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ECUACIONES DIFERENCIALES
R N
D
ψ
P'' P(x,y)
φ α θ
A O P' B
T
Teléfono: (574)-219 53 38
Correo electrónico: reimpresos@udea.edu.co
Reimpresos: Programa solidario de la Direccón de Bienestar Universitario que tiene como objetivo editar
y distribuir textos y documentos académicos de mayor demanda, para hacerlos asequibles a la comunidad
universitaria, en cumplimiento de disposiciones legales y con criterios de economía y calidad.
iii
PRESENTACIÓN
Hemos dedicado nuestras vidas a enseñar, entre otros, los cursos de: Matemáticas Operativas,
Geometría Euclidiana, Geometría Vectorial, Geometría Analítica, Álgebra Lineal, Cálculo
Diferencial, Cálculo Integral, Cálculo Integral, Cálculo de Funciones de varias Variables, Aná-
lisis Vectorial, Ecuaciones Diferenciales, Análisis de Fourier, Variable Compleja, Ecuaciones
en Derivadas Parciales y Métodos Numéricos.
Lo anterior nos da la suciente autoridad para presentar este libro de Ecuaciones Diferen-
ciales para ingenieros.
El libro está dirigido a estudiantes de ingeniería y ciencias, que tengan una buena base en
matemáticas operativas, geometría euclidiana, álgebra lineal, cálculo diferencial y cálculo in-
tegral. No presenta la rigurosidad matemática propia de los matemáticos puros, pero se hace
esfuerzo por presentar la teoría básica acompañada de un buen número de ejercicios resueltos.
El libro se orienta fundamentalmente a las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en la
solución de problemas de ingeniería.
Para la presente edición se integró al grupo el profesor Adrián Montoya Lince. El profesor
Montoya tiene 10 años de experiencia en la enseñanza de ingeniería Electrónica y Telecomu-
nicaciones, de los cuales ha dedicado 8 años a la enseñanza de las ecuaciones diferenciales.
Tuvo a su cargo la difícil tarea de reorganizar los temas del libro, revisar y resolver muchos
de los ejercicios y problemas e incorporar las herramientas de software que hacen parte de la
presente edición.
En el capítulo 1 se presentan las ecuaciones diferenciales de primer orden con un buen número
de aplicaciones en varias ramas de la ingeniería.
Índice general v
Índice de guras ix
v
vi ÍNDICE GENERAL
A. APÉNDICE 383
A.1. Identidad de Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
A.2. Regla de Leibnitz para la derivar dentro de una integral . . . . . . . . . . . . . 383
A.3. La función Gamma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
A.4. Números de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
Bibliografía 387
Índice alfabético 389
Índice de guras
ix
x ÍNDICE DE FIGURAS
4.1. Función seccionalmente continua en [0, T ] y de orden exponencial para t>T . 258
4.2. Función periódica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
4.3. Función seno recticada de onda completa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
4.4. Función triangular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
4.5. Voltaje en el capacitor para entrada de onda cuadrada . . . . . . . . . . . . . 295
4.6. Ejemplos de diagrama de polos y ceros y respuesta natural de sistema estable,
inestable y marginalmente estable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
4.7. Respuesta al escalón unitario del ejemplo 4.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
4.8. Respuesta al escalón unitario del ejemplo 4.41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
xiii
xiv ÍNDICE DE CUADROS
Capı́tulo 1
ECUACIONES DIFERENCIALES DE
PRIMER ORDEN
1.1. INTRODUCCIÓN
C onsideremos una familia de curvas denida en alguna región del plano cartesiano:
F (x, y) = C
∂ ∂
dF (x, y) = F (x, y)dx + F (x, y)dy = dC = 0 (1.1)
∂x ∂y
Donde C es una constante real.
∂F
dy ∂x ∂F
= − ∂F ; con 6= 0
dx ∂y
∂y
1
2 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
Si representamos f (x, y), se obtiene una gráca como la ilustrada en la gura 1.1, en la
que cada pendiente de la familia de curva F (x, y) = C es representada por una pequeña e-
cha con dirección. A este conjunto de todos los posibles valores que puede alcanzar la derivada
en los puntos del plano y trazadas discretamente mediante pequeñas rectas tangentes a las
curvas de la familia, se le denomina campo de pendientes o campo de dirección. Siguiendo las
trayectorias del campo de pendientes se obtiene grácamente la familia de curvas F (x, y) = C ,
es decir, la solución de la ecuación diferencial de primer orden.
En particular, para la gura 1.1 se puede ver una trayectoria en el campo de pendientes que
corresponde a un elemento de la familia de curvas solución.
y
10
-5
-10
-10 -5 0 5 10
Figura 1.1:
x
Campo de pendientes f (x, y) de la familia de curvas F (x, y) = C
a) La gura 1.2 ilustra los elementos correspondientes a los valores del parámetro: C=1
y C = −1.
dy y dy y 2y
= 2Cx y C= 2
⇒ = 2 2
x=
dx x dx x x
C=1
1
-3 -2 -1 0 1 2 3
C=-1 -1
-2
Las ecuaciones diferenciales tienen orígenes muy diversos, pero fundamentalmente estaremos
interesados en aquellas ecuaciones diferenciales que resultan del análisis de sistemas de inge-
niería. Se hará un énfasis especial en aplicaciones de la mecánica, de soluciones en ingeniería
química, de circuitos eléctricos, de problemas de crecimiento y decrecimiento, entre muchas
otras.
4 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
y 2 = Cx
a) Dibuje dos elementos de la familia.
C=1
2
-3 -2 -1 0 1 2 3
-1
-2
C=-1
dy dy y
y 2 = Cx ⇒ 2y =C⇒ =
dx dx 2x
−1
La familia de curvas ortogonales es tal que su pendiente está dada por m2 = , donde: m1
m1
es la pendiente de la familia dada. Así las cosas, la ecuación diferencial de la familia de curvas
ortogonales es:
dy 2x
=−
dx y
1.1. INTRODUCCIÓN 5
2xdx + ydy = 0
y2
x2 + =K
2
Donde K es la constante de integración. La ecuación se puede escribir en la forma:
x2 y2
+ =1
K 2K
Si hacemos a2 = K , se obtiene:
x2 y2
+ √ 2 = 1
a2 a 2
√
La familia encontrada es una familia de elipses con centro en el origen y semiejes: a, a 2 .
Con el objeto de visualizar la ortogonalidad de las familias, representemos en un mismo gráco
un elemento de cada una. Tomando a = 2, obtenemos el elemento:
x2 y 2
+ =1
4 8
Al representar grácamente la elipse y las dos parábolas antes descritas, resulta la gura 1.4.
Puede visualizarse la ortogonalidad entre una de las parábolas y la elipse. Se deja como ejerci-
cio al estudiante la determinación de las intersecciones entre la elipse y una de las parábolas.
Lo ideal es hacer todo el procedimiento ilustrado anteriormente para cualquier familia de
curvas, sin embargo se tienen ciertas limitaciones operativas que no lo hacen viable en todos
los casos.
Las ecuaciones diferenciales a las cuales se les puede separar los diferenciales de cada variable
acompañadas por una expresión en función de dicha variable se les denomina ecuaciones de
variables separables y estas se pueden solucionar mediante integración directa.
y 2 + x2 = 2Cx
3
a =2
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
-1
-2
C=-1 -3 C=1
Solución: Se trata de la familia de circunferencias con el centro sobre el eje de abscisas y
que pasan por el origen. Ajustando el trinomio cuadrado perfecto, resulta:
(x − C)2 + (y − 0)2 = C 2
La gura 1.5 ilustra la gráca para los casos: C = 1 y C = 2. Para encontrar la correspondiente
2
C=2
1 C=1
0 1 2 3 4
-1
-2
2 2 dy dy x2 + y 2
x + y = 2Cx ⇒ 2x + 2y = 2C ⇒ 2x + 2y =
dx dx x
1.1. INTRODUCCIÓN 7
dy 2xy
= 2
dx x − y2
La ecuación diferencial hallada se puede resolver, a pesar de que no es de variables separables.
Más adelante, en la sección 1.3, veremos que dicha ecuación se puede clasicar como homo-
génea y estudiaremos la técnica para resolverla.
y2
x2 + =1
C2
a) Dibuje dos elementos de la familia.
y2 2 dy 2 dy y2
= C ⇒ 2y = −2xC ⇒ 2y = −2x
1 − x2 dx dx 1 − x2
Simplicando, resulta:
dy xy
= 2
dx x −1
En cuanto a la ecuación diferencial de las curvas ortogonales, tenemos:
dy 1 − x2
=
dx xy
La ecuación es de variables separables, esto es, se puede escribir en la forma:
C=2
1
C=1
-1 0 1
-1
C=5
C=1 C=4
1
C=3
C=2
-1 0 1 2
-1
La gura 1.7 muestra un elemento de la familia dada y cuatro de la familia de curvas ortogo-
nales con C = 2 . . . 5.
Hoy en día, se cuenta con múltiples herramientas de software tanto libres como privativas
para la solución simbólica y numérica de ecuaciones diferenciales. Entre ellas podemos men-
cionar los programas Máxima1 y Matlab2 , con los cuales se puede obtener rápidamente la
solución de una gran cantidad de ecuaciones diferenciales mediante el uso de pocos comandos.
plotdf(dxdy, ..opciones..)
En donde dxdy representa la función f (x, y). La gura 1.8 ilustra el resultado del comando :
3
plotdf((1-x^2)/(x*y),[x,-2,2],[y,-1.5,1.5],[xfun,"sqrt(1-x^2);-sqrt(1-x^2)"]);
En donde se puede ver el campo de pendientes, tres elementos de la familia de curvas ortogo-
nales y los semicírculos de radio unitario.
sqrt((1 - pow(x,2)))
1.2 -sqrt((1 - pow(x,2)))
0.8
0.4
-0.4
-0.8
-1.2
-1 0 1 2
x
Figura 1.8: Campo de pendientes de curvas ortogonales del ejemplo 1.4
1.1. INTRODUCCIÓN 11
Ejemplo: 1.5. Se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo de masa M con una velo-
cidad inicial Vi . Determine la posición y la velocidad en todo instante.
Solución:
Para resolver el problema debemos elaborar un modelo
matemático que describa la situación planteada. Suponga-
mos que el cuerpo se puede considerar como una par-
tícula, es decir, su masa está concentrada en su centro
de masas. Supongamos también que la trayectoria que si-
y(t) v(t)
gue es estrictamente vertical. Si ubicamos nuestro siste-
ma de coordenadas en el punto en el que se efectúa el Mg
lanzamiento, la posición y la velocidad en ese instante
t = 0 están dadas por: y(0) = 0 y v(0) = Vi . La
Ffricción
gura 1.9 ilustra la posición de la partícula en el ins-
tante cualquiera t > 0 y las fuerzas que actúan sobre
ella.
y(0)=0 v(0)=Vi
Nuestro objetivo es determinar la posición y la velocidad en
cualquier instante: t > 0.
Observe que cuando el cuerpo se está moviendo hacia arriba Figura 1.9: Lanzamiento vertical de un
cuerpo.
las fuerzas actuantes sobre él son: el peso y la fricción, ambas
en sentido contrario al movimiento.
La variación con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento de una partícula es igual
a la suma de las fuerzas aplicadas en la dirección del movimiento. Con base en la segunda
ley de Newton, podemos escribir:
d
[M v(t)] = −M g − Ffricción (1.2)
dt
La ecuación (1.2) es una ecuación diferencial y para resolverla se hace necesario conocer
algunas técnicas que serán objeto de estudio.
Primer modelo
La masa del cuerpo es constante y la fricción se desprecia (caso ideal). En este caso, la segunda
ley de Newton queda en la forma:
dv(t)
M = −M g
dt
La ecuación diferencial resultante en este caso es de variables separables, así:
dv(t)
= −g
dt
Observe que la ecuación diferencial es independiente de la masa. Efectuando las integrales,
encontramos la solución general, así:
v(t) = −gt + C
v(t) = Vi − gt
Es de notarse que la función de velocidad es lineal, es decir, su gráca es una recta de cuya
pendiente es menos la gravedad. Cuando la velocidad se hace cero la partícula alcanza la
posición máxima. El tiempo en el que esto ocurre es:
Vi
tmax =
g
En cuanto a la posición del cuerpo en todo instante, usamos la relación entre la posición y la
velocidad, así:
dy(t)
= v(t) = Vi − gt
dt
Integrando de nuevo, resulta la solución general:
1
y(t) = − gt2 + Vi t + K
2
En donde la constante de integración K se determina con base en la condición inicial, así:
y(0) = 0 = K y el resultado es:
1
y(t) = − gt2 + Vi t
2
En resumen, tenemos que: cuando un cuerpo de masa constante M se lanza verticalmente
hacia arriba con una velocidad inicial Vi y se mueve en un medio sin fricción, la velocidad y
la posición en todo instante están dadas por:
1
v(t) = −gt + Vi y y(t) = − gt2 + Vi t
2
1.1. INTRODUCCIÓN 13
y(t)
125
100
75
50
v(t)
25
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
t
-25
Vi = 50m/s ; g = 10m/s2
Vi Vi 2
tmax = ; y(tmax ) = ymax =
g 2g
La velocidad es negativa después de que el cuerpo alcanza su altura máxima, debido a que el
cuerpo está bajando.
Segundo modelo
La masa es constante y la fricción es directamente proporcional a la velocidad en todo ins-
4
tante . Tomemos Ff ricción = Bv(t), siendo B una constante de proporcionalidad en el sistema
4 Esto se conoce como ley de Stokes. En este modelo se considera que el objeto en movimiento produce un
ujo laminar, es decir no produce perturbaciones caóticas a su alrededor.
14 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
d
[M v(t)] = −M g − Bv(t) (1.3)
dt
La ecuación diferencial obtenida es de variables separables y por lo tanto se puede resolver
por integración directa. Para integrar la expresaremos de una forma más conveniente así:
dv(t) B
+ v(t) + g = 0
dt M
Separando las variables e indicando las integrales, resulta:
Z Z
M
dv(t) = − dt
Bv(t) + M g
Evaluando las integrales, tenemos:
M
ln(Bv(t) + M g) = −t + C
B
La constante de integración la calculamos con la condición inicial v(0) = Vi , de donde:
M
C= ln(BVi + M g)
B
Ahora despejamos la velocidad en función del tiempo, así:
Mg Mg − B t
v(t) = − + Vi + e M
B B
De otro lado, la expresión para la posición está dada por:
M 2g
Mg M B
−M t
y(t) = − t+ Vi + 2 1−e
B B B
Convenimos en denir la velocidad límite de la siguiente manera:
Mg
VL =
B
Observe que la velocidad límite es la que tendrá el cuerpo después de mucho tiempo. En este
caso el signo negativo se debe a que el cuerpo está bajando.
En conclusión, cuando un cuerpo de masa M se lanza verticalmente hacia arriba en un medio
que ofrece una resistencia proporcional a la velocidad, la velocidad y la posición en todo
instante vienen dadas por:
g
− t
v(t) = −VL + (Vi + VL )e VL
VL
− g t
y(t) = −VL t + (Vi + VL ) 1 − e VL
g
1.1. INTRODUCCIÓN 15
Debemos establecer claramente el dominio de las funciones de posición y velocidad ya que nos
interesa el movimiento de subida. A partir de la expresión de la velocidad, veamos el instante
en que se hace cero. Resolviendo para la variable t, encontramos:
VL Vi
tmax = ln 1 +
g VL
Con los datos dados encontramos el tiempo, en segundos, que demora en alcanzar la altura
máxima.
tmax ≈ 2.506
En consecuencia, resultan las grácas de velocidad y posición que se muestran en la gura 1.11.
Puede notarse que la altura máxima alcanzada ocurre a los 2.5 segundos aproximadamente y
su valor en metros es:
VL Vi VL 2
Vi
y(tmax ) = ymax = − ln 1 + ≈ 49.89
g g VL
Es claro el efecto de la fricción si comparamos con la situación ideal. Es de esperarse que la
y(t)
50
40
30
20
10
v(t)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
t
-10
Tercer modelo
La masa es variable y la fricción es igual a cero. Supongamos que la masa en reposo es de
1Kg que en movimiento está dada por M (t) = 1 − 0.01t. Lo anterior signica que el cuerpo
en movimiento pierde masa a una rata de 0.01Kg/seg . La ecuación diferencial en este caso
es:
d d
M (t) v(t) + v(t) M (t) = −M (t)g (1.4)
dt dt
Dividiendo por la masa y asignando los datos dados, tenemos:
dv(t) 1
− v(t) = −10
dt 100 − t
Al resolver la ecuación debe tenerse en cuenta que t < 100.
La ecuación diferencial bajo estudio no es de variables separables sino que se clasica co-
mo lineal y es uno de nuestros objetivos aprender a resolverla.
Es posible elaborar otros modelos para el mismo problema de manera tal que resulten varia-
dos tipos de ecuaciones diferenciales. En el transcurso del capítulo estudiaremos las diferentes
técnicas de solución.
Se deja como ejercicio al estudiante que resuelva el problema con masa constante y fricción
5
proporcional al cuadrado de la velocidad . En este caso la constante aerodinámica B depende
de la densidad del uido, la sección transversal del objeto en movimiento y de un coeciente
de resistencia aerodinámico. La ecuación diferencial a resolver es:
dv(t)
M = −M g − Bv 2 (t)
dt
5 En este modelo se considera que el objeto en movimiento con altas velocidades, produce un ujo turbulento
también llamado fuerza de arrastre de Rayleigh, es decir, produce perturbaciones caóticas(remolinos) a su
alrededor.
1.1. INTRODUCCIÓN 17
D(c,at)
P(x,y)
C(c,0)
misma con las variables del problema. La pendiente de la recta tangente a la curva está dada
por:
dy at − y
=
dx c−x
La rapidez del perro es la tasa de variación de la longitud del arco de curva con respecto al
tiempo, así:
s 2
ds dy dx
b= = 1+ (1.5)
dt dx dt
dy
Si denotamos la pendiente de la recta tangente a la curva como p= , se puede escribir:
dx
at − y p dx
p= ; b= 1 + p2
c−x dt
18 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
y + cp − xp
t=
a
Derivando con respecto a la variable x, se tiene:
dp dy
− x) + p(−1) +
dt dx
(c dx c−x dp
= = (1.6)
dx a a dx
b dp p
(c − x) = 1 + p2
a dx
El resultado es un problema de valor inicial para la pendiente de la curva, así:
p
dp 1 + p2 a
=k ; con p(0) = 0 y k=
dx c−x b
Puesto que la ecuación diferencial es de variables separables, tenemos:
dp kdx
p =
1+p 2 c−x
Integrando, resulta:
p
2
ln p + 1 + p = −k ln(c − x) + C
C = k ln(c)
p
2
c
ln p + 1 + p = k ln
c−x
k
p
2
c
p+ 1+p =
c−x
" k −k #
1 c c
p= −
2 c−x c−x
1.1. INTRODUCCIÓN 19
" k −k #
dy 1 c c
= − ; con: y(0) = 0
dx 2 c−x c−x
" k −k !#
1 c−x c−x
y(x) = 2kc + (c − x) (1 − k) − (1 + k)
2(1 − k 2 ) c c
Si la velocidad del conejo es menor que la del perro, es decir k < 1, el perro alcanzará al
kc
conejo en el punto (c, y(c)), con y(c) = .
1 − k2
Por otro lado, si la velocidad del conejo es mayor que la del perro (k > 1), éste nunca lo
alcanzará, lo cual es obvio.
" 2 #
c c c c−x
y(x) = ln + −1
2 c−x 4 c
La gura 1.13 ilustra los casos en que k = 0.5, 1, 0.9 y 1.5 con c = 10. Observe que para
k = 0.5 y k = 0.9 (grácas sólidas), el perro alcanzará al conejo cuando este haya recorrido
kc
6.67 y 47.37 metros, respectivamente. Adicionalmente, si a = 9 tardará tm = ≈ 0.74
a(1 − k 2 )
y 5.26 segundos, respectivamente.
Para los casos k = 1 y k = 1.5 (grácas en puntos), el perro nunca alcanzará a el conejo.
Resumiendo, tenemos que la trayectoria descrita por un perro, con velocidad b, que persigue
a un conejo, con velocidad a, separados una distancia c está dada por:
" k −k !#
1 c − x c − x
2(1 − k 2 ) 2kc + (c − x) (1 − k) − (1 + k) , si k 6= 1
c c
y= " 2 #
c c c c−x a
2 ln c − x + 4 −1 , si k= =1
c b
20 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
40
El conejo es atrapado
k =0.5, 0.9
30
20
El conejo se escapa
k =1, 1.5
10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
EJERCICIOS 1.1.
Para todas y cada una de las familias que se describen a continuación, determine:
1. x3 y = C x C 7. x − tan(y) = C
4. + =y
C x
x+y
8. =C
2. y 2 − 2xy − 2x2 = C x2 y2 x−y
5. + =1 √
C 2 4C 2 9. y = Cx + C 2 + 1
1 2
3. + =C 6. x2 − sin(y) = C 10. Cy = (x + C)2
x y
La ecuación diferencial que rige el movimiento del lanzamiento vertical hacia arriba de un
cohete de masa variable con m(t) = mo (1 − at) y que experimenta una fuerza de fricción
proporcional al cuadrado de la velocidad instantánea es:
dv(t) m0 (t) B
= −g − v(t) − v(t)2
dt m(t) m(t)
Una ecuación diferencial de primer orden para las variables x, y presenta la forma general:
d
y(x) = f (x, y) (1.7)
dx
Con base en lo estudiado previamente, la ecuación proviene de una familia de curvas del plano,
de la forma:
F (x, y, C) = 0
En adelante diremos que la familia de curvas es una solución general de la ecuación diferencial
y que cada elemento de la familia es una solución particular. En general, una función de la
forma y = µ(x) es solución de una ecuación diferencial si la satisface idénticamente, es decir,
si se verica que:
d
µ(x) ≡ f (x, µ(x))
dx
Las siguientes ecuaciones son ejemplos de ecuaciones diferenciales de primer orden:
dy
Ecuación diferencial lineal: + p(x)y = q(x)
dx
7 dy
Ecuación diferencial de Bernoulli : + p(x)y = q(x)y α
dx
8 dy
Ecuación diferencial de Riccati : = p(x)y 2 + q(x)y + r(x)
dx
9 dy dy
Ecuación diferencial de Clairaut : y = x +F
dx dx
7
Formulada por Jakob Bernoulli(1654-1705) y resuelta por su hermano Johann(1667-1748), quien fué
profesor de Euler. Los Bernoulli hacen parte de una extensa y reconocida familia de matemáticos y
físicos suizos.
8
Formulada por Jacopo Francesco Riccati(1676-1754): matemático veneciano reconocido por sus apor-
tes en la hidrodinámica.
9
Formulada por Alexis Claude Clairaut(1713-1765): matemático francés reconocido por sus aportes
en la comprensión del movimiento gravitacional de la luna. Considerado un niño prodigio, a la edad
de 13 años presentó su primer trabajo sobre cuatro curvas geométricas descubiertas por él, ante la
Academia Francesa.
1.2. ECUACIÓN DIFERENCIAL DE PRIMER ORDEN 23
dy
+ 2y = e−x
dx
Muestre que las siguientes funciones son soluciones de la misma:
2
dy 1 dy
y=x −
dx 2 dx
Solución: Puede vericarse que la parábola 2y = x2 es una solución singular de la ecuación
diferencial, mientras que la solución general es la familia de rectas:
C2
y = Cx −
2
Ejemplo: 1.9. Dada la ecuación diferencial de Riccati:
dy
x = y2 + y − 2
dx
Muestre que la solución general es:
K + 2x3
y=
K − x3
Solución:
Tomando la primera derivada se tiene:
9Kx2
y0 =
(K − x3 )2
24 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
2
9Kx2 K + 2x3 K + 2x3
x ≡ + −2
(K − x3 )2 K − x3 K − x3
(K + 2x3 )2 + (K − x3 )(K + 2x3 ) − 2(K − x3 )
≡
(K − x3 )2
9Kx3
≡
(K − x3 )2
EJERCICIOS 1.2.
1. Dada la ecuación diferencial:
2
dy dy
y = x ln(x) + x2
dx dx
a ) Muestre que la solución general es la familia de curvas: y = C ln(x) + C 2
ln2 (x)
b ) Muestre que una solución singular es la curva: y=−
4
2. Dada la ecuación diferencial:
dy dx
2y = x −x
dx dy
a ) Muestre que la solución general es la familia de parábolas: x2 = −4C(y − C)
b ) Represente grácamente dos elementos de la familia.
dy
+ αy = αy 2
dx
e−αx
a ) Muestre que la solución general viene dada por: y=
C + e−αx
b ) Represente grácamente dos elementos de la familia.
c ) Represente grácamente dos elementos de la familia junto con las soluciones sin-
gulares.
1.2. ECUACIÓN DIFERENCIAL DE PRIMER ORDEN 25
dy(x)
= f (x, y) ; y(x0 ) = y0
dx
Si hacemos una interpretación geométrica simple del problema (puede tratarse de un proble-
ma físico o de otra índole), la solución del problema es la curva del plano que satisface a la
ecuación diferencial y pasa por el punto P (x0 , y0 ). Cabe preguntarnos aquí algunas cosas que
más adelante intentaremos resolver.
¾Cuál es la región < del plano en la que el problema tiene solución ?.
¾Bajo qué condiciones la solución que pasa por el punto P (x0 , y0 ) es única ?.
¾En qué medida las soluciones pueden expresarse en términos de funciones elementales ?.
y −1 dy − 2x−1 dx = 0
ln(y) − 2 ln(x) = K
Puesto que K es una constante arbitraria podemos hacer K = ln(C) de tal forma que usando
las propiedades de los logaritmos obtenemos la familia de parábolas:
y = Cx2
El estudiante puede vericar que la familia encontrada corresponde a parábolas con centro en
el origen y simetría de eje y. La gura 1.14 representa dos elementos de la familia correspon-
dientes a los valores de la constante C = −1 y C = 1. Puede verse que por el origen pasan
innitas soluciones de la forma:
(
C 1 x2 , si x<0
f (x) =
C 2 x2 , si x>0
26 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
A 3 B
C1 =1, C2 =-1 C1 =-1, C2 =1
2
-4 -3 -2 -1
O 1 2 3 4
-1
-2
C D
Figura 1.14: Gráca de dos elementos de la familia de curvas del ejemplo 1.10
Es importante aclarar que las condiciones del teorema son de suciencia pero no de nece-
sidad, lo anterior signica que puede no cumplirse una de las condiciones de continuidad y
sin embargo tener solución. Algunos ejemplos posteriores pondrán de presente tal aseveración.
2y
y0 = , y(x0 ) = y0
x
Determine las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto dado para que se garan-
tice que el problema tenga solución única.
Solución: La función y su primera derivada parcial con respecto a la variable dependiente
son:
2y 2
f= fy =
x x
De lo anterior se concluye que no se garantiza solución única en regiones que contengan a la
recta x = 0. El estudiante puede analizar el ejemplo anterior en el que se muestran algunas de
las soluciones de la ecuación diferencial dada. Por tanto, el punto puede ubicarse en cualquiera
de las siguientes regiones:
xy
y0 = , y(x0 ) = y0
x2 −1
Determine las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto dado para que se garan-
tice que el problema tenga solución única.
Solución: La función y su primera derivada parcial con respecto a la variable dependiente
son:
xy x
f= fy =
x2 −1 x2 −1
De lo anterior se concluye que no se garantiza solución única en regiones que contenga a las
rectas x = −1 y x = 1. Por consiguiente, el punto dado se puede ubicar en cualquiera de las
siguientes regiones del plano:
1
ln(y) = ln(x2 − 1) + ln(C)
2
2 2 2
Con base en las propiedades de los logaritmos, tenemos: y = C (x − 1).
2
Puesto que c = K es una constante arbitraria, la solución general es la familia de cónicas:
x2 y 2
− =1
1 K
Si K<0 es una familia de elipses.
Si K>0 es una familia de hipérbolas.
La gura 1.15 muestra las regiones de validez de las soluciones y algunos elementos de la
familia, así:
Para K = −4, el elemento es una elipse cuya ecuación es:
x2 y 2
+ =1
1 4
Para K = 4, el elemento es una hipérbola cuya ecuación es:
x2 y 2
− =1
1 4
Claramente se observa que por los puntos de abscisa x = −1 y x=1 pasan innitas solucio-
nes.
(%i1) ode2('diff(y,x)=(x*y)/(x^2-1), y, x)
1.2. ECUACIÓN DIFERENCIAL DE PRIMER ORDEN 29
K>0 K>0
1
-3 -2 -1 1 2 3
-1
-2
-3
K<0
-4
Figura 1.15: Gráca elementos de la familia de cónicas del ejemplo 1.12 y regiones de existencia y unicidad
Donde %c es una constante y log() es el logaritmo natural denotado a lo largo del libro
como ln().
Para evaluar la condición inicial y(x0 ) = y0 , en la solución %o1 digitamos el comando:
(%i2) ic1(%o1,x=xo,y=yo)
Cuya salida es:
log (x2 − 1) log (xo2 − 1)
−
( %o2) y = %e 2 2 yo
yo √
La solución se puede reescribir como: y=√ x2 − 1 .
xo2 − 1
>> y=dsolve('Dy=x*y/(x^2-1)','y(xo)=yo','x')
se escribe como Dy, el segundo parámetro es la condición inicial
dy
Observe que la derivada
dx
y la variable indendiente es el tercer parámetro escrito como 'x'. El resultado del comando
anterior es:
30 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
y =
(yo*(x^2 - 1)^(1/2))/(xo^2 - 1)^(1/2)
Si se desea visualizar mejor, se puede usar:
>> pretty(y)
Cuyo resultado es:
2 1/2
yo (x - 1)
--------------
2 1/2
(xo - 1)
Como puede verse, es necesario que x0 6= ±1 para que exista solución única.
1−y
y0 = , y(x0 ) = y0
y − yx
Determine las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto dado para que se garan-
tice que el problema tenga solución única.
Solución: La función y su primera derivada parcial con respecto a la variable dependiente
son:
1−y 1
f= fy =
(1 − x)y (x − 1)y 2
De lo anterior se concluye que no se garantiza solución única en regiones que contenga a las
rectas x=1 y y = 0. Por consiguiente, el punto dado se puede ubicar en cualquiera de las
siguientes regiones del plano:
<1 = (x, y) ∈ R2
/x>1∧y >0
<2 = (x, y) ∈ R2
/x<1∧y >0
<3 = (x, y) ∈ R2
/x<1∧y <0
<4 = (x, y) ∈ R2
/x>1∧y <0
Puesto que la ecuación diferencial es de variables separables, se puede escribir en la forma:
1 y
− dx + dy = 0
x−1 y−1
Resolviendo las integrales se obtiene la familia de curvas:
y−1
y + ln =C
x−1
1.2. ECUACIÓN DIFERENCIAL DE PRIMER ORDEN 31
y−1 y−1
= eC−y ⇒ = Ke−y ; con: K = eC
x−1 x−1
Como puede verse, la representación gráca de algunos de los elementos de la familia es
bastante complicada. Para lograrlo, se puede recurrir a ciertas técnicas numéricas que están
por fuera del alcance del curso; sin embargo se presenta la gráca de la ecuación obtenida
mediante software
10 en la cual se puede observar que la recta x=1 es una asíntota y por lo
tanto no se garantiza solución única en dicho punto.
-3 -2 K=0.8
-1
K=1 1 2
K=0.5 -1
K=0.2
-2
-3
-4
-5
EJERCICIOS 1.3.
dy
x = x + 2y
dx
a ) Encuentre las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto (x0 , y0 ) de tal
manera que se garantice que el problema de valor inicial asociado tenga solución
única.
dy
x = 3(y − 1)
dx
a ) Encuentre las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto (x0 , y0 ) de tal
manera que se garantice que el problema de valor inicial asociado tenga solución
única.
c ) ¾Existirá alguna solución que pase por los puntos: (1, 3) y (2, 9)?.
d ) ¾Existirá alguna solución que pase por los puntos: (−1, 3) y (−2, 9)?.
dy y
=
dx sin(x)
1.2. ECUACIÓN DIFERENCIAL DE PRIMER ORDEN 33
a ) Encuentre las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto (x0 , y0 ) de tal
manera que se garantice que el problema de valor inicial asociado tenga solución
única.
dy
= y(10 − y) ; y(0) = 2
dx
dy
= (10 − y)(5 − 2y) ; y(0) = 0
dx
dy π
y + 10 sin(x) = 0 ; y =0
dx 3
Una ecuación diferencial de primer orden puede, en algunos casos, expresarse en la forma:
dy
= f (x, y)
dx
Como ya hemos visto, no siempre es posible separar las variables y proceder por integración
directa para resolver la ecuación diferencial. Trataremos en esta sección con cierto tipo de
ecuaciones diferenciales que se pueden convertir en ecuaciones de variables separables mediante
un cambio adecuado de la variable dependiente.
Funciones homogéneas
Consideremos una función de dos variables F (x, y). Se dice que la función es homogénea de
grado n si existe un λ ∈ R tal que F (λx, λy) = λn F (x, y). Particularmente, si la función
es polinómica, la suma de las potencias de las variables en cada término es la misma. Son
ejemplos de funciones homogéneas las siguientes:
y x
u= , v=
x y
1.3. ECUACIONES DIFERENCIALES HOMOGÉNEAS 35
y
1. Si hacemos el cambio u= tenemos que y = ux, con base en lo anterior, tenemos:
x
dy du
=x +u
dx dx
Puesto que f (x, y) es homogénea de grado cero, siempre es posible expresarla como:
y
f (x, y) = F
x
De lo anterior, tenemos la ecuación diferencial de variables separables para las variables
x, u :
du
x + u = F (u)
dx
x
2. Si hacemos el cambio v= , tenemos que x = vy , de donde:
y
dx dv
=y +v
dy dy
La anterior es una ecuación diferencial de variables separables para las variables: v, y .
x−y
y0 =
x+y
Solución:
Dividiendo por x el numerador y el denominador de f (x, y) y luego haciendo
y = µx, tenemos:
du 1−u
x +u=
dx 1+u
Haciendo transformaciones se obtiene la ecuación de variables separables:
u+1 dx
du + =0
u2 + 2u − 1 x
Integrando se obtiene:
1
ln(u2 + 2u − 1) + ln(x) = C
2
Regresando a la variable original y simplicando se obtiene:
y 2 + 2xy − x2 = C 2
3
C=4
C=3
2
C=2
C=0
1 C=1
-3 -2 -1 1 2 3
-1
-2
-3
-4
√
Observe que el elemento de la familia con C=0 corresponde a las rectas: y = (−1 ± 2 )x
que son asíntotas de las hipérbolas y soluciones singulares de la ecuación diferencial.
xy − y 2
Ejemplo: 1.15. Resuelva la ecuación diferencial:
0
y =
x2
Solución:
Dividiendo por y2 el numerador y el denominador de f (x, y) y luego haciendo
x = vy , tenemos:
dv v2
y +v =
dy v−1
Haciendo transformaciones se obtiene la ecuación de variables separables:
1−v dy
dv + =0
v y
Integrando se obtiene: ln(v) − v + ln(y) = ln(K)
x
y=
ln(Cx)
Puede verse que, aunque el teorema de existencia y unicidad no garantiza solución en regiones
que contengan a la recta x = 0, la ecuación diferencial tiene solución única en las regiones:
C=-1 1
C=1
-3 -2 -1 1 2 3
-1
-2
-3
-4
EJERCICIOS 1.4.
Para las siguientes ecuaciones diferenciales enumeradas:
dy x+y
1. =
dx x
dy xy + y 2
2. =
dx x2
dy x + 2y
3. =−
dx 2x + y
dy x2 − y 2
4. =−
dx 2xy
5. (x3 + y 3 )dx = xy 2 dy
dy y
6. x = y + x cos2
dx x
dy x y
7. 2 = +
dx y x
dy y y
8. = + sec2
dx x x
9. (6x2 + 8xy + y 2 )dy + (6x2 − 5xy − 2y 2 )dx = 0
√ √ 2
dy x + y
10. =−
dx x
a) Determine y represente grácamente las regiones del plano en las que se puede ubicar
el punto (x0 , y0 ) de tal manera que se garantice solución única.
Tal como se estudió previamente, dada una función de dos variables F (x, y) = C , su diferencial
total viene dado por:
∂F ∂F
dF = dx + dy = dC = 0
∂x ∂y
Tanto la derivada parcial con respecto a x como la derivada parcial con respecto a y de la
función dependen de las dos variables. Se conviene en designarlas de la siguiente manera:
∂F ∂F
= M (x, y) , = N (x, y)
∂x ∂y
Con base en lo anterior se obtiene la ecuación diferencial de primer orden:
2xydx + x2 dy = 0
Muestre que la solución general viene dada por:
x2 y = C
Solución:
Hallamos el diferencial total de la función, encontrando la correspondiente ecua-
ción diferencial, esto es:
∂(x2 y) ∂(x2 y)
dF = dx + dy = 2xydx + x2 dy = 0
∂x ∂y
El problema que nos ocupa es precisamente el contrario, es decir, encontrar la familia de
curvas a partir de la ecuación diferencial.
∂F (x, y) ∂F (x, y)
=M y =N
∂x ∂y
En tal caso, la solución general de la ecuación diferencial es la familia de curvas:
F (x, y) = C
40 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
Teorema 1:
Si la ecuación diferencial: M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 es exacta y M (x, y), N (x, y)
son conti-
2
nuas y poseen su primera derivada continua en una región simplemente conexa del plano R ,
entonces se verica que:
∂M (x, y) ∂N (x, y)
− =0 (1.9)
∂y ∂x
La demostración del teorema se apoya en la denición de una ecuación diferencial exacta y
en un teorema de las funciones de dos variables.
∂ 2 F (x, y)
∂M (x, y) ∂ ∂F (x, y)
= =
∂y ∂y ∂x ∂y∂x
∂ 2 F (x, y)
∂N (x, y) ∂ ∂F (x, y)
= =
∂x ∂x ∂y ∂x∂y
Ahora bien, para regiones del plano simplemente conexas se verica que la segunda derivada
mixta no depende del orden de derivación, esto es:
Fyx = Fxy
∂M (x, y) ∂N (x, y)
− =0
∂y ∂x
∂M ∂N
− = 2x − 2x = 0
∂y ∂x
Teorema 2:
Dada la ecuación diferencial M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0 si las funciones M , N , My y Nx
son continuas en una región simplemente conexa del plano y se verica que: My − Nx = 0,
entonces la ecuación diferencial es exacta y tiene como solución general a la familia de curvas
del plano:
F (x, y) = C
Para demostrar el teorema se supone que existe una F (x, y) tal que su derivada parcial con
∂F
respecto a x es M, esto es = M. La función F se determina por integración sobre la
∂x
variable x manteniendo constante la otra variable, así:
Z
F (x, y) = M (x, y)dx + C(y)
x
El éxito de esta demostración consiste en poder determinar la función C(y) de tal manera
∂F
que se verique que = N (x, y). En efecto, tomando la derivada parcial con respecto a la
∂y
variable y se tiene:
Z
∂F (x, y) ∂
= M (x, y)dx + C 0 (y) = N (x, y)
∂y ∂y x
Si la expresión anterior se deriva con respecto a x, el miembro de la izquierda debe ser cero,
así:
Z
∂N (x, y) ∂ ∂
0= − M (x, y)dx
∂x ∂x ∂y x
Nota: Se dice que una región del plano: R2 es simplemente conexa si cualquier curva cerrada
en ella puede reducirse a un punto sin salirse de la región; en tal sentido, una región simplemente
conexa no debe tener huecos. Una corona circular es un ejemplo de una región que no es simplemente
conexa.
< = (x, y) ∈ R2 / r12 < x2 + y 2 < r22 ; r1 < r2
La gura 1.19 muestra una región simplemente conexa y otra doblemente conexa. En el estudio de
las funciones de variable compleja es necesario manejar adecuadamente el concepto.
r1
r2
b) Encuentre las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto (x0 , y0 ) de tal
manera que se garantice solución única.
∂M ∂N
− = 2x − 2x = 0
∂y ∂y
dy 2xy
= 2
dx y − x2
1.4. ECUACIONES DIFERENCIALES EXACTAS 43
2xy −2x(x2 + y 2 )
f= , fy =
y − x2
2 (y 2 − x2 )2
Con base en el teorema de existencia y unicidad, se garantiza solución única en regiones
que no contengan a las rectas y=x y y = −x . En consecuencia, el punto (x0 , y0 ) se
puede ubicar en cualquiera de las siguientes regiones del plano:
<1 = (x, y) ∈ R2
/ −x<y <x
<2 = (x, y) ∈ R2
/ x < y < −x
<3 = (x, y) ∈ R2
/ −y <x<y
<4 = (x, y) ∈ R2
/ y < x < −y
∂F (x, y)
= 2xy
∂x
Integrando con respecto a x tenemos:
F (x, y) = x2 y + C(y)
x2 + C 0 (y) = x2 − y 2
1
x2 y − y 3 = C
3
La familia encontrada se puede expresar en la forma:
y3 + K
x2 =
3y
La gura 1.20 muestra algunos elementos de la familia. Cuando
√ K = 0 se obienen las
soluciones singulares: y = ± 3 x. Observe que la solución para K = 2 pasa por los pun-
tos P (−1, 1) y P (1, 1) y la solución para K = −2 por los puntos P (−1, −1) y P (1, −1).
44 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
P(-1,1) 1 P(1,1)
K=2
K=0
K=0.5
-1 1
K=-0.5
K=-2
P(-1,-1) -1 P(1,-1)
El teorema no garantiza solución en las rectas y = ±x, pero como se puede ver, existe
solución única en dichos los puntos, esto nos muestra que si bien el teorema de existen-
cia y unicidad no garantiza solución única en dichas rectas no implica que no puedan
haberlas. A esto nos referimos cuando decimos que las condiciones del teorema son de
suciencia y no de necesidad.
y3 − 3 x2 y
( %o1) = %c
3
F Solución de ejemplo 1.17 con Matlab: En este caso reescribimos la ecuación
dx
diferencial como para poder realizar el cálculo, de lo contrario el programa no podrá
dy
encontrar la solución.
+- -+
| 1/2 |
| 3 y |
1.4. ECUACIONES DIFERENCIALES EXACTAS 45
| ------ |
| 3 |
| |
| 1/2 |
| 3 y |
| - ------ |
| 3 |
| / 4 \1/2 |
| y | 4 exp(C0 - 3 log(y)) + - | |
| \ 3 / |
| ---------------------------------- |
| 2 |
| / 4 \1/2 |
| y | 4 exp(C0 - 3 log(y)) + - | |
| \ 3 / |
| - ---------------------------------- |
| 2 |
+- -+
√
3
Entonces, las soluciones singulares son: x = ± y y la general es:
3
r r
y 4 1 K + y3
x=± 4eC0 −3 ln(y) + = ±y C1 y −3 + ⇒ x2 =
2 3 3 3y
dy x − y cos(x)
Ejemplo: 1.18. Considere la ecuación diferencial: =
dx y + sin(x)
a) Verique que es exacta.
b) Encuentre las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto (x0 , y0 ) de tal
manera que se garantice solución única.
[y cos(x) − x] dx + [y + sin(x)] dy = 0
∂M ∂N
− = cos(x) − cos(x) = 0
∂y ∂x
46 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
∂F
= y + sin(x)
∂y
Integrando con respecto a y tenemos:
1
F (x, y) = y 2 + y sin(x) + C(x)
2
Derivando con respecto a x e igualando con M (x, y), se tiene:
y cos(x) + C 0 (x) = y cos(x) − x
1
De lo anterior se obtiene: C(x) = − x2
2
En consecuencia, la solución general de la ecuación diferencial es la familia de curvas:
2y sin(x) − x2 + y 2 = C
1
M (x, y) = 2xy + y 2 + f (x)
2
Cualquiera que sea la función f (x), la ecuación diferencial es exacta. Como caso parti-
cular tomamos f (x) = 0, resultando la ecuación diferencial exacta:
y2
2xy + dx + (x2 + xy + y 2 )dy = 0
2
1.4. ECUACIONES DIFERENCIALES EXACTAS 47
b) Se deja al estudiante que muestre que la solución general es la familia de curvas del
plano cuya expresión general es:
6x2 y + 3xy 2 + 2y 3 = C
Es claro que no todas las ecuaciones diferenciales son exactas, sin embargo, ciertas ecuaciones
diferenciales se pueden reducir a exactas mediante un factor integrante.
