Carte CN

1
CUPRINS

Introducere 4

Capitolul 1 Erorile de calcul numeric 6
1.1. Surse de erori
6
1.2. Propagarea erorilor de calcul
7
1.3. Algoritmi i complexitate de calcul
9
1.4. Metode de programare
11

Capitolul 2 Rezolvarea numeric a ecuaiilor i
sistemelor de ecuaii algebrice neliniare

13
2.1. Introducere
13
2.2. Rezolvarea numeric a ecuaiilor neliniare
13
2.2.1. Metoda aproximaiilor succesive
13
2.2.2. Metoda Lagrange
15
2.2.3. Metoda Newton
16
2.2.4. O teorem de punct fix
17
2.2.5. Ordinul metodei
22
2.2.6. Accelerarea convergenei
24
2.2.6.1. Metoda Aitken
24
2.2.6.2. Metoda Steffensen
26
2.2.7. Metoda poziiei false
28
2.2.8. Principiul dihotomiei
30
2.3. Rezolvarea numeric a sistemelor neliniare
31
32
34
2.4. Exerciii
35

Capitolul 3 Rezolvarea sistemelor algebrice liniare 36
3.1. Introducere
36
3.2. Metode directe
36
3.2.1. Metoda de eliminare a lui Gauss
36
3.2.2. Factorizarea LU
40
3.2.3. Factorizarea Cholesky
42

2
3.3. Metode iterative
43
3.3.1. Metoda iterativ Jacobi
44
3.3.2. Metoda iterativ Gauss-Seidel
46
3.3.3. Metoda relaxrii
48
3.4. Exerciii

Capitolul 4 Rezolvarea numeric a problemelor
algebrice de valori i vectori proprii

49
4.1. Abordarea elementar a subiectului
49
4.2. Aspecte teoretice generale
50
4.2.1. Clase speciale de matrici
51
4.2.2. Punerea corect a problemei
52
4.3. Metoda lui Jacobi
54
4.4. Probleme de valori proprii generalizate
60
4.5. Exerciii
61

Capitolul 5 Aproximarea funciilor prin polinoame 62
5.1. Introducere
62
5.2. Aproximarea prin interpolare
62
5.2.1. Interpolarea polinomial Lagrange
63
5.2.2. Algoritmul Aitken
65
5.2.3. Evaluarea restului la interpolarea Lagrange
67
5.2.4. Diferene divizate
69
5.2.5. Formula lui Newton de interpolare
70
5.2.6. Diferene finite
72
5.2.7. Formule de interpolare pe noduri echidistante
72
5.2.8. Interpolarea polinomial Hermite
74
5.2.9. Interpolarea prin funcii spline
76
5.3. Aproximarea n sensul celor mai mici ptrate
78
5.3.1. Problema fundamental a aproximrii liniare
78
5.3.2. Teoreme fundamentale
79
5.3.3. Aproximarea discret n sensul celor mai mici ptrate
80
5.4. Exerciii
82

3
Capitolul 6 Rezolvarea ecuaiilor difereniale ordinare
de ordinul I

83
6.1. Introducere
83
6.2. Metode
84
6.2.1. Metoda Euler
84
6.2.2. Metoda Euler backward
84
6.3. Generalizri
85
6.3.1. Metode Runge Kutta
85
6.3.1.1. Metoda clasic Runge Kutta de ordin 4
85
6.3.1.2. Metode Runge Kutta explicite
86
6.3.1.3. Metode Runge Kutta ajustative
87
6.3.1.4. Metode Runge Kutta implicite
87
6.3.2. Caracteristici
87
6.4. Metode alternative
88

Capitolul 7 Integrarea numeric 90
7.1. Introducere
90
7.2. Integrarea n puncte echidistante
95
7.2.1. Formulele Newton Cotes
98
7.2.2. Metoda dreptunghiurilor
98
7.2.3. Regula trapezului
99
7.2.4. Metoda Romberg
100
7.2.5. Regula Simpson
101
7.2.6. Metoda ajustativ Simpson
103
7.3. Integrarea n puncte neechidistante
104
7.3.1. Cvadratura gaussian
108
7.3.2. Cvadratura tanh sinh
108
7.3.3. Cvadratura Clenshaw Curtis
109
7.3.4. Cvadratura Fejer
112
7.3.5. Cvadratura ajustativ
112
7.4. Integrarea cu funcii pondere
114
7.5. Metoda Nystrom
115
7.6. Formula Euler MacLaurin
116
7.7. T - integrarea
121

Bibliografie 122

4
INTRODUCERE

Ultimele decenii au fost marcate de progresul mijloacelor de calcul.
Asistm la o competiie ntre dezvoltarea tehnologic i dezvoltarea
aplicaiilor, n particular, a celor numerice. Tehnica de calcul a devenit
accesibil pentru categorii tot mai largi de utilizatori. Globalizarea accesului
la magistralele informaiilor organizate n reeaua Internet a dat o nou
dimensiune utilizrii calculatoarelor, revoluionnd domenii ntregi de
activitate.
Obiectul calculului numeric l reprezint gsirea unor metode de
aproximare eficient a soluiilor problemelor care pot fi exprimate prin
modele matematice, eficien ce depinde de precizia cerut pentru rezultate
i de uurina implementrii. Calculul numeric este una dintre disciplinele
matematice ce depinde n cea mai mare msur de calculatorul numeric.
Drumul parcurs pentru rezolvarea unei probleme dintr-un domeniu
oarecare cu ajutorul calculatorului const n: stabilirea unui model matematic
al problemei concrete (model ce se poate ncadra ntr-o categorie cum ar fi: o
ecuaie neliniar, un sistem de ecuaii liniare sau neliniare), care fiind de
multe ori de natur continu trebuie discretizat; soluia problemei discretizate
trebuie s fie consistent i stabil (robust); modelul discretizat trebuie
transpus ntr-un algoritm realizabil i eficient, descris de obicei ntr-un
limbaj de programare evoluat.
Calculul numeric opernd cu mrimi variate presupune folosirea
tipului real a crui reprezentare n calculator este aproximativ, aprnd erori
de rotunjire care se propag. Deci, o metod numeric trebuie aleas innd
seama de convergen, stabilitate, propagarea erorilor i de analiza
complexitii algoritmului asociat.
Pentru parcurgerea i utilizarea unui asemenea material, cititorul are
nevoie de cunotine de matematic la ndemna studenilor care au
promovat primul an de studiu al oricrei faculti cu profil tehnic,
matematico-informatic sau economic.
Metodele numerice sunt prezentate n detaliu, prin discutarea
aspectelor de ordin strict matematic i descrierea algoritmilor cu ajutorul
unui limbaj de tip pseudocod.
Lucrarea Calcul numeric are apte capitole.
Primul capitolul are un caracter eterogen la nceput se prezint
sursele de erori i propagarea lor, apoi algoritmi i complexitate de calcul, iar
n final, metode de programare.
Capitolul al doilea are ca obiect rezolvarea numeric a ecuaiilor i
sistemelor de ecuaii algebrice neliniare. Sunt prezentate metode de
localizare a soluiei, de aproximaii succesive i de accelerare a convergenei

5
pentru ecuaii neliniare, precum i metode numerice de rezolvare a
sistemelor algebrice neliniare.
Capitolul al treilea este dedicat rezolvrii numerice a sistemelor
algebrice liniare. Sunt examinate metode directe bazate pe factorizarea
gaussian, precum i metode de aproximare.
n capitolul al patrulea se prezint metode de tip Jacobi de rezolvare
numeric a problemelor algebrice de valori i vectori proprii, precum i
generalizarea lor.
n capitolul al cincilea se prezint aproximarea funciilor prin
interpolare de tip Lagrange, Hermite i prin funcii spline, precum i
aproximarea n sensul celor mai mici ptrate.
n cel de al aselea capitol sunt prezentate cteva metode numerice de
rezolvare a ecuaiilor cu derivate pariale, iar n utimul capitol sunt
prezentate diferite metode pentru integrarea numeric.

6
CAPITOLUL 1
Erorile de calcul numeric

1.1. Surse de erori
Suntem n posesia unui numr suficient de mare de metode numerice
pentru a considera mai n detaliu problema erorilor de calcul numeric. Se
observ c o formul de calcul numeric se aplic de obicei n mod repetat. n
consecin, prezint importan nu numai eroarea introdus ntr-o etap, ci i
tendina de a amplifica sau, dimpotriv, de a atenua erorile introduse
anterior, adic stabilitatea metodei numerice.
Erorile inerente sunt erorile legate de cunoaterea aproximativ a
unor valori provenite din msurtori sau din faptul c avem de-a face cu
numere iraionale. Rezultatul oricror calcule depinde i de precizia datelor
introduse iniial. Ca erori inerente pot fi considerate i erorile de conversie
fcute la trecerea n baza 2 a unor numere care se introduc n memoria
calculatoarelor numerice. De exemplu, numrul 0.1 reprezentat printr-un
numr finit de zecimale n baza 10, devine o fracie zecimal periodic n
baza 2 (0.1
10
= 0.0(0011)
2
).
Erorile de metod sau erorile de trunchiere sunt provenite din
aproximaiile fcute la deducerea formulelor de calcul. De exemplu, restul la
interpolarea polinomial, distana | | l x
n
la rdcin, din metodele iterative
de calcul, etc. Spre deosebire de erorile inerente, erorile de metod pot fi
reduse, n principiu, orict de mult.
Erorile de rotunjire sunt legate de posibilitile limitate de
reprezentare a numerelor n calculatoarele numerice. n calculator se pot
reprezenta numere cu un numr de cifre semnificative n funcie de lungimea
cuvntului (msurat n bii) utilizat la stocarea unui numr.
n memoria intern a unui calculator numeric se folosete
reprezentarea n virgul mobil, n form normalizat. Orice numr real x se
scrie
e
b m x = , 1 | | < m
unde m este un numr real numit mantis, 0 > b ( 1 = b ) este baza sistemului
de numeraie, iar e (ntreg) este exponentul.
n forma normalizat, mantisa este cuprins n intervalul ) 1 , [
1
b (
1 | |
1
s s
m b ).
Excepia de la aceast regul de reprezentare este numrul zero.
Deci, un numr real cu mai multe cifre semnificative este rotunjit la
numrul de cifre maxim, lucru care se realizeaz prin rotunjirea mantisei.
Alte rotunjiri se fac n decursul operaiilor.

7
Notnd cu x valoarea exact a numrului i cu x valoarea calculat
(aproximativ), eroarea absolut
x
e se definete ca
x x e
x
= ,
iar raportul x e
x
/ se numete eroare relativ, notat cu
x
c ,
x e
x x
/ = c .
Fie k numrul de cifre semnificative. Presupunem c b = 10. Atunci, un
numr x se va scrie
k e e
n m x

+ = 10 10 , ) 1 , 1 . 0 [ | | |, | e n m ,
unde n conine cifrele care nu pot incluse n mantisa m.
Rotunjirea se face simetric (de obicei), adic se nlocuiete
1 | | = n dac 5 . 0 | | > n , 0 | | = n dac 5 . 0 | | < n .
n acest fel marginea erorii relative este
k e k e
m n

s 10 5 10 | | / 10 | | .
Erorile cu marginea dat mai sus se fac la introducerea numerelor reale
n memoria calculatorului numeric.

1.2. Propagarea erorilor de calcul
Fie dou numere, x i y, introduse cu erorile
x
e , respectiv
y
e .
x
e x x + = ,
y
e y y + = .
Propagarea erorilor la adunare
Presupunem c se efectueaz suma numerelor
y x
e e y x y x + + + = + ,
astfel nct eroarea relativ la sumare este
y x y x y x
y x y y x x y x e e y x e c + + c + = + + = +
+
) /( ) /( ) /( ) ( ) /( ,
adic o sum ponderat a erorilor introduse la reprezentarea n calculator a
cantitii sumate. Notm cu
s
c eroarea introdus suplimentar la
reprezentarea sumei y x + . Eroarea relativ total la sumare,
ts
c , va fi
s y x ts
y x y y x x c + c + + c + = c ) /( ) /( .
Propagarea erorilor la scdere
Presupunem c se efectueaz scderea numerelor
y x
e e y x y x + = ,
astfel nct eroarea relativ la scdere este
y x y x y x
y x y y x x y x e e y x e c c = =
) /( ) /( ) /( ) ( ) /( ,

8
adic o diferen ponderat a erorilor introduse la reprezentarea n calculator
a diferenei. Notm cu
d
c eroarea introdus suplimentar la reprezentarea
diferenei y x . Eroarea relativ total la scdere,
td
c , va fi
d y x td
y x y y x x c + c c = c ) /( ) /( .
Fie
3
2
= x , 6665 , 0 = y i 4 = k . S se calculeze
y x
e

.
Avem 6666 , 0 = x , y y = , deci
0001 , 0
6666 , 0
6666 , 0
3
2
=
= c
x
x x
x
, 0 =
= c
y
y y
y
.

d d y x
c + = c +
= c

6666 , 0 0001 , 0
6666 , 0
3
2
6666 . 0
.
Aceast eroare relativ a lui y x se propag n toate calculele
ulterioare.
Propagarea erorilor la nmulire
Presupunem c se efectueaz produsul numerelor
y x y x
e x e y y x e y e x xy + + = + + = ) )( ( ,
unde s-a neglijat produsul
y x
e e considerat ca avnd un ordin de mrime
suficient de mic. Eroarea la nmulire este
y x y x xy
y e x e y x e c + c = + = / / / .
Deci la nmulire erorile relative introduse iniial se adun. Pot aprea
noi erori, deoarece produsul xy poate avea un numr de cifre semnificative
mai mare dect cel admis, necesitnd o nou rotunjire. Notnd cu
p
c aceast
nou eroare, vom obine eroarea relativ total
tp
c la nmulirea a dou
numere
p y x tp
c + c + c = c ,
iar ca margine a erorii
k
p y x tp

< c + c + c s c 10 15 | | | | | | | | ,
acoperitoare deoarece erorile se compun dup legi probabilistice.
Eroarea total la calculul expresiei z y x E ) ( + = a crei valoare
aproximativ este z y x ) ( + este
p s z y x tE
y x y y x x c + c + c + c + + c + = c ) /( ) /( ,
cu mrginirea
] 3 | | / |) | | [(| 10 15 | | + + + s c

y x y x
k
tE
.

9
Propagarea erorilor la mprire
Presupunem c se efectueaz mprirea numerelor
|
|
.
|
\
|
+
+
=
|
|
.
|
\
|
+
+
= + + = ... 1
1
) /( ) ( /
2
y
e
y
e
y
e x
y
e
y
e x
e y e x y x
y y
x
y
x
y x
.
Deoarece seria este convergent, exprimnd-o liniar, obinem
y
x
e
y
x
x
e
y
x
y x
2
/ + ~ .
Eroare la mprire este
y
e
x
e
y x
e
y
x
y x
=
/
/
.
Notnd cu
i
c noua eroare datorat mpririi i cu
ti
c eroarea total la
mprirea a dou numere obinem
i y x ti
c + c c = c .

1.3. Algoritmi i complexitate de calcul
Procesele de prelucrare automat a informaiei se caracterizeaz prin
natura lor algoritmic i faptul c sunt efectuate cu ajutorul unor maini
automate de calcul. Calculatoarele electronice sunt capabile s rezolve
problemele de calcul descompuse n operaii elementare, precizndu-se
succesiunea operaiilor. Din aceast perspectiv, prin algoritm se nelege o
mulime finit de reguli de calcul (care constituie paii algoritmului), care
indic operaiile elementare necesare rezolvrii unei probleme i ordinea
efecturii lor. Orice algoritm pornete de la datele iniiale, pe care le
prelucreaz n vederea obinerii rezultatului problemei. Algoritmii se
caracterizeaz prin generalitate, finitudine i unicitate. Oricrei probleme
care admite o formulare matematic i se poate asocia un algoritm de
rezolvare, care nu se confund nici cu formularea matematic i nici cu
reprezentarea sub form unui program ntr-un limbaj de programare. Printre
cele mai utilizate metode de descriere a algoritmilor se numr reprezentarea
prin scheme logice i cea cu ajutorului limbajelor de tip pseudocod. n
capitolele urmtoare vom folosi pentru descrierea algoritmilor un limbaj de
tip pseudocod, iar n seciunile 1.4 i 1.5 a acestui capitol vom prezenta, pe
scurt, cteva din metodele de programare i cteva din elementele limbajului
de programare C n vederea implementrii algoritmilor n acest limbaj de
programare. Algoritmii prezentai sunt exprimai ntr-un pseudocod care
posed urmtoarele operaii simple: atribuirea (variabil expresie), apelul
de procedur (funcie) (execut nume (list_parametri)), citirea (citete
list_variabile), scrierea (scrie list_expresii) i n urmtoarele structuri de

10
control: secvena ({instruciune_1 ... instruciune_n}), selecia unar (dac
condiie atunci instruciune), selecia binar (dac condiie atunci
instruciune_1 altfel instruciune_2), selecia multipl (alege selector dintre
valoare1:intruciune1 valoaren:instruciunen), iteraia cu numr prestabilit
de ciclri (pentru contor expresie_1:expresie_2 repet instruciune),
iteraia pretestat (ct timp condiie repet instruciune), iteraia posttestat
(repet instruciune pn cnd condiie).
Vom nelege prin problem algoritmic o funcie total definit
F I P: , unde I este mulimea informaiilor iniiale (intrrile problemei)
iar F este mulimea informaiilor finale. Presupunem c I i F sunt cel mult
numrabile. Dac I i e este precizat, atunci determinarea lui ) (i P se
numete o instan a problemei P. Vom folosi pentru o instan notaia p i
prin abuz de notaie vom scrie P p e . Un algoritm care rezolv problema
P va porni de la o codificare a unei instane oarecare a problemei P i va
oferi o codificare a rezultatului.
Din multitudinea de algoritmi existeni pentru rezolvarea unei
probleme se va alege cel mai performant, adic s fie uor de neles,
codificat, modificat, depanat i s utilizeze n mod eficient resursele.
Eficiena unui algoritm este evaluat prin timpul consumat n unitatea
central i memoria ocupat, iar pentru algoritmii cu specific numeric mai
sunt considerai i factori precum precizia i stabilitatea numeric. Deoarece
analizm performanele unui algoritm i nu performanele unor calculatoare
i nici software-ul folosit, vom exprima timpul consumat n numr de
operaii (n virgul mobil). Vom nota prin ) ( p T T
A
= numrul de operaii
efectuate de algoritmul A pentru rezolvarea instanei p i vom asocia
problemei rezolvate un numr ) (P g numit dimensiunea problemei
reprezentnd numrul datelor de intrare.
Resursa timp se exprim ca o funcie de dimensiunea problemei,
funcie numit complexitatea n timp a algoritmului ) (n f T = . Aceast
funcie este polinomial sau exponenial, iar dac dimensiunea problemei
crete la infinit se obine complexitatea asimptotic n timp a algoritmului.
Comportarea n cazul cel mai nefavorabil a algoritmului A pe o intrare de
dimensiune n este
P p p T n T
A A
e = : ) ( sup{ ) ( i } ) ( n p g = ,
iar comportarea medie a algoritmului este
P p p T M n T
A
med
A
e = : ) ( ({ ) ( i }) ) ( n p g =
(adic media variabilei aleatoare ) ( p T
A
).
Deoarece determinarea exact a lui ) (n T
A
este dificil vom cuta
margini superioare i inferioare pentru ) (n T
A
. Pentru funcia N N : f ,

11
} ), ( ) ( : , 0 , , : { ) (
0 0
N R N N n n n cf n g n c c g g f O > s e - > e - =
} ), ( ) ( : , 0 , , : { ) (
0 0
N R N N n n n cf n g n c c g g f > > e - > e - = O
} ) ( ) ( , : { ) ( N N f f O g g g f O e = O .
Vom spune c P are complexitatea )) ( ( n f O dac exist un algoritm
A care rezolv problema P i are complexitatea )) ( ( ) ( n f O n T
A
= . O
problem P are complexitatea )) ( ( n f O dac orice algoritm A care rezolv
problema P are complexitatea )) ( ( ) ( n f n T
A
O = . Un algoritm A cu
)) ( ( ) ( n p n T
A
O = , unde p este un polinom n n, se numete polinomial. Un
algoritm care nu este polinomial se numete exponenial. Astfel algoritmii cu
complexitate exponenial sunt irealizabili, n timp ce algoritmii polinomiali
de grad mai mare dect 2 sunt nepractici. Importana practic a acestora
rezult i din urmtorul exemplu. Presupunem c un pas necesit
6
10

secunde, adic
6
10 ) 1 (

= O secunde, atunci pentru n = 40,
un algoritm cu funcia de complexitate n necesit 0.00004 secunde,
un algoritm cu funcia de complexitate
5
n necesit ~ 1.7 minute,
un algoritm cu funcia de complexitate
6
n necesit ~ 129 ani (!).

1.4. Metode de programare
Vom prezenta un scurt istoric al unor metode de programare, dar nu
exhaustiv. Am considerat necesar acest lucru, n vederea implementrii
ulterioare, n limbaje de evoluate de programare, a algoritmilor prezentai n
lucrare. O clasificare cronologic ar fi urmtoarea: programarea artizanal,
procedural, modular, structurat, prin abstractizarea datelor i orientat pe
obiecte.
Programarea artizanal este prima modalitatea de programare, n
care iniiativa i experiena programatorului joac un rol important, fiecare
programator i are propriile reguli de programare, iar programele au un
singur corp de instruciuni, sunt lungi i greu de neles.
Programarea procedural are la baz utilizarea procedurilor (care
se mai numesc i subprograme sau subrutine uniti distincte de program)
care trebuie parametrizate cu anumite variabile numite parametri formali a
cror valori de apel se numesc parametri efectivi. Procedurile realizeaz o
abstractizare prin parametri (ele trebuie s fie generale deci procesarea s
fac abstractizare de valorile datelor). La apelare o procedur funcioneaz
dup principiul cutiei negre (se cunosc intrrile i ieirile, rezultatele din
acestea dar nu i modul de transformare). Sunt proceduri care definesc o
valoare de revenire (numite i funcii) i proceduri care nu definesc o valoare
de revenire.

12
Programarea modular are la baz elaborarea programelor pe
module. O colecie de funcii nrudite (funciile obinute n urma programrii
unei subprobleme component a descompunerii arborescente a problemei
date n subprobleme mai simple), mpreun cu datele pe care le prelucreaz
n comun formeaz un modul. Deoarece o parte din datele utilizate n comun
de funciile modulului nu sunt necesare i n alte module ele sunt protejate
(ascunse n modul).
Programarea structurat. Descompunerea unei probleme n
subprobleme mai simple se face succesiv n mai multe etape, pn cnd
subproblemele sunt direct programabile sub forma unor proceduri sau
module. Aceast descompunere, numit rafinare pas cu pas, este o
descompunere arborescent. n cadrul procedurilor se folosesc anumite
structuri de control a execuiei. Prelucrarea de baz n cadrul acestor structuri
de control este cea de atribuire. Aceast abordare a programrii s-a nscut
din necesitatea eliminrii saltului necondiionat, determinndu-l pe Dijsktra
s impun D-structurile de control:
secvena (n care prelucrrile se execut n ordinea scrierii lor);
iteraia pretestat (ct timp o condiie este adevrat execut o
prelucrare, prelucrare ce trebuie s modifice valoarea de adevr a condiiei);
alternativa simpl (dac o condiie este adevrat execut o
prelucrare).
S-a demonstrat (Bohm i Jacopini) c orice algoritm se poate descrie
doar cu D-structurile, dar pentru o mai bun lizibilitate i nelegere a
programelor surs s-au adugat i iteraia posttestat, iteraia cu un numr
prestabilit de ciclri, alternativa binar i alternativa generalizat.
Programarea prin abstractizarea datelor propune metodologii n
care conceptele deduse din analiza problemei s poat fi reflectate ct mai
fidel n program. n general un tip abstract de date are dou componente:
datele membru care reflect reprezentarea tipului i funciile membru
care reflect comportamentul tipului.
Programarea orientat spre obiecte. n cadrul structurilor
ierarhice, unde conceptele sunt strns legate ntre ele, nu este suficient doar
legtura dintre concepte n care datele membru ale unei clase pot fi obiecte
ale unei alte clase. Exprimarea ierarhiilor conduce la atribute suplimentare
cum sunt cele de motenire, atribute care conduc la un model nou de
programare numit programare orientat obiect. n vrful ierarhiei se afl
fenomenul sau forma de existen care are trsturi comune pentru toate
celelalte componente ale ierarhiei respective. Pe nivelul urmtor al ierarhiei
se afl componente care pe lng trsturile comune de pe nivelul superior,
mai au trsturi specifice. O ierarhie are, de obicei, mai multe nivele, iar
situarea unui element pe un nivel sau altul al ierarhiei este uneori o problem
complex.

13
CAPITOLUL 2
Rezolvarea numeric a ecuaiilor i sistemelor de
ecuaii algebrice neliniare

2.1. Introducere
Forma general a unei ecuaii (sistem de ecuaii) algebrice neliniare
este:
0 ) ( = x f
unde f este o funcie vectorial pe
n
X R c , 1 > n , cu n componente:
T
n
x f x f x f x f )) ( ),..., ( ), ( ( ) (
2 1
= , iar x este vectorul necunoscutelor cu n
componente ) ,..., , (
2 1 n
x x x x = . Pentru 1 = n , notnd x x =
1
, avem o ecuaie
algebric neliniar sau transcendent, cu o necunoscut.

2.2. Rezolvarea numeric a ecuaiilor neliniare
Fie R R : f o funcie dat (n anumite cazuri, f va fi o funcie de la
C la C).
Presupunnd c avem funcia real de argument real
R ] , [ :
max min
x x f ,
orice valoare ] , [
max min
x x e c pentru care 0 ) ( = c f se numete rdcin
(soluie) a ecuaiei 0 ) ( = x f sau zero al funciei f (x).
n general, prin rdcin aproximativ a ecuaiei 0 ) ( = x f se nelege o
valoare ' c apropiat de valoarea exact c . O rdcin aproximativ poate fi
definit n dou moduri: numrul ' c cu proprietatea c < c c | ' | ) 0 ( > c sau,
numrul ' c cu proprietatea c < c | ) ' ( | f .
S se gseasc una sau mai multe soluii ale ecuaiei 0 ) ( = x f .
Presupunem c f este o funcie continu i cu ajutorul, fie matematic, fie
experimental, se va determina un interval [a,b] n care ecuaia are o rdcin
i numai una care se va nota cu .

Metoda const n construirea unui ir de aproximaii succesive (ir de
iterare) a lui , rdcina exact a ecuaiei 0 ) ( = x f , de forma:

0
x = aproximaia iniial (dat);
) (
1 n n
x g x =
+
,
care s tind la .

14
Pentru a genera acest ir, se nlocuiete ecuaia 0 ) ( = x f printr-o
ecuaie echivalent, n intervalul considerat, ) (x g x = , unde g este o funcie
continu. De exemplu, ) (x f x x = sau
o
=
) (x f
x x cu 0 = o . Apoi,
plecnd de la
0
x ales n [a,b], se construiete:
). (
...
) (
1
0 1
n n
x g x
x g x
=
=
+

Geometric, se nlocuiete cutarea interseciei graficului funciei f cu
axa absciselor, prin cutarea interseciei curbei de ecuaie ) (x g y = cu
dreapta de ecuaie x y = .
Exist numeroase moduri de a obine metoda de aproximaii succesive,
adic de a determina g plecnd de la f.
n acest sens sunt necesare rspunsuri la ntrebrile:
i) irul ) (
n
x este convergent?
ii) dac irul converge, limita sa este ?
Dac ) (
n
x nu-i convergent atunci metoda aleas trebuie eliminat.
Dac ] , [ b a s e (unde
n
n
x s

= lim , deoarece ) ( lim lim
1 n
n
n
n
x g x

+

= i cum
g este o funcie continu urmeaz c ) (s g s = , adic 0 ) ( = s f ) atunci = s .
Deci rspunsul la ntrebarea ii) este orice ir.
Deoarece, din punct de vedere numeric se efectueaz un numr finit de
iteraii, este necesar s ne preocupe i urmtoarele probleme:
iii) dac precizia c este dat atunci este necesar s se cunoasc cum se
opresc iteraiile astfel nct aceast condiie s fie ndeplinit.
iv) deoarece se cere obinerea rapid a rezultatului aproximativ, este
necesar s fie estimat maniera n care evolueaz eroarea =
n n
x e n
cursul iteraiilor.
Metoda aproximaiilor succesive conduce la urmtorul algoritm.
Algoritmul 2.2.1.1.
Intrri: g = funcia din relaia ) (
1 n n
x g x =
+

c = precizia
x = aproximaia iniial
nr_max = numrul maxim de iteraii admis
Ieiri: x = soluia aproximativ ndeplinind c sau nr_max
{
0 k

15
x x
0

) (x g x
ct timp c > | |
0
x x i s k nr_max
{
1 + k k
x x
0

) (x g x
}
}.

Pentru a detecta timpuriu procesele divergente i a nu parcurge n mod
inutil numrul maxim de iteraii nr_max, imediat dup ce este calculat noua
valoare a funciei g (care cu semn schimbat nseamn corecia rdcinii) este
comparat cu corecia din pasul anterior (pstrat). Dac corecia crete n
valoare absolut procesul este divergent.
Dm cteva metode clasice a metodei aproximaiilor succesive.

2.2.2. Metoda Lagrange
Metoda Lagrange se mai numete i metoda de pri proporionale i
const n nlocuirea graficului funciei f restrns la un interval [a,b] prin
dreapta determinat de punctele )) ( , ( a f a A i )) ( , ( b f b B . Dreapta are
ecuaia:
a b
a f b f
a x
a f y
) ( ) ( ) (
.
Dac
1
x este intersecia dreptei AB cu axa absciselor atunci:
) ( ) (
) (
1
a f b f
a b
a f a x
= .
Presupunnd c 0 ) ( ) (
1
< a f x f atunci ] , [
1
x a e i repetnd procedeul
de mai sus, nlocuind b cu
1
x obinem:
) ( ) (
) (
1
1
2
a f x f
a x
a f a x
= .
n general avem ) (
1 n n
x g x =
+
unde funcia g este definit prin
) ( ) (
) ( ) (
a f x f
a x
a f a x g
= ,
sau
) ( ) (
) ( ) (
) (
a f x f
a xf x af
x g
= .

