CASO: Evaluación de morosidad del Banco Comercial del Perú

La estabilidad económica que se vive en nuestro país, ha originado que en los últimos años los bancos
ofrezcan distintos créditos personales bajo diferentes tasas y promociones pues ha resultado ser rentable. El
Banco Comercial apuntó como mercado objetivo al joven trabajador ofreciéndole créditos casi de inmediato
por la compra de su primer vehículo, en los últimos meses se ha tenido un incremento de morosidad de estos
créditos específicamente para aquellos que se ofrecieron a 24 meses, lo cual viene preocupando a la Gerencia
de Banca Minorista, quien ha solicitado se realice un estudio de las posibles causas de esta morosidad en sus
diferentes sucursales ubicadas en el Norte, Sur y Centro del país, tomando una muestra al azar 30 fichas
crediticias de sus clientes, que contenía la información siguiente:

1. Sucursal: Norte, Sur y Centro.

2. Género: Femenino y Masculino.
3. Edad: La edad del cliente.
5. Morosidad: Días de morosidad.
6. Clasificación del cliente: Tipo de Banca al cual pertenece.
7. Ingreso mensual: Ingreso del cliente en soles
8. Cuota mensual: Cuota con otras entidades financieras en soles
9. Gasto en educación: Gasto mensual en educación en soles

En base a la información proporcionada anteriormente responda las siguientes preguntas:

1. Recientemente la Gerencia de Banca Minorista asignará un presupuesto a su personal para capacitarlos en

temas sobre la otorgación de crédito con el fin de disminuir las tasas de morosidad. Como solo cuenta con
un presupuesto restringido, tendrá que dar prioridad a la zona donde se presentó mayor promedio de
morosidad. Con un nivel de α=0.05, realice el análisis estadístico respectivo, plantee su hipótesis y luego
realice las pruebas de comparación usando el DMS. ¿A qué zona se le dará prioridad para la capacitación?
Suponga que hay tres muestras independientes. Los datos se encuentran en la hoja PREG Nº1

2. El gerente de operaciones del banco, ha considerado en el plan de actividades del presente año
implementar una promoción para los clientes que tienen crédito, con la finalidad de reducir la morosidad,
pero debe diagnosticar si la cuota mensual que el cliente tiene con otras entidades financieras influye en la
morosidad, para ello ha decido realizar la evaluación en la Zona Norte. Los datos se encuentran en la hoja
PREG Nº2.

a. Presente la ecuación de regresión lineal simple entre la morosidad y la cuota mensual con otras
entidades financieras. Interprete el coeficiente de regresión estimado y valide el modelo anterior
usando un nivel de significación del 5%.

b. Estime la morosidad para un cliente que tiene una cuota mensual con otras entidades financieras de
2000 soles.

3. El administrador de la empresa busca incrementar las utilidades, para ello necesita reducir algunos gastos
generales. Por lo que pide al analista estadístico determinar un modelo que le permita estimar los gastos
generales (nuevos soles) en términos del nivel de producción (miles de unidades), para lo cual se toma una
muestra de 10 días de trabajo. Los datos se encuentran en la hoja PREG Nº3

a. Determinar el mejor modelo No lineal que permita estimar los gastos generales en función del
nivel de producción. Use un nivel de significación de 0.04
b. Estime los gastos generales a un nivel de producción de 23 mil unidades.
4. El gerente del Banco Comercial plantea que uno de los factores de morosidad en la sucursal centro se
debe a que la edad promedio de los clientes del banco, en esta zona, es inferior a 33 años, por lo que
debería declarárseles como “Clientes de alto riesgo”. Realice la prueba de hipótesis adecuada para
responder a lo siguiente: ¿debe declararse a los clientes de la sucursal Centro “Clientes de alto
riesgo”? Use un α=0,03. Los datos se encuentran en la hoja PREG Nº4

5. Al gerente del Banco Comercial de la sucursal Norte le han informado que los clientes de otras
Bancas (1) (Normal y Enalta), a los cuales les han otorgado préstamos, tienen un tiempo promedio de
morosidad mayor que los clientes de la Banca Exclusiva (2). Si confirma dicho informe no se les
ofrecerá más créditos a los clientes de otras Bancas sólo a los clientes de Banca Exclusiva, en caso
contrario se puede ofrecer más créditos a todos los clientes sin distinción. ¿Qué decisión debe tomar el
gerente del Banco Comercial de la sucursal Norte, ofrecer más créditos sólo a los clientes de la Banca
exclusiva o a todos los clientes sin distinción? Use α=0,04. Los datos se encuentran en la hoja PREG
Nº5

6. Un objetivo del Banco Comercial es evaluar la relación entre el género del cliente y los tipos de
morosidad, Si encuentra relación, género será una variable importante que deberá considerar en el
proceso de aprobación del crédito. ¿Debe el banco tomar en cuenta la variable género en el proceso de
aprobación del crédito? Use un α=0.05. Suponga que sólo existe una sola muestra de tamaño 90. Los
datos se encuentran en la hoja PREG Nº6