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3. P(X = x, Y = y) = f(x,y)
DISTRIBUCIONES MARGINALES:
Dada la distribución de probabilidad conjunta f(x,y) de las variables aleatorias
discretas X y Y, la distribución de probabilidad g(x) de X sola se obtiene al sumar
f(x,y) sobre los valores de Y. De manera similar, la distribución de probabilidad
h(y) de Y sola se obtiene al sumar f(x,y) sobre los valores de X. Definimos g(x) y
h(x) como distribuciones marginales de X y Y respectivamente.
Las distribuciones marginales de X sola y Y sola son
Para el caso discreto
,g(x) = f(x,y) y h(y) = f(x,y)
y x
VARIABLES ALEATORIAS INDEPENDIENTES
Sean X y Y dos variables aleatorias, discretas o continuas, con distribución de
probabilidad conjunta f(x,y) y distribuciones marginales g(x) y h(y)
respectivamente. Se dice que las variables aleatorias X y Y son estadísticamente
independientes si y solo sí:
COVARIANZA MATEMÁTICA
Sean X y Y variables aleatorias con distribución de probabilidad conjunta f(x,y). La
covarianza de X y Y es
EJERCICIOS
1. Se escogen dos números al azar de los siguientes 1,2,3,4 no se permite
que escojan números iguales. Si definimos dos variables como la suma de
los dos números escogidos y 2. como el mayor de los números escogidos.
Encontrar :
a) Distribución de probabilidad conjunta
b) P(X <5, Y> 2)
c) Determinar la esperanza matemática
d) Determinar la covarianza
e) Determinar el coeficiente de correlación