16
Metoda Newton se mai numete i metoda tangentei i const n
nlocuirea graficului funciei f restrns la un interval [a,b] prin tangenta
ntr-un punct al graficului.
Tangenta la curb n punctul )) ( , ( b f b B are ecuaia:
) )( ( ' ) ( b x b f b f y = .
Dac
1
x este intersecia acestei tangente cu axa absciselor atunci:
) ( '
) (
1
b f
b f
b x = .
Se rencepe procedeul precedent cu tangenta n punctul )) ( , (
1 1
x f x , n
general se obine:
) (
1 n n
x g x =
+

unde
) ( '
) (
) (
x f
x f
x x g = .
Remarca 2.2.3.1. Metoda lui Newton este bine definit dac
0 ) ( ' = b f . Este suficient ca s fie un zero simplu al lui f, cci, dac ' f
este continu i
n
x suficient de aproape de vom avea 0 ) ( ' =
n
x f .
Metoda Newton conduce la urmtorul algoritm.
Algoritmul 2.2.3.1.
Intrri: f = funcia din metod
fd = derivata funciei f
c = precizia

{
0 k
x x
0

) ( / ) (
0 0 0
x fd x f x x
ct timp c > | |
0
x x i s k nr_max
{
1 + k k
x x
0

) ( / ) (
0 0 0
x fd x f x x
}
}.

17
Dac pe parcursul procesului iterativ se anuleaz derivata funciei
atunci se execut o iteraie de salvare n care corecia rdcinii se
calculeaz fr a o mpri la derivata funciei. Aceast abordare are
avantajul c rezolv i zerourilor de ordin superior, n care funcia i prima ei
derivat au zerouri comune.

2.2.4. O teorem de punct fix
n exemplele precedente, avem urmtoarea situaie:

0
x dat
) (
1 n n
x g x =
+
.
Problema care se pune este de a alege o metod, deci funcia g astfel
nct irul ) (
n
x s fie convergent la .
Este necesar ca soluia ecuaiei ) (x g x = n intervalul [a,b] s fie
aceeai cu soluia ecuaiei 0 ) ( = x f n intervalul [a,b].
Are loc urmtorul rezultat:
Teorema 2.2.4.1. Dac n intervalul [a,b] funcia g verific
urmtoarele condiii:
a) pentru orice ] , [ b a x e are loc ] , [ ) ( b a x g e ;
b) g este o aplicaie strict contractant, adic exist un numr real L:
1 0 < s L astfel nct pentru ] , [ b a x e , ] , [ b a y e avem:
| | | ) ( ) ( | y x L y g x g s
atunci, oricare ar fi ] , [
0
b a x e irul definit prin
) (
1 n n
x g x =
+

converge spre unica soluie a ecuaiei ) (x g x = cu ] , [ b a e .
Demonstraie.
Dac
1
i
2
sunt dou soluii distincte ale ecuaiei ) (x g x =
urmeaz c
| | | ) ( ) ( | | |
2 1 2 1 2 1
s = L g g cu 1 < L .
Deci 0 ) 1 ( | |
2 1
s L . Deoarece 1 < L obinem
1
=
2
.
Avem
| | | ) ( ) ( | | |
1 1 1 +
s =
n n n n n n
x x L x g x g x x .
Deci | | | |
0 1 1
x x L x x
n
n n
s
+
sau
.
| ) ( ... ) ( ) ( | |
1 2 1 1
1 2 1 1
| ... | | | |
|
| x x x x x x
x x x x x x x x
n n p n p n p n p n
n n p n p n p n p n n p n
+ + + s
+ + + =
+ + + + +
+ + + + + +

18
Deci
1 2
1 0
1 0 1 0
| | | ( ... )
1
| | .
1 1
|
| |
n p n p n
n p n
p n
n
x x x x L L L
L L
L x x x x
L L
+ +
+
s + + +
s s

Deoarece 0 lim =

n
n
L urmeaz c 0 | | lim =
+

n p n
n
x x pentru
N e p .
Deoarece irul ) (
n
x verific criteriul lui Cauchy urmeaz c el este
convergent spre limita sa i cum g este funcie continu, deoarece este
strict contractant, aceast limit verific ) ( g = .
Dac ] , [ b a x
n
e atunci ] , [ ) ( b a x g
n
e . Deoarece elementele irului
) (
n
x aparin intervalului [a,b] (deoarece ] , [
0
b a x e ) i ) (
n
x converge,
urmeaz c limita sa aparine intervalului [a,b].
Se poate evalua eroarea fcnd p s tind spre :
L
L
x x x
n
n
s
1
| | | |
0 1
.
Se constat c pentru n fixat, eroarea este cu att mai mic cu ct L se
apropie de zero, n timp ce, dac L este apropiat de 1 eroarea se diminueaz.
Dac g este o funcie derivabil atunci o condiie suficient astfel nct
g s fie strict contractant este urmtoarea.
Propoziia 2.2.4.1. Fie g o funcie derivabil n [a,b]. Dac ' g
verific 1 | ) ( ' | max
] , [
< =
e
L x g
b a x
atunci g este o aplicaie strict contractant n
intervalul [a,b].
Utiliznd formula creterilor finite:
) )( ( ' ) ( ) ( y x g y g x g c = cu ) , ( b a e c ,
| | | | |) ) ( ' | max ( | || ) ( ' | | ) ( ) ( |
] , [
y x L y x x g y x g y g x g
b a x
= s c =
e

unde 1 0 < s L .
Condiia a) din teorema precedent trebuie s fie ndeplinit.
ntr-adevr. Pentru funcia
x
x x g
1
) ( + = , unde 1 > x ,
2
1
1 ) ( '
x
x g = ,
1 | ) ( ' | < s c x g , dar ecuaia ) (x g x = nu are punct fix n intervalul
considerat, deoarece 0
1
) ( = =
x
x g x .
Intervalul [a,b] n care ipotezele teoremei de punct fix sunt verificate
este, n general greu de determinat.

19
Dac se poate calcula (estima) ) ( ' g atunci are loc urmtorul rezultat.
Propoziia 2.2.4.2. Fie o soluie a ecuaiei ) (x g x = cu ' g
funcie continu. Dac 0 | ) ( ' | < g atunci exist un interval [a,b] coninnd
pentru care irul definit prin ] , [
0
b a x e i ) (
1 n n
x g x =
+
converge la .
Demonstraie.
Fie 1 ) ( ' 0 < s g . Atunci, din continuitatea lui ' g , exist un interval
] , [ q p coninnd pentru care
1 | ) ( ' | max
] , [
<
e
x g
q p x
i 0 ) ( ' > x g .
Funcia g restrictiv la intervalul [p, q] este strict cresctoare i verific
1 | ) ( ' | max
] , [
<
e
x g
q p x
.
Artm c dac ] , [ q p x e atunci ] , [ ) ( q p x g e . Deoarece
)] ( ), ( [ ) ( q g p g x g e , este suficient s artm c ] , [ )] ( ), ( [ q p q g p g _ .
Deoarece 0 ) )( ( ' ) ( ) ( ) ( > c = = p g p g g p g urmeaz c
p p g s ) ( , adic p p g > ) ( .
Similar, deoarece 0 ) )( ( ' ) ( ) ( ) ( > n = = q g g q g q g urmeaz c
q q g s ) ( .
Deci q q g p g p s s s ) ( ) ( .
Lund ] , [ ] , [ q p b a = , avem verificate ipotezele teoremei de punct fix.
Fie 0 ) ( ' 1 s s g . Atunci exist un interval ] , [ q p astfel nct
1 | ) ( ' | max
] , [
<
e
x g
q p x
i 0 ) ( ' s x g .
Se arat i n acest caz c sunt verificate ipotezele teoremei de punct
fix.
irul ) (
n
x converge la din ] , [ b a .
Dm fr demonstraie urmtorul rezultat.
Propoziia 2.2.4.3. Fie o soluie a ecuaiei ) (x g x = . Dac ' g
este continu ntr-o vecintate a lui i 1 | ) ( ' | > g , =
0
x , irul definit de
0
x i ) (
1 n n
x g x =
+
nu converge spre .
Dac 1 | ) ( ' | = g atunci irul ) (
n
x poate converge sau diverge.
Exemplu. S se gseasc condiia 1 | ) ( ' | < g care asigur existena
unui interval [a,b], coninnd , n care ipotezele teoremei de punct fix sunt
verificate pentru:
1) metoda aproximaiilor succesive;
2) metoda lui Lagrange;
3) metoda lui Newton.

20
Rezolvare.
1) Fie funcia g definit prin ) ( ) ( x g x x g = . Dac f este derivabil
atunci ) ( ' 1 ) ( ' x f x g = . Condiia 1 | ) ( ' | < g devine 1 | ) ( ' 1 | < f , adic
2 ) ( 0 < < f .
2) Fie b x =
0
, ) (
1 n n
x g x =
+
i funcia g definit prin
) ( ) (
) ( ) (
) (
a f x f
a xf x af
x g
= .
Dac f este derivabil avem
2
)) ( ) ( (
)) ( ) ( )( ( ' )) ( ) ( ))( ( ) ( ' (
) ( '
a f x f
a xf x af x f a f x f a f x af
x g

= ,
de unde
) (
) ( ' ) ( ) (
) ( '
a f
f a a f
g

+
= ,
deoarece 0 ) ( = f .
Dar
) ( "
2
) (
) ( ' ) ( ) ( ) (
2
c f
a
f a f a f

+ + = cu ) , ( a c e ,
de unde
) ( 2
) ( " ) (
) ( '
2
a f
c f a
g

= .
Deci 1 | ) ( ' | < g devine 1
) ( 2
) ( " ) (
2
<

a f
c f a
.
3) Fie b x =
0
, ) (
1 n n
x g x =
+
i funcia g definit prin
) ( '
) (
) (
x f
x f
x x g = .
Dac exist " f atunci
2
)) ( ' (
) ( " ) (
) ( '
x f
x f x f
x g = .
Deci 0 ) ( ' = g .
Deci exist totdeauna un interval n care ipotezele teoremei de punct
fix sunt verificate, n cazul metodei tangentei.
Este mai uoar aplicarea metodei Newton apelnd la rezultatul
urmtor.
Teorema 2.2.4.2. Dac ] , [
2
b a C f e verific
(1) 0 ) ( ) ( < b f a f
(2) ] , [ b a x e , 0 ) ( ' = x f

21
(3) ] , [ b a x e , 0 ) ( " = x f
atunci alegnd ] , [
0
b a x e astfel nct 0 ) ( " ) (
0 0
> x f x f , irul ) (
n
x definit
prin
0
x i ) (
1 n n
x g x =
+
converge spre unica soluie a ecuaiei 0 ) ( = x f
n intervalul ] , [ b a .
Demonstraie.
Condiiile (1), (2) i (3) asigur existena i unicitatea unei rdcini
simple n [a,b] a ecuaiei 0 ) ( = x f .
Deoarece
) ( '
) (
1
n
n
n n
x f
x f
x x =
+

urmeaz c
) ( '
) ( "
2
) (
) ( ' ) (
) ( '
) ( ) (
) ( '
) (
2
1
n
n
n
n n
n
n
n
n
n
n
n n
x f
f
x
x f x
x
x f
x f f
x
x f
x f
x x
c
+
+ =
+ = =
+

cu
n
c cuprins ntre i
n
x .
Deci
|
|
|
|
.
|
\
|
c
=
+
) ( '
) ( "
2
) ( '
1 ) (
1
n
n
n
n
n n
x f
f
x
x f
x x
,
adic
) ( '
) ( "
2
) (
2
1
n
n n
n
x f
f x
x
c
=
+

.
Dac ) ( " x f i ) ( ' x f sunt de acelai semn pe [a,b] atunci pentru 0 > n
, 0
1
>
+

n
x , irul este minorat de plecnd de la rangul 1.
Dac ) ( " x f i ) ( ' x f sunt de semne contrare pe [a,b] atunci pentru
0 > n , 0
1
<
+

n
x , irul este majorat de plecnd de la rangul 1.
1) Fie 0 ) ( " > x f pentru ] , [ b a x e . Din ipotez urmeaz c 0 ) (
0
> x f .
a) Fie 0 ) ( ' > x f . Atunci irul este minorat de plecnd de la
rangul 1.
Cum
0
0
0
0 1
) ( '
) (
x
x f
x f
x x < = urmeaz c >
n
x ,
N e n .

22
Deoarece ) (x f nu se anuleaz dect pentru , oricare din
termenii irului sunt mai mari dect urmeaz c ) (
n
x f este
de acelai semn cu ) (
0
x f , deci pozitiv.
Deci
n
n
n
n n
x
x f
x f
x x < =
+
) ( '
) (
1
.
irul este descresctor, minorat, deci convergent la .
b) Fie 0 ) ( ' < x f . Atunci irul este majorat de plecnd de la
rangul 1.
Cum
0
0
0
0 1
) ( '
) (
x
x f
x f
x x > = urmeaz c <
n
x ,
N e n .
Deoarece ) (x f nu se anuleaz dect pentru i oricare
din termenii irului sunt mai mici dect urmeaz c ) (
n
x f
este de acelai semn cu ) (
0
x f , deci pozitiv.
Deci
n
n
n
n n
x
x f
x f
x x > =
+
) ( '
) (
1
.
irul este cresctor, majorat, deci convergent la .
2) Fie 0 ) ( " < x f pentru ] , [ b a x e . Demonstraia este similar cu
cea de la punctul 1).

2.2.5. Ordinul metodei
n afar de convergen, trebuie s tim ct de rapid este
convergena irului definit prin ) (
1 n n
x g x =
+
, adic cum se diminueaz
eroarea =
n n
x e n urmtoarea iteraie.
Aceasta ne conduce la urmtoarea definiie a ordinului metodei.
Definiia 2.2.5.1. Metoda definit prin ) (
1 n n
x g x =
+
este de
ordin p, dac
p
n
n
e
e
| |
| |
1 +
are limit n mulimea numerelor reale strict pozitive
cnd n tinde spre + .
Explicaia acestei definiii.
) ( ) ( ) (
!
) (
... ) ( "
! 2
) (
) ( ' ) ( ) ( ) (
) (
2
1 1

c +
+
+ +
+ = = =
+ +
n
p
n
p
p
n
n
n n n n
x x g
p
x
g
x
g x g x g x e

23
sau
) ( ) (
!
... ) ( "
! 2
) ( '
) (
2
1 n
p
n
p
p
n n
n n
e e g
p
e
g
e
g e e c + + + + =
+
.
Metoda este, deci, de ordinul p, dac i numai dac:
0 ) ( ... ) ( " ) ( '
) 1 (
= = = =

p
g g g i 0 ) (
) (
=
p
g .
- Metoda aproximaiilor succesive este de ordinul 1 (adic
convergena este liniar)
ntr-adevr. Se cunoate, din exemplul 1, c 2 ) ( ' 0 < < f .
- Dac 0 ) ( " = c f atunci metoda Lagrange este de ordinul 1.
Rezult imediat din exemplul 2.
- Metoda lui Newton este de ordinul cel puin 2.
Teorema 2.2.5.1.
Dac este un zero simplu atunci metoda Newton este de ordinul cel
puin doi.
Verificare.
Avem 0 ) ( ' = g .
Deoarece
4
2
)) ( ' (
) ( " ) ( ) ( " ) ( ' 2 )) ( ' ))( ( ' ' ' ) ( ) ( " ) ( ' (
) ( "
x f
x f x f x f x f x f x f x f x f x f
x g
+
=
urmeaz c
) ( '
) ( "
) ( "
f
f
g = .
Dac este un zero simplu al lui f atunci 0 ) ( ' = f .
Dac 0 ) ( " = f atunci 0 ) ( " = g altfel ordinul metodei este mai mare
dect 2.
Pentru metodele de ordinul doi se mai spune nc: convergen este
ptratic.
Ordinul depinde att de metoda aleas ct i de natura zeroului.
Propoziia 2.2.5.1. Dac este un zero al lui f de multiplicitate m,
metoda iterativ definit prin ) (
1 n n
x g x =
+
cu
) ( '
) (
) (
x f
x f
m x x g = este de
ordinul cel puin doi.

Verificare.
n loc s considerm ecuaia 0 ) ( = x f care admite ca soluie de
multiplicitate m, se poate lua 0 | ) ( |
/ 1
=
m
x f care admite ca soluie
simpl.
Metoda Newton este atunci definit prin:

24
) (
1 n n
x g x =
+
cu
))' ( (
) (
) (
/ 1
/ 1
x f
x f
x x g
m
m
= ,
adic
) ( '
) (
) ( ' ) (
1
) (
) (
1
1
/ 1
x f
x f
m x
x f x f
m
x f
x x g
m
m
= =
.

2.2.6. Accelerarea convergenei
2.2.6.1. Metoda Aitken
Remarca 2.2.6.1.1. n metoda aproximaiilor succesive i metoda
Lagrange eroarea este de forma
n n n
e A e ) (
1
c + =
+
,

unde:
) ( ' g A = , 1 | | 0 < < A i 0 lim = c

n
n
.
Verificare.
n metoda aproximaiilor succesive:
) ( ) ( x f x x g = , ) (
1 n n n
x f x x =
+
, ) (
1 n n n
x f e e =
+
,
) ( ' 1 ) ( ' x f x g = ,
|
|
.
|
\
|
+ =
+
n
n
n n n n
e
x f
x f x g e e
) (
) ( ' ) ( '
1
.
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n e
f x f
x f
e
x f
x f
) ( ) (
lim ) ( ' lim
) (
) ( ' lim lim

=
|
|
.
|
\
|
= c

,
0 ) ( ' ) ( ' lim lim = = c

f x f
n
n
n
n
.
) ( ' 1 ) ( ' f g A = = .
Din exemplul 1 urmeaz c 1 | | 0 < < A .
n metoda Lagrange:
) ( ) (
) ( ) (
) (
a f x f
a xf x af
x g
= .
Din exemplul 2 urmeaz c 1 | | 0 < < A , unde
) ( 2
) ( " ) (
) ( '
2
a f
c f a
g A

= = cu ) , ( a c e .
) ( ) (
) ( ) (
1
a f x f
a f x x af
x
n
n n
n
=
+
,
) ( ) (
) ( ) ( ) (
1
a f x f
a f e x f a
e
n
n n
n

=
+

,
n n n
e g e ) ) ( ' (
1
c + =
+
.

25
Fie
)) ( ) ( )( (
) ( ) ( ) ( ) (
) (
a f x f x
a f x x f a
x H

=

.
) (
) ( ) ( ' ) (
) )( ( ' ) ( ) (
) ( ) ( ' ) (
lim ) ( lim
a f
a f f a
x x f a f x f
a f x f a
x H
x x

=
+

=

.
0
) (
) ( ' ) ( ) (
) ( lim lim =
+
= c
a f
f a a f
x H
n
x
n
n

.
Dac presupunem 0 = c
n
atunci
). (
) (
1 2
1

=
=
+ +
+
n n
n n
x A x
x A x

Deci
) (
1 1 2 n n n n
x x A x x =
+ + +
,
adic
n n
n n
x x
x x
A
=
+
+ +
1
1 2
.
Deci
.
2
) (
), (
1
1
), (
1
1
1 2
2
1
1
1
n n n
n n
n
n n n
n n
x x x
x x
x
x x
A
x
Ax x
A
+

=
+ =
=
+ +
+
+
+

Adic, dac 0 = c
n
atunci soluia se obine numai dup dou iteraii
succesive.
Fie 0 = c
n
. Este de ateptat ca irul ) ' (
n
x definit prin:
n n n
n n
n n
x x x
x x
x x
+

=
+ +
+
1 2
2
1
2
) (
'
s aproximeze mai bine rdcina dect
n
x .
Teorema 2.2.6.1.1. Dac ) (
n
x este un ir care converge la avnd
ordinul de convergen unu atunci irul ) ' (
n
x definit prin
n n n
n n
n n
x x x
x x
x x
+

=
+ +
+
1 2
2
1
2
) (
' converge mai repede, adic 0
'
lim =
n
n
n x
x
.
Demonstraie.
Deoarece ) (
n
x are ordinul de convergen unu avem
n n n
e A e ) (
1
c + =
+
cu 1 | | 0 < < A i 0 lim = c

n
n
. Deci

26

n n n n
e A A e ) )( (
1 2
c + c + =
+ +

n n
n n n n
n n n
n n n n n n
e A
e A A A
e e e
x x x x x x
) ) 1 ((
) 1 ) ( 2 ) )( ((
2
) ( ) ( 2 ) ( 2
2
1
1 2
1 2 1 2
u + =
+ c + c + c + =
+ =
+ = +
+
+ +
+ + + +

cu
n n n n n n
A c c + c c + c = u
+ + 1 1
2 ) ( .
Deci 0 lim = u

n
n
.
La fel,
n n n n n n
e A e e x x ) 1 (
1 1
c + = =
+ +
.
Deci
.
) 1 (
) 1 ( 2
) 1 (
) 1 ( ) ) 1 ((
) ) 1 ((
) 1 (
2
) (
'
2
2
2
2 2
2
2 2
1 2
2
1
n
n n n
n
n
n n n n
n n
n n
n
n n n
n n
n n
A
A
e
A
e A A e
e A
e A
e
x x x
x x
x x
u +
c c u
=
u +
c + u +
=
u +
c +
=
+

=
+ +
+

Deci 0
'
lim =
n
n
n x
x
.
Metoda definit de
n n n
n n
n n
x x x
x x
x x
+

=
+ +
+
1 2
2
1
2
) (
' se numete metoda
lui Aitken.

2.2.6.2. Metoda Steffensen
Dac se aplic procedeul de accelerare a convergenei al lui Aitken
irului definit prin ) (
1 n n
x g x =
+
avem c
n
x' este o aproximare mai bun a
lui dect
n
x . Este, deci, natural s continum nlocuind
n
x cu
n
x' , apoi
de a calcula ) ' (
n
x g i )) ' ( (
n
x g g pentru a aplica accelerarea lui Aitken.
Aceasta revine la a calcula succesiv:
) (
) (
'
1 2
1
+ +
+
=
=
=
n n
n n
n n
y g y
y g y
x y

deci
n n n
n n
n n
y y y
y y
y x
+

=
+ +
+
+
1 2
2
1
1
2
) (
' .
Se poate defini
1
'
+ n
x n funcie de
n
x' plecnd de la g:

27
n n n
n n
n n
x x g x g g
x x g
x x
' ) ' ( 2 )) ' ( (
) ' ) ' ( (
' '
2
1
+

=
+

ceea ce se poate scrie:
n n n
n n n
n
x x g x g g
x g x g g x
x
' ) ' ( 2 )) ' ( (
)) ' ( ( )) ' ( ( '
'
2
1
+

=
+
.
Aceasta este metoda Steffensen, care se poate defini formal prin
funcia G care d procesul iterativ:
x x g x g g
x g x g xg
x G
+
=
) ( 2 )) ( (
)) ( ( )) ( (
) (
2
.
Are loc urmtorul rezultat:
Teorema 2.2.6.2.1.
Fie o rdcin simpl a ecuaiei ) (x g x = .
Dac metoda generat de g este de ordinul unu atunci metoda
Steffensen este de ordinul cel puin doi.
Dac metoda generat de g este de ordinul 1 > p atunci metoda
Steffensen este de ordinul 1 2 p .
Demonstraie.
Pentru
1 +
e
p
C g , n vecintatea lui , avem
) ( ) (
!
... ) ( "
! 2
) ( ' ) (
1 ) (
2
+
+ + + + + = +
p p
p
e O g
p
e
g
e
eg e g .
Notnd cu
!
) (
) (
k
g
x
k
k
= avem
) ( ... ) (
1 2
2 1
+
+ + + + + = +
p p
p
e O e x e x e x e g .
Dac ordinul metodei este 1, adic 0
1
= x , deoarece
) ( ) ( ) ( )) ( (
3 2
1 2
2
2 1 1
e O ex x e x ex x e g g + + + + = +
atunci
) ( ) (
2
e O e G = + dac 1
1
= x .
Deci metoda Steffensen este de ordinul cel puin 2.
Dac ordinul metodei este 1 > p , adic 0 ...
1 2 1
= = = =
p
x x x atunci
) ( ) (
1 +
+ + = +
p p
p
e O e x e g ,
) ( )) ( (
1 1
2 2
+ +
+ + = +
p p p
p
e O e x e g g ,
) ( ) (
2 1 2 2 p p
p
e O e x e G + = +

,

28
adic metoda Steffensen este de ordinul 1 2 p .
Metoda Steffensen furnizeaz urmtorul algoritm.
Algoritmul 2.2.6.2.1.
Intrri: g = funcia din metoda neaccelerat
c = precizia
{
0 k
x x
0

) (
0 1
x g x
) (
1 2
x g x
) 2 /( ) (
0 1 2
2
0 1 0
x x x x x x x +
ct timp c > | |
0
x x i s k nr_max
{
1 + k k
x x
0

) (
0 1
x g x
) (
1 2
x g x
) 2 /( ) (
0 1 2
2
0 1 0
x x x x x x x +
}
}.

2.2.7. Metoda poziiei false
Metoda Newton prezint inconvenientul de a calcula derivata lui f. Se
poate ca aceast derivat ' f s fie dificil de calculat. Atunci, se nlocuiete
derivata ) ( '
n
x f printr-o aproximaie n funcie de valori ale lui f.
De exemplu
1
1
) ( ) (
) ( '
~
n n
n n
n
x x
x f x f
x f .
Aceasta este metoda falsei poziii (corzii).
Atunci avem
) ( ) (
) )( (
1
1
1
+

=
n n
n n n
n n
x f x f
x x x f
x x ,

29
) ( ) (
) ( ) (
1
1 1
1
=
n n
n n n n
n
x f x f
x f x x f x
x .
Se remarc c
1 + n
x se obine n funcie de
1 n
x i
n
x i nu numai n
funcie de
n
x , ca n cazul metodelor precedente.
Dac se compar cu metoda Lagrange definit prin:
) ( ) (
) ( ) (
1
a f x f
a f x x af
x
n
n n
n
=
+

se remarc c metoda poziiei false se obine din metoda Lagrange nlocuind
a cu
1 n
x .
Se poate, deci, prevedea c ordinul metodei poziiei false va fi mai bun
dect al metodei Lagrange, dar mai puin bun dect al metodei Newton.
Are loc
Teorema 2.2.7.1.
Ordinul metodei poziiei false este
2
5 1+
= p ,
dac 0 ) ( ' = f i 0 ) ( " = f .
Demonstraie.
Avem:
) ( ) (
) ( ) ( ) ( ) (
1
1 1 1
1

+

+
=
n n
n n n n n n
n
x f x f
x f x f x f x x f x
x

,
) ( ) (
) ( ) (
1
1 1
1
=
n n
n n n n
n
x f x f
x f e x f e
e .
Dac 0 ) ( ' = f i 0 ) ( " = f atunci
) ( ) ( ) ( "
! 2
) (
) ( ' ) ( ) (
2
2

c +
+ =
n n
n
n n
x x f
x
f x x f .
Atunci:
)) ( ) ( ) ( "
2
) ( ' ) (
)) ( ) ( "
2
) ( ' ( )) ( ) ( "
2
) ( ' (
1
2
1
2
2
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1

+
c c +
+
c + + c + +
=
n n n n
n n
n n
n n
n
n n n n
n
n n
n
e e e e f
e e
f e e
e e f
e
f e e e e f
e
f e e
e

) ( ' 2
) ( "
) ( ' ) (
2
) ( " ) (
1
1
1
1
1
f
f
e e
f e e
e e
f e e
e
n n
n n
n n
n n
n
+
=
~ .

30
Pentru n tinznd spre infinit urmeaz c
1 1
~
+ n n n
e ke e , unde
) ( ' 2
) ( "
f
f
k = .
Ordinul metodei falsei poziii este p, dac avem
c
e
e
p
n
n
n
=
+

| |
| |
lim
1
cu 0 = c .
Deci:
p
n n
e c e | | |~ |
1 +
i
p
n n
e c e | | |~ |
1
,
de unde
2
| | |~ |
1
1
1
p
n
p
n
e c e

+
+
.
nlocuind n | || | |~ |
1 1 + n n n
e e k e , obinem:
1 ~
1
1
2

p p
n
p
e
k
c
,
oricare ar fi k i
1 n
e , deci p trebuie s verifice
0 1
2
= p p ,
adic
2
5 1+
= p .

2.2.8. Principiul dihotomiei
Dac este relativ uor de a verifica condiiile n pentru a asigura
convergena irului de iteraii, este n general greu de a alege
0
x - iteraia
iniial. Procedeul dihotomiei permite s se determine valoarea
0
x n
vecintatea lui .
Fie o rdcin a ecuaiei 0 ) ( = x f cu f continu.
Dac exist un interval nchis [a,b] astfel nct ) ( ) ( b f a f s fie
negativ, exist cel puin o rdcin n intervalul [a,b]. Dac n plus f este
strict monoton n acest interval atunci aceast rdcin este unic.
Se poate atunci considera punctul
2
b a +
, mijlocul intervalului [a,b] i
calcula
|
.
|
\
|
+
2
b a
f i localiza n noul interval avnd pentru extremiti
2
b a +
i punctul a sau b dup cum ) (a f sau ) (b f este de semn contrar lui

31
|
.
|
\
|
+
2
b a
f . La fiecare iteraie se njumtete lungimea intervalului. La
nceputul iteraiei n, lungimea intervalului era
n
a b
2
.
Aceast metod furnizeaz urmtorul algoritm.
Algoritmul 2.2.8.1.
Intrri: a, b = capetele intervalului
f = funcia
c = precizia
Ieiri: x = rdcina localizat
{
2 / ) ( b a x +
ct timp
c > | ) ( | x f i c > a b
{
dac
0 ) ( ) ( < x f a f
atunci
x b
altfel
x a
2 / ) ( b a x +
}
}.

2.3. Rezolvarea numeric a sistemelor neliniare
Pentru mai mult claritate, ne limitm la sisteme de dou ecuaii cu
dou necunoscute. Se constat c teoria este identic cu cea a ecuaiilor
nlocuind R e x cu
2
R e X i valoarea absolut n R cu norma n
2
R .
Fie
1
f i
2
f dou aplicaii n R R c
2
D .
Se caut ) , (
2 1
= astfel nct
. 0 ) , (
0 ) , (
2 1 2
2 1 1
=
=

f
f

Domeniul D se va alege astfel nct s existe n D o soluie i numai
una a sistemului.

