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台証期貨投資系列講座

講師簡介 (I)
v 簡要經歷
高雄應用科技大學金融系系主任、金融資訊所所長
交通大學資財系、工工所兼任;台灣大學財金系、醫管所兼
任;清華大學計量財金系兼任
寶來證、永豐證、台証期、 三商美邦、上海銀、寶碁、天
逸、創世技、理財顧問協會… .
金融研訓院- Excel 於行銷金融商品之應用 ( 主題 - 金融行
銷)
台灣期貨交易所—財金資訊系統 期權投資實務班 ( 主題 -
金融創新 )
期貨公會— 財務工程期貨商品研發培訓班 ( 主題 - 財務工
程)
證券期貨發展基金會—第一 ~ 九期貨操盤基礎人才培訓專班
( 主題 - 程式交易 )
創世技公司— TradeStation 軟體與程式交易培訓班 講師班
( 主題 - 程式交易 )
券商公會財富管理課程-全方位理財規劃
南區 CFP 聯誼會—試算表軟體在全方位理財規劃之應用 ( 主
題 - 理財規劃 ) 2
講師簡介 (II)
v 著作
財金資訊系統建構實務—金融專業人所必須具備
的「資訊系統自建能力 (EUC) 」,新陸, 2005
程式交易系統設計與建構—解析金融資訊市場密
碼,追尋投資市場聖盃,新陸, 2007
理財規劃分系統與系統實作— 以試算表軟體建構
財富管理個別構面與整合分析的資訊環境,新
陸, 2008
金融資訊管理,新陸, 2009
程式交易理論與實務,新陸, 2009( 即將出版 )
v 計劃
程式交易相關研究—策略交易模型最佳化、演算
法交易設計、代理人基礎模擬分析與資料趨導交
易模式開發
v 網路資源
www.programtrading.tw
3
程式交易領域經驗
v 1994 ,寶碁資訊開發電腦輔助交易系統
v 1998 ,程式交易學術研究 ( 交大資管 )
v 2002 ,成立高應大金融資訊所
v 2005 ,建華證券程式交易訓練
v 2007~ ,證基會期貨操盤人才培訓 ( 程交 )
v 2007 ,出版程式交易著作 ( 提供原始碼 )
v 2007 ,舉辦程式交易模組比賽
v 2008 ,創世技 TradeStation 訓練 ( 其他 )
v 2008 ,輔導資訊業者開發客製交易系統
v 2008 ,提出演算法交易研究計畫
v 2009 ,輔導台証期貨發展程式交易策略
v 2009 ,成立程式交易論壇
v 2009 ,推廣程式交易技術
v 4
南部第一場 (2 in 1)
v 第一次與第二次巡迴 2合1
v 想法
以資訊工具創造財金應用價值
v 心願
市場零和,只願辛苦錢不要外流
v 期許
證券、期貨商提供更好服務
金管會能放寬程式交易的規範
2 個思考問題
v 「交易競賽不像棒球,不分少
棒、青少棒,每一個人一上場面
對的都是大聯盟級的對手。 」
知己知彼,即使你終究不會用電腦
幫忙交易,好歹也看看你的對手如
何交易
v 「你的交易有規則,如果這規則
可以使用工具驗證過去有效,你
也才敢用;如果驗證沒效,用了
能賺錢也是矇到的」
主題
v 交易方式演變
v 交易策略解析
v 程式交易定義與趨勢
v 為何要程式交易
v 程式交易系統結構
v 交易回測階段實務方案
v 交易執行階段實務方案
v 客製交易系統設計進階—智慧單功能
v 程式交易聚寶盆資源
v 結論與討論
交易方式演變
交易方式 (I)
資料取得與分析不
易,在相同的報紙線
圖上作同樣的分析

