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XML-Summenschnittstelle
Delegierter Rechtsakt LCR v2.4
11.07.2016
Entwurf 0.3
Versionsübersicht
Entwurf 0.2 24.08.2015 P5.11.3 2.3.2 Erläuterung der neuen Hilfsspalte für
Einlagen mit höheren Abflussfaktoren
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1 Einleitung ...................................................................................................................... 1
2 Überblick über die Anlieferung von Daten per Summenschnittstelle .............................. 1
2.1 Satzaufbau .......................................................................................................................................... 1
2.2 Datenfelder der XML-Datei................................................................................................................. 1
2.3 Anlieferung der LCR v2.4 delegierter Rechtsakt Formulare ............................................................... 2
2.3.1 C 72.00 – Liquid Assets ....................................................................................................................... 2
2.3.2 C 73.00 – Outflows.............................................................................................................................. 3
2.3.3 C 74.00 – Inflows................................................................................................................................. 3
2.3.4 C 75.00 – Collateral Swaps.................................................................................................................. 3
2.3.5 C 76.00 – Calculations ......................................................................................................................... 4
2.4 Prozess zum Einlesen der Summenschnittstelle ................................................................................ 4
2.5 Prozess zum Exportieren der Summenschnittstelle ........................................................................... 5
3 Anlieferungsregeln ........................................................................................................ 6
4 Verzeichnis der relevanten Formulare ........................................................................... 7
5 Zeilen- und Spaltenkombinationen ................................................................................ 8
Abbildungsverzeichnis
Neben einem kurzen Überblick über die Struktur der Summenschnittstelle werden im vorliegenden
Dokument lediglich Spezifika des LCR v2.4 delegierten Rechtsakts beschrieben. Zur grundsätzlichen
Beschreibung der Summenschnittstellen wird auf die aktuelle ABACUS/DaVinci Parameterization Note
(APN) für die XML-Summenschnittstelle verwiesen.
Im Gegensatz zur Einzelgeschäftsanlieferung, bei der die Daten über die Eingangsschnittstellen namens
Recs_type_9xx beliefert werden, erfolgt die Datenanlieferung zur Befüllung der Formulare bei der
Summenschnittstellenanlieferung mittels der Befüllung der Tabelle reportdata. Die Anlieferung erfolgt im
XML-Format, welches folgende Struktur aufweist:
Zusätzlich können diverse Prüfpfadfelder, die kundenspezifisch belegt werden können, angeliefert werden.
Etwa die Kennnummer des Geschäfts mit "C200". Weitere Informationen zur Anlieferung von zusätzlichen
Datenfeldern über die Summenschnittstelle können in der aktuellen ABACUS/DaVinci Parameterization
Note (APN) für die XML-Summenschnittstelle nachgelesen werden.
Das Beispiel zeigt die Anlieferung für das Formular "LCR_C72" eines Instituts, das einen Betrag mit der
Währung US-Dollar ("C007" = "USD") als signifikante Währung liefert.
Mit dem Patch 5.11.3 wurde hier die Hilfsspalte 060_H hinzugefügt. Hintergrund dafür ist, dass es bei
Einlagen mit höheren Abflussfaktoren, die in den Zeilen 73050, 73050A und 73050B gezeigt werden, je
Institut unterschiedliche Gewichtungsfaktoren geben kann. Dies erschwert den Ausweis der korrekten
Gewichtungsfaktoren auf höheren Ebenen. Daher ist in der Spalte 060_H die Summe der gewichteten
Einlagen anzuliefern. Auf Basis dessen wird dann in Spalte 050 der volumengewichtete Gewichtungsfaktor
unter Berücksichtigung verschiedener Gewichtungsfaktoren auf unteren Ebenen kalkuliert.
Mit dem Patch 5.11.3 wurden die „Other inflows“, gezeigt in Zeile 74140, in drei Kategorien aufgeteilt.
Fortan sind diese insgesamt in den Zeilen 74140A („other inflows“), 74140B („inflows from unsecured
lending“) und 74140C („net inflow of the compensation of the market values of collaterals with the pay
back amount of covered bonds issued“) anzuliefern.
Zusätzlich zu der Option "Einlesen" muss auch die Option "Summenschnittstelle" aktiviert werden. Weitere
Optionen brauchen nicht aktiviert zu werden. Zudem muss das Zielcluster ausgewählt werden, in dem die
Daten eingelesen werden sollen.
Anschließend muss im Bereich Dateien die einzulesende XML-Datei aus der Liste ausgewählt oder
hochgeladen werden. Im letzten Schritt startet ein Klick auf "Verarbeitung starten" (grüner Kasten, s. Abb.
2) die Verarbeitung.
Dafür ist der Haken bei "Summenschnittstelle" zu setzen. Außerdem müssen das Cluster, aus dem die Daten
exportiert werden sollen, sowie der entsprechende Formularsatz ausgewählt werden. Dieser heißt im
vorliegenden Fall "_LCR_Delegated_Act". Abschließend muss mit einem Klick auf "Verarbeitung starten"
(grüner Kasten) die Verarbeitung gestartet werden.
Es wird eine auf den Daten basierende XML-Datei generiert, die als Vorlage für künftige Stichtage benutzt
werden kann oder auch für die Töchterzulieferungen.
Dasselbe trifft auch auf die Abhängigkeit von Formularhierarchien zu. Analog dürfen Formulare, die sich
vollständig oder teilweise aus Unterformularen befüllen, nicht zusätzlich über die Summenschnittstelle
angeliefert werden.
Beispiel:
Die Position [72030,010] des Formulars C72.00 – Liquid Assets ist die Summe der darunter liegenden
Positionen [xxx,010] (mit xxx =72040, …,72170). Da diese Position in ABACUS/DaVinci eine Summenregel
enthält und die darunter liegenden Werte entsprechend automatisiert aufaddiert werden, würde eine
zusätzliche Anlieferung dieser Position mittels der XML-Anlieferungsdatei zu einem doppelten Ausweis und
damit zu einem fehlerhaften Ergebnis führen.
Die Formulare sind in ABACUS/DaVinci entsprechend ihrer Aufteilung wie folgt dargestellt:
F74.00 – Inflows
74030A 040 010 020 030
74030B1 060 010 020 030
74030B2 070 010 020 030
74030B3 080 010 020 030
74030B4 090 010 020 030
74040A1 120 010 020 030
74040A2 130 010 020 030
74040B1 150 010 020 030
74040B2 160 010 020 030
74050A 010 020 030
74050B 010 020 030
74060 180 010 020 030
74070 190 010 020 030
74080 200 010 020 030
74090 210 010 020 030