Evaluacin de Solvencia de Compaas de Seguros Nivel II

SVS Intendencia de Seguros Divisin de Riesgos de Seguros 2013

Estructura de la Presentacin
I. Supervisin de Solvencia en Base a Riesgos II. Cambios en la Estructura de la Intendencia III. Evaluacin de la Solvencia de las Aseguradoras
1. 2. 3. 4. Evaluacin de riesgos inicial Matriz de Riesgo Evaluacin de Solvencia Acciones de Supervisin y Seguimiento

IV. Qu esperamos?

I. Supervisin de Solvencia en Base a Riesgos

NIVEL DE SUPERVISION: PROCESO DE EVALUACIN DE RIESGOS Y ACTIVIDADES DE MITIGACION EVALUACION DE SOLVENCIA Matriz de Riesgos Riesgo Neto Agregado + = Fortaleza Patrimonial = Solvencia
(NCG N 309 y NCG N325)

NIVEL 2

Carcter Cualitativo

NIVEL REGULATORIO: REQUERIMIENTOS MNIMOS DE SOLVENCIA

REGULACIONES ESPECFICAS: Patrimonio de Riesgo Patrimonio Neto

NIVEL 1

Carcter Cuantitativo Reservas Tcnicas Mnimas Regulacin de Inversiones TSA, test de suficiencia de activos VaR.

Los niveles 1 y 2 son complementarios. En el nivel 2, se identifican los riesgos no cubiertos por el nivel 1.

I. Supervisin de Solvencia en Base a Riesgos

Contexto Econmico

Riesgos de los Activos

Contexto Social

Gobierno Corporativo

Riesgo de Grupo Empresarial

Contexto Poltico

Patrimonio

Riesgos Tcnicos del Seguro

Solvencia De la Compaa

Sistema Gestin Riesgos

Contexto Regulatorio

Riesgo Operacional

Riesgo Legal y Normativo

Contexto Demogrfico
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II. Cambios Estructura Organizacional Intendencia de Seguros

Para asumir los desafos del nuevo esquema de supervisin y dar cumplimiento a lo dispuesto en la NCG N 325 se modific la estructura de la Intendencia y se cre el Grupo de Control.
Razones:

Creciente complejidad del sistema de supervisin del mercado asegurador. Necesidad de mayor especializacin de las Divisiones en sus mbitos de competencia. Crear una segunda instancia de revisin de las evaluaciones de riesgos de la compaas.
Los cambios introducidos fueron:

Creacin de la Divisin de Riesgos de Seguros (Abril de 2012) Coordinador de la Divisin de Supervisin de Seguros (Junio de 2012) Grupo de Control (Enero de 2013)
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II. Cambios Estructura Organizacional Intendencia de Seguros

Divisin de Riesgos de Seguros
Funciones: Alertar sobre situaciones de riesgo que afecten al mercado asegurador Desarrollar las metodologas de evaluacin de riesgos Apoyar en las evaluaciones de riesgo extra e in situ que se realicen en las compaas

Coordinador de la Divisin de Supervisin de Seguros

Funcin: Apoyar a la jefatura de la Divisin en el cumplimiento de las funciones de la Divisin y en la coordinacin del trabajo de las Unidades de Supervisin.
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II. Cambios Estructura Organizacional Intendencia de Seguros

Grupo de Control
Objetivo: Velar por la calidad de las evaluaciones de riesgo de las compaas que realiza la SVS en virtud de lo dispuesto en la NCG N 325. Funciones: Emitir una opinin fundada sobre la razonabilidad y comparabilidad de cada evaluacin de riesgos de compaas de seguros que la Divisin de Supervisin de Seguros someta a su consideracin. Emitir una opinin fundada sobre las observaciones y recomendaciones que se realicen a la aseguradora, como resultado de la evaluacin. Recomendar modificaciones de las evaluaciones que revise.
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II. Cambios Estructura Organizacional Intendencia de Seguros

Grupo de Control:
El Grupo de Control estar integrado por:

Los Jefes de las Divisiones de Regulacin, de Supervisin y de Riesgos de Seguros Un funcionario de cada una de las mencionadas Divisiones, designado por los respectivos Jefes de Divisin. El GC ser coordinado por la Divisin de Riesgos de Seguros que ejercer, adems, la funcin de secretara del mismo.
En el desempeo de sus funciones los miembros del GC actuarn de acuerdo a lo dispuesto en la NCG N325.

