‘Tasa de Base de Célculo Papel Comercial CP-1 Fecha de Emision Fecha de Vencimiento Tasa de Interés Inicial Base de Célculo |. Papel Comercial cp-2 Fecha de Emision Fecha de Vencimiento Tasa de Interés Inicial Base de Calculo PEN 20.000 000 1/ 01.02.17 01.02.19 5.20% TEA Act/360 PEN 20 000 000 02.04.18 02.04.19 4.25% TEA Actual/360 PEN 20 000 000 02.05.18 02.11.18 4.30% TEA Actual/360SE — See Se hntonds EN 10.000 000 Calcite 1.00% Ta Actuai/360) pes eo oP de pein eas 8 algo. de fn © te cacy coment BCn gfe ty SEM 20 cuema a partie dei 31.0818 Minas, Srporativoe go 8 ca.cte arte a 8 .og et 4 mantenga durante todo 62 e 18 negorian como siguen NPECRP yack corporates spreads PP) lag cra Ps = 2son/aaen Yo 10 gimeses ——-asow2.a9% 120 150 Smeses —— 2.608/250% 150 230 afio 2.63%/2 53% 170 200 Se le pice: guoaae sis? -ado a mere 1. LCi ese valor de patrmonio de MMA en eM a precios 3° sabe que el PEN Spot Clerre del 01.04.14 fue de 3.2878? (6P™ ago seoundari . vies en o! mercase So coce 18 2. Sie dia 31.08.18 MME vende (Uquidacién t1) a PK Securities £Paag de 77°C Gat papel PEN 10 000 000 de valor nominal del papel comercial ee de valor NOT reread - 009 0 ecios 36 TG9.18 1a referencia del 8CRP y compra (liquidacion t+1) PEN 10 at ‘comercial CP-1 al spread de 144bp. éCusl es el valor de! FONE Css que 2! ae interpole de ser necesario- al cierre del 03.09.18 (2/)? Se 580° yg al 31:08. curva del BCRP subi6 10bp a lo largo de toda la curva CO" °Ncp.7 respecting y corporates spreads subieron Sbp para los CP-1 y 10bP Pa Conte en ul debido a la turbulencia en los mercados emergentes, ¢51 Argentina. PEN Spot al 03.09.19 cerré en 3.3016. (puntos) sn ta base de 38 sees 3. éCudles la rentablidad anualzada de MMF desde el 31.08.18 03. calculo TEA 360 y TNA 365?. (3puntos) puntos) 4. éCudl es la duracién 0 plazo promedio del portafolio de MM '/-Asuma que los mercados on altamente competitvos yno hay oportunidades de arblrale (/Uilice la rasa de descuento al plazo mas aproximado ‘na suerte. 5 Maria, 3 de setiembre de 2018Universidad det pacino Feed de Economy Homa epartamento Académico de Finanzas 1F0038 Seminario de nstumentes de Deuda ‘Aho 2016 ~ Primer Semestre Profesor Alberto Huarote Soko Huarote_AF@up.edu.pe caso Nod Reglas de Juego Fecha de Entrega | Lunes 2 de mayo de 2016 Participantes por Grupo | Hasta 2 integrantes. El grupo po pero estard sujeto a evaluacién oral del profesor. La nota de! \dria conformarse de 3 personas | caso sera la de la nota oral Herencia de la Crisis Financiera de 2008 ‘A finales del 2007, el semanario limefio Caretas publica que dos peruanos a través de sus posiciones en bancos de inversién, vienen dirigiendo un ataque especulativo contra el nuevo sol (PEN). Uno de ellos es ex-alumno de la Universidad del Pacifico. Asimismo, en conferencias de prensa y exposiciones, el actual presidente de BCRP Julio Velarde advierte a los bancos de inversién y los especuladores que si siguen con sus actuales posiciones especulativas: “saldrén perdiendo”. Hasta antes del verano limefio de 2008, era frecuente que cuando el BCRP compraba USD en el mercado spot, esterilizaba dicha compra con emisiones de certificados de depésitos del BCRP. Ese mecanismo no habia variado mucho hasta esa fecha, lo que si varié es que antes ‘se emitian CD BCRP a plazos mayores a 6 meses 0 a 1 afio y estos CDs eran de libre negociacién para cualquier inversionista institucional. El 2 de enero de 2007, el PEN Spot interbancario cerré en 3.192 y Ia tasa interbancaria en PEN cerré en 4.5%. Para fines de ese afio, el PEN Spot cerré en 2.995 y la tasa interbancaria en PEN cerré en 5.0%. La revaluacién era inminente y sobre todo Ia inflacién volvia a ser un problema en el Pert.