DECISIONES CON

MULTIOBJETIVOS.

JUAN ANTONIO DEL VALLE FLORES

Introducción.
• Las personas en lo particular y cuando actúan
como responsables de la dirección de
organizaciones, regularmente esperan tomar
decisiones que cumplan con varios objetivos y
tratan de evaluar sus alternativas tomando en
cuenta estos diferentes criterios.
• No obstante, es un hecho que las técnicas
cuantitativas más populares para selección de
alternativas se basan en el objetivo de mejorar
un aspecto específico, frecuentemente el
económico, sin embargo en un afán de adecuar
más los modelos de análisis a la realidad se
debe contribuir a aumentar el interés por
aquellas técnicas que consideran el efecto
conjunto de varios objetivos durante el proceso
de la toma de decisiones.
• El identificar los objetivos relevantes es un
análisis importante para un tomador de
decisiones. Pero este problema de
identificación se complica cuando existen
objetivos que interactúan entre si por la
dificultad, aunque no imposibilidad, de
obtener un peso relativo de estos
objetivos.
Procedimiento
• 1.- Identificar los objetivos a contemplar en una
decisión.
• 2.- Ponderar por su importancia a cada uno de los
objetivos.
• 3.- Identificar a las alternativas.
• 4.- Evaluar a las alternativas conforme a los objetivos
establecidos.
• 5.- Elegir a la alternativa que mejor alcanza a cumplir
con todos los objetivos deberá considerarse como la
mejor.
• 6.- Examinar a la mejor decisión a fin de identificar
posibles consecuencias futuras adversas.
• 7.- Los efectos de la decisión final se deberán controlar,
tomando otras acciones para prevenir las consecuencias
adversas del problema y tener seguridad que las
acciones decididas se lleven a cabo.
• Es importante hacer notar que la consideración de los
efectos negativos de las decisiones se suelen incorporar
dentro de los objetivos, integrándose el concepto más
generalista de multiatributos o multicriterios; los
atributos serían entonces todos aquellos aspectos que se
desean observar como consecuencias de una decisión.
• Los objetivos a visualizar en una decisión, se derivan
básicamente de considerar los resultados esperados y los
recursos disponibles para llevarla a cabo. Este tema no
estará comprendido en estas notas y por lo tanto
asumiremos que los objetivos pueden ser establecidos
con precisión y que son de suma relevancia para la
decisión.
• Sin embargo el determinar la relativa importancia de los
objetivos múltiples, el medir los resultados de las
alternativas en términos de estos atributos y obtener
una medida común de efectividad para el conjunto de
resultados, conforman la esencia del problema de
objetivos múltiples que estudiaremos.
Ejemplo indicativo
• Un ejemplo para observar los distintos elementos de un problema
de decisiones con multiobjetivos pudiera ser el relacionado con el
reemplazo de equipo:
• Suponer para este ejemplo:
– A1 = alternativa de conservar la maquinaria.
– A2 = alternativa de reemplazar la maquinaria.
– G1 : Minimizar el costo anual de mantenimiento.
– G2 : Minimizar el número de trabajadores que deben volver a
capacitarse.
• Sean:
• Rjk = El resultado de tomar el j-ésimo curso de acción alternativo
en terminos del k-ésimo objetivo.
• V(Rjk) = El valor del resultado producido de seleccionar la j-ésima
alternativa en terminos del k-ésimo objetivo.
• Los resultados de cada una de estas alternativas en terminos de los
dos objetivos son :
– R11 = Un costo anual de $80 millones de pesos.
– R12 = Ninguna persona capacitada.
– R21 = Un costo anual de $60 millones de pesos.
– R22 = Veinte personas capacitadas.
• Con objeto de comparar las dos alternativas en
forma cuantitativa, deberán estimarse valores
para cada resultado; posteriormente los valores
deben ser ponderados de tal forma que reflejen
la importancia de cada objetivo y finalmente una
cifra numérica debera ser determinada para
cada alternativa para posibilitar entonces una
comparación y elección final. Para el ejemplo, la
medida de efectividad de cada alternativa se
calcularía como:
• V(A1) = W1 V(R11) + W2 V(R12) ; V(A2) = W1
V(R21) + W2 V(R22)