Estructura Organizacional Intendencia de Seguros

INTENDENCIA DE SEGUROS GRUPO DE CONTROL

DIVISIN SUPERVISIN DE SEGUROS

DIVISIN DE RIESGOS DE SEGUROS

DIVISIN DE REGULACIN DE SEGUROS

DIVISIN DE CONTROL ENTIDADES NO ASEGURADORAS DEPARTAMENTO DE INTERMEDIARIOS DEPARTAMENTO MUTUARIAS Y BOMBEROS

COORDINADOR 3 UNIDADES DE SUPERVISIN SEG. DE VIDA 2 UNIDADES DE SUPERVISIN SEG. GENERALES

DEPARTAMENTO DE REGULACIN DEPARTAMENTO DE ACTUARIADO DEPARTAMENTO TCNICO Y DE SEGUROS PREVISIONALES

III. Evaluacin de Solvencia de las Aseguradoras

La evaluacin se basa en lo dispuesto en la NCG N325 y contempla los siguientes elementos: 1. Evaluacin de Riesgos inicial 2. Matriz de Riesgos a) Determinacin de Actividades Significativas b) Evaluacin de Riesgos Inherentes c) Evaluacin de Gestin de Riesgos d) Evaluacin de Riesgo Neto Agregado e) Evaluacin Cualitativa del Patrimonio f) Riesgo Neto Final 3. Evaluacin de Solvencia 4. Acciones de Supervisin y Seguimiento

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III. Evaluacin de Solvencia de las Aseguradoras

1. Evaluacin de riesgos inicial
La evaluacin de riesgos inicial se realiza mediante:
Recopilacin de antecedentes de la compaa y sus negocios Anlisis de informacin financiera y tcnica de la Compaa.

SIAT (Sistema de Indicadores de Alerta Temprana) Otras herramientas de anlisis

Con el anlisis anterior, se lograr conocer de mejor modo la compaa y planificar la aplicacin de la Matriz de Riesgos.
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2. Matriz de Riesgos
Determinacin de Actividades Significativas
Riesgos Inherentes
Materialidad

Mitigados por la Gestin de Riesgos

Gobierno Corporativo y Sistema de Gestin de Riesgos

Riesgo Neto Agregado

Evaluacin Cualitativa del Patrimonio

Grupo de Control aprueba: - Alcance de la evaluacin de la Matriz - Actividades Significativas - Materialidad

Riesgo Neto Final

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2. Matriz de Riesgos
La metodologa separa la compaa en actividades significativas, porque stas tienen riesgos diferentes y porque de ese modo se facilita el anlisis.

Se analizarn los riesgos de todas las actividades significativas que la compaa realiza, a fin de obtener una evaluacin de la empresa como un todo.

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2 a) Qu es una Actividad Significativa?

Una actividad significativa (AS) es una lnea de negocios o una actividad que es fundamental para el modelo de negocios de la aseguradora y de no ser bien gestionada pueden poner en riesgo la solvencia de la compaa. Cada Ca. podr tener una o ms actividades significativas.

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2 a) Seleccin de AS
Criterios complementarios de seleccin: Cuantitativos: - Participacin del seguro o lnea de negocios (SoL) en prima, reserva y margen de contribucin. Cualitativos: - Nmero de asegurados personas naturales. - SoL con caractersticas especiales - SoL nuevos para la compaa. - SoL con caractersticas catastrficas - SoL con siniestralidad poco conocida a nivel del mercado.

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2 a) Seleccin de AS
Criterios complementarios de seleccin:
Qu significa criterios complementarios ? Primero se aplican los criterios en forma separada y se determinan SoL que son candidatos a ser AS. Segundo, todo SoL que puede representar riesgos relevantes pasa a ser AS de la Ca. para efectos de la evaluacin de riesgos.