32
Fie sistemul
=
=
0 ) , (
0 ) , (
2
1
y x f
y x f
echivalent cu sistemul:
=
=
). , (
) , (
2
1
y x f y y
y x f x x

Aceasta ne conduce, lund D y x e ) , (
0 0
:
=
=
). , (
) , (
0 0 2 0 1
0 0 1 0 1
y x f y y
y x f x x

Iternd, obinem
= =
= =
+
+
). , ( ) , (
) , ( ) , (
2 2 1
1 1 1
n n n n n n
n n n n n n
y x g y x f y y
y x g y x f x x

Punnd ) , ( y x X = ,
)) ( ), ( ( ) (
2 1
X f X f X F =
)) ( ), ( ( ) (
2 1
X g X g X G = ,
atunci iteraia se scrie:
) ( ) (
1 n n n n
X G X F X X = =
+
.
Drept norm lum:
2 2
y x X + = .
Dm fr demonstraie urmtorul rezultat:
Teorema 2.3.1.1. Fie mulimea nchid
2
R c D . Dac
1) D X G D X e e ) ( ;
2) exist o constant L: 1 0 < s L astfel nct:
D Y X e , , Y X L Y G X G s ) ( ) (
atunci irul definit prin D X e
0
, ) (
1 n n
X G X =
+
este convergent i limita sa
aparine lui D.
O condiie suficient pentru ca G s fie o aplicaie contractant este
dat de urmtoarea teorem.
Teorema 2.3.1.2. Dac
1
g i
2
g sunt funcii cu derivate pariale
continui n D, atunci,
D X X e
2 1
, ,
2 1 2 1
) ( ) ( X X L X G X G s
unde
2
2
2
2
2
1
2
1
' ' ' ' max
y x y x
D X
g g g g L + + + =
e
.
Demonstraie.
Inegalitatea
2 1 2 1
) ( ) ( X X L X G X G s este echivalent cu
2
2 1
2
2
2 1
) ( ) ( X X L X G X G s , adic
) ) ( ) (( )) , ( ) , ( ( )) , ( ) , ( (
2
2 1
2
2 1
2 2
2 2 2 1 1 2
2
2 2 1 1 1 1
y y x x L y x g y x g y x g y x g + s + .

33
Utiliznd formula creterilor finite avem:
) , ( ' ) ( ) , ( ' ) ( ) , ( ) , (
1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1
y x g y y y x g x x y x g y x g
y x
+ = ,
unde ) , (
2 1
x x x e i ) , (
2 1
y y y e .
Deci:
2 2
2 2 1 1 1 1
) ( )) , ( ) , ( ( bd ac y x g y x g + =
unde ) ( ), ( ), , ( ' ), , ( '
2 1 2 1 1 1
y y d x x c y x g b y x g a
y x
= = = = .
). )( , ( ' ) )( , ( ' 2
) )( , ( ' ) )( , ( ' ) (
2 1 1 2 1 1
2
2 1
2
1
2
2 1
2
1
2
y y y x g x x y x g
y y y x g x x y x g bd ac
y x
y x
+
+ + = +

) )( ( ) (
2 2 2 2 2
d c b a bd ac + + s + .
Deci
). ) ( ) ))(( , ( ' ) , ( ' ( )) , ( ) , ( (
), ) ( ) ))(( , ( ' ) , ( ' ( )) , ( ) , ( (
2
2 1
2
2 1
2
2
2
2
2
2 2 2 1 1 2
2
2 1
2
2 1
2
1
2
1
2
2 2 1 1 1 1
y y x x y x g y x g y x g y x g
y y x x y x g y x g y x g y x g
y x
y x
+ + s
+ + s

Deci:
). ) ( ) ((
) ' ' ' ' ( max )) , ( ) , ( ( )) , ( ) , ( (
2
2 1
2
2 1
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2 2 2 1 1 2
2
2 2 1 1 1 1
y y x x
g g g g y x g y x g y x g y x g
y x y x
D X
+
+ + + s +
e
Metoda aproximaiilor succesive conduce la urmtorul algoritm.
Algoritmul 2.3.1.1.
Intrri: n = numr de necunoscute
g = procedura de evaluare ) (X G
c = precizia
X = aproximaia iniial
Ieiri: X = soluia aproximativ ndeplinind c i nr_max
{
0 k
X X
0

execut ) , (
0
X n g
ct timp c >
0
X X i s k nr_max
{
1 + k k
X X
0

execut ) , (
0
X n g
}
}.

34
Metoda Newton n cazul unei ecuaii 0 ) ( = x f poate fi interpretat
astfel: plecnd de la o valoare
n
x aproximnd soluia , se caut o cretere
o astfel ca 0 ) ( = o +
n
x f .
De fapt, utiliznd formula Taylor i neglijnd termenii de ordinul 2,
obinem:
0 ) ( ' ) ( = o +
n n
x f x f ,
de unde
) ( '
) (
n
n
x f
x f
= o i deci
) ( '
) (
1
n
n
n n
x f
x f
x x =
+
.
Pentru sisteme se procedeaz la fel. Se dezvolt fiecare din cele dou
funcii n serie Taylor i se neglijeaz termenii de ordinul 2 > .
Plecnd de la ) , (
n n
y x , cutm
2 1
, o o astfel ca:
= o + o +
= o + o +
. 0 ) , (
0 ) , (
2 1 2
2 1 1
n n
n n
y x f
y x f

Dezvoltm n serie Taylor i neglijm termenii de ordinul 2:
= o + o +
= o + o +
. 0 ) , ( ' ) , ( ' ) , (
0 ) , ( ' ) , ( ' ) , (
2 2 2 1 2
1 2 1 1 1
n n y n n x n n
n n y n n x n n
y x f y x f y x f
y x f y x f y x f

Deci, ) , (
2 1
o o trebuie s verifice urmtorul sistem:
= o + o
= o + o
). , ( ) , ( ' ) , ( '
) , ( ) , ( ' ) , ( '
2 2 2 2 1
1 1 2 1 1
n n n n y n n x
n n n n y n n x
y x f y x f y x f
y x f y x f y x f

Fie ) , (
n n
y x J matricea
|
|
.
|
\
|
=
) , ( ' ) , ( '
) , ( ' ) , ( '
) , (
2 2
1 1
n n y n n x
n n y n n x
n n
y x f y x f
y x f y x f
y x J .
Dac determinantul lui ) , (
n n
y x J (matricea lui Jacobi) este diferit de zero
atunci sistemul are o soluie i numai una
|
.
|
\
|
=
|
.
|
\
|
o
o

2
1
1
2
1
) , (
f
f
y x J
n n
.
Atunci metoda Newton devine:
.
) , (
2 1
1 1
0 0
o + =
o + =
+
+
n n
n n
y y
x x
y x

i n cazul sistemelor, metoda Newton este de ordin cel puin 2. Pentru
a evita inversarea matricii jacobiene, avem
|
.
|
\
|
=
|
.
|
\
|
o
o
2
1
2
1
) , (
f
f
y x J
n n
.
Un algoritm furnizat de metoda Newton este:
Intrri: n = numrul de necunoscute
f = procedura de evaluare a lui )) ( ), ( (
2 1
X f X f
J = procedur de calcul a matricii jacobiene

35
c = precizia
X = aproximaia iniial
Ieiri: X = soluia aproximativ ndeplinind c i nr_max
{
0 k
0 dX
repet
1 + k k
dX X X +
0

execut ) , , (
0
b X n f
b b
execut ) , , (
0
A X n J
execut Gauss ) , , ( b A n /
*
Eliminarea Gauss
execut Sist_Tr ) , , , ( dx b A n /
*
Rezolvarea sistemelor
triunghiulare

0
X X
pn cnd c < dX sau k > nr_max
}.

2.4. Exerciii
1) Fie ecuaia 0 1
2 3
= x x . Precizai un interval ] 1 , [ + k k , Z e k n
care se gsete o singur rdcin real, apoi determinai cu o eroare c
aceast rdcin folosind metodele:
a) metoda lui Newton;
b) metoda coardei.
2) Ci pai sunt necesari pentru determinarea rdcinii reale a ecuaiei
0 2
2
= x e
x
, ] 5 , 1 ; 2 , 1 [ e x cu o aproximaie de
6
10
, prin metodele:
a) metoda lui Newton;
b) metoda coardei.
3) S se rezolve sistemul neliniar
= +
= +
0 1 5 2
0 lg 3
1 2 1 1
2
1 1 1
x x x x
x x x

folosind metoda lui Newton cu iteraia iniial
|
.
|
\
|
=
|
.
|
\
|
=
2 , 2
4 , 3
0
0
0
y
x
X .

36
CAPITOLUL 3
Rezolvarea sistemelor algebrice liniare

3.1. Introducere
Un sistem de ecuaii algebrice liniare poate fi scris sub forma
i
n
j
j ij
b x a =
=1
, m i ,..., 1 =
unde R e
ij
a sunt coeficieni,
j
x sunt necunoscutele sistemului, iar
i
b sunt
termenii liberi.
Sunt posibile situaiile:
(i) dac n m< atunci trebuie alei n m parametri pentru a obine o
soluie;
(ii) dac n m> atunci se caut o soluie care s minimizeze
|
|
.
|
\
|

= =
m
i
n
j
j ij i
x a b
1
2
1
;
(iii) pentru m = n, dac 0 det = A atunci sistemul are o soluie unic altfel
(adic, 0 det = A ) atunci sistemul poate avea o infinitate de soluii sau poate
s nu aib nici o soluie.
Metodele de rezolvare sunt de dou feluri: directe (sau exacte) n care
soluia este obinut dup un numr de operaii dinainte cunoscut i metode
iterative, care utiliznd o aproximaie iniial o mbuntete de la o etap
la alta.

3.2. Metode directe
Ca exemple de metode directe se pot aminti metoda lui Cramer bazat
pe calculul determinanilor, metoda de eliminare a lui Gauss, metoda
factorizrii directe. Dei n esen foarte simpl, metoda lui Cramer se
dovedete cu totul ineficient sub aspectul numrului de operaii i nu este n
general implementat.

3.2.1. Metoda de eliminare a lui Gauss
Fie un sistem de n ecuaii liniare cu n necunoscute scris sub forma
b Ax = , unde A este o matrice ptrat, nesingular, de dimensiune n n , iar
x i b sunt vectori coloan de dimensiune n.
Metoda const n a obine zerouri sub diagonala principal a matricii A
succesiv, nti pe prima coloan, apoi pe coloana a doua .a.m.d., pe ultima
linie a lui A rmnnd doar coeficientul
nn
a - modificat de operaiile de
eliminare anterioare. Un pas (etap) k al metodei const n obinerea de
zerouri sub diagonala principal, n coloana k a matricei A. Etapa este

37
simbolizat prin indice superior att pentru matricea A ct i pentru vectorul
b. Notm, iniial, A A =
) 1 (
i b b =
) 1 (
.
n urma pasului 1 k al fazei eliminrii, sistemul are forma
echivalent
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|
\
|
=
|
|
|
|
|
|
|
.
|
\
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|
\
|
+

+
+ +
+

+
+
+
) 1 (
) 1 (
1
) 1 (
) 2 (
2
) 1 (
1
1
2
1
) 1 ( ) 1 (
1
) 1 (
) 1 (
1
) 1 (
1 1
) 1 (
1
) 1 ( ) 1 (
1
) 1 (
) 2 (
2
) 2 (
1 2
) 2 (
2
) 2 (
22
) 1 (
1
) 1 (
1 1
) 1 (
1
) 1 (
12
) 1 (
11
0 0
0 0
0 0
0
k
n
k
k
k
k
n
k
k
k
nn
k
nk
k
nk
k
n k
k
k k
k
k k
k
kn
k
kk
k
kk
n k k
n k k
b
b
b
b
b
x
x
x
x
x
a a a
a a a
a a a
a a a a
a a a a a

La pasul k ( 1 ..., , 2 , 1 = n k ) este eliminat necunoscuta
k
x din
ultimele n k ecuaii i sistemul este adus la forma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|
\
|
=
|
|
|
|
|
|
|
.
|
\
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|
\
|
+
+
+
+ + +
+
+
+
) (
) (
1
) (
) 2 (
2
) 1 (
1
1
2
1
) ( ) (
1
) (
1
) (
1 1
) ( ) (
1
) (
) 2 (
2
) 2 (
1 2
) 2 (
2
) 2 (
22
) 1 (
1
) 1 (
1 1
) 1 (
1
) 1 (
12
) 1 (
11
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0
k
n
k
k
k
k
n
k
k
k
nn
k
nk
k
n k
k
k k
k
kn
k
kk
k
kk
n k k
n k k
b
b
b
b
b
x
x
x
x
x
a a
a a
a a a
a a a a
a a a a a

n final se obine sistemul
) ( ) ( n n
b x A = ,
n care matricea
) (n
A este superior triunghiular.
Sistemul se rezolv prin metoda substituiei inverse potrivit relaiilor
=
|
|
.
|
\
|
=
=
+ =
. 1 ..., , 1 , /
) (
1
) ( ) (
) (
) (
n i a x a b x
a
b
x
i
ii
n
i j
j
i
ij
i
i i
n
nn
n
n
n

Sistemul b Ax = poate fi transformat ntr-un sistem superior
triunghiular echivalent (adic cu matricea sistemului triunghiular superior)
folosind rezultatele urmtoarei teoreme:
Teorema 3.2.1.1. Dac
k j i ij
k
a A
s s
=
, 1
) (
) ( ,
k k k
A

eR
) (
, cu
n k ..., , 2 , 1 = sunt nesingulare, atunci exist
n n
T

eR , nesingular i

38
inferior triunghiular astfel nct matricea U A T = este superior
triunghiular.
Demonstraie. Fie
1 2 2 1
... T T T T T
n n
=

un produs de matrici
elementare de forma
T
k
k n k
e t I T = , n care
n
I este matricea unitate,
k
e
este coloana k a lui
n
I , iar ( )
T
nk k k k
t t t
1
0 0
+
= , n care
ultimele k n elemente sunt neprecizate deocamdat.
nmulind la stnga matricea sistemului A cu matricea de transformare
T obinem
A T T T T A T
n n
=
1 2 2 1
... ,
sau exprimat printr-o secven de transformri elementare:
1 1
1
1 1 2
1
...
...

+
=
=
=
=
n n n
k k k
A T A
A T A
A T A
A A

n care fiecare operaie anuleaz elementele subdiagonale din coloana k ale
matricei
k
A :
1
1 1
2 2 22
1 1 12 11
1
0 0
0 0
0 0
0
1 0 0
0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
+
+ +
+
=
|
|
|
|
|
|
|
.
|
\
|
|
|
|
|
|
|
.
|
\
|
k
nn nk
n k k k
kn kk
n k
n k
nk
k k
A
a a
a a
a a
a a a
a a a a
t
t

( ) ( )
n k k k k k n k k k k
a T a T a T a T a a a a T A T
2 1 2 1
= = ,
unde
i
a este coloana i a matricei
k
A .
( )
k kk k k
T
k
k n k k
t a a a e t I a T = = .
Componenta i a coloanei transformate
k k
a T este:
>
s
= =
. pentru
pentru
'
k i t a a
k i a
t a a a
ik kk ik
ik
ik kk ik ik

Remarcm faptul c, n timpul transformrii, primele k componente nu
se modific, fiind afectate numai elementele subdiagonale.
Din condiia de anulare a acestora urmeaz
kk
ik
ik
a
a
t = , pentru n k i ..., , 1 + = ,
determinndu-se vectorul
k
t , deci i matricea
k
T .

39
Coloanele
j
a ( k j > ) se vor modifica astfel:
( )
k kj j j
T
k
k n j k
t a a a e t I a T = = ,
iar pe componente:
kk
ik
kj ij ik kj ij i
a
a
a a t a a a = = ' , n k j ..., , 1 + = , n k i ..., , 1 + = .
Coloanele
j
a ( k j < ) au elementele subdiagonale deja anulate (
0 =
kj
a pentru k j < ) astfel c transformarea le las nemodificate:
j j k
a a T = .
Metoda de triangularizare i substituia invers conduc la un
) (
3
n O - algoritm.
Algoritmul 3.2.1.1.
Intrri: n = dimensiunea sistemului
A = matricea sistemului
b = vectorul termenilor liberi
Ieiri: A = matricea sistemului triunghiular
b = termenii liberi ai sistemului triunghiular
x = vectorul necunoscutelor
{
pentru 1 : 1 n k
pentru n k i : 1 +
{

kk ik
a a t /

n k k n k i n k i
a t a a
: , : , : ,
-

k i i
b t b b -
}
pentru 1 : n i
{
suma suma +
n i n i i
x a
: 1 : 1 , + +
-

i i
b x ( - suma) /
ii
a
}
}.
n implementarea algoritmului eliminrii gaussiene, la fiecare pas k al
eliminrii se efectueaz mprirea liniei pivot k la elementul diagonal
kk
a .
n practic, este posibil ca acest element s fie egal cu zero, situaie n care
este imposibil continuarea algoritmului. Erorile de rotunjire n calculul
elementelor matricii
) (k
A sunt cu att mai mici cu ct elementul pivot
kk
a

40
este mai mare n valoare absolut. Astfel, se efectueaz pivotarea parial pe
coloane, ceea ce pentru pasul k al eliminrii revine la a gsi elementul maxim
al matricei
) 1 ( k
A situat pe coloana k i liniile k i > , adic | | max | |
ik
n i k
k
a a
s s
=

i permut ntre ele liniile i k. Permutarea a dou linii sau coloane dintr-o
matrice se poate face prin nmulirea cu o matrice de permutare care difer
de matricea unitate prin: 0 = =
kk
a a
, 1 = =
k k
a a . Astfel nmulirea:
A P A
k
= ' are ca efect permutarea liniilor i k din matricea A, n timp ce:
k
A A A = " , produce permutarea coloanelor k i .
Cutarea elementului maxim n valoare absolut n submatricea
delimitat de ultimele 1 + k n linii i coloane duce la performane mai bune
de stabilitate numeric. Astfel se efectueaz pivotarea total.

3.2.2. Factorizarea LU
Fiind dat matricea ) (
ij
a A = , n j i ..., , 2 , 1 , = a unui sistem nesingular
ne propunem s descompunem aceast matrice n produsul matricei inferior
triunghiulare L cu matricea superior triunghiular U:
|
|
|
|
|
.
|
\
|
|
|
|
|
|
.
|
\
|
=
nn
n
n
n
nn n n n
u u
u u u
u u u u
A

0 0 0
0 0
0
0
0 0
0 0 0
3 33
2 23 22
1 13 12 11
3 2 1
33 32 31
22 21
11
.
Motivul acestei descompuneri const n transformarea sistemului dat
b Ax = n dou sisteme liniare: b Ly = i y Ux = a cror matrici sunt
triunghiulare i deci rezolvarea lor este uoar. Relaia ce leag elementele
celor trei matrici poate fi scris
ij
j i
k
kj ik
a u =
=
) , min(
1
, n j i ..., , 2 , 1 , = .
Sunt posibile mai multe factorizri LU. Matricele L i U au n total
) 1 ( + n n elemente nenule, n timp ce LU A = ne furnizeaz
2
n relaii. Este
necesar particularizarea, de exemplu, a elementelor diagonale a uneia din
matricile L sau U. Dac se consider elementele diagonale ale matricii U
unitare se obine factorizarea Crout, n timp ce dac elementele diagonale ale
lui L sunt unitare se obine factorizarea Doolittle.
Considerm, nti, n i
ii
,..., 2 , 1 , 1 = = . Atunci
11 11
a u = .
Pentru 1 = i , 1 > j avem n j a u a u
j j j j
..., , 2 , 1 ,
1 1 1 1 11
= = = .
Pentru 1 > i , 1 = j avem n i
u
a
a u
i
i i i
..., , 2 , 1 ,
11
1
1 1 11 1
= = = .
La pasul k ( n k s s 1 ) avem

41
k i = , k j > , = + + +
kj kj kk j k j k
a u u u ...
2 2 1 1

n k j u a u
k
s
sj ks kj kj
..., , ,
1
1
= =

=
.
k i > , k j = , = + + +
ik kk ik k i k i
a u u u ...
2 2 1 1

n k i u a
u
k
s
sk is ik
kk
ik
..., , 1 ,
1
1
1
+ =
|
|
.
|
\
|
=

=
.
Fie, acum 1 =
ii
u , n i ..., , 2 , 1 = .
Pentru 1 = j , 1 > i avem
n i a a u
i i i i
..., , 2 , 1 ,
1 1 1 11 1
= = =
Pentru 1 = i , 1 > j avem
n j a u a u
j j j j
..., , 2 , 1 , /
11 1 1 1 1 11
= = = .
k i = ,,n, k j = :
= + + +
ik kk ik k i k i
a u u u ...
2 2 1 1

=

=
1
1
k
s
sk is ik ik
u a .
k i = , n k j ,..., 1 + = :
= + + +
kj kj kk j k j k
a u u u ...
2 2 1 1

|
|
.
|
\
|
=

=
1
1
1
k
s
sj ks kj
kk
kj
u a u

Factorizarea Crout conduce la urmtorul ) (
3
n O - algoritm.
Algoritmul 3.2.2.1.
Intrri: n = dimensiunea matricii
A = matricea de factorizat
Ieiri: L, U (folosesc acelai spaiu de memorie ca A)
{
pentru n k : 1
{
pentru n k i :
{

k k k i
a a s
1 : 1 1 : 1
-
s a a
ik ik

}
pentru n k j : 1 +

42
{

j k k k
a a s
1 : 1 1 : 1
-

kk kj kj
a s a a / ) (
}
}
}.
Din teorema 3.2.1.1. are loc urmtorul rezultat:
Teorema 3.2.2.1. Dac toate submatricele principale
) (k
A ale
unei matrici A nesingulare de ordinul n sunt nesingulare atunci exist o
factorizare LU, unde L este triunghiular inferior i U este superior
triunghiular.

3.2.3. Factorizarea Cholesky
Fie A o matrice simetric i pozitiv definit (adic 0
1 1
>

= =
n
i
n
j
j i ij
x x a
pentru orice 0 = x ). Deoarece factorizarea LU stric simetria matricii A,
factorizarea Cholesky menine simetria matricii A, avnd i avantajul unui
timp de execuie mai mic pe calculator. Aceast factorizare const n
descompunerea lui A sub forma
T
LL A = , unde L este o matrice inferior
triunghiular, ceea ce revine la
ij
j i
k
jk ik
a =
=
) , min(
1
, n j i ..., , 2 , 1 , = .
La primul pas avem
11 11 11
2
11
a a = = .
Pentru 1 > i , 1 = j avem
11
1
1 1 11 1

i
i i i
a
a = = .
k j i = = ,
= + + +
kk
kk k k
a
2 2
2
2
1
...
=

=
1
1
2
k
s
ks
kk kk
a .
Pentru k i > , k j = :
= + + +
ik kk ik k i k i
a ...
2 2 1 1
n k i a
k
s
ks is ik
kk
ik
..., , 1 ,
1
1
1
+ =
|
|
.
|
\
|
=

=

.

43
3.3. Metode iterative
Numrul de operaii pentru metodele directe de rezolvare a sistemelor
algebrice liniare este ) (
3
n O (n fiind numrul de ecuaii i necunoscute), n
timp de metodele iterative pot conduce la un numr mai mic de operaii.
Principiul general de rezolvare este similar cu cel de la rezolvarea
ecuaiei 0 ) ( = x f , n care ecuaia este scris sun forma
) (x g x = ,
conducnd la procesul iterativ
) (
1 k k
x g x =
+
.
Fie
n j i ij n
a A M A
s s
= e
, 1
) ( ), (R i ,
n
b R e
n i i
b b
s s
=
1
) ( .
Pentru rezolvarea sistemului algebric de ecuaii liniare
b Ax =
considerm clasa de metode iterative
b Au
p
u u
B
k
k k
= +
+1
,
unde ) (R
n
M Ae i e k R sunt parametrii care definesc metoda iterativ.
Pornind de la un element arbitrar
0
u se construiete un ir
N e k
k
u ) (
unde fiecare element reprezint o aproximaie a soluiei sistemului b Ax = ,
dac aceast soluie exist. Aceasta constituie o metod iterativ de rezolvare
a sistemului algebric.
Ne intereseaz condiiile n care irul de aproximaii
N e k
k
u ) (
converge ctre soluia sistemului.
Pentru matricea A introducem notaiile:
|
|
.
|
\
|
= =
nn
a
a
A diag D
0
0
) (
11
,
|
|
|
.
|
\
|
=
0
0 0 0
0 0 0 0
1 2 1
21
inf
nn n n
a a a
a
A
,
|
|
|
|
.
|
\
|
=

0 0 0 0 0
0 0
0
2 1 2 23
1 1 1 12 12
sup
n n
n n
a a a
a a a a
A .

44
3.3.1. Metoda iterativ Jacobi
Dac 0 =
ii
a , } ..., , 2 , 1 { n i e atunci necunoscuta
i
x din ecuaia i este
ii
i
n
i j
j
j
ii
ij
i
a
b
x
a
a
x + =
=
=1
.
Construim irul ) ,..., (
1
k
n
k k
u u u = definit prin formulele de recuren
ii
i
n
i j
j
k
i
ii
ij
k
i
a
b
u
a
a
u + =
=
=
+
1
1
, } ..., , 2 , 1 { n i e ,
N e k , iar prima aproximaie ) ,..., (
0 0
1
0
n
u u u = este un element din
n
R .
Relaia de mai sus se mai scrie
i
n
j
k
i ij
k
i
k
i ii
b u a u u a =
+
=
+
1
1
) ( ,
} ..., , 2 , 1 { n i e sau sub form matriceal b Au u u D
k k k
= +
+
) (
1
. Raportat
la cazul general, n metoda Jacobi avem D B = i 1 = p . irul definit prin
formulele de recuren
ii
i
n
i j
j
k
j
ii
ij
k
i
a
b
x
a
a
x + =
=
=
+
1
) ( ) 1 (
, } ..., , 2 , 1 { n i e , N e k se
rescrie prin d Px x
k k
+ =
+ ) ( ) 1 (
, N e k , unde
|
|
|
|
.
|
\
|
= + = = =

n
b
b
b
b A A C b D d C D P
2
1
sup inf 1 1
), ( , , . Vom stabili n ce
condiii irul definit mai sus converge la soluia exact a sistemului b Ax = .
Fie x soluia exact i
) (k
e eroarea n aproximaia k :
) ( ) ( k k
x x e = .
Sistemul b Ax = se mai scrie b Cx Dx + = sau b D Cx D x
1 1
+ = . Deci
( 1) ( 1) 1 ( ) ( )
( ) ,
k k k k
e x x D C x x Pe
+ +
= = =
sau, trecnd la norme i notnd cu
) 0 ( ) 0 (
x x e = obinem
) 0 ( ) ( ) 1 (
... e P e P e
k
k k
s s s
+
.
Deci, dac 1 < P atunci irul este convergent la soluia exact.
innd seama de formulele de recuren scrise pe componente i
folosind respectiv norma maxim, norma unu sau norma euclidian, condiia
de convergen devine:

45
} ,..., 2 , 1 { |, | | |
1
n i a a
ii
n
i j
j
ij
e <
=
=
sau } ,..., 2 , 1 { |, | | |
1
n j a a
jj
n
j i
i
ij
e <
=
=

sau 1
1 1
2
<
|
|
.
|
\
|
=
=
=
n
i
n
i j
j ii
ij
a
a
.
Din motive de eficien verificm condiia
( 1) ( ) ( )
|| || || ||
k k k
x x x c
+
<
considernd irul convergent ncepnd cu un rang k.
Metoda Jacobi conduce la urmtorul algoritm.
Algoritmul 3.3.1.1.
Intrri: n = ordinul matricii sistemului
y = aproximaia iniial / precedent a soluiei
nr_max = numrul maxim admis de iteraii
c = precizia
Ieiri: x = soluia (aproximaia cerut)
{
0 k
y p
p q p c | |
ct timp (k < nr_max) i ( p q p c > | | ) pentru n i : 1
{
0 S
pentru 1 : 1 i j

j ij
y a s s +
pentru n i j : 1 +

j ij
y a s s +

ii i i
a s b x / ) (
}
y p
x q
x y
1 + k k
}.

46
3.3.2. Metoda iterativ Gauss-Seidel
n aceast metod, construim irul ) ,..., (
1
k
n
k k
u u u = definit prin
formulele de recuren
11
1
2 11
1
1
1
a
b
u
a
a
u
n
j
k
j
j
k
+ =
=
+
,
ii
i
n
i j
k
j
ii
ij
i
j
k
j
ii
ij
k
i
a
b
u
a
a
u
a
a
u + =
+ =
=
+ +
1
1
1
1 1
, } 1 ..., , 2 { e n i ,
nn
n
n
j
k
j
nn
nj
k
n
a
b
u
a
a
u + =

=
+ +
1
1
1 1
,
N e k i ) ,..., (
0 0
1
0
n
u u u = un element din
n
R .
Formulele de recuren se pot scrie sub forma
i
n
i j
k
j ij
i
j
k
j ij
b u a u a =
+ = =
+
1 1
1
, } ..., , 2 , 1 { n i e
sau sub form matriceal
b u A u D A
k k
= + +
+ sup 1 inf
) ( i b Au u u D A
k k k
= + +
+
) )( (
1 inf
.
Astfel D A B + =
inf
i 1 = p . Remarcm faptul c, n aceast metod
se folosesc noile valori ale componentelor vectorului necunoscutelor
) 1 ( + k
x
imediat ce au fost calculate. irul definit prin formulele de recuren
ii
n
i j
k
j
ij
i
j
k
j
ij i
k
i
a x a x a b x / ) (
1
) (
1
1
) 1 ( ) 1 (
=
+ =
=
+ +
, } ..., , 2 , 1 { n i e , N e k ,
se rescrie prin d Px x
k k
+ =
+ ) ( ) 1 (
, N e k , unde
b A D d A A D P
1 inf sup 1 inf
) ( , ) (

+ = + = . Condiia de convergen este:
1 ) ( 1
sup 1 inf
< + s

A A D P .
Deoarece calcularea inversei necesit ) (
3
n O operaii, o condiie
simpl de convergen a metodei Gauss-Seidel este: pentru fiecare linie a
matricii A, elementul diagonal considerat n modul s fie strict mai mare
dect suma tuturor modulelor celorlalte elemente ale liniei respective.
Notnd cu
} ,..., 2 , 1 { , | / | , | / |
1
2
1
1
1
n i a a s a a s
n
i j
ii ij i
i
j
ii ij i
e
=
+ =
=

condiia precedent se scrie: } ,..., 2 , 1 { , 1
2 1
n i s s
i i
e < + .