耐心等待心儀股票的
報價,作好決策後,
轉身櫃檯填買賣單
交易方式 (II)
黃金交
叉買點
這一波好
像沒賺到

死亡交
雖然可以彈性設定指 叉賣點
標與參數,但無法精
準判斷指標績效。也
無法做大量長時間的
測試。
交易方式 (III)

這只是系統 ( 程式 ) 交易
的局部功能 !
帶出線圖、回測
策略、觀看績
效、參數調整、
規則下單,一氣
呵成。
交易策略解析
v 交易策略舉例
技術指標 ( 擺盪與趨勢指標 ) 、型態排列
( 如 K 線理論、趨勢線 ) 與停損停利的邏輯
組合
v 信號 1 若「 6 與 12 日均線黃金交叉且 10 日 RSI <
0.2 」,則「建立多單 1 口 ( 若有空頭部位則平
倉)」
v 信號 2 若「 6 與 12 日均線死亡交叉或 10 日
RSI>0.8 」,則「建立空單 1 口 ( 若有多頭部位則平
倉)」
v 信號 3 若「損失超過 10% 」,則「停損平倉出
場」
v 信號 4 若「獲利超過 20% 」,則「停利平倉出
程式交易定義與趨勢
v 何謂「程式交易」 ( 以電腦程式輔助交
易)
「投資人:
v透過電腦程式,以歷史資料模擬回測 (Back-
testing) 方式,尋找優質 ( 具高報酬、低風險等
特性 ) 的交易策略;繼而,
v藉由電腦程式過濾 (Filtering) 現階段市場上可投
資的投資標的,設定進出價格;最後,
v以電腦程式建立盯盤環境,即時而自動的提供
進出場訊號予投資人,進行「接近」機械式的
交易 (Real-time trading) 」。
引自「程式交易系統設計與建構—解析金融資訊密
碼,追尋投資市場聖杯」
v 程式交易與人為交易的差異
v 程式交易
回溯測試器 + 標的過濾器 + 即時監
控交易器。
v 廣義而言,只要是運用電腦,以程
式編碼輔助投資決策的分析、制定
與執行,都是。
v 源自 1970 年代,以電腦程式,尋
找、驗證交易策略,並自動執行交

1987 股市崩盤
v 演算法交易為交易端的程式交易
v 程式交易趨勢 -
國外約 7 成以上期貨市場交易流程中使用程式交
易。
經濟學人雜誌統計, 2006 年歐美市場 1/3 以上股票
交易使用程式或演算法自動交易。
Boston 的 Aite 顧問公司預測 2010 年歐美使用演算
你的交易對手是誰 ?
法交易將增至 50% 。

人或程式 ?
2006 年倫敦股票交易所超過 40% 使用演算法交易,
2007 年達到 60% 。美國部分股票市場的演算法交易
甚至達 80% 。
過去 20 多個月中,美國超過 90% 的避險基金採取
演算法交易。
紐約交易所電子交易已經占到日交易量
60%~70% ,其中演算法交易比例近半。
預計未來亞太市場進行的證券交易大部分將採取某
為何要程式交易
v 積極面
找出市場聖杯
v 消極面
可以打破迷思
v宣稱績效與永續聖杯
驗證策略有效性與持續性
投資心理困境 (I)

春秋大夢
自我催眠
大幅加碼
猶豫不
進場買入 決
加碼攤平
瞭解狀況
半信半 長期投資

聽到消息
失去耐性
忍痛殺出
盤前經過縝密邏輯分析;但當開盤後股價方向與判斷迴異,股價走勢
很快全盤取代邏輯思考。
買股票,因為股票上漲了;賣股票,因為股票下跌了。就這麼簡單。
引自”金融心理學”
投資心理困境 (II)

