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REGRESIN
SIMPLE
Diagrama de dispersin:
Ajuste de curvas
Una lnea recta puede ser obtenida por el mtodo de los mnimos
cuadrados
1.- En RLS tenemos un conjunto de observaciones pareadas (X,Y)
2.- graficamos la pareja ordenada en un plano cartesiano, podemos
obtener diversos diagramas de dispersin,
X
C. Relacin No lneal
X
D. Sin relacin defnida, incorrelacin
Regresin Simple:
El propsito de la regresin simple es estimar la relacin
que existe entre dos variables X e Y, que se expresan como:
Y = f(X) que se lee Y depende de X
Y = Variable dependiente, predictando o explicada
X = Variable independiente, predictor o explicativa
CONSUMO
y
30
35
30
50
35
50
270
230
INGRESO
x
35
40
38
55
42
60
CONSUMO
y
30
35
30
50
35
50
xy
x2
y2
1050
1400
1140
2750
1470
3000
1225
1600
1444
3025
1764
3600
900
1225
900
2500
1225
2500
270
230
10810
12658
9250
xy
x2
y2
6(10810) 270(230)
6(12658)2 - (270)2
= 0.9055
(230)12658 270(10810)
6(12658) - (270)2
= - 2.4147
Syx=
y2 - a y - b xy
n-2
Syx =
16.926
4
Syx =
2.05706
PRUEBA DE HIPOTESIS:
El coeficiente de correlacin de una muestra tiene su
contraparte en la poblacin, denominado (Rho). En
forma similar, la poblacin de todos los puntos X Y
posee un coeficiente de determinacin 2. Como siempre
debe tenerse presente que la informacin de la muestra
produce estadsticas de muestra que permiten al
pronosticador hacer inferencias sobre las relaciones
existentes entre X y Y junto con todos los puntos de
datos de la poblacin. Una prueba estadstica que se
podra considerar es:
Ho : = 0
b-
Sb
t n 2 grados de libertad.
Donde:
Sb =
SY/X
Xi2 - nX2
H0: = 0
H0: 0
Sb =
t =
2.05706
= 0.09127
12658 6(45)2
0.9055 - 0
0.09127
= 9.9211
Se rechaza la hiptesis nula H0
Suma de
Cuadrados
grados de
libertad
Regresin lneal
Residual
SCR
SEC
1
n2
Total
STC
n1
cuadrado
medio
CMR=SCR/1
CME=SEC/n-2
R.V
CMR/CME
( yi)2
n
xi2 - ( xi)2
n
SCR= (0.9055)
SEC =
12658 - (270)2
6
= 416.5245
STC - SCR
Suma de
Cuadrados
416.5246
16.8087
STC
grados de cuadrado
libertad
medio
1
CMR= 416.5246
62
CME= 4.2022
R.V
99.1206
61
b t(1 - /2) Sb
Donde:
Sb =
SY/X
Xi2 n X2
Syx=
y2 - a y - b xy
n-2
b t(1 - /2) Sb
Sb =
2.05706
= 0.09127
12658 6(45)2
9250
Syx=
0.9055 (2.5706)0.09127
0.6709 1.1401
Este intervalo se interpreta en la forma habitual.
Desde el punto de vista probabilstico, se dice que al
repetir el muestreo, el 95 por ciento de los intervalos
que se obtienen de esta forma incluyen a . La
interpretacin practica es que se tiene el 95 por ciento
de confianza de que el nico intervalo que se obtenga
incluir a .
CORRELACIN LINEAL:
La correlacin expresa el grado de asociacin o
afinidad entre las variables consideradas; la
correlacin tambin explica el grado de la bondad
del ajuste de las lneas de regresin
Denota la interdependencia entre datos cuantitativos
o cualitativos
COEFICIENTE
DE
RECTILINEA
CORRELACIN
El Coeficiente de correlacin, es el
estadgrafo que expresa o mide el grado de
asociacin o afinidad entre las variables
relacionadas, se denota por R y se define
como:
R=
SCR
STC
SCR
STC
R = 0.9804
R=
416.5246
433.3333
PROPIEDADES DE R
Como R2 es siempre positivo resulta que la
propiedad fundamental del coeficiente de
correlacin es:
-1 R +1
De donde se deduce que:
a) Si R > 0, entonces existe correlacin directa positiva
b) Si R < 0, se trata de una correlacin inversa negativa
c) Si R2 = 1 los datos forman una lnea recta, en el caso de
correlacin rectilnea
d) Si R = +1, hay una correlacin perfecta positiva
e) Si R = - 1, hay una correlacin perfecta negativa
f) Si R = 0, los datos son incorrelacionados.
Otro mtodo:
R =
Xi Yi n X Y
Xi2 n X 2
R =
Yi2 n Y2
10810 6(45)(38.3333)
12658 6 (45)2
9250 6(38.3333)2
R = 0.980426
Paso 2:
Hiptesis
H0: = 0
Ha: 0
Paso 3:
nivel de significancia .
Paso 4:
Estadstica de Prueba: Cuando =0, es
posible mostrar que la estadstica de prueba es:
t= R
n2
1- R2
Paso 5:
Distribucin de la estadstica de prueba.
Cuando H0 es verdadera y se cumplen las
suposiciones, la estadstica de prueba sigue una
distribucin t de student con n-2 grados de libertad.
Paso 6:
Regla de decisin. Si | t | t(1-/2,n-2), entonces se
rechaza H0
Paso 7:
Calculo de la estadstica de prueba t.
Paso 8:
Conclusin. Si t > t(1-/2, n-1) se concluye que las
variables estn correlacionadas.
Ejemplo: De ejm. dado anteriormente sobre ingreso y
consumo de las familias, verificar que el valor de la
muestra de R tiene una magnitud suficiente para indicar
que en la poblacin las dos variables estn
correlacionadas.
Paso 1.
Suposiciones. Se supone que el modelo de
regresin lneal simple y las suposiciones que lo
fundamentan son aplicables.
Paso 2:
Hiptesis
H0: = 0
Ha: 0
Paso 3:
nivel de significancia 0.05.
Paso 4:
Estadstica de Prueba:
t= R
n2
1- R2
Paso 5:
Distribucin de la estadstica de prueba.
t(, n-2)= t(0.05, 6-2)= 2.7764
Paso 6:
Regla de decisin. Si | t | t(1-0.05/2,6-2), entonces se
rechaza H0
Paso 7:
Calculo de la estadstica de prueba t.
t = 0.9804
62
1- 0.9612
t= 9.954
Paso 8:
Conclusin. Como 9.954 > 2.7764 se rechaza la
hiptesis nula y se concluye que las variables estn
correlacionadas.