- Materialidad de cada AS, se determina tomando en consideracin las criterios cuantitativos y cualitativos utilizados para determinar las AS.
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2 b) Riesgos Inherentes
Se ha definido que la evaluacin de los riesgos inherentes de los activos (crdito, mercado y liquidez) se realizar para la compaa completa, bajo un enfoque integral del balance. Por su parte el riesgo de grupo se evaluar para la compaa como un todo, tomando en cuenta la solvencia y otras caractersticas del grupo econmico al que pertenece la aseguradora, y las relaciones de sta con el mismo (transacciones con partes relacionadas y contagio).

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2 b) Riesgos Inherentes
El riesgo inherente tcnico del seguro, se evaluar para cada actividad significativa. El riesgo operacional, se evaluar considerando las caractersticas de la aseguradora y de las actividades significativas que realiza. El riesgo inherente legal y regulatorio, se evaluar para cada actividad significativa respecto de la regulacin que le es aplicable.

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2 b) Riesgos Inherentes
En resumen:
Crdito Mercado
Por Compaa

Liquidez Grupo Tcnico del Seguro Operacional Legal y Regulatorio

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Por Actividad Significativa

2 b) Riesgos Inherentes
En la prctica los riesgos inherentes sern evaluados de la siguiente forma:

Evaluacin Riesgo Inherente

Evaluacin Cuantitativa del Riesgo

Opinin Fundada Unidad

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Riesgos Inherentes de Crdito y Mercado

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2 b) Riesgos Inherentes
Riesgo de Crdito: Corresponde al riesgo de incumplimiento de deudores y contrapartes de la compaa y el riesgo de prdida de valor de los activos, debido a un deterioro en la calidad de crdito de stos ltimos. Al evaluar el riesgo de crdito, se considera la exposicin de la aseguradora con emisores de instrumentos financieros, deudores de crditos, asegurados, reasegurados, reaseguradores e intermediarios, entre otros.

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2 b) Riesgos Inherentes
Riesgo de Mercado:
Corresponde al riesgo de prdidas por movimientos en el nivel de los valores de mercado de los activos netos de la compaa.

La exposicin a este riesgo, se deriva de los movimientos de las variables financieras, tales como precios de las acciones, tasas de inters, tipos de cambio, precios de los bienes inmuebles y precios de los instrumentos subyacentes en el caso de la exposicin en instrumentos derivados.
Comprende: Riesgo de precios Riesgo de tasas de inters Riesgo de reinversin
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2 b) Riesgos Inherentes
El nivel 1 y el nivel 2 se complementan entre si, de modo tal de lograr una supervisin eficaz de la solvencia de las aseguradoras. Actualmente, el nivel 1, no es sensible a los riesgos de crdito y mercado, por lo tanto, stos se incorporan en forma cualitativa a la evaluacin del nivel 2 considerando bsicamente el enfoque definido en el borrador de la Metodologa de Capital Basado en Riesgo, la que se utilizar hasta que entre en vigencia el CBR.
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2 b) Riesgos Inherentes
La exposicin a los riesgos de crdito y mercado depende del contexto econmico que considera, entre otros aspectos, el escenario macroeconmico, la volatilidad de los mercados de activos, la situacin del sistema financiero y de los sectores econmicos ms relevantes para el mercado asegurador como emisores de activos.

De este anlisis se define un riesgo base, el cual se complementa con la exposicin relativa de la compaa respecto a las otras compaas del mercado asegurador.