面對心煩意亂的心理困
境,惟有透過事前理性的
策略研究,才能解困
v 投資過程的生理障礙
「眼明手快與記憶的極限」
視覺暫留現象
v視神經的反應速度 1/24 秒
v人類看盤極限
手忙腳亂怎辦,何不把
訊息短暫保留時間
看盤、判斷、執行的工
v心理實驗 (3958420712657940….)
v人類處理訊息極限 ( 約 2 秒 )
作交給電腦
最快按鍵速度
?
v韓電玩冠軍徐智訓 1 分鐘敲滑鼠 370 次
v人類手動下單極限
3 合 1 的障礙
v1 秒 3 單與 1 秒 168 單怎麼下 ?
v 程式交易可以突破心理與生理障礙
事先擬定策略,規避心理陷阱
即時執行交易,避免手忙腳亂
v 程式化策略開發
克服長 Trade 策略驗證過程極限
客製化交易系統 ( 俗稱下單機 )
突破短 Trade 策略執行瓶頸
接近電玩的交易環境
v 惟快不破,交易流程的斤斤計較
市場有多快 - 瞬間即逝的交易機會
看得到吃不到的毫秒戰爭 (Latency)
Speedy 與 Co-location
v 想像未來的交易室…
交易程式間的代理戰爭
v國際化後的交易對手 ( 角落交易室 )
人的工作—策略開發與調整
交易聖杯存在 ?
v半衰期的考驗 ( 投資觀念演化論 )
v競局—交易是與人鬥不是與天鬥
v反射性理論—社會科學的測不準原理
沒有不敗策略代表更需要程式交易
非預期事件,
事後檢討策略 如飛機撞上大
有效性與衰退 樓…市場將轉
程度 為空方、震盪

空 多

快速挪動資金
至空方、震盪
盤 之交易模型
程式交易系統結構
交易分析階段
v層次 I
選取並設定策略組合與參數以回測。如
Meta-Stock 。
v層次 II
專用語言編碼策略以回測,可作參數最佳化
但受限語法規範。如
HTS 、 TradeStation 、 Meta-Trade 。
v層次 III
用一般系統開發環境編碼回測,如試算表
(Excel) 、 VB(A) 、 C++ 、 Java 、 C#... 。
交易執行階段
v過濾
同一帳戶,同時監控多標的物
v報價
取得最新價格,測試策略
v下單
半自動與全自動
v回報
確認成交與否 ( 複式部位 )
即時績效計算
v前測交易 (Paper Trade)
交易回測階段實務解決方案
程式交易流程策略分析階段

解決方案 (1) — TradeStation


v優缺點 ( 有錢沒太深技術 )
解決方案 (2) — Excel 格位設計
v優缺點 ( 沒錢沒技術 )
解決方案 (3) — Excel VBA 設計
v優缺點 ( 沒錢有技術 )
TradeStation 概念與操作流程
v TradeStation 軟體之操作原理
從線圖左至右逐一回測策略 (Strategy)
策略由信號 (Signal) 組成,信號可由 EL(Easy
Language) 語言或函數 (Function) 構成
信號可驅動 4 種策略中的 1 到 4 種 (Long, Exit
Long, Short, Exit Short)
v TS 的四大子系統 ( 安裝後看到其中 3 個 )(
TradeStation— 主程式
EL PowerBuilder— 編碼交易信號 ( 函數等 )
Global Server— 提供市場資料
Strategy Builder— 以信號組合交易策略
關係圖
由簡入繁學習 TradeStation
v 使用 TradeStation 現有的 Strategy
了解策略的組成成分與目標即可,不需
編碼
v 使用 StrategyBuilder 組合現有 Signal
了解 Signal 的動機,並自由組合,不需
編碼
v 如果有專屬的 Signal 可以 EL 編碼之
編碼過程可善用 Function
v 若有成用的函數功能但系統未提供
可自行以 EL 編碼 Function
TradeStation 架構圖
從 Signal 到 Strategy

