
1 
2  1
E(Y ) = ln(1 + y ) = [ln 2 ln 2] = 0 . (7)
1

Referencias
[1] Wackerly, Dennis, et. al ; Estadstica Matematica con Aplicaciones, Cengage Learning
Editores S.A., Sept. Ed., Mexico, D.F. (2008)