47
S demonstrm convergena. Sistemul de ecuaii b Ax = se mai scrie
ii
n
i j
j ij
i
j
j ij i i
a x a x a b x / ) (
1
1
1
=
+ =
=
, } ..., , 2 , 1 { n i e ,
cu
i
x valorile exacte ale necunoscutelor i
ii
a nenuli.
Obinem
=
+ =
=
+ +
n
i j
k
j
j
ii
ij
i
j
k
j
j
ii
ij
k
i
i
x x
a
a
x x
a
a
x x
1
) (
1
1
) 1 ( ) 1 (
) ( ) ( ,
} ..., , 2 , 1 { n i e , sau, trecnd la module:
+ s
+ =
=
+ +
n
i j
k
j
ii
ij
i
j
k
j
ii
ij
k
i
e
a
a
e
a
a
e
1
) (
1
1
) 1 ( ) 1 (
| | | | | | , } ..., , 2 , 1 { n i e .
Utiliznd norma maxim a vectorului eroare | | max
) ( ) ( k
i
i
k
e e =
,
obinem
) ( 2 ) 1 ( 1 ) 1 (
| |
k
i
k
i
k
i
e s e s e + s
+ +
, } ..., , 2 , 1 { n i e sau

+
+
+ s
) ( 2 ) 1 ( 1 ) 1 ( k
i
k
i
k
e s e s e

+
o s
) ( ) 1 ( k k
e e cu ) 1 , 0 ( e o .
Metoda Gauss-Seidel furnizeaz urmtorul algoritm.
Algoritmul 3.3.2.1.
Intrri: n = ordinul matricii sistemului
y = aproximaia iniial / precedent a soluiei
nr_max = numrul maxim admis de iteraii
c = precizia
Ieiri: x = soluia (aproximaia cerut)
{
0 k
y p
y x
p q p c | |
ct timp (k > nr_max) i ( p q p c > | | ) pentru n i : 1
{
0 S
pentru 1 : 1 i j

j ij
x a s s +
pentru n i j : 1 +

j ij
y a s s +

ii i
a s b x / ) (

48
}
y p
x q
x y
1 + k k
}.

3.3.3. Metoda relaxrii
Fie qe R
*
. Metoda relaxrii este dat de
b Au
q
u u
qA D
k
k k
= +
+
+1
inf
) ( ,
adic
inf
qA D B + = , q p = .
Dac 1 = q obinem metoda Gauss-Seidel.
Exist i alte condiii n care procedeele iterative sunt convergente.
Dac ) 2 , 0 ( e q i A este o matrice simetric i strict pozitiv atunci irul de
aproximaii construit prin metoda relaxrii converge ctre soluia exact a
sistemului Ax = b.

3.4. Exerciii
1) S se rezolve sistemele:
a)
= + +
= +
= + +
=
68 , 0 74 , 0 08 , 0 06 , 0 14 , 0
12 , 1 08 , 0 72 , 0 04 , 0 12 , 0
08 , 0 06 , 0 04 , 0 68 , 0 02 , 0
76 , 0 14 , 0 12 , 0 02 , 0 78 , 0
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
utiliznd metoda Jacobi;
b)
= + +
= + +
= + + +
= + + + +
= + + + +
10 3 2 2 2
12 3 2 7 3
10 6 3 5
35 2 5 3 2
12
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
x x x x x
utiliznd metoda Gauss;
c)
= +
= +
=
42 6
32 6
33 , 11 6
3 2 1
3 2 1
3 2 1
x x x
x x x
x x x
utiliznd metoda Gauss-Seidel.
2) Analizai comparat metodele Jacobi, Gauss-Seidel i relaxrii pentru
|
|
.
|
\
|

=
2 1 0
1 2 1
0 1 2
A ,
|
|
.
|
\
|
=
1
0
1
b ,
|
|
.
|
\
|
=
0
0
0
) 0 (
x .

49
CAPITOLUL 4
Rezolvarea numeric a problemelor algebrice de
valori i vectori proprii

4.1. Abordarea elementar a subiectului
La probleme algebrice de valori i vectori proprii conduc numeroase
probleme tehnico-tiinifice.
Vom arta n cele ce urmeaz cum se ajunge la o problem algebric
de valori i vectori proprii, extinznd problema rezolvrii unui sistem
omogen de ecuaii.
Astfel lund sistemul:
0
0
0
3 33 2 32 1 31
3 23 2 22 1 21
3 13 2 12 1 11
= + +
= + +
= + +
x a x a x a
x a x a x a
x a x a x a

constatm c acesta se poate scrie sub forma 0 = Ax , unde A este matricea
format din elementele ) (
ij
a cu 3 , 2 , 1 = i i 3 , 2 , 1 = j , iar x este vectorul
coloan
|
|
.
|
\
|
3
2
1
x
x
x
. Sistemul nu are alte soluii dect cea banal exceptnd cazul
0 det = A .
S presupunem c matricea A depinde de un parametru i anume s
lum ) ' ( I A A = , unde I este matricea unitate.
n acest fel putem cuta acele valori pentru care 0 det = A i apoi
putem cuta soluiile nebanale ale ecuaiei 0 = Ax .
Problema pe care o avem de rezolvat se poate scrie sun forma:
x x A = ' .
Deci o problem algebric de valori i vectori proprii se exprim prin
relaia:
x Ax =
unde A este o matrice ptratic de ordin n, x un vector (nenul) care se
numete vector propriu (la dreapta) ce trebuie calculat iar un numr care
se numete valoare proprie ce trebuie calculat.
Valorile proprii pentru problema x Ax = sunt rdcinile ecuaiei
(numit ecuaie caracteristic):
0 ) ( ) det( = = P I A ,
) ( P fiind un polinom de grad n n obinut din dezvoltarea
determinantului ) det( I A . Avnd o valoare proprie , un vector propriu
corespunztor x este soluia nebanal a sistemului omogen de ecuaii
0 ) ( = x I A .

50
4.2. Aspecte teoretice generale
4.2.1. Clase speciale de matrici
Matricea adjunct (notat
H
A ) este matricea transpus i conjugat (
m n
ji
H
M a A

e = ) ( dac
n m
ij
M a A

e = ) ( ).
Dac A este o matrice ptratic i
H
A A = , matricea A se numete
hermetian (autoadjunct).
Se demonstreaz c:
. ) ( ) (
, ) (
, ) (
1 1 H H
H H H
H H
A A
A B AB
A A

=
=
=

O matrice A este unitar dac I A A
H
= .
Dac A real atunci
T H
A A = (transpusa) i dac I A A
T
= atunci A
se numete ortogonal. ntr-o matrice unitar (ortogonal), coloanele
formeaz o baz ortonormal.
O matrice de rotaie ) ( ) (
) , (
q p r R
ij q p
= = este o matrice care difer de
matricea unitate numai prin liniile p i q, unde singurele elemente nenule
sunt:
c r s r s r c r
qq qp pq pp
= = = = , , , ,
unde c, s sunt dou numere complexe astfel ca 1 | | | |
2 2
= + s c . (Se poate lua
o = o = sin , cos w s v c , cu 1 | | | | = = w v . Pentru matrici reale, o = cos c ,
o = sin s ).
Se verific uor c I R R
T
q p
q p
=
) , (
) , (
, adic matricea de rotaie este
unitar (ortogonal).
Norma euclidian a unei matrici ) (
ij
a A = este definit prin
2 / 1
1 1
2
| |
|
|
.
|
\
|
=
= =
n
i
n
j
ij
E
a A .
Prin definiie, urma matricei A este
=
=
n
i
ii
a TrA
1
.
Dac H este nesingular, matricele A i
1
HAH se numesc asemenea
(similare).
Ecuaiile caracteristice a dou matrici asemenea sunt identice,
deoarece:

51
1 1 1
1
1
det( ) det( )
det ( )
det det( ) det
det( ).
HAH I HAH HIH
H A I H
H A I H
A I

=
=
=
=

Dac x este vector propriu al matricei A atunci Hx este vector propriu
al matricii
1
HAH , deoarece:
din Hx Hx HAH Hx HAx x Ax = = =
1
.
O matrice asemenea cu o matrice diagonal se numete regulat.
Dac A este regulat atunci ea admite n vectori proprii liniar
independeni (o baz de vectori proprii).
Dac ) ,..., , (
2 1 n
diag D = i
1
= HDH A rezult HD AH = .
Notm ) ,..., , (
2 1 n
x x x H = . Avem
( ) ( )
|
|
|
|
.
|
\
|
=
|
|
|
|
.
|
\
|
n
n n
nn n n
n
n
x x x x x x
a a a
a a a
a a a
0 0
0 0
0 0
2
1
2 1 2 1
2 1
2 22 21
1 12 11
.
Obinem
i i i
x Ax = .
Teorema 4.2.1.1. Dac valorile proprii ale unei matrici sunt
distincte, atunci matricea este regulat.
Teorema 4.2.1.2. Pentru orice matrice ptratic complex A
exist o matrice unitar P, astfel nct
AP P B
H
=
s fie superior triunghiular.
O matrice A este normal dac
H H
AA A A = .
Lema 4.2.1.1. O matrice normal i triunghiular este matrice
diagonal.
Demonstraie. Fie ) (
ij
t T = superior triunghiular (
n i j t
ij
s < s = 1 , 0 ). Scriem egalitatea ce rezult din faptul c A este
normal:
T T
t t t t
t t t
t t
t
t
t t
t t t
t t t t
H
nn
n n n nn
n
n
n
=
|
|
|
|
|
.
|
\
|
|
|
|
|
|
.
|
\
|
3 2 1
33 23 13
22 12
11
3 33
2 23 22
1 13 12 11
0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0
.
Deci:

52
|
|
|
|
|
.
|
\
|
=
|
|
|
|
|
|
.
|
\
|

=
= =
n
i
in in
n
nn nn
n n
n
j
j j
n
j
j j
t t
t t t t
t t
t t t t t t
1
11 1 11 11
1 1
2
2 1
1
1 1

0 | | | |
1
2
11
1
2
1
= =
=
j
n
i
i
t t t pentru 2 > j ,
0 | | | | | |
2
2
22
2
12
2
2
2
= + =
=
j
n
i
i
t t t t pentru 3 > j ,
,
deci T este diagonal.
Teorema 4.2.1.3. O matrice normal este regulat i admite o
baz ortonormal de vectori proprii i reciproc.
Demonstraie. Fie A normal. Din teorema 4.2.1.2. exist P unitar
astfel nct AP P B
H
= s fie superior triunghiular.
Avem
( )( ) ( )( )
( )
H H H H H H H
H H H H H
BB P AP P AP P AP P A P
P A PP A P P AA P
= =
= =

( I PP
H
= pentru c P este unitar).
( ) ( ) ( )( )
( )
H H H H H H H
H H H H H
H H
B B P AP P AP P A P P AP
P A PP AP P A AP
P AA P
= =
= =
=

(
H H
AA A A = pentru c A este normal).
Deci B B BB
H H
= , adic B este normal. Conform lemei 4.2.1.1.
rezult c B este diagonal. Cum
1
= P P
H
(P unitar) i B diagonal
rezult c A este regulat. Coloanele lui P sunt vectori proprii i formeaz o
baz ortonormal.
Reciproc. Dac A admite o baz ortonormal de vectori proprii avem
PD AP = , unde P este matricea unitar a acestor vectori proprii i D este
matricea diagonal a valorilor proprii. Avem
H
PDP PDP A = =
1
(P
unitar). Avem
( )( )
,
H H H H
H H H H H
AA PDP PDP
PDP PD P PDD P
=
= =

53
( ) ( )
.
H H H H H H H
H H H H
A A PDP PDP PD P PDP
PD DP PDD P
= =
= =

Deci
H H
AA A A = , adic A este normal.

4.2.2. Punerea corect a problemei
Ne punem problema efectului perturbaiei matricei asupra valorilor
proprii ale ei (adic la mici variaii ale datelor de intrare s vedem efectul
asupra datelor de ieire din metod).
Teorema 4.2.2.1. Fie A o matrice regulat i fie H o matrice ale
crei coloane sunt vectori proprii liniar independeni ai matricei A. Atunci,
pentru fiecare valoare proprie a matricei perturbate B A c + , unde B are
elementele de modul subunitare, exist o valoare proprie
i
a matricei A
astfel nct
1
| |

c s H H n
i
.
Demonstraie. Din A regulat rezult
D diag AH H
n
= =
) ,..., , (
2 1
1
.
Scriem ecuaia caracteristic a lui B A c + i rezult:
) det( ) ) ( det( ) det( 0
1 1 1
BH H I AH H H I B A H I B A

c + = c + = c + = .
Deci
) det( 0
1
BH H I D

c + = .
Dac = -
j
atunci teorema este demonstrat. Presupunem c
=
j
pentru n j , 1 = . Atunci
1
) ( 0 ) det(

- = I D I D .
Deci
= c + = c +

0 0
1 1 1 1
)] BH H ) I D ( I det[ )] BH H I D ( ) I D det[(

BH H ) I D ( I
1 1
c + este singular (avem teorema: dac 1 < C atunci
C I este nesingular).
Deci 1 ) (
1 1
> c

BH H I D . Utiliznd norma spectral:
1 | | max
1 1
> c

H B H
j
j
.
Deci H B H
j
j
c s
1
| | min .
Dar

54
n B b
ij
s s1 | | .
Deci
H H n
j
j
c s
1
| | min .

4.3. Metoda lui Jacobi
Cazul matricelor complexe hermitiene se reduce la cel al matricelor
reale simetrice.
Fie iC B A + = , B, C reale. Fie valoare proprie (n acest caz este
real) creia i corespunde un vector propriu de forma iy x + cu
n
y x R e , .
Deci ) ( ) )( ( iy x iy x iC B + = + + , sau
, y By Cx
x Cy Bx
= +
=

adic

y
x
y
x
B C
C B
.
Deci problema devine real dar de dimensiune dubl.
A hermitian
T T T H
B B iC B iC B iC B iC B = + = + = + ) ( i
T
C C = .
Deci matricea de ordin n 2 este real i simetric.
Ne limitm la o matrice A real i simetric. Deci
= =
T T T
AA A A A A A normal. Conform lemei 4.2.1.3., A este
regulat i admite o baz ortonormal de vectori proprii. A regulat, este
asemenea cu o matrice diagonal ce are pe diagonal valorile proprii.
Metoda lui Jacobi utilizeaz matrice de rotaie reale i construiete un
ir de matrice } {
k
A asemenea cu A.
Lum A A =
0
i n general
T
k
k k k
R A R A =
+1
, ,... 2 , 1 , 0 = k , n care
) , (
k k
q p k
R R = o matrice de rotaie real, avnd la interseciile liniilor
k
p i
k
q cu coloanele
k
p i
k
q elementele
k
u cos ,
k
u sin i respectiv
k
u sin ,
k
u cos , iar n rest elementele matricei unitate.
Pentru un k fixat notm
k k k
q q p p u u = = = , , . Alegem p i q astfel
nct | | max | |
1
k
ij
n j i
k
pq
a a
s < s
= (maximul n modul dintre elementele
nediagonale). Alegem u astfel nct s se anuleze pentru
1 + k
A elementele
simetrice cele mai mari n modul.
Dac
0
A este simetric atunci

55
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
A R A R R A R A A A
T T T T T
= = = = .
Prin inducie
1 1
1
+ +
+
=
k k
T
k
A A A simetric.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|
\
|
u u
u u
=
1
1
cos sin
1
1
sin cos
1
1
q
p
R
q p
k

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|
\
|
u u
u u
=
1
1
1
1
1
1

cos sin
sin cos
q
p
R
q p
T
k

Se observ c
I R R
T
k
k
= .
Deci
1
1
1
+
+
= =
k
k
k k
T
k
k k
T
k
A R A R R A R A asemenea cu
k
A .
Facem calculele n relaia
T
k
k k k
R A R A =
+1

i avem

56
) (
cos sin
sin cos
) (
1 0 0 0 0 0 0
0 cos 0 0 sin 0 0
0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 sin 0 0 cos 0 0
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1
) 1 ( ) ( +
=
|
|
|
|
|
.
|
\
|
u u
u u
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|
\
|
u u
u u
k
ij
k
ij
a a
q j i p

Deci
u u + u u = =
u + u u u =
u + u u + u =
= u + u =
= u + u =
+ +
+
+
+
+
) sin (cos sin cos ) (
cos cos sin 2 sin
sin cos sin 2 cos
, , cos sin
, , sin cos
2 2 ) ( ) ( ) ( ) 1 ( ) 1 (
2 ) ( ) ( 2 ) ( ) 1 (
2 ) ( ) ( 2 ) ( ) 1 (
) ( ) ( ) 1 (
) ( ) ( ) 1 (
k
pq
k
pp
k
qq
k
qp
k
pq
k
qq
k
pq
k
pp
k
qq
k
qq
k
pq
k
pp
k
pp
k
iq
k
ip
k
iq
k
iq
k
ip
k
ip
a a a a a
a a a a
a a a a
q p i a a a
q p i a a a

celelalte elemente rmnnd neschimbate:
) ( ) 1 ( k
ij
k
ij
a a =
+
,
pentru toi q p j i , , = .
Din condiia de anulare a lui
) 1 ( + k
pq
a obinem:
) ( ) (
) (
) ( ) ( ) (
2
2 0
2
2 sin
) ( 2 cos
k
qq
k
pp
k
pq
k
pp
k
qq
k
pq
a a
a
tg a a a
= = + u
u
u .
Alegem u cu
4
| |
t
s u .
Lucrm cu numrtorul i numitorul separat (pentru a evita pierderea
preciziei la mprire).
=
+
= u
+
= u =
u
u
=
u
u
f
c d
c
c d
c
d
c
d
c
2 2
2 2
2
2
2
2
2
2
2 sin 2 sin
2 cos
2 sin
2 cos
2 sin

u sin i u cos , unde c = numrtorul cu semnul fraciei, d = numitorul n
modul.
Teorema 4.3.1. irul matricelor } {
k
A construit cu metoda lui Jacobi
este convergent i
) ,..., , ( lim
2 1 n k
k
diag A =

unde
i
sunt valorile proprii ale matricii A.

57
Demonstraie. S lum
k
k
nn
k k
k
E a a a diag A + = ) ,..., , (
) ( ) (
22
) (
11
,
unde
k
E este matricea simetric a elementelor nediagonale ale lui
k
A cu
zero pe diagonal. Din relaiile de mai sus rezult
+ = +
= =
+ +
q p i
k
iq
k
ip
q p i
k
iq
k
ip
a a a a
,
2 ) ( 2 ) (
,
2 ) 1 ( 2 ) 1 (
] ) ( ) [( ] ) ( ) [(
adic suma ptratelor elementelor nediagonale, cu excepia celor din poziiile
(p,q) i (q, p) nu se modific.
Dar elementele din poziiile (p,q) i (q, p) n
) 1 ( + k
A sunt zero.
Deci
2 ) (
2
2
2 / 1
2 ) 1 ( 2
1
) ( 2 | |
k
pq
E
k
i j
k
ij
E
k
a E a E =
|
|
.
|
\
|
=
+
+

pentru c 0
) 1 ( ) 1 (
= =
+ + k
qp
k
pq
a a . Rezult c
2 2
1
E
k
E
k
E E o s
+

cu 1
2
1
2
<
= o
n n
.
ntr-adevr, | | | |
) ( ) ( k
qp
k
ij
a a s pentru n j i s < s 1 . n
E
k
E sunt
2
n
termeni, deci
2 2
2 ( ) 2 ( ) 2
2
2
( ) 2
2
2 2 2
( ) 2
1
2
1
( )( ) ( )
2
2( )
2
2( ) 1 .
k k
k pq k pq
E E
k
pq k
E
k
k k pq k
E E E
E n n a E a
n n
a E
n n
E E a E
n n
+
s s
| |
= s
|
\ .

Deci
2
0
2
E
k
E
k
E E o s cu 1 0 < o < . Rezult 0 lim =

k
k
E . Deci la
limit se obine o matrice diagonal. Deoarece toate matricile irului sunt
asemenea cu A elementele diagonale sunt valorile proprii ale lui A.
Convergena este cel puin comparabil cu cea a lui
k
o , din punct de vedere
al rapiditii.
Dac ultima rotaie care se efectueaz pn elementele nediagonale
devin inferioare preciziei c a calculelor ( c fiind dat) este
s
R atunci avem:

58
) ,..., , ( ) ( ) (
2 1 2 1 0 0 1 2 n
T
s
T T T
s
diag R R R R A R R R R = .
Cu aceast precizie vectorii proprii sunt coloanele matricii
T
s
T
s
T T T
s
R R R R R R R R V ) (
0 1 2 2 1 0
= = .
Iniializm V = I i la fiecare pas nmulim la stnga pe V cu rotaia
respectiv. Notm ) (
) (k
ij
V V = .
nmulirea de mai sus se transpune n formulele:
u + u =
u + u =
+
+
cos sin
sin cos
) ( ) ( ) 1 (
) ( ) ( ) 1 (
k
qi
k
pi
k
qi
k
qi
k
pi
k
pi
v v v
v v v

Metoda Jacobi conduce la urmtorul algoritm.
Algoritmul 4.3.1.
Intrri: n = ordinul matricei simetrice A
A = matricea simetric
c = precizia
Ieiri: x = vectorul cu valorile proprii
B = matricea ale crei coloane conine vectorii proprii
{
1 1 + c s
ct timp c > 1 s
{
| | max
12
b
1 p
2 q
pentru n i : 1
pentru n j : 1
dac i j = atunci
dac | | max
ij
b < atunci
{
| | max
ij
b
i p
j q
}
dac
qq pp
b b = atunci
{
2 / 2 c
2 / 2 s
}

59
altfel
{

) 2 / )) /( 2 ( sin(arctan
) 2 / )) /( 2 ( cos(arctan
qq pp pq
qq pp pq
b b b s
b b b c

}

pq qp
pq pp qq pq
pq qq pp qq
pq qq pp pp
a a
b s c sc b b a
sc b c b s b a
sc b s b c b a
+
+
+ +
) ( ) (
2
2
2 2
2 2
2 2

pentru n i : 1
{
dac ) ( p i = i ) ( q i = atunci
{

iq qi
iq ip iq
ip pi
iq ip ip
a a
c b s b a
a a
s b c b a
+

pentru n j : 1
dac ) ( p j = i ) ( q j = atunci
{

ij ji
ij ij
a a
b a

}
}
}
pentru n i : 1
pentru n j : 1

ij ij
a b
0 1 s
pentru n i : 1
pentru n j : 1
dac i j = atunci

2
1 1
ij
a s s +
}
pentru n i : 1

60

ii i
a
pentru n j : 1
{
\* vectorul propriu j
pentru n j : 1

ij ij
a b
}
}.

4.4. Probleme de valori proprii generalizate
n unele probleme ale fizicii matematice intervin ecuaii de valori
proprii generalizate
Bx Ax = ,
unde att A ct i B sunt matrici ptrate.
O posibilitate de transformare a ecuaiei de mai sus ntr-o problem
standard, de forma
x Ax = ,
const n nmulirea ecuaiei la stnga cu
1
B , presupunnd c matricea B
este nesingular:
x x A B =
) (
1
.
Dac A i B sunt simetrice, nu ntotdeauna A B
1
este simetric.
Dac A i B sunt simetrice i B este pozitiv definit, se poate
transforma problema generalizat ntr-o problem standard pornind de la
descompunerea Chalescki a matricii B:
T
L L B = ,
unde L este inferior triunghiular.
Obinem:
x L Ax L
T
=
1
,
sau,
) ( ) ( ) (
1 1
x L x L L A L
T T T
=

,
adic
x x A =
pentru matricea simetric
T
L A L A ) (
1 1
= .

61
Valorile proprii ale matricei A coincid cu cele ale lui A, iar vectorii
proprii corespunztori sunt
x L x
T
= ,
adic
x L x
T 1
) (

= .

4.5. Exerciii
1) S se determine valorile proprii i vectorii proprii pentru matricea
|
|
.
|
\
|
=
1 1 1
1 1 1
1 1 1
A .
2) S se determine cea mai mare valoare proprie pentru
|
|
.
|
\
|

=
561 462 228
504 440 176
369 262 202
A .
3) Fie matricile:
a)
|
|
.
|
\
|
=
2 1 1
2 2 1
2 6 7
A b)
|
|
.
|
\
|
=
1 1 0
1 1 1
0 5 1
B .
S se determine valorile proprii i vectorii proprii prin metoda Jacobi.
De asemenea, s se scrie programul n C pentru metoda mai sus menionat.

62
CAPITOLUL 5
Aproximarea funciilor prin polinoame

5.1. Introducere
Pentru o funcie R ] , [ : b a f problema aproximrii ei printr-un
polinom se pune fie cnd este dificil de evaluat f, fie cnd nu se cunoate
expresia analitic a lui f ci doar valorile ei n anumite puncte ] , [ b a x
i
e ,
n i , 0 e , obinute n general ca urmarea a unor msurri i prezentate ntr-un
tabel. Mulimea de puncte ] , [ b a x
i
e , n i , 0 e , cu proprietatea
b x x x a
n
s < < < s ...
1 0
, o vom nota prin
] , [ b a
d i o vom numi diviziune a
intervalului ] , [ b a . Punctele
i
x , n i , 0 e vor fi numite nodurile diviziunii.
Alegerea unui polinom pentru aproximarea funciei f se justific prin
modul simplu computerizat de evaluare a valorii polinomului ntr-un punct.
Weierstrass, n 1885, demonstreaz c orice funcie continu pe un
interval ] , [ b a este limita uniform pe ] , [ b a a unui ir de polinoame i d un
procedeu pentru calculul acestor polinoame. Bernstein, n 1912, d o metod
prin care putem calcula, pentru o funcie continu pe ] , [ b a , un ir
n n
P ) ( de
polinoame uniform convergent ctre f.
Fiind dat o funcie arbitrar R ] , [ : b a f se pune problema
stabilirii unui criteriu de alegere a polinomului P care s aproximeze funcia
dat. Astfel este necesar un instrument matematic pentru msurarea distanei
dintre dou funcii, care impune situarea ntr-un spaiu vectorial normat
complet i n funcie de stabilirea criteriului de alegere a polinomului P care
s aproximeze funcia f vom avea metode de aproximare a funciilor prin
polinoame i anume: aproximarea prin interpolare, aproximarea n medie
ptratic.

5.2. Aproximarea prin interpolare
Fie R ] , [ : b a f i diviziunea
] , [ b a
d : b x x x a
n
s < < < s ...
1 0
.
Presupunem cunoscute valorile funciei f n nodurile
i
x , n i , 0 e ale
diviziunii
] , [ b a
d i (eventual) derivatele de anumite ordine ale funciei f n
aceste noduri. Se pune problema determinrii unui polinom P care are
aceleai valori ca i f n noduri i (eventual) derivatele de anumite ordine ale
lui f i P n noduri s coincid. Un astfel de polinom P l vom numi polinom
de interpolare ataat funciei f i diviziunii
] , [ b a
d .

63
5.2.1. Interpolarea polinomial Lagrange
Fie R ] , [ : b a f i ] , [ b a x
i
e , n i , 0 e astfel nct
i
x s fie toate
distincte. Presupunem c se cunosc valorile funciei f n nodurile
i
x ,
) (
i i
x f f = , n i , 0 e . Se pune problema determinrii unui polinom P astfel
nct
i i
f x P = ) ( pentru n i ..., , 1 , 0 = .
Teorema 5.2.1.1. Exist un polinom i numai unul de grad cel
mult n astfel ca
i i
f x P = ) ( pentru n i ..., , 1 , 0 = .
Demonstraie. Dac P i Q sunt dou polinoame de grad cel mult n
astfel ca
i i i
f x Q x P = = ) ( ) ( pentru n i ..., , 1 , 0 = atunci polinomul
Q P R = este de asemenea de grad cel mult n i 0 ) ( =
i
x R pentru
n i ..., , 1 , 0 = . Deoarece polinomul R se anuleaz de cel puin (n + 1) ori i
este de grad cel mult n, urmeaz c R este polinomul identic nul, adic
Q P = .
Existena polinomului P o demonstrm construind efectiv polinomul P
rspunznd condiiilor
i i
f x P = ) ( pentru n i ..., , 1 , 0 = . S gsim un polinom
k
n spaiul vectorial al polinoamelor de grad cel mult n, notat
n
P , astfel ca
0 ) ( =
k i
x pentru k i = , 1 ) ( =
k k
x .
Acest polinom se anuleaz de n ori pentru
1 1 0
..., , ,
k
x x x ,
n k
x x ..., ,
1 +
. Deci
) )...( )( )...( )( ( ) (
1 1 1 0 n k k k
x x x x x x x x x x x =
+
.
Deoarece 1 ) ( =
k k
x urmeaz c
I
=
=
=
n
k j
j j k
j
k
x x
x x
x
0
) ( .
Cele (n + 1) polinoame
k
( n k ..., , 1 , 0 = ) sunt liniar independente n
spaiul vectorial al polinoamelor de grad cel mult n. ntr-adevr, fie o
combinaie liniar nul:
0 ) ( ... ) ( ) (
1 1 0 0
+ + + x x x
n n
.
Pentru
k
x x = , n k ..., , 1 , 0 = , avem
0 ) ( ) ( ... ) ( ) (
1 1 0 0
= + + + + +
k n n k k k k k
x x x x .
Deci 0 =
k
pentru n k ..., , 1 , 0 = .
Cele (n + 1) polinoame
k
formeaz deci o baz a acestui spaiu
vectorial de dimensiune n + 1. Polinomul P cutat se obine ca o combinaie
liniar de polinoame
k
, adic polinomul dat de formula Lagrange:

64
=
=
n
k
k k
x f x P
0
) ( ) ( .
ntr-adevr,
i
n
k
i k k i
f x f x P = =
=0
) ( ) ( , pentru n i ..., , 1 , 0 = .
Pentru calculul valorii polinomului de interpolare Lagrange ntr-un
punct a folosind relaia
=
=
n
k
k k
x f x P
0
) ( ) (
a fost definit algoritmul urmtor:
Algoritmul 5.2.1.1.
Intrri: n = gradul polinomului de interpolare
a = valoarea argumentului polinomului
x = tabloul absciselor punctelor de interpolare
y = tabloul ordonatelor punctelor de interpolare
Ieiri: = valoarea polinomului de interpolare n a
{
0
pentru n i : 0
{
1 P
pentru n j : 0
dac i j = atunci
) /( ) (
j i j
x x x a P P -
P y
i
- +
}
}.
Complexitatea metodei este ) (
2
n O , mai exact
2
4n operaii ( ) 3 2 ( + n n
adugri, ) 1 2 )( 1 ( + + n n nmuliri i ) 1 ( + n mpriri).
n continuare dm o alt manier de scriere a polinomului Lagrange.
Fie w polinomul de grad ) 1 ( + n definit prin:
) )...( )( ( ) (
1 0 n
x x x x x x x w = .
Atunci
) )...( )( )...( )( ( ) ( '
1 1 1 0 n k k k k k k k k
x x x x x x x x x x x w =
+
.
Deci
) ( ' ) (
) (
) (
k k
k
x w x x
x w
x
=

65
cu 1 ) ( =
k k
x .
nlocuind
k
prin expresia sa n formula Lagrange, obinem:
=
= =
n
k k k
k
n
k k k
k
x w x x
f
x w
x w x x
x w f
x P
0 0
) ( ' ) (
) (
) ( ' ) (
) (
) ( .
n cazul cnd 1 =
k
f pentru orice k avem relaia 1 ) (
0
=
=
n
k
k
x . Cum
1
) ( ' ) (
1
) ( ) (
0 0
=
=
= =
n
k k k
n
k
k
x w x x
x w x
obinem formulele baricentrice
=
=
=
n
k k k
n
k k k
k
x w x x
x w x x
f
x P
0
0
) ( ' ) (
1
) ( ' ) (
) ( .
n acest caz numrul de operaii este de ordinul
2
2n , dar o nou
evaluare a lui ) (x P , dac se conserv valorile lui
) ( '
1
k
x w
, nu va cere dect
2n operaii.