如果今收大於昨高,則買進

自助餐式挑選信號組合

再加入固定天數多頭出場信號,
形成策略
在線圖運用 Strategy 產生 Report
選擇分析標的並匯出線圖

在選取分析標的引用策
略,得到分析結果

立即觀看分析報告
最佳化 Strategy 參數

信號參數可以動態改變
系統實作示範
如此這般,就可以找到投
資聖杯,把投資市場當成
提款機了嗎 ? 未必 !
也可以選取參數變動範
圍作最佳化分析

立即得到不同參數組合
下的策略績效報告
TradeStation 軟體的限制與解法
v 讀入資料限制 ( 只可讀取開高收低量等有限資料 )
v 以 Bar 為處理單位 ( 無法處理 Tick 交易 )
v 無法控制參數最佳化過程 ( 只能窮舉 )
v 無法作信號組合最佳化
v 績效指標難以客製與後續處理
v 不支援投資組合回測
v 不支援多策略與多標的的回測
v 難以自由設定回測期間
v 交易成本設定不符合台灣市場慣例
v Global Server 有 Latency 的限制
v Indicator 的繪圖限制
v 只支援單核心運算
v 母公司已轉型為電子券商且不再針對台灣發行新版
交易執行階段實務解決方案
v 程式交易流程
分析與執行階段
v 方案 I - 文字檔下單機作法
v 方案 II - Touchance 作法
v 方案 III- 專屬下單機作法
v 不同整合方案的定位
程式交易流程 - 策略執行階段
1. 資訊接收工具: Office
Quote, API Quote
傳送報價資訊 2. 下單判斷系統: TradeStation
等 ( 下單判斷如均線交叉等 )
交易所 資訊源 3. 下單傳送工具: API 模組

傳送報價資訊 傳送報價資訊
傳 傳
API-
送 送
應用程式介面
委 下
提供下單程式呼叫的函式庫
託 單
用以取得報價、下單、回報 傳送判斷所需資訊
回 指
為下單系統的靈魂、引擎
報 令

投資人
邏輯
傳送下單指令 傳送下單指令
核心

券商 / 期貨
商 傳送委託回報 下單軟體 36
v 方案 I - 文字檔下單機作法
由 TS( 或自行設計的回測系統 ) 讀取即
時報價,策略觸發後輸出文字檔,下單
機撈取資料作 API 下單。
此為一般文字檔下單機的標準作法
v雅策、 DK 、 AutoTrade…
特點
v提供多家期貨商下單交易
vTS 只能作 Bar Trade
v報價品質
v策略觸發後到下單可能延遲
v 方案 II -Touchance 作法
使用 TSQuote 導入資料至 TS ,策略觸
發後直接驅動 API 下單
特點
v報價品質佳,直接連接 API 下單,延遲低
vTS 只能作 Bar Trade
v適法性爭議
v受限 TS 處理延遲
v 方案 III- 專屬下單機作法
以回測工具驗證策略後 ( 可於盤後進
行 ) ,將策略寫入下單機中,報價取
得、策略觸發、下單到回報一氣呵成。
特點
v專屬下單機系統輕交易週期延遲低
v可作 Tick Trade 彈性高
v可修改內部程式碼作策略改變
v 不同方案的比較
1. 資訊接收工具: Office
Quote, API Quote
傳送報價資訊 2. 下單判斷系統: TradeStation
等 ( 下單判斷如均線交叉等 )
交易所 資訊源 3. 下單傳送工具: API 模組

傳送報價資訊 傳送報價資訊
傳 傳
送 送 方案 3
方案 2
委 下
託 單
傳送判斷所需資訊
回 指
報 令

投資人
方案 1 邏輯
傳送下單指令 傳送下單指令
核心

券商 / 期貨
商 傳送委託回報 下單軟體
不同類型程式交易系統示範
v 每日 K 線交易策略
回測調整策略後,隔日開盤掛單
回測調整策略後,當日交易 ( 預算價格 )
v 日內 K 線交易策略
v 逐筆交易 (Tick) 交易策略
v 簡易文字檔下單機製作
v 系統效能提升關鍵
台証電子交易平台
一般客戶 商業人士 專業法人與中實戶 海外投資人