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2 b) Riesgos Inherentes

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2 b) Riesgos Inherentes
Riesgo de Liquidez: Se deriva de la incapacidad de la aseguradora para obtener los fondos necesarios para asumir el flujo de pago de sus obligaciones, sin incurrir en prdidas significativas. El requerimiento de capital (nivel 1) no es sensible a este riesgo, por lo tanto corresponde analizarlo en el nivel 2. Para evaluar este riesgo se analiza la disponibilidad de recursos lquidos de la compaa (stocks y flujos) con respecto a los requerimientos de liquidez para el pago de siniestros y otros pasivos. La evaluacin se complementa analizando la posicin relativa de la compaa respecto al mercado.
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2 b) Riesgos Inherentes
Riesgo de Grupo: Deriva de la pertenencia de la aseguradora a un grupo econmico o financiero, local o internacional y est asociado a las prdidas a las que se expone la compaa por transacciones con empresas relacionadas y por el riesgo de contagio ante problemas del grupo controlador de la compaa.

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2 b) Riesgos Inherentes
Riesgo de Grupo: La pertenencia de una aseguradora a un Grupo genera mltiples consecuencias que pueden ser favorables o desfavorables. En el riesgo de grupo se evaluarn aquellos aspectos desfavorables. Se busca establecer si el hecho de pertenecer a un determinado Grupo introduce algn riesgo adicional para la solvencia de la Aseguradora.

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2 b) Riesgos Inherentes
Riesgo de Grupo:
Transacciones con Empresas Relacionadas: El riesgo se materializa cuando estas transacciones entre la compaa y sus empresas relacionadas no se realizan en las condiciones prevalecientes en el mercado, lo que puede resultar en una prdida de valor para la compaa o generar dependencia econmica entre la compaa y su grupo. Riesgo de Contagio: El riesgo de contagio consiste en la prdida de clientes actuales o potenciales producto de un dao a la reputacin de la aseguradora .

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2 b) Riesgos Inherentes
Determinacin Riesgo Inherente de Grupo

Evaluacin del Grupo

Transacciones con empresas relacionadas

Riesgo de Contagio

RIESGO DE GRUPO

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2 b) Riesgos Inherentes
Riesgo Tcnico del Seguro: Seguros No Vida
Para los ramos comercializados por las compaas del primer grupo y otros no vida (accidentes personales, salud y SOAP), el riesgo inherente se evala mediante el anlisis de la volatilidad de la siniestralidad (coeficiente de variacin) en una ventana temporal de 10 aos.
El anlisis se realiza en trminos directos, sin considerar el efecto del reaseguro.
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2 b) Riesgos Inherentes
Riesgo Tcnico del Seguro: Seguros No Vida
Se ordenaron los ramos en funcin de la volatilidad de su siniestralidad, asignndose un riesgo inherente alto a aqullos ramos con un mayor coeficiente de variacin, hasta llegar a un riesgo inherente bajo para los ramos con menor volatilidad en su siniestralidad. En cada compaa esta evaluacin se complementa con un anlisis de sus productos y de los canales de distribucin utilizados para la venta de los seguros.
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2 b) Riesgos Inherentes

Riesgo Tcnico del Seguro: Rentas Vitalicias

Se evala en funcin de dos elementos:
1) Tarificacin para el flujo del ltimo ao, a su vez se evala en funcin de las caractersticas de las rentas vendidas y de la tasa de venta de las mismas. 2) El riesgo de insuficiencia de reservas, se evala en una primera etapa, basndose en la diferencia por reconocer que mantienen las compaas respecto a las tablas de mortalidad RV-2004 y MI 2006 y B 2006. Luego se ajusta en funcin de antecedentes adicionales que aporte la compaa.
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2 b) Riesgos Inherentes
Riesgo Tcnico del Seguro: SIS
El riesgo inherente se evala mediante del comportamiento de la siniestralidad en una ventana temporal de 19 aos. El anlisis se realiza en trminos directos, sin considerar el efecto del reaseguro.
La experiencia de siniestralidad histrica se contrasta con las tasas de prima cobradas por la compaa en los contratos.
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2 b) Riesgos Inherentes
Riesgo Tcnico del Seguro: SIS
Como parte de la mitigacin de este riesgo se considera el reaseguro con el que cuente la compaa y la cobertura del riesgo de tasa de inters asociado al clculo de los AA implcito en la reserva de siniestros. Como parte del riesgo de crdito se evala el riesgo de contra parte que deriva del contrato de reaseguro.