5.2.2. Algoritmul Aitken
Atunci cnd se dorete modificarea punctelor de interpolare, se
prefer urmtorul algoritm.
Lema 5.2.2.1. Fie Q i R dou polinoame de interpolare de grad cel
mult n, construite respectiv pe } , , , {
1 1 0
a ..., x x x
n

i pe } , , , {
1 1 0
b ..., x x x
n

astfel nct:

i i i
f x R x Q = = ) ( ) ( pentru 1 ..., , 1 , 0 = n i
o = ) (a Q
| = ) (b R .
Atunci polinomul de interpolare de grad n + 1, construit pe
} , , , , {
1 1 0
b a ..., x x x
n

astfel nct

i i
f x P = ) ( pentru 1 ..., , 1 , 0 = n i
o = ) (a P
| = ) (b P
poate s se obin plecnd de la Q i R astfel:
a b
x R x a x Q x b
x P

=
) ( ) ( ) ( ) (
) ( .

66
Demonstraie. P este un polinom de grad cel mult n + 1.
i
i i i i
i
f
a b
f x a f x b
x P =

=
) ( ) (
) ( , 1 ..., , 1 , 0 = n i
o =
o
=
a b
a b
a P
) (
) (
| =
|
=
a b
b a
b P
) (
) ( .
n continuare se va construi polinomul P de grad cel mult n astfel nct:
i i
f x P = ) ( pentru n i ..., , 1 , 0 = .
Considerm urmtorul tabel triunghiular:

0 1 2 3 j j + 1 n
0
0 , 0
P

x x
0

1
0 , 1
P
1 , 1
P
x x
1

2
0 , 2
P
1 , 2
P
2 , 2
P
x x
2

3
0 , 3
P
1 , 3
P
2 , 3
P
3 , 3
P
x x
3

k
0 , k
P
1 , k
P
2 , k
P
3 , k
P
j k
P
,

1 , + j k
P

x x
k

n
0 , n
P
1 , n
P
2 , n
P
n n
P
,

x x
n

Fie urmtoarea relaie de recuren:
pentru n k ..., , 1 , 0 =

k k
f P =
0 ,
;
pentru 1 ..., , 1 , 0 = n j
pentru n j j k ..., , 2 , 1 + + =

j k
j k j j j k
j k
x x
x P x x x P x x
x P

=
+
) ( ) ( ) ( ) (
) (
, ,
1 ,
.
Teorema 5.2.2.1. Polinomul de interpolare este egal cu
n n
P
,
.
Demonstraie. Se va arta c
j k
P
,
cu j k > este polinomul de
interpolare pe punctele } , , , {
1 1 0 k j
x ..., x x x
, ceea ce va implica faptul c

n n
P
,
este polinomul cutat.

67
Facem demonstraia prin recuren pe al doilea indice
k k
f P =
0 ,
pentru n k ..., , 1 , 0 = .
Dac ipoteza este verificat pentru j fixat atunci pentru
n j j k ..., , 1 , + = :

j k
P
,
este polinomul de interpolare pe punctele } , , , {
1 1 0 k j
x ..., x x x
;

j j
P
,
este polinomul de interpolare pe punctele } , , , {
1 1 0 j j
x ..., x x x
.
Aplicnd lema 5.2.2.1.,
1 , + j k
P este polinomul de interpolare pe
punctele } , , , , {
1 1 0 k j j
x x ..., x x x
.

5.2.3. Evaluarea restului la interpolarea Lagrange
Fie R ] , [ : b a f i fie ] , [ ..., , ,
1 0
b a x x x
n
e . Ce se poate spune
despre restul ) ( ) ( x P x f , unde P este polinomul de interpolare, astfel c
i i
f x P = ) ( , n i ..., , 1 , 0 = .
Se remarc faptul c x nu poate s aparin lui ] , [ b a . n aceste caz, se
spune c avem o extrapolare.
Aproximarea realizat cu ajutorul polinomului de interpolare
Lagrange este nelocal, n sensul c la evaluarea funciei de interpolat
contribuie informaii din toate punctele de interpolare, nu numai din cele din
vecintatea argumentului considerat. Aceasta conduce la oscilaii complet
strine de comportarea real a funciei aproximate. Un exemplu n acest sens
este pentru aproximarea funciei x x f / 1 ) ( = . Distribuirea n mod echidistant
a punctelor de interpolare reduce oscilaiile pn aproape la dispariie.
Teorema 5.2.3.1.
Dac ] , [
1
b a C f
n+
e i b x x x a
n
s < < < s ...
1 0
atunci
) (
)! 1 (
) )...( )( (
) ( ) (
) 1 ( 1 0
c
+

=
+ n n
f
n
x x x x x x
x P x f ,
unde b x x x x a
n
s < c < s ) , max( ) , min(
0
.
Demonstraie. Fie R ] , [ : b a F , definit prin
) ( ) ( ) ( ) ( y w c y P y f y F
n
=
unde c este o constant aleas astfel nct 0 ) ( = x F .
Deci ) ( / )) ( ) ( ( x w x P x f c = , unde ) )...( )( ( ) (
1 0 n
x x x x x x x w = .
Din condiiile de interpolare 0 ) ( =
i
x F , n i ..., , 1 , 0 = .
Deci F are n + 2 zerouri distincte i anume:
n
x x x x ..., , , ,
1 0
pe ] , [ b a .
Aplicnd teorema Rolle pe acest interval, ' F va avea cel puin 1 + n zerouri
distincte, " F cel puin n zerouri distincte. Din aproape n aproape,
) 1 ( + n
F

68
va avea cel puin un zero ) , ( b a e c i deci
)! 1 ( ) ( ) ( 0
) 1 ( ) 1 (
+ c = c =
+ +
n c f F
n n
.
Sub aceast form restul nu poate fi determinat n practic, deoarece
punctul c , care depinde de x i de nodurile de interpolare nu este cunoscut.
Dac, ns, se cunoate estimaia | ) ( | sup
) 1 (
] , [
y f M
n
b a y
n
+
e
= , se poate evalua
)! 1 (
| ) ( |
| ) ( ) ( |
+
s
n
x w M
x P x f
n
.
Interpolarea polinomial Lagrange este util pentru construirea
formulelor de aproximare a integralelor, derivatelor i ecuaiilor difereniale.
n practic, pentru a aproxima o mulime de puncte de interpolare, se
va limita la polinoame de grad cel mult 10.
Se va prefera pentru polinoame de grad mai mare dect 10, s se
utilizeze funcii spline care au cele mai bune proprieti de stabilitate.
Exemplul 1. S se construiasc polinomul de interpolare Lagrange
a funciei f definit pe ] 5 , 5 [ prin
2
) (
x
e x f

= .
Rezolvare. Se constat c se aproximeaz curba
2
) (
x
e x f

= la
centrul intervalului, iar la extremiti se produc oscilaii numite efecte de
margine.
Exemplul 2. S se construiasc polinomul de interpolare Lagrange
a funciei f definite pe ] 5 , 5 [ prin
2
1
1
) (
x
x f
+
= .
Rezolvare. Se remarc faptul c se produc efecte de margine.
Exemplul 3. Se d funcia f prin urmtorul tabel:
i
x
0 1 2
) (
i
x f 4 1 10
Se cere polinomul Lagrange ) (x P .
Rezolvare.

2
( 1)( 2) ( 0)( 2) ( 0)( 1)
( ) ( 4) 1 10
(0 1)(0 2) (1 0)(1 2) (2 0)(2 1)
2 3 4.
x x x x x x
P x
x x

= + +

= +

5.2.4. Diferene divizate
Formula restului amintete oarecum de restul unei alte aproximri
polinomiale a unei funcii de n ori continuu difereniabil formula lui
Taylor. Vom arta c i polinomul lui Lagrange se poate exprima sub o

69
form similar cu polinomul lui Taylor, n care derivatele se nlocuiesc cu
diferene divizate.
Diferena divizat de ordinul zero n
0
x este
) ( ] [
0 0
x f x
f
= .
Prin definiie diferena divizat de ordinul nti pe nodurile distincte
i
x i
j
x este numrul notat cu
f j i
x x ] , [ i este dat de:
i j
i j
f j i
x x
x f x f
x x
=
) ( ) (
] , [ .
Diferena divizat de ordinul al doilea pe nodurile distincte
i
x ,
j
x i
k
x este:
i k
f j i f k j
f k j i
x x
x x x x
x x x
=
] , [ ] , [
] , , [ .
n general, diferena divizat de ordinul k pe 1 + k noduri distincte se
definete prin recuren:
1 1
1 1 2
1 2 1
] ,..., [ ] ,..., [
] ,..., , [
x x
x x x x
x x x
k
f k f k
f k
=
+
+
+

n care diferenele divizate de la numrtor sunt de ordin 1 k .
Rezultatul care urmeaz precizeaz c diferena divizat depinde de
nodurile n care este definit i de valorile funciei f n aceste noduri.
Teorema 5.2.4.1. Pentru orice 2 > k i orice noduri distincte
k
x x x ,..., ,
2 1
are loc formula:
1 2
1
1
( )
[ , ,..., ]
( )
k
i
k f
k
i
i j
j
j i
f x
x x x
x x
=
=
=
=

I
.
Demonstraie. Facem inducie dup k. Pentru 2 = k , formula din
enun se verific conform definiiei diferenei divizate de ordinul nti.
Presupunem adevrat formula din enun pentru k noduri distincte oarecare i
verificm pentru 1 + k noduri. Utiliznd formula de recuren din definiia
diferenei divizate de ordinul k i ipoteza de inducie avem:

70
1
1
1 2 1
1
2 1 1 1
1
2 1 1
1 1 1
1 1
2
1 1 1
1 2
( ) ( ) ( ) 1
[ , ,..., ]
( ) ( ) ( )
( )( ) ( )( ) ( )
( ) ( ) ( )
k k
i i k
k f
k k k
i i k
i j i j k j
j j j
j i j i
k
i i i i k
k k
i
k i j j
j j
j i
f x f x f x
x x x
x x
x x x x x x
f x x x f x x x f x
x x x x x x
+
+
+
+
= = +
+
= = =
= =
+
+ +
=
+
= =
=
| |
|
|
|
= = +

|

I I I
|
|
|
\ .

+

I
1
1
1
( )
.
( )
k
i
k
i
i j
j
j i
f x
x x
+
=
=
=
=

I I

Diferenele divizate definite prin recuren furnizeaz un algoritm de
complexitate ) (
2
n O .
Algoritmul 5.2.4.1.
Intrri: n + 1 = numrul de puncte
x = tabloul celor n + 1 puncte
y = tabloul valorilor funcie f n cele n + 1 puncte
Ieiri: y = diferenele divizate de ordin 0 .. n n
0
x
{
pentru n i : 1
pentru i n j :
) /( ) (
1 1

j j j j j
x x y y y
}.

5.2.5. Formula lui Newton de interpolare
Cu ajutorul diferenei divizate putem exprima restul la interpolarea
Lagrange sub o alt form. Avem:
, )
) ( ) (
) (
) (
) (
( ) (
) ( ) ( ) ( ) (
0
0
0
0 0

I

+
I

I
=
I
=
=
=
=
=
=
=
=
n
i
i j
j i i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
n
i j
j j i
j
i
x x x x
x f
x x
x f
x x
x x
x x
x f x f x P x f

de unde, conform relaiei din teorema 5.2.4.1.
f n n
x x x x w x P x f ] ,..., , [ ) ( ) ( ) (
0
= ,
unde (am renotat) ) ( ) )( ( ) (
1 0 n n
x x x x x x x w = .

71
Polinomul Lagrange
) ( ) ( x L x P
n
=
se scrie:
)) ( ) ( ( ... )) ( ) ( ( ) ( ) (
1 1 2 1
x L x L x L x L x L x Ln
n n
+ + + = .
Pentru fiecare m, n ms s 2 , polinomul
) ( ) (
1
x L x L
m m

are gradul cel mult m i
0 ) ( ) (
1
=
j m j m
x L x L ,
pentru m j s s 0 .
Deci
) ( ) ( ) (
1 1 1
x w a x L x L
m m m m
= ,
unde
I
=

=
1
0
1
) ( ) (
m
j
j m
x x x w .
Pentru
m
x x = obinem ) ( ) ( ) (
1 1 1 m m m m m m
x w a x L x f

= ;
comparnd cu expresia lui ) ( ) ( x P x f , pentru 1 = m n i
m
x x = ,
deducem
f m f m m m
x x x x x x x a ] ,..., , [ ] ,..., , , [
1 0 1 1 0 1
= =

.
Se obine polinomul lui Newton de interpolare:
. ) )...( )( ( ] ,..., , [ ... ) ( ] , [ ) ( ) (
1 1 0 1 0 0 1 0 0

+ + + =
n f n f
x x x x x x x x x x x x x x f x P
Calculul polinomului Newton de interpolare se exprim prin:
Algoritmul 5.2.5.1.
Intrri: n = gradul polinomului de interpolare
a = abscisa n care se calculeaz polinomul
x = tabloul punctelor de interpolare
y = tabloul valorilor prin f a punctelor de interpolare
Ieiri: = valoarea polinomului de interpolare n a
{
apeleaz Dif._div. (n,x,y)

0
y s
1 P
pentru n i : 1
{
) (
1
-
i
x a P P

i
y P s s - +
}
s
}.

72
5.2.6. Diferene finite
Nodurile de interpolare
n
x x x ..., , ,
1 0
sunt echidistante dac
ih x x
i
+ =
0
, n i ..., , 1 , 0 = .
Numim diferen finit de ordinul nti n x ) ( ) ( ) ( x f h x f x f + = A .
Se verific direct c A este un operator liniar, iar diferena finit de
ordinul k n x se definete prin relaia
)) ( ( ) (
1
x f x f
k k
A A = A , ... , 3 , 2 = k .
Formula de calcul pentru ) (x f
k
A este urmtoarea:
) ( ) 1 ( ) (
0
jh x f C x f
k
j
j
k
j k k
+
= A
=

.
Pentru demonstraie, procedm prin inducie. Avem:
). ( ) 1 ( ) ( ) 1 (
) ( ) ( ) (
0 0
1
jh x f C jh h x f C
x f h x f x f
k
j
j
k
j k
k
j
j
k
j k
k k k
+
+ +
=
A + A = A
=

=

+

Fcnd n prima sum schimbarea de indice 1 ' + = j j i renotnd apoi
j j = ' , obinem:
). ( ) 1 (
) 0 ( ) 1 ( ) ( ) ( ) 1 (
) ) 1 ( ( ) 1 (
) ( ) 1 ( ) ' ( ) 1 ( ) (
1
0
1
1
0
1
0 1
1
1 1
1
1
) 1 ( 1
0
1
1
1 '
1 ' 1 ' 1
jh x f C
h x f C jh x f C C
h k x f C
jh x f C h j x f C x f
k
j
j
k
j k
k
k
k
j
j
k
j
k
j k
k
k
k k
k
j
j
k
j k
k
j
j
k
j k k
+ =
+ + +
+ +
+ + + =
+ + + = A
+
=
+
+
+
+
=
+
+
+
+ +
=
+
+
=
+ +
Prin inducie dup k, se arat c are loc:
k
i
k
f k i i i
h k
x f
x x x
!
) (
] ,..., , [
1
A
=
+ +
.

5.2.7. Formule de interpolare pe noduri echidistante
S presupunem c punctul x n care se face interpolarea pe nodurile
echidistante
n
x x x ..., , ,
1 0
este apropiat de
0
x . Fcnd transformarea
th x x + =
0
n polinomul lui Newton de interpolare i innd cont de legtura
dintre diferene finite i divizate, obinem dup simplificri:
2
0 0 0 0 0
( 1) ( 1)...( 1)
( ) ( ) ( ) ( ) ... ( ).
2! !
n
t t t t t n
P x th f x t f x f x f x
n
+
+ = + A + A + + A

73
Aceasta se numete formula lui Newton progresiv pe noduri
echidistante.
Dac x este apropiat de
n
x , fcnd transformarea i n i + = 1 ' ,
n i ..., , 1 , 0 = , formula lui Newton devine:
). )...( )( ( ] ,..., , [ ...
) )( ( ] , , [ ) ( ] , [ ) ( ) (
1 1 0 1
1 2 1 1
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x f x P
n n f n n
n n f n n n n f n n n
+ +
+ + + =

Fcnd transformarea th x x
n
+ = i innd cont de legtura dintre
diferene finite i divizate, obinem dup simplificri:
2
1 2
0
( 1)
( ) ( ) ( ) ( ) ...
2!
( 1)...( 1)
( ),
!
n n n n
n
t t
P x th f x t f x f x
t t t n
f x
n

+
+ = + A + A + +
+ +
+ A

numit polinomul Newton regresiv pe noduri echidistante.
Formula lui Newton progresiv pe noduri echidistante conduce la
urmtorul algoritm.
Algoritmul 5.2.7.1.
Intrri: n + 1 = numrul de puncte
h = pasul
x = tabloul punctelor de interpolare
ah x +
0
= abscisa n care se calculeaz polinomul
Ieiri: = valoarea polinomului de interpolare n ah x +
0

{
) (
0
x f
pentru n k : 1
{
1 P
pentru 1 : 1 k q
q q a P P / ) 1 ( + -
dac k este par atunci
) (
0
x f d
altfel
) (
0
x f d
pentru k j : 1
{
1 c
pentru j q : 1
q q k c c / ) 1 ( + -

74
dac ) ( j k este par atunci ) (
0
jh x f c d d + - +
altfel
) (
0
jh x f c d d + -
}
}
}.

Exemplu. Se d funcia f prin urmtorul tabel:
i
x
0 1 2 3
i
y 4 1 10 29
Se cere polinomul Newton progresiv.
Rezolvare. Se ntocmete un tabel cu diferene finite i se obine:
) 2 )( 1 (
! 3
6
) 1 (
! 2
4
5 4 ) 1 0 ( + + + = + t t t t t t t P 4 5 ) (
2 3
+ = t t t x P .

5.2.8. Interpolarea polinomial Hermite
Fie R ] , [ : b a f i
n
x x x ..., , ,
1 0
noduri de interpolare, toate
distincte. Se caut un polinom P astfel nct:
= =
= =
i i i
i i i
f x f x P
f x f x P
' ) ( ' ) ( '
) ( ) (
, n i ..., , 1 , 0 = .
Teorema 5.2.8.1. Exist un polinom P i numai unul singur de
grad cel mult 1 2 + n astfel nct:
=
=
i i
i i
f x P
f x P
' ) ( '
) (
pentru n i ..., , 1 , 0 = .
Demonstraie. Presupunem c exist polinoamele P i Q de grad cel
mult 1 2 + n astfel ca
i i i
f x Q x P = = ) ( ) ( i
i i i
f x Q x P ' ) ( ' ) ( ' = = pentru
n i ..., , 1 , 0 = . Polinomul Q P R = , care are de asemenea gradul cel mult
1 2 + n , admite fiecare
i
x ca rdcin dubl ( 0 ) ( ' ) ( = =
i i
x R x R ). Deoarece
R are cel puin 2 2 + n rdcini i are gradul cel mult 1 2 + n urmeaz c R
este polinomul nul i deci Q P = .
S artm c polinomul
+ =
= =
n
i
i i
n
i
i i
f x k f x h x P
0 0
' ) ( ) ( ) ( ,
unde:
) ( )] ( ' ) ( 2 1 [ ) (
2
x x x x x h
i i i i i
=
) ( ) ( ) (
2
x x x x k
i i i
=
cu

75

I
=
=
=
n
i j
j j i
j
i i
x x
x x
x
0
) (
ndeplinete condiiile din enun.
Deoarece
i
este un polinom de grad n,
i
h i
i
k sunt polinoame de
grad 1 2 + n . Cum

ij j i
x o = ) ( ,
1 ) ( )] ( ' ) ( 2 1 [ ) (
2
= =
i i i i i i i i
x x x x x h ,
0 ) ( ) ( ) (
2
= =
i i i i i i
x x x x k ,
pentru i j = avem:
0 ) ( )] ( ' ) ( 2 1 [ ) (
2
= =
j i i i i j j i
x x x x x h , 0 ) ( ) ( ) (
2
= =
j i i j j i
x x x x k ,
adic
k k
f x P = ) ( .
) ( ' ) ( 2 )] ( ' ) ( 2 1 [ ) ( ) ( ' 2 ) ( '
2
x x x x x x x x h
i i i i i i i i i
+ = ,
) ( ' ) ( ) ( 2 ) ( ) ( '
2
x x x x x x k
i i i i i
+ = .
Deci:
0 ) ( ' 2 ) ( ' 2 ) ( ' = + =
i i i i i i
x x x h , 1 ) ( ) ( '
2
= =
i i i i
x x k ,
pentru i j = avem 0 ) ( ' =
j i
x h , 0 ) ( ' =
j i
x k , deci
k k
f x P ' ) ( ' = .
Pentru evaluarea erorii la interpolarea Hermite avem
Teorema 5.2.8.2.
Dac ] , [
2 2
b a C f
n+
e i b x x x a
n
s < < < s ...
1 0
atunci
) (
)! 2 2 (
) ...( ) ( ) (
) ( ) (
) 2 2 (
2 2
1
2
0
c
+

=
+ n n
f
n
x x x x x x
x P x f ,
unde b x x x x a
n
s < c < s ) , max( ) , min(
0
.
Demonstraia este asemntoare celei de la interpolare Lagrange.
Polinomul P avnd expresia
+ =
= =
n
i
i i
n
i
i i
f x k f x h x P
0 0
' ) ( ) ( ) (
se numete polinomul lui Hermite construit pe baza condiiilor de interpolare
= =
= =
i i i
i i i
f x f x P
f x f x P
' ) ( ' ) ( '
) ( ) (
, n i ..., , 1 , 0 = .
Pentru calculul valorii polinomului Hermite ntr-un punct a a fost
definit un ) (
2
n O - algoritm.

76
Algoritmul 5.2.8.1.
Intrri: n + 1 = numrul nodurilor de interpolare
a = abscisa n care se calculeaz valoarea polinomului
x = tabloul celor n + 1 puncte de interpolare
y = tabloul valorilor funciei de interpolat n cele n+1 puncte
d y _ = tabloul valorilor derivatelor funciei de interpolat n
cele n+1 puncte
Ieiri: h = valoarea polinomului Hermite n a
{
s 0
pentru n i : 0
{
1
0 _ d
pentru n j : 0
dac i j = atunci
{
) /( ) (
j i j
x x x a -
) /( 1 _ _
j i
x x d d +
s s + +
( )
i i i i
d y x a y d l x a _ ) ( _ ) ( 2 1 - - - + - - - - -
}
h s
}.

5.2.9. Interpolarea prin funcii spline
Studiul interpolrii polinomiale ne conduce la dou constatri. Prima
este costul calculelor care devine ridicat cnd gradul polinomului este mare,
iar a doua este c se stpnete ru efectul de margine dac intervalul de
interpolare este mare.
O alt aproximare este cea local, adic fcnd interpolarea pe
subintervale prin funcii spline.
Fie
n
x x x ..., , ,
1 0
punctele de interpolare. Pe fiecare subinterval
] , [
1 + i i
x x se caut un polinom de interpolare
i
S astfel nct condiiile de
interpolare s fie ndeplinite:
i i i i
f x f x S = = ) ( ) ( pentru n i ..., , 1 , 0 = .

77
n plus se cere ca
i
S s fie de clas
2
C . De asemenea, pentru
1 ..., , 2 , 1 = n i :
) ( ' ) ( '
1 i i i i
x S x S =
, continuitatea primei derivate,

) ( " ) ( "
1 i i i i
x S x S =
, continuitatea derivatei a doua.

Condiiile de interpolare i cele de clas impun a cuta
i
S de gradul
trei. Exprimm
i
S n funcie de
i
f " i
1
"
+ i
f (necunoscute nc).
Prin interpolare liniar avem, punnd
i i i
x x h =
+1
:
i
i
i
i
i
i i
h
x x
f
h
x x
f x S

+
=
+
+
1
1
" " ) ( " .
Integrnd de dou ori obinem:
) ( ) (
6
) (
"
6
) (
" ) (
1
3
1
3
1
i i i i
i
i
i
i
i
i i
x x b x x a
h
x x
f
h
x x
f x S + +
=
+ +
+
,
unde
i
a i
i
b sunt constante de integrare, care se pot calcula innd cont de
i i i
f x S = ) ( i
1 1
) (
+ +
=
i i i
f x S , adic
i i i
i
i
f h a
h
f = +
6
"
2
i
1
2
1
6
"
+ +
= +
i i i
i
i
f h b
h
f ,
de unde
6
"
i
i
i
i
i
h
f
h
f
a = i
6
"
1
1 i
i
i
i
i
h
f
h
f
b
+
+
= .
nlocuind
i
a i
i
b prin expresiile lor obinem:
). ( ) (
) (
6 6
) (
" ) (
6 6
) (
" ) (
1
1
3
1 1
3
1
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i i
i
i
i
i i
x x
h
f
x x
h
f
x x
h
h
x x
f x x
h
h
x x
f x S
+ +
+
|
|
.
|
\
|

+
|
|
.
|
\
|

=
+
+
+ +
+

Punem condiia ca derivata s fie o funcie continu pe intervalul dat.
Avem
i
i
i
i i
i
i
i
i
i
i
i i
h
f
h
f h
h
x x
f
h
h
x x
f x S
1
2
1
2
1
6 2
) (
"
6 2
) (
" ) ( '
+
+
+
+
|
|
.
|
\
|
+
|
|
.
|
\
|
+

=
) ( ' ) ( '
1 i i i i
x S x S

= ,

78
echivalent cu:
1 1
1 1 1
1
1
1
3
"
6
"
6
"
3
"

+
+
+ + = +
i
i
i
i i
i
i
i
i
i
i
i i
i
i
i
h
f
h
f h
f
h
f
h
f
h
f h
f
h
f ,
sau nc pentru 1 ..., , 2 , 1 = n i :
|
|
.
|
\
|
= + + +
+
+
1
1 1
1 1 1 1
6 " " ) ( 2 "
i
i i
i
i i
i i i i i i i
h
f f
h
f f
f h f h h f h .
Am obinut un sistem de 1 n ecuaii liniare cu 1 + n necunoscute.
Preciznd valorile lui
0
" f i
n
f " se poate rezolva sistemul liniar
tridiagonal.
Exemplu. Pe intervalul ] 5 , 5 [ fie funciile f i g definite prin
2
) (
x
e x f

= i
1
1
) (
2
+
=
x
x g . S se fac interpolarea prin funcii spline cu
3, 5 i respectiv 9 puncte echidistante i s se dea valorile derivatelor la
extremiti.
Rezolvare. Se constat c pentru 9 puncte de interpolare avem o foarte
bun aproximare i nici un efect de margine.

5.3. Aproximarea n sensul celor mai mici ptrate
5.3.1. Problema fundamental a aproximrii liniare
Exemplu. S aproximm pe ) (x f pe intervalul ] , [ b a printr-un
polinom ) (x P .
Se pune problema s se gseasc P astfel ca:
a)

1
0
2
)) ( ) ( ( dx x P x f s fie minim;
b)

1
0
2
1
0
2
)) ( ) ( ( )) ( ) ( ( dx x P x f
dx
d
dx x P x f s fie minim;
c) | ) ( ) ( | max
1 0
x P x f
x
s s
s fie minim.
Este necesar o msur numeric a distanei dintre funcia de
aproximat i polinomul aproximant ntr-un spaiu vectorial normat.
Fie X un spaiu vectorial normat peste corpul K (adesea R = K ).
Notm prin ) , ( produsul scalar i prin norma.
Fie
n
x x x ,..., ,
2 1
, n elemente din X liniar independente. Trebuie s
aproximm y printr-o combinaie liniar de
n
x x x ,..., ,
2 1
, adic, s gsim

79
n
a a a ,..., ,
2 1
cu K a
i
e , astfel ca ) ... (
2 2 1 1 n n
x a x a x a y + + + s fie ct
mai mic posibil.
Definiia 5.3.1.1. Cea mai bun aproximare a lui y printr-o
combinaie liniar de
n i i
x
1
) (
=
este un element
n n
x a x a x a + + + ...
2 2 1 1

astfel ca:
K b x b x b x b y x a x a x a y
i n n n n
e + + + s + + + , ) ... ( ) ... (
2 2 1 1 2 2 1 1
.
Cea mai bun aproximare const n a gsi minimul normei erorii.
Drept norme se consider:
1) dac R = X atunci x x = (modulul);
2) dac
n
X R = atunci
2 / 1 2 2
2
2
1
) ... (
n
x x x x + + + = (norma
euclidian);
3) dac ) , ( b a C X = (= spaiul vectorial al funciilor continue pe
] , [ b a ) atunci:
a) ) ( max x f f
b x a s s
= (norma convergenei uniforme);
b)
2 / 1
2
| ) ( |

=
b
a
dx x f f (norma convergenei ptratice).