∂[ΦM ] ∂[ΦN ]
=
∂y ∂x
Expandiendo la expresión anterior, podemos escribir:
∂M ∂Φ ∂N ∂Φ
Φ +M −Φ −N =0 (1.10)
∂y ∂y ∂x ∂x
La ecuación diferencial obtenida es una ecuación en derivadas parciales que se puede resol-
ver en algunos casos particulares. El factor integrante se puede determinar cuando depende
únicamente de una de las variables, así:
dΦ My − Nx
= dx (1.11)
Φ N
El miembro de la derecha de la ecuación anterior debe depender solo de la variable x.
My − Nx
En consecuencia, si = f (x), entonces resulta:
N
dΦ
= f (x)dx
Φ
48 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
R
f (x)dx
Φ(x) = e (1.12)
dΦ My − Nx
= dy (1.13)
Φ −M
El miembro de la derecha de la ecuación anterior debe depender solo de la variable y.
My − Nx
En consecuencia, si = g(y), entonces resulta:
−M
dΦ
= g(y)dy
Φ
El factor integrante en este caso es:
R
g(y)dy
Φ(y) = e (1.14)
Existen otras ecuaciones diferenciales para las cuales se puede encontrar un factor integrante,
tal es el caso de ecuaciones que se pueden escribir de la forma:
Puede demostrarse que dicha ecuación diferencial tiene como factor integrante:
k
Φ(xy) = (1.15)
xyf1 (xy) − xyf2 (xy)
My − Nx = 0 − 2xy = −2xy
2
R
−2ydy
Φ(y) = e = e−y
La ecuación diferencial exacta que resulta de multiplicar por el factor integrante es:
2 2
−xe−y dx + (x2 y + y 3 )e−y dy = 0
2 2
My − Nx = −2xye−y + 2xye−y = 0
∂F 2
= −xe−y
∂x
Integrando con respecto a x, se tiene:
2
x2 e−y
F (x, y) = − + C(y)
2
Derivando con respecto a y e igualando con N resulta:
2 2
x2 e−y + C 0 (y) = (x2 y + y 3 )e−y
2
Simplicando se obtiene: C 0 (y) = y 3 e−y La función C(y) se determina por integración, así:
Z Z
3 −2 2
C(y) = y e dy = y 2 e−y ydy
2
x2 + y 2 + 1 = Key
50 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
(xy 3 + 1)dx − x2 y 2 dy = 0
Solución:
Se puede ver que:
La ecuación diferencial exacta que resulta de multiplicar por el factor integrante es:
My − Nx = 3x−4 y 2 − 3x−4 y 2 = 0
∂F
= −x−3 y 2
∂y
Integrando con respecto a la variable dependiente, resulta:
1
F (x, y) = − x−3 y 3 + C(x)
3
Derivando con respecto a la variable independiente e igualando con M (x, y), se encuentra que:
4xy 3 + 3 = Kx4
k k
Φ(xy) = = 2 2
xy(xy + 1) − xy(1 − xy) 2x y
Tomando k = 2, el factor integrante es:
Φ(xy) = x−2 y −2
Multiplicando la ecuación diferencial por el factor integrante, resulta:
∂M ∂N
− = −x−2 y −2 + x−2 y −2 = 0
∂y ∂x
Procediendo como en los ejemplos anteriores, tenemos:
∂F (x, y)
= x−1 + x−2 y −1
∂x
⇒ F (x, y) = ln(x) − x−1 y −1 + C(y)
⇒ x−1 y −2 + C 0 (y) = x−1 y −2 − y −1
⇒ C(y) = − ln(y)
El estudiante puede llegar a la solución general:
1 y
+ ln =C
xy x
Algunos elementos de la familia de curvas se muestra en la gura 1.21.
Matlab nos muestra la solución trivial y = 0 y una expresión compleja que representa la solu-
ción general de la ecuación diferencial. Ya que el comando dsolve debe retornar la solución
expresada como y = f (x) y en este caso y no es despejable, entonces la solución se expresa
como un número complejo cuya simplicación aborda temas que no son contemplados en los
objetivos de este libro.
C=4
C=1
1
C=0
-3 -2 -1 0 1 2 3
-1
-2
Φ(x, y) = xm y n
Solución:
2(2 + n)xm y 1+n + 4(1 + n)x2+m y n ≡ 4(m + 1)xm y 1+n + 3(3 + m)x2+m y n
Para que la identidad se verique se requiere que los coecientes respectivos sean iguales,
esto es, que se verique que:
∂M ∂N
− = 8xy 3 + 12x3 y 2 − (8xy 3 + 12x3 y 2 ) = 0
∂y ∂x
Se deja como ejercicio al estudiante demostrar que la solución general es:
x2 y 3 (x2 + y) = C
54 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
EJERCICIOS 1.5.
1. Encuentre la solución general para cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales:
2. Determine la función N (x, y) de tal manera que la siguiente ecuación diferencial sea
exacta:
x sin(xy)dx + N (x, y)dy = 0
Tome un caso particular y encuentre la solución general.
dy xy 2 − 2y
=
dx 4x − 3x2 y
a ) Determine las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto (x0 , y0 ) de tal
forma que el problema de valor inicial asociado tenga solución única.
dy
+ p(x)y = q(x)
dx
Donde x es la variable independiente y y es la variable dependiente.
En todos los casos siempre es posible encontrar una solución explícita de la ecuación dife-
rencial. Dicha solución es la familia de curvas del plano:
dy
= q(x) − p(x)y
dx
La pendiente de la tangente y su primera derivada con respecto a la variable dependiente
vienen dadas por:
f = q(x) − p(x)y , fy = −p(x)
Con base en el teorema de existencia y unicidad, el punto (x0 , y0 ) se podrá ubicar en cual-
quier región en la que p(x) y q(x) sean continuas. Lo anterior impone condiciones únicamente
sobre la variable independiente. Aquellos valores de la variable independiente en los que p(x)
q(x) sean discontinuas reciben el nombre de singularidades o puntos singulares de la ecuación
diferencial. El punto (x0 , y0 ) deberá ubicarse en una región que no tenga singularidades.
dy 1
+ 2 y=x , y(x0 ) = y0
dx x − x
Determine las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto (x0 , y0 ) de tal manera
que se garantice solución única.
Solución:
Por simple inspección, q(x) es continua en los reales mientras que p(x) no es
continua en: x=0 y x = 1.
Con base en el teorema de existencia y unicidad, podemos armar que el punto se puede
ubicar en cualquiera de las siguientes regiones:
-1 0 1 2
x=0 x=1
-1
Figura 1.22: Regiones del teorema de existencia y unicidad del ejemplo 1.24
dy
+ sec2 (x)y = ln(x) , y(2) = 1
dx
Solución:
A partir de q(x) se puede armar que la recta x = 0 no debe estar en la región.
De otro lado, la función p(x) es discontinua en los puntos de abscisa:
π
x=n , con n = 1, 3, 5, 7...
2
Por tanto, el intervalo más grande en donde se garantiza solución única es:
π 3π
<x<
2 2
My − Nx
= p(x)
N
R
p(x)dx
En consecuencia, la ecuación tiene el factor integrante: Φ(x) = e
Multiplicando la ecuación diferencial por el factor integrante, se tiene:
Entonces:
Φ(x)p(x)ydx + Φ(x)dy = d [Φ(x)y]
Por tanto:
d [Φ(x)y] = Φ(x)q(x)dx
Integrando, encontramos la solución general, así:
Z
Φ(x)y = C + Φ(x)q(x)dx
dy
+ p(x)y = q(x)
dx
Z
−1 −1
y = CΦ (x) + Φ (x) Φ(x)q(x)dx (1.17)
58 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
dy
x + 2y = x sin(x)
dx
a) Determine las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto (x0 , y0 ) de tal
manera que el problema de valor inicial asociado tenga solución única garantizada.
c) Encuentre la solución que pasa por el punto (π, 2) indicando el intervalo de validez.
Solución:
dy 2
+ y = sin(x)
dx x
Con base en el teorema de existencia y unicidad, se garantiza solución única en regiones
que no contengan la recta: x = 0.
2 2
R
dx
Φ(x) = e x = eln(x ) = x2
Z
2
x y=C+ x2 sin(x)dx
2π 2 = C + π 2 − 2 ⇒ C = π 2 + 2
dy
(x − 1) + 2y = x
dx
1.5. ECUACIÓN DIFERENCIAL LINEAL DE PRIMER ORDEN 59
a) Determine las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto (x0 , y0 ) de tal
manera que el problema de valor inicial asociado tenga solución única garantizada.
c) Encuentre la solución que pasa por el punto (0, 1) indicando el intervalo de validez.
Solución:
dy 2 x
+ y=
dx x − 1 x−1
Con base en el teorema de existencia y unicidad, se garantiza solución única en regiones
que no contengan la recta x = 1.
2
R
Φ(x) = e x−1 dx = (x − 1)2
Z Z
2 2 x
(x − 1) y = C + (x − 1) dx = C + x(x − 1)dx
x−1
Evaluando la integral, se tiene:
x3 x2
(x − 1)2 y = C + −
3 2
1=C +1−1 ⇒ C =1
En consecuencia la solución del problema de valor inicial, con su intervalo de validez es:
x3 x 2
−2
y(x) = (x − 1) + − (x − 1)−2 , −∞ < x < 1
3 2
dy e−x
x +y =
dx x
a) Determine las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto (x0 , y0 ) de tal
manera que el problema de valor inicial asociado tenga solución única garantizada.
c) Encuentre la solución que pasa por el punto (1, 1) indicando el intervalo de validez.
Solución:
dy 1 e−x
+ y= 2
dx x x
Con base en el teorema de existencia y unicidad, se garantiza solución única en regiones
que no contengan la recta x = 0.
1
R
Φ(x) = e x dx = x
e−x
Z Z −x
e
xy = C + x 2 dx = C + dx
x x
x2 x3
xy = C + ln(x) − x + − + ···
4 18
1 1 1 1
1=C +0−1+ − ⇒ C ≈1+1− + ≈ 1.806
4 18 4 18
En consecuencia la solución del problema de valor inicial, con su intervalo de validez es:
1.806 ln(x) x x2
y(x) = −1 + + + − + ··· , x 6= 0
x x 4 18
El estudiante puede vericar que la solución puede escribirse como:
∞ ∞
K ln(x) X (−1)n xn−1 X (−1)n
y(x) = + + Con K =1−
x x n=1
n · n! n=1
n · n!
1.5. ECUACIÓN DIFERENCIAL LINEAL DE PRIMER ORDEN 61
(%i1) ode2(x*'diff(y,x)+y=exp(-x)/x,y,x);
(%o1) y=(%c-gamma_incomplete(0,x))/x
(%i2) ic1(%o1,x=1,y=1);
(%o2) y=-(gamma_incomplete(0,x)-gamma_incomplete(0,1)-1)/x
Rt e−t
La función entregada por Máxima es denida como: gamma_incomplete(0,x)= x t
dt,
cuya integral no tiene primitiva.
>> dsolve('x*Dy+y=exp(-x)/x','y(1)=1','x')
ans =
-(Ei(-1) + Ei(1, x) - 1)/x
En este caso Matlab nos entrega la solución en términos de la función integral expo-
R ∞ e−t
nencial denida como: Ei(1,x)= dt.
x t
Como puede verse ambos programas entregan la solución en función de una integral
no realizable.
dy e−x − xy
=
dx x2
Y el comando se escribe como:
(%i1) y: rk((exp(-x)-x*y)/x^2,y,1,[x,1,5,0.1]);
62 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
Solución Numérica
Solución Analítica
0 1 2 3 4
Figura 1.23: Gráca de solución del problema de valor inicial del ejemplo 1.28
Solución:
Puesto que son dos tramos para q(x) y teniendo en cuenta el teorema de existen-
cia y unicidad, se garantiza solución única en el intervalo de los reales. Para el tramo x < 0,
la ecuación diferencial es:
dy 2x
+ 2 y=0
dx x + 1
La solución de la ecuación diferencial en el intervalo es:
C1
y=
x2 +1
Para el tramo x ≥ 0, la ecuación diferencial es:
dy 2x
+ 2 y = 4x
dx x + 1
1.5. ECUACIÓN DIFERENCIAL LINEAL DE PRIMER ORDEN 63
C2
y = x2 + 1 +
x2 +1
La continuidad de la solución en x=0 requiere que: C1 = 1 + C2 .
Por otro lado, debe satisfacerse la condición inicial, esto es: y(1) = 3.
Con base en lo anterior, se tiene:
C2 = 2 , C1 = 3
En consecuencia, la solución del problema es:
3
2
, si x<0
y(x) = x + 1 2
x 2 + 1 +
, si x≥0
x2 +1
La gura 1.24 muestra la gráca de la función.
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Figura 1.24: Gráca de solución del problema de valor inicial del ejemplo 1.29
dy
f (y) + p(x)g(y) = q(x)
dx
64 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
Veamos bajo qué condiciones se puede reducir a lineal. Si hacemos el cambio de variable
u = g(y), la ecuación diferencial quedará en la forma:
f (y) dy
+ p(x)u = q(x)
g 0 (y) dx
du
Para que la ecuación diferencial sea lineal se requiere que el coeciente de sea una cons-
dx
tante, es decir, debe cumplirse que:
f (y)
=K
g 0 (y)
Ejemplo: 1.30. Verique que la siguiente ecuación diferencial se puede reducir a lineal y
encuentre la solución general.
dy
cos(y) + sin(y) = x
dx
Solución:
Mediante el cambio de variable u = sin(y) encontramos:
du dy
= cos(y)
dx dx
Sustituyendo en la ecuación diferencial, se tiene:
du
+u=x
dx
Aplicando el procedimiento para resolver la ecuación lineal, obtenemos:
Z
x
e u=C+ xex dx
ex sin(y) = C + ex (x − 1)
dy
+ p(x)y = q(x)y α , α ∈ R
dx
1.5. ECUACIÓN DIFERENCIAL LINEAL DE PRIMER ORDEN 65
dy
y −α + p(x)y 1−α = q(x)
dx
Mediante el cambio de variable: u = y 1−α resulta una ecuación diferencial lineal, así:
du
+ (1 − α)p(x)u = (1 − α)q(x) (1.18)
dx
dy √
+ xy = x y
dx
Solución: La ecuación se puede escribir en la forma:
1 dy 1
y− 2 + xy 2 = x
dx
1
Haciendo el cambio de variable u = y2, resulta:
du x 1
+ u= x
dx 2 2
x2
El factor integrante se calcula como: Φ(x) = e 4
La solución general se puede escribir como:
Z
x2 x2 1
e u=C+
4 e4 xdx
2
Efectuando la integral y regresando a la variable original, tenemos:
√ −x2
y = Ce 4 + 1
66 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
EJERCICIOS 1.6.
1. Encuentre la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales
dy d) y 2 dx + (xy − y 3 )dy = 0
a) x2 = 1 − x(x + 2)y
dx
dy dx
b) x = 2x2 y + y 2 e) = kx(M − x), donde k y M son
dx dt
c) [x sin(y) − x3 ] y 0 = 2cos(y) constantes.
dy
x − 2x2 y = y ln(y)
dx
a ) Muestre que es reducible a lineal mediante el cambio de variable: u = ln(y).
b ) Encuentre la solución general.
dv 1 100
− v=− ; v(0) = 20
dt 10 − t 10 − t
Represente grácamente la solución, indicando el intervalo de validez.
dy 3π
sec2 (y) + tan(y) = x ; y(0) =
dx 4
a ) Encuentre el intervalo más grande en el que el problema tiene solución única
dy p
= x+y−1 −1
dx
a) Determine las regiones del plano en las que se puede ubicar el punto (x0 , y0 ) de tal
manera que se garantice solución única para el problema de valor inicial asociado.
Solución:
p 1
f= x+y−1 −1 , fy = √
2 x+y−1
x +y =1
2
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
du dy
2u =1+
dx dx
En consecuencia, para la nueva variable, tenemos:
du
2u −1=u−1
dx
La ecuación diferencial es de variables separables, así: 2du = dx, cuya solución es:
2u = x + C
Regresando a la variable original, tenemos:
p
2 x+y−1 =x+C
1
y(x) = (x2 + 2x + 13)
4
El estudiante puede ver que la curva es una parábola que expresada en su forma canónica
es:
4(y − 3) = (x + 1)2
La gura 1.26 muestra las grácas de las soluciones. Puede observarse que la solución
singular y = 1 − x, es tangente a la parábola en el punto: (−3, 4).
P(-3,4)
4
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Figura 1.26: Gráca de soluciones del problema de valor inicial del ejemplo 1.32
du 2
1 + 2u =u−
dx u
La ecuación resultante es de variables separables y se puede escribir en la forma:
2u2
du = dx
u2 − u − 2
Descomponiendo en fracciones parciales, se puede escribir:
8 2
2+ − du = dx
3(u − 2) 3(u + 1)
8 2
2u + ln(u − 2) − ln(u + 1) = x + C
3 4
Retornando a la variable original y aplicando propiedades de los logaritmos, se encuentra la
familia de curvas: √
√ ( x − y − 2)4
2
2 y − x + ln √ =x+C
3 y−x +1
1
xdx + ydy = d(x2 + y 2 ) (1.19a)
2
xdy + ydx = d(xy) (1.19b)
y y
xdy − ydx = x2 d = −y 2 d (1.19c)
x x
En tales casos se requiere de habilidad para modicar convenientemente la ecuación diferen-
cial y proceder a encontrar la solución general.
(x − x2 − y 2 )dx + (y + x2 + y 2 )dy = 0
Solución:
Reorganizando los términos de la ecuación, se tiene:
1
ln(x2 + y 2 ) = x − y + C
2
p
xdy − ydx = x2 − y 2 dx
Solución:
La ecuación se puede escribir en la forma:
p
xdy − ydx x2 − y 2 dx
=
x2 x x
y r y 2 dx
⇒d = 1−
y x x x
d dx
⇒ x
r y 2 = x
1−
x
y
−1
sin = ln(x) + C
x
y = x sin[ln(Cx)]
El estudiante pudo haber notado que la ecuación dada es homogénea y como tal se puede re-
solver, mediante el cambio de variable y = ux. Se sugiere que lo haga y compare las soluciones.
72 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
(%i1) ode2(x*'diff(y,x)-y=sqrt(x^2-y^2),y,x);
y
x asin
x
( %o1) x = %c %e |x|
>> y=dsolve('x*Dy-y=sqrt(x^2-y^2)','x');pretty(y)
Warning: Explicit solution could not be found.
> In dsolve at 101
+--+
+--+
Area = 2A + 2πRH
Solución: Asumiendo que la dimensión de x es uno, tenemos que la dimensión de M (x, y)dx
es:
dim[x2 dx] = 2dim[x] + dim[dx] = 2 + 1 = 3
Asumiendo que la dimensión de y es n, entonces la dimensión de N (x, y)dy es:
2
3 ≡ 1 + 3n ⇒ n =
3
Por otro lado, la dimensión del segundo término de M (x, y)dx debe ser consistente con su
primer término, esto es:
Una ecuación diferencial dimensionable puede convertirse en una ecuación diferencial de va-
riables separables mediante la sustitución:
y = uxn
Ejemplo: 1.37. Encuentre la solución general de la ecuación diferencial del ejemplo an-
dy
3xy 2 = 2y 3 − x2
dx
Para evitarnos el trabajar con radicales, hacemos: y 3 = u 3 x2 .
Por derivación implícita, se tiene:
dy du
3y 2 = 2xu3 + 3u2 x2
dx dx
Sustituyendo en la ecuación diferencial, tenemos:
du
2x2 u3 + 3u2 x3 = 2u3 x2 − x2
dx
La ecuación resultante es de variables separables y se puede escribir como:
dx
3u2 du + =0
x
Integrando y retornando a las variables originales se encuentra que la solución general es la
familia de curvas del plano:
y 3 = x2 [C − ln(x)]
74 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
EJERCICIOS 1.7.
dy p
= 3 x+y+2
dx
3. Encuentre la solución general para cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales
dy
f (x, y, )=0
dx
dy
En adelante se conviene en escribir: p = , con lo que la forma general de la ecuación
dx
diferencial es:
f (x, y, p) = 0
Las ecuaciones de este tipo se caracterizan por tener soluciones singulares, es decir, soluciones
que no se pueden obtener a partir de la solución general. Geométricamente, una solución sin-
gular es una curva del plano que tiene la propiedad de ser tangente a todos los elementos de
la familia correspondiente a la solución general. Una curva con tal propiedad recibe el nombre
de envolvente de la familia.
c) Muestre que las rectas y = 1 y y = −1, son soluciones singulares de la ecuación diferen-
cial.
y =1
-3 -2 -1 0 1 2 3
-1
y =-1
-2
d) La gura 1.27 muestra los elementos correspondientes a los valores h = −1, 0, 1, al igual
que las soluciones singulares. El estudiante puede ver que la ecuación diferencial de la
familia se puede expresar mediante un par de ecuaciones de la forma:
dy
= f (x, y)
dx
En efecto, despejando p se tiene:
p
1 − y2
p=±
y
La primera ecuación tiene como solución a las partes superiores de las circunferencias y
la segunda a las correspondientes partes inferiores.
∂F ∂α
dy
= p = − ∂x = ∂C
dx ∂F ∂β
∂y ∂C
Lo anterior implica que:
∂F ∂α ∂F ∂β
+ =0
∂x ∂C ∂y ∂C
Ahora bien, si F (x, y, C) = 0, entonces su diferencial total también es cero, es decir:
∂F ∂F ∂F
dx + dy + dC = 0
∂x ∂y ∂C
Por todo lo anterior, tenemos:
∂F ∂α ∂F ∂β ∂F
+ + =0
∂x ∂C ∂y ∂C ∂C
∂F
De las ecuaciones previas se llega al importante resultado: = 0.
∂C
En conclusión, una envolvente de la familia de curvas F (x, y, C) = 0, debe satisfacer si-
multáneamente las ecuaciones:
F (α(C), β(C), C) = 0
∂
[F (α(C), β(C), C)] = 0
∂C
La envolvente se encuentra eliminando C de las ecuaciones anteriores.
y 2 − 2Cy − 4Cx−1 + C 2 = 0
Solución:
Derivando la ecuación con respecto a C tenemos:
−2y − 4x−1 + 2C = 0
⇒ C = y + 2x−1
Teorema
En cada punto sobre la envolvente de las curvas integrales (solución general) de la ecuación
diferencial f (x, y, p) = 0 se verica que:
∂
f (x, y, p) = 0 , f (x, y, p) = 0
∂p
Las ecuaciones anteriores denen el discriminante p de la ecuación diferencial y, en tal caso,
la solución singular se obtiene al eliminar p.
No presentaremos la demostración del teorema, pero el interesado puede remitirse a la biblio-
grafía [1, Pág 112-115].
y = xp + p2
Solución:
Escribimos la ecuación en la forma:
xp + p2 − y = 0
f (x, y, p) = 0
Así las cosas, la ecuación diferencial original conduce a n ecuaciones diferenciales de primer
orden y primer grado, así:
dy
= fi (x, y) , i = 1, 2, 3 . . . n
dx
1.7. ECUACIONES DIFERENCIALES DE GRADO SUPERIOR 79
Fi (x, y, C) = 0
xp2 − 2yp − x = 0
Solución:
Mediante la fórmula general se obtienen dos ecuaciones diferenciales de primer
orden y primer grado, así:
p p
dy y+ x2 + y 2 dy y− x2 + y 2
= , =
dx x dx x
Ambas ecuaciones son homogéneas y se pueden resolver mediante el cambio de variable:
y = ux.
La siguiente secuencia de pasos ilustra las soluciones de las ecuaciones:
du √ du √
x + u = u + u2 + 1 ; x + u = u − u2 + 1
dx dx
du dx du dx
√ = ; √ =−
2
u +1 x 2
u +1 x
p p
y + x2 + y 2 − C = 0 ; y + x2 + y 2 − Cx2 = 0
Puede demostrarse que las dos soluciones son equivalentes, en efecto, transformando la primera
solución, tenemos:
x2 + y 2 = (C − y 2 )2 = C 2 − 2Cy + y 2 ⇒ x2 = C 2 − 2Cy
x2 + y 2 = (Cx − y 2 )2 = C 4 x4 − 2Cx2 y + y 2
1 2
⇒ 1 = C 2 x2 − 2Cy ⇒ x2 = 2 + y
C C
1
Si se hace el cambio K=− , resulta: x2 = K 2 − 2Ky .
C
Es claro que ambas soluciones son equivalentes y representan a una familia de parábolas.
El estudiante puede vericar que la ecuación diferencial no tiene soluciones singulares. La
gura 1.28 muestra varios elementos de la familia.
80 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
K =3
2 K =2
K =1
1
K =0
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
K =-1 -1
K =-2
-2
K =-3
∂f ∂f
dy = dx + dp
∂x ∂p
Dividiendo por el diferencial de x resulta una ecuación diferencial para las variables p, x, así:
dy ∂f ∂f dp
=p= +
dx ∂x ∂p dx
Con lo cual Resulta una ecuación diferencial de primer orden, así:
∂f
dp p−
= ∂x
dx ∂f
∂p
xp2 − 2yp − x = 0
1.7. ECUACIONES DIFERENCIALES DE GRADO SUPERIOR 81
Solución: En este caso se puede despejar la variable y en términos de las otras dos, así:
x(p2 − 1)
y=
2p
∂f p2 − 1
p− p −
dp ∂x = 2p p 2p2 + 1 − p2 p p2 + 1
= = =
dx ∂f x(p2 + 1) x x(p2 + 1) x x(p2 + 1)
∂p 2p2
dp dx
=
p x
Al resolver la ecuación diferencial resulta una expresión para la pendiente la cual se sustituye
en la ecuación original, así:
x(Cx)2 − 2y(Cx) − x = 0
Despejando y, se encuentra:
C 1
y= x+
2 2C
El estudiante puede vericar que la solución encontrada es equivalente a la hallada por el
método anterior en el ejemplo anterior.
y = xp + p2
Solución:
a) Puesto que la ecuación diferencial es resoluble para y se pueden obtener de manera
simultánea, tanto la solución general como la singular, veamos:
∂f
p−
dp
= ∂x = p − p = 0
dx ∂f x + 2p x + 2p
∂p
Analizando la expresión anterior se tiene que sí: x + 2p 6= 0, entonces, p = C. En
consecuencia, la solución general es la familia de rectas:
y = Cx + C 2
x
b) De otro lado si: x + 2p = 0, entonces, p=− . Al sustituir el valor de p en la ecuación
2
diferencial dada, se obtiene la solución singular , así:
2
x2
−x −x
y=x + =−
2 2 4
Puede generalizarse el hecho de que, por este método, siempre es posible hallar la solu-
ción general y la solución singular.
c) La gura 1.29 muestra cuatro elementos de la familia junto con la solución singular . Es
de notarse que la singular es la envolvente de los elementos de la familia.
3
C =-1 C =1
C =2 C =-2
1
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
-1
-2
Figura 1.29: Gráca de elementos de la solución general y singular del ejemplo 1.43
1.7. ECUACIONES DIFERENCIALES DE GRADO SUPERIOR 83
∂g ∂g
dx = dy + dp
∂y ∂p
Dividiendo por el diferencial de y resulta una ecuación diferencial para las variables p, y , así:
dx 1 ∂g ∂g dp
= = +
dy p ∂y ∂p dy
Con lo cual Resulta una ecuación diferencial de primer orden, así:
1 ∂g
−
dp p ∂y
=
dy ∂g
∂p
Al igual que en el caso anterior, es posible hallar la solución general y la solución singular .
El siguiente ejemplo ilustra tal situación.
xp2 − 2yp + 4x = 0
a) Despejando x tenemos:
2yp
x=
p2+4
Aplicando el procedimiento indicado, tenemos:
1 ∂g 1 2p
− − 2
dp p ∂y p p +4 (4 − p2 )(p2 + 4)
= = =
dy ∂g p2 − 4 2yp(4 − p2 )
−2y 2
∂p (p + 4)2
84 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
Si 4 − p2 6= 0, se obtiene que:
dp p2 + 4
=
dy 2yp
2p 1
dp = dy ⇒ ln(p2 + 4) = ln(Cy) ⇒ p2 + 4 = Cy
p2 +4 y
p
⇒ p = ± Cy − 4
4y 2 p2
x2 =
(p2 + 4)2
x2 = C(y − C)
1 2
y= x +C
C
8
7 C =1
6
5
C =2
4
3
2
1
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
-1
-2
-3
-4
C =-2
-5
-6
-7
C =-1
-8
Figura 1.30: Gráca de elementos de la solución general y singular del ejemplo 1.44
EJERCICIOS 1.8.
Para las siguientes ecuaciones diferenciales:
c) En caso de ser factible, represente grácamente las soluciones singulares y algunos ele-
mentos de la solución general.
dn y
= f (x)
dxn
Puesto que se trata de una ecuación diferencial de orden n, su solución general, según se
estudiará oportunamente, tendrá n: constantes arbitrarias. Para resolverla se reduce el orden
de la ecuación diferencial.
d2 y
= sin(x)
dx2
dy
Solución: Si se hace el cambio de variable p=
dx
, la ecuación diferencial se convierte en
un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden, así:
dp
= sin(x)
dx
dy = p
dx
p = − cos(x) + C1
dy
= − cos(x) + C1
dx
Integrando, tenemos:
y = sin(x) + C1 x + C2
1.8. ECUACIONES DE ORDEN SUPERIOR REDUCIBLES A PRIMER ORDEN 87
d2 y dy
x + = x cos(x)
dx2 dx
Solución: Con el cambio de variable resulta el sistema de ecuaciones:
dp 1
+ p = cos(x)
dx x
dy
=p
dx
La primera es una ecuación diferencial lineal cuyo factor integrante es:
1
R
dx
Φ=e x =x
cos(x)
p = C1 x−1 + + sin(x)
x
Al sustituir en la segunda ecuación diferencial, resulta:
Z
cos(x)
y = C1 ln(x) − cos(x) + dx + C2
x
88 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
Es claro que si x 6= 0 la integral indicada se puede escribir mediante su serie de Taylor, así:
1 x x3 x5 x2 x4 x6
Z Z
cos(x)
dx = − + − + ··· dx = ln(x) − + − + ···
x x 2 4! 5! 4 96 720
Entonces, si A y B son constantes arbitrarias, la solución general de la ecuación diferencial
es:
x2 x4 x6
y = A + B ln(x) − cos(x) − + − + ··· ; x 6= 0
4 96 720
d2 y
= − sin(y)
dx2
Solución:
Al hacer el cambio de variable resulta el sistema de ecuaciones:
dp
p = − sin(y)
dy
dy
=p
dx
La primera ecuación es de variables separables y se resuelve de la siguiente manera:
1
pdp = − sin(y)dy ⇒ p2 = cos(y) + C1
2
1.8. ECUACIONES DE ORDEN SUPERIOR REDUCIBLES A PRIMER ORDEN 89
dy √
p = ± 2 dx
cos(y) + A
El inconveniente que se presenta es el de la imposibilidad de resolver la integral de la izquierda,
sin embargo se puede expandir en series de potencias, resultando:
!
Z
1 y2 (2 A − 7) y 4 (4 A2 − 82 A + 139) y 6 √
√ + 3 − 5 + 7 − · · · dy = ± 2 x + C
A+1 4 (A + 1) 2 96 (A + 1) 2 5760 (A + 1) 2
y y3 (2 A − 7) y 5 (4 A2 − 82 A + 139) y 7 √
√ + 3 − 5 + 7 − · · · = ± 2x+C
A+1 12 (A + 1) 2 480 (A + 1) 2 40320 (A + 1) 2
(%i1) rk([-sin(y),p],[p,y],[1,0],[x,0,8,0.1]);
En la gura 1.31 se pueden observar las soluciones para y y p del sistema de ecuaciones
planteado.
EJERCICIOS 1.9.
Encuentre la solución general para cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales:
d2 y 6. (1 − x2 )y 00 − 2xy 0 = 1
1. = x sin(x)
dx2 s 2
d2 y
d2 y dy
2. = −y 7. = 1+
dx2 dx2 dx
d2 y dy
3. 2 +4 =x 1
dx dx 8. y 00 + y 0 + 2(y 0 )2 = 0
2 x
d2 y dy
4. y 2 =1+ 9. 2y 2 y 00 + 2y(y 0 )2 − 1 = 0
dx dx
5. (x + 1)y 00 + (x + 2)y 0 + 2x = 0 10. y 00 = (y + 1)y 0
1.8. ECUACIONES DE ORDEN SUPERIOR REDUCIBLES A PRIMER ORDEN 91
MISCELÁNEA DE EJERCICIOS
Para resolver estos ejercicios se requiere haber estudiado los diferentes métodos. Se necesita al-
go de destreza en ejercicios en los que aparecen cambios de variable, combinaciones integrales,
etc.
2. Dada la primitiva:
x n
y = 1+
n
a ) Encuentre una ecuación diferencial de primer orden.
dy
N (x, y) = x sec(y) − x2 y − y sin(x)
dx
a ) Encuentre N (x, y) para que la ecuación sea exacta.
y 0 = ay − by n n = 1, 2
√ √
x+y + x−y
p
a) xy 0 = x2 + y 2 f)
0
y =√ √
√ x+y − x−y
b) y 0 = 2x + 3y √
0 1+ x−y
6x2 − 5xy − 2y 2 g) y = √
c)
0
y = 1− x−y
6x2 − 8xy + y 2 h) [ye−x − sin(x)]dx = (e−x + 2y)dy
d) (3x − y − 9)y 0 = 10 − 2x − 2y i) [2r cos(x) − 1]r0 = r2 sin(x)
e) 4x2 yy 0 = 2 + 3xy 2 j) x sec2 (x)y 0 = sin(2x) − tan(y)
xy 0 = 2x2 y + y ln(y)
π
a) [x cos(y) − sin2 (y)]y 0 = sin(y) , y(0) =
2
b) (y 3 − 3x)y 0 = y , y(0) = 2
c) xy 0 + 3 = 4xe−y , y(2) = 0
d) xydy = (y − xy − x + 1)dx , y(1) = 0
e) y 0 = sec(y) + x tan(y) , y(0) = 0
10. Halle las soluciones singulares y general para las siguientes ecuaciones diferenciales:
a) y + xy 0 = x4 p2 c) x2 p2 − yp(x2 + y 2 ) + y 4 = 0
e) y = xp − p3 m) 4xp − 2y = p3 y 2
f) y = p tan(x) − p2 sec2 (x) n) xp2 − 2yp + x + 2y = 0
x ñ)
p
y = xp ± a p2 + 1 , a > 0
g) 2y = xp +
p y
2 o) x = p2 +
h) (xp + y) = xy p
i) p2 − 2xp = 3x2 p) 3xp − 3 = p3 e2y
j) y + x3 p2 = 2xp q) 4y − 4xp ln(x) = p2 x2
k) (p2 + 1)(2y − x)2 = (x + yp)2 r) yy 00 + p2 − p = 0
l) y(1 + p2 ) = 4 s) (x + 2y)p3 + 3(x + y)p2 + (2x + y)p = 0
√
y0 = 1 + y−x , y(x0 ) = y0
√ √
(1 − y − x )y 0 = 1 + y−x
xy 0 = x − y
y 2 − 2xy − x2 = C
x(y 0 )2 − 2yy 0 + 2x = 0
xyy 0 = y − xy − x + 1
d ) La ecuación diferencial tendrá alguna solución que pase por el punto: (1, 2).
96 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
Las ecuaciones diferenciales de primer orden son de una amplia aplicación en casi todas las
ramas del conocimiento. Limitaremos nuestras aplicaciones a problemas de tipo geométrico, a
problemas de crecimiento y decrecimiento, a problemas de mezclas, de ujo de un uido por
un oricio, de enfriamiento y a ciertos problemas de la dinámica de partículas.
R N
D
ψ
P'' P(x,y)
φ α θ
A O P' B
T
R: es la recta que une al punto P (x, y) con el origen y se conoce como radio vector.
dy
tan(θ) = =p
dx
1
tan(φ) = −
p
y
tan(α) =
x
1 dr
tan ψ =
r dα
En coordenadas polares la curva se expresa como: F (r, α, C) = 0
y
P 0 B = st = − : es la subtangente de la curva.
p
AP 0 = sn = −yp: es la subnormal de la curva.
Para los demás segmentos asociados a la curva, el estudiante puede vericar que:
p
1 + p2
y
PB =
p
p
P D = x 1 + p2
p
AP = y 1 + p2
98 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
Ejemplo: 1.48. La recta tangente en cada punto de una curva y la recta que une a ese
punto con el origen forman un triángulo isósceles con la base en el eje de abscisas. Halle la
ecuación de la curva sabiendo que pasa por el punto: (1, 1).
Solución:
Con referencia a la gura 1.32, el triángulo OBP
\ es isósceles y en consecuen-
cia se tiene que: α = π − θ.
Esto nos permite relacionar la pendiente de la recta tangente con las variables del problema,
así:
y y
tan(α) = , y tan(π − θ) = − tan(θ) = −p ⇒ −p =
x x
Por tanto, se debe resolver el problema de valor inicial:
dy y
=− , y(1) = 1
dx x
La ecuación diferencial es de variables separables y se resuelve fácilmente, resultando que la
curva es la hipérbola equilátera:
1
y=
x
Ejemplo: 1.49. Encuentre una familia de trayectorias isogonales, según un ángulo de
◦
45 , para la familia de curvas:
xy = C
Solución:
Consideremos dos curvas del plano y sus respectivas rectas tangentes en el punto
de corte P (x, y) tal como se ilustra en la gura 1.33. Los ángulos de corte entre las curvas
T1 T2
γ
C2 C1
P(x,y)
θ1 θ2
γ = θ2 − θ1 ó γ = θ1 − θ2
1.9. PROBLEMAS DE APLICACIÓN 99
p2 − p1
tan(γ) = ±
1 + p2 p1
Si en la expresión anterior se conoce el ángulo de corte y una de las pendientes se puede
despejar la otra pendiente, así:
p1 − tan(γ) p1 + tan(γ)
p2 = ; p2 =
1 + p1 tan(γ) 1 − p1 tan(γ)
Cuando el ángulo de corte es γ = π2 se dice que las trayectorias son ortogonales y la relación
entre las pendientes es: p2 · p1 = −1.
En el caso que nos ocupa, la pendiente de la recta tangente a la curva dada se encuentra
derivando la ecuación y eliminando la constante, así:
y
xy = C ⇒ xy 0 + y = 0 ⇒ y 0 = −
x
Puesto que el ángulo de corte es de 45◦ , resultan dos ecuaciones diferenciales para las curvas
isogonales, así:
dy y+x dy −y + x
= ; =
dx y−x dx y+x
Ambas ecuaciones diferenciales son homogéneas, es decir, se resuelven mediante el cambio de
variable y = ux . Las ecuaciones diferenciales de variables separables son:
u+1 1 u+1 1
du + dx = 0 ; du + dx = 0
u2 + 2u − 1 x u2 − 2u − 1 x
Integrando y retornando a las variables originales, se obtienen las familias de curvas:
y 2 − 2xy − x2 = C ; y 2 + 2xy − x2 = C
La gura 1.34 muestra un elemento de cada familia, así:
La primera muestra las dos ramas de la hipérbola de la curva original: xy = 1.
La segunda muestra las dos ramas de la hipérbola de la primera solución: y 2 − 2xy − x2 = 1.
2 2
La tercera muestra las dos ramas de la hipérbola de la segunda solución: y + 2xy − x = 1.
El estudiante puede demostrar que la familia de curvas ortogonales a la familia dada, viene
dada por:
2y 2 − x2 = K
dy x
Para lograrlo debe resolver la ecuación diferencial: =
dx 2y
100 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
3
3
P(x,y)
2 Puntos de corte
2 x2-2xy-x2 =1 xy = 1
1
-3 -2 -1 0 1 2 3
1
-1
2
xy = 1
P(x,y)
Puntos de corte
-2 x2+2xy-x2 =1
3
-3
Ejemplo: 1.50. En cada punto P (x, y) de una curva del plano, el ángulo formado por
la tangente y la ordenada es bisecado por la recta que une al punto con el origen. Halle la
ecuación de la curva sabiendo que pasa por el punto: (1, 2).
Solución: La gura 1.35 ilustra grácamente la si-
P(x,y) π π
C θ= − 2β ; β= −α
β 2 2
β
π
De las relaciones anteriores se sigue que: θ = 2α − .
2
Usando la identidad trigonométrica, se tiene:
θ α
π
tan x − = − cot(x)
2
Figura 1.35: Gráca de ejemplo 1.50
1.9. PROBLEMAS DE APLICACIÓN 101
3
y = (x − 1) + 2
4
2 P(1,2)
y =3/4(x-1)+2
-1 0 1 2 3 4 5
-1
-2 x2+y2 =5x
-3
EJERCICIOS 1.10.
1. La recta normal en cada punto de una curva y la recta que une a ese punto con el origen
forman un triángulo isósceles con la base en el eje de abscisas. Halle la ecuación de la
curva sabiendo que pasa por el punto: (3, 2).
2. Una curva que pasa por el punto: (1, 1) es ortogonal a la familia de parábolas semicúbicas
2 3
denidas como: y = Kx . Encuentre la ecuación de la curva y represente grácamente
junto con un elemento de la familia dada.
4. Una curva en el primer cuadrante pasa por el punto (0, 1). Sí la longitud del arco de
curva comprendido entre el punto dado y el punto: P (x, y) es numéricamente igual al
área bajo la curva, encuentre la ecuación de la curva. La curva obtenida es una porción
de una curva conocida como catenaria.
5. Un punto se mueve en el primer cuadrante describiendo una curva tal que la recta
tangente forma, con los ejes coordenados, un triángulo de área constante K = 2. Halle
la ecuación de la curva.
6. A la distancia: r de un punto que emite luz, la intensidad de la iluminación está dada por:
cos(ψ)
I=K sobre una supercie cuya normal forma un ángulo: ψ con el radio vector.
r2
Halle la supercie de revolución cuyos puntos están igualmente iluminados. Suponga
que el foco que emite luz está en el origen.
7. En una supercie de revolución, cuyo eje es el eje de abscisas, se corta una zona por
medio de dos planos perpendiculares a su eje. Halle la ecuación de la supercie sabiendo
que el área de la zona es proporcional a la distancia entre los planos.
8. Una familia de curvas tiene la propiedad que la tangente en cada punto de la curva, el
eje de abscisas y la línea que une al punto con el origen, forman un triángulo isósceles
con la base sobre la recta tangente. Encuentre el elemento de la familia que pasa por el
punto: (2, 0).
10. Si en un punto cualquiera de una curva se traza la recta tangente, ésta forma con los
ejes coordenados dos segmentos cuya suma es dos. Halle la ecuación de la curva.
1.9. PROBLEMAS DE APLICACIÓN 103
11. Para leer directamente las longitudes de onda, la placa de un capacitor variable está
adaptada de tal manera que el área del sector comprendido entre una radio variable y
el eje de abscisas es proporcional al cuadrado del ángulo que la línea forma con el eje
de abscisas. Encuentre la ecuación de la curva formada con el borde de la placa.
12. Determine la ecuación de la curva que forma un cable exible colgado libremente de
sus extremos. Suponga que el cable es homogéneo. Como ayuda, tome el sistema de
coordenadas en la parte inferior del cable y plantee el equilibrio de la porción de cable
comprendida entre el origen y un punto cualquiera: P (x, y).
13. Un conejo parte del origen y corre por el eje de ordenadas con una velocidad constante
a. Al mismo tiempo, un perro que corre con una velocidad b, parte del punto: (c, 0) y
sigue al conejo. Determine la ecuación de la curva que describe el perro para diferentes
relaciones entre las velocidades. Como ayuda, la relación entre velocidades es: k = a/b
y muestre que la ecuación diferencial de la curva que describe el perro es:
2y 0 = (x/c)k − (c/x)k
14. Considere la recta tangente a una curva en el punto: P (x, y) y sea F el pie de la
perpendicular bajada del punto al eje de abscisas. Determine la ecuación de la curva que
pasa por el punto: (3, 4) y es tal que la distancia de F a la tangente es una constante:C .
15. Encuentre la ecuación de una familia de curvas tal que si se traza la tangente en un
punto P (x, y), la distancia de la tangente al origen es numéricamente igual a la abscisa
del punto.
16. Una curva del plano está regida por la ecuación diferencial y 00 (t) = sec (y 0 (t)). Si la curva
tiene un punto de mínima en el origen, determine la ecuación de la curva.
Ayuda: la ecuación diferencial es de segundo orden pero se puede reducir a otra de
0
primer orden mediante el cambio de variable: p(t) = y (t). Donde p(t) es la pendiente
de la recta tangente a la curva en cualquier punto.
104 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
dx(t)
dt
Cualquiera que sea la situación o problema, nos debemos preguntar: ¾De qué depende la tasa
de variación de la variable?.
