20/01/2019 Método de Runge-Kutta – Wikipédia, a enciclopédia livre

Método de Runge-Kutta
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Em análise numérica, os métodos de Runge–Kutta formam uma família importante de metódos iterativos implícitos e explícitos
para a resolução numérica (aproximação) de soluções de equações diferenciais ordinárias. Estas técnicas foram desenvolvidas por volta
de 1900 pelos matemáticos C. Runge e M.W. Kutta.

Veja o artigo sobre métodos numéricos para equações diferenciais ordinárias para maior entendimento e para outros métodos. Veja
ainda a lista de métodos Runge-Kutta.

Trata-se de um método por etapas que tem a seguinte expressão genérica:

onde

com constantes próprias do esquema numérico. Os esquemas Runge-Kutta podem ser explícitos ou implícitos dependendo das
constantes do esquema. Se esta matriz é triangular inferior com todos os elementos da diagonal principal iguais a zero; quer dizer,
para os esquemas são explícitos.

O método de runge-kutta é muitas vezes confundido com o metodo "predictor-corrector"sendo este o resultado da junção do método dos
trapézios e do método de Euler.

Índice
O método Runge–Kutta clássico de quarta ordem
Métodos Runge–Kutta explícitos
Exemplos
Uso
Ligações externas
Referências gerais

O método Runge–Kutta clássico de quarta ordem

Um membro da família de métodos Runge–Kutta é usado com tanta frequência que costuma receber o nome de "RK4" ou simplesmente
"o método Runge–Kutta".

Seja um problema de valor inicial (PVI) especificado como segue:

Então o método RK4 para este problema é dado pelas seguintes equações:

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Runge-Kutta 1/5
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onde é a aproximação por RK4 de e

Então, o próximo valor (yn+1) é determinado pelo valor atual (yn) somado com o produto do tamanho do intervalo (h) e uma inclinação
estimada. A inclinação é uma média ponderada de inclinações:

k1 é a inclinação no início do intervalo;

k2 é a inclinação no ponto médio do intervalo, usando a inclinação k1 para determinar o valor de y no ponto tn + h/2 através do
método de Euler;
k3 é novamente a inclinação no ponto médio do intervalo, mas agora usando a inclinação k2 para determinar o valor de y;
k4 é a inclinação no final do intervalo, com seu valor y determinado usando k3.

Ao fazer a média das quatro inclinações, um peso maior é dado para as inclinações no ponto médio:

çã

O método RK4 é um método de quarta ordem, significando que o erro por passo é da ordem de h5, enquanto o erro total acumulado tem
ordem h4.

Note que as fórmulas acima são válidas tanto para funções escalares quanto para funções vetoriais (ou seja, quando y pode ser um vetor
e um operador). Por exemplo, pode-se integrar a equação de Schrödinger usando o operador Hamiltoniano como função

Métodos Runge–Kutta explícitos

A família de métodos Runge–Kutta explícitos é uma generalização do método RK4 mencionado acima.

Ela é dada por

onde

(Nota: as equações acima têm definições diferentes em diferentes textos, apesar de equivalentes).

Para especificar um método em particular, é necessário fornecer o inteiro s (número de estágios), e os coeficiêntes aij (para 1 ≤ j <i ≤ s),
bi (para i = 1, 2, ..., s) e ci (para i = 2, 3, ..., s). Esses dados são geralmente dispostos de forma mnemônica, conhecida como matriz de
Butcher (de John C. Butcher):

0
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Runge-Kutta 2/5
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O método Runge–Kutta é consistente se

Existem ainda exigências extras se for imposto que o método tenha certa ordem p, significando que o erro de truncamento é O(hp+1).
Tais condições podem ser deduzida da própria definição de erro de truncamento. Por exemplo, um método de 2 estágios tem ordem 2 se
b1 + b2 = 1, b2c2 = 1/2, e b2a21 = 1/2.

Exemplos
O método RK4 se enquadra nesta categoria. Seu tableau é:

0
1/2 1/2
1/2 0 1/2
1 0 0 1
1/6 1/3 1/3 1/6
No entanto, o método Runge–Kutta mais simples é o (forward) Euler, dado pela fórmula Este é o único
método Runge–Kutta explícito de um estágio que é consistente. A tableau correspondente é:

0
1
Um exemplo de um método de segunda ordem com dois estágios é o método do ponto médio (midpoint method, em inglês)

A tableau correspondente é:

0
1/2 1/2
0 1
Note que este método do 'ponto médio' não é o método RK2 ótimo. Uma alternativa é fornecida pelo método de Heun, onde os 1/2's da
tableau acima são simplesmente substituídos por 1's. Caso se queira minimizar o erro de truncamento, o método abaixo deve ser
utilizado (Atkinson p. 423). Outros métodos importantes são Fehlberg, Cash-Karp e Dormand-Prince. Leia ainda, o artigo sobre
tamanho de passo Adaptativo.

Uso
O que segue é um exemplo de uso de um método Runge–Kutta explícito de dois estágios:

0
2/3 2/3
1/4 3/4
para resolver o problema de valor inicial

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Runge-Kutta 3/5
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com tamanho de passo h=0.025.

A tableau acima gera as seguintes equações equivalentes que definem o método:

As soluções numéricas correspondem aos valores sublinhados. Note que foi calculado evitando refazer os cálculos em s.

Ligações externas
Runge-Kutta (http://www.krellinst.org/UCES/archive/modules/diffeq/node10.html)
Método Runge-Kutta de 4ª ordem (http://numericalmethods.eng.usf.edu/ebooks/runge4th_08ode_ebook.pdf)
Método Runge Kutta para E.D.O's (http://math.fullerton.edu/mathews/n2003/RungeKuttaMod.html)
«Método de Runge-Kutta» (http://omonitor.io/?q=rungekuttaED). omonitor.io. Consultado em 28 de março de 2016

Referências gerais
J. C. Butcher, Numerical methods for ordinary differential equations (http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471967
580.html), ISBN 0471967580
George E. Forsythe, Michael A. Malcolm, and Cleve B. Moler. Computer Methods for Mathematical Computations. Englewood Cliffs,
NJ: Prentice-Hall, 1977. (See Chapter 6.)
Ernst Hairer, Syvert Paul Nørsett, and Gerhard Wanner. Solving ordinary differential equations I: Nonstiff problems (http://www.sprin
ger.com/math/analysis/book/978-3-540-56670-0), second edition. Berlin: Springer Verlag, 1993. ISBN 3-540-56670-8.
William H. Press, Brian P. Flannery, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling. Numerical Recipes in C. Cambridge, UK: Cambridge
University Press, 1988. (See Sections 16.1 and 16.2.)
Runge-Kutta 4th-order method textbook notes, PPT, Matlab Mathematica Maple Mathcad (http://numericalmethods.eng.usf.edu/topi
cs/runge_kutta_4th_method.html) at Holistic Numerical Methods Institute (http://numericalmethods.eng.usf.edu)

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Runge-Kutta 4/5
20/01/2019 Método de Runge-Kutta – Wikipédia, a enciclopédia livre

Kendall E. Atkinson. An Introduction to Numerical Analysis. John Wiley & Sons - 1989
F. Cellier, E. Kofman. Continuous System Simulation (http://www.springer.com/computer/mathematics/book/978-0-387-26102-7).
Springer Verlag, 2006. ISBN 0-387-26102-8.

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