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ESTATSTICA E PROBABILIDADE

Aula 2 Regresso e Correlao Linear

Professor Luciano Nbrega

Regresso e Correlao
Quando consideramos a observao de duas ou mais variveis, surge um novo problema: -as relaes que podem existir entre as variveis estudadas. Assim, quando consideramos variveis como por exemplo: -peso e altura de um grupo de pessoas; -uso de cigarro e incidncia de cncer; -horas trabalhadas e salrio receber; etc... Procuramos verificar se existe alguma relao entre as variveis de cada um dos pares e qual o grau dessa relao. Uma vez caracterizada a relao, procuramos descrev-la

atravs de uma funo matemtica. A regresso o instrumento adequado para a determinao dos parmetros da funo. Sendo a relao entre as variveis de natureza quantitativa, dizemos que a correlao o instrumento adequado para descobrir e medir essa relao.

Correlao
As relaes entre grandezas do tipo: permetro e lado de um quadrado so conhecidas como relaes funcionais, pois existe uma funo que associa uma outra. Aqui, permetro = 4 x lado. Enquanto que as grandezas do tipo: peso e altura so conhecidas como relaes estatsticas, uma vez que, apesar de podermos fazer uma estimativa do peso de uma pessoa baseando-se na sua altura, no podemos formalizar uma expresso matemtica. Quando duas variveis esto ligadas por uma relao estatstica, dizemos que existe correlao entre elas.

Correlao
Diagrama de disperso
Consideremos uma amostra aleatria, formada por dez dos 98 alunos desta classe e pelas notas obtidas por eles em Matemtica Financeira e Estatstica. Representando, em um plano cartesiano, os pares ordenados (x,y), Aluno Notas obtemos uma nuvem de pontos que Mat. Finaceira Estatstica denominamos diagrama de
A 5,0 6,0

disperso.

M
O

8,0
7,0

9,0
8,0

T
Od Os V Oc Xs

10,0
6,0 7,0 9,0 3,0 8,0 2,0

10,0
5,0 7,0 8,0 4,0 6,0 2,0

Correlao
Se os pontos obtidos, vistos em conjunto, formam uma elipse diagonal, ento essa correlao de forma elptica tem como imagem uma reta, e por isso denominada

Correlao Linear

correlao linear.

Correlao
Assim, uma correlao pode ser: - Linear positiva: se os pontos tm como imagem uma reta ascendente;

Classificao

- Linear negativa: se os pontos tm como imagem uma reta descendente;

- No-linear: se os pontos tm como imagem uma curva.

Correlao
Coeficiente de Correlao Linear
O instrumento empregado para a medida da correlao linear o coeficiente de correlao. Esse coeficiente deve indicar o grau de intensidade da correlao entre as duas variveis e, ainda, o sentido dessa correlao (positivo ou negativo).

O coeficiente de correlao de Pearson dado por:

n x

n xi yi xi yi
2 i

xi n y i yi
2

Calma! Essa frmula mais fcil do que parece...

Correlao
r

n x

n xi yi xi yi
2 i

xi n y i yi
2

Onde: r o coeficiente de correlao;r est sempre entre -1 e 1 n o nmero de observaes;

e yi multiplicado por n e o produto entre o somatrio de xi e o somatrio de yi O denominador o produto entre o somatrio dos quadrados de xi multiplicado por n menos o quadrado do somatrio de xi e a

O numerador a diferena entre o somatrio de xi

xi e yi so as observaes de uma mesma linha.

mesma coisa s que y ao invs de x . Quando: r = +1 ento h correlao positiva entre duas variveis; r = -1 ento h correlao negativa; r = 0 ento no h correlao entre as variveis.

Correlao
Para que o Coeficiente de Correlao de Pearson possa descrever um resultado expressivo, imprescindvel que ele se aproxime de uma funo linear. Isso ocorre quando verificamos que o diagrama de disperso se comporta aparentemente como uma reta. Algebricamente, podemos tirar concluses segundo os parmetros:

0,6 | r | 1 Ideal

0,3 | r | < 0,6 Correlao Fraca

0 < | r | < 0,3 Correlao Muito Fraca r = 0 No existe Correlao.
No serve!

Exemplo: 10 Vamos calcular o coeficiente de correlao da tabela que segue: Aluno

A M O T Od Os V Oc 5,0 8,0 7,0 10,0 6,0 7,0 9,0 3,0

Notas Mat. Finaceira Estatstica

6,0 9,0 8,0 10,0 5,0 7,0 8,0 4,0

xifi

xi2

yi2

Xs
Total

8,0 2,0

6,0 2,0

n x

n xi yi xi yi
2 2

2 i xi n y i yi

Exemplo: Calcule o coeficiente de correlao da tabela que segue:

11

xi Yi

4 12

6 10

8 8

10 12

12 14

12

Regresso
Ajustamento da Reta
Sempre que desejamos estudar determinada varivel em funo de outra fazemos uma anlise de regresso. A anlise de regresso tem por objetivo descrever, atravs de um modelo matemtico, a relao entre duas variveis, partindo de n observaes das mesmas.
A varivel a qual desejamos fazer uma estimativa recebe o nome de varivel dependente e a outra recebe o nome de varivel independente. Supondo X a varivel independente e Y a dependente, vamos procurar determinar o ajustamento de uma reta relao entre essas variveis, ou seja, vamos obter uma funo definida por: onde a e b so parmetros.

Y = aX + b

13

Regresso
Sejam duas variveis X e Y, entre as quais exista uma correlao acentuada, embora no perfeita, como as que formam a tabela a seguir:

xi 5 yi 6

8 9

7 10 6 8 10 5

7 7

9 8

3 4

8 6

2 2

Podemos concluir, pela forma do diagrama, que se trata de uma correlao retilnea, de modo a permitir o ajustamento de uma reta, imagem da funo definida por: Y = aX + b. Onde: n o nmero de observaes; x a mdia dos valores de x; y a mdia dos valores de y.

14

Regresso
Vamos ento completar a tabela: a=? x=? y=? b=? Y=?

xiyi
5,0 8,0 7,0 10,0 6,0 7,0 6,0 9,0 8,0 10,0 5,0 7,0

x i2

yi2

9,0
3,0 8,0 2,0 Total

8,0
4,0 6,0 2,0

15

Regresso
Soluo: Assim, podemos estimar valores que no pertenciam tabela inicial: Exemplo: Se X = 4,0, temos Y = 4,33 Se X = 1,0, temos Y = 1,75

Exemplo: Calcule o ajustamento de uma reta para os dados:

16

xi Yi

2 30 xiyi = ? xi2 = ?

4 25

6 22

8 18

10 15

12 11

14 10

17

Testando seus conhecimentos

1 A tabela abaixo apresenta valores que mostram como o comprimento de uma barra de ao varia conforme a temperatura:
Temperatura

10

15
1,005

20
1,010

25
1,011

30
1,014

Comprimento 1,003

a) Construa o diagrama de disperso; b) Calcule o coeficiente de correlao; c) O ajustamento da reta; d) O valor estimado do comprimento da barra para uma temperatura de 18 C; e) O valor estimado da temperatura quando a barra medir exatamente 1