5.3.2. Teoreme fundamentale
Teorema 5.3.2.1. Fie n elemente liniar independente din
n
x x x X ..., , , :
2 1
. Pentru orice X y e , problema celei mai bune aproximri
are o soluie.
Verificare. Trebuie artat c funcia norma erorii
) ... ( ) ,..., , (
2 2 1 1 2 1 n n n
x a x a x a y a a a e + + + =
are un minim. Pentru aceasta, se arat c aceast funcie este continu i c
este suficient a limita mulimea de variaie a lui
n
a a a ,..., ,
2 1
la o mulime
mrginit i nchis (exteriorul acestei mulimi nu conine minimul) pentru a
aplica teorema: orice funcie continu pe o mulime nchis i mrginit din
n
R i atinge minimul su.
Corolarul 5.3.2.1. Fie ) , ( b a C f e , n ntreg fixat.
Problema: s se gseasc ) (
i
a astfel ca:
| ) ... ( ) ( | max min
1 0
n
n
b x a a
x a x a a x f
i
+ + +
s s

are o soluie. Aceast soluie este unic.

80
Aceasta se numete aproximarea Tchebycheff de grad n a lui f.
Corolar 5.3.2.2. Fie ) , ( b a C f e , n ntreg fixat.
Problema: s se gseasc ) (
i
a astfel ca:
+ + +
b
a
n
n
a
dx x a x a a x f
i
| ) ... ( ) ( | min
1 0

are o soluie. Aceast soluie este unic.
Aceasta se numete aproximarea continu n sensul celor mai mici
ptrate.
Corolarul 5.3.2.3. Date fiind
k
x x x ,..., ,
1 0
, 1 + k puncte distincte
cu n k > , problema: s se gseasc ) (
i
a astfel ca:
+ + + +
=
n
i
n
i n i i i
a
x a x a x a a x f
i 0
2 2
2 1 0
)) ... ( ) ( ( min
are o soluie.
Aceasta se numete aproximarea discret n sensul celor mai mici
ptrate.

5.3.3. Aproximarea discret n sensul celor mai mici ptrate
a) Cazul general
S se determine R R : P unde
) ( ... ) ( ) ( ) (
1 1 0 0
x u a x u a x u a x P
n n
+ + + = ,
ceea ce revine la a determine ) 1 ( + n numere ) (
i
a .
Cele ) 1 ( + n funcii liniar independente ) (
i
u sunt date. Se pot alege,
k
k
x x u = ) ( ( n k ..., , 1 , 0 = ) sau funciile trigonometrice sau cele
exponeniale. Se cunosc ) 1 ( + k perechi ) , (
i i
y x ( k i ..., , 1 , 0 = ) cu n k > ,
unde
i
x sunt distincte. Fie ) (
i i i
x P y r = , k i ..., , 1 , 0 = .
S se determine
1
( ) R
n
i
a a
+
= e astfel ca
=
=
k
i
i
r a R
0
2
) ( s fie minim.
Considernd norma euclidian n
1 + k
R , avem || || ) (
2
r a R = , unde
1
0
R ) (
+
s s
e =
k
k i i
r r . Lum:
1
0
R ) (
+
s s
e =
k
k i i
y y . )) ( ( ) (
j i ij
x u u U = = ,
matricea rectangular cu ) 1 ( + k linii i ) 1 ( + n coloane.
Avem ) , ( ) , ( || ||
2
Ua y Ua y r r r = = .
Minimul lui R este caracterizat prin ) ( ) ( b a R a R c + s , } 0 { e c R ,
1 +
e
n
b R , adic:

81
). , ( ) , ( 2 0
) , ( ) , (
)) ( ), ( ( ) , (
2
Ub Ub Ub Ua y
Ub Ua y Ub Ua y Ua y Ua y
b a U y b a U y Ua y Ua y
c + c s
c c s
c + c + s

Pentru
0 > c
, mprind prin
c 2
i fcnd
c
s tind spre zero obinem
) , ( 0 Ub Ua y s
. pentru
0 < c
, mprind prin
c 2
i fcnd
c
s tind spre
zero obinem
) , ( 0 Ub Ua y >
. Cele dou inegaliti dau 0 ) , ( = Ub Ua y .
Notnd cu
T
U transpusa lui U obinem 0 ) , ( = b Ua U y U
T T
,
1 +
e
n
b R . Deci valoarea minim a funciei R verific sistemul liniar
y U Ua U
T T
= , unde U U
T
este o matrice ptratic de ordin 1 + n .
Acest sistem se numete sistemul ecuaiilor normale.
b) Cazul liniar
n acest caz particular, se caut polinomul de grad unu,
x a a x P
1 0
) ( + = astfel ca
s
= =
k
i
i i
k
i
i i
b x b y a x a y
0
2
0 1
0
2
0 1
) ( ) ( ,
2
1 0
) , ( R e b b . Fie
1
) (
+
e =
k
i
x X R i
1
) (
+
e =
k
i
y Y R . Sistemul de
ecuaii normale devine:
|
|
|
|
|
.
|
\
|
|
.
|
\
|
=
|
.
|
\
|
|
|
|
|
|
.
|
\
|
|
.
|
\
|
k
k
k
k
y
y
y
y
x x x x
a
a
x
x
x
x
x x x x
2
1
0
2 1 0
1
0
2
1
0
2 1 0
1 1 1 1
1
1
1
1
1 1 1 1
,
adic
|
|
|
|
.
|
\
|
=
|
.
|
\
|
|
|
|
|
.
|
\
|

+
=
=
= =
=
k
i
i i
k
i
i
k
i
i
k
i
i
k
i
i
y x
y
a
a
x x
x k
0
0
1
0
0
2
0
0
1
. Notnd
+
=
=
k
i
i
x
k
x
0
1
1
,
+
=
=
k
i
i
y
k
y
0
1
1
, deoarece y x x y y x y x y y x x
i i i i i i
+ = ) )( ( , avem
y x x
k
y
y
k
x
y x
k
y y x x
k
k
i
i
k
i
i
k
i
i i
k
i
i i
+
+

+

+
=
+
= = = = 0 0 0 0
1 1 1
1
) )( (
1
1
, care,
n statistic, se numete covariana vectorilor X i Y i se noteaz

+
= o
=
k
i
i i
y y x x
k
Y X
0
) )( (
1
1
) , ( .

82
Dac Y X = , obinem

+
= o
=
k
i
i
x x
k
X
0
2 2
) (
1
1
) ( .
Rezolvarea sistemului d
) (
) , (
2
1
X
Y X
a
o
o
= , x a y a
1 0
= .

5.4. Exerciii
1) S se determine polinomul de interpolare Lagrange care aproximeaz
funcia f, cu valorile din tabelul alturat:
i
x 0 1 2
i
f 0 1 27
2) S se calculeze, folosind polinomul de interpolare Lagrange, funcia
definit de urmtorul tabel:
i
x
0 1,2 2,5 4,0 5,1 6,0 6,5 7,0
i
f
3,00 6,84 14,25 27 39,21 51,00 58,25 66,00
Se va evalua ) 00 , 2 ( f .
3) Pentru 1
0
= x , 1 = h , s se determine diferenele finite pentru
1 ) (
2 4
+ = x x x f .
4) Fie funcia R R : f definit prin
2
1
1
) (
x
x f
+
= .
a) Construii polinomul P de interpolare Lagrange pe punctele 0, 1, 3, 5.
b) Calculai ) 4 ( P i comparai cu ) 4 ( f .
c) Calculai polinomul Q al lui Hermite astfel ca:
) 0 ( ) 0 ( f Q = , ) 0 ( ' ) 0 ( ' f Q = , ) 5 ( ) 5 ( f Q = , ) 5 ( ' ) 5 ( ' f Q = .
Deducei valoarea lui ) 4 ( Q . Comparai ) 4 ( f cu ) 4 ( Q . Care este
concluzia?
5) S se determine valorile polinoamelor de interpolare: Lagrange,
Aitken, Newton i Hermite ce aproximeaz urmtoarele funcii pe nodurile
de interpolare corespunztoare n punctele precizate i s se calculeze
diferenele finite i divizate:
a)
3
) ( x x f = i nodurile: 0; 2; 4; 6; 8 n 0,1;
b) 3 2 ) (
2 3
+ + = x x x x f i nodurile 1; 2; 3; 4 n 1,1;
c)
x
x
x f
ln
) (
4
= i nodurile 2; 3; 4; 5; 6 n 4,5.
De asemenea, s se scrie programele n C pentru metodele mai sus
menionate.

83
CAPITOLUL 6
Rezolvarea ecuaiilor difereniale ordinare de ordinul I

6.1. Introducere
Ecuaiile difereniale numerice ordinare sunt o parte a analizei
numerice care studiaz soluia numeric a ecuaiilor difereniale ordinare
(ODE). Aceast parte este cunoscut de asemenea sub denumirea de
integrare numeric, dar unii cercettori rezerv acest termen pentru calculul
integralelor.
Multe ecuaii difereniale nu pot fi rezolvate analitic, caz n care
trebuie s ne mulumim cu o aproximaie a soluiei. Algoritmii studiai aici
pot fi folosii pentru a calcula astfel de aproximaie. O metod alternativ
este s folosim tehnicile din calcul pentru a obine o dezvoltare n serie a
soluiei.
Ecuaiile difereniale ordinare apar n multe discipline tiinifice, de
exemplu n mecanic, chimie, biologie i economie. n plus, unele metode n
numerica ecuaiilor difereniale ordinare transform ecuaia cu derivate
pariale ntr-o ecuaie diferenial ordinar, care trebuie rezolvat.
Problema
Vrem s aproximm soluia ecuaiei difereniale:
0 0
'( ) ( , ( )), ( ) y t f t y t y t y = = (1)
unde f este o funcie care duce [t
0
,) R
d
n R
d
, i condiia iniial y
0
e R
d

este un vector dat.
Formularea de mai sus se numete problema valorii iniiale (IVP).
Teorema Picard Lindelf afirm c exist o soluie unic, dac f este
Lipschitz continu. n contrast, problemele valorii mrginite (BVP)
menioneaz soluia y n mai mult de un punct. Diferite metode trebuie s fie
folosite pentru a rezolva BVP, de exemplu shooting method, multiple
shooting sau metode globale metoda diferenelor finite sau metode sintagm.
Ne limitm la ecuaii difereniale de ordinul I (adic, n ecuaie apare
doar prima derivat a lui y). Orict, o ecuaie de ordin superior poate fi uor
convertit ntr-o ecuaie de ordinul I introducnd noi variabile. De exemplu,
ecuaia de ordinul II
" y y =
poate fi rescris ca ecuaiile de ordinul I:
' y z = i ' z y = .

6.2. Metode

84
Prezentm dou metode elementare.

6.2.1. Metoda Euler
Plecnd de la ecuaia diferenial (1), nlocuim derivata ' y prin
diferena finit
( ) ( )
'( )
y t h y t
y t
h
+
~ (2)
care conduce la formula urmtoare:
( ) ( ) ( , ( )) y t h y t hf t y t + ~ + (3)
Aceast formul este de obicei aplicat n felul urmtor. Alegem un
pas h i construim irul t
0
, t
1
= t
0
+ h, t
2
= t
0
+ 2h, Notm prin y
n
o
estimare numeric a soluiei exacte y(t
n
). motivai de (3), calculm aceste
estimri prin urmtoarea schem recursiv:
1
( , )
n n n n
y y hf t y
+
= + (4)
Aceasta este metoda Euler (sau metoda Euler forward, n contrast cu
metoda Euler backward, care va fi descris n continuare). Metoda este
numit dup Leonhard Euler care a descris-o n 1768.
Metoda Euler este un exemplu de metod explicit. Aceasta nseamn
c noua valoare
1 n
y
+
este definit n funcie de ceva ce deja se cunoate,
precum
n
y .

6.2.2. Metoda Euler backward
Dac, n locul lui (2), folosim aproximarea:
( ) ( )
'( )
y t y t h
y t
h

~ (5)
obinem metoda Euler backward:
1 1 !
( , )
n n n n
y y hf t y
+ + +
= + (6)
Metoda Euler backward este o metod implicit, adic trebuie s
rezolvm o ecuaie pentru a gsi
1 n
y
+
. Adesea folosim o iteraie de punct fix
sau metoda Newton Raphson (sau modificat) pentru a obine asta.
Bineneles, ia timp s rezolvm aceast ecuaie; acest cost trebuie luat n
considerare cnd selectm metoda pe care o folosim. Avantajul metodelor
implicite precum (6) este c ele sunt de obicei mai stabile pentru a rezolva o
ecuaie mare, adic poate fi folosit un pas h mai mare.

6.3. Generalizri

85
Metoda Euler este adesea nu destul de precis. Mai precis, ea are doar
ordinul 1, acest lucru fcndu-i pe matematicieni s caute metode de ordin
mai mare.
O posibilitate este folosirea nu doar a valorii anterior calculat
n
y
pentru a determina
1 n
y
+
, dar i determinarea faptului ca soluia s depind
de mai multe valori precedente. Aceasta conduce la aa numita metoda
multi pas. Probabil cea mai simpl este metoda Leapfrog care este de
ordinul 2 i, vorbind grosolan, se bazeaz pe dou valori de timp.
Aproape toate metodele practice multi pas sunt din familia metodelor
multi pas liniare, care au forma:
| |
1 1 0
1 1 1 0
( , ) ( , ) ( , ) .
k n k k n k n
k n k n k k n k n k n n
y y y
h f t y f t y f t y
+ +
+ + + +
o + o + + o =
| +| + +|

O alt posibilitate este s folosim mai multe puncte n intervalul
[t
n
,t
n+1
]. Aceasta conduce la familia metodelor Runge Kutta. Ambele idei
pot fi combinate, metodele rezultante fiind numite metode liniare generale.

6.3.1. Metode Runge Kutta
n analiza numeric, metodele Runge Kutta sunt o familie important
de metode iterative implicite i explicite pentru aproximarea soluiilor unor
ecuaii difereniale ordinare. Aceste tehnici au fost dezvoltate n jurul anului
1900 de matematicienii germani C. Runge i M. W. Kutta.

6.3.1.1. Metoda clasic Runge Kutta de ordin 4
Fie problema
0 0
' ( , ), ( ) y f t y y t y = = . Metoda clasic Runge Kutta
de ordin 4 (RK4) pentru aceast problem este dat de ecuaiile urmtoare:
1 1 2 3 4
1
( 2 2 )
6
n n
n n
h
y y k k k k
t t h
+
+
= + + + +
= +

unde
1 n
y
+
este aproximarea RK4 pentru
1
( )
n
y t
+
i
( )
1
2 1
3 2
4 3
( , )
,
2 2
,
2 2
,
n n
n n
n n
n n
k f t y
h h
k f t y k
h h
k f t y k
k f t h y hk
=
| |
= + +
|
\ .
| |
= + +
|
\ .
= + +

86
Astfel, valoarea urmtoare (
1 n
y
+
) este determinat de valoarea curent
(
n
y ) plus produsul dintre mrimea intervalului (h) i o pant estimat. Panta
este o medie ponderat a pantelor:
-
1
k este panta de la nceputul intervalului;
-
2
k este panta de la mijlocul intervalului, folosind panta
1
k
pentru a determina valoarea lui y n punctul
2
n
h
t + folosind metoda lui
Euler;
-
3
k este tot panta de la mijlocul intervalului, dar folosind
panta
2
k pentru a determina valoarea lui y;
-
1
k este panta de la sfritul intervalului, cu valoarea lui y
determinat folosind
3
k .
Atunci,
1 2 3 4
2 2
6
k k k k
panta
+ + +
= .
Metoda RK4 este o metod de ordin 4, adic eroarea pe pas este de
ordinul lui
5
h , n timp ce eroarea total acumulat are ordinul
4
h .

6.3.1.2. Metode Runge Kutta explicite
Familia metodelor Runge Kutta explicite este o generalizare a
metodei RK4. Ea este dat de:
1
1
s
n n i i
i
y y h b k
+
=
= +
,
unde
( )
( )
( )
1
2 2 21 1
3 3 31 1 32 2
1 1 2 2 , 1 1
( , )
,
,
, ... .
n n
n n
n n
s n s s s s s s s
k f t y
k f t c h y a hk
k f t c h y a hk a hk
k f t c h y a hk a hk a hk

=
= + +
= + + +
= + + + + +

Metoda Runge Kutta este consistent dac
1
1
i
ij i
j
a c
=
=
pentru 2,..., i s = .

87
6.3.1.3. Metode Runge Kutta ajustative
Metodele ajustative produc o estimare a erorii de trunchiere locale a
unui pas simplu Runge Kutta. Acest lucru se produce avnd dou metode,
una de ordin p i una de ordin 1 p .
Pasul cu ordinul cel mai mic este dat de
1
1
s
n n i i
i
y y h b k
- -
+
=
= +
,
unde
i
k sunt aceeai pentru metoda de ordinul cel mai nalt. Atunci, eroarea
este:
1 1 1
1
( ) ,
n n n
s
i i i
i
e y y
h b b k
-
+ + +
-
=
=
=

care este ( )
p
O h .

6.3.1.4. Metode Runge Kutta implicite
Metodelor implicite sunt mai generale dect cele explicite. Soluia
aproximativ a problemei valorii iniiale reflect numrul mai mare de
coeficieni:
1
1
s
n n i i
i
y y h b k
+
=
= +
,
unde
1
,
s
i n i n ij j
j
k f t c h y h a k
=
| |
= + + |
|
\ .
.
Cel mai simplu exemplu de metod Runge Kutta implicit este
metoda Euler backward:
1 1
( , )
n n n n
y y hf t h y
+ +
= + + .

6.3.2. Caracteristici
O bun implementare a uneia din aceste metode de rezolvare a
ecuaiilor difereniale ordinare este necesar mai mult dect formula time
stepping. Adesea este insuficient s folosim acelai pas tot timpul, deci au
fost dezvoltate metodele care variaz pasul.
De obicei, pasul este ales astfel nct eroarea (local) pe pas s fie mai
mic dect un nivel de toleran. Aceasta nseamn c metodele trebuie de
asemenea s calculeze un indicator al erorii, o estimare a erorii locale.
O extindere a acestei idei este s alegem dinamic ntre diferite metode
de diferite ordine (aceasta se numete metoda variaiei ordinului). Metodele

88
de extrapolare sunt des folosite pentru a construi diferite metode de diferite
ordine. Alte caracteristici sunt:
- ieirea dens: aproximri numerice mici pentru ntreg intervalul de
integrare, i nu doar n punctele t
0
, t
1
, t
2
, ...
- locaia evenimentului: gsirea timpul n care, o funcie particular se
anuleaz.
- ajutor pentru calcul paralel.
- cnd sunt folosite pentru integrare n raport cu timpul, reversibilitatea
timpului.

6.4. Metode alternative
Multe metode nu cad n contextul discutat aici. Unele clase de metode
alternative sunt:
- metodele multi derivate, care folosesc nu numai funcia f ci i
derivatele ei. Aceast clas include metodele Hermite Obreschkoff
i metodele Fehlberg, precum i metode precum metoda Parker
Sochacki, care calculeaz recursiv coeficienii seriei Taylor a soluiei
y.
- metode pentru ODE de ordinul 2. Spunem c toate ODE de ordin
superior pot fi transformate n ODE de primul ordin de tipul (1). n
timp ce aceasta este cu siguran adevrat, s-ar putea s nu fie cea
mai bun cale de procedat. n particular, metodele Nystrm lucreaz
direct cu ecuaii de ordinul doi.
- metode geometrice intrinseci sunt special destinate pentru clase
speciale de ODE (de exemplu, integratorii simplectici pentru soluia
ecuaiilor hamiltoniene). Ele in cont c soluia numeric respect
geometria acestor clase.
Analiza
Analiza numeric nu este doar schia pentru metodele numerice, dar i
pentru analiza lor. Cele trei concepte centrale n aceast analiz sunt:
convergena, ordinul i stabilitatea.
Convergena
O metod numeric este convergent dac soluia numeric se apropie
de soluia exact cnd pasul h tinde ctre 0. mai precis, cerem ca pentru
fiecare ecuaie diferenial ordinar (1) cu o funcie Lipschitz f i pentru
orice t
*
> 0,
,
0
0,
lim max ( ) 0
n h n
h
t
n
h
y y t
-

=

= .
Toate metodele menionate mai sus sunt convergente. De fapt,
convergena este o condiie sine qua non pentru orice schem numeric.

89
Consistena i ordinul
Presupunem c metoda numeric este:
1 1
( ; , , , ; )
n k n k n n n k
y t y y y h
+ + + +
= v .
Eroarea local a metodei este eroarea fcut de un pas al metodei.
Adic, ea este diferena dintre rezultatul dat de metod, presupunnd c nu a
fost fcut nici o eroare n paii anteriori, i soluia exact:
1 1
( ; ( ), ( ), , ( ); ) ( )
h
n k n n n k n k
n k
t y t y t y t h y t
+ + + +
+
o = v .
Metoda este consistent dac
0
lim 0
h
n k
h h
+
o
= .
Metoda este de ordinul p dac
1
( )
h p
n k
O h
+
+
o = pentru 0 h .
Deci, o metod este consistent dac are un ordin mai mare dect 0.
Metoda Euler (forward) (4) i metoda Euler backward (6) introduse mai sus
au amndou ordinul 1, deci sunt consistente. Majoritatea metodelor folosite
n practic ating un ordin mare. Consistena este o condiie necesar pentru
convergen, dar nu i suficient; pentru ca o metod s fie convergent
trebuie s fie att consistent ct i stabil n zero.
Un concept asociat este eroarea global, adic eroarea fcut n toi
paii pe care trebuie s-i atingem la timpul fixat t. explicit, eroarea global la
timpul t este ( )
N
y y t unde
0
t t
N
h
= . Eroarea global a unei metode cu

un pas de ordinul p este ( )
p
O h ; n particular, o astfel de metod este
convergent. Aceast afirmaie nu este neaprat adevrat pentru metodele
multi pas.
Stabilitatea i stiffness
Pentru unele ecuaii difereniale, aplicarea unor metode standard
precum metoda Euler, metodele explicite Runge Kutta sau metodele multi
pas (de exemplu, metodele Adams Bashforth) expun instabilitatea n
soluie, totui alte metode pot conduce la soluii stabile. Acest
comportament dificil n ecuaie (care nu trebuie neaprat s fie dificil)
este descris ca rigiditate, i adesea este cauzat la prezena unor scale de timp
diferite n problema de baz. Problemele rigide sunt omniprezente n
cinematica chimic, teoria controlului, mecanica solidului, predicia vremii,
biologie i electronic.

90
CAPITOLUL 7
Integrarea numeric

7.1. Introducere
n analiza numeric, integrarea numeric constituie o familie vast de
algoritmi pentru calculul valorii numerice a unei integrale definite, i prin
dezvoltare, termenul este de asemenea numit uneori folosit s descrie soluia
numeric a unei ecuaii difereniale. Termenul cvadratur numeric (pe scurt,
adesea, cvadratur) este mai mult sau mai puin sinonim pentru integrarea
numeric, special ca aplicat integralelor unu dimensionale. Integrarea 2
dimensional i mai mare este uneori descris ca cubatur, dei sensul
cvadraturii este neles la fel de bine i pentru integrri de dimensiune mai
mare.
Problema fundamental considerat de integrarea numeric este s
calculm o soluie aproximativ a unei integrale definite:
( )
b
a
f x dx
.
Dac ( ) f x este o funcie neted peste o un numr mic de dimensiuni
i limitele de integrare sunt mrginite, atunci exist multe metode de
aproximare a integralei cu o precizie arbitrar.
Legtura cu ecuaiile difereniale
Problema evalurii integralei ( )
b
a
f x dx
poate fi redus la problema

valorii iniiale pentru o ecuaie diferenial ordinar. Dac integrala de mai
sus se noteaz cu ( ) I b , atunci funcia I satisface
'( ) ( ), ( ) 0 I x f x I a = = .
Metode dezvoltate pentru ecuaii difereniale ordinare, precum
metodele Runge Kutta, pot fi aplicate pentru problema formulat i astfel
pot fi folosite pentru a evalua integrala.
Aceast ecuaie diferenial are o form special: membrul drept
conine doar variabila dependent (x) i nu variabila independent (I). Acest
fapt sugereaz c pot fi dezvoltate metode specifice pentru evaluarea unei
integrale, i c aceste metode pot lucra mai bine dect metodele generale
pentru problema valorii iniiale pentru ecuaii difereniale.
Motive pentru integrarea numeric
Exist cteva motive pentru a face integrarea numeric. Integrantul
( ) f x poate fi cunoscut doar n anumite puncte, aa cum este obinut prin
prelevare. Unele sisteme ncastrate i alte aplicaii pe calculatoare pot avea
nevoie de integrare numeric pentru acest motiv. Poate fi tiut o formul

91
pentru integrant, dar este dificil sau imposibil de gsit o antiderivat care este
o funcie elementar. Un exemplu de asemenea integrant este
2
( )
x
f x e
= ,
antiderivata cruia nu poate fi scris ntr-o form elementar. Poate fi gsit
o antiderivat simbolic, dar este mai uor de calculat o aproximare numeric
dect de calculat antiderivata. Acesta poate fi cazul dac antiderivata este
dat ca o serie infinit sau ca product, sau dac evaluarea ei necesit o
funcie special ca nu este disponibil.
Metode pentru integrale de dimensiune unu
Metodele de integrare numeric pot fi descrise ca, combinnd
evalurile integrantului pentru a obine o aproximare a integralei. O
important parte a analizei oricrei metodei de integrare numeric este
studiul comportrii erorii aproximrii ca o funcie de numrul de evaluri ale
integrantului. O metod care produce o eroare mic pentru un numr mic de
evaluri este de obicei considerat ca superioar. Reducnd numrul de
evaluri ale integrantului reducem numrul de operaii aritmetice implicate,
i de aceea, reduce eroarea total rotunjit. De asemenea, fiecare evaluare ia
timp, i integrantul poate fi complicat.
Poate fi fcut integrarea numeric brut dac integrantul se comport
rezonabil (adic, este continuu) prin evaluarea integrantului cu creteri foarte
mici.
Regulile cvadraturii bazate pe interpolarea funciilor
O clas larg de reguli de integrare poate fi obinut prin construcia
funciilor de interpolare car sunt uor de integrat. De obicei aceste funcii de
interpolare sunt polinoame.

Exemplificare pentru regula dreptunghiului
Cea mai simpl metod de acest tip este s punem ca funcie de
interpolare o funcie constant (un polinom de grad 0) care trece prin punctul
,
2 2
a b a b
f
| | + +
| |
| |
\ .
\ .
. Aceast metod se numete regula mijlocului sau regula
dreptunghiului.
( ) ( )
2
b
a
a b
f x dx b a f
+
| |
~
|
\ .
.

92
.
Exemplificare pentru regula trapezului

Funcia de interpolare poate fi o funcie afin (un polinom de grad 1)
care trece prin punctele ( , ( )) a f a i ( , ( )) b f b . Aceast metod se numete
regula trapezului.
( ) ( )
( ) ( )
2
b
a
f a f b
f x dx b a
+
~

Exemplificare pentru regula Simpson
Pentru oricare din aceste trei reguli, putem face o aproximare mai
precis mprind intervalul [ , ] a b ntr-un numr de n subintervale, calculnd
o aproximare pe fiecare subinterval, apoi adunnd toate rezultatele. Acest
mod se numete regul compus, regul extins sau regul iterativ. De
exemplu, regula trapezului compus poate fi exprimat ca:
1
1
( ) ( )
( )
2
b
n
k
a
b a f a f b b a
f x dx f a k
n n
=
| | +
| |
~ + +
| |
\ .
\ .
(*)
unde subintervalele au forma
| |
, ( 1) kh k h + , cu
b a
h
n
= i 0, 1 k n = .
Interpolare cu polinoame evaluate n puncte echidistante n [ , ] a b
produce formulele Newton Cotes, care are ca exemple regula
dreptunghiului i regula trapezului. Regula Simpson, care se bazeaz pe un
polinom de grad 2, este de asemenea o formul Newton Cotes.
Regula corespunztoare cu fiecare interval subdivizat include toate
punctele curente, deci valorile acelor integrani pot fi refolosite. Dac
permitem intervalelor dintre punctele de interpolare s varieze, gsim un alt
grup de formule de cvadratur, precum formulele de cvadratur gaussian. O
regul de cvadratur gaussian este mai precis dect o regul Newton
Cotes care cere acelai numr de evaluri ale funciilor, dac integrantul este
neted (adic, dac el are multe derivate). Alte metode de cvadratur cu

93
variaia intervalelor include metoda cvadratura Clenshaw Curtis i metoda
cvadraturii Fejr.
Algoritmi ajustai
Dac ( ) f x nu are multe derivate n toate punctele, sau dac derivatele
devin mari, atunci cvadratura gaussian este adesea insuficient. n acest caz,
un algoritm similar cu urmtorul va executa mai bine:
// Acest algoritm calculeaz integrala definit a unei funcii de la 0 la 1,
ajustativ,
// alegnd cei mai mici pai n vecintatea punctelor problematice.
// Fie initial_h mrimea pasului iniial.
x:=0
h:=initial_h
accumulator:=0
WHILE x<1.0 DO
IF x+h>1.0 THEN
h=1.0-x
END IF
IF error in quadrature of f(x) over [x,x+h] is too large THEN
Make h smaller
ELSE
accumulator:=accumulator + quadrature of f over [x,x+h]
x:=x+h
IF error in quadrature of f(x) over [x,x+h] is very small THEN
Make h larger
END IF
END IF
END WHILE
RETURN accumulator
Unele detalii ale algoritmului cer o gndire atent. Pentru multe cazuri,
nu este evident estimarea erorii dintr-o cvadratur pe un interval pentru o
funcie ( ) f x . O soluie popular este folosirea a dou reguli diferite de
cvadratur i folosirea diferenei lor ca o estimare a erorii din cvadratur.
Cealalt problem este s decidem ce semnific prea mare sau foarte
mic. Un criteriu local pentru prea mare este c eroarea cvadraturii trebuie
s nu fie mai mare dect t h unde t, un numr real, este tolerana pe care
dorim s o fixm pentru eroarea global. Apoi, din nou, dac h este deja mic,
s-ar putea s nu merite s facem mai mic chiar dac eroarea cvadraturii este
aparent mare. Un criteriu global este ca suma erorilor pe toate intervalele
trebuie s fie mai mic dect t. Acest tip de analiz a erorii se numete, de
obicei, a posteriori din moment ce noi calculm eroarea dup ce am
calculat aproximarea.