Se han desarrollado algunos modelos simples para problemas tales como: crecimiento de una
población, crecimiento de dinero en el tiempo, desintegración de materiales radioactivos, et-
cétera. Ilustraremos algunos de dichos modelos.
Ejemplo: 1.51. Una población tiene, en un instante determinado, una cantidad inicial de
habitantes Xi . Se desea determinar la cantidad de habitantes en cualquier instante suponiendo
que la tasa de variación es directamente proporcional al número de habitantes en todo instante.
Solución: Sea x(t) la población en el instante t > 0. La tasa de variación de la pobla-
ción, según el modelo, es:
dx(t)
= kx(t)
dt
Siendo k una constante de proporcionalidad.
En consecuencia, se debe resolver el problema de valor inicial:
dx(t)
= kx(t) , x(0) = Xi
dt
La ecuación diferencial es de variables separables y su solución general viene dada por:
x(t) = Cekt
x(t) = Xi ekt
El valor de la constante k se determina a partir de una condición del problema. Por ejemplo,
si la población se incrementa un 50 % en un período de tiempo, se tiene:
Solución:
El tiempo de vida media es el que se requiere para que una sustancia se de-
sintegre en un 50 %. Si x(t) es la cantidad de sustancia remanente en el instante t, se tiene:
dx
= −kx ; x(0) = Xi
dt
La solución del problema de valor inicial dado es:
x(t) = Xi e−kt
Ahora, puesto que x(1700) = 0.5Xi , se tiene que la constante k viene dada por:
ln(2)
k=
1700
En consecuencia, la cantidad remanente en el instante: t viene dada por:
x(t) = Xi 2−t/1700
Solución:
El modelo sugerido para la tasa de variación de la población nos conduce a
al problema de valor inicial (PVI):
dx(t)
= kx(t)[M − x(t)] ; x(0) = N
dt
La ecuación diferencial recibe el nombre de ecuación logística y es la más usada para esti-
mativos de crecimiento de poblaciones. Con base en lo estudiado previamente, la ecuación
106 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
dx
= kdt
x(M − x)
Descomponiendo en fracciones parciales, resulta:
1 1 1
+ dx = kdt
M x M −x
Integrando, resulta:
ln(x) − ln(M − x) = kM dt + C
La expresión anterior se puede escribir en la forma:
x
= AekM t
M −x
La constante A se determine con la condición inicial, así:
N
A=
M −N
Finalmente, despejando x(t), la población en todo instante viene dada por:
MN
x(t) =
N + (M − N )e−kM t
La constante k se determina a partir de un dato del problema, por ejemplo, si la población
se duplica al cabo de diez años, la constante k viene dada por:
1 2(M − N )
k= ln
10 (M − 2N )
La gráca de la gura 1.37 corresponde a la población en todo instante con los siguientes
datos: N = 5, M = 20, x(10) = 10.
Ejemplo: 1.54. Un país tiene en circulación papel moneda por valor de mil millones de
pesos. Los saldos en los bancos suman cinco millones diarios. El gobierno decide introducir
una nueva moneda cambiando todos los billetes antiguos que lleguen a los bancos por otros
nuevos. Determine el tiempo aproximados para que el papel moneda circulante sea dinero
nuevo en un 90 %.
Solución: Sea x(t) la cantidad de dinero nuevo (en millones de pesos) en un instante t
cualquiera y y(t) = 1000 − x(t) la cantidad remanente de dinero viejo. La tasa de variación
1.9. PROBLEMAS DE APLICACIÓN 107
x(t)
20
15
10
0 10 20 30 40 50 60 70
de dinero nuevo, es decir, la velocidad con que se incrementa el dinero nuevo debe ser pro-
porcional a la cantidad de dinero viejo presente en todo instante. Matemáticamente, se tiene
que resolver el problema de valor inicial:
dx(t)
= k[1000 − x(t)] ; x(0) = 0
dt
La ecuación diferencial es de variables separables y también es lineal. Resolviendo como lineal,
se tiene:
dx
+ kx = 1000k
dt
El factor integrante es: φ = ekt , y por tanto, la solución general es:
Por tanto, el tiempo en días para que el dinero se renueve en un 90 % se calcula de la siguiente
manera:
ln(10)
900 = 1000[1 − e−0.005t ] ⇒ 1 − e−0.005t = 0.9 ⇒ e−0.005t = 0.1 ⇒ t = ≈ 460
0.005
EJERCICIOS 1.11.
1. El tiempo de vida media del Radio es de 1700 años. Dada una muestra de dicho elemento,
determine el porcentaje de la misma después de 100 años.
2. La carga eléctrica, en Culombios, sobre una supercie esférica desaparece a una velocidad
proporcional a la cantidad de carga en todo instante. Sabiendo que inicialmente se tienen
5µC y que a los 20 minutos han desaparecido 1.7µC , calcule el tiempo necesario para
que desaparezcan: 4µC .
4. Se tiene una columna con forma de un sólido de revolución que está soportando un peso
W. Sabiendo que el radio de la base superior es R, encuentre la forma de la columna
para que la presión en cualquier sección sea constante. Suponga que el material de la
columna es homogéneo.
10. En el año 2000 una ciudad intermedia tenía 300000 habitantes, mientras que en el 2005
la cantidad de habitantes era de 350000. Algunos estudios muestran que la la cantidad
de habitantes no superará el tope de los 800000 habitantes. Determine la población
proyectada para el 2020.
110 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
R (R,H)
y=f(x)
H A(y)
dy { P(x,y)
Solución: Supongamos que el oricio correspondiente a la válvula tiene un área: a que
es mucho menor que las dimensiones del recipiente.
En todo instante, el volumen que sale por unidad de tiempo es proporcional al área del oricio
y a la velocidad con que sale el líquido, esto es, la tasa de variación del volumen por unidad
de tiempo viene dada por:
dV (t)
= −kav(t)
dt
En la expresión anterior se tiene que la velocidad en todo instante es: v(t) y el volumen en
todo instante es V (t). La constante depende básicamente de la forma del oricio. Ahora bien,
la rapidez con que sale el líquido se determina aplicando la ley de la conservación de la energía
para una gota de líquido, así:
Supongamos que en el instante en que una gota de líquido de masa: m se encuentra en el nivel
y, en ese momento su energía potencial medida respecto al oricio viene dada por:
Ep = mgy
1.9. PROBLEMAS DE APLICACIÓN 111
1
Ec = mv 2 (t)
2
De lo anterior se sigue que la velocidad con que sale el líquido es:
p
v(t) = 2gy
De otro lado, la variación del volumen con respecto al tiempo se determina tomando un
innitésimo de volumen, así:
dV (t) dy
= A(y)
dt dt
Con todo lo anterior resulta el problema de valor inicial siguiente que relaciona la altura del
nivel del líquido en todo instante:
dy p 1
A(y) = −ka 2g y 2 , y(0) = H
dt
En la ecuación diferencial obtenida, A(y) es la sección transversal en todo instante y H es el
nivel inicial del líquido.
En algunos casos el área del oricio no es constante y su magnitud puede depender de la
altura del nivel del líquido, esto es, el área del oricio puede ser controlada.
Ejemplo: 1.55. Un recipiente cónico con la base en la parte superior tiene un oricio de
área constante: a en la parte inferior. Calcule el tiempo de vaciado.
Solución:
La gura 1.39 muestra la situación en un instante cualquiera t. De la geome-
tría del problema se sigue que la sección tiene un área:
A = πx2
De otro lado, a partir de la gura 1.39, por semejanza de triángulos, se tiene la relación:
Hx = Ry
Con lo anterior, la sección tiene un área que depende de la altura del nivel del líquido en todo
instante, así:
πr2 y 2
A(y) =
H2
Por simplicidad, denimos la constante:
R2 p
B = π kH 2 2g
a
112 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
dy { A(y) x
P(x,y) H
3
By 2 dy + dt = 0 ; y(0) = H
s
2πR2 H
tv =
5ka 2g
Particularmente, si las dimensiones del recipiente son: H = 2m, R = 1m, y suponiendo que
g = 9.8m/s2 , a = 2cm2 y k = 1, el tiempo aproximado de vaciado será:
tv ≈ 33.4min
1.9. PROBLEMAS DE APLICACIÓN 113
Ejemplo: 1.56. Un depósito en forma de canal, tal como lo ilustra la gura 1.40 tiene
un oricio de área a practicado en el fondo. Calcule el tiempo de vaciado.
R
2R
x
dy
P(x,y)
Solución:
Teniendo en cuenta la gura 1.40, el diferencial de volumen viene dado por:
dV = 2Lxdy
De otro lado, puesto que el punto P (x, y) está sobre la circunferencia de radio R, se tiene que:
(y − R)2 + x2 = R2
p dy p 1
2L 2Ry − y 2 = −ka 2g y 2 ; y(0) = R
dt
2L
Por simplicidad hacemos B= √ , con lo que la ecuación diferencial a resolver es:
ka 2g
p
−B 2R − y dy = dt
114 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
2 3
t = C + B(2R − y) 2
3
Aplicando la condición inicial y(0) = R , se encuentra que el tiempo de vaciado es:
s
4RL R
tv =
3ka 2g
Particularmente, si las dimensiones del recipiente son: L = 2m, R = 1m, y suponiendo que
g = 9.8m/s2 , a = 2cm2 y k = 1, el tiempo aproximado de vaciado será:
tv ≈ 50.2min
EJERCICIOS 1.12.
2. Dos tanques: uno en forma de cilindro circular recto y otro en forma de cono circular
recto con el vértice hacia abajo, tiene el mismo radio en la base e idénticos oricios en
la parte inferior. Sí demoran el mismo tiempo en vaciarse, determine la razón entre sus
alturas.
3. Un tanque en forma de cono circular recto con el vértice hacia abajo está inicialmente
lleno de agua. Determine el tiempo que se requiere para que el volumen se reduzca a la
mitad, si en el fondo se abre un oricio de área constante a. Suponga que el cono tiene
una altura: H y un radio en la base: R.
4. Repita el problema anterior suponiendo que el área del oricio no es constante sino que
está controlada por una válvula otante de tal forma que el área en todo instante es
proporcional a la altura del nivel del líquido.
5. Un recipiente cilíndrico circular recto de radio en la base: R y altura: H tiene dos oricios
circulares idénticos, uno en el fondo y otro en la pared a media altura. Determine el
tiempo de vaciado.
1.9. PROBLEMAS DE APLICACIÓN 115
A, Ce
V(t)
V(0)=Vi C(t)
C(0)=Ci q(t)
q(0)=qi
B, C(t)
t=0 t>0
Figura 1.41: Denición de variables en aplicación de mezclas químicas
Ejemplo: 1.57. Se tiene un depósito con un volumen: Vi de una solución que tiene una
concentración ci .
Se desea cambiar la concentración de la solución mediante la apertura de dos válvulas tales
que por una de ellas entre solución de concentración conocida: ce a una rata determinada: A
y otra por la que la mezcla homogénea escape a una rata B. Se desea determinar el volumen
y la concentración en todo instante posterior a la apertura de las válvulas.
Solución:
La gura 1.41 muestra el sistema en los instantes: t = 0 y t > 0. Se toma
como referencia el momento en que se abren las válvulas.
Es claro que tanto el volumen como la cantidad de soluto están variando con respecto al
q(t)
tiempo. La concentración en todo instante se dene como c(t) = . Siendo q(t) la canti-
V (t)
dad de soluto en todo instante.
La variación del volumen con respecto al tiempo debe ser igual a la rata de entrada menos
la rata de salida, es decir, el volumen en todo instante está regido por el problema de valor
inicial:
dV (t)
=A−B
dt
Si las ratas de entrada y salida son constantes, la solución del problema es:
V (t) = (A − B)t + Vi
116 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
En cuanto a la cantidad de soluto, la variación con respecto al tiempo viene dada por la rata
de entrada de soluto: Ace menos la rata de salida Bc(t), es decir, la cantidad de soluto está
regida por el problema de valor inicial:
dq(t) B
+ q(t) = ACe ; q(0) = qi
dt V (t)
La ecuación diferencial para la cantidad de soluto es lineal y se resuelve con las técnicas pre-
viamente estudiadas.
Particularmente, si se tiene un depósito con 400 litros de salmuera que tiene una concentra-
ción de 0.1 Kilogramos de sal por litro al que entra agua pura a una rata constante de 12
litros por minuto y la mezcla homogénea sale a una rata de 8 litros por minuto, el volumen
y la cantidad de sal en todo instante se calculan de la siguiente manera:
Para el volumen:
dV (t)
= 12 − 8 = 4 ; V (0) = 400
dt
El volumen en todo instante viene dado por:
V (t) = 4t + 400
Para la cantidad de sal: Puesto que la cantidad inicial es qi = 400(0.1) = 40, el problema de
valor inicial asociado es:
dq(t) 2
+ q(t) = 0 ; q(0) = 40
dt t + 100
La solución del problema, esto es, la cantidad de sal en todo instante, vendrá dada por:
La gura 1.42 muestra las grácas de la cantidad de sal y de la concentración en todo ins-
tante. El tiempo necesario para que la concentración de la solución en el tanque baje a 0.01
Kilogramos de sal es de 115.4 minutos, es decir, en una hora y 55 minutos.
Ejemplo: 1.58. Dos sustancias AyB reaccionan para formar una nueva sustancia C . Se
sabe que la rapidez de formación de la nueva sustancia es proporcional a las cantidades de los
reactivos presentes en todo instante y que para producir una parte de C se requieren a partes
de A y b partes de B con a + b = 1. Inicialmente se tienen M gramos de A y N gramos de B
y al cabo de t1 minutos se han producido Q gramos de la nueva sustancia. Se pide determinar
la cantidad de C en todo instante.
1.9. PROBLEMAS DE APLICACIÓN 117
0,08
30 0,07
0,06
0,05
20
0,04
0,03
10
0,02
P(115.4,0.01)
0,01
0 30 60 90 120 150
t 0 30 60 90 120 150 t
(a) Cantidad de sal q(t) en el tanque (b) Concentración de sal c(t) en el tanque
Solución: Si denotamos por x(t) a la cantidad del nuevo compuesto C en el instante t,
las cantidades de A y de B que han reaccionado son, respectivamente:
M − ax(t) y N − bx(t)
En consecuencia, el problema de valor inicial asociado es el siguiente:
dx(t)
= α[M − ax(t)][N − bx(t)] ; x(0) = 0
dx
Donde α es la constante de proporcionalidad.
dx
= αdt
(M − ax)(N − bx)
Descomponiendo en fracciones parciales, resulta:
a b
+ dx = α(N a − M b)dt
M − ax N − bx
Resolviendo las integrales, se tiene que:
M (N − bx)
= eα(N a−M b)t
N (M − ax)
118 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
Puede verse que la cantidad de saturación del nuevo producto viene dada por:
(
M/a si Na > Mb
Xsat = lı́m x(t) =
t→∞ N/b si Na < Mb
1 M (N − Qb)
α= ln
(N a − M b)t1 N (M − Qa)
Con estos datos: α ≈ 0.00172. La máxima cantidad que se produce, es decir, la cantidad de
sustancia de saturación para el caso que nos ocupa, es: Xsat = 83.3gr. La gura 1.43 ilustra la
gráca de la cantidad de sustancia que se produce en todo instante, usando los datos previos.
100
x(t)
80
60
40
20
Ejemplo: 1.59. Se tiene un tanque con dos válvulas cerradas que contiene 4m3 de una
mezcla de agua con 4Kgr de un soluto. A las 6:00 a.m se abre la válvula de entrada, dejando
3 3
pasar una mezcla que contiene 0.5Kgr/m del soluto a una velocidad de 2m /min. Al cabo de
3
1 hora, alguien abre la válvula de salida y la mezcla escapa a una rata de 3m /min. Encuentre
la ecuación que determina la cantidad y concentración de soluto.
3
Solución:
El tanque contiene inicialmente: qi = 4Kgrs, Vi = 4m , de donde la concen-
qi
tración inicial es: Ci =
Vi
= 1Kgr/m3 .
3 3
Para la mezcla de entrada, tenemos: A = 2m /min y Ce = 0.5Kgr/m .
Tomamos t = 0 a las 6:00 a.m, en minutos. Dado que la válvula de salida está cerrada,
tenemos: B = 0.
La ecuación para el volumen es: V (t) = At + Vi = 2t + 4.
dq(t)
Y para el soluto es: = ACe . De donde: q(t) = ACe t + qi = t + 4.
dt
q(t) t+4
Y para la conentración: C(t) = = .
V (t) 2(t + 2)
64
Al cabo de 1 hora (7:00 a.m), obtenemos: V (60) = 124m3 , q(60) = 64Kgr y Ci = 124
=
0.52Kgr/m3 .
En este instante, se abre la válvula de salida dejando escapar la mezcla, y las condiciones son:
2
q(0) = 64 = K(124)3 + 62 ⇒ K =
1243
Por lo tanto, la solución para el soluto es:
3 " 2 #
t 124 t t t
q(t) = 2 1 − + 1− =2 1− 1− + 31
124 2 124 124 124
120 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
2
1 t 31
C(t) = 1− +
62 124 62
t +
4
" 2 # , para 0 < t ≤ 60
q(t) = t − 60 t − 60
2 1 − 124
1−
124
+ 31 , para t > 60
t+4
, para 0 < t ≤ 60
2(t + 2)
C(t) = 2
1 t − 60 31
1− + , para t > 60
62 124 62
La gura 1.44 muestra la gráca correspondiente, en donde se puede ver que al cabo de 184min
(3 horas y 4 min) la cantidad de soluto es cero, es decir, a las 9:04 a.m.
64
q(t) C(t)
1
56
48
40
32
24
16
(a) Cantidad de soluto q(t) en el tanque (b) Concentración de soluto c(t) en el tanque
EJERCICIOS 1.13.
1. Un depósito contiene 100 galones de agua pura. Salmuera que contiene una libra de sal
por galón entra al depósito a razón de tres galones por minuto y la mezcla homogénea
escapa del depósito a la misma rata. Determine la cantidad de sal en el recipiente en
todo instante y determine la concentración de sal al cabo de mucho tiempo.
2. Un tanque contiene 100 galones de salmuera con una concentración de 0.2 Libras de sal
por galón. Sí entra agua pura a razón de 3 galones por minuto y la mezcla homogénea
escapa a razón de 2 galones por minuto, determine la concentración de sal en el recipiente
en todo instante.
3. Suponiendo que la mezcla del problema anterior pasa a un recipiente que tenía inicial-
mente 50 galones de agua pura y la mezcla uniforme escapa a una rata de 2 galones por
minuto, determine la máxima cantidad de sal en el segundo depósito.
5. A un frasco entra oxígeno puro por un tubo y por otro escapa la mezcla de oxígeno y aire
a la misma velocidad. Sí la mezcla al interior del tubo es uniforme, halle el porcentaje
de oxígeno después de que han pasado cinco litros. Suponga que el aire contiene el 21 %
de oxígeno.
6. Un tanque contiene 400 litros de agua pura. Salmuera que contiene 50 gramos de sal
por litro entra al recipiente a razón de 8 litros por minuto y simultáneamente, la mezcla
homogénea escapa con la misma velocidad. A los 10 minutos se detiene el proceso y
comienza a entrar agua pura a razón de 8 litros por minuto dejando que la mezcla salga
a la misma velocidad. Determine la cantidad de sal en el tanque en todo instante.
9. Un depósito con capacidad para 100 litros contiene 60 litros de salmuera cuya con-
centración es de 10 gramos de sal por litro. En el instante: t=0 se abre una válvula
permitiendo que entre agua pura a razón de 5 litros por minuto. Cuando el depósito
está lleno se abre una válvula por la que la mezcla homogénea escapa a razón de 6 litros
por minuto. Determine el volumen y la cantidad de soluto en todo instante.
10. Dos sustancias A y B reaccionan para formar una nueva sustancia C. Se sabe que
la rapidez de formación de la nueva sustancia es proporcional a las cantidades de los
reactivos presentes en todo instante y que para producir una parte deC se requieren 0.6
partes de A y 0.4 partes de B . Inicialmente se tienen 400 gramos de A y 400 gramos de
B y al cabo de 20 minutos se han producido 50 gramos de la nueva sustancia. Se pide
determinar la cantidad de C en todo instante.
11. Se tienen dos compartimentos que tienen el mismo volumen: V separados por una mem-
brana permeable de área A. Inicialmente los compartimentos están llenos con ciertas
soluciones de concentraciones: x0 y y0 . Sí x(t) es la concentración en todo instante de
la solución más diluida y y(t) la concentración de la más concentrada, muestre que
el proceso de difusión entre los dos compartimentos viene descrito por el sistema de
ecuaciones:
x0 + y0 = x(t) + y(t)
dx(t) A
= k (x0 + y0 − 2x)
dt V
12. Para el problema anterior, determine la concentración en todo instante en cada com-
partimiento con los siguientes datos: x0 = 0; y0 = 0.1; x(20) = 0.02; y(20) = 0.08 y el
tiempo se mide en minutos. Haga un gráco en el que se muestren las concentraciones
en ambos compartimentos.
13. Sea V (t) el volumen de los uidos en el cuerpo humano, q(t) la concentración de glucosa
presente en todo instante y que se supone está uniformemente distribuida en los uidos.
Suponga que los tejidos absorben glucosa a una rata proporcional a la concentración
en todo instante. Cuando los niveles de glucosa son muy bajos, lo cual es lo normal, la
solución de glucosa se inyecta en las venas a razón de A miligramos por minuto, pero
el líquido acompañante no incrementa de manera signicativa el volumen. Sí q0 es la
concentración inicial de glucosa, encuentre una expresión para la cantidad de glucosa
en todo instante y represente grácamente.
1.9. PROBLEMAS DE APLICACIÓN 123
dT
+ kT = kTa
dt
La solución del problema es:
T (t) = Ta + (Ti − Ta )e−kt
El valor de la constante de proporcionalidad k se calcula con base en la condición dada, esto
es T (t1 ) = T1 . La siguiente secuencia de pasos nos permite determinar k:
T1 − Ta Ti − Ta
T1 = Ta + (Ti − Ta )e−kt1 ⇒ = e−kt1 ⇒ ekt1 =
Ti − Ta T1 − Ta
En consecuencia, el valor de k es:
1 Ti − Ta
k = ln
t1 T1 − Ta
El inverso de k recibe el nombre de constante de tiempo del sistema y viene dado por:
1 t1
τ= =
k Ti − Ta
ln
T1 − Ta
Para efectos prácticos se supone que el cuerpo alcanza la temperatura nal al cabo de cinco
constantes de tiempo. En efecto, evaluando la temperatura en el instante t = 5τ , resulta:
Ejemplo: 1.60. Antes del mediodía se introduce una torta en un horno precalentado a
300 grados centígrados (°C). A las doce, meridiano, la temperatura de la torta es de 200°C y
a la una de la tarde es de 250°C. Sí la temperatura inicial de la torta es de 30°C, determine
la temperatura de la torta en todo instante y calcule la hora aproximada en que se introdujo
al horno.
Solución:
Supongamos que el lapso de tiempo transcurrido entre el instante en que se in-
trodujo la torta y las doce del día es t1 . Del enunciado del problema se sigue que T (t1 ) = 200
y T (t1 + 1) = 250. Ahora bien, la temperatura en todo instante viene dada por:
t
T (t) = 300 + (30 − 300)e− τ = 300 − 270e−t/τ
t1
200 = 300 − 270e− τ
t1 +1
250 = 300 − 270e− τ
t1
270e− τ = 100
t1 +1
270e− τ = 50
Dividiendo las ecuaciones, se tiene: e−1/τ = 2. Por tanto, la constante de tiempo del sistema
es: τ = 1/ ln(2) ≈ 1.443 horas. En cuanto a t1 , se encuentra que t1 = τ ln(2.7) ≈ 1.433 horas.
Se concluye que la torta se introdujo al horno aproximadamente a las diez horas y 34 minutos.
La temperatura en todo instante es:
T(t)
300
240
180
120
60
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
t
EJERCICIOS 1.14.
2. Antes del mediodía se introduce una torta en horno precalentado a 300°C. A las doce
del día la temperatura de la torta es de 250°C y, a la una de la tarde es de 280°C. Sí la
temperatura inicial era de 30°C, determine el instante en que se introdujo en el horno y
calcule el tiempo necesario para que su temperatura se de 295°C.
3. A las nueve de la mañana se baja del fogón una olla con agua hirviendo y se deja enfriar
libremente de tal manera que, cinco minutos más tarde, su temperatura es de 80°C.
Determine el tiempo necesario para que alcance una temperatura de 40°C. Suponga que
la temperatura ambiente es de 30°C.
m
v(t)
P(x,y)
d(mv)
=F
dt
Normalmente la fuerza F depende del tiempo t, de la posición s(t) y de la velocidad instan-
tánea v(t). Vale la pena recordar que la velocidad es la variación de la posición con respecto
ds(t)
al tiempo, esto es: v(t) = . Así las cosas, la segunda ley de Newton queda en la forma:
dt
dv dm
m +v = F (t, s, v)
dt dt
Si se conoce la velocidad en el instante inicial, es decir, v(0) = Vi resulta el problema de valor
inicial:
dv
= f (t, s, v) ; v(0) = Vi
dt
Se considerará movimiento rectilíneo y situaciones en las que f no dependa del tiempo, es
decir, enfrentaremos problemas de la forma:
dv
= f (s, v) ; v(0) = Vi
dt
1.9. PROBLEMAS DE APLICACIÓN 127
Ejemplo: 1.61. Una partícula de masa constante: m es atraída al origen con una fuerza
proporcional a la distancia. Determine la posición y la velocidad de la partícula en todo ins-
tante si se suelta desde un punto que dista: a metros del origen.
Solución:
La gura 1.47 muestra la situación planteada. El problema de valor inicial aso-
F=-kx(t) m
P(a,0)
Figura 1.47: Movimiento de una partícula de masa m con fuerza restitutiva −kx
dv
m = −kx ; v(a) = 0
dt
La regla de la cadena permite escribir la ecuación diferencial en la forma:
dv
mv + kx = 0
dx
La ecuación diferencial es de variables separables y su solución general viene dada por:
k 2
v2 = C − x
m
Puede verse que el coeciente de x2 tiene unidades de frecuencia al cuadrado. Por tanto,
k
hacemos ω2 = , con lo que la solución general se puede escribir en la forma:
m
v 2 = C − ω 2 x2
dx
√ = ωdt ; x(0) = a
a2− x2
128 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
Solución:
La fuerza con que la tierra atrae a la partícula obe-
dece a la Ley de la gravitación universal, esto es, si m (0,y)
denotamos por y(t) a la distancia en todo instante
entre la partícula y el centro de la tierra, tal como
lo ilustra la gura 1.48, la segunda Ley de Newton
queda en la forma:
M
dv GmM R
m =− 2
dt y
Donde M es la masa de la tierra, G es la constante
gravitacional. La constante: G se determina con la
condición de que la fuerza en el momento de tocar Figura 1.48:Movimiento gravitacional de un cuerpo
la supercie es igual al peso de la partícula, esto es: hacia la supercie de la tierra.
GmM gR2
= mg ⇒ G =
R2 M
En consecuencia, la ecuación diferencial del movimiento es:
dv gR2
=− 2
dt y
Aplicando la regla de la cadena, la ecuación diferencial se puede escribir en la forma:
dy gR2
v = − 2 ⇒ vdv = −gR2 y −2 dy
dt y
Integrando, se obtiene la solución general:
v 2 = 2gR2 y −1 + C
1.9. PROBLEMAS DE APLICACIÓN 129
p
v(R) = gR
Solución:
Con base en la gura 1.49, la ecuación diferencial a
resolver es:
dv
m = −Gy
dt
Aplicando la regla de la cadena, la velocidad y la m (t,y)
posición se relacionan mediante el problema de valor
inicial:
M
R
dv
mv + Gy = 0 ; v(R) = 0
dy
En la expresión anterior, R es el radio de la tierra.
La constante de proporcionalidad: G se determina
Figura 1.49:Movimiento gravitacional de un cuerpo
con base en el hecho GR = mg . En consecuencia, el hacia el interior de la tierra.
problema de valor inicial queda en la forma:
p g
v(t) = ω R2 − y 2 ; ω=
R
La posición del cuerpo en todo instante se encuentra por integración, obteniéndose:
y(t) = R cos(ωt)
130 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
Al igual que en el problema del ejemplo anterior, el cuerpo describe un movimiento armónico
simple alrededor del centro de la tierra. El periodo de la oscilación es:
s
2π R
T = = 2π
ω g
Solución:
Tomando como referencia el punto en el que se abre el paracaí-
das, como lo ilustra la gura 1.50, la segunda Ley de Newton
establece que:
dv m (0,y)
m = mg − kB v 2
dt
La ecuación se puede escribir en la forma:
m dv
=
mg
− v2 mg kBv2(t)
kB dt kB
r
mg
Denimos la velocidad límite como: VL =
kB
En consecuencia, el problema de valor inicial asociado a la ve-
locidad es:
dv g
2 2
= 2 dt ; v(0) = Vi
VL − v VL
Figura 1.50: Fuerzas que actúan en
Integrando, se obtiene:
el movimiento
1 VL + v g
ln = t+C
2 VL − v VL
Evaluando la constante y despejando, se encuentra que la velocidad en todo instante viene
dada por:
− V2g t
VL + Vi + (Vi − VL )e L
v(t) = VL
− V2g t
VL + Vi + (VL − Vi )e L
24
v(t)
20
16
12
8
VL
4
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
t
Figura 1.51: Velocidad de caida libre de hombre en paracaidas del ejemplo 1.64
Ejemplo: 1.65. Una bola de nieve tiene inicialmente una masa de un Kilogramo y se
lanza horizontalmente con una velocidad de 100 metros por segundo. En su movimiento, la
bola gana masa linealmente, a razón de 0.1 Kilogramos por segundo. Determine la posición
y la velocidad en todo instante si la fricción es numéricamente igual a la décima parte de la
velocidad instantánea.
Solución:
La segunda Ley de Newton establece que:
d(mv)
= −0.1v
dt
Aplicando la regla de derivación del producto, tenemos:
dv dm
m +v = −0.1v
dt dt
Ahora, puesto que la bola gana masa linealmente a una rata de 0.1 Kilogramos por segundo,
la masa en todo instante viene dada por m = 1 + 0.1t. Así las cosas, el problema de valor
inicial para la velocidad es:
dv
(1 + 0.1t) + 0.1v = −0.1v ; v(0) = 100
dt
132 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
dv 2
+ v=0
dt t + 10
−2
La solución general de la ecuación diferencial es: v(t) = C(t + 10)
Evaluando la condición inicial, resulta que la velocidad en todo instante es:
10000
v(t) =
(t + 10)2
En cuanto a la posición, integrando la velocidad y aplicando la condición x(0) = 0, se tiene:
10000
x(t) = 1000 −
t + 10
De acuerdo con el modelo, la bola se detiene aproximadamente a los 90 segundos y ha recorrido
un total de 900 metros.
La gura 1.52 muestra, respectivamente, la velocidad y la posición de la bola en todo instante.
Es bueno aclarar que al cabo de 90 segundos la velocidad no es exactamente cero sino que es
de un metro por segundo, es decir, el 99 % de la velocidad inicial. De otro lado, la masa de la
bola al cabo de 90 segundos es:
100 1000
x(t)
v(t)
800
75
P(90, 900)
600
50
400
25 P(90, 1)
200
0
30 60 90 t 0 30 60 90 t
(a) Velocidad v(t) de la bola de nieve. (b) Posición x(t) de la bola de nieve.
dv 1 1
+ v=− v2 ; v(0) = 100
dt t + 10 t + 10
Se deja al estudiante la solución del problema, teniendo en cuenta que la ecuación diferencial
es de Bernoulli.
1.9. PROBLEMAS DE APLICACIÓN 133
EJERCICIOS 1.15.
1. Suponga que la tierra es una esfera redonda de radio: R y considere una partícula de
masa: m que se mueve sobre una tabla tangente a la supercie. Sí se desprecia toda
clase de rozamiento, halle la velocidad y la posición de la partícula en todo instante.
Suponga que, al pasar por el punto de tangencia, la velocidad de la partícula es: V0 .
2. Una partícula de peso: W está restringida a moverse sobre una circunferencia de radio:
a en un plano horizontal. Sí se frena debido a una fuerza proporcional al cuadrado de
la velocidad, demuestre que el desplazamiento angular viene dado por:
W t
θ(t) = ln 1 + KgV0
Kga W
a ) La velocidad límite.
4. La fuerza: F0 del motor de un carro lo acelera a partir del reposo hasta alcanzar una
velocidad V0 . A partir de ese instante se aplican los frenos hasta reducir su velocidad
a un 50 %. Halle la distancia total recorrida. Suponga que durante la aceleración la
fricción es proporcional a la velocidad, esto es: Fr = K1 v y que durante el frenado es
directamente proporcional al cuadrado de la velocidad: Fr = K2 v 2 .
5. Una cadena uniforme de 0.6 metros de longitud empieza a resbalar colgando la mitad de
su longitud sobre el borde de una mesa lisa. Halle el tiempo necesario para que resbale
completamente.
7. Una cadena uniforme cuelga de una clavija con 0.8 metros de su longitud por un lado y
un metro por el otro. Suponiendo que la fricción es numéricamente igual al peso de 10
centímetros de cadena, halle el tiempo necesario para que resbale completamente.
8. Una partícula de masa: m se dispara verticalmente hacia arriba con una velocidad V0 .
Sí la resistencia del aire es proporcional al cuadrado de la velocidad, calcule la altura
alcanzada.
134 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
11. De un rollo de cadena que está en reposo, se desenrolla y cae directamente por acción
de la gravedad. Suponiendo que parte del reposo con una longitud: L desenrollada, halle
la cantidad desenrollada en cualquier instante.
13. Una bola de nieve tiene inicialmente una masa de un Kilogramo y en movimiento, gana
masa a razón de 0.1 Kilogramos por segundo. Sí la fricción es numéricamente igual al
doble de la velocidad en todo instante, determine la velocidad y la posición en todo
instante sabiendo que se lanza con una velocidad de 200 metros por segundo.
14. Se dispara verticalmente hacia arriba un proyectil de un kilogramo de masa con una
velocidad inicial de cinco mil metros por segundo. Suponiendo que la resistencia del aire
es proporcional al cuadrado de la velocidad, determine la altura máxima alcanzada.
15. Un automóvil de 1000 Kilogramos de masa está viajando a una velocidad de 120 Kilóme-
tros por hora en el momento de aplicar los frenos. Sí al recorrer 100 metros su velocidad
se ha reducido a la mitad, determine la velocidad y la posición en todo instante.
16. Una bola de nieve tiene inicialmente una masa de un Kilogramo y se lanza horizontal-
mente con una velocidad de 100 metros por segundo. En su movimiento, la bola gana
masa a razón de 0.1 Kilogramos por segundo. Determine la posición y la velocidad en
todo instante si la fricción es numéricamente igual a la décima parte del doble de la
velocidad instantánea.
1.9. PROBLEMAS DE APLICACIÓN 135
Para un capacitor, cuyo símbolo se muestra en la gura 1.53, la carga almacenada es di-
rectamente proporcional al voltaje aplicado, así:
q(t) = Cv(t)
dq(t)
i(t) =
dt
De lo anterior resulta la relación funcional entre el voltaje y la corriente en un capacitor, así:
dv(t)
i(t) = C
dt
En cuanto al inductor, cuyo símbolo se ilustra en la gura 1.53, el voltaje es directamente
proporcional a la variación de la corriente, así:
di(t)
v(t) = L
dt
La constante de proporcionalidad recibe el nombre de autoinductancia o simplemente induc-
tancia y se mide en Henrios.
Puede notarse la dualidad en el comportamiento de los dos dispositivos, es decir, lo que para
136 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
Por otro lado, en un circuito eléctrico, tendremos dos leyes que parten del principio de con-
servación de la energía para el voltaje y la corriente, conocidas como leyes de Kirchho.
Ejemplo: 1.66. Para el circuito de la gura 1.54, determine el voltaje del capacitor en
todo instante t > 0, sabiendo que tiene un voltaje inicial: Vi .
Solución:
Para t>0 se establece una corriente variable: i(t) y la Ley de Kirchho para
voltajes establece que:
Ri(t) + v(t) = E
La corriente viene dada por:
dv(t)
i(t) = C
dt
1.9. PROBLEMAS DE APLICACIÓN 137
dv 1 1
+ v= E ; v(0) = Vi
dt RC RC
El producto: RC es la constante de tiempo del sistema, se mide en segundos y se denota por
la letra griega τ . Puede verse que la ecuación diferencial es lineal y que la solución general es:
v(t) = Ce−t/τ + E
Aplicando la condición inicial se tiene que el voltaje en el capacitor en todo instante es:
v(t)
10
0 2,5 5 7,5 10 t
di(t) 1 E L
+ i(t) = ; τ=
dt τ τR R
Se deja como ejercicio al estudiante que encuentre la corriente en todo instante.
138 CAPÍTULO 1. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
EJERCICIOS 1.16.
t=0 12 Ω +
10V C v(t) 4Ω
1F
-
2.1. INTRODUCCIÓN
U na ecuación diferencial ordinaria de orden superior es una expresión que relaciona una
variable dependiente: y y sus derivadas de cualquier orden con respecto a una variable inde-
pendiente x, así:
f x, y(x), Dy(x), D2 y(x), . . . , Dn y(x) = r(x)
En donde Dy(x), D2 y(x), . . . , Dn y(x) son las derivadas de orden 1, 2, . . . , n de la función y(x).
Por analogía con las ecuaciones diferenciales de primer orden, una solución general de la
ecuación diferencial es una familia de curvas del plano que contiene n constantes arbitrarias,
así:
F (x, y, C1 , C2 , . . . , Cn )
Son ejemplos de ecuaciones diferenciales de orden superior, las siguientes:
1. y 00 (x) − xy(x) = 0
3. y 00 (t) + 4 sin(y(t)) = 0
De las ecuaciones mostradas, la tercera es no lineal y el resto son lineales. La segunda ecuación
es de coecientes constantes y recibe el nombre de ecuación de oscilaciones.
139
140 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
1
La primera ecuación es la ecuación de Airy . La cuarta es la ecuación diferencial de Euler
2 de
tercer orden y la última es la ecuación diferencial de Bessel .
3
Nuestro interés se concentrará en desarrollar métodos para resolver ecuaciones diferenciales
de orden superior, particularmente las lineales.
a) a = 1, b = 1
b) a = 3, b = −1
Solución:
2xy 0 + 2y − b = 0
2xy 00 + 4y 0 = 0
En consecuencia, la ecuación diferencial de la familia es:
2y 0
y 00 + =0
x
1 Remítase a los ejemplos 5.9 y 5.12 en las páginas 328 y 332
2 Remítase a la sección 5.2
3 Remítase a la sección 5.6.5
2.1. INTRODUCCIÓN 141
3
a =1, b =1
2
-4 -3 -2 -1 1 2 3 4
-1
-2
-3
a = 3 , b = -1
-4
dp 2p dp 2dx
y0 = p ⇒ + =0⇒ + =0
dx x p x
Integrando se obtiene:
ln(p) = −2 ln(Cx) ⇒ px2 = C1
Finalmente, regresando a la variable y e integrando, se obtiene que la solución general
es:
y = −C1 x−1 + C2
Claramente se observa que la solución hallada es equivalente a la familia dada inicial-
mente.
y = C1 e−x + C2 e−2x + x
Solución:
Se deriva dos veces la expresión así:
e−x e−2x
C1 y−x
· =
−e−x −2e−2x C2 y0 − 1
C1 = ex (2y − 2x + y 0 − 1)
C2 = e2x (−y + x − y 0 + 1)
y 00 = 2y − 2x + y 0 − 1 + 4(−y + x − y 0 + 1)
y 00 + 3y + 2y = 2x + 3
La solución del ejemplo sugiere que la primitiva dada es la solución general de la ecuacón
diferencial. Son soluciones particulares de la ecuación diferencial aquellas que se obtienen al
asignar valores particulares a las constantes arbitrarias.
Las siguientes funciones son soluciones particulares de la ecuación diferencial:
y=x , y = e−x + x
2.2. LA ECUACIÓN DIFERENCIAL DE SEGUNDO ORDEN 143
Consideremos la primitiva dada en la ecuación (2.1), en la que las funciones: y1 (x), y2 (x) y
yss (x) son linealmente independientes en un intervalo I de los reales R.
y1 y2 C1 y − yss
· =
y10 y20 C2 y 0 − yss
0
1
C1 = (y 0 y − y20 yss − y2 y 0 + y2 yss
0
)
W (x) 2
1
C2 = (y1 y 0 − y1 yss
0
− y10 y + y10 yss )
W (x)
y1 y2
Donde: W (x) = 0
y1 y20 es el determinante del sistema y recibe el nombre de Wronskiano
de las funciones y1 , y2 . Veremos que si las funciones son linealmente independientes en un
intervalo I, el Wronskiano es diferente de cero en el intervalo.
1 1
y 00 = y100 (y20 y − y20 yss − y2 y 0 + y2 yss
0
) + y200 (y1 y 0 − y1 yss
0 00
− y10 y + y10 yss ) + yss
W (x) W (x)
1 1
y 00 − (y1 y200 − y2 y100 )y 0 + (y 0 y 00 − y20 y100 )y = r(x)
W (x) W (x) 1 2
00 1 1
r(x) = yss − (y1 y200 − y2 y100 )yss
0
+ (y 0 y 00 − y20 y100 )yss
W (x) W (x) 1 2
144 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
Donde:
0
y1 y2 y1 y20
00 00 00 00
y1 y2 y1 y2
p(x) = − , q(x) =
W (x) W (x)
y
0
y1 y2 y1 y20
00 00 00 00
y1 y2 y1 y2
00 0 00 0
r(x) = yss − yss + yss = yss + p(x)yss + q(x)yss
W (x) W (x)
y = C1 x + C2 e−x + x2
Solución: El Wronskiano de las funciones viene dado por:
x e−x
= −e−x (x + 1)
W (x) =
1 −e−x
x e−x 1 −e−x
0 e−x x 0 e−x 1
p(x) = − −x = , q(x) = −x
=−
−e (x + 1) x+1 −e (x + 1) x+1
x 1 2(x + 1) + 2x2 − x2 2 + 2x + x2
r(x) = 2 + 2x − x2 = =
x+1 x+1 x+1 x+1
x 0 1 x2 + 2x + 2
y 00 + y − y=
x+1 x+1 x+1
(x + 1)y 00 + xy 0 − y = x2 + 2x + 2
2.2. LA ECUACIÓN DIFERENCIAL DE SEGUNDO ORDEN 145
W 0 (x)
Con base en lo anterior, podemos escribir: p(x) = −
W (x)
Se puede ver que es una ecuación diferencial de primer orden y variables separables así:
dW (x)
= −p(x)dx
W (x)
R
W (x) = Ke− p(x)dx
(2.2)
x
R
W (x) = Ke− x+1
dx
= Ke−x+ln(x+1) = K(x + 1)e−x , donde K = −1
yc = C1 y1 + C2 y2 + C3 y3 + · · · + Cn yn
y1 (x1 ) y2 (x1 ) · · · yn (x1 ) C1 0
y1 (x2 ) y2 (x2 ) · · · yn (x2 ) C2 0
· .. = ..
. . . .
. . . .
. . . . . .
y1 (xn ) y2 (xn ) · · · yn (xn ) Cn 0
Con base en los conceptos de Álgebra Lineal, sí el determinante del sistema es cero el sistema
tiene innitas soluciones y en consecuencia las funciones son linealmente dependientes. Por
otro lado, sí el determinante es diferente de cero, la solución del sistema es la trivial y, por
tanto, las funciones son linealmente independientes.
1. x = −1 ⇒ C1 − C2 + C3 = 0
2. x = 1 ⇒ C1 + C2 + C3 = 0
3. x = 2 ⇒ C1 + 2C2 + 4C3 = 0
1 −1 1
1 1 1 =6
1 2 4
2.2.3. Wronskiano
El Wronskiano de un conjunto de n funciones {y1 , y2 , . . . , yn } calculado en el punto x0 ∈ I se
dene como el determinante de la matriz cuya primera la son las funciones evaluadas en el
punto y las demás las se obtienen por derivación sucesiva, así:
y1 (x0 )
y2 (x0 ) · · · yn (x0 )
y 0 (x0 ) y20 (x0 ) · · · yn0 (x0 )
1
W (x0 ) =
. . . .