• Los valores W1 y W2 son factores de

ponderación identificando la importancia relativa
de los objetivos al ser aplicados a los resultados
de cada alternativa. Determinar los factores de
ponderación de los objetivos es parte importante
• Sin embargo un problema se presenta ya que los
valores V(Rjk) pueden estar en diferentes
dimensiones y por lo tanto, tener que ser
transformados a una dimensión común .Por lo
que habrá de determinarse la función de
transformación (función de utilidad), siendo esta
tarea otra parte del proceso de toma de
decisiones con objetivos múltiples.
• Finalmente, es necesario advertir que se está
suponiendo para el ejemplo que los valores de
efectividad de cada alternativa V(Aj); son
determinados por una función lineal, siendo
necesario en general modelar la forma
matemática funcional, siendo también este
análisis otra parte de la cuantificación de
objetivos múltiples.
• Una función de utilidad del tomador de decisiones
deberá ser establecida para cada objetivo, en esa
forma los valores de los resultados pueden ser
convertidos a un valor de utilidad de la curva de
utilidad del tomador de decisiones. Con estos valores
de utilidad de cada objetivo, el modelo para calcular la
efectividad de las decisiones será la siguiente:
–U(A1) = W1 U(R11) + W2 U(R12)
–U(A2) = W1 U(R21) + W2 U(R22)
• Entonces, el tomador de decisiones tratará de
maximizar el valor ponderado de las utilidades. El
hecho de que las funciones de utilidad conjunta
puedan ser modeladas por el tomador de decisiones,
constituye una de las ventajas de la teoría, al
considerar que existe interacción entre los objetivos
múltiples.
Independencia entre Objetivos.
• Es conveniente introducir, en forma
previa a la descripción de la metodología
de multiobjetivos, los conceptos que
indican el tipo de relación entre los
objetivos:

1. Independencia Preferencial.
2. Independencia Utilitaria.
Independencia Preferencial Mutua.
Un atributo X1 es preferencialmente independiente
de otro atributo X2 si las preferencias para
valores específicos de resultados de X1 no
dependen de los valores que tome X2
• Es de particular importancia considerar la
independencia preferencial entre los
subconjuntos de atributos de X = (X1 ,.....,Xn),
ya que la independencia preferencial mutua se
logra cuando la preferencia entre dos
cualesquiera de sus atributos es independiente
del nivel al que hallan sido fijados el resto de los
atributos. En general un conjunto de atributos X
es considerado mutuamente independiente en
forma preferencial si cualquier subconjunto X es
preferencialmente independiente de su
complemento X'.
Ejemplo de Independencia
Preferencial Mutua.
• Considerar dos atributos, sea X1 el tiempo para
terminar la construcción de una obra y X2 su
costo. Si se prefiere un tiempo de terminación
de 10 meses a uno de 20 meses, suponiendo
que el costo en ambos casos sea 100 millones
de pesos, y si además se prefiere una
terminación en 10 meses a una de 20 meses, si
el costo en ambos casos es de 200 millones de
pesos, entonces X1 es preferencialmente de X2.
Si por otra parte X2 fuera también
preferencialmente independiente de X1,
entonces se dice que entre estos dos atributos
existe independencia preferencial mutua.
• Independencia Mutua de Utilidades.
• Un atributo X1 es considerado utilitariamente independiente de X2 si
las preferencias para inciertos escenarios que implican diferentes
niveles de X1 son independientes de los niveles a que se fije X2. Si
el equivalente bajo certeza de una loteria con premios del mejor y el
peor valor de X1 con iguales posibilidades, es calculado para algún
nivel fijo de X2 y se encuentra que este equivalente es el mismo
para cualquier otro nivel de X2 , entonces X1 es utilitariamente
independiente de X2. Si X2 fuera también utilitariamente
independiente de X1 entonces existiría independencia mutua de
utilidades.

• En general se considera que en un conjunto de atributos X existe

independencia utilitaria mutua si existe independencia utilitaria
entre un subconjunto X cualquiera y su complemento X'.