94
Metode de extrapolare
Precizia unei reguli de cvadratur de tip Newton Cotes este, n
general, o funcie de numrul punctelor de evaluare. Rezultatul este mai
precis cnd numrul punctelor de evaluare crete, sau, echivalent, cnd
mrimea pasului dintre puncte scade. Este natural s ne ntrebm ce va fi
rezultatul dac permitem pasului s se apropie de zero. La aceast ntrebare
se poate rspunde extrapolnd rezultatul de la dou sau mai multe mrimi
diferite de zero (de exemplu, extrapolarea Richardson). Funcia de
extrapolare poate fi o funcie polinomial sau una raional.
Estimarea (a priori) conservativ a erorii
Fie f cu prima derivat mrginit pe [ , ] a b . Teorema de medie pentru f,
unde x < b, ne d:
( ) '( ) ( ) ( )
x
x a f y f x f a =
pentru un
x
y din [ , ] a x depinznd de x. Dac integrm n x de la a la b n
ambii membri i lum valoarea absolut, obinem:
( ) ( ) ( ) ( ) '( )
b b
x
a a
f x dx b a f a x a f y dx =

Putem aproxima, n plus, integrala din membrul drept introducnd
valoarea absolut n integrant i nlocuind termenul n ' f printr-o limit
superioar:
2
( )
( ) ( ) ( ) sup '( )
2
b
a x b a
b a
f x dx b a f a f x
s s
(**)
Deci, dac aproximm integrala ( )
b
a
f x dx
prin regula cvadraturii

( ) ( ) b a f a , atunci eroarea nu este mai mare de membrul drept al (**).
Putem transforma aceasta ntr-o analiz a erorii pentru suma Riemann (*),
dnd marginea superioar a:
1
0 1
sup '( )
2
x
n
f x
s s

pentru termenul erorii a acelei aproximri particulare. Folosind mai multe
derivate i cvadratura putem face o analiz a erorii similar folosind seriile
Taylor (folosind o sum parial cu rest) pentru f. Aceast analiz a erorii d
o limit superioar a erorii, dac derivatele lui f sunt disponibile.
Aceast metod de integrare poate fi combinat cu aritmetica
intervalului pentru a obine demonstraii cu calculatorul i pentru a verifica
calculele.

95
Integrale multidimensionale
Regulile cvadraturii discutate pn acum sunt destinate pentru a calcula
integrale de dimensiune 1. Pentru a calcula integrale n dimensiuni multiple,
o abordare este s exprimm integrala multipl ca integrale de dimensiune
unu repetate aplicnd teorema lui Fubini. Aceast abordare cere ca evalurile
funciei s creasc exponenial cu numrul cu care crete dimensiunea.
Aceste dou metode sunt cunoscute ca nvingnd aceast aa numit curse
a dimensiunii.
Monte Carlo
Metodele Monte Carlo i metodele cvasi Monte Carlo sunt uor de
aplicat integralelor multidimensionale, i pot produce o mai mare precizie
pentru acelai numr de evaluri ale funciei dect integrri repetare folosind
metode unu dimensionale.
O clas mare de metode Monte Carlo utile este format din aa
numiii algoritmi lanul Monte Carlo al lui Marcov, care include algoritmul
Metropolis Hastings i prelevarea Gibbs.

Integrarea numeric prin metoda Monte Carlo: nodurile sunt aleatoriu
echidistante.
Noile noduri sunt albastru nchis, vechile noduri sunt bleu.
Valoare integralei tinde ctre 3.32.

7.2. Integrarea n puncte echidistante
7.2.1. Formulele Newton-Cotes
n analiza numeric, formulele Newton Cotes, numite i regulile
Newton Cotes, reprezint un grup de formule pentru integrarea numeric
(numit i cvadratur) bazate pe evaluarea integrantului n 1 n + puncte
echidistante. Ele sunt numite dup Isaac Newton i Roger Cotes. Formulele
Newton Cotes pot fi utile dac este dat valoarea integrantului n punctele

96
echidistante. Dac este posibil s schimbm punctele n care este evaluat
integrantul, atunci alte metode precum cvadratura gaussian i cvadratura
Clenshaw Curtis sunt, probabil, mai potrivite.
Este presupus c valoarea unei funcii f este cunoscut n punctele
echidistante x
i
, pentru 0, i n = . Exist dou tipuri de formule Newton
Cotes: tipul nchis care folosete valoarea funciei n toate punctele, i tipul
deschis care nu folosete valorile funciei n capetele intervalului. Formula
Newton Cotes nchis de grad n este exprimat astfel:
0
( ) ( )
b
n
i i
i
a
f x dx w f x
=
~

unde x
i
= h i + x
0
, cu h (numit pas) egal cu
0 n
x x
n
.
i
w se numesc ponderi.
Aa cum se poate vedea n urmtoarea derivaie, ponderile deriv din
polinoamele Lagrange fundamentale. Aceasta nseamn c ele depind doar
de x
i
nu i de funcia f. Fie ( ) L x polinomul de interpolare n forma Lagrange
pentru punctele
0 0
( , ( )), , ( , ( ))
n n
x f x x f x . Atunci
0
0 0
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) .
i
b b b
n
i i
i
a a a
b
n n
i i
i i
a
w
f x dx L x dx f x l x dx
f x l x dx
=
= =
~ =

=

Formula Newton Cotes deschis de grad n este exprimat ca:
1
1
( ) ( )
b
n
i i
i
a
f x dx w f x
=
~

Ponderile sunt gsite ntr-o manier similar ca n formula nchis.
Instabilitatea pentru grad mare
O formul Newton Cotes de orice grad n poate fi construit. Oricum,
pentru n mare, o regul Newton Cotes poate suferi uneori din cauza
fenomenului Runge unde eroarea crete exponenial pentru n mare. Metode
precum cvadratura gaussian i a cvadraturii Clenshaw Curtis cu puncte
ne-echidistanete (grupate n extremitile intervalului de integrare) sunt
stabile i mult mai precise, i sunt preferate formulei Newton Cotes. Dac
aceste metode nu pot fi folosite, deoarece integrantul este dat doar n
punctele echidistante, atunci fenomenul Runge poate fi evitat folosind o
regul compus, aa cum este explicat dedesubt.

97
Formulele Newton Cotes nchise
grad Denumire Formul Eroarea
1
Regula
trapezului
0 1
( )
2
h
f f +
3
(2)
( )
12
h
f c
2
Regula lui
Simpson
0 1 2
( 4 )
3
h
f f f + +
5
(4)
( )
90
h
f c
3
3
8
regula lui
Simpson
0 1 2 3
3
( 3 3 )
8
h
f f f f + + +
5
(4)
3
( )
80
h
f c
4
Regula lui Boole
sau
Regula lui Bode
0 1 2 3 4
2
(7 32 12 32 7 )
45
h
f f f f f + + + +
7
(6)
8
( )
945
h
f c
Exponentul pasului h n eroare arat viteza la care descrete eroarea
aproximrii. Derivata lui f n termenul eroare arat care polinoame pot fi
integrate exact). De notat c derivata lui f n termenul eroare crete cu 2
pentru fiecare alt regul. Numrul se afl ntre a i b.

Formulele Newton Cotes deschise

Reguli compuse
Pentru ca regulile Newton Cotes s fie precise, pasul h trebuie s fie
mic, ceea ce nseamn c intervalul de integrare [a,b] trebuie s fie mic. Din
acest motiv se execut integrarea numeric mprind [a,b] n subintervale
mai mici, aplicnd o regul Newton-Cotes pe fiecare subinterval i adunnd
rezultatele. Aceasta se numete regul compus.

grad Denumire Formul Eroarea
1 Regula dreptunghiului
1
2hf
3
(2)
( )
24
h
f c
2 Fr nume
1 2
3
( )
2
h
f f +
3
(2)
( )
4
h
f c
3 Fr nume
1 2 3
4
(2 2 )
3
h
f f f +
5
(4)
28
( )
90
h
f c
4 Fr nume
1 2 3 4
5
(11 11 )
24
h
f f f f + + +
5
(4)
95
( )
144
h
f c

98
7.2.2. Metoda dreptunghiurilor
n calculul integral, metoda dreptunghiurilor folosete o aproximare a
unei integrale definite, fcut prin gsirea ariei unei serii de dreptunghiuri. n
calculul numeric, aceasta a fost nlocuit de metode de integrare numeric
mai sofisticate. Oricare col stng sau drept, sau mijlocul de sus a
dreptunghiului se gsesc pe graficul funciei, cu bazele de-a lungul axei x.
Aproximarea este luat prin sumarea ariilor celor n dreptunghiuri care umplu
spaiul ntre dou valori x dorite.
1
( ) ( ' )
b
n
i
a
f x dx f a i x x
=
~ + A A
,
unde
b a
x
n
A = ,
1 pentru aproximarea stng
1
' pentru aproximarea n mijloc
2
pentru aproximarea dreapt
i
i i
i
.
Necesitatea lui a + i'x apare cnd a este nenul, i cum poziia
primului dreptunghi nu este n f(i'x) ci, mai degrab, f(a + i'x). Cu ct
crete n, cu att aproximarea este precis. De fapt, limita aproximrii pentru
n este exact egal cu integrala definit:
1
( ) lim ( ' )
b
n
n
i
a
f x dx f a i x x
=
= + A A
. Acest lucru este adevrat indiferent de

ce i este folosit. Dei aproximarea n mijloc tinde s fie mai precis pentru n
finit, limita celor trei aproximri, cum n , este aceeai, astfel oricare
dintre ele poate fi folosit pentru a calcula o integral definit.

Aproximarea dreapt Riemann Aproximarea n mijloc Aproximarea stng Riemann
Eroarea
Erorii de aproximare n mijloc se descompune ca cubul limii
dreptunghiului
3
( ) "( )
2 24
a h
a
h h
f x dx hf a f
+
| |
= + + c
|
\ .

pentru ( , ) a a h ce + oarecare.

99
7.2.3. Regula trapezului
n matematic, regula trapezului este o modalitate de a calcula
aproximativ integrala definit ( )
b
a
f x dx
. Regula trapezului lucreaz

aproximnd regiunea de sub graficul unei funcii ( ) f x printr-un trapez i
calculnd aria lui. Rezult c
( ) ( )
( ) ( )
2
b
a
f a f b
f x dx b a
+
~
.
Pentru a calcula aceast integral precis, mprim, pentru nceput,
intervalul de integrare [ , ] a b n n subintervale mai mici, i apoi aplicm
regula trapezului pe fiecare dintre ele. Obinem regula trapezului compus:
1
1
( ) ( )
( )
2
b
n
k
a
b a f a f b b a
f x dx f a k
n n
=
| | +
| |
~ + +
| |
\ .
\ .
.
Aceasta poate fi scris alternativ ca
( )
0 1 2 1
( ) ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) ( )
2
b
n n
a
b a
f x dx f x f x f x f x f x
n

~ + + + + +

unde
k
b a
x a k
n
= + ,
pentru 0, k n = (putem folosi de asemenea o reea neuniform).
Regula trapezului este una din familiile de formule pentru integrarea
numeric numite formulele Newton Cotes. Regula Simpson este alt
membru al aceleiai familii, adesea mai precis. Regula Simpson i alte
metode ca ea pot fi ateptate s mbunteasc regula trapezului pentru
funcii care sunt de dou ori continue difereniabile; oricum, pentru funcii
grosolane, regula trapezului este probabil preferabil. n plus, regula
trapezului tinde s devin extrem de precis cnd sunt integrate funcii
periodice pe perioada lor, un lucru cel mai bine neles n legtur cu formula
de sumare Euler MacLaurin.
Un avantaj al regulii trapezului este acela c semnul erorii aproximrii
este cunoscut. O integral aproximat cu aceast regul pe o funcie sus-
concav va fi supraestimat deoarece trapezele includ toat aria de sub curb
i se extind peste ea. Folosind aceast metod la o funcie jos-concav
produce o subestimare deoarece aria este nenumrat pentru partea de sub
curb, dar nici una nu este numrat deasupra. Dac intervalul integralei
fiind aproximat include un punct de inflexiune, atunci eroarea este mai greu
de identificat.

100
7.2.4. Metoda Romberg
n analiza numeric, metoda Romberg (1955) genereaz o matrice
triunghiular format din estimri numerice ale unei integrale definite
( )
b
a
f x dx

folosind extrapolarea Richardson n repetate rnduri pe regula trapezului.
Metoda Romberg evalueaz integrantul n puncte echidistante. Integrantul
trebuie s aib derivate continue. Dac este posibil s evalum integrantul n
puncte neechidistante, atunci alte metode precum cvadratura gaussian i
cvadratura Clenshaw Curtis sunt mai precise.
Metoda Romberg poate fi definit inductiv astfel:
( )
( )
( )
1
2
1
1
(0, 0) ( ) ( ) ( )
2
1
( , 0) ( 1, 0) (2 1)
2
1 1
( , ) ( , 1) ( , 1) ( 1, 1)
2
4 1
n
n n
k
m
R b a f a f b
R n R n h f a k h
R n m R n m R n m R n m
=
= +
= + +
= +

sau
( )
1
( , ) 4 ( , 1) ( 1, 1)
4 1
m
m
R n m R n m R n m =

unde 1, 1,
2
n
n
b a
n m h

> > = . Eroarea ( , ) R n m este de ordinul
1
2
( )
m
n
O h
+

Prima extrapolare, ( ,1) R n , este echivalent cu regula Simpson cu 2 n +
puncte. Cnd evalurile funciei sunt costisitoare, ar fi de preferat s
nlocuim interpolarea polinomial a lui Richardson cu interpolarea raional
propus de Bulirsch i Stoer (1967).
Exemplu
Ca exemplu, funcia Gauss este integrat de la 0 la 1, adic funcia
eroare (1) 0.842700792949715 erf . Matricea triunghiular este calculat pe
linie i calculul se termin dac ultimele dou intrri din ultima linie difer
prin mai puin de 1.e 8.
0.77174333
0.82526296 0.84310283
0.83836778 0.84273605 0.84271160
0.84161922 0.84270304 0.84270083 0.84270066
0.84243051 0.84270093 0.84270079 0.84270079 0.84270079
Rezultatul din colul drept inferior al matricei triunghiulare este precis.
Este de remarcat c acest rezultat deriv din aproximrile mai puin precise
obinute prin regula trapezului n prima coloan a matricei triunghiulare.

101
7.2.5. Regula Simpson
n analiza numeric, regula Simpson este o metod pentru integrarea
numeric, aproximarea numeric a integralelor definite. Anume, ea este
aproximarea ( ) ( ) 4 ( )
6 2
b
a
b a a b
f x dx f a f f b
+
| |
~ + +
|
\ .

.
Interpolarea cvadratic
nlocuim integrantul ( ) f x prin polinomul integral P(x) care ia aceleai
valori ca ( ) f x n punctele terminale a i b i n mijlocul
2
a b
m
+
= . Putem
folosi interpolarea polinomial Lagrange pentru a gsi o expresie pentru
acest polinom,
( )( ) ( )( ) ( )( )
( ) ( ) ( ) ( )
( )( ) ( )( ) ( )( )
x m x b x a x b x a x m
P x f a f m f b
a m a b m a m b b a b m

= + +

.
Un calcul simplu arat c ( ) ( ) 4 ( )
6 2
b
a
b a a b
P x dx f a f f b
+
| |
= + +
|
\ .

.
Media mijlocului i regulile trapezului
O alt derivaie construiete regula Simpson din dou aproximri mai
simple:
regula mijlocului: ( )
2
a b
M b a f
+
| |
=
|
\ .

regula trapezului:
( )
1
( ) ( ) ( )
2
T b a f a f b = + .
Erorile n aceste aproximri sunt, respectiv,
3 4
1
( ) "( ) (( ) )
24
b a f a O b a + i
3 4
1
( ) "( ) (( ) )
12
b a f a O b a + .
Rezult c termenul principal al erorii se anuleaz dac lum media
ponderat
2
3
M T +
. Aceast medie ponderat este exact regula Simpson.
Folosind alt aproximare (de exemplu, regula trapezului cu un numr
dublu de puncte), este posibil s lum o medie ponderat potrivit i s
eliminm alt termen al erorii. Aceasta este metoda Romberg.
Coeficienii nedeterminai
A treia derivaie ncepe de la ansatz
( ) ( ) ( )
2
b
a
a b
f x dx f a f f b
+
| |
~ o +| +
|
\ .
.
Coeficienii , o | i pot fi fixai cernd ca aceast aproximare s fie
exact pentru toate polinoamele cvadratice. Aceasta produce regula Simpson.

102
Eroarea
Eroarea n aproximarea unei integrale prin regula Simpson este
5
(4)
( )
( )
2880
b a
f
c , unde c este un numr oarecare ntre a i b. Eroarea este

(asimptotic) proporional cu
5
( ) b a . Oricum, derivaiile de mai sus
sugereaz o eroare proporional cu
4
( ) b a . Regula Simpson ctig un
ordin n plus deoarece punctele n care integrantul este evaluat, sunt
distribuite simetric n intervalul [ , ] a b .
Regula Simpson compus
Dac intervalul de integrare [ , ] a b este mic (adic funcia de integrat
este relativ neted pe intervalul [ , ] a b ), atunci regula Simpson va furniza o
aproximare adecvat a integralei exacte. Pentru o astfel de funcie, un
interpolant cvadratic neted precum cel folosit n regula Simpson va da duce
la rezultate bune. Oricum, este des ntlnit cazul ca funcia pe care ncercm
s o integrm este neted peste interval. Aceasta nseamn c orice funcia
este puternic oscilant, ori ea nu are derivate n anumite puncte. n aceste
cazuri, regula Simpson poate da rezultate foarte slabe. O cale uzual de a
rezolva aceast problem este spargerea intervalului [ , ] a b ntr-un numr de
subintervale mici. Apoi, regula Simpson este aplicat pe fiecare subinterval,
se sumeaz rezultatele pentru o obine o aproximare a integralei pe ntreg
intervalul. Acest tip de abordare se numete regula Simpson compus.
Presupunem c intervalul [ , ] a b este mprit n n subintervale, cu n un
numr par. Atunci, regula Simpson compus este dat de:
1
2 2
0 2 2 1
1 1
( ) ( ) 2 ( ) 4 ( ) ( )
3
n n
b
j j n
j j
a
h
f x dx f x f x f x f x
= =

~ + + +

,
unde
i
x a ih = + pentru 0, i n = cu
a b
h
n
= ; n particular,
0
x a = i
n
x b = . Formula de mai sus poate fi scris astfel:
0 1 2 3 4
1
( ) [ ( ) 4 ( ) 2 ( ) 4 ( ) 2 ( )
3
4 ( ) ( )].
b
a
n n
h
f x dx f x f x f x f x f x
f x f x
~ + + + + + +
+ +

Eroarea fcut de regula Simpson compus este mrginit (n valoarea
absolut) de

103
4
(4)
[ , ]
( ) max ( )
180 a b
h
b a f
ce
c , unde
b a
h
n
= .
Aceast formulare mparte intervalul [ , ] a b n subintervale de lungime
egal. n practic, este deseori avantajos de a folosi subintervale de lungimi
diferite, i de a ne concentra eforturile n locurile unde integrantul se
comport mai puin bine. Aceasta conduce la metoda Simpson ajustat.

7.2.6. Metoda ajustativ Simpson
Metoda ajustativ Simpson, numit de asemenea regula ajustativ
Simpson, este o metod de integrare numeric propus de William M.
McKeeman n 1962. Este, probabil, primul algoritm ajustativ pentru
integrarea numeric care a aprut, dei mai multe metode moderne bazate pe
integrarea Gauss Kronrod i integrarea Clenshaw Curtis sunt, n general,
preferate acum. Metoda ajustativ Simpson folosete o estimare a erorii pe
care o obinem calculnd o integral definit folosind regula lui Simpson.
Dac eroare depete o toleran specificat de utilizator, algoritmul cere
subdivizarea intervalului de integrare n dou i aplicarea metodei ajustative
a lui Simpson pe fiecare subinterval ntr-o manier recursiv. Tehnica este de
obicei mult mai eficient dect regula de compunere Simpson din moment de
folosete mai puine funcii de evaluare n punctele n care funcia este bine
aproximat de o funcie integral.
Criteriul de determinare a momentului n care oprim subdivizarea
intervalului este:
( , ) ( , ) ( , )
15
+
< c
S a c S c b S a b

unde [ , ] a b este un interval care are mijlocul c, ( , ), ( , ) S a b S a c i ( , ) S c b sunt
estimrile date de regula lui Simpson pe intervalele corespunztoare i c este
tolerana dorit pentru interval.
Regula Simpson este un caz particular al metodei Romberg. Teoria
acestei metode arat c regula lui Simpson este exact atunci cnd
integrantul este un polinom de grad 3 sau mai mic. Potrivit metodei
Romberg, cea mai corect estimare Simpson ( , ) ( , ) + S a c S c b pentru ase
valori ale funciei se combin cu cea mai puin corect estimare Simpson
( , ) S a b pentru trei valori ale funciei aplicnd corecia
( , ) ( , ) ( , )
15
+ S a c S c b S a b
.
Aici, constanta 15 este aleas pentru a asigura c dup ce aplicm
corecia, este obinut o estimare care este exact pentru polinoame de grad
cel mult 5.

104
7.3. Integrarea n puncte neechidistante
Pentru funcii care nu sunt periodice, orict, de departe, cele mai
precise metode cu puncte neechidistante sunt cvadratura gaussian i
cvadratura Clenshaw Curtis.

7.3.1. Cvadratura gaussian
n analiza numeric, o regul de integrare este o aproximare a
integralei definite a unei funcii, uneori formulat ca suma ponderat a
valorilor funciei n punctele date nuntrul domeniului de integrare. O regula
de cvadratur gaussian n puncte, numit dup Carl Friedrich Gauss, este
in regul de integrare construit pentru a produce un rezultat exact pentru
polinoamele de grad 2 1 n , printr-o alegere corespunztoare a n punctelor x
i

i n ponderilor w
i
. Domeniul de integrare pentru o astfel de regul este, prin
convenie, luat [1, 1], astfel c regula este exprimat ca
1
1
1
( ) ( )
n
i i
i
f x dx w f x
=
.
Se poate arta (vezi Press, .a. sau Stoer i Bulirsch) c punctele de
evaluare sunt chiar rdcinile polinomului care aparine clasei polinoamelor
ortogonale.
Reguli pentru problema de baz
Pentru problema de integrare exprimat mai sus, polinoamele asociate
sunt polinoamele Legendre, ( )
n
P x . Cu cel de-al n lea polinom normalizat
pentru a obine P
n
(1) = 1, nodul Gauss i, x
i
, este a i a rdcin a lui P
n
;
ponderea ei este dat de (Abramowitz & Stegun 1972, p. 887)
2 2
2
(1 )( ' ( ))
i
i n i
w
x P x
=
.
n continuare sunt date cteva reguli de integrare pentru ordine mici:
Numrul de
puncte, n
Punctele, x
i
Ponderile, w
i

1 0 2
2
1
3
1
3
0

8
9

3
5

5
9

105
4
6
3 2
5
7

18 30
36
+

6
3 2
5
7
+

18 30
36

5

0

128
225

1 10
5 2
3 7

322 13 70
900
+

1 10
5 2
3 7
+
322 13 70
900

Schimbarea intervalului pentru cvadratura gaussian
O integral pe [a, b] trebuie schimbat ntr-o integral pe [1, 1]
nainte s aplicm regula de integrare gaussian. Aceast schimbare a
intervalului poate fi fcut astfel:
1
1
( )
2 2 2
b
a
b a b a a b
f x dx f x dx
+
| |
= +

|
\ .
.
Dup aplicarea regulii de integrare Gauss se obine urmtoarea
aproximare:
1
2 2 2
n
i
i
b a b a a b
w f x
=
+
| |
+
|
\ .

Alte forme ale cvadraturii gaussiene
Problema integrrii poate fi exprimat ntr-o manier puin mai
general prin introducerea unei funcii pondere e, pozitiv, n integrant, i
permind un interval diferit de [1, 1]. Adic, problema este calculul
( ) ( )
b
a
x f x dx e

pentru unele alegeri ale lui a, b i . Pentru a = 1, b = 1 i (x) = 1,
problema este aceeai cu cea considerat mai sus. Alte alegeri conduc la alte
reguli de integrare, unele dintre ele fiind cele din tabelul urmtor.

106
Intervalul (x) Polinoamele ortogonale
[1,1] 1 Polinoamele Legendre
(1,1)
(1 ) (1 ) , , 1 x x
o |
+ o | >
Polinoamele Jacobi
(1,1)
2
1
1 x

Polinoamele Chebyshev (de prima
spe)
[1,1]
2
1 x
Polinoamele Chebyshev (de spea a
doua)
[0,)
x
e

Polinoamele Laguerre
(,)
2
x
e

Polinoamele Hermite
Teorema fundamental
Fie q un polinom netrivial de grad n astfel nct ( ) ( ) 0
b
k
a
x x q x dx e =

pentru toi 0, 1 k n = .
Dac alegem nodurile s fie zero-urile lui q, atunci exist ponderile
w
i
care fac integrala calculat exact pentru toate polinoamele de grad 2n 1
sau mai mic. n plus, toate aceste noduri se vor gsi n intervalul deschis (a,
b).
Estimarea erorii
Eroarea unei reguli de integrare Gauss poate fi exprimat dup cum
urmeaz. Pentru un integrant care are 2n derivate continue,

(2 )
1
( )
( ) ( ) ( ) ( , )
(2 )!
n
b
n
i i n n
i
a
f
x f x dx w f x p p
n
=
c
e =

pentru un oarecare din (a, b), unde p
n
este polinomul ortogonal de grad n i
unde ( , ) ( ) ( ) ( )
b
a
f g x f x g x dx = e

n cazul special (x) = 1 avem estimarea erorii
| |
2 1 4
(2 )
3
( ) ( !)
( ),
(2 1) (2 )!
n
n
b a n
f a b
n n
+
c < c <
+
.

107
Stoer i Bulirsch au remarcat c nu este convenabil n practic, din
moment ce poate fi dificil de estimat derivata de ordinul 2n, i, n plus,
eroarea actual poate fi mult mai mic dect o margine stabilit de derivat.
O alt abordare este de a folosi regulile de cvadratur gaussian de
ordine diferite, i s estimm eroarea ca diferena dintre cele dou rezultate.
Pentru acest scop, pot fi utile regulile de integrare Gauss Kronrod.
Regulile Gauss Kronrod
Dac intervalul [a,b] este mprit, punctele de evaluare Gauss ale
noilor subintervale coincid cu punctele de evaluarea anterioare (exceptnd
zero, pentru numerele impare), i astfel, integrantul trebuie s fie evaluat n
fiecare punct. Regulile Gauss Kronrod sunt extinderi ale regulilor de
cvadratur gaussian generate prin adugarea a n + 1 puncte la o regul n
punct n aa fel nct regula rezultant s fie de ordin 3n + 1. Acest fapt
permite calculul estimrilor de ordin superior refolosind valorile funciei a
unei estimri de ordin mic. Diferena dintre regula de cvadratur gaussian i
extensia ei Kronrod este des utilizat ca o estimare a erorii aproximrii.
Regulile sunt numite dup Alexander Kronrod care le-a inventat n 1960.
Algoritmii n QUADPACK au la baz regulile GaussKronrod. Un exemplu
popular combin o regul Gauss 7 puncte cu o regul Kronrod 15 puncte.
Deoarece punctele Gauss sunt ncorporate n punctele Kronrod, un total de
doar 15 evaluri produc estimarea integrrii ct i eroarea estimrii.
Nodurile Gauss Ponderile
0.94910 79123 42759 0.12948 49661 68870
0.74153 11855 99394 0.27970 53914 89277
0.40584 51513 77397 0.38183 00505 05119
0.00000 00000 00000 0.41795 91836 73469
Nodurile Kronrod Ponderile
0.99145 53711 20813 0.02293 53220 10529
0.94910 79123 42759 0.06309 20926 29979
0.86486 44233 59769 0.10479 00103 22250
0.74153 11855 99394 0.14065 32597 15525
0.58608 72354 67691 0.16900 47266 39267
0.40584 51513 77397 0.19035 05780 64785
0.20778 49550 07898 0.20443 29400 75298
0.00000 00000 00000 0.20948 21410 84728
Patterson a artat cum se gsesc alte extensii de acest tip.

108
7.3.2. Cvadratura tanh sinh
Cvadratura tanh sinh este o metod de integrare numeric introdus
de Hidetosi Takahasi i Masatake Mori n 1974. Ea folosete schimbarea de
variabil
tanh sinh
2
x t
| |
=
|
\ .
t

pentru a transforma o integral pe ( 1,1) ntr-o integral pe ntreaga dreapt
real. Pentru un pas dat h, integrala este aproximat de suma
( )
k k
k
w f x

cu:
- abscisele
tanh sinh
2
k
x kh
t
| |
=
|
\ .

i
- ponderile:
2
cosh
2
tanh sin
2
cos sinh
2
k
kh
w kh
kh
| |
=
|
| | \ .
|
\ .
t
t
t
.
La fel ca cvadratura gaussian, cvadratura tanh-sinh este potrivit
pentru integrarea cu precizie arbitrar, unde este dorit o acuratee de sute
sau mii de digii.
Convergena este ptratic pentru integrani cu comportare suficient
de bun: dublarea numrului de puncte de evaluare dubleaz grosolan
numrul de digii coreci.
Cvadratura tanh sinh este mai puin eficient dect cvadratura Gauss
pentru integrani netezi, dar, spre deosebire de cvadratura Gauss lucreaz
bine i cu integrani care au singulariti sau derivate infinite ntr-unul sau n
ambele capete ale intervalului de integrare. Un alt avantaj este acela c
abscisele i ponderile sunt relativ simplu de calculat. Costul calculului
perechilor abscise ponderi pentru o acuratee de n digii este
2 2
log n n
comparabil cu
3
log n n pentru cvadratura Gauss.
Comparnd schema cu cvadratura Gauss i cvadratura funciei eroare,
Bailey .a. au gsit c schema tanh sinh pare a fi cea mai bun pentru
integrani de tipul celor mai des ntlnii n cercetrile matematice
experimentale.