. . . .
n−1. . . .
n−1 n−1
y1 (x0 ) y2 (x0 ) · · · yn (x0 )
2.2. LA ECUACIÓN DIFERENCIAL DE SEGUNDO ORDEN 147
Es obvio que el Wronskiano estará denido en aquellos intervalos en los que tanto las funcio-
nes como sus primeras n−1 derivadas están denidas.
Teorema 1
Consideremos un conjunto de funciones y1 , y2 , y3 . . . yn . Si las funciones son linealmente de-
pendientes en un intervalo I, entonces su Wronskiano se anula en cada punto del intervalo.
Prueba
Por hipótesis, la combinación lineal de las funciones se anulará para, al menos, una constante
diferente de cero.
0
Ci =
W (x0 )
Con base en lo anterior, sí alguna de las constantes es distinta de cero, el Wronskiano debe
ser cero para todo x0 en el intervalo.
Como corolario se tiene que sí el Wronskiano es diferente de cero en al menos un punto del
intervalo, entonces las funciones son linealmente independientes en el intervalo.
Se debe tener especial cuidado con el intervalo en el que se pide determinar la dependencia o
independencia lineal, sobre todo cuando las funciones están denidas por tramos en su domi-
nio de denición.
Solución:
Denotemos las funciones como: f (x) = 2x2 y g(x) = x|x| como la función denida
por tramos: (
−x2 , si x<0
g(x) =
x2 , si x≥0
En la gura 2.2, es fácil observar la dependencia lineal en el intervalo (−∞, 0) ∪ (0, ∞), ya que
una es múltiplo de la otra. En el intervalo (−∞, 0) tenemos: f (x)/g(x) = −2 y en el intervalo
(0, ∞) tenemos: f (x)/g(x) = 2. Si calculamos el Wronskiano de las funciones f (x), g(x) en
f(x)=2x2
g(x)=x|x|
-1 0 1
-1
C1 x2 + C2 x|x| ≡ 0
Al signar valores diferentes (x = ±1) para la variable en la combinación lineal, se tiene:
1 1 C1 0
· =
1 −1 C2 0
1 1
Puesto que: = −2 6= 0, entonces el conjunto es independiente en R.
1 −1
2.2. LA ECUACIÓN DIFERENCIAL DE SEGUNDO ORDEN 149
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0
Equivalentemente, la homogénea se escribe como:
L2 (x, D)y = 0
Al principio de la sección se dedujo que la primitiva de una ecuación diferencial lineal de
segundo orden es una familia de curvas del plano de la forma:
y = C1 y1 + C2 y2 + yss
Por analogía con lo estudiado para la ecuación diferencial lineal de primer orden, diremos que
la solución general de la ecuación diferencial lineal de segundo orden consta de dos parte a
saber:
y = yc + yss
La primera parte de la solución general se denomina solución complementaria y corresponde
a una combinación lineal de dos soluciones linealmente independientes. La otra es una solu-
ción particular de la no homogénea, tal como se vislumbra del procedimiento desarrollado al
principio de la sección.
Si las funciones y1 , y2 son soluciones particulares de la homogénea y son linealmente indepen-
dientes en un intervalo I de los reales, entonces la solución general de la homogénea es una
combinación lineal de las soluciones dadas, así:
yc = C1 y1 + C2 y2
Se dice que el conjunto de funciones {y1 , y2 } es un conjunto fundamental de soluciones (de-
notado como: CF S ) en el intervalo I y se caracteriza porque el Wronskiano es diferente de
cero en todos los puntos del intervalo, es decir:
150 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
Teorema 2
Si las funciones y1 , y2 son soluciones linealmente independientes de la homogénea y W (x) 6= 0
para todo x ∈ I, las funciones forman un conjunto fundamental y la solución general de la
homogénea es su combinación lineal.
Prueba
Si y1 , y2 son soluciones de la homogénea, entonces:
L2 (x, D)y1 ≡ 0
L2 (x, D)y2 ≡ 0
L2 (x, D)[C1 y1 + C2 y2 ] ≡ 0
Con los mismos argumentos, si yss es una solución particular de la no homogénea, la solución
general de la no homogénea viene dada por:
y = yc + yss = C1 y1 + C2 y2 + yss
Geométricamente, la solución del problema es la curva del plano que satisface la ecuación
diferencial, pasa por el punto (x0 , y0 ) y la pendiente de la recta tangente a la curva en el
punto es: p0 . La solución del problema de valor inicial se obtiene a partir de la solución
general, así:
y(x) = C1 x + C2 e−x + x2
x 1 x2 + 2x + 2
Es importante precisar que: p(x) = , q(x) = − y r(x) = y que, en
x+1 x+1 x+1
virtud del teorema, se garantiza solución en el intervalo (−1, ∞). Si se analiza la solución
general se observa que es válida para todos los reales, lo cual no constituye una violación
al teorema ya que las condiciones son de suciencia y no de necesidad. Continuando con la
solución del problema de valor inicial, se tiene:
1 e−1
C1 0
· =
1 e−1 C2 −1
1 e
La solución del sistema es: C1 = − , ≈ 1.36. La
C2 = solución del problema de valor
2 2
inicial viene a ser:
1 1
y(x) = − x + e−x+1 + x2
2 2
La gráca se muestra en la gura 2.3.
0 1 2
y = y1 (x)µ(x)
y 0 = y10 µ + y1 µ0
y 0 = y100 µ + 2y10 µ0 + y1 µ00
2y10
00 r(x)
µ + + p(x) µ0 =
y1 y1
R
Φ(x) = y12 e p(x)dx
(2.3)
Z
−1 −1 r(x)
z = AΦ +Φ Φ dx
y1
2.2. LA ECUACIÓN DIFERENCIAL DE SEGUNDO ORDEN 153
x2 y 00 + xy 0 − y = x
1
Solución:
Con base en la ecuación, se tiene que: p(x) = , por tanto, el factor integrante
x
es:
1
R R
Φ = y12 e p(x)dx
= x2 e x
dx
= x3
La segunda solución de la homogénea se puede escribir como:
Z
1
y2 = x x−3 dx = − x−1
2
El conjunto fundamental de soluciones de la homogénea asociada es:
>> dsolve('x^2*D2y+x*Dy-y=x','x')
ans =
(x + 1)y 00 + xy 0 − y = 0
x
Solución:
Con base en la ecuación, se tiene que: p(x) = , por tanto, el factor integrante
x+1
es:
x
R R
dx
Φ = y12 e p(x)dx
= x2 e x+1
x2 ex
Evaluando la integral y simplicando, resulta: Φ=
x+1
La segunda solución de la homogénea se puede escribir como:
e−x (x + 1)
Z
y2 = x dx = −e−x
x2
Es un reto para el estudiante hacer la integral y vericar el resultado. Se sugiere partir la
integral en dos integrales y aplicar el método de integración por partes. La solución general
es:
yc = C1 x + C2 e−x
Otra manera de solucionar la ecuación diferencial consiste en asumir soluciones de la forma:
eax , de tal forma que reemplazando en la ecuación diferencial se obtiene:
Solución: Primero que todo, suponemos que tiene soluciones de la forma: y = eax , de tal
manera que reemplazando en la ecuación diferencial, nos queda:
De donde se concluye que a = −1, por tanto una solución de la ecuación diferencial es:
y1 = e−x .
R
(1− x1 − x+2
1 ex e−x
Φ = e−2x e )dx
= e−2x =
x(x + 2) x(x + 2)
y = c1 e−x + c2 x2
156 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
EJERCICIOS 2.1.
1. Muestre que los siguientes conjuntos de funciones son linealmente independientes en el
conjunto de los reales.
3. Muestre que el conjunto de funciones: {1, cos(2x), sin2 (x)} es linealmente dependiente
en los reales.
4. Muestre que el conjunto de funciones: {x2 , x|x|} no puede ser un conjunto fundamental
de soluciones de una ecuación diferencial lineal de segundo orden.
a) y = C1 e−x + C2 e−2x
b) y = C1 e−x + C2 xe−x
c) y = C1 e−x cos(x) + C2 e−x sin(x)
d) y = C1 cos(x) + C2 sin(x) + e−x
Por analogía con el caso de segundo orden, la solución general de la no homogénea viene dada
por la suma de la solución complementaria y la solución particular, así:
y = yc + yss
yc = C1 y1 + C2 y2 + · · · + Cn yn (2.8)
Es fácil vericar que la homogénea de la ecuación diferencial admite soluciones de tipo expo-
λx
nencial, es decir, soluciones de la forma: e , siendo λ un número complejo que es característico
de la ecuación diferencial. En efecto, tomando las n derivadas de la función y sustituyendo
idénticamente en la ecuación diferencial se obtiene una ecuación polinómica de grado n, co-
nocida como ecuación característica de la ecuación diferencial, así:
Puesto que los coecientes del polinomio característico son reales, el polinomio siempre se
podrá expresar mediante factores lineales y cuadráticos. De lo anterior se inere que las raíces
complejas son conjugadas.
a2 D2 + a1 D + a0 y(x) = 0
D2 + pD + q y(x) = 0
λ2 + pλ + q = 0
2.3. LA ECUACIÓN DIFERENCIAL DE COEFICIENTES CONSTANTES 159
p
−p ± p2 − 4q
λ1 , λ2 =
2
Pueden presentarse tres situaciones diferentes, a saber:
3. El discriminante: p2 − 4q < 0. En este caso las raíces son complejas conjugadas, así:
λ1 , λ2 = α ± jω . p
p 4q − p2
En donde la parte real viene dada por: α = − y la parte imaginaria: ω= .
2 2
Como puede verse, usaremos la letra: j para representar a la unidad de los números
√
imaginarios, esto es: j = −1 .
Podemos concluir que para hallar el conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferen-
cial homogénea de segundo orden basta con encontrar los valores característicos y ubicarnos
en uno de los tres casos posibles.
Ejemplo: 2.11. Encuentre un conjunto fundamental de soluciones para cada una de las
siguiente ecuaciones diferenciales:
Ln (D)y(x) = 0
El polinomio característico viene dado por: Ln (λ) = 0.
Dicho polinomio se puede expresar como factores lineales y cuadráticos, resultanto n raíces
para la ecuación característica, en el plano de los complejos.
El conjunto fundamental constará de n soluciones linealmente independientes en los reales y
se determinan con base en la naturaleza de la ecuación característica. Para la ecuación de
tercer orden, por ejemplo, el polinomio característico se puede expresar mediante un factor
lineal y uno cuadrático, resultando las siguientes posibilidades:
Un razonamiento similar se puede hacer para ecuaciones de orden superior al tercero. Los
siguientes ejemplos servirán de guía en el proceso.
Ejemplo: 2.12. Encuentre un conjunto fundamental de soluciones para cada una de las
siguientes ecuaciones diferenciales:
(%i1) factor(l^4+2*l^3+3*l^2+2*l+2=0);
(%i1) factor(l^4+5*l^2+6=0);
√ √ √ √
CF S = {cos( 2 x), sin( 2 x), cos( 3 x), sin( 3 x)}
(%i1) factor(l^4+l^2+1=0);
2.3. LA ECUACIÓN DIFERENCIAL DE COEFICIENTES CONSTANTES 163
x √ x √ x √ x √
CF S = {e− 2 cos( 3 x/2), e− 2 sin( 3 x/2), e 2 cos( 3 x/2), e 2 sin( 3 x/2)}
EJERCICIOS 2.2.
Encuentre un conjunto fundamental de soluciones para cada una de las siguientes ecuaciones
diferenciales:
Hemos visto que la forma general de una ecuación diferencial lineal de coecientes constantes
es la siguiente:
(an Dn + an−1 Dn−1 + · · · + a1 D + a0 )y(x) = f (x)
Haciendo uso del operador, se tiene:
Ln (D)y(x) = f (x)
Supongamos que m2 es una raíz del polinomio Ln−1 (D). Podemos entonces expresar la ecua-
ción diferencial en la forma:
(D − m1 )y(x) = µ1 (x)
(D − m2 )µ1 (x) = r(x)
(D2 − 1)y(x) = x
Solución:
Por simple inspección, la solución complementaria de la ecuación diferencial viene
dada por:
yc = C1 e−x + C2 ex
Haciendo uso del método de reducción de orden, se tiene:
(D + 1)(D − 1)y(x) = x
166 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
(D − 1)y(x) = µ1 (x)
(D + 1)µ1 (x) = x
µ1 = C1 e−x + x − 1
(D − 1)y(x) = C1 e−x + x − 1
Para la nueva ecuación, el factor integrante es: Φ = e−x y, por tanto, se tiene:
Z
−x
e y(x) = C2 + e−x (C1 e−x + x − 1)dx
1
y(x) = C2 ex − C1 e−x − x
2
Realmente hemos encontrado una solución general de la ecuación diferencial. En particular,
si las constantes se hacen iguales a cero, obtenemos la solución particular: yss = −x.
Finalmente, la solución general se puede escribir como:
y(x) = C1 e−x + C2 ex − x
(D − 1)y(x) = µ1 (x)
(D + 1)µ1 (x) = 2 sin(x)
Para la segunda ecuación diferencial y con base en lo estudiado en el primer capítulo, el factor
x
integrante viene dado por: Φ = e . En consecuencia, se tiene que:
Z
x
e µ1 = C 1 + 2ex sin(x)dx
µ1 = sin(x) − cos(x)
Z
yss = ex
e−x (sin(x) − cos(x))dx = − sin(x)
yc = C1 e−x + C2 ex − sin(x)
De hecho, la aplicación del método requiere de la evaluación de tantas integrales como sea el
orden de la ecuación diferencial.
Como puede verse, el método desarrollado es bastante laborioso y no es muy usado en la
práctica. En su defecto usaremos otros métodos que no impliquen necesariamente el desarrollo
de integrales.
Ln (D)y(x) = f (x)
168 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
Supongamos que la función f (x) presenta un número nito de derivadas y que la función con
sus derivadas conforman un conjunto de m funciones linealmente independientes; así:
{f1 , f2 , . . . , fm }
yss = A1 f1 + A2 f2 + · · · + Am fm
(D2 − 1)y(x) = x
Solución:
Por simple inspección, el conjunto fundamental de soluciones de la homogénea
es:
CF S = {e−x , ex }
A partir del término independiente: f (x) = x por derivación sucesiva, resulta el conjunto de
funciones: {x, 1} que, evidentemente, es un conjunto de funciones linealmente independiente
con la solución complementaria. En consecuencia, la solución particular viene dada por:
yss = A1 x + A2
Dyss = A1 , D2 yss = 0
2.4. SOLUCIÓN PARTICULAR DE LA ECUACIÓN DIFERENCIAL LINEAL 169
yss = −x
A partir del término independiente: f (x) = sin(x) por derivación sucesiva, resulta el con-
junto de funciones: {sin(x), cos(x)}. En consecuencia, la solución particular es de la forma:
A1 − 3A2 = 1
3A1 + A2 = 0
1 3
yss = sin(x) − cos(x)
10 10
Lo más engorroso del procedimiento es el cálculo de las constantes, sobre todo cuando la
ecuación diferencial es de orden superior al segundo.
170 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
(%i1) ode2('diff(y,x,3)+'diff(y,x,1)=x^2*exp(x),y,x);
msg1
(%o1) false
En este caso Máxima no puede solucionar la ecuación diferencial debido a que el comando
ode2 sólo admite ecuaciones de primer y segundo orden. Sin embargo, podemos usar el co-
mando alternativo: desolve que resuelve una ecuación diferencial de orden superior mediante
la transformada de Laplace
5 en función de las condiciones iniciales.
Tomaremos las condiciones inciales: y(0) = Dy(0) = D2 y(0) = 0. Las siguientes líneas de
código resuelven el PVI planteado:
(%i1) ed:'diff(y(x),x,3)+'diff(y(x),x,1)=x^2*%e^x$
atvalue(y(x),x=0,0)$
atvalue('diff(y(x),x),x=0,0)$
atvalue('diff(y(x),x,2),x=0,0)$
y:desolve(ed,y(x));
Observe que las condiciones iniciales del PVI para el comando desolve de Máxima son in-
troducidas mediante el comando atvalue().
El resultado de la secuencia de comandos es:
y(x)=-sin(x)/2-cos(x)/2+(x^2*%e^x)/2-2*x*%e^x+(5*%e^x)/2-2
Como se puede ver, en el resultado aparecen términos de la solución homogénea y los demás
1 5
pertenecen a la solución particular. De aquí se tiene que: A1 = , A2 = −2 y A3 = .
2 2
5 Remítase al capítulo 4
2.4. SOLUCIÓN PARTICULAR DE LA ECUACIÓN DIFERENCIAL LINEAL 171
CF S = {e−x , e−2x }
A partir del término independiente resulta el conjunto de funciones: {x2 e−x , xe−x , e−x }. Como
puede verse, el conjunto hallado es linealmente dependiente con la complementaria y, por
tanto, es necesario multiplicar cada elemento por: x. Así las cosas, la solución particular es
de la forma:
yss = x A1 x2 e−x + A2 xe−x + A3 e−x
Se omitirá el procedimiento para calcular las constantes, pero el estudiante puede vericar
que la solución particular viene dada por:
e−x 3
x − 3x2 + 6x
yss =
3
(%i1) ode2('diff(y,x,2)+3*'diff(y,x)+2*y=x^2*exp(-x),y,x);
(x3 −3 x2 +6 x−6) e−x
( %o1) y = 3
+ %k1 e−x + %k2 e−2 x
>> y=dsolve('D2y+3*Dy+2*y=x^2*exp(-x)','x');pretty(y)
3 2
x x - 2 x + 2 C2 C3
-------- - ------------ + ------ + --------
3 exp(x) exp(x) exp(x) exp(2 x)
Ejemplo: 2.19. Encuentre una forma adecuada para la solución particular de la siguiente
ecuación diferencial:
(D3 + 4D)y(x) = 2 sin(2x) + 5 cos(2x)
Solución:
El CF S de la homogénea asociada es:
Ejemplo: 2.20. Encuentre una forma adecuada para la solución particular de la siguiente
ecuación diferencial:
CF S = {1, x, e−4x }
yss = x2 A1 x3 + A2 x2 + A3 x + A4
>> y=dsolve('D3y+4*D2y=x^3+6*x+4','x');pretty(y)
2 3 4 5
C5 77 x 17 x x x / C5 77 \ C7 77
-- + C6 + ----- + ----- - -- + -- - x | -- + --- | + -------- + ----
16 256 64 64 80 \ 4 512 / exp(4 x) 2048
Los términos de la solución particular que son linealmente dependientes, entregados por el
software, son absorvidos por la solución complementaria, quedando como la solución propues-
1 1
ta, con: A1 =
80
, A2 = − 64 , A3 = 17
64
77
, A4 = 256 .
2.4. SOLUCIÓN PARTICULAR DE LA ECUACIÓN DIFERENCIAL LINEAL 173
Principio de superposición
Consideremos la ecuación diferencial: Ln (D)y(x) = f1 (x) + f2 (x).
Si los términos f1 , f2 son de naturaleza diferente, esto es, sí ninguna de ellas se puede obtener
por derivación de la otra, la solución particular de la ecuación diferencial viene dada por:
Ejemplo: 2.21. Encuentre una forma adecuada para la solución particular de la siguiente
ecuación diferencial:
(D3 + 4D2 )y(x) = x3 + 6e−4x
Solución: El CF S de la homogénea asociada es:
CF S = {1, x, e−4x }
yss1 = x2 A1 x3 + A2 x2 + A3 x + A4
yss2 = x A5 e−4x
yss = x2 A1 x3 + A2 x2 + A3 x + A4 + A5 xe−4x
Ln (D)y(x) = f (x)
1
yss = f (x)
Ln (D)
174 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
1
Particularmente, el operador operando sobre una función f (x) debe interpretarse como
D
una antiderivada de la función, así:
Z
1
f (x) = f (x)dx
D
1
De manera similar, el operador f (x) con k = 1, 2, 3 . . .6 debe interpretarse como:
Dk
Z ZZ Z Z
1 1 1 1 1
f (x) = k−1 f (x) = k−1 f (x)dx = k−2 f (x)dxdx = · · · f (x)dx · · · dx
Dk D D D D
k veces
(D − m)y(x) = f (x)
Z
1
f (x) = emx e−mx f (x)dx (2.10)
D−m
El resultado obtenido es de capital importancia ya que presenta propiedades que nos permi-
tirán simplicar el procedimiento para hallar la solución particular.
(D − 2)y(x) = sin(x)
6 Cuando k no es un entero, se habla de derivadas o integrales fraccionales y se tiene la denición matemática:
1 Rx
Dp f (x) = (x − t)p−1 f (t)dt conocida como integral de Riemann-Liouville, y aunque se le ha asignado
Γ(p) 0
signicado geométrico y físico [2], aún no tiene aplicaciones en problemas de ingeniería.
2.4. SOLUCIÓN PARTICULAR DE LA ECUACIÓN DIFERENCIAL LINEAL 175
Solución: Con base en lo planteado, la solución particular es:
Z
1
yss = sin(x) = e2x e−2x sin(x)dx
D−2
Efectuando la integral, resulta:
1 2
yss = − cos(x) − sin(x)
5 5
1
De manera similar, podemos encontrar la interpretación del operador: , con k
(D − m)k
entero, así:
Z
1 1 1 1 mx −mx
f (x) = f (x) = e e f (x)dx
(D − m)k (D − m)k−1 D − m (D − m)k−1
En particular, para k = 2:
Z ZZ
1 1 −mx
f (x) = emx
e f (x)dx = e mx
e−mx f (x)dxdx
(D − m)2 D−m
ZZ
1 1
yss = 2
e−2x = e−2x e2x e−2x dxdx = x2 e−2x
(D + 2) 2
(D − m)y(x) = eax
1
yss = eax
D−m
Aplicando el método desarrollado, se tiene:
e(a−m)x
Z Z
mx −mx ax mx 1
yss = e e e dx = e e(a−m)x dx = emx = eax con a 6= m
a−m a−m
176 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
Ln (D)y(x) = eax
1
yss = eax
Ln (D)
Factorizando el denominador, se tiene:
1
yss = eax
(D − m1 )(D − m2 ) · · · (D − mn )
Descomponiendo en fracciones parciales, resulta:
A1 A2 An
yss = + + ··· + eax
D − m1 D − m2 D − mn
Suponiendo que a 6= mk y con base en el resultado previo, la solución particular viene dada
por:
A1 A2 An
yss = + + ··· + eax
a − m1 a − m2 a − mn
Puede concluirse que, dada la ecuación diferencial: Ln (D)y(x) = eax , la solución particular
viene dada por:
1
yss = eax si Ln (a) 6= 0
Ln (a)
Cuando ocurra que Ln (a) = 0 , es porque eax es solución de la homogénea asociada y, en tal
caso, se tiene:
1
yss = eax
(D − a)Ln−1 (D)
Usando la ecuación (2.10), con Ln−1 (a) 6= 0, se tiene que la solución particular es:
eax
1 1 1
yss = eax = = xeax
(D − a)Ln−1 (D) Ln−1 (a) D−a Ln−1 (a)
2.4. SOLUCIÓN PARTICULAR DE LA ECUACIÓN DIFERENCIAL LINEAL 177
Puede demostrarse que no es necesario factorizar el operador para aplicar el método, así:
Reemplazando D=a en la derivada del polinomio, nos queda: L0n (a) = Ln−1 (a).
Entonces, de forma general, dada la ecuación diferencial Ln (D)y(x) = eax , la solución parti-
cular viene dada por:
1
eax si Ln (a) 6= 0
L n (a)
1
xeax si L0n (a) 6= 0
L 0 (a)
yss = n
.
.
.
1
n xn eax Lnn (a) 6= 0
si
Ln (a)
1 1
yss = xe−x = xe−x
3−4+3 2
1
E si Ln (0) 6= 0
Ln (0)
1 xE
si L0n (0) 6= 0
0
yss = Ln (0)
.
.
.
1
n xn E Lnn (0) 6= 0
si
Ln (0)
Puesto que ambas funciones son combinaciones lineales de la función exponencial compleja ,
7
se pueden aplicar los conceptos relacionados con las excitaciones exponenciales así:
e+jωx + e−jωx
Dada la ecuación diferencial Ln (D)y(x) = cos(ωx) = , la solución viene da-
2
da por:
1 1
yss = e+jωx + e−jωx
2Ln (+jω) 2Ln (−jω)
Para evitar el uso de números complejos, la sustitución: D = ±jω se puede cambiar por:
D2 = −ω 2 .
Con esto, podemos escribir:
e + e−jωx
jωx
1 1
yss = = cos(ωx) , si Ln (−ω 2 ) 6= 0
Ln (D) D2 =−ω2 2 Ln (D) D2 =−ω2
1
cos(ωx) si Ln (−ω 2 ) 6= 0
L (D)
2
n
2
D =−ω
x 1
cos(ωx) si L0n (−ω 2 ) 6= 0
yss = L0n (D) D2 =−ω2
.
.
.
n 1
x cos(ωx) si Lnn (−ω 2 ) 6= 0
Ln (D) 2
n D =−ω2
1 1
yss = 2 sin(x) = sin(x)
D + 3D + 2 D2 =−1
3D + 1
1 3
yss = sin(x) − cos(x)
10 10
Puede verse que el resultado coincide con el hallado en el ejemplo 2.16 de la página 169.
Ejemplo: 2.26. Encuentre la solución particular de la ecuación diferencial:
1
yss = − [2x sin(2x) + 5x cos(x)]
8
Si el estudiante calcula los coecientes indeterminados del ejemplo 2.19 de la página 171,
encontrará que los resultados son coincidentes.
1 1
yss = xm = xm
Ln (D) a0 + a1 D + a2 D + · · · + an−1 Dn−1 + an Dn
2
180 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
a1 D + a2 D2 + · · · + an−1 Dn−1 + an Dn
1 1
yss = xm con Ψ(D) =
a0 1 + Ψ(D) a0
1 1
La serie asociada al término: viene dada por:
a0 1 + Ψ(D)
1 1 1
1 − Ψ(D) + Ψ2 (D) − Ψ3 (D) + · · · + Ψm (D) + Ψm+1 (D) + · · ·
=
a0 1 + Ψ(D) a0
∞
1 X
= (−1)k Ψk (D)xm
a0 k=0
Ya que los operadores Ψm+1 (D), Ψm+2 (D), . . . aplicados a xm se vuelven nulos, la solución
particular nos queda:
m
1 2 3 m
m 1 X
yss = 1 − Ψ(D) + Ψ (D) − Ψ (D) + · · · + Ψ (D) x = (−1)k Ψk (D)xm
a0 a0 k=0
1 3 1 1 3
yss = 3 x = x
D + 4D2 D+4 D2
x5 D D2 D3 D4 D5
1 1 1 5 1
yss = = x = 1− + − + − x5
D+4 20 80 1 + D/4 80 4 16 64 256 1024
CF S = {1, x, e−4x }
En consecuencia, hay dos términos de la solución particular hallada que se pueden sumar con
la complementaria y, por tanto, la solución particular viene dada por:
1 5 1 1 3 2
yss = x − x4 + x 3 − x
80 64 64 256
Otra manera de hallar la solución particular es la siguiente:
D D2 D3
1 1 3 1 1 3 1
yss = 2 x = x = 1− + − x3
D D+4 4D2 1 + D/4 4D2 4 16 64
Desarrollando las derivadas, resulta:
3x2 6x
1 3 6
yss = x − + −
4D2 4 16 64
Efectuando la doble integral, se tiene:
x5 x4 x3 3x2 x5 x4 x3 3x2
1
yss = − + + = − + +
4 20 64 16 64 80 256 64 256
Como puede verse, los resultados coinciden. Se deja al estudiante que encuentre la solución
particular por coecientes indeterminados (Remítase al ejemplo 2.21 de la página 173) y
comparar.
Y se concluye que:
1 ax 1
[e f (x)] = eax f (x)
D D+a
El resultado puede generalizarse de la siguiente manera:
ax
Dada la ecuación diferencial: Ln (D)y(x) = e f (x), la solución particular viene dada por:
1 1
yss = [eax f (x)] = eax f (x) (2.12)
Ln (D) Ln (D + a)
R
De la misma manera, se puede encontrar una equivalencia para las integrales:
R cos(ωx)f (x)dx
y sin(ωx)f (x)dx, así:
8
Usando la identidad de Euler , partimos de la integral:
Z Z Z
jωx
e f (x)dx = cos(ωx)f (x)dx + j sin(ωx)f (x)dx
(D − jω)f (x)
Z
f (x) f (x)
ejωx f (x)dx =ejωx = ejωx 2 2
= [cos(ωx) + j sin(ωx)(D − jω)] 2
D + jω D +ω D + ω2
Df (x) f (x) Df (x) f (x)
= cos(ωx) 2 + ω sin(ωx) 2 + j sin(ωx) 2 − ω cos(ωx) 2
D + ω2 D + ω2 D + ω2 D + ω2
Df (x) f (x) (−) f (x)
cos(ωx) 2 + ω sin(ωx) 2 =D cos(ωx) 2
D + ω2 D + ω2 D + ω2
Aclarando que el operador D(−) invierte el signo al término de la derivada de la función coseno
en la derivación mediante la regla de la cadena. El mismo resultado se aplica a la función seno.
Z
jωx (−) f (x) (−) f (x)
e f (x)dx = D cos(ωx) 2 + jD sin(ωx) 2
D + ω2 D + ω2
R R
Ya que: Re ejωx f (x)dx = cos(ωx)dx, se concluye que:
Z
(−) f (x)
cos(ωx)f (x)dx = D cos(ωx) 2 (2.13)
D + ω2
8 Remítase al Apéndice A.1
2.4. SOLUCIÓN PARTICULAR DE LA ECUACIÓN DIFERENCIAL LINEAL 183
R R
El mismo resultado aplica para la función seno, ya que Im ejωx f (x)dx = sin(ωx)dx
2.28.
R
Ejemplo: Evalúe la integral indenida: eax x2 dx
Solución: Usando la propiedad enunciada en la ecuación (2.12), se tiene:
eax eax D D2
1 ax 2 1 1
e x = eax x2 = 2
x = 1− + 2 x2
D D+a a 1 + D/a a a a
eax
Z
ax 2 2 2x 2
e x dx = x − + 2
a a a
2.29.
R
Ejemplo: Evalúe la integral indenida: eax cos(bx)dx
Solución:
Usando la propiedad, se tiene:
1 ax 1 ax D − a
ax
(e cos(bx)) = e cos(bx) = e cos(bx)
D D+a D 2 − a2 2 2
D =−b
1 ax D−a eax
(e cos(bx)) = eax 2 cos(bx) = − [−b sin(bx) − a cos(bx)]
D −b − a2 a2 + b 2
En consecuencia, la integral pedida es:
eax
Z
eax cos(bx)dx = [b sin(bx) + a cos(bx)]
a2 + b 2
CF S = {e−x , e−2x }
1 −x −x 1 −x 1
yss = e x = e x = e x
D2 + 3D + 2 (D − 1)2 + 3(D − 1) + 2 D2 + D
Desarrollando las operaciones, se tiene:
1 1 1 x2
yss = e−x x = e−x (1 − D) x = e−x (x − 1) = e−x ( − x)
D(D + 1) D D 2
2.31.
R 2
Ejemplo: Evalúe la integral: x sin(bx)dx
Solución:
Aplicando la propiedad enunciada en la ecuación (2.13) y las propiedades del
operador inverso para los términos polinómicos tenemos:
" 2 ! 2 #
x2
Z
D x
x2 sin(bx)dx = D(−) sin(bx) 2 = D (−)
sin(bx) 1 −
D + b2 b b2
Realizando operaciones, tenemos:
x2
Z
2 (−) 2
x sin(bx)dx = D sin(bx) 2 − 4
b b
2
2x x 2
= sin(bx) 2 − b cos(bx) 2 − 4
b b b
2
2x x 2
= 2 sin(bx) − − 3 cos(bx)
b b b
Ejemplo: 2.32.
R 2 −x
Evalúe la integral: x e cos(x)dx
Solución:
Usando f (x) = x2 e−x , tenemos:
la propiedad, con
e−x
Z
x2 e−x cos(x)dx = (1 − x2 ) cos(x) + (x2 + 2x + 1) sin(x)
2
2.4. SOLUCIÓN PARTICULAR DE LA ECUACIÓN DIFERENCIAL LINEAL 185
( )
Eeax
cos(bx)
Ln (D)y(x) = sin(bx)
An xn + An−1 xn−1 + · · · + A1 x + A0
Para facilitar la comprensión del método partiremos de una ecuación diferencial de segun-
do orden, así:
y 00 (x) + p(x)y 0 + q(x)y = r(x)
Sea {y1 , y2 } un conjunto fundamental de soluciones de la homogénea asociada. Se trata de
determinar dos funciones µ1 , µ2 de tal manera que una solución particular de la no homogénea
es:
yss = y1 µ1 + y2 µ2
Tomando la primera derivada, se tiene:
0
yss = y10 µ1 + y1 µ1 + y20 µ2 + y2 µ02 ⇒ yss
0
= y1 µ01 + y2 µ02 + y10 µ1 + y20 µ2
00
yss = y10 µ1 + y1 µ001 + y20 µ02 + y2 µ002 + y100 µ1 + y10 µ01 + y200 µ2 + y20 µ02
y10 µ1 + y1 µ001 + y20 µ02 + y2 µ002 + y100 µ1 + y10 µ01 + y200 µ2 + y20 µ02 +
p(x)[y1 µ01 + y2 µ02 + y10 µ1 + y20 µ2 ]+
q(x)[y1 µ1 + y2 µ2 ] ≡ r(x)
Puesto que y1 , y2 son soluciones de la homogénea, los dos primeros términos de la identidad
anterior son nulos, con lo que resulta:
2(y10 µ01 + y20 µ02 ) + p(x)[y1 µ01 + y2 µ02 ] + y1 µ001 + y2 µ002 ≡ r(x) (2.14)
De la identidad anterior, el coeciente que acompaña a p(x) debe ser igual a cero, con lo que
resulta la ecuación:
y1 µ01 + y2 µ02 = 0 (2.15)
dn y dn−1 y dn−2 y dy
n
+ p 1 (x) n−1
+ p 2 (x) n−2
+ · · · + pn−1 (x) + pn (x)y = r(x)
dx dx dx dx
Si {y1 , y2 , . . . , yn } es un conjunto fundamental de soluciones de la homogénea, entonces la
solución particular es de la forma:
yss = y1 µ1 + y2 µ2 + · · · + yn µn
CF S = {e−x , e−2x }
Aplicando el método de variación de parámetros, la solución particular debe ser de la forma:
yss = µ1 e−x + µ2 e−2x . Se debe resolver el sistema:
e−x e−2x
0
µ1 0
· =
−e−x −2e−2x µ02 xe−x
Resolviendo el sistema, resulta: µ01 = x y µ2 = −xex . Integrando y haciendo las constantes
iguales a cero, se tiene:
1
µ 1 = x2 , µ2 = (−x + 1)ex
2
En consecuencia, la solución particular es:
1 2 −x 1
yss = x e + ((−x + 1)ex ) e−2x = x2 e−x − xe−x + e−x
2 2
Finalmente, puesto que el último término de la solución hallada es linealmente dependiente
con la complementaria, resulta que:
1
yss = x2 e−x − xe−x
2
Ejemplo: 2.34. Encuentre la solución general de la ecuación diferencial:
CF S = {cos(2x), sin(2x)}
Aplicando el método de variación de parámetros, se tiene: yss = µ1 cos(2x) + µ2 sin(2x). El
sistema de ecuaciones a resolver es:
0
cos(2x) sin(2x) µ1 0
· =
−2 sin(2x) 2 cos(2x) µ02 sec(2x)
188 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
1 1
La solución del sistema es: µ01 = − tan(2x) y µ02 = . Integrando, se tiene:
2 2
1 1
µ1 = ln (cos(2x)) , µ2 = x
4 2
En consecuencia, la solución particular es:
1 1
yss = ln (cos(2x)) cos(2x) + x sin(2x)
4 2
sin2 (x)
La solución del sistema es: µ01 = tan(x), µ02 = sin(x) y µ03 = −
cos(x)
Integrando se tiene:
Puesto que sin2 (x) + cos2 (x) = 1 es linealmente dependiente con la homogénea, la solución
particular nos queda:
Evidentemente, la aplicación del método requiere la evaluación de integrales que pueden ser
EJERCICIOS 2.3.
Usando el método de los coecientes indeterminados, escriba la forma adecuada para la solu-
ción particular de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales:
3. (D4 +2D2 +1)y(x) = sin(x) sin(2x). Ayuda: exprese el producto como una suma y resta.
d
xn = fn (t, x1 , x2 , . . . , xn )
dt
Se considerarán únicamente sistemas lineales de coecientes constantes, es decir, sistemas que
se pueden expresar de la siguiente manera:
d
x1 = a11 x1 + a12 x2 + · · · + a1n xn + r1 (t)
dt
d
x2 = a21 x1 + a22 x2 + · · · + a2n xn + r2 (t)
dt
.
.
.
d
xn = an1 x1 + an2 x2 + · · · + ann xn + rn (t)
dt
El sistema se puede escribir en forma matricial, así:
x1 a11 a12 · · · a1n x1 r1 (t)
d x2 a21 a22 · · · a2n
x2 r2 (t)
. = . · .. + ..
. . .
dt .. .. .
.
.
.
.
. . .
xn an1 an2 · · · ann xn rn (t)
2.5. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES 191
d
X(t) = A · X(t) + r(t) (2.17)
dt
Donde X(t) es el vector solución, A es la matriz del sistema y r(t) es el vector de términos
independientes.
La ecuación diferencial vectorial se puede resolver de diversas formas según veremos a conti-
nuación.
La constante de integración se determina con la condición inicial: x(0), con lo que se obtiene:
Z t
at
x(t) = x(0)e + e at
e−aτ r(τ )dτ
0
Para el caso matricial, dado el vector de condiciones iniciales: X(0), la solución del problema
de valor inicial es: Z t
X(t) = X(0)e At
+e At
e−Aτ r(τ )dτ
0
La matriz: Φ=e At
recibe el nombre de matriz de transición de estados y cobrará signicado
en el capítulo 3. Esta corresponde a las soluciones homogéneas del sistema y su cálculo se
hace mediante series de potencias, así:
A2 2 A3 3
eAt = I + At + t + t + ···
2! 3!
Donde I es la matriz identidad. Por otro lado: e−At es la inversa de la matriz de transición de
estados.
En esta sección no aplicaremos este método de solución ya que requiere de algunos conceptos
y herramientas que están por fuera del alcance de este texto, sin embargo en el ejemplo 2.36
se muestra su cálculo mediante herramientas de software.
192 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
−t
d x1 −1 1 x1 e
= · +
dt x2 1 −1 x2 et
Solución:
Los valores propios de la matriz A se encuentran mediante el polinomio caracte-
rístico:
−1 − λ 1
p(λ) = |A − λI| = = (1 + λ)2 − 1 = 2λ + λ2 = λ(λ + 2) = 0
1 −1 − λ
De donde los valores propios son: λ1 = 0 y λ2 = −2. Por lo que CF S = {1, e−2t }.
Los vectores propios se encuentran resolviendo el sistema: (A − λI) · V = 0.
Reemplazando los valores propios en el sistema, y resolviendo los sistemas encontramos:
Para λ1 = 0, tenemos que: −v1 + v2 = 0 y v1 − v2 = 0, por lo tanto v1 = v2 . Si escogemos
v1 = 1 entonces v2 = 1 y el vector propio se expresa como:
1
V1 =
1
1 1
V1 = , V2 =
1 −1
2.5. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES 193
1 e−2t
X=
1 −e−2t
El sistema a resolver es:
1 e−2t
0 −t
µ1 e
· =
1 −e−2t 0
µ2 et
De donde, obtenemos:
−e−3t − e−t 1 −t 1
µ01 = e + e t ⇒ µ1 = −e−t + et
−t
=
−2e 2 2
t −t
1 t e3t
0 e −e 1 t 3t
µ2 = = e − e ⇒ µ2 = e −
−2e−t 2 2 3
Entonces la solución particular es:
et
t −t
1 e−2t
1 e −e
Xss (t) = · t e3t = t 3 −t
1 −e−2t 2 e − 2e − 3e
3 3
Finalmente la solución general viene dada por:
1 1 −2t 1 et
X(t) = c1 + c2 e +
1 −1 3 2et − 3e−t
9 Para esto es necesario cargar antes el paquete diag mediante el comando load(diag)
194 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
(%i2) Xc=mat_function(exp,A*t);
Cuyo resultado es:
%e−2 t 1 %e−2 t
1
2 +2 −
2 2
( %o3) Xc =
1 %e−2 t %e−2 t 1
− +
2 2 2 2
Como se puede ver, las columnas de la matriz entregada son combinaciones lineales del con-
−2t
junto fundamental {1, e }.
Para la solución particular se requiere realizar el cálculo de la matriz e−At , el producto in-
terno
10 entre ésta y la excitación r(t), luego una integral y nalmente el producto interno
entre esta última y la matriz eAt . Todo esto lo realizamos mediante el comando:
(%i3) Xss=innerproduct(mat_function(exp,A*t),
integrate(innerproduct(mat_function(exp,-A*t),r),t));
Cuyo resultado es:
%e−t (2 %e2 t − 3)
3
( %o4) Xss =
%et
3
La cual corresponde a la solución particular encontrada mediante el procedimiento manual,
solo que con los elementos del vector trocados.
Para calcular mediante el procedimiento con los valores y vectores propios, usamos:
(%i4) eigenvectors(A);
(%o4) [[[-2,0],[1,1]],[[[1,-1]],[[1,1]]]]
Los primeros datos desplegados muestran los valores propios con su multiplicidad, en este caso
λ1 = 0, λ2 = −2 con multiplicidad 1 y 1 respectivamente. Los siguientes datos nos indican los
vectores propios:[1, −1] y [1, 1] que corresponden a V2 , V1 hallados previamente.
Para la particular, debemos primero encontrar µ01 y µ02 (escritas como Du1,Du2) mediante
el comando algsys que soluciona un sistema de ecuaciones:
(%i5) algsys([Du1+exp(-2*t)*Du2=exp(-t),Du1-exp(-2*t)*Du2=exp(t)],[Du1,Du2]);
(%o6) [[Du1=(%e^(-t)*(%e^(2*t)+1))/2,Du2=-(%e^(3*t)-%e^t)/2]]
10 Se usa el comando innerproduct pero para esto es necesario cargar antes el paquete eigen mediante el
comando load(eigen)
2.5. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES 195
(%i6) integrate(%o6,t);
(%o7) [[Du1*t=(%e^t-%e^(-t))/2+%c1,Du2*t=%c2-(%e^(3*t)/3-%e^t)/2]]
Haciendo las constantes de integración cero, construimos el vector para µ, la matriz X y
realizamos el producto interno, así:
(%i7) X:matrix([1,exp(-2*t)],[1,-exp(-2*t)]);
u:matrix([(%e^t-%e^(-t))/2],[-(%e^(3*t)/3-%e^t)/2]);
innerproduct(X,u);
Y nalmente obtenemos la solución particular:
%e
t
3
( %o8)
%e−t (2 %e2t − 3)
3
F Solución de ejemplo 2.36 con Matlab: En este caso se denimos la matriz A, el vec-
tor de excitaciones r(t) y la variable simbólica t mediante la herramienta del toolbox simbólico
de MATLAB, así:
r =
exp(t)
1/exp(t)
Para el cálculo directo de la solución del sistema, primero encontramos la solución homogénea
mediante del cálculo de la matriz e , con el comando expm así:
At
>> Xc=expm(A*t)
Xc =
[ 1/(2*exp(2*t)) + 1/2, 1/2 - 1/(2*exp(2*t))]
[ 1/2 - 1/(2*exp(2*t)), 1/(2*exp(2*t)) + 1/2]
Como se puede ver, las columnas de la matriz entregada son combinaciones lineales del con-
−2t
junto fundamental {1, e }.
>>Xss= expm(A*t)*int(expm(-A*t)*r,t)
Xss =
>> simplify(Xss)
ans =
(2*exp(t))/3 - 1/exp(t)
exp(t)/3
Las cuales corresponden con las encontradas mediante el procedimiento manual con los ele-
mentos trocados.
>> [vecs,vals]=eig(A)
vecs =
0.7071 0.7071
-0.7071 0.7071
vals =
-2 0
0 0
1 1
Como puede verse, Matlab entrega los vectores normalizados, esto es: V1 = √ y
2 1
1 1
V2 = √ . Y los valores propios con su correspondiente multiplicidad, en este caso,
2 −1
cero indica que no hay repetición de dicho valor.
u2 =
-(exp(t)*(exp(2*t) - 3))/6
Xss =
sinh(t) - (exp(2*t) - 3)/(6*exp(t))
sinh(t) + (exp(2*t) - 3)/(6*exp(t))
simplify(Xss)
ans =
exp(t)/3
(2*exp(t))/3 - 1/exp(t)
L11 L12 · · · L1n x1 r1 (t)
L21 L22 · · · L2n x2 r2 (t)
· .. = ..