• Este concepto tiene un significado análogo a la independencia

preferencial, solo que en un contexto de riesgo; para el ejemplo
planteado antes, si se requiere demostrar que el tiempo de
terminación de la obra sea utilitariamente independiente de su
costo, entonces se necesita asegurar que el equivalente bajo certeza
para una loteria con 50% de posibilidades tanto para X1 = 10
meses como para X2 = 20 meses, no depende si el costo sea 100 ó
200 millones de pesos.
Funciones de Utilidad
Multilineales.
• Idealmente sería deseable generalizar la teoría de la
utilidad esperada al problema de multiatributos, sin
embargo habrá que estar conciente que en la práctica
esto no será factible y que además no será fácil para
todos los casos modelar una función de utilidad para
multiatributos de la forma U(X1,..,Xn).
• No obstante, en muchas circunstancias de toma de
decisiones, ciertas condiciones podrían ser satisfechas
para hacer factible la descomposición de la funciónde
utilidad conjunta,en una función f de funciones U de
utilidad de un solo atributo:
• U(X1,X2 , ........,Xn) = f [U1 (X1), U2 (X2),......., Un
(Xn)]
• Una condición suficiente a satisfacer para considerar por
separado a las funciones de utilidad de cada atributo
dentro de una función de utilidad conjunta general, es la
independencia mutua de utilidades.
Descomposición de las
Funciones de Utilidad.
• Se puede demostrar que para un conjunto X=(X1,...,Xn)
que el hecho de que X1 sea utilitariamente
independiente y que el par (X1,Xi) sea preferencialmente
independiente para i=2,...,n , para n>=3, es equivalente
al hecho de que el conjunto X de atributos sea
utilitariamente independiente en forma mutua.
• Esta condición simplifica los cálculos, ya que solo se
requiere enfocar la en uno de los atributos y mostrar que
es utilitariamente independiente de su complemento X1'
y posteriormente mostrar que los n-1 pares (X1,Xi) son
preferencialmente independientes de sus complementos.
• En esta forma existe la necesidad de efectuar sólo n
pruebas, casi todas de independencia preferencial, de
otra manera serían necesarias 2n-2 de independencia
utilitaria que serían necesarias si se siguen los principios
• La independencia mutua de utilidades permite suponer
que descomposición de la función es de la forma
multiplicativa y que todo lo que se requiere es calcular
las constantes de escala ki.

• U(X1,......,Xn) = ¶ i =1 [ 1+K ki U(Xi) ] -1 / K

n
• Si la suma de las ki suman 1, entonces la
descomposición cae dentro de la forma aditiva:

• U(X1,......,Xn) = S i=1 n ki U(Xi).

• Es conveniente probar anticipadamente la aditividad
debido a que el conocimiento de forma aditiva puede
ayudar a la tarea del calculo en el momento que n-1
constantes escalares necesitan ser estimadas. Para la
descomposición aditiva será apropiado que la siguiente
condición de separabilidad de independencia aditiva se
cumpla.
Independencia Aditiva.
• La independencia aditiva ocurre si las
preferencias en loterias sobre X dependen sólo
de las distribuciones de probabilidad marginal de
las x y no sobre la distribución de probabilidad
conjunta de X.
• No obstante esta marginalización es a veces
dificil de observar en la práctica. Un conjunto de
condiciones necesarias y suficientes para
indicarla existencia de una forma aditiva pueden
ser las siguientes:
• 1) X es independiente preferencialmente en
forma mutua.
• 2) Seleccionando dos atributos cualquiera X1 y
X2, con el mejor y peor resultado de ellos,
probar que existe indiferencia de preferencias
entre las loterias A y B siguientes:
• Con todos los otros n-2 atributos conservandose constantes. Si las
opciones A y B son igualmente preferibles, entonces la
independencia aditiva se cumple.
• Nótese que la forma aditiva requiere probar la indiferencia para
todos los diferentes pares de atributos posibles.
Método para el Cálculo de las
Constantes.
• El cálculo de las constantes de escala es relativamente
fácil en principio. Considerar la opción Z siguiente:
• y encontrar el valor de p para el cual el equivalente bajo
certeza de Z es igual al resultado
• (X1o, ...,Xi*,...,Xno) con seguridad. Notese que todos los
objetivos están al mejor valor valor excepto Xi, aquel
que coincide con la constante que se desea evaluar.
• Cuando se cuantifica el valor esperado de la función Z:
• U(Z) = p U(X1*,......Xn*) + (1-p) U(X1o,...,Xno) = p
• lo cual es equivalente a (X1o, ...,Xi*,...,Xno) y por lo
tanto a ki.
• Esos cálculos pueden ser repetidos para todas las otras
ki que sean necesarias.
• La regla básica para el cálculo de las constantes se basa
en el hecho de que la utilidad esperada , según Newman
y Morgenstern, es convertida a una transformación
lineal. Así si una función de utilidad es calculada como
U(x), puede ser reescalada como U(x) sin afectar la
utilidad esperada teorica, puesto que U = a + b U(X), lo
cual se conoce como funciones estrategicamente
equivalentes.
Procedimiento para Función de
Utilidad de N Objetivos.
• Para observar el procedimiento para la
descomposición de una función de utilidad
conjunta para n objetivos, se mostrará un
ejemplo. Suponer que se consideran sitios
alternativos para ubicar un nuevo
aeropuerto para la ciudad y son 4 los
atributos identificados como importantes:
– X1 costo
– X2 ruido sobre los residentes aledaños
– X3 acceso desde el centro de la ciudad
– X4 capacidad del aeropuerto
• Las preferencias sobre los resultados se
efectuarán a través de una función de
U(X1,X2,X3,X4) y con objeto simplificar el probar
la separabilidad de esta función de utilidad
conjunta, se utilizará el teorema para la
condición de mutua independencia de utilidad.