特殊需求少 特殊需求少 特殊需求多 特殊需求少


多在固定場所看盤 移動性強 多在固定場所看盤 多在固定場所看盤

用超級大三元,配合
全球通客制化軟體
Excel/VBA 就可以作交易回 期貨交易 股票交易
超 PDA 隨 測。
交 證 按
級 全 手 身 股 API ,進一步可自行建立
取得 其 海
易 券 鍵 下單系統。 群 他 交 外
大 球 機 理 票
中 下 下 分 全
三 通 下 財 機 組 特 易 股
心 單 單 帳 球
元 單 通 下 殊 中 票
版 通
單 需 心 下
求 單

AP 類 WEB 類 AP 類 AP 類 WEB 類
隨身工具
下單工具 下單工具 下單工具 下單工具 下單工具

42
v 每日 K 線交易策略
回測調整策略後,隔日開盤掛單
v以超級大三元取得歷史資料
v使用 TS(HTS) 、 Excel 或 VB 回測調整策

v確認當日收盤交易資料是否觸發策略
v若是,於隔日開盤市價下單
v操作範例 (I)
Step I- 將歷史交易資料匯出到 Excel

一個按鍵全數 定,想取得可分析價量資料的交易者有福了 !
甚至於,連技術指標值都算得好好的。 (MACD , DMI 算甚麼 ?)
套句廣告詞—這要叫 Data Vender 與金融資訊系統業者怎麼混啊 !
Step II- 設計 Excel 環境的回測環境找出隔日
交易機會 ( 也可預算明日觸發價格 )
此區可調整信號中
的指標參數

此區作綜合策略判
斷,並計算單日與
累積損益
只要載入最新價量資料,就可於收盤後知道是否觸發買點,決定買賣。
不想延遲一天,就預算明日漲跌幅內的跳動價格是否觸發買賣點,開盤
掛限價單,就可忙自己的事去了。 ( 此作法適合沒有時間看盤的交易者 )
誰說程式交易很花錢,學習很花時間, Excel 就可以搞定。

將分析資料以複製 此區在格位計算技 此區繪製累積損益


貼上方式置於此區 術指標並判斷買賣 圖
回測調整策略後,當日交易 ( 預算價格 )
v以超級大三元取得歷史資料
v使用 TS 、 Excel 或 VB 回測調整策略
v試算隔日觸發策略的價格點,於隔日限價
下單
v操作範例 (II)—VBA 版本
整合操作環境
策略內容編碼
策略參數最佳化分析
預算盯盤交易策略的觸發價格

在設定的漲跌空間內,以迴
圈逐一測試跳動單位的價格
是否觸發買進或賣出策略,
若是,則提示下單訊息
v 日內 K 線交易策略
v回測調整設定策略
v以超三 DDE Quote 取得即時價量資料
v以即時價量資料計算日內 K 線 (VBA)
v試算 K 線是否觸發策略 (Excel 格位計算 )
v手動或使用 API 限價或市價交易。
v使用 DDE Quote 之延遲與準確問題
取樣頻率不足, K 線價量可能有偏差
v操作範例 (III)
Step I- 以 DDE 方式,匯出資料到 Excel 中

選取 DDE Excel
功能帶出視窗

選取投資標的與需
求資料項,即可傳
送至 Excel

你沒看錯,你已經可以
取得市場脈動資料,雖
然品質不甚完美

研究 - 台指選擇權套利機會分析與即時交易環境建構
研究 - 運用證券商與網路提供的資訊資源建構金融即時交易環境
Step II- 設計即時控盤環境
v此例中以 6 分與 12 分均線交叉作為買進賣出判斷
v可連結下單 API