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2 b) Riesgos Inherentes
Riesgo legal:
Corresponde al riesgo de prdidas ante cambios legales o regulatorios que afecten las operaciones de la compaa, y de prdidas derivadas del incumplimiento de las compaas a las mismas.
Para evaluar el riesgo legal y normativo se utilizarn los siguientes criterios:
Los seguros que tienen carcter de obligatorio o previsional Cantidad de normativa que regula los seguros que vende la compaa Los seguros que muestran mayor frecuencia de reclamos
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2 b) Riesgos Inherentes
Riesgo Operacional:
Corresponde al riesgo de prdidas financieras que resulta de fallos en los procesos, personas o sistemas, ya sea ante eventos internos o externos.
El riesgo operacional es especfico de cada compaa, ya que la forma de organizar y ejecutar los procesos es diferente en cada empresa.

Se evaluar considerando las caractersticas de la aseguradora y de las actividades significativas que realiza.
Una evaluacin exhaustiva del riesgo inherente operacional escapa al alcance de la matriz de riesgos ya que es parte de la labor que cada compaa debe realizar para gestionar este riesgo.
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2 c) Gestin de Riesgos
Son funciones o instrumentos con los que cuenta la compaa para mitigar los riesgos a los que est expuesta.

Para simplificar el anlisis se han separado en tres funciones. Cada funcin tiene un rol en la mitigacin de riesgos de la compaa.
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2 c) Mitigacin de Riesgos
La gestin de riesgos ser evaluada de acuerdo al principio de proporcionalidad, esto es, de acuerdo al tamao, a la naturaleza, complejidad y perfil de los negocios de la compaa. Para efectos de la proporcionalidad, se considerar el tamao de la compaa: n de personas que trabajan, monto de primas y tipos de seguros de comercializan.

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2 c) Mitigacin de Riesgos
Gobierno Corporativo y Sistema de Gestin de Riesgos

Funciones de Direccin y Supervisin

Directorio y Alta Administracin Estrategia y Polticas Alto Nivel Estructura Auditora Interna

Funciones de Gestin del Negocio

Procedimientos

Funciones de Gestin de Riesgos

Estrategia de Gestin de Riesgos Polticas de Gestin de Riesgos Procedimientos de Gestin de Riesgos Cumplimiento

Control Interno Sistema de Informacin para la Toma de Decisiones

Acuerdos metodolgicos para simplificar:

Control interno, es la funcin destinada a mitigar las fallas de la gestin diaria del negocio. Cumplimiento, es la funcin destinada a mitigar el riesgo legal y normativo. Tanto la funcin de Direccin y Supervisin como la funcin de Gestin de Riesgos requieren de sistemas de informacin para la toma de decisiones. No obstante, este componente de la gestin se evaluar dentro de la Gestin Diaria del Negocio porque, en general, es all donde se genera.

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2 c) Cmo se Evala la funcin de Direccin y Supervisin?

Las funciones de Direccin y Supervisin se evalan para la compaa como un todo. Se analizarn, entre otros aspectos de la gestin:
- Caractersticas, participacin y funciones del Directorio y la Alta Administracin. - Consistencia entre la Estrategia y el perfil de riesgos definido y las polticas y el modelo de negocios de la compaa. - Adecuacin de la Estructura Organizacional. - Independencia, recursos y alcance de la funcin de Auditora Interna.

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2 c) Cmo se Evala la Funcin de Gestin del Negocio?

Las funciones de Gestin del Negocio se evalan considerando:
Para efectos de la proporcionalidad, se considerar el tamao de la compaa: n de personas que trabajan, monto de primas y tipos de seguros que comercializan. Para evaluar la gestin, considera, entre otros aspectos:

Nivel de formalidad y actualizacin de los procedimientos para procesos del negocio.

los

Grado de utilizacin de los procedimientos y capacitacin del personal. Calidad y alcance del sistema de control interno.

Se analizarn los procesos propios de cada actividad significativa, por ejemplo: tarificacin, suscripcin, reservas, reaseguro, liquidacin de siniestros, recupero, etc.
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2 c) Cmo se Evala la Funcin de Gestin de Riesgos?

