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自 序
本書主要介紹分析二分類依變數時,最常使用的統計分析模型中的 logistic
迴歸模型,及其擴充模型包括:「邏輯斯迴歸搭配 ROC 曲線、多項邏輯斯迴歸、
Alternative-specific multinomial probit regression、Alternative-specific multinomial
邏輯斯迴歸、邏輯斯迴歸搭配 ROC 曲線做工具之分類準確性、Exact 邏輯斯迴
歸、異質機率模型、Ordered logit 迴歸分析、多層次 ordered logistic 迴歸、Rank-
ordered logistic 迴歸、特定方案 Rank-ordered logistic 迴歸、零膨脹 ordered probit
regression 迴歸、配對資料的條件邏輯斯迴歸、特定方案 conditional logit model、
離散選擇模型、分式多項式 (Fractional polynomial) 迴歸、多層次邏輯斯迴歸、巢
狀邏輯斯迴歸、panel-data 邏輯斯迴歸…… 」。透過例題分析,結合計算機統計
軟體的使用,詳細闡述該模型原理及其應用;同時,還介紹如何將 logistic 迴歸
模型擴展到次序 logistic 迴歸模型和多項 logit 模型,以分析次序變數和多分類名
義變數為因變數的數據。
本書第一章介紹如何將 SAS、R 和 SPSS 檔案格式轉成 STaTa 可分析檔案,
坊間常見的 41 種軟體及大型資料庫之檔案格式,都可轉至 STaTa 來分析。
在統計學中,邏輯斯迴歸分析或 logit 模型是一個迴歸模型,其中依變數
(DV) 是分類的。本文涵蓋二進制因變數的情況,即輸出只能取兩個值 “ 0 ” 和
“1”,這些值代表:通過/失敗、贏/輸、活/死或健康/生病。依變數具有兩
個以上結果類別的情況可以在多項 logistic 迴歸中進行分析。在經濟學術語中,
邏輯迴歸是定性反應/離散選擇模型的一個例子。
本書適用科系包括:財務金融、會計、公共衛生、生物醫學、工業工程、土
木、醫學管理、航運管理、公共行政、人管、生產管理、行銷管理、教學/心理
系、風險管理系、社會系、法學院、經濟系……等。
在 google scholar 學術搜尋中,查詢「logistic regression analysis」會出現
1,930,000 篇以上論文。可見邏輯斯迴歸分析係非常熱門的統計法。
在我們週圍,Logit 迴歸的資料常出現在不同領域中,包括:
(1) 公共衛生領域:某傳染病的死亡因素。
(2) 生物醫學領域:癌患者放射線治療所產生副作用、腎虛症與骨質疏鬆症
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I
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關聯性、憂鬱症狀之影響因子等 logistic 分析……等。
(3) 工程類中的建物地震損害程度評估模型、絕緣礙子火花偵測系統。
(4) 商業領域:客戶關係管理、公司企業的存活。市場研究之消費者對特定
商品購買時間,客戶忠誠度。或者商業上客戶資料管理、行銷、企業倒閉、員工
離職。
(5) 財務金融領域:個人消費性貸款、法人金融預警分析等。
(6) 保險統計學及人口統計學中的投保與否。
(7) 社會學中的事件歷史分析,研究女性婚姻抉擇因素、高齡人口選擇未來
養老居住方式……等。
(8) 法學研究:犯罪的因素等。
(9) 工業領域:可靠度分析、工業製成、產品 cycle。
(10) 經濟研究:失業的因素,從就業時間到失業時間,到再就業時間等。
(11) 教育領域:老師離職、學生休退學/吸毒的因素等。
(12) 財管領域:財務危機與轉投資活動關係、貸款授信違約風險評估、銀行
放款信用評等、應收帳款呆帳預測等。
(13) 行銷/企管類:旅客參與觀光旅遊線之消費型態、汽車保險續保、. 投
資型保險商品購買預測等。
社會科學、生物醫學、財金等領域,其統計係採用統計學、運籌學、經濟、
數學等領域之定量方法。社會科學及自然科學二大領域中各個學科,它們有許多共
通之研究設計及統計分析法,都與作者在五南出版 STaTa 一序列書名有關,包括:
一、《STaTa 與高等統計分析》一書,該書內容包括:描述性統計、樣本數
的評估、變異數分析、相關、迴歸建模及診斷、重複測量……等。
二、《STaTa 在結構方程模型及試題反應理論的應用》一書,該書內容包括:
路徑分析、結構方程模型、測量工具的信效度分析、因素分析……等。
六、《總體經濟與財務金融:STaTa 時間序列分析》一書,該書內容包括:
誤差異質性、動態模型、序列相關、時間序列分析、VAR、共整合……等。
八、《模糊多準評估法及統計》一書,該書內容包括:AHP、ANP、TOP-
SIS、Fuzzy 理論、Fuzzy AHP……等理論與實作。
此外,研究者如何選擇正確的統計方法,包括適當的估計與檢定方法,和統
計概念等,都是實證研究中很重要的內涵,也是本書撰寫的目的之一。為了讓研
究者能正確且精準使用 STaTa 統計分析,內文結合「理論、方法、統計」,期望
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對產學界有拋磚引玉的效果。
最後,特別感謝全傑科技公司 (http://www.softhome.com.tw),提供 STaTa 軟