分鐘 K 線
逐一跳出

盤前驅
動,盤後
關閉

促發死亡交叉訊
號,提出操作建議
v 逐筆交易 (Tick) 交易策略
v使用逐筆資料回測找出最佳策略
v以台証 API Quote 於 Tick 資料變化
v當策略觸發時,使用下單 API 交易
v操作範例 (IV)
客製下單整合操作環境
下單策略編修環境
內含「量增 2 口以上價漲 3 點以上,則買
進;量增 2 口以上價跌 3 點以上,則賣出」
的操作策略
下單機的基本功能
v帳號管理功能
多帳號、憑證安全管理
v策略管理功能
v商品管理功能
v訊號擷取與下單功能
不同類型商品證期權與國外商品
v委託回報與成交回報功能
v交易記錄功能
方便追蹤與跟單,成交與位成交備註
v簡訊管理功能
v下單環境設定功能
下單機的進階功能
v模擬下單功能
考慮實際交易限制條件
v報價讀取功能
便於市價交易與條件單交易
v帳戶 ( 資金與部位 ) 管理功能
即時損益計算、盤中洗價
v條件單 ( 智慧單 ) 客製功能
條件設定如調均線穿越即成交
v操作策略客製功能
自行編碼功能、 Open Source 版本
v演算法交易策略功能 (InteractiveBroker)
市價、限價、停損 ( 限價 ) 、觸價、開 ( 收 ) 盤
航空母艦、戰鬥機與戰士
程式交易系統效能提升方法
v除了軟硬體環境,關鍵在於券商 API 功能的支

作到客戶指定就成功了
最強的功能與最好的支援
你的航母可以支援多少戰鬥機功能
証商 API Inside
客製交易系統設計進階—智慧單功能
v 智慧單簡介
智慧單定義
智慧單能幫你做甚麼 ?
不同下單方式整理
智慧單的基本功能
智慧單的進階功能
v 智慧單功能下單系統示範
聚寶盆智慧單 1 號
高應大金資所整合下單系統 1 號
v 智慧單定義
客製下單策略設計
擴展券商可以提供的下單方式
延伸至演算法交易策略
v 智慧單能幫你做甚麼 ?
提供無法每日盯盤的交易者作部位管理
上班族的防呆功能
提供跨日交易型態策略的執行
v 不同下單方式整理
v 目前期貨委託單開放市價與限價單且限定為當日有
效。
v 選擇權之限價單委託條件可分「當日有效單」「全部
成交否則取消單」「立即成交否則取消單」。
v 市價單的委託條件可分為「全部成交否則取消單」
「立即成交否則取消單」。
v
只要可以明確說出操作邏輯
但此外下單方式還包括…
的下單方式
v 停損單 (Stop Order)
v 停損限價單 (Stop Limit Order)
這些未開放的下單功能都可
v 觸價單 (Market-if-Touched Order; MIT)

運用智慧單達成
v 開盤市價單 (Market-on-Opening Order; MOO)
v 收盤市價單 (Market-on-Close Order; MOC)
v 二擇一委託單 (One Cancels the Other Order;
OCO)
v 代換委託單 (Cancel-Former-Order; CFO)
v 長效單 (Good-till-Cancelled; GTC)
v 智慧單的基本功能
v 市價、限價、觸價、停損、停利等靈活組合
v 智慧單的進階功能
v NinjaTrader 網站的進階交易管理功能
(ATM)
v http://www.ninjatrader.com/webnew/tr
ading_software_trade_management.ht
m
v 自動送出停損與目標單、二擇一委託單、自
動多階段停損單、自動損益兩平停損單、以
量為基礎之模擬停損單 ( 、多空同時執行
單、先進先出保留單
v InterActiveBroker 支援之 50 種交易單
型式
v InterActiveBroker 支援之 50 種交易單
型式
v http://www.interactivebrokers.com.
hk/en/p.php?f=orderTypes&ib_entit
y=hk
v 智慧單功能下單系統示範 (1)
聚寶盆智慧單 1 號
v 智慧單種類
" 市價 "
" 限價 "
" 觸價 "
" 市價 => 停損 "
" 限價 => 停損 "
" 觸價 => 停損 "
" 市價 => 停利 "
" 限價 => 停利 "
" 觸價 => 停利 "
" 市價 => 停損 / 停
利"
" 限價 => 停損 / 停
利"
" 觸價 => 停損 / 停
智慧單主畫面
v Excel 智慧單分成兩各階段,
每各階段各有三個欄位,分別是 :
1. 價格觸發條件:
l 第一階段:有市價、限價、和觸價三種單可選擇
l 第二階段:有停損和停利兩種出場可選擇
2. 委託書號:
第一階段和第二階段的委託書號,可以用來查詢全球通裡面詳
細的委託和成交回報 ( 如下圖 )