La funcin de Gestin de Riesgos se evala del siguiente modo: Para los riesgos de activos y de grupo se realiza una evaluacin de la gestin de riesgos que realiza la compaa para cada riesgo. Para los riesgos del seguro, operacional y legal, la evaluacin de la gestin de riesgos que realiza la compaa es para cada actividad significativa, cuando as lo amerite.

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Evaluacin de la Funcin de Gestin de Riesgos

Identificar y Definir el Riesgo Definir la Estrategia de Gestin del Riesgo Definir una Poltica de Gestin del Riesgo Elaborar un Procedimiento para Implementar la Poltica Definicin de Roles y Responsabilidades (Autoridad Suficiente) Difundir Poltica y Procedimiento al Personal de la Compaa Definir Mecanismos de Monitoreo de los Resultados de la Gestin del Riesgo Evaluar la Gestin del Riesgo

Revisar y Corregir las Polticas y Procedimientos de Gestin del Riesgo

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2 d) Riesgo Neto Agregado Compaa

Debemos definir el concepto de materialidad para abordar este punto. Entendemos por materialidad la proporcin que representa cada Actividad Significativa para la compaa. El Riesgo neto agregado de la compaa se obtiene ponderando el riesgo neto agregado de cada AS por su materialidad en la compaa.

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2 e) Evaluacin Cualitativa del Patrimonio

La situacin patrimonial de las compaas se evala en dos partes complementarias, una cualitativa y otra cuantitativa, que veremos ms adelante.
Ambos enfoques se complementan entre s, lo que se refleja en las respectivas tablas de evaluacin. El principal criterio para la evaluacin cualitativa del patrimonio es la capacidad de la aseguradora para acceder a capital adicional. Esto se evaluar a travs de:
La capacidad y disposicin de los controladores para aportar nuevo capital El potencial de la aseguradora para generar utilidades.

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2 f) Riesgo Neto Final

La combinacin de la evaluacin cualitativa del patrimonio y la evaluacin del riesgo neto agregado resulta en el riesgo neto final de la compaa:

Riesgo Neto Agregado

Evaluacin Cualitativa Patrimonio

Riesgo Neto Final

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2 f) Riesgo Neto Final

La combinacin anterior se determina de acuerdo a la siguiente tabla:
Evaluacin Riesgo Neto Final Evaluacin Cualitativa Patrimonio Fuerte Riesgo Neto Agregado Bajo Nivel A: Bajo Moderado Nivel A: Bajo Medio Alto Nivel B: Moderado Alto Nivel D: Alto

Aceptable Necesita Mejorar Dbil

Nivel A: Bajo Nivel C: Medio Alto Nivel D: Alto

Nivel B: Moderado
Nivel C: Medio Alto Nivel D: Alto

Nivel C: Medio Alto

Nivel D: Alto Nivel D: Alto

Nivel D: Alto
Nivel D: Alto Nivel D: Alto
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2 f) Riesgo Neto Final

El resultado de esta evaluacin debe ser consistente con la definicin que hace de cada nivel la NCG 325, esto es:
Nivel A (Riesgo Bajo)
La compaa clasificada en esta situacin es resistente a la mayora de las condiciones econmicas y de negocios adversas sin afectar materialmente su solvencia.

Nivel B
(Riesgo Moderado)

Una aseguradora en esta situacin podra ver deteriorada su solvencia ante condiciones adversas en su negocio o en la economa.
Una aseguradora en esta situacin podra ver comprometida seriamente su situacin de solvencia ante condiciones adversas en su negocio o en la economa.

Nivel C (Riesgo Medio Alto)

Nivel D (Riesgo Alto)

La solvencia de una aseguradora en esta situacin ya se encuentra comprometida.