體,晚學才有機會撰寫 STaTa 一系列的書籍,以嘉惠學習者。
張紹勳 敬上
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IV
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自 序
Chapter
01 二元 (Binary) 依變數:邏輯斯迴歸
( 舊版 logit、新版 logistic 指令 ) 1
II 本試閱檔為五南所有。如欲購買此書,請至五南網站
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Chapter
02 邏輯斯 (Logistic) 迴歸的診斷 (diagnostics)
227
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Chapter
03 離散選擇模型 (asmprobit、mlogit、
fmlogit、bayes: mlogit、mprobit、clogit、
asclogit、ologit、logit、xtologit、zip
等指令 ) 309
Chapter
04 Logit 迴歸、Linear Probability、Probit、
Cox 迴歸之比較 349
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Contents
Chapter
05 多分類 (Multinomial) 依變數:多項邏輯斯
迴歸分析 (mlogit、asmprobit、mprobit、
bayes: mlogit 指令 ) 397
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Chapter
06 單層 vs. 多層次:Ordered logit 及其擴充
模型 (ologit、oprobit、rologit meoprobit、
asmprobit、asroprobit、heckoprobit 指令 )
443
VI 本試閱檔為五南所有。如欲購買此書,請至五南網站
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Contents
Chapter
07 配對資料的條件邏輯斯迴歸 (clogit、
asclogit、bayes: clogit 指令 ) 579
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避孕三種選擇 (asclogit 指令 ) ............................................................. 629
Chapter
08 多層次邏輯斯迴歸 (xtmelogit、
asmixlogit、bayes: meologit 指令 ) 643
Chapter
09 Panel-data 邏輯斯迴歸
(xtgee、xtlogit 指令 ) 691
VIII 本試閱檔為五南所有。如欲購買此書,請至五南網站
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Contents
參考文獻 769
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二元 (Binary) 依變數:
邏輯斯迴歸 ( 舊版 logit、新
版 logistic 指令 )
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邏輯斯迴歸及離散選擇模型:應用 STaTa 統計
一、二元依變數、次序、multinomial 依變數的概念比較
傳統,最小平方法 (OLS) 估計法之線性迴歸,它不適合處理的變數,包括:
1. 是否染愛滋病毒?
2. 是否得癌症?
3. 家庭子女數?
4. 是否尋求民俗醫療?
5. 什麼人會有宗教信仰?
2
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二元 (Binary) 依變數:邏輯斯迴歸
Chapter
01
6. 學校學生打架事件發生次數。
他們有的是二元依變數,回答 yes/no 兩種可能,有的則是從 0 到某個有
限整數的次數。有的則是有次序的質性變數,統稱為受限的依變數 (limited
dependent variable)。
在社會科學中,我們想解釋的現象也許是:
1. 二元/二分:勝/敗、( 投/不投 ) 票、票投 1 號/票投 2 號。
當我們的依變數是二分類,我們通常以 1 表示我們感興趣的結果 ( 成
功 ),以 0 表示另外一個結果 ( 失敗 )。此二元分布稱為二項分布 (binomial
distribution)。此種 logit 迴歸之數學式為:
2. 次序 多分 ( 等第 ):例如,滿意度,從非常不滿∼非常滿意。此四分類的滿
意度為:
P(Y ≤ 1) = P(Y = 1)
P(Y ≤ 2) = P(Y = 1) + P(Y = 2)
P(Y ≤ 3) = P(Y = 1) + P(Y = 2) + P(Y = 3)
logit
logit
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邏輯斯迴歸及離散選擇模型:應用 STaTa 統計
logit
二、邏輯模型的概念