• Antes de todo se deberá enfocar la

independencia de utilidad de un solo objetivo,
seleccionado arbitrariamente, sea este X1;
•
• si el equivalente bajo certeza de esta lotería es
independiente de algún nivel fijo de (X2,X3,X4),
entonces podemos decir que X1 es
independiente utilitariamente (i.u.).Se debe
probar también la independencia preferencial de
todos los pares (X1,Xi).
• si el equivalente bajo certeza de esta lotería es
independiente de algún nivel fijo de (X2,X3,X4),
entonces podemos decir que X1 es independiente
utilitariamente (i.u.).Se debe probar también la
independencia preferencial de todos los pares (X1,Xi).

• Así para (X1,X2) si el máximo que podríamos pagar por

una reducción unitaria de ruido es independiente de
algún nivel fijo de (X3,X4), entonces (X1,X2) es
preferencialmente independiente. En otras palabras, la
tasa de negociación de X1 por X2 es independiente de
los otros atributos. En esta forma si (X1,X3) es
independiente preferencialmente y (X1,X4) es también
independiente preferencialmente, entonces las
condiciones mínimas para independencia utilitaria mutua
de (X1,X2,X3,X4). Han sido satisfechas. Ahora se sabe
que U(X1,X2,X3,X4) puede ser separada en una forma
multiplicativa o aditiva.
• Con objeto de probar si se cumple la
independencia aditiva, se deberán tomar
un par de atributos, por ejemplo X1 y X2,
entonces para X3 y X4 fijos a un nivel,
probar la indiferencia entre las loterías
siguientes:
•
• si ellas son igualmente preferidas,
entonces el conjunto de atributos pueden
ser descompuestos como
• U(X1,X2,X3,X4)=S i=1 4 kiui(Xi)
• y entonces S ki=1 ;
• esto significa que solo k1, k2, k3 necesitan
ser calculadas.
• En el caso que la independencia aditiva no se cumpla, entonces
la forma multiplicativa:
– U(X1,X2,X3,X4)= ¶ 1
4 [1 + K kiUi(Xi)] - 1 / K
• requiere que todas las ki sean calculadas; estos valores pueden
ser encontrados exactamente, estimando que valores de pi
hacen que el equivalente bajo certeza para
•
• igual a la certeza de Xi a su mejor nivel y
todos los otros a su peor. Con los
escalamientos usuales
• U(X1°,X2°,X3°,X4°)= 0 ;
U(X1*,X2*,X3*,X4*)= 1 ; U(Xi*)= 1 ;
U(Xi°)= 0
• entonces pi es igual a ki.
• Suponga que las Ui(Xi) han sido obtenidas
de las gráficas que contienen las funciónes
de utilidad para cada atributo:
• k1 = 0.3 ; k2 = 0.2 ; k3 = 0.1 ; k4 = 0.1
• así del escalamiento:
• U(X1*,X2*,X3*,X4*) = ¶ [ 1 + K ki Ui (Xi) ] - 1 / K
• esto es:
• K = (1+0.3K) (1+0.2K) (1+0.1K) (1+0.1K) – 1

• En general resolver la ecuación para K es el aspecto

matemático más difícil al diseñar la forma multiplicativa,
siendo usual utilizar un procedimiento iterativo; se puede
llegar a mostrar que si S ki > 1 entonces la solución
existe con -1 < K < 0 y si S ki < 1 entonces la solución
para K debe ser > 0; además será la única solución para
K en cada caso, siendo apropiado un procedimiento
iterativo .
• En el ejemplo la ecuación puede ser encontrada
sustituyendo algún valor razonable en el lado derecho de
la ecuación, calculando luego el lado izquierdo,
sustituyendo esto en el lado derecho para un nuevo
valor a la izquierda y repitiendo hasta que la diferencia
sea lo suficientemente pequeña. Un punto a recordar en
la práctica es que K=0 siempre será una solución, siendo
claro que el procedimiento converge a K=0, significando
• En nuestro ejemplo, supongamos que K=1, recalculando
K da un valor más pequeño; al suponer K=1.2 resulta
K=1.11 el cual es todavía menor a 1.2, supongamos
K=1.5 y encontramos K=1.49 que es bastante exacta
para los propósitos; entonces la función de utilidad es
descompuesta como :

• U(X1,X2,X3,X4) = [1+0.45 U1 (X1) ] [1+0.3 U2 (X2)]

[1+0.15 U3 (X3)] [1+0.15 U4 (X4)] - 1 /1.5

• Finalmente es conveniente recordar que los resultados

de probar la función multiobjetivo también ayuda a
clarificar las ideas del tomador de decisiones, pudiendo
éste cambiar algunos de los supuestos preliminares a la
luz de los resultados parciales del procedimiento.