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3. Evaluacin de Solvencia
FORTALEZA PATRIMONIAL:
Es la evaluacin cuantitativa del patrimonio Es el exceso de patrimonio neto que mantiene la compaa por sobre el patrimonio de riesgo requerido, es decir:
Patrimonio Neto / Patrimonio de Riesgo

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3. Evaluacin de Solvencia
FORTALEZA PATRIMONIAL:

Las compaas de seguro se clasificarn segn su fortaleza patrimonial en los siguientes niveles:
Nivel A: incluye a las compaas cuya fortaleza patrimonial sea mayor o igual a 1,5. Nivel B: incluye a las compaas cuya fortaleza patrimonial sea mayor o igual a 1 y menor que 1,5. Nivel C: incluye a las compaas cuya fortaleza patrimonial sea menor que 1.

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3. Evaluacin de Solvencia
La combinacin del nivel de riesgo de la compaa, determinado utilizando la metodologa de matriz de riesgos (evaluacin cualitativa), y su situacin de fortaleza patrimonial (evaluacin cuantitativa), dar origen a la evaluacin final de la aseguradora, que es su posicin de solvencia. Se determina de acuerdo a la siguiente tabla:
Nivel Riesgo Neto Final Evaluacin Solvencia SVS
Nivel A: Bajo Nivel B: Moderado Nivel C: Medio Alto Nivel D: Alto

Nivel A
Nivel de Fortaleza Patrimonial

Categora I Fuerte

Categora II Adecuado

Categora III: Vulnerable

Categora IV: Dbil

Nivel B

Categora II Adecuado

Categora III: Vulnerable

Categora IV: Dbil

Categora V Alto Riesgo

Nivel C

Categora V Alto Riesgo

Categora V Alto Riesgo

Categora V Alto Riesgo

Categora V Alto Riesgo 53

4. Acciones de Supervisin y Seguimiento

Evaluacin de riesgos

Envo de oficio por parte de SVS

Compaa enva Plan de Accin

Seguimiento por parte de SVS

Tanto los resultados de la evaluacin realizada como el oficio, sern aprobados por el Grupo de Control de la Superintendencia.

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4. Acciones de Supervisin y Seguimiento

La Superintendencia realizar peridicamente el seguimiento de la acciones adoptadas por la aseguradora para superar las debilidades o deficiencias que fueron notificadas por la Superintendencia y monitorear el grado de avance de los planes de reduccin de su riesgo neto.

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Proceso de Evaluacin de Riesgos

Determinacin de: Actividades significativas de las cas. seleccionadas Materialidad Alcance Oficio inicio matriz Anlisis de antecedentes Visita a compaa Informe de Gestin Oficio de resultados Plan de accin Seguimiento
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Aprobacin Grupo de Control

Aprobacin Grupo de Control

Compaa

IV. Qu esperamos?
Mejorar la calidad del trabajo de supervisin.

Focalizar mejor los recursos de la Superintendencia en materia de supervisin de solvencia de la industria aseguradora. Incentivar y promover la adopcin de sanas prcticas de gestin de riesgos en las compaas de seguros.

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Evaluacin de Solvencia de Compaas de Seguros Nivel II

SVS Intendencia de Seguros Divisin de Riesgos de Seguros 2013

II. Evaluacin de Solvencia de las Aseguradoras

La evaluacin se basa en lo indicado en la NCG N325 y contempla los siguientes elementos: 1. Evaluacin de riesgos inicial 2. Matriz de Riesgos a) Determinacin de Actividades Significativas b) Evaluacin de Riesgos Inherentes c) Evaluacin de Gestin de Riesgos d) Evaluacin de Riesgo Neto Agregado e) Evaluacin Cualitativa del Patrimonio f) Riesgo Neto Final 3. Evaluacin de Solvencia 4. Acciones de Supervisin y Seguimiento

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2. Matriz de Riesgos
Determinacin de Actividades Significativas
Riesgos Inherentes
Materialidad

Mitigado por la Gestin de Riesgos

Gobierno Corporativo y Sistema de Gestin de Riesgos

Riesgo Neto Agregado

Evaluacin Cualitativa del Patrimonio

Grupo de Control Aprueba: - Alcance de la evaluacin de la Matriz - Actividades Significativas - Materialidad

Riesgo Neto Final

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