邏輯模型 (logit model) 是離散選擇法模型之一,屬於多項(multinomial)變
數分析之一(離散選擇模型之一),也是社會學、生物統計學、臨床、數量心
理學、計量經濟學、市場行銷等統計實證分析的常用方法。
在統計學中,邏輯斯迴歸或次序迴歸或 multinomial 模型都是一個迴歸模
型,其中依變數 (DV) 是分類的。它們涵蓋二元 (binary) 依變數的情況,即輸出
只能取兩個值 “0” 和 “1”,這些值代表:通過/失敗、贏/輸、活/死或健康/
生病。依變數具有兩個以上「結果/類別/方案」時,多項 logistic 迴歸即可分
析它,或者如果多個類別有排名 (ranking),則用次序邏輯斯迴歸來分析。在經
濟學術語中,邏輯斯迴歸是質性反應/離散選擇模型之一例子。
邏輯斯迴歸由統計學家 David Cox 於 1958 年開發。Binary 邏輯斯模型用於
一個或多個預測 ( 自 ) 變數 ( 特徵 ) 來估計二元反應的概率 ( 勝算比 )。它允許人
們說,風險因素的存在將使結果勝出概率提高了多少百分比。
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二元 (Binary) 依變數:邏輯斯迴歸
Chapter
01
發生事件 ( 死亡、病發、
倒閉、犯罪被捕…)
未發生事件 ( 未死亡、病
發、倒閉、犯罪被捕…)
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邏輯斯迴歸及離散選擇模型:應用 STaTa 統計
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二元 (Binary) 依變數:邏輯斯迴歸
Chapter
01
四、離散選擇模型
離散選擇模型 (discrete choice model, DCM),其主要理論模型 DCM 模
型很多,包括:二項 logit(binary logit)、多項 logit(multi-nominal logit)、巢狀
logit(nested logit)、有序 logit/probit(ordered logit /probit)、多層次混合 logit(mixed
logit)、配對資料的條件邏輯斯迴歸、panel-data 邏輯斯迴歸、…等。常見的適配
DCM 軟體亦很多,包括 STaTa、SAS、NLOGIT、Python、R、Matlab…等,本
書將以 STaTa 為主來介紹相應 DCM 的模型適配方法,希望透過這個分析過程,
把 DCM 相關的理論知識和軟體應用方法做一個系統性的整理。
圖 1-2 各統計軟體:類別依變數之迴歸指令
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邏輯斯迴歸及離散選擇模型:應用 STaTa 統計
定義:離散型 ( 類別 ) 資料
係指在測量的過程中以名義尺度或次序尺度所蒐集到的資料,如性別、高
vs. 低血糖類型。或者以等距 ( 工作滿足、考試成績 )、比率尺度 ( 有絕對原
點,如工作所得、年齡、高 vs. 低血糖類型 ) 所測量到的連續變數資料,經化
簡為類別變數時 ( 如父母社會經濟地位 (SES) 分為高、中、低三組 ) 的資料。
接下來,根據資料類型或指令的不同,資料輸入的方法可分成以下 4 種:
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Chapter
二元 (Binary) 依變數:邏輯斯迴歸 01
範例:
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邏輯斯迴歸及離散選擇模型:應用 STaTa 統計
* 人工方式,事先用「檔案總管」,在 D 磁碟機新建「sample」資料夾
. cd d:\sample
. dir
. memory
. set memory 10m
* 這是讀取 Excel *.csv 檔最快速的方法。
. insheet using sample1-1.csv
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邏輯斯迴歸及離散選擇模型 : 應用STaTa統計
/張紹勳著. --初版.--臺北市:五南,
2018.04
面; 公分
ISBN 978-957-11-9652-7(平裝附光碟片)
1.統計套裝軟體 2.統計分析
512.4 107004083
1H0Q
邏輯斯迴歸及離散選擇模型:
應用STaTa統計
作 者 ─ 張紹勳
發 行 人 ─ 楊榮川
總 經 理 ─ 楊士清
主 編 ─ 侯家嵐
責任編輯 ─ 黃梓雯
文字校對 ─ 鐘秀雲
封面設計 ─ 盧盈良
出 版 者 ─ 五南圖書出版股份有限公司
地 址:106台 北 市 大 安 區 和 平 東 路 二 段 3 3 9 號 4 樓
電 話:(02)2705-5066 傳 真:(02)2706-6100
網 址:http://www.wunan.com.tw
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劃撥帳號:0 1 0 6 8 9 5 3
戶 名:五南圖書出版股份有限公司
法律顧問 林勝安律師事務所 林勝安律師
出版日期 2 0 1 8 年 4 月 初 版 一 刷
定 價 新 臺 幣 9 0 0 元
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