Ingeniería Matemática

FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE CHILE
MA 3403, 14/10/17, Prof. R. Gouet.

Guía de Ejercicios #2

1. Una urna contiene tres bolas enumeradas 1, 2, 3. Dos bolas son sacadas sucesivamente de la urna,
sin reposición. Sea X el numero de la primera bola retirada e Y el numero de la segunda.

a) Determine la función de probabilidad conjunta y las marginales de X e Y .

b) Calcule P(X < Y ).

2. Se observan dos lámparas durante sus vidas útiles, las que podemos suponer como va independientes,
exponenciales de parámetro λ. Ambas lámparas se encienden simultáneamente y se define X como el
tiempo de vida de lámpara que falla primero e Y el tiempo de vida de la lámpara que falla después;
note que X ≤ Y .

a) Calcule la función de distribución FX|Y (x|y) condicional de X dado Y .

b) Calcule la función de distribución FY |X (y|x) condicional de Y dado X.
c) Calcule el tiempo esperado de la primera y de la segunda falla.

3. Suponga que el vector aleatorio (X, Y ) posee distribución uniforme en A, donde A una región de
R2 con área positiva. Muestre que la ley condicional de X dado Y = y es uniforme en Ay = {x :
(x, y) ∈ A}, conjunto denominado “fibra” de A definida por y.

4. Sean X, Y va independientes (discretas o continuas). Muestre que si X e Y tienen esperanzas finitas,

entonces
E(XY ) = E(X)E(Y ).

5. Sean X, Y va independientes (discretas o continuas) y sean g, h funciones. Muestre entonces que

g(X) y h(Y ) son va independientes.

6. Sean X e Y variables aleatorias tales que E(X 2 ) < ∞ y que E(Y 2 ) < ∞. Se define la covarianza
entre X e Y como Cov(X, Y ) = E[(X − E(X))(Y − E(Y ))]. Demuestre las siguientes propiedades:

(a) Cov(X, X) = Var(X)

(b) Cov(X, Y ) = Cov(Y, X)
(c) Cov(aX + bY, Z) = aCov(X, Z) + bCov(Y, Z)
(d) Si P[X = c] = 1, para algún c ∈ R, entonces Cov(X, Y ) = 0.
(e) Cov(X, Y ) = E[XY ] − E(X)E(Y )
(f) (Cov(X, Y ))2 ≤ Var(X)Var(Y ) (Cauchy-Schwarz)
(g) (Cov(X, Y ))2 = Var(X)Var(Y ) ⇔ ∃a, b ∈ R, a 6= 0, tales que P[Y = aX + b] = 1.
(h) X, Y independientes ⇒ Cov(X, Y ) = 0.

7. Se define la correlación lineal entre X e Y como

Cov(X, X)
ρ(X, Y ) = p p .
Var(X) Var(Y )
Muestre que
 (a) −1 ≤ ρ(X, Y ) ≤ 1.
(b) ρ(aX, Y ) = sgn(a)ρ(X, Y ).
(c) ρ(X, X) = 1.

8. Sean X1 , . . . , Xn va con varianzas finitas.

(a) Muestre que

Xn n
X X
Var( Xi ) = Var(Xi ) + 2 Cov(Xi , Xj ).
i=1 i=1 i<j

(b) Suponga que las va XP

i son independientes e idénticamente distribuidas, con varianza común
σ . Muestre que Var( ni=1 Xi ) = nσ 2 .
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9. Sea X una va con densidad fX (x) = (1 + x)−2 1[0,∞) (x). Sea Y = max{X, c}, donde c > 0 es una
constante.

(a) Encuentre la función de distribución de Y

(b) Indique si existe la función de densidad.

10. Sean X, Y va independientes con distribución exponencial de parámetro λ > 0. Muestre que
 
X
P ≤z =z
X +Y
para z ∈ [0, 1].