.. .
.
.
.
.
.
. . . . . .
Ln1 Ln2 · · · Lnn xn rn (t)
198 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
Aplicando la regla de Cramer, a cada variable se le asocia una ecuación diferencial de orden
n. Para la primera variable la ecuación diferencial es:
(
(D + 1)x(t) − y(t) = e−t
x(t) + (D + 1)y(t) = 0
Solución:
El determinante del sistema es:
(D + 1) −1
= D2 + 2D + 2
L2 (D) =
1 (D + 1)
2.5. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES 199
La solución particular, usando el método del operador inverso, para la y(t) es:
1 −t
= −e−t
yss (t) = 2 e
D + 2D + 2 D=−1
Las constantes de integración se determinan a partir de las condiciones iniciales x(0), y(0) y
x0 (0), y 0 (0) se obtienen del sistema original.
Ejemplo: 2.38. Resuelva el problema de valor inicial correspondiente al sistema del ejem-
(
x0 (t) + x(t) − y(t) = e−t
x(t) + y 0 (t) + y(t) = 0
C1 = 0 , −C1 + C2 = 1 ⇒ C2 = 1
Por tanto la solución para x(t) es:
F Solución de ejemplo 2.38 con Máxima: El comando desolve puede solucionar sis-
temas de ecuaciones diferenciales de primer orden.
Primero, introducimos las condiciones iniciales x(0) = 0, y(0) = 0, mediante el comando
atvalue, así:
z =
y: [1x1 sym]
x: [1x1 sym]
Para visualizar las soluciones para x y y es necesario digitar z.x y z.y, así:
ans =
cos(t)/exp(t) - 1/exp(t)
EJERCICIOS 2.4.
Encuentre la solución general para cada uno de los siguientes sistemas.
2.5. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES 201
(
(D + 1)x(t) − y(t) = sin(t) (D + 1)x(t) + Dy(t) = 0
1.
x(t) + (D + 1)y(t) = cos(t) 4. (D + 1)y(t) + z(t) = 10
(D + 1)x(t) + Dz(t) = e−t
(
(D + 1)x(t) − y(t) = 10
2.
−x(t) + (D + 1)y(t) = e−t
( (D + 1)x(t) + Dy(t) = 0
(D + 2)x(t) − y(t) = 10 5. −3x(t) + 4Dy(t) + 4z(t) = 10
3.
x(t) + Dy(t) = 10e−t
−(D + 1)y(t) + Dz(t) = e−2t
MISCELÁNEA DE EJERCICICOS
a ) Muestre que la solución de la homogénea asociada es: yc = C1 x−1 cos(x)+C2 x−1 sin(x).
b ) Determine la solución particular.
(
(D + 1)x(t) − y(t) = sin(t)
8. con x(0) = 0, y(0) = 0
x(t) + (D + 1)y(t) = cos(t)
202 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR
(
(D + 1)x(t) − y(t) = 10
9. con x(0) = 0, y(0) = 0
−x(t) + (D + 1)y(t) = e−t
(
(D + 2)x(t) − y(t) = 10
10. con x(0) = 0, y(0) = 0
x(t) + Dy(t) = 10e−t
Capı́tulo 3
APLICACIONES EN LOS SISTEMAS
LINEALES
3.1. INTRODUCCIÓN
L a gura 3.1 ilustra el esquema general de un sistema en el que se indican tanto la excitación
f (t) como la respuesta y(t). Uno de los problemas fundamentales que debe enfrentar un
(
F (t, y(t), Dy(t), D2 y(t), . . .) = f (t)
y(0), Dy(0), D2 y(0), . . .
203
204 CAPÍTULO 3. APLICACIONES EN LOS SISTEMAS LINEALES
Ln (D)y(t) = f (t)
Los sistemas lineales invariantes tienen propiedades interesantes que nos permitirán facilitar
el análisis de los sistemas de ingeniería. Dentro de las propiedades de los sistemas lineales
invariantes mencionaremos las siguientes:
1. Principio de superposición
Si la respuesta a la excitación:f1 (t) es y1 (t) y la respuesta a la excitación: f2 (t) es y2 (t),
entonces, la respuesta a la excitación: af1 (t) + bf2 (t) será ay1 (t) + by2 (t). Donde: a, b son
constantes reales.
2. Propiedad de desplazamiento
Si la excitación se traslada en el tiempo, la respuesta se trasladará en la misma cantidad,
es decir, si la excitación es f (t − t0 ), la respuesta será: y(t − t0 ).
3. Propiedad de derivación
Si la excitación se deriva, la respuesta también se deriva, es decir, la respuesta a la
0 0
excitación: f (t) será y (t).
4. Propiedad de integración
Si la excitación se integra, la respuesta se integra, es decir, la respuesta a la excitación:
Rt Rt
0
f (t)dt será: 0 y(t)dt
Las propiedades se cumplen en la medida en que el sistema está inicialmente en reposo, es
decir, las condiciones iniciales son iguales a cero. Antes de entrar a desarrollar las aplicaciones
es conveniente hacer un estudio de las señales de prueba más importantes en el análisis de
sistemas de ingeniería.
Señales
Justicaremos el estudio de las señales para hacer un tratamiento adecuado de las entradas y
salidas de los sistemas lineales invariantes. Una señal es una función del tiempo que puede ser
de variable continua o de variable discreta; aquí nos referiremos únicamente a las funciones
3.1. INTRODUCCIÓN 205
de variable continua. Una función de variable continua toma valores en un intervalo de los
números reales, normalmente para t > 0. Las señales tienen cierto contenido de energía o
mejor, contiene alguna información; una señal eléctrica se presenta en términos de corriente
o voltaje. Es necesario hacer un estudio de las señales que aparecen en el análisis de sistemas
eléctricos y mecánicos, tales señales pueden tener una descripción matemática precisa o pueden
ser señales reales cuyo estudio se hará a la luz de la transformada de Fourier. (Este tema se
estudia con bastante detalle en un curso de matemáticas especiales).
Puede observarse que en t=0 la función no está denida. En la gura 3.2(a) se representan
u(t) u(t-to)
1 1
0
t 0
to t
(a) Función escalón unitario u(t) (b) Función escalón transladado u(t − t0 )
h(t,a)
f(t)=g(t)
1
1/a
1 t a t
0
(a) Pulso rectangular unitario (b) Pulso rectangular de altura 1/a y ancho a
1
h(t, a) = [u(t) − u(t − a)]
a
Grácamente, la función h(t, a) es un pulso rectangular de ancho a y altura 1/a, como se
ilustra en la gura 3.3(b).
Ilustremos tres casos, a saber: a = 1, a = 0.5 y a = 0.25. Al analizar la situación mostrada
en la gráca de la gura 3.4(a) vemos que:
3.1. INTRODUCCIÓN 207
h(t,a)
4
δ(t)
1
3
(a) Pulsos Rectangulares con a = 1, 0.5, 0.25 (b) Función impulso unitario
La función impulso presenta algunas propiedades importantes entre las que cabe mencionar
las siguientes:
Z +∞
f (t)δ(t − t0 )dt = f (t0 )
−∞
La segunda propiedad se deriva del hecho de que la integral del impulso es la unidad. En este
punto es conveniente encontrar la relación entre las funciones escalón e impulso, tal como se
muestra a continuación. Consideremos la función x(t, a) denida de la siguiente manera:
1
x(t, a) = [tu(t) − (t − a)u(t − a)]
a
Para una mejor ilustración denimos la función por tramos y la representamos grácamente
en la gura 3.5(a).
0 , si t<0
1
x(t, a) = t , si 0≤t≤a
a
1 , si t>a
Es claro que si a tiende a cero la función x(t, a) tiende a la función escalón unitario u(t), esto
x(t,a) x'(t,a)
1
1/a
a t a t
es:
Desde el punto de vista del cálculo tradicional, la función x(t, a) no es derivable en t=0y
tampoco en t = a, sin embargo, podemos derivar la función en los intervalos abiertos t < 0,
0<t<a y t > a, resultando:
0 , si t<0
1
x0 (t, a) = , si 0≤t≤a
a
0 , si t>a
3.1. INTRODUCCIÓN 209
1
x0 (t, a) = [u(t) − u(t − a)]
a
Podemos ver grácamente que la función x0 (t, a) = h(t, a) tiende a convertirse en la función
impulso unitario conforme a tiende a cero. De lo anterior podemos concluir que: la derivada
de la función escalón unitario es la función impulso unitario .
Matemáticamente presentamos la relación diferencial y la relación integral, así:
Z t
d
u(t) = δ(t) y u(t) = δ(t)dt
dt −∞
Ejemplo: 3.1. Considere la función f (t) denida por tramos, como se indica a conti-
Solución:
c.) En cuanto a la derivada de f (t), denotada como g(t), usamos las reglas de derivación
tradicionales junto con las propiedades del impulso, obteniendo:
f (t) g(t)
2 2
1 1
0 1 2 t 1 2 t
(a) Función f (t) (b) Derivada de f (t)
a.) f (t) es una función exponencial creciente multiplicada por un pulso rectangular en el
intervalo (0, 5). La gura 3.7(a) ilustra dicha función.
b.) g(t) es una función exponencial decreciente multiplicada por un pulso rectangular en el
intervalo (0, 5). La gura 3.7(b) ilustra dicha función.
c.) h(t) es la superposición de f (t) y g(t). La gura 3.7(c) ilustra dicha función.
3.1. INTRODUCCIÓN 211
10 f (t) 10 g(t)
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
t
(a) f (t) = 10(1 − e−t ) (u(t) − u(t − 5)) (b) g(t) = 10e−t (u(t) − u(t − 5))
10 h(t)
9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
t
(c) h(t) = f (t) + g(t − 5)
Figura 3.7: Grácas de las señales f (t), g(t) y h(t) del ejemplo 3.2
212 CAPÍTULO 3. APLICACIONES EN LOS SISTEMAS LINEALES
Donde las constantes C1 , C2 son números reales. La función se puede escribir alternativamente
de diversas formas, entre las más usuales, tenemos:
C2 C1
q
−1 −1
A = C12 + C22 α = tan β = tan C1 = A cos(α) C2 = A sin(β)
C1 C2
En la gura 3.8 se representa la función senoidal f (t) = 4 sin(πt) cuya frecuencia angular
es π y su periodo es T = 2.
f (t) 4
-3 -2 -1 0
-1
1 2
t 3
-2
-3
-4
∞
X
g(t) = f (t − nT )
n=−∞
Z t0 +T
1
fprom = f (t)dt
T t0
s Z t0 +T
1
frms = f (t)2 dt
T t0
Puede vericarse, fácilmente, que los valores promedio y efectivo de una sinusoide de amplitud
A y de cualquier frecuencia, están dados por:
A
fprom = 0 y frms = √
2
1 1
a.) f (t) = t[u(t) − u(t − 1)] b.) g(t) =
P
f (t − n) c.) h(t) =
P
f (t − 2n)
n=−2 n=−1
Solución:
Las guras 3.9(a), 3.9(b) y 3.9(c) ilustran las grácas correspondientes. Puede
observarse que la señal g(t) es periódica con periodo T = 1, mientras que h(t) tiene como
periodo T = 2.
214 CAPÍTULO 3. APLICACIONES EN LOS SISTEMAS LINEALES
h(t)
g(t) 1
f (t)
1 1
0 1 t -1 0 1 t -2 -1 0 1 2 3
t
1 1
f (t) =
P P
(a) (b) g(t) = f (t − n) (c) h(t) = f (t − 2n)
t (u(t) − u(t − 1)) n=−2 n=−1
Figura 3.9: Grácas de las señales f (t), g(t) y h(t) del ejemplo 3.3.
función impulso, se puede demostrar que la salida y(t) del sistema ante una entrada x(t) está
dada por:
Z t
y(t) = f (τ )h(t − τ )dτ (3.1)
0
La integral de la ecuación (3.1) se denomina Integral de convolución y se denota como:
1 −t
y4 (t) = e − cos(t) + sin(t) u(t)
2
La guras 3.11 muestra las grácas correspondientes.
y1(t) 9 y2(t)
8
1 7
6
5
4
3
2
1
t
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 t
(a) y1 (t) = (1 − e−t )u(t) (b) y2 (t) = (e−t + t − 1)u(t)
0,4
y3(t) 0,8
y4(t)
0,6
0,3
0,4
0,2
0,2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-0,2
t
0,1
-0,4
-0,6
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 t
1 −t
(c) y3 (t) = te−t u(t) (d) y4 (t) = (e − cos(t) + sin(t)) u(t)
2
EJERCICIOS 3.1.
1. Dada la señal: f (t) = tu(t) − (t − 2)u(t − 2) − 2u(t − 2)
h(t) = sin(πt)u(t)
5. La respuesta natural de un sistema lineal invariante está dada por: h(t) = e−t u(t)
Determine la respuesta ante las siguientes excitaciones:
t
, si 0≤t≤1
f (t) = 1 , si 1<t<2
3−t , si 2≤t≤3
a ) Represente grácamente.
h(t) = [1 − cos(t)]u(t)
Muchos de los sistemas de ingeniería están regidos por una ecuación diferencial lineal de
segundo orden con coecientes constantes, ecuación que recibe el nombre de ecuación de
oscilaciones y presenta la forma general:
λ2 + 2αλ + ωn 2 = 0
Las raíces de la ecuación característica vienen dadas por:
√
λ1 , λ2 = −α ± α2 − ω 2
A partir de las raices de la ecuación característica se presentan tres casos:
1. Sistema sobre-amortiguado:
Las raices son reales y diferentes, la solución general viene dada por:
3. Sistema sub-amortiguado:
Las raices son complejas conjugadas, esto es: λ1 , λ2 = −α ± jωd .
√
Con ωd = ωn 2 − α2 denominada pseudo frecuencia de oscilación del sistema, medida
en Radianes/s
La solución general viene dada por:
de respuesta transitoria.
Un caso de especial interés es el correspondiente a α = 0, es decir, el sistema no tiene amorti-
guamiento. En este caso el sistema es oscilatorio puro y corresponde al conocido movimiento
armónico simple. La solución general en este caso es:
La respuesta forzada del sistema: yss (t). Es la solución particular de la ecuación dife-
rencial y recibe diferentes nombres, entre los cuales destacamos los siguientes: respuesta
de estado estacionario, respuesta de régimen permanente.
Una gráca de especial interés, conocida como plano de fase es la que relaciona a la variable
0
dependiente y(t) con su primera derivada con respecto al tiempo y (t). Su interpretación de-
pende del tipo de sistema, pero podemos decir que en física mecánica, en el que y(t) representa
y 0 (t) representa la velocidad, el espacio de fase es
la posición de la partícula en todo instante y
una construcción matemática que permite representar el conjunto de posiciones y velocidades
del sistema. El espacio de fase está asociado al conjunto de trayectorias de evolución temporal
y normalmente se usa para observar la estabilidad del sistema.
En tal caso, para tiempos positivos, la solución particular viene dada por:
1 K
yss = 2 2
K = 2
D + 2αD + ωn
D=0 ωn
3.2. LA ECUACIÓN DE OSCILACIONES 221
Para determinar la solución del problema de valor inicial, se parte de la solución general, así:
Si las condiciones iniciales son y(0) = y0 y y 0 (0) = p0 , las constantes deben satisfacer el
sistema de ecuaciones:
y1 (0) y2 (0) C1 y0 − yss
· =
y10 (0) y20 (0) C2 p0
Para un sistema en el que la parte real de las raíces del polinomio característico sean negativas,
se cumplirá que:
K
lı́m y(t) = yss =
t→∞ ωn 2
Dicho sistema se dice que es estable. Su respuesta y(t), tenderá, después de un tiempo su-
cientemente grande, a yss .
Cuando el sistema está inicialmente en reposo, las constantes toman los valores:
α p
C1 = − yss , C2 = −yss con ωd = ωn 2 − α2
ωd
222 CAPÍTULO 3. APLICACIONES EN LOS SISTEMAS LINEALES
α
Si denimos el coeciente de amortiguamiento del sistema como: ζ= , la pseudo-frecuencia
ωn
de oscilación se puede escribir como:
p
ωd = ωn 1 − ζ2
− √ πζ
sn = ymax − yss = yss e 1−ζ 2 (3.6)
−(−3)(2) (−2)(2)
C1 = = −6 , C2 = =4
−1 −1
En consecuencia, la solución del problema de valor inicial es:
y(t) y'(t)
2 2
1 1
0 1 2 3 t 0 1 2 3 t
(a) y(t) = −6e−2t + 4e−3t + 2 (b) y 0 (t) = 12e−2t − 12e−3t
Y su derivada es:
y 0 (t) = 12e−2t − 12e−3t
Las guras 3.12 muestra las grácas de las variables: y(t) y y 0 (t) para t ≥ 0. Para el sistema
que nos ocupa, si queremos gracar el plano de fase, debemos eliminar la variable tiempo, en
las expresiones encontradas, así:
−2t
−6 4 e y−2
· =
12 −12 e−3t p
3y + p − 6 2y + p − 4
e−2t = − , e−3t = −
6 4
Las ecuaciones anteriores se pueden escribir en la forma:
1/2 1/3
−t −(3y + p − 6) −t −(2y + p − 4)
e = , e =
6 4
3 2
−3y − p + 6) −2y − p + 4)
=
6 4
224 CAPÍTULO 3. APLICACIONES EN LOS SISTEMAS LINEALES
y'(t)
2
0 1 2 y(t)
Figura 3.13: Plano de fase del ejemplo 3.5
La expresión encontrada puede ser complicada de gracar, pero si se usa un paquete de soft-
ware, se encuentra la gráca de la gura 3.13. Se puede ver que la posición y(t) tiende a 2,
que es la respuesta en estado estable.
−3 −6
C1 = = −3 , C2 = = −6
1 1
La solución del problema de valor inicial es:
y(t) y'(t)
3
1
1
0 1 2 3 4 t 0 1 2 3 4 t
(a) y(t) = −3e−2t − 6te−2t + 3 (b) y 0 (t) = 12te−2t
y'(t)
0 1 2 3 y(t)
(c) Plano de fase
Figura 3.14: Grácas de y(t), y 0 (t) y plano de fase del ejemplo 3.6
226 CAPÍTULO 3. APLICACIONES EN LOS SISTEMAS LINEALES
2 2 6
C1 = =− , C2 = = −2
−3 3 −3
La solución del problema de valor inicial es:
2 20 −t
y(t) = − e−t sin(3t) − 2e−t cos(3t) + 2 ; y 0 (t) = e sin(3t)
3 3
La función y(t) se puede expresar en la forma:
√
p 40 −t
y(t) = (−2/3)2 + (−2)2 e−t sin(3t + θ) = e sin(3t + θ)
3
El ángulo de fase viene dado por:
−1 C2 −1 −2
θ = tan = tan
C1 −2/3
Puesto que el ángulo está en el tercer cuadrante, se tiene que:
θ = 180◦ + tan−1 (3) = 180◦ + 71.6◦ = 251.6◦ . Expresado en radianes: θ ≈ 4.4 Rad.
En consecuencia, la variable se puede expresar como:
√
40 −t
y(t) = e sin(3t + 4.4)
3
En la gura 3.15 se muestran las grácas de la función, su primera derivada y el plano de fase.
Al analizar la gráca de la gura 3.15(a), se observa que y(t) tiene un sobrenivel y tiende a
dos en la medida que el tiempo aumenta. Precisamente, la respuesta de estado estacionario
es yss = 2.
Ya que el coeciente de amortiguamiento del sistema es ζ = √110 , y de acuerdo a las ecuaciones
(3.4),(3.5) y (3.6), el tiempo en que alcanza el máximo ymax ≈ 2.704 es tmax ≈ 1.047 y el
sobrenivel es sn ≈ 0.702.
3.2. LA ECUACIÓN DE OSCILACIONES 227
y(t) y'(t)
3
4
P(1.047,2.702)
3
2
2
1
1
0 1 2 3 t
0 1 2 3
t -1
√
40 −t 20 −t
(a) y(t) = e sin(3t + 4.4) (b) y 0 (t) = e sin(3t)
3 3
y'(t)
4
0 1 2 3
y(t)
-1
Figura 3.15: Grácas de y(t), y 0 (t) y plano de fase del ejemplo 3.7
228 CAPÍTULO 3. APLICACIONES EN LOS SISTEMAS LINEALES
Ejemplo: 3.8. Un sistema lineal invariante está regido por la ecuación diferencial:
yss = te−2t
2 Aplicando el método del operador inverso:
1 −2t 1 −2t
= te−t
yss = 2 e = te
D + 5D + 6 2D + 5 D=−2
Eωn 2 Eωn 2
yss = 2 sin(ωt) = sin(ωt)
D + 2αD + ωn 2
D=−ω 2 2αD + ωn 2 − ω 2
Eωn 2 (2αD + ω 2 − ωn 2 )
= sin(ωt)
4α2 D2 − (ω 2 − ωn 2 )2 2 2D =−ω
Eωn 2
−1 2αω
yss = p sin(ωt + θ) con θ = − tan
4α2 ωn 2 + (ω 2 − ωn 2 )2 ω 2 − ωn 2
Un caso interesante es el que se presenta cuando la frecuencia de la excitación coincide con la
frecuencia natural de oscilación, es decir ω = ωn . El fenómeno se denomina resonancia , y la
correspondiente frecuencia forzada es:
ω π
yss = E sin ωt −
2α 2
Obsérvese que la amplitud de la salida aumenta en la medida que decrece su amortiguamiento
y una diferencia de fase de 90 grados con respecto a la señal de entrada. Si, por ejemplo, la
frecuencia natural de oscilación es de 10 Radianes/segundo y el amortiguamiento es la unidad,
la magnitud de la salida será cinco veces la amplitud de la entrada.
Ejemplo: 3.9. Un sistema lineal invariante está regido por la ecuación diferencial:
√
√ √ √
1 1 10
yss = 2 sin( 10 t) = sin( 10 t) = − cos( 10 t)
D + 2D + 10 D2 =−10 2D 10
Aωn 2
1 2
yss = 2 Aω n cos(ωt) = cos(ωt)
D + ωn 2 2
D =−ω 2 −ω 2 + ωn 2
Aωn 2
y(t) = C1 sin(ωn t) + C2 cos(ωn t) + 2 cos(ωt) , con ω 6= ωn
ωn − ω 2
Cuando el sistema está inicialmente en reposo, después de calcular las constantes, resulta:
Aωn 2
y(t) = [cos(ωt) − cos(ωn t)]
ωn 2 − ω 2
La diferencia de cosenos se puede expresar en la forma:
β+α β−α
cos(α) − cos(β) = 2 sin sin
2 2
3.2. LA ECUACIÓN DE OSCILACIONES 231
Aωn 2
ω + ωn ω − ωn
y(t) = 2 2 sin · t sin ·t
ω − ωn 2 2 2
Particularmente, si A = 1, ωn = 6, ω = 8, la respuesta del sistema es:
18
y(t) = sin(t) sin(7t)
7
La expresión anterior corresponde a una sinusoide de frecuencia 7 Rad/s cuya amplitud o
envolvente es una sinusoide de frecuencia unitaria. Precisamente, esta señal corresponde a la
salida de un modulador de amplitud. La gura 3.16 muestra la gráca de la función y sus
envolventes.
y(t)
2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 t
-1
-2
Eωn 2
2 sin(ωn t) 2 D(sin(ωn t))
yss = 2 sin(ω n t) = Eωn t = Eωn t
D + ωn 2 2D 2D2 2
D =−ωn 2
232 CAPÍTULO 3. APLICACIONES EN LOS SISTEMAS LINEALES
Eωn
yss = − t cos(ωn t)
2
Como puede verse en la gura 3.17 con E=1 y ωn = 1, la gráca de la respuesta forzada es
una sinusoide cuya amplitud aumenta linealmente con el tiempo. El fenómeno de resonancia
pura se puede presentar en sistemas mecánicos, tales como puentes y estructuras y en sistemas
y(t)
15
10
5 10 15 20 25 30 35 40 t
-5
-10
-15
EJERCICIOS 3.2.
1. Un sistema lineal invariante, inicialmente en reposo, está regido por la ecuación diferen-
cial:
(D2 + 3D + 2)y(t) = 4r(t)
Repita el ejercicio anterior para cada uno de los siguientes sistemas regidos por la ecuaciones
diferenciales:
5. Un sistema lineal invariante, inicialmente en reposo, está regido por la ecuación diferen-
cial:
(D2 + 2αD + 4)y(t) = 4 sin(2t)
Determine y graque la respuesta forzada en los siguientes casos: α = 1, 12 , 14 , 18 , 0
Resuelva los siguientes problemas de valor inicial y represente grácamente: y(t), y 0 (t) y el
plano de fase:
10. Un sistema sobreamortiguado parte de la posición de equilibrio con una velocidad inicial
V0 .
β
a ) Demuestre que el desplazamiento máximo ocurre en el instante: tmax = p .
ωn ζ2 − 1
√
α −1 ζ 2 −1
Donde ζ= ωn
es el coeciente de amortiguamiento del sistema y β = tanh
ζ
V0 − √ζζβ
2 −1
b ) Demuestre que el desplazamiento máximo está dado por: ymax = e
ωn
234 CAPÍTULO 3. APLICACIONES EN LOS SISTEMAS LINEALES
t <0 t>0
F Recuperación F Fricción
δ0
x
Mg
y Mg f (t)
a) En equilibrio b) En movimiento
Mg
M g = Kδ0 ⇒ δ0 =
K
Supongamos ahora que a partir del instante t=0 se aplica una fuerza externa: f (t) dirigida
hacia abajo en el sistema de coordenadas tal como se indica en la gura 3.18 b). Para cualquier
instante t > 0, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son: el peso del cuerpo M g y la fuerza
externa f (t), las cuales tienen el mismo sentido del movimiento, la fuerza de recuperación del
resorte FRecuperación y, eventualmente, la fricción del medio FFricción . Las dos últimas fuerzas
actúan en sentido contrario al movimiento.
dv(t)
M = M g + f (t) − Bv(t) − K(δ0 + y(t))
dt
Teniendo en cuenta que la velocidad es la derivada de la posición instantánea, esto es: v(t) =
y 0 (t) y simplicando, resulta la ecuación de oscilaciones, así:
f (t)
(D2 + 2αD + ωn 2 )y(t) = ωn 2
K
B
De donde se observa que la constante de amortiguamiento del sistema es: α = y la
r 2M
K
frecuencia natural de oscilación es: ωn = .
M
Cuando la fuerza externa está aplicada se dice que el movimiento del sistema es forzado, en
caso contrario se dice que es libre.
Cualquiera que sea el caso, analizar el sistema consiste en determinar la posición y la velocidad
0
del cuerpo en todo instante a partir de ciertas condiciones iniciales: y(0) = Y0 y y (0) = V0 .
El problema de valor inicial asociado es:
f (t)
(D2 + 2αD + ωn 2 )y(t) = ωn 2 con y(0) = Y0 , y 0 (0) = V0
K
Ejemplo: 3.10. Un cuerpo de 15 Newton de peso se sujeta a un resorte alargándolo 20
centímetros. Si el peso se empuja hacia arriba, se contrae 2.5 centímetros y se impulsa hacia
abajo con una velocidad de 50 centímetros por segundo, determine la posición y la velocidad
en todo instante:
236 CAPÍTULO 3. APLICACIONES EN LOS SISTEMAS LINEALES
b.) Si el medio ofrece una resistencia, en Newton, numéricamente igual a tres veces la
velocidad instantánea.
Solución:
Puesto que no hay fuerza externa aplicada, el movimiento es libre, es decir, la
respuesta de estado estacionario es cero.
2 15N
Por simplicidad tomaremos g = 10m/s . La masa del cuerpo es: M = = 1.5Kg , la
10m/s2
15N
constante del resorte: K= = 75N/m y las condiciones iniciales son: y(0) = −0.025m y
0.2m
y 0 (0) = 0.5m/s.
Con base en lo anterior, el problema de valor inicial asociado es:
B 0
y 00 (t) + y (t) + 50y(t) = 0 con y(0) = −0.025, y 0 (0) = 0.5
1.5
a.) Cuando la fricción es cero el movimiento es oscilatorio puro, es decir, el problema de
valor inicial es:
b.) Cuando la fricción es tres veces la velocidad, el problema de valor inicial asociado es:
y(t) = e−t [0.068 sin(7t) − 0.025 cos(7t)] , v(t) = e−t [0.107 sin(7t) + 0.5 cos(7t)]
Las guras 3.20 muestra las grácas correspondientes.
3.3. SISTEMAS MECÁNICOS DE TRANSLACIÓN 237
0,05
0,025
0 1 2 t 0 1 2 t
-0,025
-0,05
-0,075
-0,5
√ √ √
(a) y(t) = 0.075 sin 50 t − 0.34 (b) v(t) = 0.075 50 cos 50 t − 0.34
y(t) v(t)
0,5
0,05
0,025 0,25
t
0 1 2 3
0 1 2 3
t
-0,025
-0,25
(a) y(t) = e−t (0.068 sin(7t) − 0.025 cos(7t)) (b) v(t) = e−t (0.107 sin(7t) + 0.5 cos(7t))
Solución: Por simplicidad supondremos que g = 100 centímetros/segundos.
2000
El peso del cuerpo es: M g = 2000 Dinas, la constante del resorte es: K = = 100 Di-
20
nas/centímetros.
Las condiciones iniciales son: y(0) = 2 , y 0 (0) = 0.
El problema de valor inicial a resolver es:
Aplicando las condiciones iniciales se encuentra que, la posición y la velocidad en todo instante,
vienen dadas por:
1 5 5 5
y(t) = − e−5t + e−t , v(t) = e−5t − e−t
2 2 2 2
A partir de la gura 3.21(a) se observa que el cuerpo no cruza por la posición de equilibrio.
y(t) v(t)
2
0 1 2 3 4 t
-1
0 1 2 3 4 t
1 5 5 −5t 5 −t
(a) y(t) = − e−5t + e−t (b) v(t) = e − e
2 2 2 2
b.) El medio ofrece una resistencia numéricamente igual al doble de la velocidad instantánea.
c.) El medio ofrece una resistencia numéricamente igual al triple de la velocidad instantánea.
1
Solución:
Los datos del problema son:M g = 4 lbs, g = 32 pies/s2 , δ0 = 3 pulg = 4
pies,
y(0) = 6 pulg = 21 pies, y 0 (0) = 0 pies.
Con base en los datos, se hacen los siguientes cálculos:
Mg 4 lbs 1 Mg 4
M= = 2
= slug , K= = = 16 lbs/pies
g 32 pies/s 8 δ0 1/4
1 00 1
y (t) + By 0 (t) + 16y(t) = 0 con y(0) = , y 0 (0) = 0
8 2
El problema de valor inicial se puede expresar en la forma:
1
(D2 + 8BD + 128)y(t) = 0 y(0) = , y 0 (0) = 0
2
a.) En ausencia de amortiguamiento, es decir, si B=0 , la solución general es:
√ √
y(t) = C1 sin(8 2 t) + C2 cos(8 2 t)
Aplicando las condiciones iniciales se encuentra que la posición en todo instante viene
dada por:
1 √
y(t) = cos(8 2 t)
2
La gura 3.22(a) ilustra la posición y(t).
1
(D2 + 16D + 128)y(t) = 0 y(0) = , y 0 (0) = 0
2
La solución general en este caso es:
1
y(t) = e−8t [sin(8t) + cos(8t)]
2
Nótese que la expresión se puede escribir en la forma:
√
2 −8t π
y(t) = e sin 8t +
2 4
1
(D2 + 24D + 128)y(t) = 0 y(0) = , y 0 (0) = 0
2
La solución general en este caso es:
1
y(t) = e−8t − e−16t
2
1 2
D + 8 y(t) = f (t) con y(0) = 0 , y 0 (0) = 0
8
3.3. SISTEMAS MECÁNICOS DE TRANSLACIÓN 241
0 0,5 1 1,5 t
-0,5
0 0,5
t
√ √
1 2 −8t
(a) y(t) = cos(8 2 t) sin 8t + π4
2 (b) y(t) = e
2
0,5 y(t)
0 0,5 t
1
(c) y(t) = e−8t − e−16t
2
16
C1 sin(8t) + C2 cos(8t) + cos(6t)
7
Evaluando las condiciones iniciales, resulta:
16
y(t) = [cos(6t) − cos(8t)]
7
Tal como se estudió en la sección 3.2.3.1, la solución se puede escribir en la forma:
32
y(t) = sin(t) sin(7t)
7
b.) En este caso se presenta el fenómeno de resonancia, es decir, el problema de valor inicial
asociado es:
(D2 + 64)y(t) = 64 cos(8t) con y(0) = 0 , y 0 (0) = 0
El estudiante puede vericar que la posición en todo instante viene dada por:
1
y(t) = t sin(8t)
2
3.3. SISTEMAS MECÁNICOS DE TRANSLACIÓN 243
EJERCICIOS 3.3.
1. Se tiene el sistema masa-resorte-amortiguador de la gura 3.23 y en el instante t=0 se
aplica una fuerza externa f (t).
F Recuperación
B M f (t)
F Fricción
x
x(t)
Figura 3.23: Sistema masa-resorte-amortiguador
M D2 + BD + K x(t) = f (t)
M = 1 Kg B = 5 N s/m K = 4 N/m
b ) Halle el mínimo valor de la velocidad inicial que impide que el cuerpo alcance la
posición de equilibrio en un tiempo nito.
8. Una barra uniforme de longitud: L y peso: W descansa sobre dos rodillos horizontales
de ejes paralelos que giran hacia adentro en sentidos opuestos y con velocidad angular
constante. Si el rozamiento entre la barra y cada rodillo es proporcional a la fuerza
normal entre la barra y cada rodillo, demuestre que la barra ejecuta un movimiento
armónico simple para un pequeño desplazamiento inicial. Determine el periodo de la
oscilación.
3.4. CIRCUITOS ELÉCTRICOS 245
9. Una partícula se desplaza libremente en un tubo de longitud: L que gira, con velocidad
angular constante, en un plano vertical alrededor de su punto medio. Determine la
posición de la partícula en todo instante x(t), sabiendo que en el instante t = 0 la
partícula está en un extremo del tubo.
10. Una baliza cilíndrica, con radio en la base de 10 centímetros, ota en el agua con su
arista de 10 centímetros en posición vertical. Si se hunde ligeramente y se deja libre,
vibra con un periodo de tres segundos. Determine el peso del cilindro.
Supongamos que en el instante antes de conectar la fuente, el capacitor tiene un voltaje inicial:
Vi y el inductor tiene una corriente inicial:Ii . Si la fuente de voltaje no es de tipo impulsiva,
las condiciones iniciales son válidas en t = 0− . Al aplicar la ley de Kirchho para t > 0 y
teniendo en cuenta las relaciones funcionales en los elementos en el circuito de la gura 3.24,
se encuentra el siguiente sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden:
Ri(t) + LDi(t) + v(t) = vs (t)
i(t) = CDv(t)
i(0− ) Ii
Dv(0− ) = =
C C
Con lo anterior se conforma el problema de valor inicial siguiente:
Ii
(D2 + 2αD + ωn 2 )v(t) = ωn 2 vs (t) con v(0− ) = Vi , v 0 (0− ) =
C
Una denición importante, antes de resolver el problema de valor inicial, es la del coeciente
α
de amortiguamiento, el cual se dene como: ζ =
ωn
del sistema y la frecuencia natural de oscilación. Tal como se estudió previamente, el coe-
ciente de amortiguamiento es el responsable de la respuesta natural del sistema. Con base en
la denición del coeciente de amortiguamiento, la ecuación diferencial se puede escribir en
la forma siguiente:
(D2 + 2ζωn D + ωn 2 )v(t) = ωn 2 vs (t)
Solución: Con base en lo estudiado, la ecuación diferencial del sistema es:
3 √
(D2 + 3D + 2)v(t) = 2vs (t) de donde: α= ωn = 2
2
La solución general para el voltaje en el capacitor, ante la excitación u(t) es:
Solución: Con base en lo estudiado, la ecuación diferencial del sistema es:
v(t) i(t)
0,25
1
0,5
0 1 2 3 4 5 t 0 1 2 3 4 5 t
(a) Respuesta al escalón v(t) = (1 + e−2t − 2e−t )u(t) (b) Respuesta al escalón i(t) = (e−t − e−2t )u(t)
vn(t) in(t)
0,5 1
0,5
0 1 2 3 4 5
t
0 1 2 3 4 5 t
(c) Respuesta al impulso vn (t) = 2(e−t − e−2t )u(t) (d) Respuesta al impulso in (t) = (2e−2t − e−2t )u(t)
Figura 3.25: Grácas de respuestas al escalón e impulso unitario del ejemplo 3.14
3.4. CIRCUITOS ELÉCTRICOS 249
Finalmente, se obtienen las respuestas tanto al escalón unitario como al impulso unitario, así:
v(t) 0,4
i(t)
1
0,2
0,5
0 1 2 3 4 5 t 0 1 2 3 4 5 t
(a) Respuesta al escalón v(t) = (1 − e−t − te−t )u(t) (b) Respuesta al escalón i(t) = te−t u(t)
0,4
vn(t) in(t)
1
0,2 0,5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5 t t
(c) Respuesta al impulso vn (t) = te−t u(t) (d) Respuesta al impulso in (t) = (1 − t)e−t u(t)
Figura 3.26: Grácas de respuesta al escalón e impulso unitario del ejemplo 3.15
250 CAPÍTULO 3. APLICACIONES EN LOS SISTEMAS LINEALES
Solución:
Con los datos del problema se tiene que la ecuación diferencial para el volta-
je es:
(D2 + 2D + 2)v(t) = 2vs (t)
Con lo anterior, se deduce que el movimiento es subamortiguado, con los siguientes paráme-
tros: √
√ 2
ωn = 2 α=1 ζ= ωd = 1
2
Sustituyendo los datos en las expresiones obtenidas, se obtienen los siguientes resultados:
Solución: Con los datos del problema se tiene que la ecuación diferencial para el volta-
je es:
(D2 + 4)v(t) = 4vs (t)
Con lo anterior, se deduce que el movimiento es oscilatorio puro, con ωn = 2.
Sustituyendo los datos en las expresiones obtenidas, se obtienen los siguientes resultados:
1
v(t) = [1 − cos(2t)]u(t) , i(t) = sin(2t)u(t)
2
vn (t) = 2 sin(2t)u(t) , in (t) = cos(2t)u(t)
v(t) i(t)
1
0,3
0,5 0,15
0 1 2 3 4 5 t 0 1 2 3 4 5 t
(a) Respuesta al escalón v(t) = (1 − e−t (cos(t) + (b) Respuesta al escalón i(t) = e−t sin(t)u(t)
sin(t)))u(t)
vn(t) in(t)
1
0,6
0,4
0,5
0,2
0 1 2 3 4 5
t
0 1 2 3 4 5 t
(c) Respuesta al impulso vn (t) = 2e−t sin(t)u(t) (d) Respuesta al impulso in (t) = e−t (cos(t) −
sin(t))u(t)
Figura 3.27: Grácas de respuesta al escalón e impulso unitario del ejemplo 3.16
252 CAPÍTULO 3. APLICACIONES EN LOS SISTEMAS LINEALES
2 v(t) i(t)
0,5
0 1 2 3 4 5
1
t
-0,5
0 1 2 3 4 5 t
1
(a) Respuesta al escalón v(t) = (1 − cos(2t))u(t) (b) Respuesta al escalón i(t) = 2 sin(2t)u(t)
2
vn(t) 1 in(t)
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
t t
-1
-1
-2
(c) Respuesta al impulso vn (t) = 2 sin(2t)u(t) (d) Respuesta al impulso in (t) = cos(2t)u(t)
Figura 3.28: Grácas de respuesta al escalón e impulso unitario del ejemplo 3.17
3.4. CIRCUITOS ELÉCTRICOS 253
La gura 3.29 ilustra la topología paralelo, antes y después de aplicar la excitación vs (t) . Al
plantear las leyes de Kirchho para t>0 , se obtienen las siguientes ecuaciones:
vs (t) − v(t)
(
= i(t) + CDv(t)
R
v(t) = LDi(t)
R RCD + 1 i(t) vs (t)
· =
−LD 1 v(t) 0
2 1 1 vs (t)
D + D+ i(t) =
RC LC RLC
En consecuencia, se obtiene el mismo problema de valor inicial que se obtuvo para el cir-
cuito serie, aunque en esta caso la variable a determinar es la corriente en el inductor.
Vi
Si las condiciones iniciales en los elementos son: i(0− ) = Ii , i0 (0− ) = , el problema de valor
L
inicial asociado al circuito RLC paralelo es el siguiente:
vs (t) Vi
(D2 + 2ζωn D + ωn 2 )i(t) = ωn 2 con i(0− ) = Ii , i0 (0− ) =
R L
Al resolver el problema con la excitación escalón se pueden presentar las diferentes posibilida-
des previamente estudiadas para el circuito serie, esto es, los movimientos: sobreamortiguado,
EJERCICIOS 3.4.
1. Para el circuito RLC paralelo de la gura 3.29, determine y graque el voltaje en el
capacitor en todo instante t>0 , en los siguientes casos:
1
a) L = 1H R=0 C= 16
F vs (t) = u(t) V
1
b) L = 1H R = 8Ω C = 16 F vs (t) = u(t) V
1
c) L = 1H R = 10Ω C = 16 F vs (t) = u(t) V
1
d) L = 1H R = 2Ω C = 10 F vs (t) = u(t) V
1
e) L = 1H R=0 C= 16
F vs (t) = δ(t) V
1
f) L = 1H R=0 C = 16 F vs (t) = u(t) − u(t − π2 ) V
1
g) L = 1H R=0 C = 16 F vs (t) = cos(2t)u(t) V
1
h) L = 1H R=0 C = 16 F vs (t) = cos(4t)u(t) V
1
i) L = 1H R = 2Ω C = 10 F vs (t) = cos(3t)u(t) V
1
j) L = 1H R = 2Ω C = 16 F vs (t) = cos(4t)u(t) V
2. Para el circuito RLC serie de la gura 3.24, determine y graque el voltaje en el capacitor
en todo instante t>0 , en los siguientes casos:
1
a) L = 1H R = 1.6Ω C = 16
F vs (t) = u(t) V
1
b) L = 1H R = 2Ω C = 16
F vs (t) = u(t) V
1
c) L = 1H R = 5Ω C = 10
F vs (t) = u(t) V
1
d) L = 1H R = 5Ω C = 10
F vs (t) = cos(3t)u(t) V
1
√
e) L = 1H R = 5Ω C = 10
F vs (t) = cos( 10 t)u(t) V
1 1
f) L = 1H R = 1.6Ω C = 16 F vs (t) = u(t) − u(t − 10
)V
g) L = 1H R = 2Ω 1
C = 16 F vs (t) = e−t u(t) V
h) L = 1H R = 5Ω 1
C = 10 F vs (t) = e−t u(t) V
1
i) L = 1H R = 5Ω C = 10 F vs (t) = δ(t) V
j) L = 1H R = 5Ω 1
C = 10 F vs (t) = e−t cos(3t)u(t) V
3. Para los circuitos mostrados en la gura 3.30, determine: i(t) y v(t) para t > 0. Tome
vs (t) = 10u(t).
3.4. CIRCUITOS ELÉCTRICOS 255
4.1. GENERALIDADES
C onsideremos una función f (t) denida para t ≥ 0.Se dene la transformada de Laplace
1
de la función como una nueva función de otra variable s , así:
Z b
L {f (t)} = F (s) = b→∞
lı́m e−st f (t)dt (4.1)
0
La transformada de Laplace de la función f (t) que está en el dominio temporal t, queda ahora
en el dominio de la variable s, cuyo signicado está asociado particularmente a la frecuencia
oscilatoria (ω en Radianes). En general s = σ + jω es una variable compleja, cuyas partes
real e imaginaria corresponden a las frecuencias neperiana y oscilatoria de la señal, por esta
razón se dice que la función F (s) está en el dominio de la frecuencia.
Z b Z T Z b
L {f (t)} = lı́m e −st
f (t)dt = −st
e f (t)dt + lı́m e−st f (t)dt
b→∞ 0 0 b→∞ T
Puesto que la función está acotada en el intervalo [0, T ), existirá un real positivo: K tal que
1
Llamada así en honor al matemático y astrónomo francés Pierre-Simon Laplace (1749-1827) consi-
derado como uno de los más grandes cientícos de la historia, aveces referido como el Newton de
Francia.
