FACULDADE IDEAL/FGV CURSO DE ADMINISTRAO 2008/1 SEM DISCIPLINA: ESTATSTICA II PROF: RDO.

. ELI SIQUEIRA ESTATISTICA II DOC 1 INTRODUO A INFERNCIA ESTATSTICA 1. CONCEITOS BSICOS A Inferncia estatstica o processo por meio do qual so utilizados os resultados de amostras para tirar concluses sobre as caractersticas de uma populao. A inferncia estatstica ou induo estatstica, baseada em distribuies de probabilidades conhecidas, resolve dois tipos de problemas: A estimao de parmetros e a prova ou teste de hipteses. A Estimao o processo que consiste em utilizar dados amostrais para estimar os valores de parmetros populacionais desconhecidos, podendo ser pontual ou intervalar. As estimativas mais comuns so a media e o desvio-padro (ou varincia) e a proporo populacional. No Teste de Hipteses iremos admitir um valor hipottico para um parmetro populacional e com base nas informaes da amostra realizaremos um teste estatstico para aceitar ou rejeitar o valor hipottico. Dois conceitos bsicos so necessrios para o desenvolvimento da Inferncia estatstica: a populao e a amostra. POPULAO: Conjunto de todos os elementos que constituem a abrangncia do estudo. A populao pode ser finita ou infinita (quanto ao numero), simples ou composta (quanto ao numero de caractersticas), homognea ou heterognea ( quanto ao grau de variabilidade). AMOSTRA: qualquer subconjunto de uma populao. As amostras podem ser classificadas em: Probabilsticas ou aleatrias: Ocorre quando cada elemento da populao tiver a mesma probabilidade de ser selecionado, podendo ser determinado o erro amostral, elemento essencial na Inferncia Estatstica. Para a seleo das amostras ser utilizado sorteio, tabela de nmeros

aleatrios, ou programas geradores de nmeros aleatrios. Podem ser Aleatrias Simples, Estratificadas, Sistemticas, por Conglomerados. Amostra no probabilstica: a amostragem subjetiva ou por julgamento onde a variabilidade amostral no pode ser estabelecida com preciso. No se prestam a tratamento estatstico que levem a inferncia sobre a populao sendo seus resultados validos apenas dentro da prpria amostra, devendo ser evitadas por serem tendenciosas. Devem ser evitadas por no estarem baseadas em princpios cientficos, mas a vontade e decises pessoais, apresentando assim viz, ou tendenciosidade. (Podem ser intencionais, de convenincias, por cotas, etc. As unidades amostrais podem ser selecionadas com e sem reposio. No primeiro caso cada unidade s pode entrar na amostra uma nica vez, enquanto que no segundo pode entrar quantas vezes ela vier a ser selecionada ( neste caso a populao considerada infinita). Calculo do numero de amostras: De uma populao de tamanho N podemos selecionar: Amostras sem reposio Amostras com reposio Cn Nn

2. ESTATSTICAS E PARAMETROS Obtida uma amostra, muitas vezes desejamos us-la para produzir alguma caracterstica especfica. As mais comuns so: X ( media da amostra), S2 (varincia da amostra), S (desvio-padro da amostra), p (a proporo na amostra) e n (tamanho da amostra). J um parmetro uma medida usada para descrever uma caracterstica de uma populao. Os principais so: = E(X) (media da populao), 2 = V(X) (varincia populacional), p (proporo populacional) e N (tamanho da populao). 3. ESTIMADORES ( OU ESTATSTICAS) So formulas matemticas aplicadas aos valores obtidos em uma amostra. Os valores dos estimadores so denominados estimativas. Os estimadores (estimativas) so considerados Variveis Aleatrias possuindo uma DISTRIBUIO DE PROBABILIDADE conhecida como DISTRIBUIO DE AMOSTRAGEM 4. DISTRIBUIO AMOSTRAL OU DE AMOSTRAGEM Ao juntar os modelos de probabilidade e as medidas caractersticas de uma amostra obtemos as distribuies amostrais. As distribuies amostrais so distribuies de probabilidade para estatsticas amostrais, ou seja, uma distribuio de probabilidade que indica ate que ponto uma estatstica amostral tende a variar devido a variaes casuais na amostragem aleatria. As distribuies de probabilidade mais utilizadas so a Binomial e a Normal.

Para entender como se podem utilizar estatsticas amostrais para fazer inferncias sobre parmetros populacionais estudaremos populaes com parmetros conhecidos ( como a media) o observaremos as estatsticas amostrais que elas tendem a produzir ( raciocnio dedutivo). Feito isso estaremos em condies de aprender como as caractersticas de uma nica amostra podem ser usadas para fazer inferncias sobre o(s) parmetro(s) de uma populao (raciocnio dedutivo). - DISTRIBUIO AMOSTRAL DA MEDIA Uma distribuio amostral de medias uma distribuio de probabilidade que indica quo provveis so as diversas medias amostrais. A distribuio funo da media e do desvio padro da populao e do tamanho da amostra. So utilizadas as seguintes formulas: Para a media: ou seja a mdia de uma distribuio amostral sempre igual a media da populao ( para populao finita ou infinita). Para o desvio padro: , quando a populao muito grande( amostragem com reposio) ou infinita. TEOREMA DO LIMITE CENTRAL A capacidade de usar amostras para fazer inferncias sobre parmetros populacionais depende do conhecimento da distribuio amostral. Alem da media e do desvio-padro precisamos de outra informao: a forma da distribuio amostral. Isso ser visto atravs do Teorema Central do Limite que um dos conceitos mais importantes e teis da estatstica, se constituindo no fundamento para a estimativa de parmetros populacionais e para o teste de hipteses. Seja (X1, X2, ..., XN) uma amostra aleatria simples de tamanho n extrada de uma populao cuja caracterstica, X, tem media e varincia . Na medida em que n aumenta a distribuio de amostragem da estatstica media da amostra se aproxima de uma distribuio normal com media m e varincia /n, independente da distribuio de X. Regras prticas de uso comum: 1. Para amostras de tamanho n 30, a distribuio das medias amostrais pode ser aproximada satisfatoriamente por uma distribuio normal mesmo quando a populao no tem distribuio normal. A aproximao melhora na medida em que aumente o tamanho da amostra n. 2. Se a prpria distribuio original tem distribuio normal, ento as medias amostrais tero distribuio normal para qualquer tamanho amostral n. Utilizaremos um exemplo simples para assimilar o conceito de distribuio amostral. Ver CD do curso e resolva o ex. 01 da lista de exerccios 01. Bibliografia Recomendada:
BUSSAB, W. de O.; MORETTIN, P. A. Estatstica Bsica, 5a. ed. So Paulo: Saraiva, 2004 LARSON,R. e FARBER,B., Estatstica Aplicada, 2 ed.,So Paulo:Prentice Hall, 2004. LEVIN Jack, e FOX, James A. Estatstica para Cincias Sociais, 9a. Ed., So Paulo Prentice Hall, 2004.

 LEVINE, D.M., BERENSON, M.L. s STEPHAN, D. Estatstica: Teoria e Aplicaes. 3a. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005. MARTINS, G.A. Estatstica Geral e Aplicada. 2a. Ed. So Paulo: Editora Atlas. 2002. STEVENSON, W. J. Estatstica Aplicada Administrao. So Paulo, Harbra, 1986.