109
7.3.3. Cvadratura Clenshaw Curtis
Cvadratura Clenshaw-Curtis i cvadratura Fejr sunt metode de
integrare numeric, sau de cvadratura numeric, bazate pe o dezvoltare a
integrantului n termeni de polinoame Chebyshev. Echivalent, ele folosesc o
schimbare de variabil x = cos i folosesc o aproximare a transformrii
cosinus discret pentru seriile cosinus. n afar c au o convergen rapid
comparabil cu regulile de integrare gaussian, cvadratura Clenshaw Curtis
i Fejr conduc natural ctre regulile de integrare (n care diferite ordine de
precizie mpart punctele), care este important pentru ambele integrri
(multidimensionale i ajustativ). Pe scurt, funcia ( ) f x care trebuie
integrat este evaluat n punctul de extrem N sau n rdcinile unui polinom
Chebyshev i aceste valori sunt folosite pentru a construi o aproximare
polinomial pentru aceast funcie. Aceast aproximare este atunci integrat
exact. n practic, ponderile de integrare pentru valoarea funciei n fiecare
nod sunt precalculate, i acest calcul poate fi executat n timpul O(NlogN) cu
ajutorul diferitor algoritmi legai de transformrii rapide Fourier pentru DCT.
O cale simpl de a nelege algoritmul este de a nelege faptul c
cvadratura Clenshaw Curtis (propus de acei autori n 1960) se refer la o
integrare printr-o schimbare de variabil x = cos.
Algoritmul este exprimat pentru integrala unei funcii ( ) f x pe un
interval [ 1,1] (orice alt interval poate fi obinut printr-o rescalare). Pentru
aceast integral, putem scrie
1
1 0
( ) (cos )sin
t
= u u u

f x dx f d .
Aceasta nseamn c trebuie s transformm aceast problem din
integrarea lui ( ) f x n integrarea lui (cos )sin f u u. Acest lucru poate fi fcut
dac tim seria cosinus pentru (cos ) f u :
0
1
(cos ) cos( )
2
k
k
a
f a k
=
u = + u

caz n care integrala devine:
0 2
2
1
0
2
(cos )sin
2
1 (2 )
k
k
a a
f d
k
t

=
u u u = +
.
Bineneles, pentru a calcula coeficienii seriei cosinus

0
2
(cos ) cos
k
a f d
t
= u u u
t

trebuie s executm nc o dat o integrare numeric, deci pentru nceput
aceasta poate s par c nu simplific problema. Spre deosebire de calculul

110
integralelor arbitrare, oricum, integrrile seriilor Fourier pentru funcii
periodice (precum (cos ) f u , prin construcie), pn la frecvena Nyquist k =
N, sunt precis calculate de punctele N echidistante i ponderile
n
n
N
t
u =
echidistante pentru 0, n N = (cu excepia punctelor terminale care sunt
ponderate de
1
2
, pentru a evita dubla numrare). Adic, aproximm integrala
seriilor cosinus prin transformarea cosinus discret (DCT) de tipul I:
1
1
2 (1) ( 1)
( 1) cos cos
2 2
N
k
k
n
f f n nk
a f
N N N
=
t t
| |
~ + +

|
\ .

pentru 0, k N = i apoi folosim formula de mai sus pentru integral n
termenii acelor
k
a .
Legtura cu polinoamele Chebyshev
Motivul pentru care aceasta este legat de polinoamele Chebyshev
( )
k
T x este acela c, prin definiie, (cos ) cos( )
k
T k u = u i astfel, seria cosinus
de mai sus este ntr-adevr o aproximare a lui ( ) f x prin polinoame
Chebyshev:
0
0
1
( ) ( ) ( )
2
k k
k
a
f x T x a T x
=
= +
,
i astfel integrm cu adevrat ( ) f x integrnd dezvoltarea aproximant n
termenii polinoamelor Chebyshev. Punctul de evaluare cos
n
n
x
N
t
=
corespunde extremei polinomului Chebyshev ( )
N
T x .
Faptul c o astfel de aproximare Chebyshev este chiar o serie cosinus
dup o schimbare de variabile este responsabil pentru convergena rapid a
aproximrii deoarece mai muli termeni ( )
k
T x sunt inclui. O serie cosinus
converge foarte repede pentru funciile pare, periodice, i suficient de netede.
Acest lucru este adevrat aici, din moment de (cos ) f u este par i periodic
n u prin construcie, i este de k ori derivabil n orice punct dac ( ) f x este
de k ori derivabil pe [ 1,1] . (Spre deosebire, aplicnd direct o dezvoltare n
serie cosinus lui ( ) f x n loc de (cos ) f u n mod uzual nu va converge rapid
deoarece panta dezvoltrilor pare periodice va fi, n general, discontinu).

111
Comparaia cu cvadratura Gauss
Metoda clasic a integrrii Gauss evalueaz integrantul n 1 N +
puncte i este construit pentru a integra exact polinoamele de grad maxim
2 1 N + .
n contrast, cvadratura Clenshaw Curtis, mai nti evalueaz
integrantul n 1 N + puncte i integreaz exact polinoamele doar pn la
gradul N. Poate prea, deci, c cvadratura Clenshaw Curtis este intrinsec,
mai rea, dect cvadratura Gauss, dar, n realitate acesta nu pare s fie cauza.
n practic, mai muli autori au observat c cvadratura Clenshaw
Curtis poate avea o precizie comparabil cu cea a cvadraturii gaussiene
pentru acelai numr de puncte. Acest lucru este posibil deoarece cei mai
muli integrani numerici nu sunt polinoame (n special, de cnd polinoamele
pot fi integrate analitic), i aproximarea mai multor funcii n termeni ai
polinoamelor Chebyshev converge rapid. De fapt, rezultate teoretice recente
(Trefethen, 2006) argumenteaz c att cvadratura gaussian ct i cea
Clenshaw Curtis au eroarea mrginit de
[2 ]
k
N
O
k
| |
|
|
\ .

pentru un integrant de k ori difereniabil.
Un avantaj des citat al integrrii Clenshaw Curtis este acela c
ponderile cvadraturii pot fi evaluate n timpul ( log ) O N N prin algoritmi
rapizi de transformare Fourier (i analogii lor pentru DCT), pe cnd
ponderile integrrii gaussiene cer un timp
2
( ) O N de calcul.
Ca o chestiune practic, o cvadratura numeric de ordin ridicat este de
puine ori fcut prin simpla evaluare a formulei de integrare pentru N foarte
mare.
n schimb, de obicei folosete o schem de integrare ajustativ care
mai nti evalueaz integrala de ordin mic, i apoi, succesiv, rafineaz
precizia doar n regiunile unde integrala este inexact. Pentru a evalua
precizia integralei, comparm rspunsul cu cel al regulii de integrare pentru
ordine mici pare. Ideal, aceast regul de integrare de ordin mic evalueaz
integrantul pe o submulime a punctelor N originale, s minimizez evalurile
integranilor. Aceasta se numete regul de integrare nested, i aici
cvadratura Clenshaw Curtis are avantajul c regula pentru ordinul N
folosete o submulime a punctelor de la ordinul 2N. n contrast, regulile de
integrare gaussiene nu sunt natural nested, i astfel trebuie s foloseasc
cvadratura Gauss Kronrod sau metodele similare.

112
7.3.4. Cvadratura Fejr
Fejr a propus dou reguli de integrare foarte asemntoare cu cele de
integrare Clenshaw Curtis, dar cu mult timp nainte (n 1933). A doua
regul de integrare a lui Fejr este identic cu cea dat de Clenshaw Curtis.
Singura diferen este aceea c punctele terminale ( 1) f i (1) f sunt fixate
n zero. Adic, Fejr a folosit doar extremele interioare ale polinoamelor
Chebyshev, adic punctele staionare.
Prima regul de integrare a lui Fejr evalueaz
k
a estimnd
(cos ) f u ntr-o alt mulime de puncte echidistante, la jumtatea distanei
dintre extreme:
( 0, 5)
n
n n
N
+
u = pentru 0 n N s < . Acestea sunt rdcinile
lui (cos )
N
T u , cunoscute sub denumirea de nodurile Chebyshev. (Aceste
mijloace echidistante sunt singurele celelalte alegeri ale punctelor de
integrare care pstreaz att simetria par a transformrii cosinus ct i
simetria translaional a seriei Fourier periodice) . Aceste lucruri conduc la:
1
0
2 ( 0, 5) ( 0, 5)
cos cos
N
k
n
n n k
a f
N N N
=
+ t + t
| |
~
|
\ .

care este chiar DCT de tip II.
n ciuda faptului c Fejr a descoperit aceste tehnici nainte lui
Clenshaw i Curtis, denumirea cvadratura Clenshaw Curtis a devenit cea
standard.

7.3.5. Cvadratura ajustativ
n matematica aplicat, cvadratura ajustativ este un proces n care
integrala unei funcii ( ) f x este aproximat folosind regulile de integrare
statice pe subintervale adaptativ rafinate ale domeniului de integrare.
n general, algoritmii ajustativ sunt la fel de eficieni i eficaci precum
cei tradiionali pentru integrani cu comportare bun, dar, sunt de
asemenea eficaci pentru integrani cu comportare rea, pentru care
algoritmii tradiionali eueaz.
Schema general
Cvadratura ajustativ urmeaz schema general:
1. procedura integrate (f,a,b,tau)
2. ( ) ~

b
a
Q f x dx
3. ( ) c ~

b
a
Q f x dx
4. dac c > t atunci

113
5. m = (a + b) / 2
6. Q = integrate(f,a,m,tau) + integrate(f,m,b,tau)
7. sfrit dac
8. return Q
Este calculat o aproximare Q a integralei lui ( ) f x pe intervalul [ , ] a b
(linia 2), precum i o eroare estimat c (linia 3). Dac eroarea estimat este
mai mare dect tolerana cerut t (linia 4), atunci intervalul este mprit
(linia 5) i integrala este aplicat pe ambele intervale separat (linia 6). Se
returneaz att estimarea iniial sau suma njumtit calculat recursiv
(linia 7).
Componentele importante sunt nsi regula de integrare
( ) ~

b
a
Q f x dx ,
estimarea erorii
( ) c ~

b
a
Q f x dx ,
i logica deciderii mpririi crui interval, i apoi cnd s ne oprim.
Bineneles c exist mai multe variante ale acestei scheme. Cea mai
uzual va fi discutat mai trziu.
Reguli de integrare de baz
Regulile de integrare au n general forma:
0
( ) ( )
=
= ~

b
n
i i
i
a
Q w f x f x dx
unde nodurile
i
x i ponderile
i
w sunt, n general, calculate anterior.
n cazul general, sunt folosite formulele Newton Cotes de ordin par,
unde nodurile
i
x sunt uniform spaiate n interval:
( ) = +
i
i
x a b a
n
.
Cnd sunt folosite asemenea reguli, punctele n care f(x) a fost evaluat
pot fi reutilizate dup revenire:

a
d
n
c
i
m
e
a

114
O strategie similar este folosit la cvadratura Clenshaw - Curtis, unde
nodurile sunt alese astfel:
2
cos
| |
= t
|
\ .
i
i
x
n
.
sau, cnd este folosit cvadratura Fejr:
2( 0, 5)
cos
1
+
| |
= t
|
+
\ .
i
i
x
n
.
Un algoritm poate fi ales s foloseasc diferite metode de integrare pe
subintervale diferite, de exemplu, folosind o metod de ordin nalt doar acolo
unde integrantul este neted.
Estimarea erorii
Unii algoritmi de integrare genereaz o secven de rezultate care ar
trebui s se apropie de valoarea corect. Altfel, putem folosi o regul nul
care are forma regulii de integrare de mai sus, dar ale crei valori vor fi zero
pentru un integrant simplu (de exemplu, dac integrantul este un polinom de
grad apropiat).
Subdiviziunea logic
Cvadratura ajustativ local face eroarea acceptabil pentru un
interval dat proporional cu lungimea acelui interval. Acest criteriu poate fi
cu greu satisfcut dac integrantul se comport ru n doar cteva puncte, de
exemplu. Pentru civa pai de discontinuitate. Alternativ, putem cere doar
ca suma erorilor pe fiecare subinterval s fie mai mic dect cererea
utilizatorului. Aceasta va fi cvadratura ajustativ global. Cvadratura
ajustativ global poate fi mai eficient (folosind mai puine evaluri ale
integrantului) dar este, n general, mai dificil de programat i poate cere mai
mult spaiu de lucru pentru nregistrarea informaiei pe mulimea curent de
intervale.

7.4. Integrri cu funcii pondere
Mai general, putem pune problema integrrii unei funcii ( ) f x n locul
unei funcii pondere ( ) w x care este cunoscut de dinainte:
1
1 0
( ) ( ) (cos ) ( cos )sin f x w x dx f w d
t
= u u u u

.
Cazul cel mai comun este ( ) 1 w x = , ca mai sus, dar n unele aplicaii
este util o funcie pondere diferit. Motivul fundamental este c, din
moment ce ( ) w x poate fi luat n socoteal aprioric, eroarea de integrare
poate fi fcut s depind doar de precizia n aproximarea lui ( ) f x ,
indiferent de ct de ru se comport funcia pondere. Cvadratura Clenshaw
Curtis poate fi generalizat la acest caz dup cum urmeaz. Ca i nainte, ea

115
merge gsind dezvoltarea cos-sin a funciei (cos ) f u via DCT, i apoi
integrnd fiecare termen a seriei cosinus. Acum, aceste integrale sunt de
forma:
0
(cos ) cos( )sin
k
W w k d
t
= u u u u
.
Pentru majoritatea funciilor ( ) w x , aceast integral nu poate fi
calculat analitic, spre deosebire de cazul anterior. Din moment ce aceeai
funcie pondere este folosit n general pentru mai muli integrani ( ) f x ,
putem permite s calculm aceti
k
W numeric pentru a mri precizia n
prealabil. n plus, din moment ce w(x) este specificat n mod general
analitic, putem uneori folosi metode speciale s calculm W
k
.
De exemplu, au fost dezvoltate diferite metode pentru a aplica
cvadratura Clenshaw Curtis pentru integrani de forma f(x)w(x) cu o
funcie pondere w(x) puternic oscilant, de exemplu o sinusoid sau o funcie
Bessel. Acest lucru este util pentru precizia ridicat a calculului seriilor
Fourier sau a seriilor Fourier Bessel, n care metodele de integrare pentru
w(x) = 1 sunt problematice din cauza preciziei ridicate cerut s rezolve
contribuia oscilaiilor rapide. Aici, partea integrantului cu oscilaii rapide
este luat n seam prin metode speciale pentru W
k
, pe cnd funcia
necunoscut f(x) se comport mai bine.
Alt caz n care funciile pondere sunt utile, n special, dac integrantul
este necunoscut dar are o singularitate cunoscut de o anumit form, de
exemplu, o discontinuitate cunoscut sau o divergen a integralei (precum
1
x
) ntr-un anumit punct.
De notat este c cvadratura gaussian poate fi de asemenea adaptat
pentru diferite funcii pondere, dar tehnica este ntructva diferit. n
cvadratura Clenshaw Curtis, integrantul este ntotdeauna evaluat n aceeai
mulime de puncte a lui w(x), corespunztoare extremelor sau rdcinilor
polinomului Chebyshev. n cvadratura gaussian, diferite funcii pondere
conduc la diferite polinoame ortogonale, i astfel, diferite rdcini n care
integrantul este evaluat.

7.5. Metoda Nystrm
Metoda Nystrm de discretizare a unei ecuaii integrale folosete o
regul de integrare; adic, aplicnd regula de integrare
1
( ) ( )
b
n
k k
k
a
h x dx w h x
=
~

de exemplu, ecuaiei Fredholm neomogene de spea a doua

116
( ) ( ) ( , ') ( ') '
b
a
f x u x K x x u x dx =

rezult
1
( ) ( ) ( , ) ( )
n
k k k
k
f x u x w K x x u x
=
=
.

7.6. Formula Euler-MacLaurin
n matematic, formula Euler MacLaurin furnizeaz o legtur
puternic ntre integrale i sume. Ea poate fi folosit pentru aproximarea
integralelor prin sume finite, sau invers, pentru evaluarea sumelor finite i
seriilor infinite folosind integralele i calculul. Formula a fost descoperit
independent de Leonhard Euler i Colin MacLaurin n jurul anului 1735 (i a
fost generalizat mai trziu ca formula lui Darboux). Euler a avut nevoie de
ea pentru a calcula seriile infinite ncet convergente n timp ce MacLaurin a
folosit-o pentru a calcula integrale.
Formula
Dac n este un numr natural i ( ) f x este o funcie neted (n sensul,
difereniabil) definit pentru toate numerele reale x dintre 0 i n, atunci
integrala
0
( )
n
I f x dx =

poate fi aproximat de suma:
1
1
(0) ( ) (0) ( )
(1) ( 1) ( )
2 2 2
n
k
f f n f f n
S f f n f k
=
+
= + + + + = +

(vezi regula trapezului). Formula Euler MacLaurin furnizeaz expresii
pentru diferena dintre sum i integral n termeni ai derivatelor
( ) k
f n 0 i
n. Pentru orice numr natural p, avem:
( )
( ) ( ) 1
1
( ) (0)
( 1)!
p
k k k
k
B
S I f n f R
k
+
=
= +
+

unde B
1
= 1/2, B
2
= 1/6, B
3
= 0, B
4
= 1/30, B
5
= 0, B
6
= 1/42, B
7
= 0, B
8
=
1/30, ... sunt numerele Bernoulli, i R este eroarea care este mic pentru
valori corespunztoare ale lui p.
Utiliznd substituia, putem adapta aceast formul de asemenea la
funcii f care sunt definite pe alte intervale ale dreptei reale.
Restul
Restul R este dat de
( )
1
( 1)
0
[ ]
( 1) ( )
( 1)!
n
p
p p
B x x
R f x dx
p
+
+

=

+
,

117
unde
( )
[ ]
i
B x x sunt polinoamele Bernoulli. Restul poate fi estimat prin:
(2 1)
2
0
2
( )
(2 )
n
p
p
R f x dx
+
s

t
.
Sume care implic un polinom
Dac f este un polinom i p este suficient de mare, atunci restul dispare.
De exemplu, dac f(x) = x
3
, putem alege p = 2 pentru a obine, dup
simplificare,
2
3
0
( 1)
2
n
i
n n
i
=
+
| |
=
|
\ .
.
Integrarea numeric
Formula Euler MacLaurin este, de asemenea, folosit pentru analiza
detaliat a erorilor n integrarea numeric; n particular, metodele de
extrapolare depind de ea.
Dezvoltri asimptotice ale sumelor
n contextul calculului dezvoltrilor asimptotice ale sumelor i seriilor,
de obicei, cea mai util form a formulei Euler MacLaurin este:
( )
(2 1) (2 1) 2
1
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
2 (2 )!
b
b
k k k
n a k
a
B f a f b
f n f x dx f b f a
k

= =
+
+ +

,
unde a i b sunt ntregi. Adesea, dezvoltarea rmne valid chiar i dup ce
trecem la limit pentru a sau b +, sau amndou. n multe
cazuri integrala sau membru drept pot fi evaluate n forma nchis n termenii
funciilor elementare chiar i atunci cnd suma din membrul stng nu poate.
Atunci toi termenii seriilor asimptotice pot si exprimai n termenii funciilor
elementare. De exemplu,
2
2 2 2 2 1
1
0
1
1 1 1
( ) ( )
b
t
t
n a t
z
B
dk
z k z k z z

+
= =
=
+ +
+ +
.
Aici, membrul stng este egal cu suma dintre
2
1
z
i
(1)
( ) z v , unde,
aceasta din urm este funcia poligamma de prim ordin definit prin
2
(1)
2
( ) ln ( )
d
z z
dz
v = I ; funcia gamma ( ) z I este egal cu ( 1)! z dac z este
un ntreg pozitiv. Scznd
2
1
z
din ambele pri rezult o dezvoltare
asimptotic pentru
(1)
( ) z v . Dezvoltarea, n schimb, servete ca punct de

118
plecare pentru una din derivaiile estimrii precise a erorii pentru
aproximarea Stirling a funciei factorial.
Derivaia din inducie matematic
Polinoamele Bernoulli B
n
(x), n = 0, 1, 2, ... pot fi definite recursiv dup
cum urmeaz:
0
( ) 1 B x = ,
1
' ( )
n n
B nB x
= i
1
0
( ) 0
n
B x dx =
pentru 1 n > .
Primii termeni sunt:
2
1 2
1 1
( ) , ( )
2 6
B x x B x x x = = + ,
3 2 4 3 2
3 4
3 1 1
( ) , ( ) 2 ,
2 2 30
B x x x x B x x x x = + = +
Valorile B
n
(1) sunt numerele Bernoulli. Pentru n 2, avem
B
n
(0) = B
n
(1).
Funciile Bernoulli periodice P
n
sunt date de
( )
( )
n n
P x B x x =

pentru 0 1 x < < ,
adic, coincid cu polinoamele Bernoulli pe (0,1) i sunt periodice, de
perioad 1.
Fie integrala
1
( )
k
k
f x dx udv
+
=

,
unde

( ),
'( ) ,
u f x
du f x dx
=
=

0
( ) dv P x dx = (din moment ce
0
( ) 1 P x = ),

1
( ) v P x = .
Integrnd prin pri, obinem
| |
1
1
1 1
1
1
( ) ( ) '( ) ( )
( ) ( 1)
'( ) ( ) .
2
k
k
k
k
k
k
uv vdu f x P x f x P x dx
f k f k
f x P x dx
+
+
+
=

+ +
=

Summ pentru k de la 1 la 1 n i rezult
1
1 1
(1) ( )
( ) (2) ( 1) '( ) ( )
2 2
n n
f f n
f x dx f f n f x P x dx = + + + +

.

119
Adunnd
(1) ( )
2
f f n +
n ambii membri i rearanjnd, avem
1
1
1 1
(1) ( )
( ) ( ) '( ) ( )
2
n n
n
k
f f n
f k f x dx f x P x dx
=
+
= + +

(1)
Ultimii doi termeni dau eroarea atunci cnd integrala este folosit
pentru aproximarea sumei.
Considerm
1
1
'( ) ( )
k
k
f x P x dx udv
+
=

,
unde
1
2
'( ),
"( ) ,
( ) ,
( )
.
2
u f x
du f x dx
dv P x dx
P x
v
=
=
=
=

Integrnd din nou, prin pri, obinem,
1
1
2
2
1
2
'( ) ( ) 1
"( ) ( )
2 2
'( 1) '( ) 1
"( ) ( ) .
12 2
k
k
k k
k
k
f x P x
uv vdu f x P x dx
f k f k
f x P x dx
+
+
+

=

+
=

Sumnd apoi pentru k de la 1 la 1 n , i apoi nlocuind ultima
integral n (1) cu ce am artat c este egal, avem:
2
1
1 1
(1) ( ) '( ) '(1) 1
( ) ( ) "( ) ( )
2 12 12
n n
n
k
f f n f n f
f k f x dx f x P x dx
=
+
= + +

.
Procednd n continuare la fel se obine demonstraia prin inducie
matematic a formulei de sumare Euler MacLaurin, n care, pasul de
inducie se bazeaz pe integrarea prin pri i pe identitile pentru funciile
periodice Bernoulli.
Pentru o obine limitele mrimii erorii atunci cnd suma este
aproximat de integral, notm c polinoamele Bernoulli pe intervalul [0,1]
i ating valorile maxime absolute n extreme i B
n
(1) este al n lea numr
Bernoulli.
Derivaia din analiza funcional
Formula Euler MacLaurin poate fi neleas ca o curioas aplicaie a
unor idei din spaiile Hilbert i analiza funcional. Fie B
n
(x) polinoamele
Bernoulli. Funciile duale polinoamelor Bernoulli sunt date de

120
1
( 1) ( 1)
( 1)
( ) (1 ) ( )
!
n
n n
n
B x x x
n
+

= o o

unde este funcia delta a lui Dirac. Deasupra este o notaie formal pentru
ideea de a lua derivatele ntr-un punct; astfel avem:
1
( 1) ( 1)
0
1
( ) ( ) (1) (0)
!
n n
n
B x f x dx f f
n

=

pentru n > 0 i o funcie arbitrar, dar difereniabil, f(x) definit pe
intervalul unitate. Pentru cazul n =0, definim
0
( ) 1 B x = . Polinoamele
Bernoulli, mpreun cu dualele lor, formeaz o mulime ortogonal a
intervalului unitate: avem
1
0
( ) ( )
m n mn
B x B x dx = o

i
0
( ) ( ) ( )
n n
n
B x B y x y
=
= o
.
Formula de sumare Euler MacLaurin rezult atunci ca o integral
peste cea din urm. Avem
1
0
0
1
( 1) ( 1)
1
0
1
( )
1
0
( ) ( ) ( ) ( )
1
( ) ( ) (1) (0)
!
1
( ) ( ) .
( 1)!
n n
n
n n
n
n
N
N
f x B x B y f y dy
f y dy B x f f
n
B x y f y dy
N

=
+
=

= +
+

Lund x = 0, i rearanjnd termenii, obinem formula cunoscut,
mpreun cu eroarea. De notat c numerele Bernoulli sunt definite ca B
n
=
B
n
(0), i c acestea se anuleaz pentru n impar mai mare dect 1. Aceast
derivaie nu presupune c f(x) este neted i c se comport bine; anume, c
f poate fi aproximat prin polinoame; echivalent, c f este o funcie analitic
real.
Formula de sumare Euler MacLaurin poate fi astfel vzut a fi un
rezultat al reprezentrii funciei pe intervalul unitate prin produsul direct al
polinoamelor Bernoulli i al dualelor lor. Orict, reprezentarea nu este
complet pe mulimea funciile ptrat integrabile. Dezvoltarea n termenii
polinoamelor Bernoulli are un nucleu netrivial. n particular, sin(2nx) este
ntr-un nucleu; integrala lui sin(2nx) se anuleaz pe intervalul unitate, fiind
diferena derivatelor ei n capetele intervalului.

121
7.7. T integrarea
T integrarea este o tehnic de integrare numeric dezvoltat de Jon
Michael Smith n 1970 pentru a facilita comanda i controlul avionului.
Prescurtare pentru integrare numeric tunabil ea folosete un pas fix ca
mrime i o formul iterativ care depinde de faza i parametrii ctigai.
Fie ( ) f x integrantul i P i G faza i parametrii ctigai. n plus,
limita din membrul stng al integralei este notat prin
0
x i x A este mrimea
pasului. T integrarea se definete prin formula recursiv:
( )
1 1
(1 )
n n n n
F F G x Pf P f

= + A + .
Aici,
n
f este notaia pentru ( )
n
f x . Cantitatea
n
F aproximeaz
0
0
( )
x n x
x
f x dx
+ A
.
Dac G = 1, atunci metoda se reduce la urmtoarele tehnici
binecunoscute de integrare numeric pentru valorile date de P:
- P = 0: regula stng a dreptunghiului,
- P = 1/2: regula trapezului,
- P = 1: regula dreapt a dreptunghiului.
T integrarea poate fi acordat la problema care este folosit pentru
rezolvare. T integrarea este bazat pe teoria informaiei, nu pe teoria
aproximrii. T integrarea are un domeniu simplu de frecven de ajustare a
parametrilor: un parametru de ajustare a fazei i un parametru de ajustare
ctigat. Interesant, pentru probleme open-loop, fixnd ctigul i variind
faza obinem toi integratorii numerici de prim ordin i un infinit de noi
integratori pn acum necunoscui. Pentru aplicaiile closed loop T
integrarea conduce la o infinitate de integratori neclasici care produce
integrarea numeric exact a sistemelor liniare i integrarea aproape exact a
sistemelor neliniare.
Pentru aplicaiile asupra sistemelor de informaie (calculator, control,
comunicare i simulare) T integratorul simplu de prim ordin face toi
integratorii numerici bazai pe teoria clasic a aproximrii. Simularea
micrii avionului pentru diferite configuraii aviatice (roat sus, roat jos,
clap sus, clap jos, motor afar etc.) i condiiile dinamice (decolarea,
aterizarea etc.) devine o simpl problem de tunare a T integratorului la
condiiile de zbor care sunt simulate. n acest sens, T integratorul se
adapteaz la problema pe care ncearc s o rezolve.

122
BIBLIOGRAFIE

[1] Bucur,C.M.,
Metode numerice,
Ed. Facla, Timioara, 1973.
[2] Ciurea,E.,
Algoritmi Introducere n algoritmica grafurilor,
Ed. Tehnic, Bucureti, 2001.
[3] Coman,G.,
Analiz numeric,
Ed. Libris, Cluj, 1995.
[4] Croitoru,C.,
Tehnici de baz n optimizarea combinatorie,
Ed. Universitii Al. I. Cuza, Iai, 1992.
[5] Cuculescu,I.,
Analiz numeric,
[6] Demidovici,B.P., Maron,I.,
Elements de calcul numerique,
Ed. Mir de Mosou, 1973.
[7] Dodescu,Gh., Toma,M.,
Metode de calcul numeric,
E. D. P., Bucureti, 1976.
[8] Dodescu,Gh.,
Metode numerice n algebr,
Ed. tehnic, Bucureti, 1979.
[9] Ichim,I., Marinescu,G.,
Metode de aproximare numeric,
Ed. Academiei R. S. R., Bucureti, 1986.
[10] Ignat,C., Ilioi,C., Jucan,T.,
Elemente de informatic i calcul numeric,
Univ. Al. I. Cuza, Iai, Fac. de Matematic, 1989.
[11] Juan Antonio Infante del Rio, Jose Maria Rey Cabezas,
Metodos Numericas,Teoria,problemas y practicas con
MATLAB,
Ed. Piramide, 2002.
[12] Knut,D.E.,
Sortare i cutare, vol. 3,
Tratat de programarea calculatoarelor,

123
[13] Livovschi,L., Georgescu,H.,
Sinteza i analiza algoritmilor,
Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1986.
[14] Melhorn,K.,
Data Structures and Algorithms,
Springer-Verlag, Berlin, 1984.
[15] Mihu,C.,
Metode numerice n algebra liniar,
[16] Popovici,P., Cira,O.,
Rezolvarea numeric a ecuaiilor neliniare,
Ed. Signata, Timioara, 1992.
[17] Press,W.H., Teuklosky,S.A., Vetterling,W.T., Flannery,B.P.,
Numerical Recipes in C: The Art of scientific Computing,
(Cambridge University Press, Cambridge, 1992).
[18] Scheiber,E.,
Metode numerice,
Univ. Transilvania din Braov,
Facultatea de Matematic Informatic, (electronic).
[19] Toma,M., Odgescu,I.,
Metode numerice i subrutine,
[20] Vladislav,T., Raa,I.,
Analiz numeric,
[21] Vraciu,G., Popa,A.,
Metode numerice cu aplicaii n tehnica de calcul,
Scrisul romnesc, Craiova, 1982.
[22] ***, Borland International, Inc.
Borland C++, Programming Guide
(Borland International, Scotts wally, CA, 1992).

Carte CN

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Carte CN

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

1

, ceea ce va implica faptul c

, continuitatea primei derivate,

, continuitatea derivatei a doua.

= . Eroarea global a unei metode cu

poate fi redus la problema

prin regula cvadraturii

. Acest lucru este adevrat indiferent de

. Regula trapezului lucreaz

c , unde c este un numr oarecare ntre a i b. Eroarea este

You might also like