257
258 CAPÍTULO 4. TRANSFORMADA DE LAPLACE
f (t)
0 T t
Figura 4.1: Función seccionalmente continua en [0, T ] y de orden exponencial para t > T
Z b
M e−(s−α)T
−st
lı́m e f (t)dt≤
b→∞
T
s−α
4.1. GENERALIDADES 259
El análisis presentado nos lleva a decir que si la función es seccionalmente continua en [0, T )
y de orden exponencial para t > T, su transformada de Laplace existe y está acotada de la
siguiente manera:
M M e−(s−α)T
F (s) ≤ + , con s>α
s s−α
Es conveniente advertir que las condiciones bajo las cuales se da la convergencia son de
suciencia y no de necesidad, es decir, es posible asignarle una transformada de Laplace a
una función que no cumpla con una de las dos condiciones.
De todas formas, las funciones que cumplen con ambas condiciones, a las que se les denomina
respetables , son las funciones de uso generalizado en ingeniería y ciencias.
Cuando la función es respetable se cumple que:
2
Por denición de la función Gamma , se tiene que:
Γ(α + 1)
L {tα } =
sα+1
De lo anterior, puede verse que la función: t−1/2 , a pesar de no ser respetable, tiene transfor-
mada y viene dada por:
r
Γ(1/2) π
L t −1/2
= F (s) = =
S 1/2 s
Como puede verse, la función F (s) no cumple con la propiedad lı́m {sF (s)} ≤ K , precisa-
s→∞
mente por que f (t) no es una función respetable, aunque cumple la propiedad lı́m {F (s)} = 0.
s→∞
∞
2
X
f (t) = en δ(t − n) = δ(t) + eδ(t − 1) + e4 δ(t − 2) + e9 δ(t − 3) + · · ·
n=0
Cuya transformada (como se verá más adelante en la sección 4.3.10) está dada por:
∞
2 −ns
X
L {f (t)} = F (s) = en
n=0
Una función de interés particular, que sin ser seccionalmente continua, se le asigna una trans-
formada de Laplace es: f (t) = ln(t) . Aplicando la denición se tiene:
Z ∞
L {ln(t)} = e−st ln(t)dt
0
0
R ∞ −x
Evaluando en p = 0, se tiene: Γ (1) =
0
e ln(x)dx = −γ . El resultado de esta integral es
3
conocido como el número de Euler γ = 0.577215664901532860606.
De donde:
(γ + ln(s))
F (s) = L {ln(t)} = −
s
3 Remítase al apéndice A.3
4.2. TABLA DE TRANSFORMADAS DE LAPLACE 261
EJERCICIOS 4.1.
1. Diga si las siguientes funciones son respetables o no.
sin(t) cos(t)
a) f (t) = c) f (t) =
t t
e − e−2t
−t
b) f (t) = d) f (t) = t ln(t)
t
2. La transformada de Laplace de una función viene dada por F (s) = ln(s) − ln(s + 1).
Determine si la función f (t) es respetable o no.
f (t) F (s)
δ(t) 1
K
Ku(t) para s>0
s
1
eat para s>a
s−a
ω
sin(ωt)
s2 + ω2
s
cos(ωt)
s2 + ω 2
Γ(α + 1)
tα para α 6= −1, −2, −3, . . .
sα+1
n!
tn n+1
para n = 0, 1, 2, 3, . . .
s
b
sinh(bt) para |s| > b
s 2 − b2
s
cosh(bt) para |s| > b
s − b2
2
(γ + ln(s))
ln(t) −
s
1
J0 (t)1 √ para |s| > 0
2
s +1
Cuadro 4.1: Resumen de transformadas de Laplace
262 CAPÍTULO 4. TRANSFORMADA DE LAPLACE
Por integración directa se puede vericar la tabla 4.1, sin embargo omitiremos los procedimien-
tos matemáticos y presentaremos alternativamente un ejemplo de cálculo de transformadas
mediante software.
(%i1) laplace(exp(a*t),t,s);
laplace(sin(w*t),t,s);
laplace(sinh(b*t),t,s);
laplace(bessel_j(0,t),t,s);
ans =
-1/(a - s)
ans =
w/(s^2 + w^2)
ans =
-b/(b^2 - s^2)
ans =
1/(s^2 + 1)^(1/2)
1 Polinomio de Bessel de orden cero, denido en la ecuación (5.8). Remítase a la sección 5.6.5
4.3. PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE 263
4.3.1. Linealidad
Si F (s) y G(s) son las transformadas de las funciones f (t) y g(t) respectivamente, entonces:
L eat f (t) = F (s − a)
(4.3)
Demostración:
∞ −st R
Sea F (s)
la transformada de la función f (t), esto es: F (s) =
0
e f (t)dt.
at
Al multiplicar la función dada por e , su transformada viene a ser:
Z ∞ Z ∞
L e f (t) =
at −st at
e−(s−a)t f (t)dt
e [e f (t)]dt =
0 0
=F (s − a)
En consecuencia, si una función f(t) se multiplica por una función exponencial eat , la corres-
pondiente transformada se traslada una cantidad a.
2
L t2 e−2t =
(s + 2)3
2
L {sin(2t)} =
+4 s2
2 2
⇒ L e sin(2t) =
−t
2
= 2
(s + 1) + 4 s + 2s + 5
Demostración:
Partiendo de la denición de la transformada:
Z ∞ Z ∞
L {f (t − a)u(t − a)} = −st
e f (t − a)u(t − a)dt = e−st f (t − a)dt
0 a
Se hace el cambio de variable t − a = τ , resultando:
Z ∞ Z ∞
L {f (t − a)u(t − a)} = e−s(a+τ )
f (τ )dτ = e −as
e−sτ f (τ )dτ = e−as F (s)
0 0
Corolario:
A partir de la propiedad anteriormente presentada se puede determinar la transformada de
Laplace de cualquier función de la forma f (t)u(t − a)
a > 0 , así:
para
Z ∞ Z ∞
L {f (t)u(t − a)} = −st
e f (t)u(t − a)dt = e−st f (t)dt
0 a
0
, si t<0
x(t) = t , si 0≤t≤1
0 , si t>1
Solución: La función por tramos x(t) se puede expresar en función de señales singulares
así:
x(t) = tu(t) − (t − 1)u(t − 1) − u(t − 1)
Aplicando las propiedades de linealidad (4.2) y translación temporal (4.4), resulta:
1 −s 1 −s 1
X(s) = − e − e
s2 s2 s
Ejemplo: 4.5. Determine la transformada de Laplace de la función: [t + sin(t)]u(t − π)
Solución: Con base en el corolario de la propiedad de translación temporal (4.5), se tiene:
Demostración: R∞
Partiendo de la denición, tenemos: L {f (at)} = 0 e−st f (at)dt.
Realizando el cambio de variable: τ = at, nos queda:
Z ∞
dτ 1
L {f (at)} = e−(s/a)τ f (τ ) = F (s/a)
0 a a
Ejemplo: 4.7. Determine la transformada de las funciones x(2t) , x(t/2) , siendo x(t)
la función del ejemplo 4.4.
Solución:
Con base en el ejemplo 4.4, se tiene que:
1 1 1
X(s) = 2
− e−s 2 − e−s
s s s
En consecuencia resulta:
1 1 1 1 −s/2 1
L {x(2t)} = X(s/2) = −e−s/2
−e
2 2 (s/2)2 (s/2)2 s/2
2 2 1
= 2 − e−s/2 2 − e−s/2
s s s
Y para x(t/2), nos queda:
1 1 1
L {x(t/2)} = 2X(2s) = 2 2
− e−2s 2
− e−2s
(2s) (2s) 2s
1 1 1
= 2 − e−2s 2 − e−2s
2s 2s s
Demostración:
Para demostrar la propiedad se parte de suponer que tanto la función como su primera
derivada son respetables, es decir, satisfacen las condiciones de existencia de la transformada.
Se recurrirá al siguiente procedimiento:
Z ∞
L {f (t)} =
0
e−st f 0 (t)dt
0
4.3. PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE 267
U = e−st ⇒ dU = −se−st dt
dV = f 0 (t)dt ⇒ V = f (t)
Entonces la integral puede expresarse de la siguiente manera:
n o
Z ∞
b
L {f (t)} = lı́m
0
f (t)e−st 0 +s e−st f (t)dt
b→∞ 0
Corolarios
1. Derivadas de orden superior.
Con base en la propiedad se presentan las transformadas de las derivadas de orden
superior, en la medida en que sean respetables y que la función y las n−1 primeras
derivadas estén denidas en t = 0.
L {f 00 (t)} = s2 F (s) − sf (0) − f 0 (0)
L {f 000 (t)} = s3 F (s) − s2 f (0) − sf 0 (0) − f 00 (0)
.
.
.
L {Dn f (t)} = sn F (s) − sn−1 f (0) − sn−2 f 0 (0) − sn−3 f 00 (0) − · · · − f (n−1) (0)
=0
Finalmente se obtiene:
lı́m {sF (s)} = lı́m{f (t)} (4.8)
s→∞ t→0
268 CAPÍTULO 4. TRANSFORMADA DE LAPLACE
Z ∞
−st 0
lı́m {sF (s) − f (0)} = lı́m e f (t)dt
s→0 s→0 0
Z ∞ Z ∞
−st 0
lı́m {sF (s)} − f (0) = lı́m e f (t) dt = f 0 (t)dt
s→0 0 s→0 0
= lı́m {f (t)} − f (0)
t→∞
Finalmente se obtiene:
lı́m {sF (s)} = lı́m {f (t)} (4.9)
s→0 t→∞
1
sY (s) − y(0) + 2Y (s) =
s+1
1
sY (s) − 2 + 2Y (s) =
s+1
1
⇒ (s + 2)Y (s) = 2 +
s+1
Simplicando la expresión, nos queda:
2s + 3
Y (s) =
(s + 1)(s + 2)
Solución: Sea Y (s) = L {y(t)}. Aplicando la propiedad de linealidad se tiene:
Solución: Aplicando las propiedades de linealidad, derivación e integración temporal, se
tiene:
Z t
L y (t) + 2y(t) +
0
y(z)dz = L {u(t)}
0
Y (s) 1
sY (s) + 2Y (s) + =
s s
(s2 + 2s + 1)Y (s) = 1
1
⇒ Y (s) =
(s + 1)2
Demostración:
Por denición, la transformada de Laplace de f (t) viene dada por:
Z ∞
F (s) = e−st f (t)dt
0
Z ∞
dF (s) d
= F 0 (s) = e−st f (t)dt
ds ds 0
Z ∞
0
F (s) = −te−st f (t)dt
0
Cororario.
La transformada de una función multiplicada por una potencia entera no negativa del tiempo
es:
dn F (s)
L {tn f (t)} = (−1)n con n = 1, 2, 3, . . .
dsn
4(s + 2) 4(s + 2)
L te−2t sin(2t) =
2 2
= 2
[(s + 2) + 4] (s + 4s + 8)2
d dY (s)
− (L {y 00 (t)}) + [sY (s) − y(0)] − =0
ds ds
d 2
− (s Y (s) − sy(0) − y 0 (0)) + sY (s) − y(0) − Y 0 (s) = 0
ds
−[s2 Y 0 (s) + 2sY (s) − y(0)] + sY (s) − y(0) − Y 0 (s) = 0
4.13.
Rt
Ejemplo: Encuentre la transformada de Laplace de la función:f (t) = e−t 0
x sin(x)dx
Solución: Primero hacemos g(t) = t sin(t), cuya transformada es:
d 1 2s
G(s) = − 2
= 2
ds s + 1 (s + 1)2
5 Remítase a la sección 5.6.5
272 CAPÍTULO 4. TRANSFORMADA DE LAPLACE
Rt
Ahora hacemos h(t) = 0
g(u)du, cuya transformada se obtiene aplicando la propiedad de
integración temporal (4.12), así:
G(s) 2
H(s) = = 2
s (s + 1)2
Y nalmente con f (t) = e−t h(t), usando la propiedad de translación lineal, nos queda:
2 2
F (s) = H(s + 1) = 2 2
= 2
[(s + 1) + 1] (s + 2s + 2)2
Demostración:
Se parte de suponer que la función f (t)/t es respetable. Sea g(t) = f (t)/t , con lo que:
f (t) = tg(t)
d
F (s) = − G(s) ⇒ dG(s) = −F (s)ds
ds
Puesto que la transformada de Laplace de una función respetable es convergente para grandes
valores de la frecuencia, se integran ambos miembros de la siguiente manera:
Z ∞ Z ∞
dG(s) = − F (s)ds
s s
Z ∞
G(s)|∞
s =− F (s)ds
s
Z ∞
0 − G(s) = − F (z)dz
s
sin(t)
Ejemplo: 4.14. Encuentre la transformada de Laplace de la función: f (t) =
t
4.3. PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE 273
1
Solución:
Se parte de la transformada de la función seno, así: L {sin(t)} = .
s2 +1
Aplicando la propiedad de integración temporal:
Z ∞
sin(t) 1 ∞
L = dz = tan−1
(z)
s
t s z2 + 1
π
= tan−1 (∞) − tan−1 (s) = − tan−1 (s)
2
= tan−1 (1/s)
t
e−t eu
Z
x(t) = √ du
t 0 u
Solución: Sea la función f (t) = t−1/2 et , cuya transformada de Laplace es la transformada
−1/2
de t desplazada, así:
r
π
F (s) =
s−1
Rt
A continuación se hace g(t) =
0
f (u)du, cuya transdormada se determina usando la propiedad
de integración temporal (4.12):
r
F (s) 1 π
G(s) = =
s s s−1
Ahora hacemos h(t) = e−t g(t), con lo que:
√
π
H(s) = G(s + 1) = √
s (s + 1)
Finalmente, a función original se puede escribir como: x(t) = h(t)/t, cuya transformada es:
Z ∞ √
π
X(s) = √ dz
s z (z + 1)
Para realizar la integral se hace el cambio de variable z = u2 . Evaluando la integral y tomando
los límites, se obtiene:
√ π √ √ √
X(s) = 2 π [ − tan−1 ( s )] = 2 π tan−1 (1/ s )
2
Ejemplo: 4.16. Determine la transformada de Laplace de la función
6 denida como:
et dn n −t
Ln (t) = t e con n = 0, 1, 2, . . .
n! dtn
6 Conocida como polinomio de Laguerre. Remítase a la sección 5.6.4
274 CAPÍTULO 4. TRANSFORMADA DE LAPLACE
1
Solución:
Sea f (t) = e−t cuya transformada es F (s) = .
s+1
Haciendo g(t) = tn et y usando la propiedad de multiplicación por t, tenemos:
dn
L {g(t)} = G(s) = (−1) F (s) n
dsn
Derivando sucesivamente la función F (s), tenemos:
1 2 2·3
F 0 (s) = − , F 00 (s) = , F 000 (s) = − ···
(s + 1)2 (s + 1)3 (s + 1)4
dn n!
De donde se puede inferir que:
n
F (s) = (−1)n . Por tanto:
ds (s + 1)n+1
n!
G(s) = L tn e−t =
(s + 1)n+1
Usando la propiedad de derivación temporal, tenemos:
dn
L g(t) = sn G(s) − sn−1 f (0) − sn−2 f 0 (0) − · · · − f (n−1) (0)
dtn
dn n −t
Ya que la función g(t) y sus derivadas evaluadas en cero son nulas, esto es: (t e ) = 0
dtn t=0
. Nos queda:
dn n!sn
L g(t) = sn G(s) =
dtn (s + 1)n+1
Finalmente, usando la propiedad de translación en s:
n!sn (s − 1)n
1
L {Ln (t)} = =
n! (s + 1)n+1 s=s−1 sn+1
Demostración:
La convolución de dos funciones viene dada por:
Z t
f (t) ⊗ g(t) = f (τ )g(t − τ )dτ
0
Z t Z ∞
L {f (t) ⊗ g(t)} = f (τ ) e−st
g(t − τ )dt dτ
τ =0 t=0
Z ∞
e−st g(t − τ )dt = L {g(t − τ )u(t − τ )} = e−sτ G(s) para t>τ
t=0
Z t Z ∞ Z ∞
−sτ −sτ
f (τ )e G(s)dτ = G(s) e f (τ )dτ − G(s) e−sτ f (τ )dτ
τ =0 τ =0 τ =t
Z t
0
y (t) + 2y(t) + y(u)(t − u)2 du = u(t) con y(0) = 0
0
Solución:
Con base en la denición de convolución temporal, el problema de valor inicial
se puede escribir en la forma:
2 1
sY (s) + 2Y (s) + Y (s) 3
=
s s
276 CAPÍTULO 4. TRANSFORMADA DE LAPLACE
Simplicando, resulta:
s2
Y (s) = 4
s + 2s3 + 2
Ejemplo: 4.18. Halle la transformada de Laplace de la función:
Z t
g(t) = t x2 e−(t−x) dx
0
Solución: Puede verse que la función dada se puede escribir como: g(t) = t(t2 ⊗ e−t )
En consecuencia, aplicando las propiedades de convolución y multiplicación por t, se tiene:
d 2 1
G(s) = − ·
ds s3 s + 1
2(4s + 3)
G(s) =
s4 (s + 1)2
4.3. PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE 277
∞
X
f (t) = g(t)u(t)+g(t−T )u(t−T )+g(t−2T )u(t−2T )+g(t−3T )u(t−3)+· · · = g(t−nT )u(t−nT )
n=0
f (t)
g(t)
0 T 2T 3T t
Figura 4.2: Función periódica
F (s) =G(s) + e−T s G(s) + e−2T s G(s) + e−3T s G(s) + · · · + e−nT s G(s) + · · ·
= 1 + e−T s + e−2T s + e−3T s + · · · G(s)
1
= G(s)
1 − e−T s
R T −st
Ya que g(t) solo existe en 0 < t < T entonces G(s) = e g(t)dt.
0
Finalmente, la transformada de la señal periódica f (t), de periodo T , se escribe como:
RT
e−st g(t)dt
L {f (t)} = 0
(4.14)
1 − e−T s
RT
Por otro lado, podemos encontrar una equivalencia de la integral
0
e−st g(t)dt, usando el
cororario de la propiedad 4.5, así:
278 CAPÍTULO 4. TRANSFORMADA DE LAPLACE
Sea la función y(t) = g(t)[u(t) − u(t − T )], denida en el intervalo 0<t<T y g(t) existente
∀ t, cuya transformada es:
Z ∞ Z T
−st
Y (s) = e g(t)dt = e−st g(t)dt
0 0
De donde:
Z T
e−st g(t)dt = G(s) − e−sT L {g(t + T )} (4.15)
0
R1 R2
0
e−st dt + 1 e−st 0dt
F (s) =
1 − e−2s
1 − e−s
F (s) =
s(1 − e−2s )
f (t)=|sin(t)|
0 π 2π 3π t
Figura 4.3: Función seno recticada de onda completa
Z π
est sin(t)dt = L {sin(t)} − e−πs L {sin(t + π)}
0
1
= − e−πs L {− sin(t)}
s2
+1
1 1 1 + e−πs
= 2 + e−πs 2 = 2
s +1 s +1 s +1
Entonces, la transformada de la función periódica seno recticada de onda completa es:
1 + e−πs
L {| sin(t)|} =
(1 − e−πs )(s2 + 1)
La cual se puede escribir como:
π π
e 2 s + e− 2 s 1 coth( π2 s)
L {| sin(t)|} = π/2s π = 2
e − e − 2 s s2 + 1 s +1
De la misma manera como se procedió anteriormente, se puede demostrar que la transformada
de Laplace de la función | sin(ω0 t)| es:
ω0 coth( 2ωπ 0 s)
L {| sin(ω0 t)|} =
s2 + ω02
Ejemplo: 4.21. Determine la transformada de Laplace de la función periódica, denida
como: (
t , si 0<t<1
f (t) = Con T =2
2−t , si 1<t<2
Solución:
La función f (t) corresponde a la señal triangular con periodo T = 2, ilustrada
en la gura 4.4.
Aplicando la transformada de Laplace para una señal periódica, resulta:
280 CAPÍTULO 4. TRANSFORMADA DE LAPLACE
f (t)
1
0 1 2 3 4 5 6 t
Figura 4.4: Función triangular
R1 R2
0
te−st dt + 1 e−st (2 − t)dt
F (s) =
1 − e−2s
Efectuando las integrales, tenemos:
1 − e−s tanh(s/2)
F (s) = 2 −s
=
s (1 + e ) s2
T
tanh 2
s/2
F (s) = T 2
2
s
1
Cambio de escala f (at) a
F (s/a)
EJERCICIOS 4.2.
Determine la transformada de Laplace de las funciones:
Rt√
1. f (t) = [1 − cos(t)]u(t) 6. f (t) = te−2t 0
x dx
2. f (t) = e−t sin(t)u(t − π) Rt√
7. f (t) = te−2t 0
t − τ sin(τ )dτ
te−2t
3. f (t) = √
t 8. f (t) = (t + 1)2 u(t − 2)
e−2t − e−t
4. f (t) = 9. f (t) = t(1 − e−t )u(t − 1)
t
e−t
5. f (t) = sin2 (t) 10. f (t) = δ(t) + u(t) − u(t − 1) + δ(t − 1)
t
Determine la transformada de Laplace de las siguientes funciones periódicas:
(
1 , si 0 ≤ t < 1
11. f (t) = con T = 2
−1 , si 1 ≤ t < 2
(
t , si 0 ≤ t < 1
12. f (t) = con T = 2
0 , si 1 ≤ t < 2
(
sin(πt) , si 0 ≤ t < 1
13. f (t) = con T = 2
0 , si 1 ≤ t < 2
(
1 − |1 − t| , si 0 ≤ t < 2
14. f (t) = con T = 4
0 , si 2 ≤ t < 4
(
t2 , si 0 ≤ t < 1
15. f (t) = con T = 2
0 , si 1 ≤ t < 2
4.4. TRANSFORMADA INVERSA DE LAPLACE 283
Dada una función en el dominio de la frecuencia F (s), su inversa es una función de tiempo y
viene dada por:
I
1
L −1
{F (s)} = f (t) = ets F (s)ds
2πi C
1 Mediante tablas:
Mediante procedimientos algebraicos se expresa la función F (s) en expresiones canónicas
simples cuyas inversas se pueden obtener de las tablas. Cuando F (s) es una función
racional se procede a descomponer en fracciones parciales. De ser necesario, se aplican
las propiedades de la transformada.
Z t Z t
L −1
{F (s)} = f (t) = x(t) ⊗ y(t) = x(τ )y(t − τ )dτ = y(τ )x(t − τ )dτ
0 0
5s + 7
F (s) =
s2 + 3s + 2
5s + 7
Solución:
La función se puede escribir en la forma: F (s) =
(s + 1)(s + 2)
Descomponiendo en fracciones parciales, resulta:
2 3
F (s) = +
s+1 s+2
Con base en la tabla de transformadas resulta y teniendo en cuenta la primera propiedad de
la inversa, se tiene:
L−1 {F (s)} = f (t) = (2e−t + 3e−2t )u(t)
284 CAPÍTULO 4. TRANSFORMADA DE LAPLACE
F (s) f (t)
1 δ(t)
K
para s>0 Ku(t)
s
1
para s>a eat u(t)
s−a
1 1
sin(ωt)u(t)
s2 + ω 2 ω
s
cos(ωt)u(t)
s + ω2
2
1 tα−1
para α 6= −1, −2, −3, . . . u(t)
sα Γ(α)
1 tn−1
para n = 0, 1, 2, 3, . . . u(t)
sn (n − 1)!
1 1
para |s| > b sinh(bt)u(t)
s2 − b2 b
s
para |s| > b cosh(bt)u(t)
s − b2
2
1
√ para |s| > 0 J0 (t)u(t)
s2 + 1
Cuadro 4.3: Resumen de transformadas inversas de Laplace
4.4. TRANSFORMADA INVERSA DE LAPLACE 285
1
Cambio de escala F (as) a
f (t/a)
La transformada inversa de Laplace presenta las propiedades que se indican en la tabla 4.4.
Se omitirán las demostraciones ya que son similares a las de la transformación directa.
1
F (s) =
s3 +s
Solución:
Se expresa la función en fracciones parciales, así:
a bs + c
F (s) = +
s s2 + 1
Las constantes se pueden determinar mediante el procedimiento usual, sin embargo, se pre-
senta una alternativa diferente, así:
1 1 + s2 − s2 1 s
F (s) = 2
= 2
= − 2
s(s + 1) s(s + 1) s s +1
f (t) = [1 − cos(t)]u(t)
1
G(s) = e−πs
s3 +s
Solución:
Puede verse que: G(s) = e−πs F (s). Del ejemplo anterior 4.23.
Por tanto, se puede aplicar la propiedad de translación temporal, esto es:
2(s2 + 3s + 3)
H(s) =
s3 + 4s2 + 6s + 4
Solución: El denominador de la función se puede factorizar por división sintética, resultan-
do:
2(s2 + 3s + 3)
H(s) =
(s + 2)(s2 + 2s + 2)
4.4. TRANSFORMADA INVERSA DE LAPLACE 287
2(s2 + 3s + 3) a bs + c
H(s) = 2
= + 2
(s + 2)(s + 2s + 2) s + 2 s + 2s + 2
Las constantes se evalúan a partir de la siguiente identidad:
Resolviendo, resulta:
1 s+2 1 s+1 1
H(s) = + 2 = + +
s + 2 s + 2s + 2 s + 2 (s + 1) + 1 (s + 1)2 + 1
2
2s
F (s) =
(s2 + 4)2
Solución: Primero se resuelve mediante la transformada de la convolución de dos funciones,
así:
2 s
F (s) =
s2 + 4 s2 + 4
Z t
⇒ f (t) = sin(2t) ⊗ cos(2t) = sin(2τ ) cos(2(t − τ ))dτ
0
La solución de la integral es bastante laboriosa ya que es necesario hacer uso de las identidades
trigonométricas, así:
Z t
f (t) = sin(2τ )[cos(2t) cos(2τ ) + sin(2t) sin(2τ )]dτ
0
Z t Z t
f (t) = cos(2t) sin(2τ ) cos(2τ )dτ + sin(2t) sin2 (2τ )dτ
0 0
1
Después de evaluar las integrales y simplcar, resulta: f (t) = t sin(2t)
2
288 CAPÍTULO 4. TRANSFORMADA DE LAPLACE
2 0 −4s
X(s) = ⇒ X (s) =
s2 + 4 (s2 + 4)2
Comparando, se tiene:
1
F (s) = − X 0 (s)
2
Sacando la inversa a ambos lados de la ecuación y aplicando la propiedad de multiplicación
por t, resulta que:
1 1
f (t) = tL−1 {X(s)} = t sin(2t)
2 2
Ejemplo: 4.27. Encuentre la transformada inversa de Laplace de la función:
2
Y (s) =
(s2 + 4)2
Solución:
Puede verse que la función resulta de dividir por s a la función del ejemplo
anterior 4.26, es decir:
F (s)
Y (s) =
s
En consecuencia, aplicando la propiedad de división por s, se tiene:
Z t
1
y(t) = τ sin(2τ )dτ
2 0
1 1
y(t) = sin(2t) − t cos(2t)
8 4
Ejemplo: 4.28. Encuentre la transformada inversa de Laplace de la función:
d 1 1
F 0 (s) = tan−1 (1/s) = −s−2 = − 2
ds 1+s −2 s +1
Transformando inversamente a ambos lados y usando la propiedad de derivación en s, se tiene:
1
L−1 {F 0 (s)} = −L−1
s2 + 1
−tf (t) = − sin(t)u(t)
sin(t)
⇒ f (t) = u(t)
t
4.4. TRANSFORMADA INVERSA DE LAPLACE 289
√
F (s) = tan−1 ( s )
Solución:
Procediendo como en el ejercicio 4.28 anterior, se tiene:
0 1 1 1 1
F (s) = √ =
2 s (s + 1) 2 s1/2 s+1
t−1/2 t−1/2
1
L −1
= = √ u(t)
s1/2 Γ(1/2) π
1
L−1 = e−t u(t)
s+1
Con esto, la transformada inversa de F (s) es la convolución de las funciones anteriores, así:
1
t−1/2 ⊗ e−t
−tf (t) = √
2 π
El resultado puede expresarse de dos maneras, así:
t t
et−τ e−τ
Z Z
1 1
f (t) = − √ √ dτ = − √ √ dτ
2 πt 0 τ 2 πt 0 t−τ
s+1
F (s) = ln
s+2
Solución:
La función se puede expresar en la forma:F (s) = ln(s + 1) − ln(s + 2).
Tomando la primera derivada, se tiene:
1 1
F 0 (s) = −
s+1 s+2
Transformando inversamente a ambos lados de la ecuación y usando la propiedad de derivación
en s, resulta:
−tf (t) = (e−t − e−2t )u(t)
290 CAPÍTULO 4. TRANSFORMADA DE LAPLACE
e−2t − e−t
f (t) = u(t)
t
∞
1 X
= (−1)k e−ks = 1 − e−s + e−2s − e3s + · · ·
1 + e−s k=0
∞ ∞ ∞
1 − e−s X k −ks
X
k −ks 1
X 1
F (s) = 2
(−1) e = (−1) e 2
− (−1)k e−k(s+1) 2
s k=0 k=0
s k=0
s
1
Puesto que L −1
= tu(t) , resulta:
s2
∞
X ∞
X
k
f (t) = (−1) (t − k)u(t − k) − (−1)k [t − (k + 1)]u(t − (k + 1))
k=0 k=0
f (t) = tu(t) − 2(t − 1)u(t − 1) + 2(t − 2)u(t − 2) − 2(t − 3)u(t − 3) + 2(t − 4)u(t − 4) + · · ·
EJERCICIOS 4.3.
Determine la transformada inversa de Laplace para las funciones descritas a continuación:
s+3 s3 + s2 + 9s + 4
1. X(s) = 2 7. R(s) = 4
s + 2s + 5 s + 13s2 + 36
3s3 + 4s2 + s + 8
2. Y (s) = 3
s(s + 1)(s2 + 4) 8. W (s) =
s(s3 + 1)
8
3. Z(s) = e−2s
s3 (s + 2) 8(s + 1)
9. P (s) =
1 s4 + 4
4. F (s) =
s2 (s2+ 1)
1 − e−s − se−s
6.
−1
G(s) = tan (s + 1) 10. U (s) =
s2 (1 − e−s )
Cuando los coecientes de la ecuación diferencial son constantes, la ecuación se pasa al dominio
de la frecuencia, así:
Despejando, resulta:
a2 y 0 s + a2 p 0 + a1 y 0 F (s)
Y (s) = 2
+ 2
(4.16)
a2 s + a1 s + a0 a2 s + a1 s + a0
La primera parte de la ecuación (4.16) proporciona la solución transitoria mientras que la
otra corresponde a la solución de estado estacionario. Si las condiciones iniciales son iguales
a cero, es decir, cuando el sistema está inicialmente en reposo, la solución del problema de
valor inicial es:
F (s)
y(t) = L −1
{Y (s)} = L −1
2
a2 s + a1 s + a0
Ejemplo: 4.32. Resuelva el problema de valor inicial:
Solución: Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación diferencial, nos queda:
1 1
sY (s) + 2Y (s) = ⇒ Y (s) =
s+2 (s + 2)2
Usando la tabla de transformadas inversas 4.3 y la propiedad de translación lineal, resulta:
1 1 1
(s + 2)Y (s) = 2
− e−s 2 − e−s
s s s
Despejando, resulta:
1 1 1
Y (s) = − e−s 2 − e−s
s2 (s+ 2) s (s + 2) s(s + 2)
El primer término de la derecha se puede escribir en la forma:
1 1 2 1 2+s−s 1 1 1
2
= · 2 = · 2 = 2
−
s (s + 2) 2 s (s + 2) 2 s (s + 2) 2 s s(s + 2)
De manera similar, se tiene que:
1 1 2+s−s 1 1 1
= · = −
s(s + 2) 2 s(s + 2) 2 s s+2
En consecuencia, resulta:
1 1 1 −s 1 1 1 −s 1 1
Y (s) = 2 − + −e − + −e −
2s 4s 4(s + 2) 2s2 4s 4(s + 2) 2s 2(s + 2)
1 1 1 −s 1 1 1
= 2− + −e + −
2s 4s 4(s + 2) 2s2 4s 4(s + 2)
Finalmente, usando las propiedades, la transformada inversa es:
1 1 1 −2t 1 1 1 −2(t−1)
y(t) = t− + e u(t) − (t − 1) + − e u(t − 1)
2 4 4 2 4 4
4.5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE VALOR INICIAL MEDIANTE LAPLACE 293
Z t
0
y (t) + e−2u y(t − u)du = 0 y(0) = 1
0
Solución:
La ecuación integro-diferencial se puede escribir en la forma:
Y (s)
sY (s) − 1 + =0
s+2
Despejando, resulta:
1
Y (s) =
(s + 1)2
Por tanto, la solución del problema es: y(t) = te−t u(t)
Ejemplo: 4.36. En un circuito RLC paralelo, como el ilustrado en la gura 3.29 se tiene
una fuente de entrada de onda cuadrada de periodo T denida como:
(
E , para 0 < t ≤ T /2
f (t) =
−E , para T /2 < t < T
Encuentre el voltaje en el capacitor, si el circuito está inicialmente en reposo.
Solución: La transformada de Laplace de la excitación periódica está dada por:
h −st
iT /2 h −st
iT
R T /2
Ee−st dt +
RT
(−E)e−st dt −e s − −e s
0 T /2 0 T /2
F (s) = =E
1− e−T s 1 − e−sT
294 CAPÍTULO 4. TRANSFORMADA DE LAPLACE
1 − e−sT /2
2αsF (s) 2αE
V (s) = 2 = 2
s + 2αs + ωn2 s + 2α + ωn2 1 + e−sT /2
Para determinar el voltaje v(t) se requiere sacar la inversa de laplace de la función hallada.
Para esto, escribimos la función en la forma:
2αE 2αE
Denimos la función H(s) = = , cuya transformada inversa
s2 + 2αs + ωn2 (s + α)2 + ωd2
h(t) será la respuesta natural del circuito, la cual puede ser amortiguada, sub-amortiguada o
sobre-amortiguada como previamente se ha estudiado. Para cada uno de los casos, tendremos:
−λ1 t
2αE
λ2 −λ1 [e
− e−λ2 t ]u(t) Mov. sobre-amortiguado
h(t) = 2αE
ωd
e−αt sin(ωd t)u(t) Mov. sub-amortiguado
2αEte−αt u(t) Mov. criticamente-amortiguado
Así las cosas, la transformada inversa de la función G(s) = H(s)(1 − e−sT /2 ) es:
∞
X
v(t) = (−1)n g(t − n T2 )
n=0
La gura 4.5 ilustra la gráca del voltaje en el capacitor v(t) y la entrada de onda cuadrada
f (t) para los tres casos de movimientos ( ωαn = 0.5, 1 y 2), con los valores: E = 10 V, T = 1 s
y ωn = 25 rad/s.
5 5
0 0
5 5
10 10
15
15
200 1 2 3 4 5 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
EJERCICIOS 4.4.
Resuelva los siguientes problemas de valor inicial:
0
, si t<0
0 0
13. y (t) + y (t) = |1 − t| , si 0≤t≤2 y(0) = 0
0 , si t>2
(
x0 (t) = 2x(t) − 3y(t)
14. x(0) = 8, y(0) = 3
y 0 (t) = −2x(t) + y(t)
(
x0 (t) = 2x(t) − 5y(t) − sin(2t)
15. x(0) = 0, y(0) = 0
y 0 (t) = −2x(t) − 2y(t)
4.6. SISTEMAS LINEALES E INVARIANTES 297
Un sistema lineal invariante de orden n está regido por una ecuación diferencial lineal de
orden n de coecientes constantes, así:
Si el sistema está inicialmente en reposo, es decir, las condiciones iniciales son nulas, se
obtiene:
bm sm + bm−1 sm−1 + · · · + b1 s + b0
Y (s) = X(s)
an sn + an−1 sn−1 + · · · + a1 s + a0
Se dene la función de transferencia H(s) del sistema, así:
bm sm + bm−1 sm−1 + · · · + b1 s + b0
H(s) = (4.17)
an sn + an−1 sn−1 + · · · + a1 s + a0
Así las cosas, la salida en el dominio de la frecuencia Y (s), viene dada por:
Y (s) = H(s)X(s)
Como puede verse, una función de transferencia es el cociente indicado de dos polinomios
racionales enteros, es decir, tanto el numerador como el denominador se pueden expresar me-
diante factores lineales y cuadráticos.
Estabilidad
La estabilidad del sistema está asociada con la ubicación de los polos de H(s) así:
1. Sistema estable:
El sistema es estable si todos los polos están a la izquierda del eje imaginario, es decir,
para todo valor de k se verica que σk < 0. En este caso, suponiendo que los polos son
diferentes entre sí, la respuesta natural del sistema es de la forma:
n
X
h(t) = ck eσk t ejωt
k=0
2. Sistema inestable:
El sistema es inestable si al menos uno de los polos está a la derecha del eje imaginario
o si se tienen polos múltiples sobre el eje imaginario.
La gura 4.6 ilustra el diagrama de polos y ceros y la respuesta natural de tres ejemplos de
los casos enunciados.
Ejemplo: 4.37. Determine si los siguientes sistemas son estables, inestables o marginal-
mente estables:
3s
1. H(s) =
s2 + 3s + 2
s2 + 2s + 3
2. H(s) = 3
s + s2 + 4s + 4
s−1
3. H(s) =
s2 (s + 3)
2s + 3
4. H(s) =
s3 + s2 + 4
Solución:
El estudiante puede vericar lo siguiente:
1. Estable.
2. Marginalmente estable.
3. Inestable.
4. Inestable.
4.6. SISTEMAS LINEALES E INVARIANTES 299
Img h(t)
Re
(a) Diagrama de polos y ceros de sistema estable (b) Respuesta natural de sistema estable
Img h(t)
Re t
(c) Diagrama de polos y ceros de sistema inestable (d) Respuesta natural de sistema inestable
Img h(t)
Re t
(e) Diagrama de polos y ceros de sistema marginal- (f ) Respuesta natural de sistema marginalmente esta-
mente estable ble
Figura 4.6: Ejemplos de diagrama de polos y ceros y respuesta natural de sistema estable, inestable y marginalmente estable
300 CAPÍTULO 4. TRANSFORMADA DE LAPLACE
Polinomios de Hurwitz
Consideremos un polinomio racional entero, es decir, de coecientes reales, así:
P (s) = [an sn + an−2 sn−2 + an−4 sn−4 + · · · + a0 ] + [an−1 sn−1 + an−3 sn−3 + · · · + a1 s]
Se dice que el polinomio es de Hurwitz si sus raíces están a la izquierda del eje imaginario
o son simples sobre el eje imaginario. Una condición necesaria para que un polinomio sea de
Hurwitz, es que todos los coecientes del polinomio son positivos, a menos que sea estricta-
mente par o estrictamente impar.
Lo anterior signica que si alguno de los coecientes es negativo, el polinomio tendrá raíces a
la derecha del eje imaginario. De otro modo, si el polinomio no es par ni impar y uno de los
coecientes es cero, el polinomio no puede ser de Hurwitz.
Una condición de suciencia para que un polinomio sea de Hurwitz es que la fracción con-
tinuada entre sus partes par e impar tenga todos sus cocientes positivos. Si escribimos el
polinomio mediante sus partes par e impar, así P (s) = M (s) + N (s), la fracción continuada
es la siguiente:
M (s) 1
= q1 s +
N (s) 1
q2 s +
q3 s + · · ·
Ejemplo: 4.38. Determine si el siguiente polinomio es de Hurwitz: 2s4 + 3s3 + s2 + 5s + 4
Solución:
La fracción continuada es la siguiente:
2s4 + s2 + 4 2 1
= s+
3s3 + 5s 3 9 1
− s+
7 49 1
− s+
213 71
s
28
Con base en lo planteado previamente, el polinomio no es de Hurwitz. Se puede generalizar
el hecho de que por cada cociente negativo hay una raíz a la derecha del eje imaginario.
Para nuestro ejemplo, el polinomio tiene dos raíces a la izquierda del eje imaginario y dos a
la derecha. En efecto, si se usa un paquete de software, se puede vericar lo anterior. Usando
Máxima, se puede ver que las raíces el polinomio son:
(%i1) allroots(s^4+3*s^3+s^2+5*s+4);
(%o1) [s=1.275926405230052*%i+0.39841823883901,
s=0.39841823883901-1.275926405230052*%i,
s=-0.72997513411928,s=-3.066861343558744]
4.6. SISTEMAS LINEALES E INVARIANTES 301
s5 + 5s3 + 3s 1 1
4 2
= s+
5s + 15s + 3 5 5 1
s+
2 2 1
s+
9 135 1
s+
26 26
s
45
Como puede verse, el polinomio es de Hurwitz.
Ejemplo: 4.40. La respuesta natural de un sistema lineal invariante viene dada por:
1 1 (s + 2)2 + s + 1 s2 + 5s + 5
H(s) = + = =
s + 1 (s + 2)2 (s + 1)(s + 2)2 (s + 1)(s + 2)2
Es claro que la función de transferencia tiene un polo simple en s = −1 y un polo doble
en: s = −2. √
5± 5
Por otro lado, los ceros del sistema son reales y están ubicados en: s = −
2
b La respuesta al escalón unitario se determina de la siguiente manera:
1 s2 + 5s + 5
x(t) = u(t) ⇒ X(s) = ⇒ Y (s) = H(s)X(s) =
s s(s + 1)(s + 2)2
Descomponiendo en fracciones parciales, se tiene:
5 1 1 1 1 1
Y (s) = − − −
4s s + 1 4 s + 2 2 (s + 2)2
302 CAPÍTULO 4. TRANSFORMADA DE LAPLACE
La gura 4.7 ilustra gráca y(t) de respuesta al escalón unitario. Se puede ver que la
respuesta es estable.
y(t)
0 1 2 3 4 5 6 t
Ejemplo: 4.41. Un sistema lineal invariante, inicialmente en reposo, está regido por la
ecuación diferencial:
D3 + 3D2 + 7D + 5 y(t) = (D + 5)x(t)
s+5 s+5
H(s) = =
s3 2
+ 3 + 7s + 5 (s + 1)(s2 + 2s + 5)
s+5
Y (s) =
s(s + 1)(s2 + 2s + 5)
4.6. SISTEMAS LINEALES E INVARIANTES 303
1 1 1 1 1 1
Y (s) = − − 2 = − −
s s + 1 s + 2s + 5 s s + 1 (s + 1)2 + 4
−t 1 −t
y(t) = 1 − e + e sin(2t) u(t)
2
La gura 4.8 ilustra gráca y(t) de respuesta al escalón unitario. Se puede ver que la
respuesta es estable.
y(t)
0 1 2 3 4 5 6 t
Ejemplo: 4.42. Un sistema lineal invariante, inicialmente en reposo, está regido por la
ecuación diferencial:
D2 + 2D + 10 y(t) = r(t)
a) r(t) = sin(3t)
√
b) r(t) = sin( 10 t)
Solución:
3 3
(s2 + 2s + 10)Y (s) = ⇒ Y (s) = 2
s2 +9 2
(s + 9)(s + 2s + 10)
304 CAPÍTULO 4. TRANSFORMADA DE LAPLACE
1 −t 1
y(t) = e [sin(3t) + 6 cos(3t)] + [sin(3t) − 6 cos(3t)]
37 37
Simplicando, la respuesta de estado estacionario puede expresarse en la forma:
√
37
y(t) = sin(3t − tan−1 (6))
37
La amplitud de la salida, en estado estacionario, es alrededor del 16 % de la amplitud
de la excitación.
Ejemplo: 4.43. La función de transferencia de un sistema lineal invariante está dada por:
s2 + 2s + 3
H(s) = 2
s + 3s + 2
Determine la respuesta natural, la respuesta al escalón unitario y la respuesta a la excitación
x(t) = e−t u(t).
Solución: La función de transferencia se puede expresar en la forma:
2 3
H(s) = 1 + −
s+1 s+2
4.6. SISTEMAS LINEALES E INVARIANTES 305
Z t
y(t) = h(τ )dτ
0
H(s) s2 + 2s + 3
Y (s) = =
s s(s + 1)(s + 2)
3 3 2
H(s) = + −
2s 2(s + 2) s + 1
3 3 −2t −t
y(t) = + e − 2e u(t)
2 2
Para hallar la respuesta a la función x(t) = et− u(t) partimos de la correspondiente transfor-
mada de Laplace, así:
s2 + 2s + 3 s2 + 2s + 3
Y (s) = H(s)X(s) = =
(s + 1)(s2 + 3s + 2) (s + 1)2 (s + 2)
2 2 3
Y (s) = 2
− +
(s + 1) s+1 s+2
EJERCICIOS 4.5.