11. Sea p un número escogido al azar en [0, 1] (diremos que p es realización de una va X uniforme en
[0, 1]). Se lanza una moneda con probabilidad de cara igual a p, n veces independientemente. Se
define Y la va igual al número de caras en los n lanzamientos.

(a) Averigüe si Y es va discreta o continua.

(b) Calcule E(Y ) y Var(Y ).

12. Considere el siguiente experimento que se desarrolla en dos etapas: primero se escoge un punto al
azar X en [0, 1] y, suponiendo que dicho punto resulta ser x, se escoge luego un segundo punto al
azar Y en el intervalo (−x, x).

(a) Determine la ley conjunta (densidad) del (X, Y ).

(b) Calcule la densidad marginal de Y
(c) Calcule la densidad condicional de X dado Y .

13. Sea X con densidad fX (x) = Ke−2|x| , x ∈ R.

(a) Calcule la constante K.

(b) Obtenga la función generadora de momentos de X indicando precisamente su dominio.

14. Sea Y con densidad fY (y) = 2y1[0,1] (y), y ∈ R.

(a) Calcule E(1/Y ) y Var(1/Y ).

15. Se tienen dos mazos idénticos con n cartas cada uno. La persona A extrae kA cartas al azar del primer
mazo, y la persona B extrae, independiente de A, kB cartas al azar del segundo mazo (sin reposición
en ambos casos). Muestre que el número esperado de cartas que aparecen simultáneamente entre las
escogidas por A y por B es (kA kB )/n.

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16. Una persona dispara con arco y flecha a un blanco. Si la flecha llega a menos de 5cm del centro, se
asignan 10 puntos; si está a más de 5cm y a menos de 15cm, se le asignan 5 puntos; y si está maś
de 15cm y menos de 25cm, se le asignan 3 puntos. En otro caso, no se asignan puntos. Calcule la
cantidad esperada de puntos que obtiene la persona, si se sabe que la distancia de la flecha al centro
del blanco se distribuye uniformemente entre 0cm y 50cm.

17. Una urna contiene 4 fichas blancas y 6 fichas negras. Tres jugadores (A, B, C) extraen, en ese orden
(y por una sola vez), una ficha sin devolución. El primer jugador que saca una ficha blanca es el
ganador y recibe 1000U M (unidades monetarias). Si nadie gana las 1000U M quedan para la banca.

(a) Calcule la probabilidad de ganar de cada jugador.

(b) Las 1000U M se obtienen de aportes que hacen los tres jugadores, en cantidades respectivas
DA , DB , DC , con DA + DB + DC = 1000. Indique la esperanza de la utilidad de cada jugador.
(c) Determine DA , DB , DC para que el juego sea “justo” en términos de igual esperanza.

18. Suponga que un haz de luz (de una linterna) se hace girar alrededor de su centro, que se encuentra
en la coordenada (0, 1). Cuando la linterna ha dejado de girar, se denotará X a la variable aleatoria
que describe la coordenada de la intersección del haz con el eje x (si el haz no está apuntando hacia
el eje x, se repite el experimento). El punto X está determinado por el ángulo θ que se forma entre
la linterna y el eje y, que a partir de la experiencia física parece estar distribuido uniformemente
entre (−π/2, π/2). Determine la función de densidad de X, y explique por qué no tiene esperanza.

19. Sea X una va binomial de parámetros n, p. Calcule la fgm (función generadora de momentos) ϕX (t).

20. Sean X, Y va independientes con funciones generadoras respectivas ϕX (t), ϕY (t). Compruebe que

ϕX+Y (t) = ϕX (t)ϕY (t).

21. Sean X1 , . . . , Xn va de Bernoulli

Pindependientes e idénticamente distribuidas, con valores en {0, 1}
n
parámetro p ∈ [0, 1]. Sea Sn = i=1 Xi .

(a) Calcule la fgm ϕXi (t).

(b) Calcule la fgm ϕSn (t), teniendo presente que las Xi son independientes. Compare con la fgm
de una va binomial.