3. 委託未成交和已成交的口數:
如果第一階段和第二階段的 " 剩下委託口數 " 為 0 ,則此筆智慧
單完成
v 智慧單功能下單系統示範 (2)
高應大金資所整合下單系統 1 號 -1
v 智慧單功能下單系統示範 (2)
高應大金資所整合下單系統 1 號 -3
v 智慧單功能下單系統示範 (2)
高應大金資所整合下單系統 1 號 -4
程式交易聚寶盆資源
www. ProgramTradin
開版 3 個月,
已經匯聚超過 1100 名網友,超過 1100 篇文章
據 Google 統計,
ProgramTrading.tw
www.
理想「以集體協作提升交易水準」
v 開放、同儕生產、分享、全球行動
同時是生產者也是消費者
我為人人、人人為我
v 「集體協作商業模式」成功案例
互動遊戲 ( 殺很大,陪你一起玩 )
網路論壇 ( 分享經驗 )
線上搜尋 ( 告知 Google 意圖 )
網路拍賣 ( 是買家也是賣家 )
語音分享 ( 原來大家都很愛現 )
知識內容分享 ( 誰說維基百科不專業 )
部落格行銷
開放程式碼
上站的人有福了
v 在程式交易聚寶盆,你可以
取得簡報資料與系統原始碼 ( 說明 )
分享、交流程式交易經驗
學習程式交易所需的技術
Please don’t be evil!
v TradeStation
v Excel(VBA)
Big brother
v 其他
is watching
下載券商最新版本程式交易工具you!
v API 或元件與不同環境範例

v 上網走一走( 分享的起點與責任 )
v 大家一起來接力,我是誰不重要
論壇 讀導引
v先登錄為會員 ( 才可瀏覽下載資源 )( 永遠免費 )
v閱讀論壇願景與精神
v新會員網站導覽
分區概述
v程式交易方法論
v交易讀書報告與模組分享
vTradeStation 交易平台
vExcel 與 VB 家族交易平台
v其他交易平台 (C 家族、 Matlab…)
v下單 API 應用
v其他 ( 綜合應用分享 )
主題精選—程式交易方法論
v最佳化應避免參數孤島
v交易系統生命週期
v自動交易心路歷程
v交易系統穩健性討論
v回測資料正確性之探討
v關於技術指標的感想
v找出可獲利的出場系統
v投顧假 Call 行騙的流程
v程式交易老祖文章轉載
v程式交易在台灣現況
v獲利關鍵—條件式進出場
v類神經網路交易系統探討
主題精選—交易讀書心得與模組報告
v黑盒子的風險
v演算法交易重點整理
v分享交易系統— Price Channel Breakout
v18 種技術指標在台指選擇權的測試
v程式交易競賽辦法
v專書評論
天才數學家的秘密賭局、投資心理學、隱藏的邏輯、
索羅斯的金融市場新典範、避險、華爾街的猴戲
v重傷華爾街的數學模型評論
v技術分析指標分類說明
主題精選— TradeStation 交易平台
v聚寶盆 TS 自動下單機
v聚寶盆 TS 即時訊號讀取機
vTradeStation 平台的限制
v快速學會 Easy Language 語法
v期貨連續資料的換倉調整
v如何學習使用 TradeStation
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