1. Un sistema lineal invariante, inicialmente en reposo, está regido por la siguiente ecuación
diferencial:
D3 + 3D2 + 2D + 6 y(t) = (D2 + D)x(t)
s3 + 6s
H(s) =
s4 + 2s3 + 6s2 + 2s + 5
a ) Dibuje el diagrama de polos y ceros.
c ) Encuentre la respuesta del sistema ante cada una de las siguientes excitaciones:
√
x1 (t) = u(t) , x2 (t) = sin( 6 t)u(t) , x3 (t) = cos(t)u(t) , x4 (t) = e−t cos(2t)u(t)
(Solamente la forma, es decir, no determine las constante del desarrollo en fraccio-
nes parciales)
ωn2
H(s) =
s2 + 2ζωn + ωn2
Donde ωn es la frecuencia natural y ζ es el coeciente de amortiguamiento del sistema.
1
H(s) =
s3 + 2s2 + 2s + 1
a ) Dibuje el diagrama de polos y ceros.
1
H(s) =
s3 + s2 + Ks + 1
a ) Dibuje el diagrama de polos y ceros para diferentes valores de K.
b ) Para K = 1, determine la respuesta ante las siguientes excitaciones y represente
grácamente.
7. Determine los valores de k , de tal manera que los siguientes polinomios sean de Hurwitz.
s+1
e ) Si un sistema tiene la función de transferencia H(s) = , es estable.
s5 + 2s2 + 1
9. Determine los valores de K para que la siguiente función circuital tenga sus polos y
ceros reales y alternados:
s2 + 3s + 2
F (s) =
s3 + Ks2 + 8s
10. Una masa de 20 gramos hace que un resorte se estire 20 centímetros. Si el resorte
está conectado a un mecanismo amortiguador de aceite que tiene una constante de
amortiguamiento de 400 dinas · segundos/centímetros, determine la posición en todo
instante sabiendo que inicialmente se estira centímetros y se suelta.
13. Un cuerpo de 32 libras de peso se cuelga de un resorte que tiene una constante de
elasticidad de 8/3 libras / pié. La resistencia del medio es numéricamente igual a 7
veces la velocidad instantánea. En el instante t=0 el cuerpo se desplaza 2 pies hacia
abajo de la posición de equilibrio y se impulsa hacia arriba con una velocidad V0 .
b ) Halle el mínimo valor de la velocidad inicial que impide que el cuerpo alcance la
posición de equilibrio en un tiempo nito.
Capı́tulo 5
ECUACIONES DIFERENCIALES DE
COEFICIENTES VARIABLES
5.1. INTRODUCCIÓN
309
310 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES DE COEFICIENTES VARIABLES
Para facilitar la comprensión del método se iniciará con la ecuación diferencial de Euler
de segundo orden.
λ(λ − 1) + pλ + q = 0
Al resolver la ecuación se pueden presentar los siguientes casos:
1. Las raíces son reales y distintas: En este caso, el conjunto fundamental de soluciones
de la homogénea es:
CF S = {xλ1 , xλ2 }
2. Las raíces son reales e iguales: En este caso, tenemos: λ1 = λ2 = α y el CFS es:
CF S = {xα , xα ln(x)}
2λ(λ − 1) − λ + 1 = 0
(2λ − 1)(λ − 1) = 0
√
CF S = {x, x}
√
x x 0
1 · µ10 =
0
1 √ µ2 2x
2 x
√
x
El Wronskiano del sistema es: W (x) = −
2
Aplicando la regla de Cramer, se tiene:
√
x 0 √
− µ1 = −2x x ⇒ µ01 = 4x ⇒ µ1 = 2x2
2 √
x 0 3 8 5
− µ2 = 2x2 ⇒ µ02 = −4x 2 ⇒ µ2 = − x 2
2 5
Entonces la solución particular nos queda:
8 5 1 2
yss = 2x2 (x) − x 2 (x 2 ) = x3
5 5
Por tanto, la solución general de la ecuación diferencial es:
√ 2
y(x) = C1 x + C2 x + x3
5
312 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES DE COEFICIENTES VARIABLES
1
CF S = {et , e 2 t }
4e3t 2
yss (t) = = e3t
5(2) 5
Retornando a la variable original, la solución general nos queda:
1 2
y(x) = C2 eln(x) + C2 e 2 ln(x) + e3 ln(x)
5
√ 2 3
= C1 x + C2 x + x
5
x3 y 000 (x) + px2 y 00 (x) + qxy 0 (x) + sy(x) = x3 r(x) con p, q, s constantes
2. Las tres raíces son reales, pero dos de ellas son iguales: λ1 , λ2 = λ3 = α
En este caso, el conjunto fundamental de soluciones es:
CF S = {xλ1 , xα , xα ln(x)}
λ(λ − 1)(λ − 2) − 2λ + 4 = 0
(λ + 1)(λ − 2)2 = 0
CF S = {x−1 , x2 , x2 ln(x)}
x−1 x2
0
x2 ln(x) µ1 0
−x−2 2x 2x ln(x) + x · µ02 = 0
2x−3 2 2 ln(x) + 3 µ03 x−1
x3
9µ01 = x2 ⇒ 9µ1 =
3
3
9µ02 = −3x−1 ln(x) − x−1 ⇒ 9µ2 = − ln2 (x) − ln(x)
2
9µ03 = 3x−1 ⇒ 9µ3 = 3 ln(x)
Los dos primeros términos son linealmente independientes con la homogénea, por lo tanto la
solución particular nos queda:
1
yss = x2 ln2 (x)
6
Y la solución general es:
1
y(x) = C1 x−1 + C2 x2 + C3 x2 ln(x) + x2 ln2 (x)
6
El procedimiento alternativo, mediante la sustitución x = et , arroja la ecuación diferencial:
1
y(x) = C1 x−1 + C2 x2 + C3 x2 ln(x) + x2 ln2 (x)
6
Ejemplo: 5.3. Encuentre un conjunto fundamental de soluciones para cada una de las
siguientes ecuaciones diferenciales:
1. x2 y 00 + xy 0 − y = 0 4. x2 y 00 + 3xy 0 + 2y = 0
2. x2 y 00 + xy 0 + y = 0
3. x2 y 00 − xy 0 + y = 0 5. x3 y 000 + 3x2 y 00 + xy 0 − 8y = 0
Solución:
λ(λ − 1) + λ − 1 = 0 ⇒ (λ − 1)(λ + 1) = 0
λ(λ − 1) + λ + 1 = 0 ⇒ λ2 + 1 = 0
λ(λ − 1) − λ + 1 = 0 ⇒ (λ − 1)2 = 0
λ(λ − 1) + 3λ + 2 = 0 ⇒ λ2 + 2λ + 2 = 0
De donde: λ1 , λ2 = −1 ± j
El conjunto fundamental de soluciones es: CF S = {x−1 sin(ln(x)), x−1 cos(ln(x))}
√
λ1 = 2 λ2 , λ3 = −1 ± j 3
n √ √ o
CF S = x2 , x−1 sin 3 ln(x) , x−1 cos 3 ln(x)
(ax + b)2 y 00 (x) + c(ax + b)y 0 (x) + dy(x) = f (x) con a, b, c, d constantes
I = {x ∈ R / ax + b 6= 0}
Para convertirla en una ecuación diferencial de Euler se hace el cambio de variable: z = ax+b.
dy dz
y 0 (x) = ⇒ y 0 (x) = ay 0 (z)
dz dx
dy 0 dz
y 00 (x) = ⇒ y 00 (x) = a2 y 00 (z)
dz dx
316 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES DE COEFICIENTES VARIABLES
2 2 00 0 z−b
a z y (z) + aczy (z) + dy(z) = f
a
z+1
4z 2 y 00 (z) + 4zy 0 (z − 4y(z) = z + 1 ⇒ z 2 y 00 (z) + zy 0 (z) − y(z) =
4
La ecuación característica es:
λ(λ − 1) + λ − 1 = 0 ⇒ λ2 − 1 = 0 ⇒ (λ − 1)(λ + 1) = 0
CF S = {z, z −1 }
Para la solución particular, hacemos el cambio de variable z = et con lo que la ecuación nos
queda:
et + 1
(D2 − 1)z(t) =
4
La solución particular, mediante operador inverso es:
1 tet 1 1 tet 1
yss (t) = + = −
4 2 4 (−1) 8 4
z ln(z) 1
yss (z) = −
8 4
Y nalmente regresando a la variable original, la solución general es:
(2x + 1) ln(2x + 1) 1 1
y(x) = C1 (2x + 1) + C2 (2x + 1)−1 + − con x>−
8 4 2
5.2. LA ECUACIÓN DIFERENCIAL DE EULER 317
EJERCICIOS 5.1.
Encuentre un conjunto fundamental de soluciones para cada una de las siguientes ecuaciones
diferenciales:
1. x2 y 00 + xy 0 − 4y = 0 6. x3 y 000 + 3x2 y 00 − xy 0 = 0
2. x2 y 00 + xy 0 + 4y = 0 7. x3 y 000 + 2x2 y 00 − xy 0 + y = 0
Encuentre la solución general para cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales:
Consideremos una función de variable real y = f (x) tal que la función y todas sus derivadas
son continuas en un intervalo I ⊆ R y sea x0 ∈ I. Una serie innita de potencias, conocida
también como serie de Taylor, centrada en el punto x0 , es una expresión de la forma:
∞
X N
X ∞
X
k k
s(x) = ck (x − x0 ) = ck (x − x0 ) + ck (x − x0 )k
k=0 k=0 k=N +1
s(x) = c0 + c1 (x − x0 ) + c2 (x − x0 )2 + · · · + cN (x − x0 )N + cN +1 (x − x0 )N +1 + · · ·
Concepto de convergencia
Se dice que una serie de potencias s(x) converge a una función f (x) en un entorno del punto
x0 si se verica que f (x) ≡ s(x) . El intervalo de convergencia de la serie viene dado por:
I = {x ∈ R/|x − x0 | < ρ}
∞
X
2 N
f (x) = c0 + c1 (x − x0 ) + c2 (x − x0 ) + · · · + cN (x − x0 ) + ck (x − x0 )k
k=N +1
∞
X
RN (x, x0 ) = ck (x − x0 )k
k=N +1
lı́m RN (x, x0 ) = 0
N →∞
f (x) = c0 + c1 (x − x0 ) + c2 (x − x0 )2 + c3 (x − x0 )3 + c4 (x − x0 )4 + c5 (x − x0 )5 + · · ·
Df (x) = c1 + 2c2 (x − x0 ) + 3c3 (x − x0 )2 + 4c4 (x − x0 )3 + 5c5 (x − x0 )4 + · · ·
D2 f (x) = 2c2 + 2 · 3c3 (x − x0 ) + 3 · 4c4 (x − x0 )2 + 4 · 5c5 (x − x0 )3 + · · ·
D3 f (x) = 2 · 3c3 + 2 · 3 · 4c4 (x − x0 ) + 3 · 4 · 5c5 (x − x0 )2 + · · ·
D4 f (x) = 2 · 3 · 4c4 + 2 · 3 · 4 · 5c5 (x − x0 ) + · · ·
.
.
.
Criterio de la razón
El criterio de la razón, que es el cociente entre dos términos consecutivos de la serie y permite
determinar el intervalo de convergencia de una serie, así:
cn+1 (x − x0 )n+1
lı́m <1
n→∞ cn (x − x0 )n
En la expresión anterior se supone que la diferencia, en grado, entre dos términos consecutivos
es la unidad. Lo anterior no es necesariamente cierto en todos los casos.
Series de Maclaurin
Cuando el punto alrededor del cual se hace el desarrollo de la serie es x0 = 0 , la serie de
Taylor recibe el nombre de serie de Maclaurin.
A continuación se muestra una tabla con las series asociadas a las funciones de mayor interés
en ingeniería. Se indica, en cada caso, el intervalo de convergencia.
Función exponencial
∞
x
X xk x 2 x3
e = =1+x+ + + ··· ; I=R
k=0
k! 2! 3!
Función seno
∞
X (−1)k x2k+1 x3 x5 x7
sin(x) = =x− + − + ··· ; I=R
k=0
(2k + 1)! 3! 5! 7!
320 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES DE COEFICIENTES VARIABLES
Función coseno
∞
X (−1)k x2k x2 x4 x6
cos(x) = =1− + − + ··· ; I=R
k=0
(2k)! 2! 4! 6!
1
Función
1−x
∞
1 X
= xk = 1 + x + x2 + x3 + x4 + · · · ; I = {x ∈ R/|x| < 1}
1 − x k=0
Función ln(1 − x)
∞
X xk+1 x2 x3 x4 x 5
ln(1 − x) = =x+ + + + + ··· ; I = {x ∈ R/|x| < 1}
k=0
k + 1 2 3 4 5
Ejemplo: 5.5. Escriba la serie de Maclaurin para la función f (x) = ln(2x + 3) , indi-
cando el intervalo de convergencia.
Solución:
La función dada se puede escribir en la forma:
2x 2x −2x
f (x) = ln(2x + 3) = ln 3 1 + = ln(3) + ln 1 + = ln(3) + ln 1 −
3 3 3
∞ −2x k+1
X
3 2x 4x2 8x3 16x4 32x4
ln(2x + 3) = ln(3) + = ln(3) − + − + − + ···
k=0
k+1 3 2 · 32 3 · 33 4 · 34 5 · 35
2x 3
I= x ∈ R/ < 1 = x ∈ R/|x| <
3 2
F Solución de ejemplo 5.5 con Máxima: Para expandir la función ln(2x + 3) en po-
linomios de Taylor de grado 8, entorno al punto x0 = 0, mediante Máxima, se ejecuta el
comando:
5.3. SERIES DE POTENCIA 321
(%i1) taylor(log(2*x+3),x,0,8);
Cuyo resultado es:
2 x 2 x2 8 x3 4 x4 32 x5 32 x6 128 x7 32 x8
( %o1) log (3) + − + − + − + − + ...
3 9 81 81 1215 2187 15309 6561
Si deseamos encontrar la expresión en series de potencias, ejecutamos el comando:
8 7 6 4 3 2 5
32 x 128 x 32 x 32 x 4 x 8 x 2 x 2 x
- ----- + ------ - ----- + ----- - ---- + ---- - ---- + --- + log(3)
6561 15309 2187 1215 81 81 9 3
Un análisis detallado de la expresión anterior nos permite decir que la serie correspondiente
al producto es de la forma:
∞
X
2 3
f (x)g(x) = c0 + c1 x + c2 x + c3 x + · · · = ci x i
i=0
322 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES DE COEFICIENTES VARIABLES
Donde:
c 0 = a0 b 0
c 1 = a0 b 1 + a1 b 0
c2 = a0 b2 + a1 b1 + a2 b0
.
.
.
i
X
ci = aj bi−j
j=0
Ejemplo: 5.6. Encuentre la serie de Maclaurin de la función f (x) = e−x sin(2x), indi-
cando el intervalo de convergencia.
Solución: Partimos de las series de cada uno de los factores, así:
∞
x
X (−x)k x 2 x3
e = =1−x+ − + ··· ; I=R
k=0
k! 2! 3!
∞
X (−1)k (2x)2k+1 (2x)3 (2x)5 (2x)7
sin(2x) = = 2x − + − + ··· ; I=R
k=0
(2k + 1)! 3! 5! 7!
1 19
e−x sin(2x) = 2x − 2x2 − x3 + x4 − x5 + · · · ; I = R
3 60
8 7 6 5 3
x 139 x 11 x 19 x 4 x 2
- --- + ------ - ----- - ----- + x - -- - 2 x + 2 x
120 2520 180 60 3
5.3. SERIES DE POTENCIA 323
Solución:
Puesto que la tangente es el cociente entre la función seno y la función coseno,
se concluye que el intervalo de convergencia de la serie de Maclaurin es:
n πo
I = x ∈ R/|x| <
2
El cociente indicado es:
P∞ (−1)k x2k+1 x3 x 5 x7
k=0
(2k + 1)! x − + − + ···
tan(x) = = 3! 5! 7!
P∞ (−1)k x2k x2 x4 x6
k=0 1 − + − + ···
(2k)! 2! 4! 6!
1 2 17 7
tan(x) = x + x3 + x5 + x + ···
3 15 315
En la gura 5.1 se muestra la función tan(x) en linea sólida junto con los polinomios de apro-
ximación de grados n = 3, 5 y 7 en lineas punteadas. Puede verse que la convergencia para
n=7 es perfecta en el intervalo: [−1, 1].
(%i1) taylor(tan(x),x,0,15);
x3 2 x5 17 x7 62 x9 1382 x11 21844 x13 929569 x15
( %i1) x + + + + + + + + ...
3 15 315 2835 155925 6081075 638512875
Si queremos encontrar la expresión en series de potencias:
(%i2) powerseries(tan(x),x,0);
4
n =7
3 n =5
2
1 n =3
-1 0 1
-1
-2
-3
-4
15 13 9 7 11 5 3
929569 x 21844 x 1382 x 62 x 17 x 2 x x
---------- + --------- + -------- + ----- + ----- + ---- + -- + x
638512875 6081075 155925 2835 315 15 3
EJERCICIOS 5.2.
Escriba la serie de Maclaurin para cada una de las siguientes funciones, indicando el intervalo
de convergencia:
sin(x) cos(2x)
1. f (x) = 3. f (x) =
1+x (1 + x)2
1+x
2. f (x) = sinh(x) 4. f (x) = ln
1−x
2 Remítase al Apéndice A.4.
5.4. SOLUCIÓN POR SERIES DE ECUACIONES DIFERENCIALES 325
y(x) = C1 y1 + C2 y2 + yss
Función analítica
Se dice f (x) es una función analítica o función regular en un entorno del punto x0 si
admite un desarrollo en series de potencias en dicho entorno. Una condición necesaria
para que la función sea analítica es que el siguiente límite exista:
lı́m {f (x)}
x→x0
Las funciones elementales tratadas previamente: exponencial, seno y coseno, son fun-
√
ciones analíticas en los reales. La función: f (x) = x no es analítica en un entorno de
x0 = 0 ya que sus diferentes derivadas no están denidas en dicho punto.
Cuando la función es el cociente de dos funciones analíticas, la analiticidad de la fun-
ción está sujeta a la existencia del límite previamente establecido. Esto signica que una
condición suciente, para que el cociente de dos funciones analíticas en un intervalo sea
326 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES DE COEFICIENTES VARIABLES
Punto ordinario
Se dice que x0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial homogénea si las funciones
p(x) y q(x) son analíticas entorno de dicho punto.
Punto singular
Se dice que x0 es un punto singular de la ecuación diferencial homogénea si una de las
funciones p(x) o q(x) no es analítica en un entorno de dicho punto.
1. (x − x3 )y 00 + sin(x)y 0 + xy = 0
2. (8 + x3 )y 00 + xy 0 + 2y = 0
3. (x2 + 2x + 10)y 00 + xy 0 + 2y = 0
Solución:
sin(x) 1
p(x) = q(x) =
x(1 − x2 ) 1 − x2
x 2
p(x) = q(x) =
(x + 2)(x2 − 2x + 4) (x + 2)(x2 − 2x + 4)
y(x) = c0 + c1 (x − x0 ) + c2 (x − x0 )2 + · · · + cN (x − x0 )N + cN +1 (x − x0 )N +1 + · · ·
y 00 (x0 ) y n (x0 )
c0 = y(x0 ) c1 = y 0 (x0 ) c2 = ... cn =
2! n!
Puesto que y(x0 ) y y 0 (x0 ) son las condiciones iniciales de la ecuación diferencial, es decir, son
conocidas, entonces las otras constantes se pueden obtener a partir de ellas, de la siguiente
manera:
y 00 (x0 )
Para hallar la constante: c2 = , se despeja y 00 (x) de la ecuación diferencial:
2!
Y se evalúa en x0 , resultando:
Procediendo de manera iterativa se determinan las demás constantes. Todas las constantes
dependen de las constantes arbitrarias c0 , c1 . Lo anterior nos permite escribir la solución de
la ecuación diferencial en la forma:
2 −q(x0 )c0 − p(x0 )c1
y(x) =c0 + c1 (x − x0 ) + (x − x0 )2 +
2!
0
−[q (x0 ) + p(x0 )]c0 + [−q(x0 ) − p(x0 ) + p2 (x0 )]c1
(x − x0 )3 + · · ·
3!
Para que las dos funciones descritas conformen un conjunto fundamental de soluciones de la
homogénea se requiere que el Wronskiano sea diferente de cero en cada punto del intervalo de
convergencia. R
Recordando la fórmula de Abel (2.2), se tiene: W (x) = Ke− p(x)dx
.
Puesto que p(x) es analítica en el intervalo de convergencia, el Wronskiano es diferente de ce-
ro en el mismo, con lo cual: {y1 , y2 } es un conjunto fundamental de soluciones de la homogénea.
El procedimiento descrito para resolver la ecuación diferencial homogénea puede hacerse ex-
tensivo a la ecuación diferencial no homogénea, sólo que el intervalo de convergencia debe
tener en cuenta a la función r(x).
y 00 (x) − xy(x) = 0
Solución:
De acuerdo con lo planteado previamente, x0 = 0 es un punto ordinario de la
ecuación diferencial y dado que no hay singularidades, la ecuación admite dos soluciones de
la forma de Maclaurin en el dominio de los reales, así:
y(x) = c0 + c1 x + c2 x2 + c3 x3 + c4 x4 + · · · + cN xN + cN +1 xN +1 + · · ·
3
George Biddell Airy (1801-1892): Astrónomo y matemático inglés, reconocido por numerosos aportes
en la astronomía. La solución de la ecuación de Airy o ecuación de Stokes es solución de la ecuación
de Schrödinger para una partícula connada dentro de un pozo potencial triangular y también para
el movimiento unidimensional de una partícula cuántica afectada por una fuerza constante.
5.4. SOLUCIÓN POR SERIES DE ECUACIONES DIFERENCIALES 329
Tal como acabamos de ver, c0 , c1 son constantes arbitrarias. Por otro lado, se tiene:
I = {x ∈ R/|x| < 2}
Para resolver la ecuación diferencial se parte de las constantes arbitrarias c0 , c1 y se procede
como en el ejemplo 5.9, así:
x − y(x) −y(0) c0 c0
D2 y(x) = 2
⇒ D2 y(0) = =− ⇒ c2 = −
x +4 4 4 4 · 2!
2
1 − Dy(x) − 2xD y(x) 1 − Dy(0) 1 − c1 1 − c1
D3 y(x) = 2
⇒ D3 y(0) = = ⇒ c3 =
x +4 4 4 4 · 3!
2 2
−4xDy(x) − 3D y(x) −3D y(0) 3c0 3c0
D4 y(x) = ⇒ D 4
y(0) = = ⇒ c4 = 2
x2 + 4 4 42 4 · 4!
4 3 3
−6xD y(x) − 7D y(x) −7D y(0) 7(c1 − 1)
D5 y(x) = 2
⇒ D5 y(0) = ⇒ c5 =
x +4 4 42 · 5!
.
.
.
330 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES DE COEFICIENTES VARIABLES
Como puede notarse, es bastante laborioso el proceso de derivación sucesiva en este caso.
Después de hacer el trabajo, resulta:
c0 2
1 − c1 3 3c0 4 7(c1 − 1)
y(x) = c0 + c1 x + − x + x + 2
x + x5 + · · ·
4 · 2! 4 · 3! 4 · 4! 42 · 5!
Reorganizando términos, podemos ver que además de las dos soluciones homogéneas tenemos
la solución particular. La solución general es: y(x) = c0 y1 (x) + c1 y2 (x) + yss (x).
Donde:
x2 3x4
y1 (x) = 1 − + 2 − ···
4 · 2! 4 · 4!
x3 7x4
y2 (x) = x − + 2 − ···
4 · 3! 4 · 5!
x3 7x5
yss (x) = − 2 + ···
4 · 3! 4 · 5!
c0 + c1 c1 3 c1 4 c0 5
y(z) = c0 + c1 z + z2 + z + z + z + ···
2 · 2! 2 · 3! 4 · 4! 4 · 5!
z2 z5 z2 z3 z4
y(z) = c0 1 + + + · · · + c1 z + + + + ···
2 · 2! 4 · 5! 2 · 2! 2 · 3! 4 · 4!
Se parte de suponer que la ecuación diferencial admite una solución de la forma de Maclaurin,
es decir, se resolverá la ecuación en un entorno de x0 = 0 , así:
∞
X
y(x) = ck x k
k=0
∞
X ∞
X
0 k−1 00
y (x) = kck x y (x) = k(k − 1)ck xk−2
k=0 k=0
∞
X ∞
X ∞
X
k−2 k−1
a2 (x) k(k − 1)ck x + a1 (x) kck x + a0 (x) ck xk ≡ f (x)
k=0 k=0 k=0
Ejemplo: 5.12. Resuelva la ecuación diferencial del ejemplo 5.9 por el método de los
coecientes indeterminados.
Solución:
La ecuación diferencial a resolver es la ecuación diferencial de Airy:
y 00 (x) − xy(x) = 0
∞
X ∞
X
k(k − 1)ck xk−2 − ck xk+1 ≡ 0
k=0 k=0
Para poder agrupar las sumatorias en una sola, es necesario que sus índices coincidan, para
que los términos agrupados correspondan a las mismas potencias de la variable. Para esto,
hacemos los cambios de variables n = k −2 en la primera sumatoria y n = k +1 en la segunda.
Así las cosas, la identidad anterior queda en la forma:
∞
X ∞
X
(n + 2)(n + 1)cn+2 xn − cn−1 xn ≡ 0
n=−2 n=1
∞
X
0 · c0 x−2 + 0 · c1 x−1 + 2c2 x0 + [(n + 2)(n + 1)cn+2 − cn−1 ]xn ≡ 0
n=0
A partir de la identidad se concluye que todos los coecientes deben ser iguales a cero, esto
es:
c0 c1 c2 c3 c0 c4 c1
c3 = c4 = c5 = = 0, c6 = = , c7 = = , c8 = 0, .
2·3 3·4 4·5 5·6 2·3·5·6 6·7 3·4·6·7
La solución se puede escribir como:
1 3 4 6 2 4 2·5 7
y(x) = c0 1 + x + x + · · · + c1 x + x + x + ···
3! 6! 4! 7!
Los productos sucesivos 1·4·7 · · · y 2·5·8 · · · se pueden escribir más compactamente mediante
4
la notación Pochhammer así:
k 1
3 α+ = (3α + 1) · (3α + 4) · · · (3α + 3k − 2) con α = 0, 1
3 k
∞
x3k
1 1·4 6 1·4·7 9 X 1
y 1 = 1 + x3 + x + x + ··· = 3k
3! 6! 9! k=0
3 k (3k)!
∞
x3k+1
2 4 2 · 5 7 2 · 5 · 8 10 X
k 2
y2 = x + x + x + x + ··· = 3
4! 7! 10! k=0
3 k (3k + 1)!
Las soluciones de la ecuación de Airy son conocidas como funciones de Airy y se suelen
escribirse como combinaciones lineales de las funciones y1 y y2 , así:
√
Ai(x) = k1 y1 − k2 y2 Bi(x) = 3 [k1 y1 + k2 y2 ]
Donde:
Bi(0) 1
k1 = Ai(0) = = 2 ≈ 0.35503
√
3 32/3 Γ( )
3
Bi0 (0)
k2 = −Ai0 (0) = − √3 = 1/31 1 ≈ 0.25882
3 Γ( )
3
La gura 5.2 ilustra las grácas de las funciones de Airy Ai(x) en línea continua y Bi(x) en
línea punteada.
2
Bi(x)
1,5
Ai(x)
0,5
-5 -2,5 0 x
-0,5
∞ ∞ ∞
X
k−2
X
k+1
X (−1)k x2k+1
k(k − 1)ck x + ck x ≡
k=0 k=0 k=0
(2k + 1)!
∞ ∞
X
n x3 x5 x7
X
n
(n + 2)(n + 1)cn+2 x + cn−1 x ≡ x − + − + ···
n=−2 n=1
3! 5! 7!
∞
−2 −1 0
X x3 x5 x7
0 · c0 x + 0 · c1 x + 2c2 x + [(n + 1)(n + 2)cn+2 + cn−1 ]xn ≡ x − + − + ···
n=1
3! 5! 7!
A partir de la identidad se concluye que los tres primeros coecientes deben ser iguales a cero,
esto es:
0 · c0 = 0 0 · c1 = 0 2c2 = 0
5.4. SOLUCIÓN POR SERIES DE ECUACIONES DIFERENCIALES 335
1 − c0 1 − c0
n = 1 ⇒ 2 · 3c3 + c0 = 1 ⇒ c3 = =
2·3 3!
c1 2c1
n = 2 ⇒ 3 · 4c4 + c1 = 0 ⇒ c4 =− =−
3·4 4!
1 1 1
n = 3 ⇒ 4 · 5c5 + c2 = − ⇒ c5 =− =−
3! 4 · 5 · 3! 5!
c3 1 − c0 4(1 − c0 )
n = 4 ⇒ 5 · 6c6 + c3 = 0 ⇒ c6 =− =− =−
5·6 2·3·5·6 6!
1 1 2c1 1 2 · 5c1
n = 5 ⇒ 6 · 7c7 + c4 = ⇒ c7 = + = +
5! 7! 6 · 7 · 4! 7! 7!
c5 6
n = 6 ⇒ 7 · 8c8 + c5 = 0 ⇒ c8 =− =
7·8 8!
1 1 4 · 7(1 − c0 )
n = 7 ⇒ 8 · 9c9 + c6 = ⇒ c9 = +
7! 9! 9!
.
.
.
1 − c0 3 2c1 4 1 5 4(1 − c0 ) 6 1 2 · 5c1
y(x) = c0 + c1 x + x − x − x + x + + x7
3! 4! 5! 6! 7! 7!
6 8 1 4 · 7(1 − c0 )
+ x + + x9 + · · ·
8! 9! 9!
x3 4x6 4 · 7x9
y(x) = c0 1 − − − + ···
3! 6! 9!
2x4 2 · 5x7
+ c1 x − + + ···
4! 7!
3
x5 4x6 x7 6x8 27x9
x
+ − − + + − + ···
3! 5! 6! 7! 8! 9!
Como puede verse, la solución obtenida son dos series innitas que corresponden a la solu-
ción homogénea, más una serie de términos independientes que corresponden a la solución
particular, esto es:
∞
!
X xk
y 00 (x) + y(x) = x2
k=0
k!
Puesto que admite soluciones de la forma de Maclaurin, se tiene:
∞ ∞
x 2 x3
X X
k−2
k(k − 1)ck x + 1+x+ + + ··· ck x k ≡ x 2
k=0
2! 3! k=0
n = −2 ⇒ 0 · c0 = 0 ⇒ c0 6= 0
n = −1 ⇒ 0 · c1 = 0 ⇒ c1 6= 0
c0
n = 0 ⇒ 2c2 + c0 = 0 ⇒ c2 = −
2
(c0 + c1 )
n = 1 ⇒ 3 · 2C3 + c1 + c0 = 0 ⇒ c3 =−
3!
c0 1 − c1 2(1 − c1 )
n = 2 ⇒ 3 · 4c4 + c2 + c1 +
= 1 ⇒ c4 = =
2! 3·4 4!
c1 c0 3c0 − 2c1
n = 3 ⇒ 4 · 5c5 + c3 + c2 + + = 0 ⇒ c5 =
2! 3! 5!
c2 c1 c0 9c0 − 2c1 + 2
n = 4 ⇒ 5 · 6c6 + c4 + c3 + + + = 0 ⇒ c6 =
2! 3! 4! 6!
.
.
.
5.4. SOLUCIÓN POR SERIES DE ECUACIONES DIFERENCIALES 337
∞ ∞ ∞ n
X
n x
X xn x
X
n
X cn−k
y= cn x e = ⇒e ·y = bn x con bn =
n=0 n=0
n! n=0 k=0
k!
∞
X ∞
X
n−2
n(n − 1)cn x + bn x n ≡ x 2
n=2 n=0
∞
X ∞
X
m
(m + 2)(m + 1)cm+2 x + bm x m ≡ x 2
m=0 m=0
m c
P m−k
k=0 k!
cm+2 =− para m 6= 2
(m + 2)(m + 1)
c0
1 − b2 1 − (c2 + c1 + 2
)
c4 = =2
3·4 4!
El estudiante puede vericar que al desarollar los términos se llega al mismo resultado.
EJERCICIOS 5.3.
Resuelva, por los dos métodos, cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales en un
entorno del punto dado, indicando el intervalo de convergencia.
Supongamos que: x0 ∈ R es un punto singular de la ecuación diferencial, esto es, al menos una
de las funciones p(x), q(x) no es analítica en un entorno de dicho punto. Lo anterior signica
que la ecuación diferencial no admite, necesariamente, soluciones de la forma de Taylor.
Lo anterior signica que dichas funciones tienen desarrollos en series de Taylor en algún
entorno de dicho punto, así:
P (x) = (x − x0 )p(x) = a0 + a1 (x − x0 ) + a2 (x − x0 )2 + a3 (x − x0 )3 + · · ·
Q(x) = (x − x0 )2 q(x) = b0 + b1 (x − x0 ) + b2 (x − x0 )2 + b3 (x − x0 )3 + · · ·
Como puede verse, la ecuación modicada es muy similar a la ecuación diferencial de Euler.
Precisamente, debido a la analogía, George Frobenius
5 propuso como solución de la ecuación
diferencial una serie de la forma:
∞
X ∞
X
λ k
y(x) = (x − x0 ) ck (x − x0 ) = ck (x − x0 )k+λ (5.2)
k=0 k=0
5
Ferdinand Georg Frobenius (1849-1917): Matemático alemán reconocido por sus aportes a la teoría
de las ecuaciones diferenciales y a la teoría de grupos.
5.5. SOLUCIONES ENTORNO DE UN PUNTO SINGULAR 339
∞
X ∞
X ∞
X
k+λ k+λ
(k + λ)(k + λ − 1)ck (x − x0 ) + P (x) (k + λ)ck (x − x0 ) + Q(x) ck (x − x0 )k+λ ≡ 0
k=0 k=0 k=0
∞
X
[(k + λ)(k + λ − 1) + P (x)(k + λ) + Q(x)] ck (x − x0 )k+λ ≡ 0
k=0
Puesto que el primer coeciente debe ser diferente de cero, para obtener soluciones diferentes
de la trivial y dado que: P (x) y Q(x) son analíticas en x0 , resulta una ecuación conocida como
ecuación indicial que tiene dos soluciones para λ. La ecuación indicial es:
A partir de la ecuación indicial resultan dos soluciones para la ecuación diferencial, así:
∞
X ∞
X
y1 = ak (x − x0 )k+λ1 y2 = bk (x − x0 )k+λ2
k=0 k=0
Para simplicar el análisis se supondrá que x0 = 0, es decir, las dos soluciones de la ecuación
diferencial están dadas por:
∞
X ∞
X
k+λ1
y1 = ak x y2 = bk xk+λ2
k=0 k=0
340 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES DE COEFICIENTES VARIABLES
Donde:
∞ ∞
P 00 (0) 2 P 000 (0) 3
X X
k+λ 0
ck (k + λ)(k + λ − 1)x + P (0) + P (0)x + x + x + ··· ck (k + λ)xk+λ +
k=0
2! 3! k=0
∞
Q00 (0) 2 Q000 (0) 3
X
0
Q(0) + Q (0)x + x + x + ··· ck xk+λ ≡ 0
2! 3! k=0
∞
X ∞
X
[(k + λ)(k + λ − 1) + P (0)(k + λ) + Q(0)]ck xk + [(k + λ)P 0 (0) + Q0 (0)]ck xk+1 +
k=0 k=0
∞ 00 ∞ m
P (0) + Q00 (0) P (0) + Qm (0)
X X
ck xk+2 + · · · + ck xk+m ≡ 0
k=0
2! k=0
m!
Puesto que todos los coecientes deben ser iguales a cero, se obtienen las siguientes ecuaciones:
P m (0)λ + Qm (0)
f (λ) = λ(λ − 1) + P (0)λ + Q(0) gm (λ) =
m!
El conjunto de ecuaciones anteriores se puede escribir como:
n
P
gm (λ + n − m)cn−m
m=1
cn = − para n = 1, 2, 3, 4 . . . (5.4)
f (λ + n)
Puesto que estamos interesados en soluciones no triviales, se impone la condición co 6= 0, con
lo que resulta la ecuación indicial:
p
−P (0) + 1 ± (P (0) − 1)2 − 4Q(0)
λ1 , λ2 = (5.6)
2
A partir de la ecuación de recurrencia dada en (5.4) se tiene:
n
P
− gm (λ + n − m)cn−m
m=1
cn = para n = 1, 2, 3, 4 . . .
(λ + n)(λ + n − 1) + P (0)(λ + n) + Q(0)
342 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES DE COEFICIENTES VARIABLES
n
P
− gm (λ + n − m)cn−m
m=1
cn = para n = 1, 2, 3, 4 . . .
n(n + P (0) − 1 + 2λ)
Para los valores obtenidos en la (5.6), resulta la ecuación de recurrencia:
n
P
− gm (λ + n − m)cn−m
m=1
cn = p para n = 1, 2, 3, 4 . . . (5.7)
n(n ± (P (0) − 1)2 − 4Q(0) )
Cuando las raíces de la ecuación indicial son iguales, el discriminante se anula y la ecuación
de recurrencia, nos queda:
n
P
− gm (λ + n − m)cn−m
m=1
cn = para n = 1, 2, 3, 4 . . .
n2
Y expandiendo los coecientes, resulta:
c1 = −g1 (λ)c0
[g1 (λ + 1)c1 + g2 (λ)c0 ] −g2 (λ) + g1 (λ + 1)g1 (λ)
c2 = − = c0
22 4
.
.
.
p
Supongamos ahora que las raíces son diferentes y que el discriminante
√ (P (0) − 1)2 − 4Q(0) =
a no es un número natural. La ecuación de recurrencia queda:
n
P
− gm (λ + n − m)cn−m
m=1
cn = √ para n = 1, 2, 3, 4 . . .
n(n ± a )
Como puede verse, el denominador nunca se anula y, en consecuencia, resultan dos soluciones,
una por cada valor de λ.
Supongamos ahora que las raíces son diferentes pero dieren en un entero, es decir, la raíz
cuadrada del discriminante es un número natural: N, así:
n
P
− gm (λ + n − m)cn−m
m=1
cn = para n = 1, 2, 3, 4 . . .
n(n ± N )
Como puede verse, el denominador no se anula para la mayor de las raíces, es decir, la mayor
de las raíces proporciona una solución. Por otro lado, el denominador se anula para n = N,
caso en el cual se presentan dos posibilidades, así:
5.5. SOLUCIONES ENTORNO DE UN PUNTO SINGULAR 343
2. El numerador es cero.
En este caso, el coeciente: cN es una constante arbitraria y, por tanto, resultan dos
soluciones para la ecuación diferencial. Los demás coecientes se obtienen a partir de la
ecuación de recurrencia que resulte de aplicar el método.
∞
X
y= ck xk+λ = xλ [c0 + c1 x + c2 x2 + c3 x3 + c4 x4 + · · · ]
k=0
∞
X ∞
X ∞
X
y= ck xk+λ y0 = (k + λ)ck xk+λ−1 y 00 = (k + λ)(k + λ − 1)ck xk+λ−2
k=0 k=0 k=0
∞
X ∞
X ∞
X
k+λ−1 k+λ−1
(k + λ)(k + λ − 1)ck x + (k + λ)ck x + ck xk+λ+1 ≡ 0
k=0 k=0 k=0
∞ ∞
!
X X
xλ [(k + λ)(k + λ − 1) + (k + λ)]ck x k−1
+ ck xk+1 ≡0
k=0 k=0
344 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES DE COEFICIENTES VARIABLES
∞
X ∞
X
2 k−1
(k + λ) ck x + ck xk+1 ≡ 0
k=0 k=0
∞
X
2 −1 2 0
(n + 1 + λ)2 cn+1 + cn−1 xn ≡ 0
λ c0 x + (λ + 1) c1 x +
n=1
cn−1
cn+1 = − n = 1, 2, 3, 4, . . .
(n + 1)2
Asignando valores, resulta:
c0 c2 c0 c0
c0 6= 0 c1 = 0 c2 = − c3 = 0 c4 = − = 2 2 c5 = 0 c6 = − ···
22 42 2 ·4 22 · 42 · 62
Se obtiene una solución de la forma:
x2 x4 x6
y(x) = c0 1 − 2 + 2 2 − 2 2 2 + · · ·
2 2 ·4 2 ·4 ·6
La otra solución se puede determinar por el método de reducción de orden estudiado en el
capítulo 2.4.1. Remítase al ejemplo 5.17.
∞
X ∞
X ∞
X
k+λ 0 00
y= ck x y = (k + λ)ck xk+λ−1 y = (k + λ)(k + λ − 1)ck xk+λ−2
k=0 k=0 k=0
5.5. SOLUCIONES ENTORNO DE UN PUNTO SINGULAR 345
∞
X ∞
X ∞
X
k+λ−1 k+λ−1
(k + λ)(k + λ − 1)ck x +2 (k + λ)ck x + ck xk+λ+1 ≡ 0
k=0 k=0 k=0
λ
Sacando x de factor común y agrupando las dos primeras sumatorias, se tiene:
∞ ∞
!
X X
xλ [(k + λ)(k + λ − 1) + 2(k + λ)]ck xk−1 + ck xk+1 ≡0
k=0 k=0
∞
X ∞
X
k−1
(k + λ)(k + λ + 1)ck x + ck xk+1 ≡ 0
k=0 k=0
∞
X ∞
X
n
(n + 1 + λ)(n + λ + 2)cn+1 x + cn−1 xn ≡ 0
n=1 n=1
∞
X
−1 0
λ(λ + 1)c0 x + (λ + 1)(λ + 2)c1 x + [(n + 1 + λ)(n + 2 + λ)cn+1 + cn+1 ] xn ≡ 0
n=1
c0 c1 c2 c0 c3 c1 c4 c0
c0 6= 0 c1 6= 0 c2 = − c3 = − c4 = − = c5 = − = c6 = − = ···
2 3! 3·4 4! 4·5 5! 5·6 6!
Se obtiene la solución:
x2 x4 x6 x3 x5 x7
−1
y(x) = x c0 1 − + − + · · · + c1 x − + − + ···
2! 4! 6! 3! 5! 7!
Con base en lo estudiado previamente en la sección 5.3, se tiene:
cos(x) sin(x)
y(x) = c0 + c1 para x>0
x x
Como puede verse, la menor de las raíces de la ecuación indicial nos proporciona dos soluciones
linealmente independientes.
346 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES DE COEFICIENTES VARIABLES
[λ(λ − 1) + P (0)λ + Q(0)] c0 xλ + [[(λ + 1)λ + P (0)(λ + 1) + Q(0)]c1 + [P 0 (0)λ + Q0 (0)] xλ+1
+ [(λ + 2)(λ + 1) + P (0)(λ + 2) + Q(0)]c2 + [P 0 (0)(λ + 1) + Q0 (0)]c1
00
P (0) + Q00 (0)
+ c0 xλ+2 + · · · ≡ 0
2!
La expresión anterior se puede escribir en la forma:
∂y(λ, x)
Lo anterior signica que la función: también es solución de la ecuación diferen-
∂λ
cial.
∞
ck (λ)xk+λ ,
P
Ya que y(λ, x) = derivando con respecto a λ resulta:
k=0
∞
∂y(λ, x) X 0
= ck (λ)xk+λ + y(λ, x) ln(x)
∂λ n=1
∂y(λ1 , x)
y1 = y(λ, x) y2 =
∂λ
En la práctica se supone que la segunda solución es de la forma:
∞
X
y2 = bk xk+λ + Cy1 ln(x)
k=0
Cuando las raíces dieren en un entero, la mayor de ellas proporciona una solución.
La otra solución puede determinarse por un procedimiento similar al desarrollado previamente.
Omitiendo los detalles, la segunda solución presenta la forma:
∞
X
y2 = bk xk+λ2 + Cy1 ln(x)
k=0
348 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES DE COEFICIENTES VARIABLES
Ejemplo: 5.17. Encuentre una segunda solución para la ecuación diferencial del ejemplo
5.15.
Solución:
La ecuación diferencial a resolver es: xy 00 (x) + y 0 (x) + xy(x) = 0 .
Tal como se procedió en el ejemplo 5.15, una de las soluciones hallada con λ = 0 es:
x2 x4 x6
y1 = 1 − + − + ···
22 22 · 42 22 · 42 · 62
En cuanto a la segunda solución, se deriva dos veces y se sustituye en la ecuación diferencial,
así:
∞
X ∞
X hy i
1
y2 = bk xk + Cy1 ln(x) y20 = kbk xk−1 + C + y10 ln(x)
k=0
x k=0
∞
y1 2y10
X
00 k−2 00
y2 = k(k − 1)bk x +C − 2 + + y1 ln(x)
k=0
x x
∞
y1 2y10
X
00
C − 2+ + y1 ln(x) + k(k − 1)bk xk−2 +
x x k=0
hy i X ∞ ∞
1
X
0 k−1
C + y1 ln(x) + kbk x + bk xk + Cy1 ln(x) ≡ 0
x k=0 k=0
∞
X ∞
X ∞
X
C ln(x)[xy100 + y10 + xy1 ] + 2Cy10 + k(k − 1)bk x k−1
+ kbk x k−1
+ bk xk+1 ≡ 0
k=0 k=0 k=0
∞
X ∞
X
2
k bk x k−1
+ bk xk+1 ≡ −2Cy10
k=0 k=0
∞
4x3 6x5
−1 0
X
2 2x n
0.b0 x + b1 x + (n + 1) [bn+1 + bn−1 ]x ≡ −2C 0 − 2 + 2 2 − 2 2 2 + · · ·
n=2
2 2 ·4 2 ·4 ·6
5.5. SOLUCIONES ENTORNO DE UN PUNTO SINGULAR 349
∞
4x3 6x5
X
2 n 2x
(n + 1) [bn+1 + bn−1 ]x ≡ − + − ···
n=2
22 22 · 42 22 · 42 · 62
1 1 b0
n = 1 ⇒ 4b2 + b0 =
⇒ b2 −
=
2 8 4
n = 2 ⇒ 9b3 + b1 = 0 ⇒ b3 =0
1 1 1 1 b0 1 b0
n = 3 ⇒ 16b4 + b2 = − ⇒ b4 = − − − ⇒ b4 = +
16 256 16 8 4 256 64
n = 4 ⇒ b5 =0
1 b0
n = 5 ⇒ b6 = − −
27650 2304
En consecuencia, la segunda solución es:
1 1 b0 2 1 b0 4 1 b0
y2 = y1 ln(x) + b0 + − x + + x − + x6 + · · ·
2 8 4 256 64 27650 2304
x2 x4 x6 x 2 x4 x6
1
y1 ln(x) + + + + · · · + b0 1 − + − + ···
2 8 256 27650 4 64 2304
Puesto que la serie que acompaña a la constante b0 es la primera solución, entonces, la segunda
solución es:
1 x2 x4 x6
y2 = y1 ln(x) + + + + ···
2 8 256 27650
Ejemplo: 5.18. Encuentre la solución general de la siguiente ecuación diferencial entorno
de x0 = 0, indicando el intervalo de convergencia.
2 6
Solución:
Por simple inspección, se tiene que p(x) = − y q(x) = . Se
x(1 − x) x(1 − x)
sigue que:
2 6
P (x) = xp(x) = − Q(x) = x2 q(x) =
1−x 1−x
En consecuencia x0 = 0 es un punto singular regular y la singularidad más cercana es xs = 1.
Por tanto, el intervalo de validez es:
∞
X
y= ck xk+λ
k=0
∞
X ∞
X ∞
X
k+λ−1 k+λ−1
(k + λ)(k + λ − 1)ck x − (k + λ)(k + λ − 1)ck x −2 (k + λ)ck xk+λ−1
k=0 k=0 k=0
X∞
+6 ck xk+λ ≡ 0
k=0
∞
X ∞
X
k−1
(k + λ)(k + λ − 3)ck x − [(k + λ)(k + λ − 1) − 6]ck xk ≡ 0
k=0 k=0
∞
X ∞
X
k−1
(k + λ)(k + λ − 3)ck x − (k + λ − 3)(k + λ + 2)ck xk ≡ 0
k=0 k=0
∞
X ∞
X
n
(n + λ + 1)(n + λ − 2)cn+1 x − (n + λ − 3)(n + λ + 2)cn xn ≡ 0
n=−1 n=0
(n + λ − 3)(n + λ + 2)
cn+1 = cn n = 0, 1, 2, 3, . . .
(n + λ + 1)(n + λ − 2)
De acuerdo con lo estudiado, la mayor de las raíces λ=3 proporciona una solución, así:
∞
X
ck xk+3 = x3 c0 + c1 x + c2 x2 + c3 x3 + · · ·
y1 =
k=0
n(n + 5)
Donde c0 6= 0 y la ecuación de recurrencia queda: cn+1 = cn n = 0, 1, 2, . . .
(n + 4)(n + 1)
De donde se obtiene: c1 = 0, c2 = 0, c3 = 0, . . . , cn = 0.
Por lo tanto una solución de la ecuacón diferencial es: y 1 = x3 .
5.5. SOLUCIONES ENTORNO DE UN PUNTO SINGULAR 351
(n − 3(n + 2)
cn+1 = cn n = 0, 1, 2, . . .
(n + 1)(n − 2)
Como puede verse, la constante c3 no se puede determinar y por tanto es necesario hallar la
segunda solución por otro método.
−2
R
e− dx
e2 ln(x)−2 ln(1−x)
Z Z Z
3
x(1−x) 1
y2 = x dx = dx = x3 dx
x6 x6 x4 (1 − x)2
Efectuando las operaciones, tenemos:
Z
3 4 3 2 1 4 1
y2 =x + + + + − dx
x x2 x3 x4 1 − x (1 − x)2
3 3 1 1 1
=x 4 ln(x) − 4 ln(1 − x) − − 2 − 3 +
x x 3x 1−x
3
1 x
=4x3 ln(x) − 4x3 ln(1 − x) − x − +
3 1−x
∞ k+1 ∞
3 3
X x 1 3
X
=4x ln(x) − 4x −x− +x xk
k=0
k + 1 3 k=0
1 7x6 9x8
y2 = 4x3 ln(x) − − x − 3x2 + x3 + 5x4 + 3x5 + + 2x7 + + ···
3 3 5
La cual se puede escribir como:
∞
bk xk+λ2 + Cy1 ln(x)
P
b.) Suponiendo solución de la forma y2 = :
k=0
Para λ=0 se tiene:
∞
X
y2 = bk xk + Cx3 ln(x)
k=0
∞
X ∞
X
y20 = kbk x k−1 2
+ C[x + 3x ln(x)] 2
y200 = k(k − 1)bk xk−2 + C[5x + 6x ln(x)]
k=0 k=0
352 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES DE COEFICIENTES VARIABLES
∞
X ∞
X
2 2 k−1 3 3
C[5x + 6x ln(x)] + k(k − 1)bk x − C[5x + 6x ln(x)] − k(k − 1)bk xk
k=0 k=0
∞
X ∞
X
− 2C[x2 + 3x2 ln(x)] − 2 kbk xk−1 + 6Cx3 ln(x) + 6 bk x k ≡ 0
k=0 k=0
Simplicando, tenemos:
∞
X ∞
X
2 3 k−1
C(3x − 5x ) + [k(k − 1) − 2k]bk x − [6 − k(k − 1)]bk xk ≡ 0
k=0 k=0
∞
X ∞
X
k−1
k(k − 3)bk x − (k − 3)(k + 2)bk xk ≡ −C(3x2 − 5x3 )
k=0 k=0
∞
X ∞
X
n
(n + 1)(n − 2)bn+1 x − (n − 3)(n + 2)bn xn ≡ −C(3x2 − 5x3 )
n=−1 n=0
∞
X
0 · (−3)b0 x0 + [(n + 1)(n − 2)bn+1 − (n − 3)(n + 2)bn ]xn ≡ −C(3x2 − 5x3 )
n=0
∞
X
[(n + 1)(n − 2)bn+1 − (n − 3)(n + 2)bn ]xn ≡ −3x2 + 5x3
n=0
(n − 3)(n + 2)
bn+1 = bn para n 6= 2, 3
(n + 1)(n − 2)
5.5. SOLUCIONES ENTORNO DE UN PUNTO SINGULAR 353
n = 0 ⇒ b1 = 3b0
n = 1 ⇒ b2 = −3b1
3
n = 2 ⇒ (3 · 0)b3 − (−4)b2 ≡ −3 ⇒ b2 = −
4
5
n = 3 ⇒ 4b4 − 0 · b3 ≡ 5 ⇒ b4 =
4
6 3
n = 4 ⇒ b5 = b4 =
5·2 4
2·7 7
n = 5 ⇒ b6 = b5 =
6·3 12
3·8 1
n = 6 ⇒ b7 = b6 =
7·4 2
4·9 9
n = 7 ⇒ b8 = b7 =
8·5 20
.
.
.
b2 1 1
Se puede observar que b3 6= 0 y que b1 = = , b0 = .
−3 4 12
Por tanto, la solución es:
y2 =x3 ln(x) + b0 + b1 x + b2 x2 + b3 x3 + b4 x4 + b5 x5 + · · ·
3 1 x 3x2 3 5x4 3x5 7x6 x7 9x8
y2 =x ln(x) + + − + b3 x + + + + + + ···
12 4 4 4 4 12 2 20
Como puede verse la solución obtenida es la solución general y = c1 y1 + c2 y2 que incluye
3
la primera solución y1 = x . Los términos restantes corresponden a la segunda solución
que es equivalente a la obtenida con el primer procedimiento (dividida por 4).
EJERCICIOS 5.4.
Encuentre un conjunto fundamental de soluciones para cada una de las siguientes ecuaciones
diferenciales, indicando el intervalo de validez.
2. 2xy 00 (x) + y 0 (x) − xy(x) = 0 8. 4x2 y 00 (x) + 4xy 0 (x) + (4x2 − 1)y(x) = 0
4. xy 00 (x) − y 0 (x) + 4x2 y(x) = 0 10. 2xy 00 (x) + (1 − 2x)y 0 (x) − y(x) = 0
5. x2 y 00 (x) + xy 0 (x) + (x2 + 4)y(x) = 0 11. x(1 − x)y 00 (x) − 2y 0 (x) + 2y(x) = 0
6. x(x2 + 2)y 00 (x) − y 0 (x) − 6xy(x) = 0 12. xy 00 (x) + (2 − x)y 0 (x) + y(x) = 0
354 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES DE COEFICIENTES VARIABLES
13. xy 00 (x) − y 0 (x) + 4x3 y(x) = 0 15. 2x2 y 00 (x)+(2x2 −3)y 0 (x)+(x+2)y(x) =
0
14. 2x2 y 00 (x) + (x2 − x)y 0 (x) + y(x) = 0
1
Mediante el cambio de variable z = , encuentre la solución general para las siguientes
x
ecuaciones diferenciales:
Las soluciones de estas ecuaciones dan origen a funciones especiales como los polinomios
de Legendre, Chebyshev, Hermite, Laguerre y Bessel, que constituyen conjuntos ortogonales
en el plano de los reales, mediante los cuales se pueden interpolar funciones en un intervalo
de convergencia.
(m + p + 1)(m − p)
c0 6= 0 c1 6= 0 cm+2 = cm con m = 0, 1, 2, . . .
(m + 1)(m + 2)
Asignando algunos valores a m se tiene:
(0 − p)(1 + p) (0 − p)(1 + p)
m=0⇒ c2 = c0 = c0
1·2 2!
(1 − p)(2 + p) (1 − p)(2 + p)
m=1⇒ c3 = c1 = c1
2·3 3!
(2 − p)(3 + p) (0 − p)(2 − p)(1 + p)(3 + p)
m=2⇒ c4 = c2 = c0
3·4 4!
(3 − p)(4 + p) (1 − p)(3 − p)(2 + p)(4 + p)
m=3⇒ c5 = c3 = c1
4·5 5!
(4 − p)(5 + p) (0 − p)(2 − p)(4 − p)(1 + p)(3 + p)(5 + p)
m=4⇒ c6 = c4 = c0
5·6 6!
(5 − p)(6 + p) (1 − p)(3 − p)(5 − p)(2 + p)(4 + p)(6 + p)
m=5⇒ c7 = c5 = c1
6·7 7!
356 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES DE COEFICIENTES VARIABLES
n = 0 ⇒ y1 =1 y2 = x + 31 x3 + 15 x5 + 71 x7 + · · · = 12 ln 1+x
1−x
n = 1 ⇒ y1 =x y2 = 1 − x2 − 31 x4 − 15 x6 − 17 x8 − · · · = − x 1+x
2
ln 1−x
−1
3x2 −1
n = 2 ⇒ y1 =1 − 3x2 y2 = x − 32 x3 − 15 x5 − 4 7
− · · · = − 12 1+x 3x
35
x 4
ln 1−x
− 2
5x3 2 4 4 6 3 8 3
5x3 −3x 1+x
5x2 2
n = 3 ⇒ y1 =x − y2 = 1 − 6x + 3x + 5
x + 7
x ··· = 2 4
ln 1−x
− 2
+ 3
3
Los polinomios normalizados de Legendre corresponden a normalizaciones de los obtenidos
previamente de tal manera que pasen por el punto (1, 1). La tabla 5.1 muestra algunos po-
linomios normalizados de Legendre. Las guras 5.3(a) y 5.3(b) ilustran las grácas de los
polinomios de Legendre de grados n = 1, 2, 3, 4 de primera y segunda especie.
Los polinomios de Legendre se pueden obtener a partir de la siguiente fórmula, conocida como
fórmula de Rodrigue.
1 dn 2
Pn (x) = (x − 1)n
2n n! dxn
7
La siguiente fórmula de recurrencia se puede usar para determinar los polinomios de Legendre
a partir de P (x) = 1 y P (x) = x:
2n + 1 n
Pn+1 (x) = xPn (x) − Pn−1 (x) n = 1, 2, 3, . . .
n+1 n+1
Puede demostrarse que:
Pn+1 (x) − Pn−1 (x)
Z
Pn (x)dx =
2n + 1
Los polinomios de Legendre presentan ciertas propiedades, entre las que son dignas de desta-
car, las siguientes:
n Pn (x)
0 1
1 x
1
2 2
(3x2 − 1)
1
3 2
(5x3 − 3x)
1
4 8
(35x4 − 30x2 + 3)
1
5 8
(63x5 − 70x3 + 15x)
1
6 16
(231x6 − 315x4 + 105x2 − 5)
1
7 16
(429x7 − 693x5 + 315x3 − 35x)
Cuadro 5.1: Polinomios normalizados de Legendre
P0(x) Q0(x)
1
Q2(x) 1
Q3(x)
P1(x)
P3(x)
P4(x)
-1 0 1
-1 0 1
-1
Q1(x)
P2(x)
Q4(x)
Un polinomio de Legendre es estrictamente par o impar, esto es: Pn (−x) = (−1)n Pn (x).
Los polinomios pares pasan por los puntos: (−1, 1) y (1, 1).
Los polinomios impares pasan por los puntos: (−1, −1) y (1, 1).
Todas las raíces de los polinomios de grado mayor o igual que uno son reales y están en
el intervalo: −1 < x < 1.
Los polinomios son ortogonales en el intervalo: −1 < x < 1. Esto implica que:
Z 1 0 , si m 6= n
Pn (x)Pm (x)dx = 2
−1 , si m=n
2n + 1
La función generadora de los polinomios de Legendre es:
∞
1 X
√ = tn Pn (x)
1 − 2xt + t2
n=0
∞
X
f (x) = c0 P0 (x) + c1 P1 (x) + c2 P2 (x) + · · · + cn Pn (x) = cn Pn (x)
n=0
f (x)Pm (x) = c0 P0 (x)Pm (x) + c1 P1 (x)Pm (x) + c2 P2 (x)Pm (x) + · · · + cn Pn (x)Pm (x)
Z 1 Z 1
f (x)Pm (x)dx = cn Pn (x)Pm (x)dx para n=m
−1 −1
5.6. ECUACIONES DIFERENCIALES NOTABLES 359
Despejando, tenemos:
Z 1
2n + 1
cn = f (x)Pn (x)dx
2 −1
Cuando la función no está denida en el intervalo −1 < x < 1 sino en un intervalo cualquiera,
se puede hacer la siguiente conversión: Si f (x) está denida en el intervalo (a, b), tenemos
b−a b+a
a < x < b. Si hacemos el cambio de variable x = t+ t, la nueva variable t estará
2 2
en el intervalo (−1, 1).
0
, si x < −1
f (x) = |x| , si −1<x<1
0 , si x>1
Solución:
Puesto que la función es par, su desarrollo de Legendre de orden cuatro es:
1 1
Z
1
c0 = |x|dx =
2 −1 2
Z 1
5 1 2 5 2 5
c2 = |x| (3x − 1)dx = =
2 −1 2 2 8 8
Z 1
9 1 4 2 9 −2 −3
c4 = |x| (35x − 30x + 3)dx = =
2 −1 8 2 48 16
La interpolación de la función f (x) es:
1 5 1 2 −3 1 4 2
P (x) = + (3x − 1) + (35x − 30x + 3)
2 8 2 16 8
15 105 2 105 4
= + x − x
128 64 128
(%i5) expand(P);
( %o5) − 220.1447292686608 x16 + 923.6828712923015 x14 − 1602.221581272252 x12
+1485.582153939406 x10 − 795.846016388275 x8 + 249.576757650896 x6 − 45.21306748726688 x4
+5.536278278436516 x2 + .03642276678281531
La gura 5.4 muestra las grácas de P (x) de orden 4 y orden 16 comparadas con la fun-
ción original f (x) = |x|.
f(x) =|x|
P(x) de orden 4 1
P(x) de orden 16
-1 1
∞
X
y= ck x k
k=0
∞
X ∞
X ∞
X
k−2 k
k(k − 1)ck x −2 kck x + 2p ck x k ≡ 0
k=0 k=0 k=0
∞
X ∞
X
k−2
k(k − 1)ck x −2 (k − p)ck xk ≡ 0
k=0 k=0
∞
X ∞
X
0 · (−1)c0 x−2 + 0 · c1 x−1 + k(k − 1)ck xk−2 − 2 (k − p)ck xk ≡ 0
k=2 k=0
2(m − p)
c0 6= 0 c1 6= 0 cm+2 = cm para m = 0, 1, 2, 3, . . .
(m + 2)(m + 1)
Al evaluar algunos de los términos de la serie, resultan dos soluciones que forman un conjunto
fundamental, así:
n Hn (x)
0 1
1 2x
2 4x2 − 2
3 8x3 − 12x
4 16x4 − 48x2 + 12
5 32x5 − 160x3 + 120x
6 64x6 − 480x4 + 720x2 − 120
7 128x7 − 1344x5 + 3360x3 − 1680x
Cuadro 5.2: Polinomios normalizados de Hermite
x3 x5 x7
n = 0 ⇒ y1 = 1 y2 = x + + + + ···
3 10 42
x4 x6
n = 1 ⇒ y1 = x y2 = 1 − x2 − − − ···
6 30
x3 x5 x7
n = 2 ⇒ y1 = 1 − 2x2 y2 = x − − − − ···
3 30 210
2x3 x4 x6
n = 3 ⇒ y1 = x − y2 = 1 − 3x2 + + + ···
3 2 30
La tabla 5.2 muestra algunos polinomios de Hermite. La gura 5.5 ilustra las grácas de los
polinomios de Hermite de grados n = 1, 2, 3 y 4. Los polinomios de Hermite se pueden obtener
directamente de la siguiente fórmula, conocida como fórmula de Rodrigue:
dn −x2
2
Hn (x) = (−1)n ex e
dxn
A partir de los polinomios de Hermite H0 (x) = 1 y H1 (x) = 2x, se pueden determinar los
otros polinomios de Hermite, mediante la siguiente fórmula de recurrencia:
H4(x)
10
H3(x)
H0(x)
-1 0 1
H1(x) H2(x)
-10
-20
Ya que los polinomios de Hermite forman un conjunto ortogonal en R2 , una función f (x) se
puede desarrollar, en el dominio −∞ < x < +∞, como una superposición de éstos, de la
siguiente manera:
∞
X
f (x) = c0 H0 (x) + c1 H1 (x) + c2 H2 (x) + . . . + cn Hn (x) = cn Hn (x)
n=0
∞
2tx−t2
X Hn (x)tk
e =
k=0
k!
x4 x6 2
y2 = 1 − x − − − ···
6 30
364 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES DE COEFICIENTES VARIABLES
F Solución de ejemplo 5.20 con Máxima: Para calcular la segunda solución me-
diante Máxima, con 16 términos de la serie, digitamos los comandos:
(%i1) y2=expand(hermite(1,x)*integrate(taylor(exp(x^2)/hermite(1,x)^2,x,0,15),x)
Ejemplo: 5.21. Con ayuda de Máxima, interpole la función f (x) = |x| en el rango
−∞ < x < +∞ mediante polinomios de Hermite de orden 14.
Solución:
Ejecutamos en siguiente código:
(%i6) expand(H);
Resultando:
( %o6) 65520
x14√
π
− 13 x12
√
15840 π
+ 143 x√10
8640 π
− x8
143√
896 π
+ x6
1001√
1280 π
− 1001√x4
512 π
+ x2
3003√
1024 π
+ 429
√
2048 π
H(x)
2
1
f(x)=|x|
-2 -1 1 2
Figura 5.6: Interpolación de f (x) = |x| mediante polinomios de Hermite de orden 14.
Puesto que x0 = 0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial y dado que las singula-
ridades más cercanas son x = ±1, se garantizan dos soluciones linealmente independientes
en el intervalo I = {x ∈ R/|x| < 1}. Tal como se estudió previamente, la ecuación diferencial
∞
ck xk .
P
admite soluciones de la forma: y =
k=0
Sustituyendo idénticamente en la ecuación diferencial se tiene:
∞
X ∞
X ∞
X ∞
X
k−2 k k 2
k(k − 1)ck x − k(k − 1)ck x − kck x + p ck x k ≡ 0
k=0 k=0 k=0 k=0
∞
X ∞
X
k−2
k(k − 1)ck x − (k 2 − p2 )ck xk ≡ 0
k=0 k=0
10
Pafnuti Lvóvich Chebyshev(1821-1894): matemático ruso reconocido por sus aportes en la proba-
bilidad y estadística. Su trabajo sobre el cálculo de las raíces de ecuaciones le valió la medalla de
plata de la Univesidad de Moscú. Entre sus aportes importantes está el teorema de la desigualdad
de Chebyshev, usado para demostrar la cantidad de números primos.
366 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES DE COEFICIENTES VARIABLES
∞
X ∞
X
(m + 2)(m + 1)cm+2 xm − (m2 − p2 )cm xm ≡ 0
m=−2 m=0
∞
X ∞
X
0 · (−1)c0 x−2 + 0 · c1 x−1 + (m + 2)(m + 1)cm+2 xm − (m2 − p2 )cm xm ≡ 0
m=0 m=0
m2 − p2
c0 6= 0 c1 6= 0 cm+2 = cm para m = 0, 1, 2, 3, . . .
(m + 2)(m + 1)
x3 3x5 5x7
n = 0 ⇒ y1 = 1 y2 = x + + + + · · · = sin−1 (x)
6 40 112
x2 x4 x6 5x8 √
n = 1 ⇒ y1 = x y2 = 1 − − − − − · · · = − 1 − x2
2 8 16 128
x 3
x5 x7 5x9 √
n = 2 ⇒ y1 = 1 − 2x2 y2 = x − − − − · · · = x 1 − x2
2 8 16 128
3 9x 2
15x 4
7x6 27x8 √
n = 3 ⇒ y1 = x − x y2 = 1 − + + + + · · · = −(4x2 − 1) 1 − x2
2 2 8 16 128
5x 3
9x 5
33x 7 √
n = 4 ⇒ y1 = 1 − 8x2 + 8x4 y2 = x − + + + · · · = −4(8x3 − 4x) 1 − x2
2 8 64
5.6. ECUACIONES DIFERENCIALES NOTABLES 367
n Tn (x) Un (x)
0 1 1
1 x 2x
2 1 − 2x2 4x2 − 1
3 4x3 − 3x 8x3 − 4x
4 8x4 − 8x2 + 1 16x4 − 12x2 + 1
5 16x5 − 20x3 + 5x 32x5 − 32x3 + 6x
6 32x6 − 48x4 + 18x2 − 1 64x6 − 80x4 + 24x2 − 1
7 64x7 − 112x5 + 56x3 − 7x 128x7 − 192x5 + 80x3 − 8x
Cuadro 5.3: Polinomios normalizados de Chebyshev de primera y de segunda especie.
sin-1(x)
0 1 0 1
T2(x)
√(1-x2)U3(x)
-1 √(1-x2)U1(x) -1
√
(a) Polinomios normalizados de Chebyshev de primera (b) Soluciones sin−1 (x) y 1 − x2 Un (x).
especie Tn (x).
Las siguientes ecuaciones de recurrencia relacionan los polinomios de primera y segunda es-
pecie:
Z 1 0
, si n 6= m
Tn (x)Tm (x)
√ dx = π , si n=m=0
−1 1 − x2
π
2
, si n=m
Al igual que los polinomios de Legendre, los polinomios de Chebyshev se pueden usar para
desarrollar funciones seccionalmente continuas en el intervalo −1 < x < 1, en la forma:
∞
c0 C0 X
f (x) = T0 (x) + c1 T1 (x) + c2 T2 (x) + · · · + cn Tn (x) = + cn Tn (x)
2 2 n=1
Z 1
2 f (x)Tn (x)
cn = √ dx para n=0,1,2,3,. . .
π −1 1 − x2
12 Los
√
Un (x) también son ortogonales pero con respecto a la función de peso 1 − x2
5.6. ECUACIONES DIFERENCIALES NOTABLES 369
∞
1 − tx X
= Tn (x)tk
1 − 2tx + t2 k=0
Los polinomios de Chebyshev presentan ciertas propiedades, entre las que son dignas de
destacar, las siguientes:
Un polinomio de Chebyshev es estrictamente par o impar, esto es: Tn (−x) = (−1)n Tn (x).
Los polinomios pares pasan por los puntos: (−1, 1) y (1, 1).
Los polinomios impares pasan por los puntos: (−1, −1) y (1, 1).
Todas las raíces de los polinomios de grado mayor o igual que uno son reales y están en
el intervalo −1 < x < 1.
Ejemplo: 5.22. Con ayuda de Máxima, interpole la función f (x) = |x| en el rango
−1 < x < 1 mediante polinomios de Chebyshev de orden 15.
Solución:
Ejecutamos en siguiente código:
(%i6) expand(T);
Resultando:
( %o6) .006893693852583105
π
x15
+ 168.0232459311857
π
x14
− 0.025853012321044
π
x13
− 645.3680780706402
π
x12
+ 0.0387824385700343
π
x11
x10 x9 x8 x7 x6
+ 1001.158891636406
π
− .02962812580925847
π
− 804.5131024112843
π
+ .01212190830198423
π
+ 358.3795880970659
π
x5 x4 10−4 x3 x2 10−6 x
− .002545940467880352
π
− 89.59659848209887
π
+ 2.3577503940887526
π
+ 14.93312077557788
π
− 6.316798858618144
π
+ 0.133335501789843
π
370 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES DE COEFICIENTES VARIABLES
T(x)
1
f(x)=|x|
-1 1
Figura 5.8: Interpolación de f (x) = |x| mediante polinomios de Chebyshev de orden 15.
√ −x
R
− dx 1 2
e− 2 ln(1−x )
Z 1−x2
Z Z
e 1
y2 =C1 (x) dx = x dx = x √ dx
C12 (x) x2 x2 1 − x2
√
= − 1 − x2
√ x2 x4 x6 5x8
2
− 1−x =− 1− − − − − ···
2 8 16 128
La cual es la misma solución hallada previamente pero con signo negativo.
∞
X
y= ck xk+λ
k=0
∞
X ∞
X ∞
X ∞
X
(k + λ − 1)(k + λ)ck xk+λ−1 + (k + λ)ck xk+λ−1 − (k + λ)ck xk+λ + pck xk+λ ≡ 0
k=0 k=0 k=0 k=0
∞
X ∞
X
2 k−1
(k + λ) ck x − (k − λ − p)ck xk ≡ 0
k=0 k=0
∞
X ∞
X
(m + λ + 1)2 cm+1 xm − (m − λ − p)cm xm ≡ 0
m=−1 m=0
∞
X
λ2 c0 x−1 + [(m + λ + 1)2 cm+1 − (m + λ − p)cm ]xm ≡ 0
m=0
m−p
cm+1 = cm m = 0, 1, 2, 3, . . .
(m + 1)2
13
Edmond Nicolas Laguerre(1834-1886):matemático francés reconocido por sus aportes en la geometría
y el análisis matemático. Hizo carrera militar y fue catedrático de física matemática en el Colegio de
Francia.
372 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES DE COEFICIENTES VARIABLES
p p(1 − p) 2 p(1 − p)(2 − p) 3 p(1 − p)(2 − p)(3 − p) 4
y 1 = c0 1 − 2
x− x − x − x − ···
(1!) (2!)2 (3!)2 (4!)2
La segunda solución se puede determinar mediante método propuesto en 5.5.4 o por reducción
de orden.
Particularmente, cuando p = n = 0, 1, 2, 3, . . . la solución hallada es un polimonio de grado n,
así:
n = 0 ⇒ y1 = 1
n = 1 ⇒ y1 = 1 − x
1
n = 2 ⇒ y1 = 1 − 2x + x2
2
3 1
n = 3 ⇒ y1 = 1 − 3x + x2 − x3
2 6
2 1
n = 4 ⇒ y1 = 1 − 4x + 3x2 − x3 + x4
3 24
5 4 3
x 5x 5x
n = 5 ⇒ y1 = − + − + 5x2 − 5x + 1
120 24 3
x6 x5 5x4 10x3 15x2
n = 6 ⇒ y1 = − + − + − 6x + 1
720 20 8 3 2
x7 7x6 7x5 35x4 35x3 21x2
n = 7 ⇒ y1 = − + − + − + − 7x + 1
5040 720 40 24 6 2
La solución polinómica recibe el nombre de polinomio de Laguerre de grado n. La tabla 5.4
muestra algunos polinomios de Laguerre y la gura 5.9 ilustra las grácas de los polinomios
de grados n = 1, 2, 3 y 4. Puede verse que todas las raíces de los polinomios se ubican en
x > 0. Los polinomios de Laguerre se pueden determinar a partir de la siguiente fórmula,
conocida como fórmula de Rodrigue:
ex dn n −x
Ln (x) = (x e )
n! dxn
La siguiente fórmula de recurrencia permite hallar cualquier polinomio de Laguerre a partir
de L0 (x) = 1 y L1 (x) = 1 − x.
Los polinomios de Laguerre son ortogonales para x > 0 con respecto a la función de peso e−x ,
así: (
Z ∞
0 , si n 6= m
e−x Ln (x)Lm (x)dx = 2
0 (n!) , si n = m
5.6. ECUACIONES DIFERENCIALES NOTABLES 373
n Ln (x)
0 1
1 −x + 1
1
2 2
(x2 − 4x + 2)
1
3 6
(−x3 + 9x2 − 18x + 6)
1
4 24
(x4 − 16x3 + 72x2 − 96x + 24)
1
5 120
(−x5 + 25x4 − 200x3 + 600x2 − 600x + 120)
1
6 720
(x6 − 36x5 + 450x4 − 2400x3 + 5400x2 − 4320x + 720)
1
7 5040
(−x7 + 49x6 − 882x5 + 7350x4 − 29400x3 + 52920x2 − 35280x + 5040)
Cuadro 5.4: Polinomios de Laguerre
L3(x)
2
L4(x)
L0(x)
1
L1(x)
0 1 2 3 4 5 6
L2(x)
-1
Los polinomios de Laguerre se pueden usar para desarrollar funciones en el intervalo x > 0,
en la forma:
∞
X
f (x) = c0 L0 (x) + c1 L1 (x) + c2 L2 (x) + · · · + cn Ln (x) = cn Ln (x)
n=0
14
Friedrich Wilhelm Bessel(1784-1846): matemático y astrónomo alemán reconocido por sus aportes
en la medición y catalogación de más de 75mil estrellas, precisiones en la órbita del cometa Halley, en
la navegación marítima y en la sistematización de las funciones de Bessel, que llevan su nombre pese
a ser descubiertas por Daniel Bernoulli. De origen humilde paso de ser aprendiz en una compañia
mercantíl, a contador, y nalmente a director del observatorio de Kaliningrado, Rusia.
5.6. ECUACIONES DIFERENCIALES NOTABLES 375
∞
X ∞
X
k+2
ck x + [(k + λ)2 − p2 ]ck xk ≡ 0
k=0 k=0
∞
X ∞
X
m
cm−2 x + [(m + λ + p)(k + λ − p)]cm xm ≡ 0
m=0 m=0
∞
X
(λ+p)(λ−p)c0 x0 +(1+λ+p)(1+λ−p)c1 x1 + ([(m + λ + p)(m + λ − p)]cm + cm−2 ) xm ≡ 0
m=2
cm−2
(1 − 2p)c1 = 0 cm = − para m = 2, 3, 4 . . .
m(m + 2p)
De aquí se tiene que c1 = 0 si p 6= − 12 . Evaluando algunos términos, obtenemos:
c0 c0
m = 2 ⇒ c2 = − =− 2
2(2 + 2p) 2 (1 + p)
c1
m = 3 ⇒ c3 = − = 0 y consecuentemente: c3 = c5 . . . = 0
3(3 + p)
c2 c2 c0
m = 4 ⇒ c4 = − =− 3 = 4
4(4 + 2p) 2 (2 + p) 2 2!(1 + p)(2 + p)
c4 c4 c0
m = 6 ⇒ c6 = − =− 2 =− 6
6(6 + 2p) 2 3!(2 + p) 2 3!(1 + p)(2 + p)(3 + p)
.
.
.
(−1)k
m = 2k ⇒ c2k = c0
22k k!(p + 1)(p + 2)(p + 3) · · · (p + k)
376 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES DE COEFICIENTES VARIABLES
x2 x4 x6
p
y1 = c0 x 1 − + − + ···
22 (1 + p) 24 2!(1 + p)(2 + p) 26 3!(1 + p)(2 + p)(3 + p)
∞
X (−1)k x 2k
y 1 = c0 x p
k=0
k!(p + 1)(p + 2)(p + 3) · · · (p + k) 2
∞
Γ(p + 1) X (−1)k x 2k+p
y1 = c 0
2p k=0
k!Γ(p + k + 1) 2
cm−2
(1 − 2p)c1 = 0 cm = − para m = 2, 3, 4 . . .
m(m − 2p)
1
Como puede verse, si p=2
la constante c1 es diferente de cero y en consecuencia resultan
dos soluciones linealmente independientes. Para cualquier otro valor de p se tiene que c1 = 0.
1
J0(x) J1/4(x)
J1/3(x)
J1(x)
J2(x)
J3(x) J4(x)
J1/2(x)
J-1/2(x)
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
J-1/3(x)
J-1/4(x)
(a) Polinomios de Bessel de orden entero (b) Polinomios de Bessel de orden fraccionario
Y0(x)
Y1(x)
Y2(x) Y (x)
3 Y4(x)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Donde los valores λ1 , λ2 , . . . , λk son las soluciones de la ecuación Jn (x) = 0, es decir, los inter-
ceptos del polonimio Jn (x). En la tabla 5.5 se muestran algunos interceptos de los polinomios
de Bessel. Estos interceptos son de gran utilidad en Telecomunicaciones para el ajuste de la
desviación máxima de frecuencia de una señal modulada en frecuencia FM.
Jn (x) λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 λ6
J0 (x) 2.4048 5.5201 8.6537 11.7915 14.9309 18.0711
J1 (x) 3.8317 7.0156 10.1735 13.3237 16.4706 19.6159
J2 (x) 5.1356 8.4172 11.6198 14.7960 17.9598 19.6159
J3 (x) 6.3802 9.7610 13.0152 16.2235 19.4094 22.5827
J4 (x) 7.5883 11.0647 14.3725 17.6160 20.8269 24.0190
J5 (x) 8.7715 12.3386 15.7002 18.9801 22.2178 25.4303
J6 (x) 9.9361 13.5893 17.0038 20.3208 23.5861 26.8202
Cuadro 5.5: Interceptos de los polinomios de Bessel
∞
x
(t− 1t )
X
e 2 = Jn (x)tn
k=−∞
Relaciones integrales:
1
Rπ sin(pπ) R ∞ −x sinh(θ)−pθ 1
cos (pθ − x sin(θ))dθ − e dθ , para p>−
Jp (x) = 2π 0 0
Rπ π 2
1 cos (nθ − x sin(θ))dθ , para p = n = 0, 1, 2, . . .
2π 0
1 Rx 2 1
2 p− 2
Jp (x) = √ (x − θ ) cos(θ)dθ para p > − 21
Γ(p + 12 ) π 2p−1 0
2 sin π2 (α − β)
R∞ Jα (x)Jβ (x)
0
dx =
x π α2 − β 2
R x [αJn (βx)Jn0 (αx) − βJn (αx)Jn0 (βx)]
xJn (αx)Jn (βx)dx =
β 2 − α2
R
xn Jn−1 (x)dx = xn Jn (x)
Ecuaciones de recurrencia:
380 CAPÍTULO 5. ECUACIONES DIFERENCIALES DE COEFICIENTES VARIABLES
n+1 "
n−2k
r 2
(n − k)! − 12 − k
2 X
n−k 2
Jn+ 1 = (−1) sin(x)
2 πx k=0 x k! n − 2k
n+1−2k #
1
2 (n − k)! −2 − k
− k cos(x)
x k! n + 1 − 2k
∞
X (−1)j+n x 2j+n
Jn (x) =
j=−n
(j + n)!j! 2
−1 ∞
X (−1)j+n x 2j+n n
X (−1)j x 2j+n
Jn (x) = + (−1)
j=−n
(j + n)!j! 2 j=0
(j + n)!j! 2
Teniendo en cuenta que el factorial de un número negativo tiende a ±∞, la primera sumatoria
tiende a cero y, en consecuencia queda demostrada la propiedad.
18 Conocida como la identidad de Jacobi-Anger. Muy útil en la física para expandir una onda plana en una
serie innita de ondas cilíndricas.
5.6. ECUACIONES DIFERENCIALES NOTABLES 381
d p
Ejemplo: 5.26. Demuestre la propiedad: [x Jp (x)] = xp Jp−1 (x)
dx
Solución:
Derivando la función xp Jp (x) tenemos:
" ∞ # "∞ #
k k
d p d X (−1) x 2k+p d X (−1)
[x Jp (x)] = xp = 2k+p k!Γ(p + k + 1)
x2(k+p)
dx dx k=0
k!Γ(p + k + 1) 2 dx k=0
2
∞ ∞
X (−1)k 2(k + p) 2(k+p)−1
X (−1)k
= 2k+p
x = 2k+p−1
x2(k+p)−1
k=0
2 k!(p + k)Γ(p + k) k=0
2 k!Γ(p + k)
∞
X (−1)k x 2k+p−1
= xp = xp Jp−1 (x)
k=0
k!Γ(p + k) 2
EJERCICIOS 5.5.
Encuentre la solución general para las ecuaciones diferenciales:
11. Use los polinomios normalizados de Legendre para aproximar la función f (x) = 1 − |x|
en el intervalo −1 ≤ x ≤ 1. Represente grácamente la función original en un mismo
gráco con la aproximación.
R R R R
a) xJ0 (x)dx b) x2 J1 (x)dx c) x4 J1 (x)dx d) xJ02 (x)dx
(2n − 1)! √
16. Usando el hecho de que Γ(n + 21 ) = π con n = 1, 2, 3, . . . y la fórmula de la
2n
función de Bessel, demuestre que:
r r
2 2
a) J1/2 (x) = sin(x) b) J−1/2 (x) = cos(x)
πx πx
17. Usando las ecuaciones de recurrencia, exprese J3/2 (x) y J5/2 (x) en términos de J1/2 (x)
y J−1/2 (x).
Apéndice A
APÉNDICE
Z φ2 (s) Z φ2 (s)
d ∂F dφ1 (s) dφ2 (s)
F (x, s)dx = dx + F (φ1 (s), s) − F (φ2 (s), s)
dx φ1 (s) φ1 (s) ∂x ds ds
Para el caso en que φ1 = a y φ2 = b son constantes, nos queda:
Z b Z b
d ∂F
F (x, s)dx = dx
dx a a ∂x
383
384 APÉNDICE A. APÉNDICE
Γ(p + 1) = pΓ(p)
π
Γ(p)Γ(1 − p) =
sin(pπ)
√
De donde se obtiene: Γ( 12 ) = π = 1.772453850905516027298167. En general, se puede
demostrar que:
(−1)n π 1 · 3 · 5 · · · (2n − 1) √
Γ(n + 12 ) = = π para n = 1, 2, 3, . . .
Γ(−n + 21 ) 2n
R∞
Cuando p = n ∈ N, se tiene que Γ(n) = (n − 1)!. Dado que Γ(1) = 0
e−x dx = 1, entonces
se sigue que: Γ(1) = 0! = 1.
La gura A.1 muestra la gráca de la función gamma. Puede verse que presenta asíntotas
en los puntos p = −1, −2, −3, −4, . . ., mientras que la función es continua para p > 0.
Γ(x)
10
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
-10
√ n n 1
− 1 3 + 1 5 − 1 7 +...
√ n n
n! = 2πn e 12n 360n 1260n 1680n ≈ 2πn
e e
La derivada n-ésima de la función Gamma está dada por:
∞
dn
Z
Γ(p) = e−x xp−1 lnn (x)dx
dpn 0
∞ " ∞
#
X 1 1 X 1
γ= − ln 1 + = lı́m − ln(n)
k=1
k k n→∞
k=1
k
∞
e−γp Y p −1 p
Γ(p) = 1+ en
p n=1 n
n−1
Y Γ(p + n)
(z)n = (p + i) = p(p + 1)(p + 2)(p + 3) · · · (p + i) · · · (p + n − 1) =
i=0
Γ(p)
LLamados así en honor a Jakob Bernoulli, los números de Bernoulli, denotados como Bn ,
surgieron al intentar obtener un resultado para la suma de potencias de números naturales
m−1
P n
k . También resultan a partir de la expansión de tangente y tangente hiperbólica en series
k=0
de Taylor. Los números de Bernoulli tienen profundas conexiones con la función Zeta Riemann
en la teoría de números y se pueden generar a partir de la fórmula recursiva:
m−1
X
m Bk
B0 = 1 , Bn = −
k=0
k m+1−k
Los números de Bernoulli de índices impares son cero, y los no nulos cambian de signo alter-
nadamente. Normalmente se escriben sólo los no nulos como valores absolutos. La tabla A.1
muestra algunos números de Bernoulli, obviando los impares.
∞
(2n)! X 1 (2n)! 1 1
Bn = 2n−1 2n = 2n−1 2n 1 + 2n + 2n + . . .
2 π k=1 k 2n 2 π 2 3
√
≈ 4n2n (πe)−2n πn para n grande (fórmula asintótica)
∞
X xn
x
= Bn para |x| < 2π
ex − 1 n=0 n!
∞
X (−4)n (1 − 4n ) π
tan(x) = B2n x2n−1 para |x| <
n=0
(2n)! 2
Bibliografía
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Índice alfabético
389
funciones lineal e invariante, 204, 296
de Bessel, 271, 376, 377 marginalmente estable, 297
de Laguerre, 273 solución
de Airy, 333, 334 en punto ordinario, 327
de Chebyshev, 366 complementaria, 149
de Hermite, 362 con máxima, 27, 35, 43, 50, 60, 71, 153,
de Laguerre, 372 169, 171, 172, 193, 200, 262, 320, 322,
de Legendre, 356 323, 359, 364
con matlab, 28, 35, 43, 50, 60, 71, 153,
independencia lineal, 145
170172, 195, 200, 262, 321, 322, 324
inductor, 134, 245, 246
general, 22, 81
numérica, 60, 88
método
particular, 22
coecientes indeterminados
por series, 325
series, 331
singular, 22, 23, 35, 42, 44, 66, 68, 73, 74,
de coecientes indeterminados, 166
77, 8083
de reducción de orden, 152
coecientes constantes, 163
teorema de existencia y unicidad, 24, 25, 36,
de variación de parámetros, 184
42, 5759, 61, 66, 151
movimiento
transformada de Laplace, 257
críticamente amortiguado, 219
propiedades, 263
sobre-amortiguado, 219
tablas, 261
sub-amortiguado, 219
transformada inversa de Laplace, 283
propiedades, 285
operador inverso, 173
tablas, 284
principio de superposición, 172
problema de valor inicial wronskiano, 143, 146
primer orden, 24
segundo orden, 150
punto
singular, 326
ordinario, 326
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en Reimpresos, duplicación de textos
de la Universidad de Antioquia
el 30 de mayo de 2017